2016年山东省期货从业法律法规第五章：监督管理考试题

2016年山东省期货从业法律法规第五章：监督管理考试题 一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意） 1、小麦生产商以20元的期权费在敲定价格2000元处买入一份看跌期权。如果最终现货价跌到1500元，则该生产商可获得的(不计手续费)销售收入是__元。 A．2020 B．2000 C．1980 D．1500 2、国债充抵保证金的，期货交易所以充抵日前一交易日该国债在上海证券交易所、深圳证券交易所（）为基准计算价值。 A．较低的收盘价 B．较高的收盘价 C．较低的开盘价 D．较高的开盘价 3、外汇风险按其内容不同，大致可分为__。 A．交易风险 B．信用风险 C．储备风险 D．经济风险 4、根据《最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定》的规定，审查期货公司或者客户是否透支交易，应当以__保证金比例为标准。 A．中国证监会派出机构规定的 B．期货公司规定的 C．中国证监会规定的 D．期货交易所规定的 5、国有企业在申请境外套期保值业务时，对其进出口权方面的要求有（）。 A．必须具有进出口权才能申请境外期货业务 B．申请时不必具有进出口权，在境外期货业务得到批准后自行取得进出口权 C．在实物交割时，可通过有关部门指定的专业国有国际贸易机构运作 D．没有明确说法 6、在期货市场中。套期保值能够实现基于的原理有（）。 A．现货市场与期货市场的价格走势一致 B．现货市场与期货市场的基差等于零 C．现货市场与期货市场的价格走势不一致 D．当期货合约临近交割时，现货价格与期货价格趋于一致 7、上海期货交易所黄金期货上市交易的具体日期为。 A：2003年3月28日 B：2006年1月6日 C：2007年10月29日 D：2008年1月9日 8、某套利者以4 326元／吨的价格买入1月的螺纹钢期货，同时以4 570元／吨的价格卖出5月的螺纹钢期货。持有一段时间后，该套利者以4 316元／吨的价格将1月合约卖出平仓，同时以4 553元／吨的价格将5月合约买入平仓，则。 A：套利交易后每吨螺纹钢亏损10元 B：套利交易后每吨螺纹钢亏损7元 C：套利交易后每吨螺纹钢盈利7元 D：套利交易后每吨螺纹钢盈利17元 9、投资者预计铜不同月份的期货合约价差将缩小，买入1手7月铜期货合约，价格为1000美元／吨，同时卖出1手9月铜期货合约，价格为7200美元／吨。由此判断，该投资者进行的是。 A：蝶式套利交易 B：卖出套利交易 C：投机交易 D：买入套利交易 10、期货公司应当按照（）的原则，建立并有效执行风险管理、内部控制、期货保证金存管等业务制度和流程，保持财务稳健并持续符合中国证监会规定的风险监管指标标准，确保客户的交易安全和资产安全。 A．审慎经营 B．风险适中 C．风险最小化 D．利润最大化 11、期货公司可以采取以下（）形式报送风险监管报表。 A．月度风险监管报表 B．年度风险监管报表 C．按周报送风险监管报表 D．按日报送风险监管报表 12、期货公司会员为投资者向交易所申请开立交易编码的时间距投资者通过知识测试的时间不得超过（）。 A．1个月 B．2个月 C．3个月 D．4个月 13、某投资者买进执行价格为280美分/蒲式耳的7月小麦看涨期权，权利金为15美分/蒲式耳，卖出执行价格为290美分/蒲式耳的小麦看涨期权，权利金为11美分/蒲式耳。则其损益平衡点为____美分/蒲式耳。 A：290 B：284 C：280 D：276 14、对于期货投资系统风险或整个市场的风险，可以运用__来进行控制和回避。 A．指数期货交易 B．投资组合的分散化和多CTA策略 C．保护性止损 D．期货加期权 15、期货交易具有__的特点，吸引了众多投机者的参与。 A．套期保值 B．杠杆效应 C．双向交易 D．对冲机制 16、基差的变化可具体分为__等。 A．在正向市场上基差走强 B．在反向市场上基差走强 C．在正向市场上基差走弱 D．在反向市场上基差走弱 17、套期保值效果与下列______关系最密切。 A．目前期货价格 B．期货价格走势 C．基差变动 D．现货价格走势 18、买入套期保值一般可运用的情况是__。 A．加工制造企业为了防止日后购进原料时出现价格上涨 B．供货方已和需求方签订现货供货合同，将来交货，但尚未购进货源，且担心日后价格上涨 C．需求方认为目前现货市场的价格很合适，但资金不足或仓库已满，且担心日后价格上涨 D．加工制造企业担心库存原料价格下跌 19、百分比线中，最为重要的三条线是__。 A．1/4，1/2，3/4 B．1/2，1/3，2/3 C．1，1/3，2/3 D．1/3，1/2，1 20、__能反映多种生产要素在未来一定时期的变化趋势，具有超前性。 A．现货价格 B．期货价格 C．批发价格 D．零售价格 21、下面属于商品期货的是____ A：丙烷期货 B：外汇期货 C：利率期货 D：国债期货 22、中国证监会自受理申请材料之日起（）个工作日内，作出批准或者不予批准的决定。 A．5 B．10 C．20 D．30 23、下列关于会员制期货交易所有关选举和任免的说法不正确的有。 A：理事会由交易所全体会员通过会员大会选举产生 B：理事长由交易所全体会员通过会员大会选举产生 C：理事中还有若干名政府管理部门委任的非会员理事 D：理事会下设若干专业委员会，一般由理事长提议，经理事会同意设立 24、关于我国期货交易所对风险准备金制度的具体规定，以下表述正确的有__。 A．交易所应当按照手续费收入30%的比例提取风险准备金 B．风险准备金必须单独核算，专户存储 C．风险准备金的动用必须经交易所理事会批准，报中国证监会备案后按规定的用途和程序进行 D．当风险准备金余额达到交易所注册资本10倍时，经中国证监会批准后可不再提取 25、中国证监会派出机构可根据（）原则，要求期货公司按周或按日编制并报送风险监管报表。 A．保守性 B．审慎监管 C．可靠性 D．实质重于形式 二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分） 1、某期货交易所经国务院的批准而解散，据此分析该交易所解散的原因可能是__。 A．章程规定的营业期限届满 B．因经营效益不好而关闭 C．会员大会或者股东大会决定解散 D．中国证监会决定关闭 2、全面结算会员期货公司依法可以划转非结算会员保证金的情形有__。 A．依据非结算会员的要求支付可用资金 B．收取非结算会员应当交存的保证金 C．收取非结算会员应当支付的手续费、税款及其他费用 D．双方约定且不违反法律、行政法规规定的其他情形 3、（）的工作人员利用职务上的便利，挪用本单位或者客户资金进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役。 A．期货交易所 B．期货经纪公司 C．证券交易所 D．保险公司 4、《期货公司首席风险官管理规定(试行)》的立法宗旨包括__。 A．促进期货公司依法稳健经营 B．加强期货公司内部控制和风险管理 C．维护期货投资者合法权益 D．完善期货公司治理结构 5、关于介绍经纪商，下列说法正确的有__。 A．既可以是机构也可以是个人 B．一般都以机构的形式存在 C．主要业务是为期货佣金商开发客户或接受期货、期权指令 D．可以接受客户的资金，且必须通过期货佣金商进行结算 6、财政政策是指____ A：操纵政府支出和税收以稳定国内产出、就业和价格水平 B：操纵政府支出和税收以便收入分配更公平 C：改变利息率以改变总需求 D：政府支出和税收的等额增加会起到紧缩经济的作用 7、9月30日，10月份某商品交易所的小麦期货价格为5000元／吨，该现货市场上的价格为4900元／吨，期货价格比现货价格高100元／吨。套利者对此进行分析后估算出持仓费约为每吨30元，同时该套利者认为可以进行期现套利。就是说，按照4900元／吨的价格买入小麦现货，同时该期货市场以5000元／吨的价格卖出小麦期货合约。然后一直持有到交割。该套利者可将之前买入的小麦用于期货市场上的交割，这样的话，扣掉持有小麦所花费的持仓费30元／吨之后，套利者就会赢利。 A：50元／吨 B：60元／吨 C：70元／吨 D：80元／吨 8、期货交易所应当编制交易情况，并及时公布。 A：周报表 B：月报表 C：季报表 D：年报表 9、下列哪些单位的工作人员，故意提供虚假信息或者伪造、变造、销毁交易记录，诱骗投资者买卖期货合约、造成严重后果的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处1万元以上10万元以下罚金（） A．期货业协会 B．期货公司 C．证券业协会 D．证券期货监督管理部门 10、衍生品交易是从等基础资产的交易衍生而来的一种新的交易方式。 A：商品 B：股票 C：债券 D：外汇 11、关于对股指期货投资者的诚信状况评估，下列说法正确的是__。 A．期货公司会员应当通过中国期货业协会的投资者信用风险信息数据库，查询投资者相关信息 B．投资者只能提供近两个月内的中国人民银行征信中心个人信用报告作为诚信记录的证明 C．投资者可以提供近两个月内的中国人民银行征信中心个人信用报告或者其他信用证明文件作为诚信记录的证明 D．期货公司会员应当通过多种渠道了解投资者诚信信息，结合投资者个人信用报告等信用证明文件和中国期货业协会的投资者信用风险信息数据库的信息，对