2016年下半年银行从业资格《风险管理》重要考点(二)
2016年下半年银行业专业人员职业资格初级(风险管理)真题试卷(题
2016年下半年银行业专业人员职业资格初级（风险管理）真题试卷(题后含答案及解析)题型有：1. 单选题 2. 多选题 3. 判断题单选题本大题共90小题，每小题0.5分，共45分。
以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。
1．下列对商业银行战略风险管理的认识，最恰当的是( )。
A．战略风险管理不需要配置资本B．战略风险管理是一项长期性的战略投资，实施效果短期不能显现C．战略风险可能引发流动性风险、信用风险、市场风险D．战略风险管理短期内没有益处正确答案：C解析：战略风险管理的最有效方法是制定以风险为导向的战略规划，并定期进行修正；战略风险管理的另一重要工具是经济资本配置。
选项A错误。
战略风险管理通常被认为是一项长期性的战略投资，实施效果需要很长时间才能显现。
实质上，商业银行可以在短期内便体会到战略风险管理的诸多益处。
选项B、D错误。
商业银行的战略风险管理具有双重内涵：一是商业银行针对政治、经济、社会、科技等外部环境和内部可利用资源，系统识别和评估商业银行既定的战略目标、发展规划和实施方案中潜在的风险，并采取科学的决策方法和风险管理措施来避免或降低可能的风险损失。
二是商业银行从长期、战略的高度，良好规划和实施信用、市场、操作、流动性以及声誉风险管理，确保商业银行健康、持久运营。
2．商业银行信用风险监测中，行业经营环境出现恶化的预警指标不包括( )。
A．行业个别企业出现亏损B．行业产能明显过剩C．市场需求出现明显下降D．金融危机对行业发展产生影响正确答案：A解析：行业经营环境出现恶化的预警指标包括：(1)行业整体衰退；(2)出现重大的技术变革，影响行业的产品和生产技术的改变；(3)经济环境变化，如经济萧条或出现金融危机，对行业发展产生影响：(4)产能明显过剩；(5)市场需求出现明细下降；(6)行业出现整体亏损或行业标杆企业出现亏损。
3．根据我国监管当局要求，商业银行并表和未并表的杠杆率均不得低于( )。
银行业从业资格考试《风险管理》考试大纲和重点讲义
中国银行业从业人员资格认证考试风险管理科目考试大纲1. 1. 商业银行风险管理基础商业银行风险管理基础1.1风险与风险管理1.1.1风险与收益1.1.2风险管理与商业银行经营1.1.3商业银行风险管理的发展1.2商业银行风险的主要类别1.2.1信用风险1.2.2市场风险1.2.3操作风险1.2.4流动性风险1.2.5国家风险1.2.6声誉风险1.2.7法律风险1.2.8战略风险1.3商业银行风险管理的主要策略1.3.1风险分散1.3.2风险对冲1.3.3风险转移1.3.4风险规避1.3.5风险补偿1.4商业银行风险与资本1.4.1资本的概念和作用1.4.2监管资本与资本充足率要求1.4.3经济资本及其应用1.5风险管理常用的概率统计知识1.5.1基本概念1.5.2常用统计分布1.6风险管理的数理基础1.6.1收益的的计量1.6.2风险的量化原理1.6.3风险敏感性分析的泰勒展式第 1 章 风险管理基础风险管理水平是现代商业银行核心竞争力的重要组成部分，风险管理水平是现代商业银行核心竞争力的重要组成部分，具备领先的风险管理能力和具备领先的风险管理能力和水平成为商业银行最重要的核心竞争力。
水平成为商业银行最重要的核心竞争力。
1.1 风险与风险管理1.1.1风险与收益与损失1.风险的三种定义风险的三种定义风险的三种定义 （1）风险是未来结果的不确定性：抽象、概括；）风险是未来结果的不确定性：抽象、概括；（2）风险是损失的可能性：损失的概率分布；符合金融监管当局对风险管理的思考模式；式； （3）风险是未来结果（如投资的收益率）对期望的偏离，即波动性，）风险是未来结果（如投资的收益率）对期望的偏离，即波动性，符合现代金融风险管理理念，马科威茨资产组合理论：风险既是损失的来源，同时也是盈利的基础。
2.风险与收益的关系：匹配性风险与收益的关系：匹配性风险与收益的关系：匹配性 3.3.风险和损失的区别：事前和事后风险和损失的区别：事前和事后风险和损失的区别：事前和事后 风险：事前概念，损失发生前的状态风险：事前概念，损失发生前的状态损失：事后概念4.4.损失类型损失类型损失类型预期损失——提取准备金和冲减利润预期损失——提取准备金和冲减利润 非预期损失——资本金非预期损失——资本金灾难性损失——保险手段1.1.2风险管理与商业银行经营商业银行是否愿意承担风险，是否能够妥善控制和管理风险，将决定商业银行的经营成败。
银行从业资格考试-风险管理知识点总结
1、加权平均净资产收益率=报告期净利润／平均净资产=销售收入×销售净利率／平均净资产2、销售毛利率=[(销售收入-销售成本)／销售收入]×100％3、应收账款周转率=销售收入／[(期初应收账款+期末应收账款)／2]4、应收账款周转天数=360／应收账款周转率5、存货周转天数=360／存货周转次数=360／(销售成本／存货平均余额)6、融资缺口= 贷款平均额- 核心存款平均额融资缺口= - 流动性资产+ 借入资金借入资金（流动性需求）=融资缺口+流动性资产=贷款平均额-核心存款平均额+流动性资产7、资产价值变化= - 资产加权平均久期×总资产×利率变化时间段8、关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额／(期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100％9、事前防范、事中控制、事后监督和纠正信用风险信用风险识别法人客户财务状况分析三种方法：财务报表分析、财务比率分析、现金流量分析财务报表分析主要对资产负债表和损益表进行分析。
需要特别关注：1、识别和评价财务报表风险。
2、识别和评价经营管理状况。
3、识别和评价资产管理状况。
4、识别和评价负债管理状况。
财务比率分析：盈利能力比率、效率比率、杠杆比率、流动比率单一法人客户非财务因素分析：1、管理层风险分析2、行业风险分析3、生产和经营风险分析4、宏观经济、社会及自然环境分析贷款组合信用风险识别更多的关注系统性风险可能造成的影响：1、宏观经济因素2、行业风险3、区域风险信用风险计量信用风险计量经历了专家判断法、信用评分模型、违约概率模型三个阶段。
客户信用评级经历了专家判断法、信用评分模型、违约概率模型三个阶段。
巴塞尔委员会鼓励有条件的商业银行使用基于内部评级的方法来计量违约概率、违约损失率、违约风险暴露，并据此计算信用风险监管资本，有力的推动了商业银行信用风险内部评级体系和计量技术的发展。
内部评级的两个维度：1、客户评级2、债项评级风险暴露分类：1、主权风险暴露2、金融机构风险暴露3、公司风险暴露4、零售风险暴露5、股权风险暴露6、其他风险暴露公司风险暴露包括：1、中小企业风险暴露2、专业贷款风险暴露3、一般公司风险暴漏零售风险暴露包括：1、个人住房抵押贷款2、合格循环零售风险暴露3、其他零售风险暴露客户评级是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反应客户违约风险的大小。
2016年银行专业资格考试市场风险管理
2016年银行专业资格考试市场风险管理银行专业资格考试栏目为考生整理分享2016年银行专业资格考试市场风险管理的解读，欢迎考生前来参考阅读，也希望对考生进一步理解风险管理能有所帮助。
市场风险管理考点：市场风险特征与分类(P162-P166)1.市场风险就是指因市场价格的不利变动而使银行的表内和表外业务发生损失的风险;2.利率风险按来源不同，分为四类：重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险、期权性风险;①重新定价风险也称为期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式。
源于银行资产、负债和表外业务到期期限或重新定价期限之间存在的差异。
②基准风险也称为利率定价基础风险，在利息收益和利息支出所依据的基准利率变动不一致的情况下，因其现金流和收益的利差发生变化，也会对银行的收益或内在经济价值产生不利影响。
3.一般而言，期权和期权性条款都是在对买方有利，而对卖方不利的时候执行;4.汇率风险：由于汇率的不利变动而导致银行业务发生损失的风险;5.股票价格风险是指由于商业银行持有的股票价格发生不利变动而给商业银行带来的损失风险;6.商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险，这里的商品包括农产品，矿产品，贵金属等。
其中，黄金不包括在内;黄金价格波动被纳入商业银行的汇率风险范畴。
考点：主要交易产品及其风险特征(P166-P171)1.远期外汇交易是常用的规避汇率风险，固定外汇成本的一种方法;交易买卖双方约定在未来某个特定日期，依交易时所约定的币种、汇率和金额进行交割的外汇交易，其决定因素包括即期汇率、利率差、期限。
2.期货是指在交易所里进行交易的一种标准化的远期合同;期货的经济功能：①对冲市场风险;②价值发现。
与远期的区别：①期货合约是标准化的，一般都由交易所统一的制定;②期货交易一般在交易所交易，由交易所承担违约风险;③期货合约的流动性较好，合约可以在到期前随时平仓。
3.交易双方约定在将来某一时期内互相交换一系列现金流的合约，较为常见的有利率互换和货币互换;4.期权按执行价格分类：价内期权、平价期权、价外期权;期权的价值由内在价值和时间价值组成。
银行业从业资格《风险管理》考点：信用风险组合的计量每日一练(2016.11.02)
银行业从业资格《风险管理》考点：信用风险组合的计量每日一练(2016.11.02)一、单项选择题（每题的备选项中，只有一个最符合题意）1.《巴塞尔新资本协议》的三大支柱是__。
A．市场约束B．商业银行的效益性目标C．外部监管D．最低资本要求E．内部监管2.《银行业监督管理法》规定，银监会的监督管理措施包括__。
A．责令银行按照规定如实披露风险管理状况B．进入银行进行检查C．与银行董事进行监督管理谈话D．要求银行按照规定报送财务报表E．要求银行业金融机构按照规定如实向社会披露董事和高级管理人员的变更3.__的非参数性，利用样本数据体现损益分布的形状，而不需要事先假定样本数据的特定分布形式，另外也无需估计分布参数，所以非常适合实际收益偏离正态分布的情况。
A．方差——协方差法B．历史模拟法C．标准法D．蒙特卡罗模拟法4.制定保险规划的原则有__。
A．综合性原则B．量力而行的原则C．转移风险的原则D．稳定性原则E．分析客户的保险需要5. 根据《合同法》的规定，下列关于合同的规定，表述正确的是__。
A．当事人不能委托代理人订立合同B．当事人依法享有自愿订立合同的权利C．当事人应当遵循公平原则确定各方的权利和义务D．合同当事人的法律地位平等E．当事人可以委托代理人订立合同6. 如果某优先股保持每季度发放股利0.5元/股，而市场年利率为5%，该优先股的市场合理定价为__元。
A．33.33B．40C．25D．107. 当经济处于复苏阶段，下面说法正确的是__。
A．商业银行负债规模严重下降，信用投放能力锐减B．商业银行的资产业务规模明显扩大C．企业资金周转困难D．企业对借贷资金的需求显著扩大E．企业对借贷资金的需求减少8. 下列关于质押率的说法，不正确的是__。
A．质押率的确定要考虑质押财产的价值和质押财产价值的变动因素B．质押率的确定要考虑质物、质押权利价值的变动趋势C．质押权利价值可能出现增值D．对于变现能力较差的质押财产，应适当提高质押率9. 某公司2006年流动资产合计2000万元。
银行从业风险管理各章考点汇总_免费下载
巴塞尔委员会根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因，把商业银行面临的风险分为以下八类：信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险。
一、信用风险1.定义：信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。
(1)传统观点认为，信用风险是指因交易对手无力履行合同而造成经济损失的风险。
然而，由信用风险带来的损失也可能发生在实际违约之前，当交易对手的履约能力即信用质量发生变化时，也会存在潜在的损失。
对大多数商业银来说，贷款是最大、最明显的信用风险来源。
信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，也存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中，还存在于衍生产品交易中。
(2)信用风险对基础金融产品和衍生产品的影响不同。
账面价值、名义价值(3)信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式。
违约风险既可以针对个人，也可以针对企业。
结算风险是一种特殊的信用风险，涉及在不同的时间以不同的货币进行结算交易。
1974年德国赫斯塔特银行的破产促成了巴塞尔委员会的诞生。
2.信用风险具有明显的非系统性风险特征：与市场风险相反，信用风险的观察数据少，且不易获取。
二、市场风险1.定义：市场风险是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸遭受损失的风险。
(1)市场风险主要包括利率风险、股票风险、汇率风险和商品风险，其中利率风险尤为重要。
(2)市场风险具有数据优势和易于计量的特点，并且可供选择的金融产品种类丰富。
2.由于市场风险来源于所属的经济体系，具有明显的系统性风险特征，难以通过分散化投资完全消除。
投资于多国金融市场。
三、操作风险1.定义：操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。
(1)操作风险包括法律风险，但不包括声誉风险和战略风险(2)操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外/部事件(3)操作风险具有普遍性，与市场风险主要存在于交易类业务和信用分险主要存在于授信业务不同，操作风险普遍存在于商业银行业务和管理的各个方面。
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2016年下半年银行从业资格《风险管理》重要考点（二）
信贷审批
1.贷款定价
(1)贷款定价的决定要素
贷款定价的形成机制比较复杂，市场、银行和监管机构这三方面是形成均衡定价的
三个主要力量。贷款定价通常由以下因素来决定：
贷款的定价=资金成本+经营成本+风险成本+资本成本
资金成本包括债务成本和股权成本，经营成本以所谓的部门成本包括在价格计算
中。风险成本一般指预期损失，需要许多数据来确定一笔贷款的预期损失。资本成本主要是
指用来覆盖该笔贷款的信用风险所需要的经济资本。在贷款定价中考虑资本成本是因为：信
用风险引起的损失最终只有通过核销拨备的方式弥补，遵循外部日益加强的监管要求，获得
商业银行股东所期望的投资收益率。RAROC在贷款定价中应用的一般公式为：
RAROC=(某项贷款的一年收入-各项费用-预期损失)/监管或经济资本
式中，预期损失代表商业银行为风险业务计提的各项准备，而经济资本则是用来抵
御商业银行的非预期损失所需的资本。
(2)贷款定价的影响因素
贷款定价不仅受单个借款者风险的影响，还受商业银行当前资产组合结构的影响。
2.贷款发放
(1)授权管理
授信权限管理通常遵循以下原则：
①给予每一交易对方的信用须得到一定权利层次的批准;
②集团内所有机构在进行信用决策时应遵循一致的标准;
③债项的每一个重要改变(如主要条款、抵押结构及主要合同)应得到一定权利层次
的批准;
④交易对方风险限额的确定和单一信用风险暴露的管理应符合组合的统一指导及
信用政策，每一决策都应建立在风险—收益分析基础之上;
⑤根据审批人的资历、经验和岗位培训，将信用授权分配给审批人并定期进行考核。
(2)授信审批
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授信审批或信贷决策一般应遵循下列原则：
①审贷分离原则。
②统一考虑原则。
③展期重审原则。
离考试不到一个月的时间了，希望考生在最后的阶段可以好好复习重要考点，争取可以
考出好的成绩！