第五章 操作风险管理-操作风险评估

2015年银行业专业人员职业资格考试内部资料

风险管理

第五章 操作风险管理

知识点：操作风险评估

● 定义：

操作风险所有人持续识别、评估并报告业务流程的操作风险及其控制状况的过程。其原理是按照“固有风险一控制措施=剩余风险”的方法，对业务流程中的风险点和控制措施进行系统识别、量化评级和记录报告，评估业务流程固有风险、剩余风险，量化分析风险程度，并针对不可接受的风险敞口采取改进措施。

● 详细描述：

①风险持有人持续识别、评估并报告业务流程的操作风险及其控制状况

的过程，商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型，对所有业务岗位和流程中的操作风险进行全面且有针对性的识别，并建立操作风险成因和损失事件之间的关系是关于操作风险识别方法的说法。

②是一种银行操作风险的管理手段，操作风险识别与评估的主要方法包

括自我评估法、损失时间数据方法和流程图等。其中，运用最广泛、方法最成熟的自我评估法被称为操作风险的三大基础管理工具之一。

③定量与定性相结合，银行一般采用定性方法和定量方法结合评估操作

风险。定量分析主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据的分析；定性分析则需要依靠有经验的专家对操作风险的发生频率和影响程度作出评估。例题：

1.自我评估的作用有()。

A.为建立操作风险管理的关键风险指标体系和操作风险计量奠定基础

B.促进操作风险管理文化的转变，通过全员风险识别，提高员工参与操作风

险管理的主动性和积极性

C.不断优化和完善各类经营管理作业流程，平衡风险和收益，提升商业银行

服务效率和盈利能力

D.在自我评估基础上，可以建立操作风险事件数据库，构建操作风险日常监

测的基础平台

E.建立覆盖商业银行各类经营管理的操作风险动态识别评估机制，实现操作风险的主动识别与内部控制持续优化

正确答案：A,B,C,D,E

解析：以上都对

2.目前对操作风险进行评估的要素主要包括()。

A.内部操作风险损失数据

B.外部数据

C.商业银行业务环境

D.内部控制因素

E.贷款人信用记录

正确答案：A,B,C,D

解析：E贷款人信用记录属于风险检测

3.银行一般采用定性和定量相结合的方法评估操作风险。定量分析主要基于对（）数据和外部数据的分析；定性分析则需要依靠有经验的专家对操作风险的（）和影响程度做出评估。

A.内部操作风险损失，发生频率

B.风险管理风险损失，发生环节

C.内部控制风险损失，发生环节

D.合规管理风险损失，发生时间

正确答案：A

解析：银行一般采用定性和定量相结合的方法评估操作风险。定量分析主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据的分析；定性分析则需要依靠有经验的专家对操作风险的发生频率和影响程度做出评估。

4.操作风险评估的原则之一是自下而上，也就是说，要全面识别和评估经营管理中存在的操作风险因素，必须将风险控制的关口前移，自下而上逐级开展操作风险的识别与评估。这是因为（）

A.下级的业务种类少，相对简单容易识别，因此需从易到难、自下而上的评估

B.自下而上的原则符合下级向上级汇报的规范

C.操作风险往往发生于商业银行的基础机构和经营管理流程的薄弱环节

D.上级的问题通常包含在下级出现的问题中

正确答案：C

解析：操作风险往往发生于商业银行的基础机构和经营管理流程的薄弱环节

5.以下关于操作风险评估方法的说法，不正确的是（）。

A.商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型，对所有业务岗位和流程中的操作风险进行全面且有针对性的识别，并建立操作风险成因和损失事件之间的关系

B.在操作风险自我评估的过程中，可依据评审对象的不同，采用不同方法

C.商业银行可根据关键风险指标所反映的风险评估结果进行优先排序

D.商业银行应当基于操作风险自我评估法和关键风险指标法，定期对主要操作风险进行压力测试和情景分析

正确答案：A

解析：商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型，对所有业务岗位和流程中的操作风险进行全面且有针对性的识别，并建立操作风险成因和损失事件之间的关系是关于操作风险识别方法的说法。

6.操作风险识别与评估的主要方法包括自我评估法和损失时间数据方法两种。

A.正确

B.错误

正确答案：B

解析：操作风险识别与评估的主要方法包括自我评估法、损失时间数据方法和流程图等。其中，运用最广泛、方法最成熟的自我评估法被称为操作风险的三大基础管理工具之一。

7.银行一般采用定性方法和定量方法结合评估操作风险。定量分析主要基于对（）数据和外部数据的分析；定性分析则需要依靠有经验的专家对操作风险的（）和影响程度作出评估。

A.内部操作风险损失，发生频率

B.风险管理风险损失，发生环节

C.内部控制风险损失，发生环节

D.合规管理风险损失，发生时间

正确答案：A

解析：银行一般采用定性方法和定量方法结合评估操作风险。定量分析主要

基于对内部操作风险损失数据和外部数据的分析；定性分析则需要依靠有经验的专家对操作风险的发生频率和影响程度作出评估。

8.操作风险评估(RCSA)的原理是按照“固有风险-控制措施：剩余风险”的方法．对业务流程中的（）和控制措施进行系统识别、量化评级和记录报告．评估业务流程固有风险、剩余风险．量化分析风险程度．并针对不可接受的风险敞口采取改进措施。

A.风险因素

B.风险结构

C.风险级别

D.风险点

正确答案：D

解析：操作风险评估(RCSA)，是指操作风险所有人持续识别、评估并报告业务流程的操作风险及其控制状况的过程。其原理是按照“固有风险一控制措施=剩余风险”的方法，对业务流程中的风险点和控制措施进行系统识别、量化评级和记录报告，评估业务流程固有风险、剩余风险，量化分析风险程度，并针对不可接受的风险敞口采取改进措施。

9.下列关于操作风险评估的说法中，错误的是（）

A.操作风险评估是指操作风险所有人持续识别、评估并报告业务流程的操作风险及其控制状况的过程

B.银行主要采用定量的方法来评估操作风险

C.操作风险评估是一种银行操作风险管理手段，力求通过每个业务单元自我的观察、分析，并借助经验和判断，对银行自身可能蒙受的风险以及控制情况进行识别和评估，以便对其进行防范，并进而提高银行的风险管理水平

D.操作风险评估的原理是按照“固有风险-控制措施=剩余风险”的方法

正确答案：B

解析：本题考核操作风险评估的内容

10.商业银行操作风险管理广泛使用的三大工具是（）。

A.专家评估、流程图、关键风险指标

B.自我评估、损失数据收集、关键风险指标

C.自我评估、流程图、情景分析

D.专家评估、损失数据收集、情景分析