《商业银行经营管理》课后练习题

《商业银行经营管理》课后练习题

第一章变化中的金融服务部门概览

1、什么是银行？银行与其它金融机构有什么不同之处？

2、根据美国法律，一家金融企业怎样才能成为合格的商业银行？

3、为什么商业银行要拓展经营范围以成为提供一站式金融服务的联合体？你认为这种做法可取吗？

4、哪些公司与银行最接近，是银行最强有力的竞争者？它们提供哪些服务于银行进行激烈的竞争？

5、银行金融市场份额正在发生哪些变化？为什么？

6、商业银行主要向公众提供哪些金融服务？列举一个与商业银行业务相近的非银行金融机构，比较之间差别？

7、什么是金融百货公司？什么是全能银行？为什么这些机构在现代金融系统中变得如此重要?

8、银行是金融中介，为什么银行作为金融中介会存在于现代社会?

（**）第一章 探索性问题论坛：银行是什么？

话题1：什么是银行？

话题2：如何区别银行和其他金融机构?

话题3：在银行什么岗位需要的人是最多的？

第二章 政府政策及监管对银行的影响

1、银行有哪些重要领域和职能受到监管？*

2、为什么要对银行的这些领域和职能进行监管？*

3、（美国）货币监理署的主要作用是什么？

4、FDIC的主要工作是什么？

5、联邦储备系统在银行和金融系统中的关键作用是什么？*

6、什么是《格拉斯---斯蒂格尔法案》？该法案在银行业历史上为何重要？*

9、FDIC是如何处理银行破产的？

12、《金融服务现代法案》为银行业带来哪些变化？为什么会有这些变化？

14、我们在使用金融服务用户的信息时为什么必须关注隐私问题？

15、*（为什么《爱国者法案》和《萨班斯---奥克斯利法案》在美国得以通过？这些新法律及相关监管将会对金融机构产生哪些影响？

22*。（略）

（**）第二章探索性问题论坛：为什么对银行的监管如此严格？

话题1：在美国，监管银行的法律法规有哪些？主要监管哪些方面？

话题2：在中国，监管银行的法律法规有哪些？主要监管哪些方面？

话题3：对银行严格监管真的有必要吗？有观点认为，监管只会阻碍银行的发展......你同意否？

第三章银行的组织与结构

1、画出一家小银行、一家大银行的组织结构图。列举这个银行的几个主要部门，并分析这

几个部门的管理职责是什么？

4、什么是单元制银行？分析其优缺点。

6、什么是分支行制银行？分析其优缺点。

8、分支行制银行与单元制银行相比，其表现有何不同？你能解释为什么有这些表现吗？

9、什么是银行控股公司？其在经营中的优势是什么？

16、银行规模、效率和生产与提供服务的单位成本之间有何联系？***

18、什么是支出偏好行为？它是如何影响银行的业绩的？***

19、代理理论对我们理解金融机构管理变化有何帮助？管理层控制和股东控制是如何影响一个金融机构的行为和表现的？***

20、什么是公司治理？如何改进和提高股东、银行及金融机构客户的利益？***

（**）第三章探索性问题论坛：是什么决定了银行的组织结构？

话题1：银行部门是根据什么分类的？你在银行的哪个部门实习？主要的工作职责是什么？话题2：股份制银行的公司治理结构是分为哪三层？股份制银行的公司治理结构与银行经营管理有关系吗？

话题3：观察目前中国的金融市场，中小企业融资难问题极为突出。有观点认为：解决这个问题的途径之一，就是要大力发展中国的中小型银行（如：地方性银行、社区银行、村镇银行）。你同意这个观点吗？阐述你的观点和依据。

第四章设立银行、分支机构、自动柜员机以及开通网上银行

1、为什么在远距离通讯技术取得巨大进步的今天，银行网点的地理位置仍然是客户考虑的重要因素之一？

2、为什么要对新银行的设立进行严格的监管？

4、在美国，哪个机构有权特许（批准）银行和存款机构的设立？

6、申请特许设立联邦银行的优点是什么？州立银行呢？

7、为了取得银行经营许可证，联邦银行（也可称为：国民银行）的创建者应该向管理局提供什么样的信息? 为什么这些信息很重要？^^^

9、在决定申请银行特许证之前，银行创建者应考虑的关键因素是什么？

10、大部分新设立的金融机构都坐落在哪里？

12、与申请设立一家新的金融机构相比，为什么设立新的分支机构是更好的提供金融服务的手段？***

13、在评价新分支机构的选址问题时，一般要考虑哪些因素？

17、什么是销售点终端机？它们一般安装在哪里？

18、ATM提供哪些金融服务？作为服务提供设备，ATM主要有哪些缺陷？…….

20、目前的在线金融服务有哪些？（或者是：网上银行提供哪些服务项目？），提供在线金融服务有哪些问题？

（**）第四章 探索性问题论坛：如何建立一个新的银行？

话题1：商业银行的设立需要经过严格审批。为什么国家对银行设立要进行严格的管理？ 话题2：银行全方位服务机构（物理网点）的选址，重点考虑的因素有哪些？

话题3：你观察到的自动柜员机所在的自助银行中有哪些设施？提供哪些金融服务项目？

第五章银行的财务报表

1、银行资产负债表中有哪些主要项目？

2、列出银行资产负债表中，重要的资产项目。说明它们为什么重要？

3、列出银行资产负债表中，重要的负债项目。说明它们为什么重要？

4、活期存款、储蓄存款、定期存款主要的区别是什么？

5、在资产项目中，什么项目叫一级准备？什么项目叫二级准备？它们的作用是什么？

6、假设一家银行年初持有库存现金140万美元，短期政府债券1240万美元，以及货币市场证券520万美元，在联邦储备银行保留2010万美元的存款，在途回收资金60万美元，在其他银行存款1640万美元，该银行持有的一级储备是多少？二级储备是多少？

9、银行的利润表中有哪些项目？***

10、请依次列举银行利润表中最重要的收入和费用项目？

12、假设银行在年初持有125万美元的的贷款损失准备。在本年度经营过程中，提取了25万美元贷款损失准备，确认15万美元坏帐，收回5万美元预原核销的坏帐。本年末，贷款损失项目的余额是多少？

（**）第五章 探索性问题论坛：从资产负债表上我们能获得多少有用的信息？

话题1:作为一个银行的管理者，请你谈谈：通过银行的资产负债表中的项目和数据，你能掌握关于此家银行与经营管理有关的哪些重要信息？

话题2:从资产负债表的项目和数据，我们可以了解现实中大型银行和小型银行经营管理的特点不同。对吗？请给出你的理由。

话题3：通过分析资产负债表，我们能够了解一家银行管理者在面对经营过程中可能出现的各种风险所持有的态度：是稳健经营的、还是激进冒险的。你同意这个观点吗？阐述你的理由吧。

第六章银行绩效的测量和评估

1、银行为什么要关注其盈利和风险程度？

3、什么因素影响银行的股票价格？

4、假设人们预测银行都会在每期支付4美元的股利，并且预计股利会以每年5%的速度增长，在银行估计的风险水平上，最低资本回报率是10%，你能算出鼓泡的限制吗？

11、ROE的组成部分有哪些？每一部分衡量什么？

12、如果一家银行的ROA是0.80%，股本乘数是12，那么，它的ROE是多少？假设这家这家银行的ROA下降为0.60%，为了保持ROE不变，股本乘数应该变为多少？

14、ROA最重要的组成部分是什么？它衡量银行业绩的哪些方面？

16、当今银行，面临着哪些风险？（信用风险---哪些比率？价格风险---利率风险、股价风险---哪些比率？资本风险？------比率？）

17、银行资产负债表表中，哪些项目可以用来衡量风险？

（**）第六章探索性问题论坛：银行家看重“风险”？还是“收益”？

话题1：“风险和收益是成正比的”这句话用于描述银行的经营策略也是正确的。如果你同意的话，请论述在银行家的管理实践中，如何体现此话的含义？

话题2：为什么对银行的测量和评估，要同时评价“绩效”和“风险”两个指标？

话题3：商业银行的盈利能力高低取决于银行多个部门之间的协调管理，只有协调好的银行才能取得好的业绩。支持这个观点的理论你在课本上找得到吗？.请阐述这个理论原理。

第七章变动利率风险管理：资产---负债管理和久期技术

1、（在银行管理者实施的经营管理策略中，）请解释：什么是资产管理策略？什么是负债管

理策略？什么是资金管理策略？

2、什么因素促使银行近几年来发展资金管理（策略）技术？

3、哪些因素引起利率变动？利率变动时，银行会面临什么风险？

4、什么因素使得利率变动很难正确预测？

5、什么是收益率曲线？为什么了解收益率曲线的形状和斜率很重要？***

6、信贷机构（银行）希望保护什么免受利率不利变动的影响？

7、规避（利率）风险的目标是什么？***

8、如果一家银行的利息收入是6300万美元，各项负债的利息成本是4200万美元，如果这家银行的盈利资产是7亿美元，那它的净利差是多少？如果它的资产增加了50%，利息收入和利息成本支出增加1倍，那么，它的净利差会如何变动？

9、什么是（利率敏感性）缺口管理？

10、什么时候一家银行属于资产敏感型银行？什么时候又属于负债敏感型银行？

11、国民商业银行在未来1个月的利率敏感性资产是8.7亿美元，利率敏感性负债是6.25亿美元，这家银行是资产敏感型？还是负债敏感型？如果市场利率上升，银行的净利差收入会发生怎样的变化？市场利率下降时又会怎样？

12、国民储蓄银行下一年的累积缺口是1.35亿美元，利率预计会下降2.5个百分点，你能算出该银行可能发生的利息收入变动吗？（公式7-13）利率上升1.25百分点，净利息的变化又如何？

16、什么是久期？

17、单一金融工具的久期是如何确定的？银行作为一个金融机构，整体久期缺口是如何确定的？

19、运用久期缺口分析一家银行时，如何判断这家银行是否已经充分避险？

21、一家银行的平均资产久期是2.5年，平均负债久期是3.0年，如果该银行持有总资产为5.60亿美元，总负债为4.67亿美元，那么，其调整后的久期缺口是多大？是否很大？如果利率上升，该银行的资产价值会发生什么变化？（7-20）（7-21）（7-23）

22、一家银行的平均资产久期是3.25年，平均负债久期是1.75年，其负债为4.85亿美元，资产为5.12亿美元，假如利率为7%，随后又涨到8%，那么，利率上涨后，该银行的净资产会发生什么变化？

（**）第七章探索性问题论坛：利率变化对银行经营的影响分析

话题1：请解释：为什么市场利率变动，会对银行经营产生影响？请你列举一下，有哪些方面的影响？

话题2：利率风险在银行管理实践中，是以什么形式体现的？银行家会采用什么技术和工具进行应对呢？

话题3：久期广泛应用于对金融资产的利率风险管理中。请列举一个案例说明。

第十章银行（证券）投资功能

1、为什么商业银行都会选择把相当一部分资产投资于证券？

2、投资证券在银行的经营管理中起到什么重要作用？

4、银行最喜欢的投资证券的类型是什么？你能解释为什么吗？

5、什么是资产证券化资产？为什么近年来发展如此迅速？***

7、什么是结构性票据和剥离票据？他们有什么与众不同的特点？***

9、如果某政府债券在两年内到期，现价是950元，面值是1000元，承诺的息票利率是10%。假设投资者现在购买，一年后以970元卖出，该投资者的持有期收益率是多少？

10、银行证券投资的风险有哪些？

18、影响金融机构做出持有不同证券决策的因素有哪些？

19、银行管理证券投资组合的策略有哪些? 影响银行做出持有不同期限证券决策的因素有哪些？

20、Bacone国民银行在投资组合中，最长的投资期限是4年，该银行持有1年、2年、3年和4年的证券各1100万美元。Dunham国民银行持有3600万美元的1年期、2年期证券，持有3000万8年至10年的证券。两家银行分别采取什么投资策略？您认为这两家银行为什么采取这样的投资策略？

21、收益率曲线***和久期如何帮助投资经理做出投资决策?

（**）第十章探索性讨论问题论坛：银行的资产主要投向了哪里？

话题1：银行的资产主要投向了贷款吗？如果是，银行为什么会这样做？

话题2：银行第二大部分的资产是(特定种类）的证券吗？如果是，银行为什么这样做？

话题3：银行会持有一部分现金吗？如果是，银行为什么会这样做？

第十一章流动性与准备金管理策略

1、银行的流动性需求主要来自于哪些业务？

2、银行的流动性供给主要来自于哪些业务？

3、假设银行下周会面临这样的现金流入和流出：（1）预期存款提取总额为3300万美元，（2）预期客户归还贷款总额未能1.08亿美元，(3)经营费用支付现金近5100万美元，（4）承诺的新贷款需求达到2.94亿美元，（5）银行资产出售计划为1800万美元，（6）新存款约6.7亿美元，（7）估计从货币市场借入4300万美元，（8）非存款收入将会达到2700万美元，（9）估计偿还银行以前的借款2300万元，（10）计划向银行股东支付股利1.4亿美元，则下周银行的流动性头寸大约是多少？

4、金融机构有充足的流动性的条件是什么？

5、（为什么金融机构面临着重大的流动性管理问题？）为什么流动性问题是银行经营管理中必须认真对待的首要问题？

8、（金融机构如何运用资金来源和使用法估计流动性需求？）在流动性管理中，资金来源和使用方法的主要原理是什么？

9、假设某银行估计，在接下来的6个月内，其存款总额分别是：112、132、121、147、151、13，而贷款的总额分别是：87、95、102、113、101、124（所有数字按百万元计算），运用资金来源和使用方法估计，该银行会在什么时候出现流动性赤字?(不考虑季节因素和周期因素)

15、什么是货币头寸管理？***

16、货币头寸管理的主要目的是什么？

17、存款机构的法定存款准备金要求是如何确定的？

18、第一国民银行发现，在最近的准备金计算期，其净交易存款的平均余额是1.4亿美元。用书中给出的联储规定的准备金比率，计算该银行应提法定存款准备金的总额。

19、某美国银行在最近的准备金维持期内，在当地联储银行持有的日平均准备金余额为2500万美元，其库存现金为日平均100万美元，其总交易存款日平均为2亿美元，目前，这家存款机构的法定存款准备金是否不足？（公式11-7）

（**）第十一章 探索性问题论坛：银行为什么总是受到流动性问题的困扰？

同学们可以围绕这些问题展开讨论：

话题1：流动性问题对银行经营来讲一定很重要吗？

话题2：哪些业务与银行的流动性直接相关？

话题3：大银行、小银行管理流动性的策略有差异吗？分析和比较两者之间的异同点。

第十二章存款服务的管理和定价

1、存款机构目前向公众提供的存款账户（方案）有哪些种类？请解释：什么是储蓄存款？什么是核心存款？什么是可转让支付命令账户？

2、什么是核心存款？它为何如此重要？

5、对存款机构来讲，哪种存款成本最高？那种最低？

6、描述当前所采用的不同存款定价方法的实质性差异:成本加成定价法，有条件定价法和关系定价法。

7、在存款定价方法中，“成本加利润定价法”的原理是什么？假如某银行出售一个余额低于500美元的存款账户，其账户处理和其他经营成本每月平均为4.87美元，管理费用每月平均成本为1.21美元，这家银行希望实现相当于总成本10%的利润率，问：该银行应该向开立此账户的客户美元收取多少费用？

10、家庭存款人在选择活期存款银行或储蓄机构时，一般首先考虑哪种因素？选择储蓄账户呢？

14、商业银行是否应该以低收费、或者免费向低收入者提供基本的金融服务？为什么？（**）第十二章问题论坛：在存款业务中银行所面临的关键问题

话题1：存款对银行很重要吗？

话题2：“存款”是银行出售的主要金融产品。请问：早期，美国银行业为了满足客户对“存款产品”的不同需求，创新了哪些产品？选取其中一个，完整地描述这个产品。

话题3：商业银行为了不断获得“存款”，会采取哪些方法？

第十三章非存款负债的管理

1、什么是负债管理？

2、什么是客户关系原则？它对借贷机构筹资有什么意义？

14、存单作为资金来源的缺点是什么？

15、假定一个客户购买了100万美元，期限90天的存单，承诺收益率是6%，当这个90天的存款到期时，客户可以获得的利息收入是多少？90天之后，存款人的资金总额是多少？

19、什么是商业票据？什么类型的商业银行发行这样的票据？***

20、什么是资金缺口？

23、假定摩根大通银行发现下周预计的贷款需求总额是3.25亿美元，持有通过确认的的信贷安排的客户计划下周提取5.1亿美元，而下周银行的新存款预计是6.8亿美元，银行还计划下周购买4.2亿美元的公司和政府债券，银行预计的资金缺口是多少？

24、目前金融机构在选择各种非存款资金来源时，必须权衡哪些因素？

第十五章资本管理

1、银行资本的真正含义是什么？

2、金融机构的资本在银行的经营管理中起到什么作用？

3、金融机构资本和风险之间存在什么联系？

4、现代资本有哪些形式？其根本区别有哪些？

5、大小银行间的资本构成、资本/总资产比例有哪些不同？造成这种差异的原因是什么？

11、核心资本（一级资本）和附属资本（二级资本）的区别是什么？

12、某银行最新的资产负债表项目如下，贷款和租赁损失准备金为4200万美元，未分配利润为8100万美元，次级债务资本为300万美元，普通股和资本公积为2700万美元，权益承诺票据为200万美元，附属公司少数股东权益为400万美元，法定可转换债券为500万美元，可辨认的无形资产为300万美元，优先股为500万美元。银行持有的一级资本是多少？二级资本是多少？

13、什么是《巴塞尔协议I》？其主要内容是什么？

14、第一国民银行的资产负债表如下：现金为2亿美元，美国政府债券为1.5亿美元,居民房地产贷款为3亿美元，其表外项目包括：备用信用证（担保或保函）2000万美元，对公司长期信贷承诺1.6亿美元，该银行总加权资产是多少？如果该银行的一级资本是3000万美元，二级资本是2000万美元，银行的资本充足率是多少？

18、股利政策如何影响资本需求？

19、什么是内部资本增长率？在实施内部筹资策略的前提下，为什么内部增长率对银行的管理层如此重要？

20、假定某银行股东权益收益率是12%，留存比率是35%，为了保持资本/资产比率不变，如果仅仅实施内部筹资策略的情况下，该银行资产增速最快是多少？假设银行的股权收益率出人意料的下降都期望值的2/3，该银行资产的资产增速最快不能超过多少？

21、金融机构主要的外部筹资渠道有哪些？

22、管理层在选择外部筹资渠道时要考虑哪些因素？

第十六章贷款政策和程序

2、银行发放的贷款主要有哪些种类？

3、哪些因素可能影响贷款机构贷款的增长和结构？***

4、一家放贷机构成本会计系统显示：在房地产贷款上的损失平均为贷款数量的0.45%，并

且发放该笔贷款的经营费用平均为贷款数量的 1.85%，如果房地产贷款的总收益率是

8.80%,该贷款机构在此项贷款上的净收益率是多少？

6、监管当局对银行整体风险进行综合评级的骆驼（CAMLES）评级的内容是什么？

7、一个好的书面管理政策应该包括哪些内容？

8、客户申请贷款一般包括哪些步骤？***

9、放贷机构在评估几乎所有贷款申请时，要考虑的3个主要问题和方面是什么？

10、解释下面的术语：品格、能力、现金、担保、经营环境和监管。

12、而今，贷款机构和信用分析员评估贷款申请时，可用的信息来源有哪些？

13、贷款协议主要有哪几部分？每部分的目的是什么？

14、什么是贷款审查？如何进行贷款审查？***

15、管理层可以通过哪些征兆发现正在形成的问题贷款？

第十七章企业贷款和定价

2、营运资本贷款、敞口信用额度、资产担保贷款、固定资金贷款、循环信贷额度、临时融资、项目贷款和收购贷款的本质区别是什么？

3、信贷员和信用分析员会仔细查看银行资产负债表的哪些方面？

4、销货成本与净销售额之比，净销售额与总资产之比、毛利率、息税前收入与利息支出之

比，酸性试验比率，税前净收益与净资产之比，以及总负债与净销售额之比，这些比率分别反应了企业经营中哪些方面的情况？它们有哪些局限？

8、信贷员是否应该对企业贷款申请说“不”？请解释什么情况下会。

9、目前用于企业贷款定价的方法有哪些？

10、假设银行向借款客户发放1000万美元的贷款，估计筹集可贷资金的边际成本是4%，估计发放贷款的营业成本是0.5%，贷款违约风险溢价为0.375%，期限风险溢价为0.625%，且银行期望利润为0.25%，银行应该向该借款人报出的贷款利息是多少？借款人一年需要支付多少利息？

11、目前使用的各种贷款定价方法，各自的优缺点有哪些？

12、什么是客户盈利能力分析？它能够为借款客户和银行带来哪些好处？***

第十八章消费信贷、信用卡和房地产贷款

1、住宅贷款、非住宅分期付款贷款、非分期付款贷款和信用卡贷款（循环信贷）的主要区别有哪些？

2、为什么消费贷款的平均利率水平通常高于大多数其他种类的贷款？

3、信贷员应该特别注意消费贷款申请中的哪些方面？

4、信用评分系统是如何发挥作用的？

（5、贷款机构使用信用评分系统评估消费贷款申请的主要优点有哪些？）

7、根据本章介绍的信用评分系统，如果信贷申请者是一位熟练工人、和亲戚住在一起，信用评级属于中等水平，维持其现有工作岗位和现有住址刚一年，抚养人数是4个，并拥有一部电话，且持有支票账户，其是否可能获得贷款？请解释原因。

8、什么是FICO，它对放贷机构有何用处？为什么该信用评分系统如此流行？

12、以其他贷款比较，房地地产贷款有哪些独特之处？

13、贷款机构在评估房地产贷款时，应当考虑哪些因素？

17、信贷员在为消费信贷定价时，有哪些可选择的方法？

18、假设某客户获得一笔消费贷款，贴现利率是8%，并在贷款期初支付75美元的贷款利息，该客户实际获得贷款的净额是多少？假设你被告知该笔贷款的实际利率为12%，则在这一年内，客户可以获得的平均贷款额是多少？