计量经济学教学大纲完整

《中级计量经济学》教学大纲（Econometrics）一、编写说明学分：2学分；总课时：36学时，课内外学时比至少应达到1：2；课程性质：经济类学科各专业学位课、必修课，其他专业研究生的选修课。

先修课程：《微积分》、《线性代数》、《概率论与数理统计》、《西方经济学》、《计算机基础》。

课程简介：本课程以中级计量经济学为主，适当吸收高级水平的内容；以经典线性模型为主，适当介绍一些适用的扩展模型。

全书形成具有实用性、继承性和前瞻性特色的内容体系。

本课程较为系统地介绍计量经济学的基本理论、方法、最新进展以及计量经济学软件EViews。

全书共分9章，第1章阐述回归分析的基本内容及应用问题，这是整个计量经济学的基础；第2章至第5章介绍异方差性、自相关性、多重共线性、虚拟变量、模型设定误差、变量观测误差以及随机解释变量等计量经济问题及其解决方法，这是本书的主要内容；第6章和第8章阐述滞后变量模型和联立方程模型，这是本课程的重点内容之一，第7章重点阐述时间序列分析，主要涉及ADF检验、Johansen协整检验、Granger因果关系检验、ARIMA模型、向量自回归模型(VAR)、协整理论与向量误差修正模型(VEC)，这部分内容是当代计量经济学研究的热点问题；第9章介绍面板数据模型及其应用，这是计量经济学研究的最新近展。

第7章和第9章是本书重点内容。

本书特别强调应用EViews解决实际经济问题，具有很强的可操作性。

（一）本课程的教学目的和要求本课程是中级计量经济学的系统讲授。

要求学生通过本课程的学习，系统掌握各类计量经济模型的设定、估计与检验方法，能够熟练运用Eviews（或某一相关软件）建模；并且能够追踪有关专业领域计量经济模型方法的新发展，尝试运用计量经济分析方法进行课题研究。

（二）大纲的教学体系1．课程内容与学时分配。

本课程36学时，每周2学时。

各章内容与学时分配如下：第1章多元线性回归模型（5学时）；第2章异方差性（3学时）；第3章自相关性（3学时）；第4章多重共线性（3学时）；第5章单方程回归模型的几个专门问题（5学时）；第6章滞后变量模型（4学时）；第7章时间序列分析（6学时）；第8章联立方程模型（5学时）；第9章面板数据模型（2学时）2．本课程教学方法。

计量经济学是实践性很强的课程，为经济学研究提供坚实的基础和系统的分析工具，与宏观经济学、微观经济学并列为经济学专业基础课。

为了达到学以致用的目的，本课程主要采用课堂讲授、计算软件操作和专题文献研读相结合，案例分析、课堂研讨论与课外学习相结合，教师主讲与学生自讲相结合的教学方法。

二、教学大纲内容第1章多元线性回归模型1.1 多元线性回归模型的估计1.1.1 多元线性回归模型及其矩阵表示1.1.2 多元线性回归模型的基本假定1.1.3 多元线性回归模型的估计1.1.4 随机误差项方差的估计1.1.5 中心化和标准化回归方程1.1.6 极大似然估计法1.2 多元线性回归模型的检验1.2.1 拟合优度检验1.2.2 赤池信息准则和施瓦兹准则1.2.3 偏相关系数1.2.4 回归模型的总体显著性检验：F检验1.2.5 回归参数的显著性检验：t检验1.2.6 参数置信区间1.3 多元线性回归模型的预测1.3.1 点预测1.3.2 区间预测1.4 非线性回归模型1.4.1 可线性化模型1.4.2 非线性化模型的处理方法1.4.3 回归模型的比较1.5 受约束回归模型1.5.1 模型参数的线性约束：Wald检验1.5.2 解释变量的选择1.5.3 参数的稳定性检验：Chow检验1.5.4 参数带约束条件的最小二乘估计1.6 案例分析1.6.1 案例1：中国经济增长影响因素分析1.6.2 案例2：CES生产函数的参数估计第2章异方差性2.1 异方差性的含义与产生的原因2.1.1 异方差性的定义2.1.2 异方差性产生的原因2.2 异方差性的影响2.2.1 对模型参数估计值无偏性的影响2.2.2 对模型参数估计值有效性的影响2.2.3 对模型参数估计值显著性检验的影响2.2.4 对模型估计式应用的影响2.3 异方差性的检验2.3.1 图示检验法2.3.2 戈德菲尔德——匡特检验2.3.3 怀特检验2.3.4 戈里瑟检验和帕克检验2.3.5 ARCH检验2.4 异方差性的解决方法2.4.1 模型变换法2.4.2 加权最小二乘法2.4.3 模型的对数变换2.4.4 广义最小二乘法2.5 案例分析：中国农村居民消费函数第3章自相关性3.1 自相关性及其产生的原因3.1.1 什么是自相关性3.1.2 自相关性产生的原因3.2 自相关性的影响3.2.1 模型参数估计值不具有最优性3.2.2 低估随机误差项的方差3.2.3 模型的统计检验失效3.2.4 区间估计和预测区间的精度降低3.3 自相关性的检验3.3.1 图示法3.3.2 德宾一沃森检验3.3.3 回归检验法3.3.4 高阶自相关性检验3.4 自相关性的解决方法3.4.1 广义差分法3.4.2 自相关系数的估计方法3.4.3 广义差分法的EViews软件实现过程3.4.4 广义最小二乘法与广义差分法的关系3.5 案例分析：中国商品进口模型第4章多重共线性4.1 多重共线性及其产生的原因4.1.1 多重共线性的定义4.1.2 多重共线性产生的原因4.2 多重共线性的影响4.2.1 完全共线性下参数估计量不存在4.2.2 近似共线性造成的影响4.3 多重共线性的检验4.3.1 相关系数检验法4.3.2 法勒—格劳伯检验4.3.3 方差膨胀因子检验4.3.4 特征值检验4.3.5 根据回归结果判断4.4 多重共线性的解决方法4.4.1 保留重要的解释变量，去掉可替代的解释变量4.4.2 利用先验信息改变参数的约束形式4.4.3 变换模型的形式4.4.4 综合使用时序数据与截面数据4.4.5 逐步回归法4.4.6 增加样本容量4.4.7 主成分回归4.5 案例分析：我国旅游市场收入函数第5章单方程回归模型的几个专门问题5.1 虚拟变量5.1.1 虚拟变量的概念及作用5.1.2 虚拟变量的设置5.1.3 虚拟变量的特殊应用5.2 模型的设定误差5.2.1 判断计量经济模型优劣的基本准则5.2.2 模型设定误差的类型5.3.3 模型设定误差的影响5.3.4 模型设定误差的检验5.3 模型变量的观测误差7.3.1 变量观测误差的影响7.3.2 变量观测误差的检验5.4 随机解释变量5.4.1 估计量的渐近统计性质5.4.2 随机解释变量的概念与来源5.4.3 随机解释变量的影响5.4.4 随机解释变量的修正方法：工具变量法5.4.5 案例分析第6章滞后变量模型6.1 滞后变量模型的基本概念6.1.1 滞后现象与产生滞后现象的原因6.1.2 滞后变量与滞后变量模型6.1.3 滞后变量模型的作用6.2 有限分布滞后模型6.2.1 有限分布滞后模型估计的困难6.2.2 有限分布滞后模型的估计方法6.3 几何分布滞后模型6.3.1 几何分布滞后模型——Koyck模型6.3.2 以经济理论为基础的几何分布滞后模型6.4 自回归模型的估计6.4.1 自回归模型估计中的问题6.4.2 自相关检验6.4.3 自回归模型的估计6.5 案例分析第7章时间序列分析7.1 时间序列的基本概念7.1.1 时间序列7.1.2 时间序列的数字特征7.1.3 平稳和非平稳的时间序列7.2 时间序列的平稳性检验7.2.1 利用散点图进行平稳性判断7.2.2 利用样本自相关函数进行平稳性判断7.2.3 单位根检验7.2.4 单整7.3 ARIMA模型7.3.1 自回归模型AR(p)7.3.2 移动平均模型MA(q)7.3.3 自回归移动平均模型ARMA(p,q)7.3.3 单整自回归移动平均模型ARIMA(p,d,q)7.4 协整与误差修正模型7.4.1 协整7.4.2 误差修正模型(ECM)7.5 Granger因果关系检验7.5.1 因果关系分类7.5.2 Granger因果关系检验7.6 向量自回归模型7.6.1 VAR模型的概念7.6.2 VAR模型的估计7.6.3 脉冲响应函数7.6.4 方差分析7.7 Johansen协整检验7.7.1 特征根迹检验7.7.2 最大特征根检验7.7.3 协整方程的形式7.8 向量误差修正模型(VEC)7.9 案例分析：中国经济增长影响因素协整分析第8章联立方程模型8.1 联立方程模型的基本概念8.1.1 联立方程模型及其特点8.1.2 联立方程模型的变量类型8.1.3 联立方程模型的类型8.2 联立方程模型的识别8.2.1 识别的概念8.2.2 识别的类型8.2.3 识别条件8.2.4 其它判别准则8.3 联立方程模型的估计8.3.1 联立方程偏误8.3.2 递回模型的估计8.3.3 恰好识别模型的估计8.3.4 过度识别模型的估计8.3.5 三阶段最小二乘法(3SLS)8.4 联立方程模型的检验8.4.1 单个结构方程的检验8.4.2 总体模型的检验8.5 案例分析8.5.1 案例1：中国简化宏观经济模型8.5.2 案例2：克莱因战争间模型第9章面板数据模型9.1 面板数据模型概述9.1.1 面板数据的含义9.1.2 面板数据模型的基本类型9.1.3 面板数据模型的优点9.2 模型形式设定检验9.3 变截距模型9.3.1 固定影响变截距模型9.3.2 随机影响变截距模型9.3.3 随机效应模型的检验9.4 变系数模型9.4.1 固定影响变系数模型9.4.2 随机影响变系数模型9.5 案例分析：中国城镇居民消费函数panel data模型附录统计分布表参考文献三、考核方式及成绩评定标准考核方式：（一）专题作业：（1）各章节的作业题。

针对重点和难点问题完成必要的书面作业；结合第1-9章的各种模型研读文献并进行课堂讨论；（2）针对重点内容设计上机操作，约8次，要求熟练运用计量软件进行各种模型的估计与检验，写出上机分析报告。

（二）学期论文。

本课程学习结束之时，要求学生结合自己的专业，运用计量方法完成一篇学期论文。

论文要求：（1）字数在4500字以上；（2）选题具有理论意义和现实意义、层次分明、结构严谨、观点新颖、资料翔实、方法得当、重点突出、结论准确。

（3）引文、注释规范，附5篇以上主要参考文献；（4）用A4纸打印。

针对重点内容设计上机操作，约8次，要求熟练运用计量软件进行各种模型的估计与检验成绩评定标准：平时成绩与学期论文成绩分别占总成绩的20%和80%；成绩评定为百分制。

四、教材及主要参考书（一）教材[1] 孙敬水. 中级计量经济学. 上海：上海财经大学出版社，2008.（二）主要参考书目[1] 高铁梅. 计量经济分析方法与建模：EViews应用与实例.北京：清华大学出版社，2006.[2] 贺铿. 经济计量学教程. 北京：中国统计出版社，2001.[3] 靳云汇，金赛男. 高级计量经济学(上册).北京：北京大学出版社，2007.[4] 李子奈，叶阿忠．高等计量经济学．北京：清华大学出版社，2000.[5] 李子奈．计量经济学(第二版). 北京：高等教育出版社，2005.[6] 刘振亚．计量经济学教程．北京：中国人民大学出版社，1999.[7] 庞皓．计量经济学．北京：科学出版社，2007.[8] 潘省初．计量经济学(第二版)．北京：中国人民大学出版社，2007.[9] 王维国．计量经济学．大连：东北财经大学出版社，2002.[10] 王文博. 计量经济学. 北京：西安交通大学出版社，2004.[11] 谢识予. 计量经济学教程. 上海：复旦大学出版社，2004.[12] 谢识予，朱弘鑫. 高级计量经济学. 上海：复旦大学出版社，2005.[13] 于俊年．计量经济学(第二版).北京：对外经济贸易大学出版社，2007.[14] 易丹辉. 数据分析与EViews应用. 北京：中国统计出版社，2003.[15] 张宝法．经济计量学．北京：经济科学出版社，2006.[16] 张定胜．计量经济学．武汉：武汉大学出版社，2000.[17] 张晓峒. 计量学经济学基础(第三版).天津：南开大学出版社，2007.[18] 张晓峒. EViews使用指南与案例.北京：机械工业出版社，2007.[19] 朱平芳. 现代计量经济学. 上海：上海财经大学出版社，2004.[20] 赵国庆. 计量经济学(第二版). 北京：中国人民大学出版社，2005.[21] 赵卫亚．计量经济学教程．上海：上海财经大学出版社，2003.[22] Amemiya T. Advanced Economertrics. Cambridge:Harvard University Press, 1985.[23] Gujarati D.N. Basic Economertrics,4rd ed. McGraw-HILL,2001.[24] Hayashi F. Economertrics. Priceton University Press, 2000.[25] James H.Stock,Mark W.Watson. Introductoin to Economertrics. Pearson Education. Inc. 2003.[26] Jeffrey M. Wooldridge. Introductory Economertrics:A Modern Approach.2nd ed. Thomson,South-Western,2003.[27] Robert S.Pindyck & Daniel L. Rubinfeld. Economertric Models and Economic Forecasts. 4rd ed. McGraw-HILL,1998.[28] Veerbeek M. A Guide to Modern Economertrics.England:John Wiley and Sons Ltd,2000.[29 计量经济学杂志：《Journal of Econometrics》、《Econometrica》[30 国外其他相关学术刊物，如《Journal of Macroeconomics Applied Financial Economics》、《The American Economic Review》[31] 国内相关学术刊物《经济研究》、《统计研究》、《数量经济技术经济研究》、《世界经济》、《经济学季刊》上有关计量经济分析的论文。