风险管理科目考试大纲

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中国银行业从业人员资格认证考试风险管理科目考试大纲

1. 商业银行风险管理基础

1.1风险与风险管理

1.2商业银行风险的主要类别

1.3商业银行风险管理的主要策略1.4商业银行风险与资本

1.5风险管理常用的概率统计知识

概率

随机事件

随机变量

离散型随机变量的概率分布

连续型随机变量的概率分布

随机变量的期望值和方差

均匀分布

二项分布

正态分布

1.6风险管理的数理基础

绝对收益

百分比收益率

对数收益率

预期收益率和方差计算

风险分散原理

风险分散的数理逻辑

变化率和导数

泰勒展式的近似程度

2. 商业银行风险管理基本架构2.1商业银行风险管理环境

2.2商业银行风险管理组织2.3商业银行风险管理流程

2.4商业银行风险管理信息系统

3. 信用风险管理

3.1信用风险识别

3.1.1 单一法人客户风险识别3.1.2 集团法人客户风险识别

3.1.4 组合风险识别

3.2信用风险度量

3.2.1 客户信用评级

客户评级的基本概念

评级模型的分类

法人客户评级模型

个人客户评级模型3.2.2 债项评级

债项评级的基本概念

债项评级的方法

贷款分类与债项评级3.2.3 组合信用风险计量

违约相关性及其计量

组合信用风险模型

组合损失的压力测试3.3 信用风险监测与报告

3.4 信用风险控制

单一客户限额管理

集团客户限额管理

组合限额管理

贷款定价

贷款发放

3.4.3 贷后管理

贷款转让

贷款重组

3.4.4 经济资本配置

3.4.5 资产证券化与信用衍生产品

资产证券化

信用衍生产品

4. 市场风险管理

4.1市场风险识别

4.1.1 市场风险特征与分类

利率风险

汇率风险

股票价格风险

商品价格风险

4.1.2 主要交易产品风险特征

即期

远期

期货

互换

期权

交易账户和银行账户

资产分类的监管标准与会计标准

我国商业银行资产分类现状

4.2? 市场风险计量

名义价值、市场价值、公允价值、市值重估敞口

久期

收益率曲线

投资组合

4.2.2 市场风险计量方法

缺口分析

久期分析

外汇敞口分析

风险价值（VaR）方法

敏感性分析

情景分析

压力测试

事后检验

4.3? 市场风险监测与控制

市场风险报告内容和种类

市场风险报告路径和频度

限额管理

市场风险对冲

4.4经济资本配置

4.4.2 经风险调整的收益率和股东价值增加

5. 操作风险管理

5.1 操作风险识别

5.1.1 人员因素

内部欺诈

失职违规

知识/技能匮乏

核心雇员流失

违反用工法

5.1.2 内部流程

财务/会计错误

文件/合同缺陷

产品设计缺陷

错误监控/报告

结算/支付错误

交易/定价错误

数据/信息质量

违反系统安全规定

系统设计/开发的战略风险

系统稳定性、兼容性、适宜性

外部欺诈/盗窃

洗钱

政治风险

监管规定

业务外包

自然灾害

恐怖威胁

5.2? 操作风险计量与资本配置

5.3? 操作风险评估与控制

公司治理

内部控制

合规文化

信息系统

评估要素

评估原则

评估方法

柜台业务

法人信贷业务

个人信贷业务

资金业务

代理业务

保险

业务外包

5.4 操作风险监测与报告

风险诱因/环节

关键风险指标

因果分析模型

岗位设置及职责

报告路径

风险状况

重大损失事件

成因与对策

操作风险资本水平

6. 流动性风险管理

6.1流动性风险识别

6.2流动性风险评估

6.3流动性风险监测与控制

7. 声誉风险和战略风险管理7.1 声誉风险管理

7.2 战略风险管理

8. 银行监管与市场约束8.1 银行监管

银行监管的目标和原则

银行风险监管指标体系

风险监管的内容和要素

资本监管

市场准入

风险评级

监督检查

银行监管法规体系

有效银行监管的原则

8.2市场约束

市场机制及各参与方的作用

信息披露要求

外部审计的作用

外部审计与信息披露的关系

外部审计的基本要求

外部审计与监督检查的关系风险管理考试大纲.rar

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