第十九章 金融风险与金融监管
金融风险与金融监管
金融风险与金融监管第一章金融风险的概念和种类金融风险是指金融机构或个人在金融活动中可能遭受的损失或风险，是金融体系内的一种可能性，涉及到货币的变现和价值的波动，是金融活动中不可避免的现象。
根据金融风险来源的不同，可以将其分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险和法律风险。
信用风险是指由于债务人不能或不愿履行义务而导致的资金损失，甚至违约风险。
市场风险是指由于市场价格波动，资产价值发生变化，导致投资损失的风险。
操作风险是指由于非法行为、失误、技术失败等原因导致的损失，例如操作失误、内部欺诈、不当行为等。
流动性风险是指由于资金无法及时到位、资产无法及时地变现而引起的损失。
法律风险是指由于法律规定、政策变化等因素而导致的损失。
第二章金融监管的目的和职能金融监管机构的职能是对金融市场和金融机构进行监管，维持金融体系的稳定和安全。
金融监管机构的主要职能包括：制定金融监管政策、批准和监督金融机构的经营活动、制定和监督金融业务的监管规定、管理和监管金融市场、维护金融市场的稳定、处理和调查金融违法行为等。
金融监管的目的是为了保证金融体系的安全和稳定，保护投资者的利益，促进金融市场的健康发展，维护金融市场的公平、公正、透明和有序运行，防范和控制风险，促进经济繁荣和社会稳定。
第三章金融监管的措施和挑战金融监管的措施包括法律法规的制定和实施、财务监测、合规评估、信息披露、建立安全网等。
其中，信息披露是金融监管措施的重要方式之一，可以引导市场合理定价，促进市场透明度，增加投资者的参与度，降低市场风险。
金融监管面临的挑战主要包括以下几个方面：一是金融创新带来的监管缺失问题。
随着金融市场的发展，创新性金融产品和市场的呈现，金融监管面临着新的挑战。
二是国际化金融风险和冲击的加剧。
随着全球化和自由化的加速推进，国际金融风险也日益加剧，金融危机迅速传递。
三是技术创新和信息化带来的挑战。
互联网技术、金融科技等促进了金融市场的发展和创新，但也面临安全和管理方面的风险挑战。
金融风险与金融监管
金融风险与金融监管引言金融风险是指在金融活动中可能导致金融机构或个人遭受损失的潜在威胁。
金融监管则是为了保护金融体系的安全稳定性而实施的监管措施。
本文将探讨金融风险和金融监管的关系，以及金融监管的重要性和挑战。
金融风险的种类金融风险主要可以分为以下几类：1.市场风险：市场风险是由于金融市场价格波动引起的风险，包括股票、债券、外汇等金融产品的价格波动风险。
2.信用风险：信用风险是指借款人无法按时偿还贷款本金和利息的风险。
3.操作风险：操作风险是由于企业内部操作失误、系统故障、欺诈行为等原因导致的损失风险。
4.利率风险：利率风险是由于利率变动导致的资金成本和收入的波动风险。
5.流动性风险：流动性风险是指资产无法迅速变现为现金的风险。
金融监管的目标和原则金融监管的目标是保护金融体系的安全稳定性、维护金融市场的公平公正、保护投资者利益以及防范金融犯罪等。
金融监管的原则包括有效性、透明度、公正性和一致性等。
金融监管的重要性金融监管的重要性体现在以下几个方面：1.保护金融体系的安全稳定性：金融体系的安全稳定性对经济的发展起着至关重要的作用。
金融监管可以防止金融风险的扩散，保护金融体系的稳定。
2.保护投资者利益：金融监管可以确保金融市场的公平公正，防止金融机构欺诈行为，保护投资者利益。
3.防范金融犯罪：金融监管可以监控金融市场上的非法活动，从而减少金融犯罪行为的发生。
4.促进金融创新和发展：金融监管可以为金融创新提供稳定的环境，推动金融业的发展。
金融监管的挑战金融监管面临着一些挑战：1.创新监管：随着金融业务的不断创新，监管需要不断跟进，制定相应的监管政策，确保监管措施与金融创新相适应。
2.跨国监管：金融市场的国际化发展使得跨国金融监管成为一个重要问题，需要加强国际合作，制定跨国监管规则。
3.技术风险：金融科技的发展给金融监管带来了新的挑战，监管部门需要具备相应的技术能力，以应对技术风险带来的挑战。
结论金融风险和金融监管是紧密相关的。
金融风险与金融监管
金融风险与金融监管随着全球化和市场化的深入发展，金融业已成为国民经济的重要支柱和支撑，而金融风险与金融监管也越来越受到广泛关注。
金融风险是指在金融市场中，由于市场变化、内外部环境变化等诸多因素所产生的风险，可能导致金融机构出现破产风险、财务危机等问题。
金融监管则是指国家或相关的金融监管机构对金融机构的经营活动进行监督和管理，以保障金融市场的安全和稳定。
一、金融风险分类及应对1、信用风险信用风险是指金融机构在金融交易过程中，由于借款人或债务人可能发生的违约或者延迟偿还而导致的损失风险。
这种风险的主要应对方法是建立严格的贷款标准和规范的信用评估制度。
同时也需要通过多元化的投资和分散化的风险投资来降低信用风险。
2、市场风险市场风险是指金融机构由于市场变化而产生的风险。
它包括股票、债券、外汇等市场价格的波动，以及利率、汇率、商品价值等金融参数的波动造成的损失。
降低市场风险的主要方法是通过增加固定收益类投资、建立及时有效的风险传递机制等来减少风险。
3、流动性风险流动性风险是指在金融市场中，当持有大量的资产时，在紧急情况下这些资产无法立即变现，而造成的风险。
金融机构通过设置灵活的流动性管理机制，保证流动性并提高资产的流动性，从而降低流动性风险的影响。
4、操作风险操作风险是指人为的误操作、内部的贪污腐败等因素造成的风险。
对于操作风险，金融机构可通过完善的内部审计制度、对员工进行培训、设立合适的激励机制等来降低操作风险。
二、金融监管在金融市场中，金融监管起着保护投资者、保障金融市场稳定的重要作用。
目前，国内的金融监管主要由中国人民银行、银行保险监督管理委员会、证券监督管理委员会等机构负责。
1、金融监管制度金融监管制度是保证金融市场稳定的重要手段之一。
目前国内的金融监管制度已经初步完善，如《商业银行法》、《证券法》、《保险法》等相关法律法规的出台与完善，保护消费者和投资者的权益，维护市场公平和稳定；完善监管制度，加强对金融机构、金融业务、企业合规性的监管。
经济师《中级经济基础》复习考点：第19章
第十九章金融风险与金融监管考情分析本章主要讲述金融风险、金融危机和金融监管方面的内容。
从历年考题来看，每年考题涉及的分数平均为3分。
本章主要考点1.金融风险与金融危机2.金融监管的一般性理论3.金融监管体制的分类4.我国的金融监管体制5.1988年巴塞尔报告的主要内容6.2003年新巴塞尔资本协议的三大支柱7.2010年巴寨尔协议Ⅲ的内容重点、难点讲解及典型例题考点一金融风险注：①我国处于经济转轨时期，在金融风险方面具有不少特性：金融结构失衡与融资形式畸形发展使风险集中于银行、金融风险与财政风险相互传感放大、非正规金融规模庞大成为金融安全隐患等。
【例1?多选题】金融风险的主要特征包括()。
A.不确定性B.相关性C.必然性D.高杠杆性E.传染性【答案】ABDE【解析】本题考查金融风险的基本特征。
金融风险的基本特征：(1)不确定性;(2)相关性;(3)高杠杆性;(4)传染性。
考点二金融危机金融危机是指一个国家或几个国家与地区的全部或大部分金融指标的急剧、短暂和超周期的恶化。
具有频繁性、广泛性、传染性和严重性等特点。
注：①发生内部综合性金融危机国家的共同特点是金融体系脆弱，危机由银行传导至整个经济。
【例2?多选题】国际金融危机的类型十分复杂，具体可分为()。
A.货币危机B.债务危机C.流动性危机D.管理危机E.综合性金融危机【答案】ABCE【解析】本题考查金融危机的类型。
包括债务危机、货币危机、流动性危机以及综合性金融危机。
【例3?单选题】货币危机主要发生在实行()的国家。
A.自由浮动汇率制度B.无独立法定货币的汇率安排C.浮动汇率制或带有浮动汇率制色彩的盯住汇率安排D.固定汇率制或带有固定汇率制色彩的盯住汇率安排【答案】D【解析】本题考查货币危机的含义。
货币危机主要发生在实行固定汇率制或带有固定汇率制色彩的盯住汇率安排的国家。
金融风险与金融监管
金融风险与金融监管金融风险是指金融市场中的不确定性和潜在的损失可能性。
金融市场的特性决定了金融风险的存在，而金融监管则是为了降低金融风险对经济和社会的不利影响而进行的一系列行为。
首先，金融风险的存在源于金融市场的不稳定性。
金融市场涉及的各种金融产品和衍生品具有高度的复杂性和不确定性，市场行为主体的行为也受多种因素的影响。
这样的复杂性和不确定性为金融风险的发生创造了条件。
例如，市场价格的波动、利率的变化、外汇汇率的波动等都会导致金融风险的存在。
其次，金融风险会对经济和社会产生一系列不利影响。
金融市场是经济体系中的重要组成部分，金融风险的存在会影响到整个经济体系的稳定运行。
金融风险的发生可能导致金融机构的破产，进而引发金融危机，对整个经济造成巨大伤害。
同时，金融风险也会对社会产生负面影响，例如失业率的上升、投资者和消费者的信心下降等。
为了降低金融风险对经济和社会的不利影响，金融监管机构的角色至关重要。
金融监管是对金融市场、金融机构和金融产品进行监督和管理的行为。
金融监管机构通过制定监管政策和规则，确保金融市场的稳定运行，并保护消费者和投资者的权益。
金融监管的具体内容包括监管政策、监管规则、监管机构和监管工具等。
监管政策是指制定和实施金融监管的理念和目标，是监管的总体框架和指导原则。
监管规则是具体的行为准则和规范，对金融市场的各个环节和参与者进行约束和规范。
监管机构是负责执行和监督金融监管的组织，拥有相应的权力和职责。
监管工具包括法律、法规、政策措施等，用于实施金融监管的具体手段和方式。
金融监管的目标是确保金融市场的稳定和健康发展。
为了实现这一目标，金融监管需具备以下特点：独立性、专业性、全面性和适度性。
独立性是指金融监管机构应独立于政府和金融机构，以保证监管工作的公正性和客观性。
专业性是指金融监管机构应具备专业知识和能力，确保能够有效地履行监管职责。
全面性是指金融监管应覆盖全球金融市场和金融机构，以避免金融风险的传导和扩散。
金融风险与金融监管
金融风险与金融监管金融风险是指金融市场和金融机构面临的各种可能导致损失的不确定性。
由于金融业的特殊性，风险是无法完全避免的，但通过有效的金融监管可以降低风险的发生概率和影响程度。
本文将探讨金融风险的种类及其对金融市场的影响，以及金融监管的作用和原则。
一、金融风险的种类金融风险可以分为市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险和法律风险等几个主要方面。
市场风险是指由于金融市场行情波动带来的投资价值降低的可能性。
这种风险包括股票、货币、利率等市场价格波动所带来的损失。
例如，股票市场的大幅下跌可能使投资者面临资金损失。
信用风险是指金融机构在借贷业务中所面临的对方无法履行还款义务的风险。
金融机构的贷款损失、不良资产等问题都属于信用风险。
尤其是在经济下行周期中，信用风险容易加剧。
操作风险是指金融机构在业务操作中可能出现的操作失误、技术问题和不完善的内部控制体系等风险。
例如，金融机构的管理失误可能导致巨额资金损失或恶化。
流动性风险是指金融机构或市场在资金输送过程中可能遇到的流动性短缺问题。
这可能导致交易无法及时完成，从而引发金融市场的系统性风险。
法律风险是指金融机构可能面临的法律问题和纠纷，包括合同风险、法律法规的改变风险等。
这种风险主要在资金借贷、交易和合同签署等过程中暴露。
二、金融风险对金融市场的影响金融风险的存在对金融市场会产生诸多影响。
首先，金融风险可能导致市场波动加剧，投资者情绪波动剧烈，从而引发市场恐慌情绪。
其次，金融风险可能导致金融机构出现倒闭的风险，从而对金融市场稳定性带来不利影响。
此外，金融风险还可能导致市场信用紧缩，从而加剧经济下行的压力。
三、金融监管的作用和原则金融监管是指政府或金融监管机构对金融市场和金融机构进行监督和管理的过程。
其主要作用是保护金融市场的稳定，维护投资者的合法权益，并防范和化解金融风险。
金融监管的原则包括透明度、公平性和风险控制。
首先，透明度是金融监管的基本原则之一。
金融风险与金融监管
金融风险与金融监管金融风险是指在金融交易过程中可能发生的潜在损失。
随着金融市场的不断发展和创新，各种金融风险也逐渐显现出来。
这些风险可能来自于市场波动、信用违约、利率风险、汇率风险等多个方面。
为了保护金融市场的稳定和消费者的利益，金融监管机构在其中扮演着至关重要的角色。
金融监管是对金融机构和金融市场的活动进行监督和监管的过程。
它的目标是确保金融市场的透明度、稳定性和公平性，以及防范和管理金融风险。
金融监管机构通常由政府或独立机构组成，负责制定和执行监管政策，制订监管规则，提供监管指导，并对金融机构和市场进行监督和执法。
金融监管机构的主要职责包括：制定金融规则和法规，确保金融交易的合法性和合规性；监督金融机构的日常运营，包括资本充足性、流动性管理、风险控制等；评估风险水平，制定风险管理指标和措施；开展监测和报告，监控金融市场的运行情况和风险暴露；应对金融危机和紧急情况，采取必要的措施以保护金融市场的稳定。
金融监管存在的必要性不言而喻。
金融市场的稳定对于经济的发展和社会的繁荣至关重要。
在缺乏监管的情况下，金融机构和市场可能陷入未经控制和规范的状态，导致风险的累积和传播，进而引发金融危机。
金融危机不仅造成巨大的经济损失，也会对社会稳定和人民的生活造成严重影响。
因此，金融监管是维持金融市场稳定的基本保障。
然而，金融监管也面临一系列的挑战。
首先，金融业务的复杂性和创新性使得监管变得更加困难。
许多金融产品和交易方式具有高度复杂性和不确定性，很难准确评估和监控其风险。
其次，监管机构的能力和资源也面临限制。
金融市场不断变化和扩张，需要监管机构具备专业知识和先进技术来适应变化。
然而，实际上，许多监管机构在技术和人员方面仍存在短板。
此外，监管的过度和不足也是一种挑战。
监管过度可能导致创新和发展受阻，而监管不足则可能造成风险积累和市场混乱。
为了应对这些挑战，金融监管机构需要采取一系列的措施。
首先，监管机构应当加强对金融机构和市场的日常监督和执法力度，确保其遵守规则和法规。
金融风险与金融监管
金融风险与金融监管金融是现代经济的核心，它的发展与风险密切相关。
金融风险指的是金融市场、金融机构和金融产品等方面出现的潜在或实际的损失风险。
为了维持金融体系的稳定与安全，金融监管机构的出现扮演着至关重要的角色。
本文将探讨金融风险的来源，以及金融监管的重要性与措施。
一、金融风险的来源1.1 市场风险市场风险是指金融市场价格的波动性引发的风险。
金融市场的波动性可能导致投资组合价值变动，从而带来潜在损失。
例如，股票价格的下跌或货币汇率的剧烈波动都会给金融市场参与者带来损失。
1.2 信用风险信用风险指的是出借方在借贷行为中因借款方违约或无力偿还而遭受的损失。
当金融机构、公司或个人无法按时偿还债务时，就会导致信用风险。
这对金融机构的稳定运营和整个经济体系的稳定都会造成不利影响。
1.3 流动性风险流动性风险是指金融机构或市场在需求增加或资金供应减少时，无法迅速满足交易或偿付义务的风险。
当金融市场遭遇流动性危机，很多投资者可能会面临无法及时从市场中提取资金的困境，进而引发市场恐慌。
1.4 操作风险操作风险是指金融机构内部的错误或不完善的操作和管理所带来的风险。
这些风险包括内部欺诈、员工疏忽、技术故障等。
当操作风险失控时，金融机构可能会面临财务损失、声誉受损等问题。
二、金融监管的重要性金融监管是为了维护金融市场稳定运行而进行的制度、政策和措施的监管活动。
它的重要性体现在以下几个方面：2.1 保护金融市场参与者的权益金融监管机构通过监督和规范金融市场，确保市场参与者的权益得到保护。
监管机构会制定一系列法规和标准，加强对金融机构和从业人员的监管，以防止潜在的市场不正当行为。
2.2 维护金融稳定金融稳定是金融监管的核心目标之一。
监管机构通过强化金融机构的监管与管理，防范和化解风险，确保金融机构的健康发展，从而维护金融系统的稳定运行。
2.3 防范系统性风险金融系统性风险指的是金融机构或金融市场面临的普遍性风险，一旦发生则可能导致整个金融体系的崩溃。
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第十九章金融风险与金融监管本章目录一、金融风险二、金融危机三、金融监管理论四、金融监管体制五、国际金融监管协调2011新版考情一、金融风险1.金融风险的含义：是指投资者和金融机构在货币资金的借贷和经营过程中，由于各种不确定性因素的影响，使得预期收益和实际收益发生偏差，从而发生损失的可能性。
2.金融风险的基本特征：(1)不确定性(2)相关性。
货币的特殊性决定了金融机构同经济和社会是紧密相关的(3)高杠杆性。
金融企业负债率偏高，财务杠杆大，导致负外部性大，另外金融工具创新，衍生金融工具等也伴随高度金融风险。
(4)传染性一、金融风险3.金融风险的类型(1)由于市场因素的波动而导致的金融参与者的资产价值变化的市场风险。
(2)由于借款人或市场交易对手的违约而导致损失的信用风险。
(3)金融参与者由于资产流动性降低而导致的流动性风险。
(4)由于金融机构交易系统不完善、管理失误或其他一些人为错误而导致的操作风险。
二、金融危机（一）金融危机的含义（二）金融危机的类型（三）次贷危机金融危机：一个国家或几个国家与地区的全部或大部分金融指标（如短期利率、金融资产、房地产、商业破产数和金融机构倒闭数）的急剧、短暂和超周期的恶化。
金融危机的发生具有频繁性、广泛性、传染性和严重性等特点1.债务危机又称为支付能力危机，即一国的债务不合理，无法按期偿还，最终引发的危机。
它一般发生在发展中国家。
2.货币危机——货币大幅贬值在实行固定汇率制或带有固定汇率制色彩的盯住汇率安排的国家，容易出现其货币内外价值脱节的问题，通常反映为本币汇率高估。
发生危机国家的汇率政策的共同特点在于其盯住汇率安排。
3.流动性危机由流动性不足引起的。
流动性可以分为两个层面：（1）国内流动性危机；（2）国际流动性危机。
当国内金融机构出现流动性不足的问题时，央行可以发挥最后贷款人的作用。
在国际流动性不足的情况下，像imf之类的国际组织应当及时采取相应的措施。
4.综合性金融危机通常是几种危机的结合。
现实中的金融危机都是综合性金融危机。
综合性金融危机分为外部综合性金融危机和内部综合性金融危机。
【例题.2009、2011单选题】发生货币危机的国家在汇率制度方面的共同特点是( )。
a．实行自由浮动汇率制度b．实行联系汇率制度c．实行有管理浮动汇率制度d．实行固定汇率和带有固定汇率色彩的盯住汇率制度答案：d。
是指一场发生在美国，因次级抵押贷款结构破产、投资基金被迫关闭、股市剧烈震荡引起的金融风暴。
2008年10月初，次贷危机演变成金融海啸。
次贷危机的三个阶段：第一，债务危机阶段；第二，流动性危机；第三，信用危机。
投资者对建立在信用基础上的金融活动产生怀疑，引发全球范围内的金融恐慌。
三、金融监管理论（一）金融监管的含义（二）金融监管的一般性理论三、金融监管理论（一）金融监管的含义是指一国的金融管理部门为达到稳定货币、维护金融业正常秩序等目的，依法对金融机构及其经营活动实施外部监督、稽核、检查和对其违法违规行为进行处罚等一系列行为。
金融监管首先是从对银行的监管开始的，这和银行的一些特性有关：（1）银行提供的期限转换功能；（2）银行是整个支付体系的重要组成部分；（3）银行的信用创造和流动性创造功能。
三、金融监管理论（二）金融监管的一般性理论1.公共利益论。
源于20世纪30年代美国经济危机，并且一直到20世纪60年代都是被经济学家所接受的有关监管的正统理论。
监管是政府对公众要求纠正某些社会个体和社会组织的不公平、不公正和无效率或低效率的一种回应。
2.保护债权论。
存款保险制度就是这一理论的实践形式。
3.金融风险控制论。
这一理论源于“金融不稳定假说”。
4.金融全球化对传统金融监管理论的挑战。
四、金融监管体制（一）金融监管体制的含义及分类（二）我国的金融监管体制演变金融监管体制是指一国金融管理部门的构成及其分工的安排。
1.从银行的监管主体以及中央银行的角色来分（1）以中央银行为重心的监管体制。
以中央银行为重心，其他机构参与分工的监管体制。
美国是其中的典型代表，美联储是唯一一家能够同时监管银行、证券和保险业的联邦机构。
属于这一类型的还有法国、印度、巴西等国家。
（2）独立于中央银行的综合监管体制。
在中央银行之外，同时设立几个部门对银行、证券业和保险金融机构进行监管的体制，但是中央银行在其中发挥独特作用。
德国是其中的典型代表。
此外还有英国、日本、韩国。
2.从监管客体的角度来分：（1）统一（综合）监管体制。
这是指将金融业作为一个整体进行监管。
英国是其中的典型。
随着混业经营趋势的发展，实行综合监管体制的国家越来越多，如瑞士、日本和韩国。
（2）分业监管体制。
对不同类型的金融机构分别设立不同的专门机构进行监管。
该体制与金融业分业经营有关。
当前，大多数发展中国家，包括中国，仍然实行分业监管体制,主要原因是：①实行分业经营体制；②金融发展水平不高；③金融监管能力不足。
自20世纪80年代以来，我国的金融监管体制逐渐由单一全能型体制转向独立于中央银行的分业监管体制。
现在，我国采用独立于中央银行的分业监管体制（独立于中国人民银行的由银监会、证监会和保监会组成的分业监管体制）。
在新的监管体制中，中国人民银行继续发挥其独特的作用——维护金融稳定。
维护金融稳定主要包括：①作为最后贷款人在必要时救助高风险金融机构；②共享监管信息，采取各种措施防范系统性金融风险；③由国务院建立监管协调机制。
中国人民银行在金融监管方面拥有监督检查权。
【例题.2011单选题】我国目前的金融监管体制是( )。
a．独立于中央银行的分业监管体制b．单一全能型监管体制c．以中央银行为核心的综合监管体制d．以中央银行为核心的分业监管体制答案：a。
【例题.2009单选题】自20世纪80年代以来，我国金融监管体制的演变历程是由单一全能型体制转向（）体制。
a．独立于中央银行的综合监管b．以中央银行为重心的混业监管c．独立于中央银行的分业监管d．以中央银行为重心的分业监管参考答案：c五、国际金融监管协调（一）巴塞尔协议产生的背景与发展（二）1988年巴塞尔报告（三）2003年新巴塞尔资本协议（四）2010年巴塞尔协议iii（新增！！）（五）巴塞尔协议在我国的实施五、国际金融监管协调（一）巴塞尔协议产生的背景与发展直接原因：国际性银行倒闭事件和国际贷款违约事件使得监管当局全面审视拥有广泛国际业务的银行监管问题。
主要原因：随着金融国际化，必须要在金融监管上进行国际协调1975年2月，由国际清算银行发起，西方十国集团以及瑞士和卢森堡等12国中央银行成立巴塞尔银行监管委员会。
在巴塞尔协议中，影响最大的是统一资本监管的1988年巴塞尔报告、2003年新巴塞尔资本协议、2010年巴塞尔协议iii。
（二）1988年巴塞尔报告1988年巴塞尔报告——《关于统一国际银行资本衡量和资本标准的报告》，其主要内容是确认了监督银行资本的可行的统一标准。
（1）资本组成。
将银行资本分为核心资本和附属资本。
核心资本又称为一级资本，包括实收股本和公开储备。
这部分至少占全部资本的50%。
附属资本又称为二级资本，包括未公开储备、资产重估储备、普通准备金和呆账准备金、混合资本工具和长期次级债券。
（2）风险资产权重风险资产权重就是根据不同类型的资产和表外业务的相对风险大小，赋予他们不同的权重，即0%、10%、20%、50%和100%。
权重越大，表明该资产的风险越大。
（3）资本标准所有签约国从事国际业务的银行的资本充足率，即资本与风险加权资产的比率不得低于8%。
其中核心资本比率不得低于4%。
（4）过渡期安排。
1987年年底～1992年年底。
【例题· 2010单选题】1988年的《巴塞尔报告》规定，银行的核心资本与风险加权资本的比率不得低于( )。
a．5% b．4% c．6% d．8%答案：b。
【例题· 2008单选题】巴塞尔协议将资本分为核心资本和附属资本，以下属于核心资本的是（）。
a．公开储备b．资产重估储备c．呆账准备金d．长期次级债券参考答案：a。
（三）2003年新巴塞尔资本协议三大支柱：最低资本要求、监管当局的监督检查以及市场约束（1）最低资本要求。
巴塞尔委员会继承了过去以资本充足率为核心的监管思想，但新协议的资本要求已经发生了重大变化：①对风险范畴的进一步拓展。
当前信用风险仍然是银行经营中面临的主要风险，但也注意到市场风险和操作风险的影响。
②计量方法的改进。
③鼓励使用内部模型。
④资本约束范围的扩大。
（2）监管当局的监督检查委员会希望监管当局担当起三大职责：①全面监管银行资本充足状况；②培育银行的内部信用评估系统；③加快制度化进程。
（3）市场约束——强调以市场力量来约束银行【例· 2008多选题】根据新巴塞尔资本协议，监管当局的主要职责应包括（）。
a．提供充分的安全网b．全面监管银行资本充足状况c．培育银行内部信用评估系统d．有效发挥最后贷款人作用e．加快制度化进程答案：bce（四）2010年巴塞尔协议iii（新增！！）该协议体现了微观审慎监管与宏观审慎监管有机结合的监管新思维，按照资本监管与流动性监管并重，资本数量和质量同步提高，资本充足率与杠杆率并行，长期影响与短期效应统筹兼顾的总体要求，确立了国际银行业监管的新标杆。
1、强化资本充足率监管标准（1）三个最低资本充足率监管标准：普通股充足率4.5%，一级资本充足率6%，总资本充足率8%。
（2）两个超额资本要求：一是要求银行建立留存超额资本，由普通股构成，最低要求为2.5%，二是建立与信贷过快增长挂钩的反周期超额资本，最低要求为0～2.5%。
（3）待新标准实施后，正常情况下，商业银行的普通股、一级资本、总资本充足率应分别达到7%、8.5%、10.5%。
2、引入杠杆率监管标准。
自2011年初按照3%的标准（一级资本/总资产）开始监管杠杆率的变化，2013年初开始进入过渡期，2018年正式纳入第一支柱框架。
3、建立流动性风险量化监管标准。
为增强单家银行以及银行体系维护流动性的能力，引入两个流动性风险监管的量化指标：1）流动性覆盖率；2）净稳定融资比率4、确定新监管标准的实施过渡期。
为期8年（2011～2018）的过渡期安排。
（四）2010年巴塞尔协议iii（新增！！）【例题· 2011多题】2010年巴塞尔协议iii的主要内容 ( )。
a.强化资本充足率监管标准b.引入杠杆率监管标准c.建立流动性风险量化监管标准d.确定新监管标准的实施过渡期e.废除2003年新巴塞尔资本协议的三大新增内容答案：abcd。
为提高资本监管水平，我国已对过去的资本规定进行了修改，将新协议第二和第三支柱的内容包括在内。
2011年我国开始借鉴巴塞尔协议ⅲ的有关规定。