软件系统(FTP)测试方案

XX银行内部资金转移定价系统

测试方案

一. 简介 (1)

1.1 目的 (1)

1.2 背景 (1)

1.3 参考资料 (1)

二. 测试方式 (1)

2.1 系统配臵功能测试 (1)

2.2 系统负载测试 (1)

2.3 基础数据校验测试 (1)

2.4 报表系统功能测试 (1)

三. 测试方法 (1)

3.1 原始期限匹配法 (1)

3.2 久期法 (2)

3.3 赋值利率法 (6)

3.4 偿还曲线法 (6)

3.5 重定价期限匹配法 (6)

3.6 移动平均法 (6)

3.7 票面利率差额法 (6)

四. 测试方案 (7)

4.1 产品测试 (7)

4.1.1 角色与用户管理测试 (7)

4.1.2 系统负载测试 (7)

4.1.3 FTP曲线测试 (8)

4.1.4 FTP报表系统功能测试 (8)

4.2 联调测试 (8)

4.2.1 数据准确性测试 (8)

4.2.2 对客利息准确性测试 (8)

4.2.3 FTP利润准确性测试 (8)

4.3 通过测试标准 (9)

五. 测试资源 (9)

5.1 软件资源 (9)

5.2 人员资源 (9)

5.2.1 测试组织架构及职责 (9)

5.2.2 工作范围安排 (9)

5.2.3 系统测试计划 (10)

六. 沟通机制 (10)

6.1 变更通知 (10)

6.2 测试暂停通知 (10)

6.3 测试风险 (10)

七. 测试约束 (11)

7.1 测试准入条件 (11)

7.2 测试准出条件 (12)

7.3 测试中止条件 (12)

一.简介

1.1目的

本文档用来指导内部资金转移定价系统的测试工作，尽可能的在系统上线前发现并纠正不要的问题，为项目经理、项目开发人员以及测试人员明晰思路，明确测试工作内容及方法，尽早的发现问题，修正错误，减低项目风险，减少工程损耗，降低开发成本。

1.2背景

该方案主要为了指导软件测试人员有效地进行测试，编写此测试计划，为测试用例的构成进行指导及铺垫，对所测试软件进行全面地测试，以尽可能发现隐藏的问题。

1.3参考资料

《XX银行内部资金转移定价业务需求说明书v1.7》

《XX银行资金转移定价系统功能规格说明书》

二.测试方式

2.1 系统配臵功能测试

系统的配臵主要为用户角色管理、用户管理等功能，可以通过实际操作检验，权限管理功能。

2.2 系统负载测试

系统所能容忍的最大用户数量，以及在各种负载压力情况下，系统的响应时间。

2.3 基础数据校验测试

结合导入的基础数据，对FTP利润进行人工测算，验证系统运算的准确性。

2.4 报表系统功能测试

对FTP报表系统中的各项报表的查询调用等功能进行检验。

三.测试方法

本次内部资金转移定价测试方法包括原始期限匹配法、久期法、赋值利率法、曲线偿还法、重定价期限匹配法、移动平均法、票面利率差额法。

3.1原始期限匹配法

原始期限匹配法：针对具有期限的业务，根据原始期限确定其内部资金转移定价价格的一种方法。该办法适用到期一次性还本、固定利率的业务。如：三个月定期存款、一次性还本固定利率的一般贷款。

如下图所示：

3.2久期法

将久期与转移定价收益率曲线上的时间点相对应，得出相应的转移计价利率。即在转移定价收益曲线上匹配久期期的表内时间点。计算公式如下所示，

公式中：

N＝从起始日到再定价日或到期日的总支付次数

CFn＝第n期的现金流（如支付的本金、提前支付额、利息等）r＝折现率（当前利率/每年的支付额）

m＝折现期限，以年为单位

tn＝现金流期限，以年为单位。

图：久期法

贷款的起息日为04/26/2001，到期日为04/26/2002，原始合同期限为1年，之间不进行重定价，客户年利率为10%，付息频率为3个月，计息方式为实际/365，本金为1,000,000。

按照计息方式，1个月的天数为365/12*1，依次类推得出3个月、6个月、1年、2年、3年、5年的天数，如下表所示

此笔贷款的现金流如下表，

实际天数进行线性插值，则得到相应天数的收益率，如第一次付息日与起息日的间隔为91天，位于30.42与91.25天之间，则

x=4.94-(91.25-91)*(4.94-4.44)/(91.25-30.42)=4.937945

以此类推，得出不同时间间隔的收益率。

根据已有的收益率，计算相应现金流的现值，现值经时间的加权，以及现值时间和利率的加权。如下表中所示结果:

由以上结果可以得出，

Sum(PV*t)=353064074.632249

Sum(PV)=1003341

则久期为：

Duration=Sum(PV*t)/Sum(PV)=352天

根据此久期，利用线性插值法，可以计算出相应的转移利率，

移定价价格的一种方法。该办法适用浮动利率的业务。如：一次性还本浮动利率贷款,每一个定价周期FTP价格也随之变动。

3.6移动平均法

没有明确期限属性的，如现金等，对于该类产品，将利用科目余额进行定价，定价方法采用30天移动平均法，收益率曲线采用市场收益率曲线，期限定为隔夜。

3.7票面利率差额法

资金转移定价系统给客户提供了一种来锁定整个时期内交易利

率和转移利率之间利差的手段。这意味着一旦转移利率被计算出来，那么交易利率的利差在今后重新定价期间将不会改变。今后重新定价的时候，新的转移利率就等于交易利率加上或者减去锁定利差。

TR = 客户净利率+ 差额

举例：抵押贷款

有效日期=06/30/95 天数=30

上次处理所得的利差 = 2.25% 交易利率=8.00% 转移利率 =交易利率-利差

=8.000 -2.250

=5.7、

四.测试方案

4.1产品测试

产品能否满足系统业务需求、技术需求、系统操作需求的需要验证系统是否存在BUG、数据传输失败等问题。

4.1.1角色与用户管理测试

主要对系统各机构用户及角色进行分类定义和管理，包括各类用户角色的添加、修改和删除，如总行用户、分行用户、一级支行用户、二级支行用户等的管理。

分行、支行用户只具备查询本行信息数据，总行用户具备查询全行信息数据权限，只有系统管理员具有增减用户、录入曲线数据的权限

4.1.2系统负载测试

FTP系统需满足我行员工日常工作的需要，在日常工作的状态下，系统能长时间确保正常稳定的运行。即测试在正常的生产环境下，采取阶梯的方式，分别使用并发数用户100、200、300个进行测试，如果某一个并发数，如200个并发用户测试时，发现性能下降，那么则逐步减少并发数，以找出并发用户达到什么数目时，系统性能开始急剧下降，确定系统的最大并发数。

与此同时，需测试在各种负载压力下，FTP系统的响应时间，即从客户端请求发起，到服务器应答所需的时间。

如测试结果满足我行FTP系统日常需要，则测试通过，若系统容量不能达到要求的并发数或运行时间时，验证达到那个数值时，系统将不能支持。