证券公司流动性风险管理方案
《证券公司流动性风险管理指引》
《证券公司流动性风险管理指引》一、关键信息项1、流动性风险定义及范围：明确流动性风险的内涵和涵盖的业务领域。
2、风险管理目标：阐述证券公司流动性风险管理期望达成的目标。
3、风险监测指标：列举用于监测流动性风险的具体指标。
4、应急计划：说明应对流动性危机的应急方案和措施。
5、风险管理组织架构：描述负责流动性风险管理的部门和职责分工。
6、风险报告机制：规定流动性风险报告的频率、内容和对象。
二、协议内容11 总则111 本指引旨在规范证券公司的流动性风险管理，提高证券公司应对流动性风险的能力，保障公司的稳健运营和可持续发展。
112 证券公司应将流动性风险管理纳入公司整体风险管理体系，遵循全面性、审慎性、预见性和独立性原则。
12 流动性风险定义与分类121 流动性风险是指证券公司无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的风险。
122 流动性风险可分为融资流动性风险和市场流动性风险。
融资流动性风险是指证券公司在不影响日常经营或财务状况的情况下，无法有效满足资金需求的风险；市场流动性风险是指由于市场深度不足或市场动荡，证券公司无法以合理价格迅速变现资产的风险。
13 流动性风险管理目标131 证券公司流动性风险管理的目标是确保公司在正常和压力情景下，能够及时、足额地满足各项资金需求，维持公司的财务稳健和业务持续运营。
132 具体目标包括但不限于：保持合理的流动性储备，优化资金配置，降低资金成本，提高资金使用效率，防范流动性危机的发生。
14 流动性风险监测指标141 证券公司应建立完善的流动性风险监测指标体系，包括但不限于：流动性覆盖率、净稳定资金率、资产负债率、资金缺口率、流动性缺口率等。
142 定期对监测指标进行测算和分析，及时发现潜在的流动性风险，并采取相应的风险控制措施。
15 流动性风险管理组织架构151 证券公司应建立健全流动性风险管理组织架构，明确董事会、监事会、高级管理层、风险管理部门、财务部门、资金运营部门等在流动性风险管理中的职责和分工。
证券公司全面风险管理规范
证券公司全面风险管理规范附件2证券公司流动性风险管理指引第一章总则第一条为加强证券公司流动性风险管理，根据《证券公司监督管理条例》、《证券公司全面风险管理规范》等法律法规及自律规则，制定本指引。
第二条在中华人民共和国境内设立的证券公司应按照本指引实施流动性风险管理。
第三条本指引所称流动性风险，是指证券公司无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的风险。
第四条证券公司流动性风险管理目标是建立健全流动性风险管理体系，对流动性风险实施有效识别、计量、监测和控制，确保其流动性需求能够及时以合理成本得到满足。
第五条证券公司流动性风险管理应遵循全面性、审慎性和预见性原则。
（一）全面性原则。
证券公司流动性风险管理应全面覆盖证券公司各部门、分支机构、子公司及所有表内外业务。
（二）审慎性原则。
证券公司应对流动性风险管理各个环节进行严谨、审慎判断，保障公司流动性的安全。
（三）预见性原则。
证券公司应加强资金来源、资金运用规模及期限结构变化方面的预测分析，合理预见各种可能出现的风险，协调公司表内外各项业务发展。
第二章流动性风险管理职责第六条证券公司应建立有效的流动性风险管理组织架构，明确董事会、经理层及其首席风险官、相关部门在流动性风险管理中的职责和报告路线，建立健全有效的考核及问责机制。
第七条证券公司董事会应承担流动性风险管理的最终责任，负责审核批准公司的流动性风险偏好、政策、信息披露等风险管理重大事项，持续关注流动性风险状况并对流动性管理情况进行监督检查。
第八条证券公司经理层应确定流动性风险管理组织架构，明确各部门职责分工；确保公司具有足够的资源，独立、有效地开展流动性风险管理工作；确保流动性风险偏好和政策在公司内部的有效沟通、传达和实施；建立完备的管理信息系统或采取相应手段，支持流动性风险的识别、计量、监测和控制；充分了解风险水平及其管理状况等。
第九条证券公司首席风险官应充分了解流动性风险水平及其管理状况，并及时向董事会及经理层报告；对公司流动性风险管理中存在的风险隐患进行质询和调查，并提出整改意见。
流动性风险管理办法
流动性风险管理办法第一章总则第一条为完善公司流动性风险管理体系，防范潜在流动性风险，确保公司支付安全，提高资金使用效益，依据《商业银行流动性风险管理指引》以及其他有关行政法规，结合公司实际，特制定本办法。
第二条流动性风险是指虽然有清偿能力，但无法及时获得充足资金或无法以合理成本及时获得充足资金以应对资产增长或支付到期债务的风险。
第三条流动性风险可以分为融资流动性风险和市场流动性风险。
融资流动性风险是指公司在不影响日常经营或财务状况的情况下，无法及时有效满足资金需求的风险；市场流动性风险是指由于市场深度不足或市场动荡，公司无法以合理的市场价格出售资产以获得资金的风险。
第四条本办法所称流动性风险管理是指识别、计量、监测和控制流动性风险的全过程。
第五条流动性风险管理的目标是建立科学完善的流动性风险管理机制，实施流程化管理，实现资金流动性与效益性的合理匹配，满足公司业务发展需要，确保公司在正常经营环境中和压力状态下，均持有充足的资金以应对资产增长和到期债务支付。
第六条公司流动性风险管理工作遵循以下基本原则：（一）独立性。
公司流动性风险管理职能与业务经营职能应保持相对独立、有效分离，确保流动性风险管理的独立性和有效性。
（二）分散性。
公司采取资产、负债分散化政策，使资金运用及来源结构向多元化发展，提升公司应对市场波动的能力。
（三）审慎性。
公司审慎评估信用风险、市场风险、操作风险、声誉风险等对资产负债业务流动性的影响，密切关注不同风险间的转化和传递。
（四）定量与定性结合。
公司采用定量分析为主，定性分析为辅，定量和定性相结合的流动性风险管理技术进行分析和管理。
第二章流动性风险管理组织体系第七条公司流动性风险管理组织体系分为三个层级，分别为董事会，高级管理层及各部门。
第八条董事会承担流动性风险管理的最终责任，应履行以下职责：（一）审核批准公司流动性风险管理体系；（二）审核批准公司流动性风险限额，并根据风险管理需要及时对以上内容进行审议修订；（三）持续关注公司流动性风险状况，定期获得关于流动性压力测试报告，及时了解流动性风险的重大变化和潜在转变；（四）法律、法规规定的其他职责。
证券公司流动性风险管理
证券公司流动性风险管理
改革开放四十年来,伴随着我国金融体制的不断改革,金融行业取得了飞速发展。
由于具有高风险性、效益依赖性、高负债经营性等特点,金融企业在流动性风险管理方面面临着巨大的挑战。
证券公司作为金融企业的五大重要组成之一,近年来其流动性风险得到了整个行业的重视。
雷曼兄弟、南方证券的倒闭,贝尔斯登的收购,均体现了流动性风险暴露的严重性。
2014年2月,证券业协会引入流动性覆盖率指标测量证券公司的流动性风险,以帮助公司动态调整资产负债结构。
作为唯一的短期流动性风险衡量指标,证券公司基于流动性覆盖率指标完善公司的流动性风险管理工作是十分必要的。
因此,本文从流动性覆盖率指标入手,研究如何有效地管理证券公司流动性风险具有重要意义。
本文从流动性风险的相关政策要求与理论出发,通过分析我国证券公司的流动性管理现状,论述了证券公司进一步规范流动性风险管理的必要性,进而提出引入并运用流动性覆盖率指标的重要作用。
在参考相关政策文件的基础上,运用近10年的历史数据重新设计了流动性覆盖率指标的压力测试。
最后,本文用案例研究的方法从流动性覆盖率指标趋势分析与压力测试的角度对D证券公司流动性风险管理展开了具体分析,得出D证券公司仍需进一步加强资金运作、规范流动性风险管理的结论,并基于此提出了建立流动性资产储备、优化资产负债管理等建议。
证券股份有限公司流动性风险管理办法
证券股份有限公司流动性风险管理办法证券股份有限公司流动性风险管理办法第一部分：总则第一条为规范证券股份有限公司（以下简称本公司）流动性风险管理，保障本公司流动性充足，确保本公司稳健经营，根据有关法律法规，结合本公司实际，制定本办法。
第二条本办法适用于本公司有关部门和全体员工，在开展业务活动、处理流动性风险中必须遵循本办法。
第二部分：流动性风险管理框架第三条本公司确定流动性风险管理框架，明确流动性风险管理职责，建立流动性风险管理体系和流动性风险监测与预警机制，确保本公司流动性风险管理科学化、规范化。
第四条流动性风险管理职责包括：（一）制定并组织实施本公司流动性风险管理框架、流动性风险管理的规章制度和内部控制流程；（二）制定并组织实施流动性风险管理计划；（三）组织流动性风险管理工作的培训与教育，提高员工风险意识和管理水平；（四）对本公司的流动性状况及流动性风险进行定期监测和评估，并向管理层报告；（五）组织制定流动性风险应急处置预案，处理突发流动性事件。
第五条本公司建立流动性风险管理体系，包括流动性风险监测、流动性风险评估、流动性风险控制、流动性风险应急处置等方面的管理制度与措施。
第六条本公司建立流动性风险监测与预警机制，开展流动性风险的定期分析、风险指标监测与预警分析。
在存在流动性风险预警情况时，开展流动性风险的应急处置。
第七条本公司建立流动性风险管理信息系统，支持流动性风险管理流程和工具，收集、存储和报告与流动性风险相关的信息。
第八条本公司建立流动性风险管理的内部控制流程，确保流动性风险管理的合规和有效实施。
第三部分：流动性风险管理措施第九条本公司采取多种措施控制流动性风险，包括但不限于：（一）合理规划资金使用计划，建立资金调度体系；（二）设计并实施现金预算管理制度，保持充足的现金流量；（三）积极开展资本市场活动，稳定中长期资金来源；（四）加强与银行等金融机构的合作，建立可靠的流动性支持机制；（五）建立固定收益投资和股权投资两个资产管理中心，实现资产和负债的匹配；（六）积极发展衍生品业务，适应快速变化的市场需求。
证券股份有限公司流动性风险应急计划
证券股份有限公司流动性风险应急计划1、背景证券股份有限公司作为一家证券交易公司，其业务规模不断扩大，业务范围涉及证券交易、投资咨询、投资银行等领域。
在这个过程中，公司面临着很多风险，包括流动性风险。
流动性风险是指证券公司无法满足现有和未来的现金流需求，从而导致无法按时偿付债务、支付服务费、无法参与投资和交易，进而影响信誉和企业形象。
因此，制定流动性风险应急计划非常必要。
2、流动性风险应急计划2.1 流动性风险应急组公司成立应急组，负责应急计划的实施和监督。
该应急组由公司高层领导和各部门主要负责人组成，定期召开会议，对应急计划进行评估和调整，确保计划的有效性。
2.2 流动性风险监测机制公司建立流动性风险监测机制，定期对流动性风险进行评估和分析，及时发现潜在风险和预警信号。
监测内容包括现金流量、股票和债券的流动性、市场流动性、资产负债表等方面。
2.3 流动性风险管理策略针对不同的流动性风险情况，公司制定不同的应对策略。
- 现金储备策略：公司建立预算和现金储备计划，确保在发生流动性危机时有足够的现金储备。
- 风险对冲策略：公司对股票、债券等资产进行风险对冲，降低风险水平。
- 资产处理策略：公司根据资产负债表特点，将负债结构和债务期限调整到合适的水平，优化资产负债表结构，降低流动性风险。
- 市场流动性策略：公司建立市场流动性方案，确保在市场流动性不足的情况下有足够的资金和流动资产。
2.4 应急程序和预案公司制定流动性风险应急程序和预案，包括紧急通知流程、应急资金筹集程序、应急流程、应急管理、经验总结等方面。
同时，公司将流动性风险应急计划纳入内部管理体系，对人员进行培训和演练，以便在实际情况下能够快速响应和应对。
3、结论制定流动性风险应急计划对于证券股份有限公司而言是非常重要的。
这不仅可以帮助公司预防风险，也可以提升公司的应急响应能力和管理水平。
在编制流动性风险应急计划时，需要考虑到公司的实际情况，并制定可操作、灵活、科学的应急程序和预案。
中国证券监督管理委员会公告〔2017〕12号——公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定
中国证券监督管理委员会公告〔2017〕12号——公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定文章属性•【制定机关】中国证券监督管理委员会•【公布日期】2017.08.02•【文号】中国证券监督管理委员会公告〔2017〕12号•【施行日期】2017.10.01•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】证券正文中国证券监督管理委员会公告〔2017〕12号现公布《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》，自2017年10月1日起施行。
中国证监会2017年8月31日公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定第一章总则第一条为加强对公开募集开放式证券投资基金（以下简称开放式基金）流动性风险的管控，进一步规范开放式基金的投资运作活动，完善基金管理人的内部控制，保护投资者的合法权益，根据《证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《货币市场基金监督管理办法》及其他有关法律法规，制定本规定。
第二条本规定所称开放式基金是指基金份额总额在基金合同期限内不固定，基金份额可以在基金合同约定的时间和场所进行申购或者赎回的基金。
采取定期开放方式运作的基金在开放期内适用本规定。
第三条本规定所称流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险，风险管理的目标是确保基金组合资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。
第四条基金管理人应当专业审慎、勤勉尽责地管控基金的流动性风险，促使基金稳健投资运作以及基金净值公允计价，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。
第二章管理人内部控制第五条基金管理人应当建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，包括但不限于：严密完备的管理制度、科学规范的业务控制流程、清晰明确的组织架构与职责分工、独立严格的监督制衡与评估机制、灵活有效的应急处置计划等。
第六条基金管理人在实施开放式基金的流动性风险管理时，应当详细分析基金的投资策略、估值方法、历史申购与赎回数据、销售渠道、投资者类型、投资者结构、投资者风险偏好与潜在的流动性要求、基础市场环境等多种因素，按照变现能力对基金所持有的组合资产进行适当分类，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施。
流动性风险管理的方法
流动性风险管理的方法
流动性风险是指金融机构或企业面临的资金流动性不足或无法及时兑付债务的风险。
为了管理流动性风险，可以采取以下几种方法：
1. 流动性压力测试：通过对金融机构或企业的流动性状况进行压力测试，模拟不同的市场情景，评估在压力情况下的流动性风险水平。
2. 流动性缓冲区管理：建立一定规模的流动性缓冲区，以应对突发的流动性需求。
流动性缓冲区可以包括现金、政府债券、可变现证券等高流动性的资产。
3. 多元化资金来源：确保金融机构或企业不依赖于单一的资金来源，并保持多元化的融资渠道。
如通过发行债券、股票或者吸收存款等方式增加资金的多样性。
4. 流动性管理政策：建立流动性管理政策，明确流动性风险管理的目标、策略和限制。
包括设定流动性监测指标、控制流动性风险暴露度等。
5. 短期融资管理：管理和控制短期融资筹集的规模和成本。
可以通过灵活运用短期借款、短期融资工具等方式来满足临时的流动性需求。
6. 流动性监测和报告：建立有效的流动性监测和报告机制，及时掌握金融机构或企业的流动性状况。
可以通过流动性指标、流动性报告等方式对流动性风险进行监测和报告。
7. 紧急流动性机制：建立应急流动性机制，以应对突发的流动性危机。
包括建立紧急借贷设施、参与流动性支持方案等措施。
在实施流动性风险管理方法时，需要根据具体的金融机构或企业的业务特点和风险偏好，综合考虑市场环境和内外部因素的影响，确保流动性风险得到有效管理。
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C 目录 ONTENTS 一、对证券流动性风险的理解 二、流动性风险管理现状 三、流动性风险管理信息系统 四、案例介绍
证券公司流动性风险管理方案
C 目录 ONTENTS 一、对证券流动性风险的理解 二、流动性风险管理现状 三、流动性风险管理信息系统 四、案例介绍
a
3
什么是流动性风险
流动性风险定义
流动性风险是指证券公司虽然有清偿能力，但无法及时获得充足资金或无法以合理成本及 时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的 风险。
压力 测试 指标
a
• 资金缺口 • 流动性覆盖率 • 净稳定资金比率
报表管理
27
资产负债 管理
现金流 管理
压力测试
报表管理
应急计划
实现证券业协会提出的流动性覆盖率（LCR）和净稳定资金率（NSFR）两个指 标及相关计算表，以及其他流动性管理的相关报表
流动性覆盖率 计算表
净稳定资金率 计算表
优质资产 分析表
资产负 债结构 分析
资产负 债结构 分析
件
资产变现
预
策略分析
警
中
心
数
J2EE WEB Sever (Tomat/WebSphere/WebLogic…)
据
层
流动性管理数据中心
短
信
业
投资管理系统 两融系统 财务系统 清算系统 资讯系统 其他系统
预 警
务 层
Linux/Windows…
Oracle/SQL Server/DB2…
流动性风险 偿付风险
公司有偿付能力不代表没有流动性风险
合理成本
支付保障
经济成本 时间成本
业务发展
流动性风险不仅仅是能否获取资金，也是以什么 样的成本获取资金
流动性风险的双边性：保障支付的同时，还要合 理地支持业务而得发展。
a
4
流动性风险案例
贝尔斯登
次贷支持CDO销售额达217 亿美元
2006
发生客户挤提潮，流动性迅速 从200多亿美元降到30亿左右
将系统运行的结果展现给最终用户，实现人机交互操 作
包含资产负债管理、现金流管理、监管报表、压力测 试和应急计划等功能
负责数据的采集、核对、转换和存储，主要为数据中 心的工作
该部分主要是流动性管理所需采集的各个数据源
a
18
流动性风险管理系统架构
展
界
示
公司领导
财务部
风险管理部
合规审计部
其他部门
面
层
消
息
• 证金公司可能暂停资金融出
04 股票质押式回购业务
• 非流通股质押带来的流动性风险 • 股票估值偏高离基本面过高导致低质押率带来的风险
a
C 目录 ONTENTS 一、对证券流动性风险的理解 二、流动性风险管理现状 三、流动性风险管理信息系统 四、案例介绍
a
10
流动性风险管理体系
证券公司主要从以下五大方面开展流动性风险管理：
信息管理
Shibor利率
应
拆借利率
用 层
回购利率
现金流管理
静态现金流
动态现金流
压力测试
数据准备管理 情景、因子管理 情景、因子管理
现金流管理
监管报表
流动性覆盖率 净稳定资金率
指标监控
应急计划 预
管理
警
中
融资
心
能力分析
资产变现
能力分析
邮
存贷利率 基准利率
资产负 债结构 分析
资产负 债结构 分析
资产负 债结构 分析
压力测试 预警功能
报表 管理功能
a
流动性风险压力测试
14
组织架构 制度建设 信息系统 压力测试 应急预案
大部分证券公司定期开展流动性风险压力测试，主要在综合压力测试框架内或针对 特定资金需求项目进行
压力
压力
测试
测试目标 >> 情景设计 >> 结果应用
a
流动性风险应急预案
15
组织架构 制度建设 信息系统 压力测试 应急预案
• 财务部或资金部 • 委托固定收益部门 • 财务部、资金部及固定收益部门
a
12
流动性风险管理制度建设
组织架构 制度建设 信息系统 压力测试 应急预案
1
• 《资金管理制度》 • 《自有资金管理办法》 • 《流动性管理办法》 • ……
2
3
• 《应急资金管理办法》 • 《流动性风险应急计划》 • ……
危机来源 评级机构 特定风险 声誉 风险集中度
系统性风险
货币市场/短期 操作 金融市场
交易对手违约
情景 信用恶化 关于重大损失 的新闻 批发资金到期
缩减量
金融部门动荡 雷曼兄弟
KPI 评级信息
行业指数相关的信用违约互 换极差的增加 到期资金<1个月占比 到期资金<12个月占比 公开市场操作 信用掉期产品挂钩Libor的 利差 部门级的信用违约互换利差 急剧增加 市场情绪/内部信用部门
组织架构
制度建设
压力测试
流动性风险
管理系统
应急预案
a
11
流动性风险管理组织架构
组织架构 制度建设 信息系统 压力测试 应急预案
管理决策机构
• 董事会及其下设委员会 • 经理层及其下设委员会
日常管理机构
• 资金部、财务部和风险管理部 • 财务部、业务线委员会、风险管理部 • 业务部门自行管理
日常操作机构
净资金稳定率、流动性覆盖率、流动性缺口等
资产负债集中度 债券集中度、私募债PNN持有规模及占比指标等
市场流动性
同业拆借利率、债券回购利率、银行贷款利率等
a
现金流管理
22
资产负债 管理
现金流 管理
压力测试
报表管理
应急计划
将未来可能产生的现金流分别计入特定期间的现金流入和现金流出，以流入减流出计 算出现金流期限错配的净额、同时按日、周、月等周期计算和分析流动性匹配情况，以 确保公司流动性的安全。
需
求
越
资金富余转为资金不足
短期资金占大部分比重
来
融
越
资
大
资金快速消耗
持续滚动融资维持
短
期
化
融资业务规模增加
流动性紧张
限
制
a
6
券商流动性风险纳入监管范畴
近日，随着证券公司业务产品多元化，相关风险类型日趋复杂，证监会拟再次修订 《证券公司风险控制指标管理办法》，主要内容有以下六方面：
改进净资本和风险准备计 算公式，提升资本质量和 风险计量的针对性
2006
盈利6.267亿英镑，英国第五 大银行
2007
英国政府采取一系列救助措
施，并提供信贷550亿英镑
2011.11
英国政府以7.47亿英镑将北 岩银行出售给维珍金融公司
a
5
流动性风险已逐步成为证券公司的重要风险来源
迅速增长的融资需求与融资短期化限制导致流动性风险日益严重
融
资
对外融资依赖增大
行业普遍融资短期化
• 《流动性风险管控指引》 • 《公司流动性管理债券
业务风险控制标准》
• ……
资金流动性管理
流动性应急管理
流动性风险管理
a
13
流动性风险管理信息系统
组织架构 制度建设 信息系统 压力测试 应急预案
随着业务的发展，流动性风险管理信息系统逐步成为证券公司流动性风险管理的必 要工具。
资产负债 管理功能
现金流 管理功能
• 情景分析法 – 假设分析多个风险因素
同时发生变化以及某些极端不利事件 发生对公司风险暴露和公司承受风险 能力的影响
压力测试管理
模板管理
风险因子 情景管理
压力测试
a
压力测试
25
组织架构 制度建设 信息系统 压力测试 应急预案
流动性风险具有低频高损特征，对公司经营造成实质影响的流动性风险事件发生的 概率较低，难以事前预测。一旦发生流动性冲击，不仅损失严重，甚至对公司产生致命 性影响
2008.3.10
2003
税后利润达11.56亿元，成为 全球盈利最多的投行
2007.7
两只对冲基金遭到冲击而被
迫清盘
2008.5
摩根大通以22亿美元收购
贝尔斯登
北岩银行
9月14-18日，发生挤兑事件， 导致30多亿英镑的资金流出
2007.9
成为英国紫上世纪70年代以 来英国首起企业国有化案例
2008.2
中 心
a
19
流动性管理系统五大模块
1 资产负债管理
2 现金流管理
3 压力测试
4 报表管理
5 应急计划
a
资产负债管理
20
资产负债 管理
现金流 管理
压力测试
报表管理
应急计划
资产负债管理是指对证券公司资产负债的结构和期限进行分析和管理，从而加强资 产的流动性和负债来源的稳定性。
资产负债 集中度分析
银行存贷
• 年度资金计划 • 月度资金计划 • 周资资金计划 • 每日资金计划
• 未来3天现金流入、 流出和余额
• 未来10天现金流入、 流出和余额
• 滚动更新现金流预 测
a
现金流管理
23
资产负债 管理
现金流 管理
压力测试
报表管理
应急计划
将现金流管理分为静态管理和动态管理
现金流管理 静态管理
日内现金流头寸报告 日内流动性比率监控 日内现金流限额监控
完善杠杆率指标，提高风险覆 盖的完备性