风险(监管)评级讲座课件

风险(监管)评级
商业银行的风险评级
一、什么是风险（监管）评级
二、为什么要进行风险（监管）评级 三、如何做风险（监管）评级
四、如何做好风险（监管）评级
五、重要问题和几点体会
六、风险（监管）评级的发展方向和面
临的挑战
什么是风险（监管）评级
是对银行风险状况进行综合评价的体系
评级结果的含义和运用
1级和2级的银行：健全的机构，一般不需要采取特殊的监管行动。 3级的银行：低于满意程度，应适当提高对这类银行的非现场监 管分析与现场检查的频率和深度，督促其加强风险管理与内部控 制，改善财务状况。 4级和5级的银行：有问题的机构，须采取必要的监管行动以改善 这类银行的生存能力和保障存款人利益。 4级的银行：应提高现场检查频率，加大现场检查力度，密切关 注其经营态势，督促其加大经营调整力度，积极降低风险，同时 对其产品和业务活动进行一定的限制，必要时应约见其董事会和 高级管理层成员，责令整改； 5级的银行：需要给予持续的监管关注，应限制其高风险的经营 行为，要求其改善经营状况，必要时采取更换高级管理人员，安 排重组或实施接管等措施。 6级的银行：应尽快启动市场退出机制，予以关闭。
评级主体不同 评级目的不同 评级内容不同 评级方法不同 风险评级体系和商业银行内部评级 评级对象不同 评级方法不同
什么是风险（监管）评级
风险（监管）评级和风险评估
风险评估是以风险为本监管模式下的监管工具， 通过对风险种类、风险程度和风险发展趋势进行分析 识别，对主要业务的风险水平、风险管理的充分性以 及外部风险因素的影响做出判断，并在此基础上对机 构的整体风险水平作出评估。
资本充足状况（C） 20% 资产质量（A）
20% 管理能力（M） 25% 盈利状况（E） 10% 流动性（L） 15% 市场风险状况（S） 10% 其他因素（O）
监管评级的主要特点
整合现行多个评级办法(简图) 增加了定性因素的分析 保证了与核心指标、1104工程的衔接和一致
发展方向和挑战
对风险的识别和评判更加准确和精细
增加新的重要因素（信息科技风险） 事后判断向事前预警发展；
评级结果与监管收费和存款保险费用征
收的挂钩
疑问与讨论
谢谢！
完善的非现场监测体系 基本完备的系统 具备高技能的分析人员 高质量的分析报告(监管日志、月度、季度、年
度分析报告)
灵敏、迅捷的反应机制
如何做好风险（监管）评级
犀利的现场检查手段
能查、会查、敢查的人员； 合适的检查范围和频率； 持续性问题和针对性问题得到根本解决； 检查软件 检查信息的共享和传递
Market Risk; Management 新加坡的CAMELOT评级体系 A:asset quality and credit risk O: operational and other risks T: technology risk
什么是风险（监管）评级
风险（监管）评级和商业银行信用评级 （即监管评级和商业评级）
评级结果的含义和运用
监管评级结果应当作为监管规划和合理配置监管资源的主要依据。

监管人员应当结合单项要素和综合评级的结果，制定每家银行的 综合监管计划和监管政策，确定监管重点，以及非现场监管和现 场检查的频率和范围。 对于评级结果为3级以下的单项要素，应当加强对被评级银行该 要素的监管，并视情况对该要素进行专项现场检查； 对任何单项要素评级结果为4级以下的银行，应当及时与银行董 事会和高级管理层成员举行会谈，要求其采取措施降低风险水平； 对任何单项要素评级结果为5级和6级的银行，应当督促其制定改 善风险状况的计划，并在监管机构监督下予以实施。 监管评级结果在本指引试行期间还应当作为商业银行市场准入的 重要参考因素。
突出了资本、资产质量和管理三大要素
新增了市场风险要素 引入了其他要素
监管评级原理和方法
定量分析和定性分析相结合：定量60%；定性40% 22个定量指标 33条定性因素和109条细化标准 算术加权评价方法，即打分法
综合分值=C*20%+A*20%+M*25%+E*10%+L*15%+S*10%
重要问题和几点体会
CAMELS 和 ROCA
分支机构的定量因素？ 定性因素与法人机构的差别？
评级结果的对接？
分支机构评级结果的应用？
重要问题和几点体会
评级成本
五花八门的评级标准；
与日常监管的关系；
专门针对监管评级的现场检查；
目标与过程的平衡；
重要问题和几点体会
——测算、历史数据 分值区间——非正态、非均匀
如何做好风险（监管）评级
合理的标准
CAMELS+O
22个定量指标——核心指标——1104
33条定性因素——审慎法规 市场风险状况（S）——适应银行业发展及监管的需要
其他因素（O）——动态、灵活、精细评级结果的运用
法人机构评级和分支机构评级 评级成本
评级体系的不断发展
重要问题和几点体会
评级结果的运用——披露和保密 为了防止对监管评级结果的误用和滥用，各级监管机构及参与评
级工作的监管人员应当对商业银行的监管评级结果进行严格保密， 严禁向第三方披露监管评级情况。 各级监管机构须严格按照规定的程序和形式向银行董事会通报被 评级银行的综合评级结果以及存在的主要风险和问题，不得向商 业银行披露各单项要素的评级结果和具体评分情况。 监管机构也不可以将监管评级结果向公众披露，以防止评级结果 可能被外界曲解而引发市场的负面评价，对商业银行造成不利影 响。 商业银行董事会也应当对监管评级结果严格保密，不得向董事会 以外的任何人员披露，更不可以出于商业目的或其他考虑向新闻 媒体或社会公众披露。
如何做好风险（监管）评级
明确的目标
科学的方法 合理的标准
完备的监管技术和手段
统一规范的程序和工作制度
如何做好风险（监管）评级
科学的方法
算术加权评分
特征评分
如何做好风险（监管）评级
科学的方法 权重、标准值、分值的确定
权重——风险的相关性和影响力 标准值——与核心指标保持一致 分值
不断完善和发展
测试工作
培训工作
软件开发
几点体会
风险评级不是简单的打分排队； “打分制”的弊端； 不应僵化理解标准，沉溺于计算分数； 评级标准应该是客观的，不宜贴近现状； 评级标准与监管标准的关系； 保证充分的时间和精力做好评级工作； 须遵循评级程序和工作制度； 评级结果的使用和保密；
《监管评级内部指引》颁布实施以前
银行一部《商业银行考核评价暂行办法》 银行二部《股份制商业银行风险评价体系（暂行）》 银行三部《外资银行法人机构风险评级体系》
合作部《农村合作金融机构风险评价体系》
商业银行风险评价与预警研究小组 《商业银行风险评价体系》
监管评级体系的基本框架
CAMELS+O
是对银行进行综合分析的工具：提出了
一系列分析银行风险的方法和标准 是对银行持续监管的重要环节： 市场准入— 审慎法规— 非现场监测 和现场检查 — 风险预警与评价— 纠 正措施（风险处置）— 市场退出
其他国家的风险（监管）评级 工具
美国的CAMELS评级体系 法国的ORAP评级体系 英国的评级体系
评级原理和方法
综合评级结果：[90，100](含90分)1级；
[75，90](含75分)2级； [60，75] (含60分) 3级； [45，60] (含45分) 4级； [30，45] (含30分) 5级 [0，30] 6级 其他因素（ others ）不可以改变综合评级结果，通过 “+”、“－”符号标识出评级结果正向或负向的趋势。
为什么要进行风险（监管）评 级
抓住主要矛盾：风险(问题)所在
有的放矢：工作重点 使用相同的标准，进行有意义的比较：
同质同组分析，分类监管
目标：合理配置资源，提高监管效率
为什么要进行风险（监管）评 级
排名次，鼓励先进，鞭策落后 与市场准入挂钩
为什么要进行风险（监管）评 级
评级原理和方法
资本充足率低于8%的银行,其综合评级结果不应高于3

级;如果资本充足率低于8%且呈下降趋势；对该银行的 综合评级结果不应高于4级。 其他因素（ others ） （一）银行经营的外部环境。 （二）银行的控股股东。 （三）银行的客户群体和市场份额情况。 （四）银行及其关联方涉及国家机关行政调查、法律 诉讼、法律制裁等情况。 （五）国际、国内评级机构对银行的评级情况。 （六）新闻媒体对商业银行的报道。
如何做好风险（监管）评级
日常适度的接触
走访（风险提示、跟进整改）
约见会谈
特殊事件的处理
如何做好风险（监管）评级
预警机制
事前的风险识别
快速的反应机制
及早的监管措施和行动
如何做好风险（监管）评级
统一规范的程序和工作制度
及时、如实、完整记录评级过程和评级分数调 整的过程、理由和结果。
如何做风险（监管）评级
方式方法：
非现场监测
现场检查
与银行的密切接触
风险预警体系
如何做风险（监管）评级
程序和制度：
操作规程和职责分工（流程图） 信息收集：主监管员 初评：主监管员 复评：主监管员、主查人及其上级主管 审核：监管部门主任办公会和银监局局长办公会 评级结果反馈：审慎会谈 归档 ：主监管员