中金所股指期货试题
股指期货基础知识测试试题及答案
股指期货基础知识测试试题（A 卷）（共30 道题，答对24 题为合格。
测试时间为30 分钟。
）一、判断题（本大题共10 道小题，对的打“√”，错的打“X”，请将正确答案填入下面的表格中）1．沪深300 股指期货合约价值为沪深300 指数点乘以合约乘数。
（）2．IF1005 合约表示的是2010 年5 月到期的沪深300 股指期货合约。
（）3．沪深300 股指期货实行T+1 交易制度。
（）4．中金所可以根据市场风险状况调整沪深300 股指期货合约的交易保证金标准。
（）5．客户参与股指期货交易在不同的会员处开户的，其交易编码中客户号不相同。
（）6．股指期货合约的当日结算价是计算当日持仓盈亏的依据，沪深300 股指期货合约以该合约当天收盘价作为当日结算价。
（）7．股指期货合约到期时，交易所将按照交割结算价将投资者持有的未平仓合约进行现金交割，投资者将无法继续持有到期合约。
（）8．沪深300 股指期货合约的交易单位为“手”，期货交易以交易单位的整数倍进行。
（）9．期货合约有到期日，不能无限期持有。
（）10．投资者对期货交易结算报告的内容有异议的，应在期货经纪合同约定的时间内向期货公司提出，否则视为对交易结算结果的确认。
（）二、单项选择题（本大题共20 道小题，每题仅有一个正确答案，请将正确答案填入下面的表格中）1. 会员应当与客户约定，客户出现交易所规定的异常交易行为并经劝阻、制止无效的，会员可以采取以下何种措施（）。
A、提高交易保证金B、限制开仓C、拒绝客户委托或终止经纪关系D、以上均包括2. 根据股指期货投资者适当性制度的要求，自然人投资者申请开立股指期货交易编码需要具有累计（）以上的股指期货仿真交易成交记录，或者最近三年内具有10 笔以上的商品期货交易成交记录。
A、5 个交易日、10 笔C、10 个交易日、20 笔B、10 个交易日、10 笔D、15 个交易日、30 笔3. 甲投资者买入平仓10 手沪深300 股指期货某合约，乙投资者卖出平仓10 手，甲乙恰好相互成交后，市场上该合约的总持仓量将（）。
中金所公布部分题目解析
10、股指期货的行情更新速度比现货股市要快，目前，沪深300股指期货和沪深300指数的行情更新速度分别为：（）A．0.5秒一次，1秒一次B．0.1秒一次，5秒一次C．0.5秒一次，5秒一次D．0.1秒一次，1秒一次答案：C解析：沪深300股指期货的行情更新速度是现货指数的10倍，前者0.5秒更新一次，后者5秒更新一次。
12、某美国投资者持有246万欧元的组合资产，并希望通过delta对冲策略对冲外汇风险。
欧元兑美元的即期汇率为1.2630，delta为-0.82的实值看跌期权的价格为0.12美元。
7天后，欧元兑美元的即期汇率为1.2336，期权价格变为0.145，delta为-0.85。
一手期权合约的面值为10万欧元。
假设合约可以拆分，那么该投资者应该再（）看跌期权以保持delta对冲效果。
A. 买入1.1手B. 卖出1.1手C. 买入9.082手D. 卖出9.082手答案：B解答：为保持delta中性，投资者的欧元现货与看跌期权的组合delta应该为0。
当看跌期权的delta为-0.82时，投资者应买入246/（10*0.82）=30手的期权。
当看跌期权的delta变为-0.85时，投资者应该再买入（0.85*10*30-246）/0.85=-1.1手，即应该卖出1.1手看跌期权以保持delta对冲效果。
15、为了减少汇率风险，A公司打算采用外汇期货或远期对冲未来外汇现金流出。
在（）的情况时，公司使用外汇期货对冲比使用外汇远期合约更好。
A. 在合约期限内，外汇迅速贬值B. 在合约期限内，外汇迅速升值C. 外汇先升值，然后贬值到它的初始水平D. 外汇先贬值，然后升值到它的初始水平答案：BC解答：为对冲未来外汇现金流出，A公司应买入外汇期货或远期。
若外汇迅速升值，则A公司盈利，由于外汇期货是每日无负债结算，A公司的盈利可在当日划转，而外汇远期的盈利只能在交割结算后划转。
折算为现值之后，外汇期货的盈利较外汇远期更高。
第三届中金所杯题库及参考答案
第三届中金所杯题库及参考答案中金所杯第三届“中金所杯”高校大学生金融衍生品知识竞赛参考题库第一部分股指期货一、单选题A1.一般来说，沪深300指数成分股（）上证50指数成分股，中证500指数成分股（）沪深300指数成分股。
A.包含，不包含B.不包含，包含C.包含，包含D.不包含，不包含D2.沪深300指数的样本股指数由（）股票组成。
A.深市A股中流动性好、规模大的300只股票B.沪市A股中流动性好、规模大的300只股票C.沪深A股中任意300只股票D.沪深A股中流动性好、规模大的300只股票B3.1982年，美国堪萨斯期货交易所推出（）期货合约。
B.价值线综合指数A.标准普尔500指数C.道琼斯综合平均指数D.纳斯达克指数B4.沪深300指数依据样本稳定型和动态跟踪相结合的原则，每（）审核一次成份股，并根据审核结果调整成份股。
A.一个季度B.半年C.一年D.一年半C5.在下列选项中，属于股指期货合约的是（）。
A.NYSE交易的SPYB.CBOE交易的VI某C.CFFE某交易的IFD6.股指期货最基本的功能是（）。
A.提高市场流动性C.所有权转移和节约成本D.CME交易的JPYB.降低投资组合风险D.规避风险和价格发现A7.中国大陆推出的第一个交易型开放式指数基金（ETF）是（）。
A.上证50ETFB.中证800ETFC.沪深300ETFD.中证500ETFD8.当价格低于均衡价格，股指期货投机者低价买进股指期货合约；当价格高于均衡价格，股指期货投机者高价卖出股指期货合约，从而最终使价格趋向均衡。
这种做法可以起到（）作用。
A.承担价格风险B.增加价格波动C.促进市场流动D.减缓价格波动。
A9.推出世界上第一个股指期货合约的交易所为（）A.美国堪萨斯期货交易所B.芝加哥商业交易所（CME）C.伦敦国际金融期货期权交易所（LIFFE）D.中国金融期货交易所（CFFE某）中金所杯C10.若IF1401合约在最后交易日的涨跌停板价格分别为2700点和3300点，则无效的申报指令是（）。
股指期货基础知识测试试题
股指期货基础知识测试试题股指期货基础知识测试试题（共30道题，答对24题为合格。
测试时间为30分钟。
）客户姓名：答题日期：客户身份证号码：答对题数：一、判断题（本大题共10道小题，对的打“√”，错的打“X”，请将正确答案填入下面的表格中）1 2 3 4 5 6 7 8 9 101．自然人投资者可本人亲自办理开户手续，签署开户资料，也可委托代理人代为办理开户手续。
（）2．股指期货实行双向交易，既可先买后卖，也可以先卖后买。
（）3．期货公司为客户开立账户，应当对客户开户资料进行审核，确保开户资料的合规、真实、准确和完整。
( )4．沪深300股指期货有4个合约同时挂牌交易，投资者交易时必须同时买卖4个合约。
（）5．中金所可以根据市场风险状况调整沪深300股指期货合约的交易保证金标准。
（）6．由于股指期货实行保证金交易制度，投资者在方向判断错误的情况下，亏损将成倍放大，极端行情下亏损可能会超过初始投入的本金。
（）7．沪深300股指期货合约的交割日为最后交易日的下一交易日。
（）8．沪深300指数可综合反映沪深A股市场整体表现，其成份股由沪深两市A股中规模大、流动性好的300只股票组成。
（） 9．按交易目的区分，股指期货市场上的投资者一般分为三类：套期保值者、套利者和投机者。
（）10．投资者用于期货交易的出入金应当通过投资者期货结算账户和期货公司保证金账户以同行转账的形式办理。
（）二、单项选择题（本大题共20道小题，每题仅有一个正确答案，请将正确答案填入下面的表格中）1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 201.沪深300股指期货在（）挂牌交易。
A、中国金融期货交易所B、上海证券交易所C、深圳证券交易所D、上海期货交易所2.证券公司受期货公司委托从事中间介绍业务，不得提供下列何种服务（）。
A、协助办理开户手续B、提供期货行情信息、交易设施C、利用证券资金账户为客户存取、划转期货保证金3.股指期货交易的对象是（）A、标的指数股票组合B、股指期货合约C、标的指数ETF份额4.若沪深300股指期货某合约的报价为3000点，则1手该合约的价值为（）万元。
股指期货知识测试题(四)
金融期货基础知识测试试题（B 卷）1. 中金所5 年期国债期货合约面值为100 万元人民币。
（√）2. 中金所5 年期国债期货的可交割国债应为在合约到期月份首日剩余期限为4 至5.25 年的国债。
（√）3. 沪深300 股指期货采用T+0 交易制度。
（√）4. 中金所5 年期国债期货合约的每日价格最大波动限制为±3%。
（×）5. 中金所5 年期国债期货合约的最低交易保证金为4%。
（×）6. 中金所5 年期国债期货交易标的为票面利率为3.5%的中期国债。
（×）7. 中国金融期货交易所上市的沪深300 股指期货合约的合约标的是上证综合指数。
（×）8. 股指期货某合约的价格与其所对应的标的指数走势无关。
（×）9. 沪深300 股指期货市价指令未成交部分自动转为限价指令。
（×）10. 沪深300 股指期货市价指令不需要申报买卖价格。
（×）1. 中金所上市的 5 年期国债期货属于：（ b）A. 短期国债期货B. 中期国债期货C. 长期国债期货D. 超长期国债期货合约2. 中金所5 年期国债期货合约的面值为（a ）元人民币。
A．100 万B．120 万C．150 万D．200 万3. 中金所5 年期国债期货合约票面利率为：（ b）A．2.5%B．3%C．3.5%D．4%第3 页/共7 页2017 年6 月2 日01 编发（B 卷）4. 中金所5 年期国债期货合约对应的可交割国债的剩余期限为:（c ）A．距离合约交割月首日剩余期限为2 至5 年B．距离合约交割月首日剩余期限为3 至6 年C．距离合约交割月首日剩余期限为4 至5.25 年D．距离合约交割月首日剩余期限为5 至8 年5. 中金所5 年期国债期货合约对应的可交割国债是：（a ）A．固定利率国债B．浮动利率国债C．固定或浮动利率国债D．以上都不是6. 中金所5 年期国债期货合约的最小变动价位为：（D ）A．0.001 元B．0.0012 元C．0.0015 元D．0.005 元7. 中金所5 年期国债期货的交易代码为：（c ）A．IFB．IEC．TFD．TE第4 页/共7 页2017 年6 月2 日01 编发（B 卷）8. 中金所5 年期国债期货合约交割方式为：（b ）A．现金交割B．实物交割9．中金所5 年期国债期货合约的最低交易保证金为：（c ）A．合约价值1.5%B．合约价值1%C．合约价值2%D．合约价值2.5%10. 中金所5 年期国债期货合约的最后交易日为：（b ）A．合约到期月份第一个周五B．合约到期月份第二个周五C．合约到期月份第三个周五D．合约到期月份第四个周五11. 建立空头持仓应该下达（c ）指令。
第一届“中金所杯”大学生金融期货及衍生品知识竞赛题目解析汇总
题目解析汇总：一、股指期货部分1、利用股指期货可以回避的风险是（ ）A、系统性风险B、非系统性风险C、生产性风险D、非生产性风险答案：A解答：股指期货的标的是一篮子股票，数量众多，体现了整体市场的系统性风险。
运用股指期货能较好回避系统性风险。
2、关于股指期货与商品期货的区别描述正确的是（ ）A、股指期货交割更困难B、股指期货逼仓较易发生C、股指期货的持仓成本不包括储存费用D、股指期货的风险高于商品期货的风险答案：C解答：股指期货采用现金交割方式，不需要考虑实物的贮存，因而其持仓成本中并不包括储存费用。
3、若IF1401合约在最后交易日的涨跌停板价格分别为2700点和3300点，则无效的申报指令是（ ）A、以2700.0点限价指令买入开仓1手IF1401合约B、以3000.2点限价指令买入开仓1手IF1401合约C、以3300.5点限价指令卖出开仓1手IF1401合约D、以3300.0点限价指令卖出开仓1手IF1401合约答案：C解答：投资者仅能以涨跌停幅度内的价格申报限价买卖指令，3300.5点的卖出价格已经超出了涨跌停板限制，相应的申报指令无效。
此外，股指期货最小变动价位为0.2点，无法报入3300.5点的价格。
4、当沪深300股指期货合约1手价值为120万元时，该合约的成交价为（ ）点A、3000B、4000C、5000D、6000答案：B解答：股指期货合约的乘数为300元/点，因而当1手合约价值为120万元时，实际指数成交点位为1200000/300=4000点5、若IF1512合约的挂盘基准价为4000点，则该合约在上市首日的涨停板价格为（ ）A、4800B、4600C、4400D、4000答案：A解答：股指期货季月月合上市首日涨跌停板幅度为当日挂盘基准价上下20%，因此该日涨停板价格为4000*（1+20%）=48006、“想买买不到，想卖卖不掉”属于（ ）风险A代理风险 B、现金流风险 C、流动性风险 D、操作风险答案：C解答：流动性风险指因为市场流动性不足，市场供给与需求不匹配，合约无法成交导致的风险。
股指期货试题及答案
股指期货试题及答案一、单选题1. 股指期货的基本功能是什么？A. 投机B. 套期保值C. 套利D. 以上都是答案：D2. 下列哪个不是股指期货合约的主要条款？A. 合约乘数B. 合约月份C. 交易时间D. 合约价格答案：D3. 股指期货的交易方式是什么？A. 现货交易B. 期货交易C. 期权交易D. 掉期交易答案：B4. 股指期货的结算方式通常是什么？A. 现金结算B. 实物交割C. 信用结算D. 混合结算答案：A5. 股指期货的保证金制度主要起到什么作用？A. 降低交易成本B. 增加交易风险C. 保证交易的顺利进行D. 提供额外的投资机会答案：C二、多选题6. 以下哪些因素可能影响股指期货的价格？A. 市场利率B. 股票市场的波动C. 宏观经济政策D. 投资者情绪答案：A, B, C, D7. 股指期货的套期保值功能主要适用于哪些市场参与者？A. 基金管理者B. 股票投资者C. 企业财务部门D. 个人投资者答案：A, B, C8. 股指期货交易中，哪些行为可能被视为违规？A. 操纵市场B. 内幕交易C. 过度交易D. 跨市场套利答案：A, B, C三、判断题9. 股指期货合约的交割价格是按照合约到期日的现货指数价格来确定的。
（对/错）答案：错10. 股指期货的交易可以为投资者提供对冲风险的机会。
（对/错）答案：对四、简答题11. 简述股指期货与股票现货市场之间的关系。
答案：股指期货与股票现货市场之间存在密切的关系。
股指期货的价格通常是基于现货指数的价格，而现货市场的价格波动会直接影响期货市场。
同时，股指期货的交易也为现货市场提供了流动性，并且有助于投资者对冲风险。
12. 什么是股指期货的杠杆效应，它对投资者意味着什么？答案：股指期货的杠杆效应是指投资者只需支付一小部分的保证金就可以进行较大规模的交易。
这意味着投资者可以以较小的资金控制较大的交易量，从而放大潜在的盈利或亏损。
因此，杠杆效应增加了交易的收益潜力，同时也增加了风险。
股指期货基础知识测试试题及答案
一、判断题（本大题共10 道小题，对的打“√”，错的打“X”，请将正确答案填入下面的表格中）1 2 3 4 5 6 7 8 9 101．期货公司为客户开立账户，应当对客户开户资料进行审核，确保开户资料的合规、真实、准确和完整。
( )2．个人客户应当本人亲自办理开户手续，签署开户资料，不得委托代理人代为办理开户手续。
( )3．期货公司应当在期货经纪合同中与客户约定风险管理的标准、条件及处置措施。
（）4．客户在不同的会员处开户的，其交易编码中客户号应当相同。
（）5．投资者可以使用已开立的证券账户进行股指期货交易。
( )6．股指期货实行双向交易，既可先买后卖，也可以先卖后买。
（）7．中国金融期货交易所上市的沪深300 股指期货合约的标的是沪深300 指数。
（）8．沪深300 股指期货合约以该合约当天收盘价作为当日结算价。
（）9．沪深300 股指期货合约的最后交易日为合约到期月份15 日。
（）10．投资者持有某股指期货合约，可以在该合约到期前平仓，也可以选择持有到期进行交割。
（）二、单项选择题（本大题共20 道小题，每题仅有一个正确答案，请将正确答案填入下面的表格中）1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 12 13 14 15 16 17 18 19 201. 证券公司受期货公司委托从事中间介绍业务，不得提供下列何种服务（）。
A、协助办理开户手续B、提供期货行情信息、交易设施C、代期货公司、客户收付期货保证金2. 当IF1007 月合约交割后，下一交易日挂牌交易的4 个合约分别为（）。
A、IF1008 合约、IF1009 合约、IF1012 合约、IF1103 合约B、IF1008 合约、IF1009 合约、IF1010 合约、IF1011 合约C、IF1009 合约、IF1012 合约、IF1103 合约、IF1106 合约3. 沪深300 股指期货合约在其最后交易日的交易时间为（）。
A、9：15-11：30（第一节），13：00-15：00（第二节）B、9：30-11：30（第一节），13：00-15：00（第二节）C、9：15-11：30（第一节），13：00-15：15（第二节）4. 沪深300 股指期货的交割方式为（）A、现金交割B、ETF 基金份额交割C、股票交割5. 若沪深300 股指期货某合约的价格为4000 点，当时沪深300 指数为4050 点，则一手该合约的价值为（）万元。
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第一部分股指期货一、单选题1. 沪深300股指期货对应的标的指数采用的编制方法是（）。
A. 简单股票价格算术平均法B. 修正的简单股票价格算术平均法C. 几何平均法D. 加权股票价格平均法2. 在指数的加权计算中，沪深 300 指数以调整股本为权重，调整股本是（）。
A. 总股本B. 对自由流通股本分级靠档后获得C. 非自由流通股D. 自由流通股3. 1982年，美国堪萨斯期货交易所推出（）期货合约。
A. 标准普尔500指数B. 价值线综合指数C. 道琼斯综合平均指数D. 纳斯达克指数4. 最早产生的金融期货品种是（）。
A. 利率期货B. 股指期货C. 国债期货D. 外汇期货5. 在下列选项中，属于股指期货合约的是（）。
A. NYSE交易的SPYB. CBOE交易的VIXC. CFFEX交易的IFD. CME交易的JPY6. 股指期货最基本的功能是（）。
A. 提高市场流动性B. 降低投资组合风险C. 所有权转移和节约成本D. 规避风险和价格发现7. 利用股指期货可以回避的风险是（）。
A. 系统性风险B. 非系统性风险C. 生产性风险D. 非生产性风险8. 当价格低于均衡价格，股指期货投机者低价买进股指期货合约；当价格高于均衡价格，股指期货投机者高价卖出股指期货合约，从而最终使价格趋向均衡。
这种做法可以起到（）作用。
A. 承担价格风险B. 增加价格波动C. 促进市场流动D. 减缓价格波动9. 关于股指期货与商品期货的区别描述正确的是（）。
A. 股指期货交割更困难B. 股指期货逼仓较易发生C. 股指期货的持仓成本不包括储存费用D. 股指期货的风险高于商品期货的风险10. 若IF1401合约在最后交易日的涨跌停板价格分别为2700点和3300点，则无效的申报指令是( )。
A.以2700. 0点限价指令买入开仓1手IF1401合约B.以3000. 2点限价指令买入开仓1手IF1401合约C.以3300. 5点限价指令卖出开仓1手IF1401合约D.以3300. 0点限价指令卖出开仓1手IF1401合约11. 限价指令在连续竞价交易时，交易所按照（）的原则撮合成交。
A. 价格优先，时间优先B. 时间优先，价格优先C. 最大成交量D. 大单优先，时间优先12. 关于股指期货市价指令叙述不正确的是（）。
A. 市价指令是指不限定价格的买卖申报指令B. 不参与开盘集合竞价C. 市价指令只能和限价指令撮合成交D. 没有风险13. 关于市价指令的描述正确的是（）。
A. 市价指令只能和限价指令撮合成交B. 集合竞价接受市价指令C. 市价指令相互之间可以撮合成交D. 市价指令的未成交部分继续有效14. 以涨跌停板价格申报的指令，按照（）原则撮合成交。
A. 价格优先、时间优先B. 平仓优先、时间优先C. 时间优先、平仓优先D. 价格优先、平仓优先15. 沪深300 股指期货市价指令只能和限价指令撮合成交，成交价格等于（）。
A. 即时最优限价指令的限定价格B. 最新价C. 涨停价D. 跌停价16. 用来表示股指期货合约价值的是相关标的指数的点数与某一既定货币金额之（）。
A. 和B. 商C. 积D. 差17. 当沪深 300 指数期货合约 1 手的价值为 120 万元时，该合约的成交价为（）点。
A. 3000B. 4000C. 5000D. 600018. 沪深300股指期货合约的合约乘数为（）。
A．100 B．200 C．300 D．3019. 沪深300股指期货合约的交易代码是（）。
A．IF B．ETF C．CF D．FU20. 沪深300股指期货合约的最小变动价位为（）。
A．0.01 B．0.1 C．0.02 D．0.221. 沪深300股指期货合约的最后交易日为合约到期月份的（），遇法定节假日顺延。
A. 第十个交易日B. 第七个交易日C. 第三个周五D. 最后一个交易日22. 除最后交易日外，沪深300股指期货的连续竞价交易时间为（）。
A. 9：15-11：30，13：00-15：00B. 9：30-11：30，13：00-15：00C. 9：15-11：30，13：00-15：15D. 9：30-11：30，13：00-15：1523. 股指期货每日涨跌幅的计算通常是与前一交易日的（）相关联。
A. 开盘价B. 收盘价C. 最高价D. 结算价24. 沪深300股指期货当月合约在最后交易日的涨跌停板幅度为（）。
A. 上一交易日结算价的±20%B. 上一交易日结算价的±10%C. 上一交易日收盘价的±20%D. 上一交易日收盘价的±10%25. 若IF1512合约的挂盘基准价为4000点，则该合约在上市首日的涨停板价格为（）点。
A. 4800B. 4600C. 4400D. 400026. 股指期货采取的交割方式为（）。
A. 平仓了结B. 样本股交割C. 对应基金份额交割D. 现金交割27. 沪深300 指数期货合约到期时，只能进行（）。
A. 现金交割B. 实物交割C. 现金或实物交割D. 强行减仓28. 沪深300股指期货交割结算价为最后交易日沪深300指数（）。
A. 最后两小时的算术平均价B. 最后一小时成交价格按成交量的加权平均价C. 最后一小时的算术平均价D. 最后两小时成交价格按成交量的加权平均价29. 沪深300股指货的交割结算价是依据（）确定的。
A. 最后交易日沪深300指数最后两个小时的算术平均价B. 最后交易日最后5分钟期货交易价格的加权平均价C. 从上市至最后交易日的所有期货价格的加权平均价D. 最后交易日的收盘价30. 股指期货交割是促使（）的制度保证，使股指期货市场真正发挥价格晴雨表的作用。
A. 股指期货价格和股指现货价格趋向一致B. 股指期货价格和现货价格有所区别C. 股指期货交易正常进行D. 股指期货价格合理化31. 中国金融期货交易所（CFFEX）不可以限制结算会员出金的情形是（）。
A. 结算会员或者客户涉嫌重大违规，被交易所立案调查的B. 结算会员或者客户被司法机关或者其他有关部门立案调查，且正处在调查期间的C. 交易所认为市场出现重大风险时D. 结算会员有客户出现强行平仓32. 关于结算担保金的描述说法不正确的是（）。
A. 中国金融期货交易所建立结算担保金制度B. 结算担保金包括基础结算担保金和变动结算担保金C. 结算担保金由结算会员以自有资金向中国金融期货交易所（CFFEX）缴纳。
D. 结算担保金属于中国金融期货交易所所有，用于应对结算会员违约风险33. 中国金融期货交易所（CFFEX）结算会员为交易会员结算应当根据交易保证金标准和持仓合约价值收取交易保证金，且交易保证金标准（）交易所对结算会员的收取标准。
A. 不得低于B. 低于C. 等于D. 高于34. 假设某投资者的期货账户资金为105万元，股指期货合约的保证金为15%，该投资者目前无任何持仓，如果计划以2270点买入IF1503合约，且资金占用不超过现有资金的三成，则最多可以购买（）手IF1503。
2270*300*15%=102150 一张保证金价格可用资金=105w*0.3=31.5wA. 1B. 2C. 3D. 435. 若沪深300指数期货合约IF1503的价格是2149.6，期货公司收取的保证金是15%，则投资者至少需要（）万元的保证金。
A. 7B. 8C. 9D. 1036. 以下对强行平仓说法正确的是（）。
A. 期货价格达到涨跌限幅时，期货公司有权对客户持仓进行强行平仓B. 当客户保证金不足时，期货公司有权在不通知客户的情况下对其持仓进行强行平仓C. 对客户强行平仓后的盈利归期货公司所有，亏损归客户所有D. 在追加保证金通知后，一定期限内仍未补足保证金的，期货公司有权强行平仓37. 在（）的情况下，会员或客户的持仓不会被强平。
A. 结算会员结算准备金余额小于零，且未能在规定时限内补足B. 客户、从事自营业务的交易会员持仓超出持仓限额标准，且未能在规定时限内平仓。
C. 因违规、违约受到交易所强行平仓处理D. 按照追加保证金通知，在当日开市前补足保证金38. 股指期货爆仓是指股指期货投资者的（）。
A. 账户风险度达到80%B. 账户风险度达到100%C. 权益账户小于0D. 可用资金账户小于0，但是权益账户大于039. 强制减仓制度规定，同一客户在同一合约上双向持仓的，其（）的平仓报单参与强制减仓计算，其余平仓报单与其反向持仓自动对冲平仓。
A. 多头持仓部分B. 空头持仓部分C. 总持仓数量D. 净持仓部分40. 沪深300股指期货合约单边持仓达到（）手以上（含）的合约和当月合约前20名结算会员的成交量、持仓量均由交易所当天收市后发布。
A. 1万B. 2万C. 4万D. 10万41. 股指期货套期保值是规避股票市场系统性风险的有效工具，但套期保值过程本身也有（）需要投资者高度关注。
A. 基差风险、流动性风险和展期风险。
B. 现货价格风险、期货价格风险、基差风险C. 基差风险、成交量风险、持仓量风险D. 期货价格风险、成交量风险、流动性风险42. “想买买不到，想卖卖不掉”属于（）风险。
A．代理风险 B．现金流风险 C．流动性风险 D．操作风险43. （）是指在股指期货交易中，由于相关行为（如签订的合同、交易的对象、税收的处理等）与相应的法规发生冲突，致使无法获得当初所期待的经济效果甚至蒙受损失的风险。
A．操作风险 B．现金流风险 C．法律风险 D．系统风险44. （）是指进行股指期货交易时由于人为操作错误或计算机系统故障所带来的风险。
A．代理风险 B．系统风险 C．操作风险 D．市场风险45. （）是指当投资者无法及时筹措资金满足维持股指期货头寸的保证金要求的风险。
A．市场风险 B．操作风险 C．代理风险 D．现金流风险46. （）是指股指投资者由于缺乏交易对手而无法及时以合理价格建立或者了结股指期货头寸的风险。
A．流动性风险 B．现金流风险 C．市场风险 D．操作风险47. 股指期货价格剧烈波动或连续出现涨跌停板，造成投资者损失的风险属于（）。
A. 代理风险B. 交割风险C. 信用风险D. 市场风险48. 目前，金融期货合约在以下（）交易。
A. 上海期货交易所B. 中国金融期货交易所C. 郑州商品交易所D. 大连商品交易所49. 根据监管部门和交易所的有关规定，期货公司禁止（）。
A. 根据投资者指令买卖股指期货合约、办理结算和交割手续B. 对投资者账户进行管理，控制投资者交易风险C. 为投资者提供股指期货市场信息，进行交易咨询D. 代理客户直接参与股指期货交易50.下列选项中不属于中国金融期货交易所（CFFEX）的监管职责的是（）。