银行业从业人员资格考试风险管理考试试题及答案解析(二)
2022年-2023年中级银行从业资格之中级风险管理练习题(二)及答案
2022年-2023年中级银行从业资格之中级风险管理练习题(二)及答案单选题（共35题）1、下列不属于造成商业银行操作风险的外部因素的是（）。
A.外部欺诈B.自然灾害C.行业竞争激烈D.交通事故【答案】 C2、根据历史数据分析得出，商业银行某信用等级的债务人在获得贷款后的第1年、第2年、第3年出现违约的概率分别为1％、2％、5％。
则根据死亡率模型，该信用等级的债务人在3年期间出现违约的概率为()。
A.7％B.7.2％C.7.8％D.8％【答案】 C3、作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正评级的是（）。
A.银行业协会B.监管部门C.评级机构D.审计师【答案】 C4、当市场利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有利的资产负债结构是（）。
A.以长期负债为短期资产融资B.以短期负债为长期资产融资C.保持资产负债结构不变D.以长期负债为长期资产融资【答案】 A5、下列不属于商业银行内部资本充足评估程序核心内容的是（）A.信息披露B.资本规划C.风险评估D.压力测试【答案】 A6、下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是( )。
A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制D.全面风险管理模式阶段，金融学、数学、概率统计等一系列知识技术逐渐应用于商业银行的风险管理【答案】 B7、下列关于VaR的说法中，错误的是()。
A.均值VaR是以均值为基准测度风险的B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法【答案】 B8、下列关于风险管理与商业银行经营的关系，说法不正确的是()。
银行从业资格考试风险管理第二次能力测试含答案和解析
银行从业资格考试风险管理第二次能力测试含答案和解析一、单项选择题（共50题，每题1分）。
1、在我国，推动整个经济增长的主要力量是（）。
A、生产B、投资C、供给【参考答案】：B【解析】：生产、消费、投资是推动经济增长的三驾马车。
在我国，起主要作用的是投资。
我国消费者购买力较弱，信用制度不够完善，大家消费意识较为落后，消费率低于世界平均水平。
而投资所占比重远大于发达国家。
经济增长主要体现为投资推动。
2、假设某股票1月后的股价增长率服从均值为2％、方差为0.01％的正态分布，则1月后该股票的股价增长率落在（）区间内的概率约为68％。
A、(1％，3％)B、(1.99％，2.01％)C、(1.98％，2.02％)【参考答案】：A【解析】：股价近似落在左右l倍标准差内，标准差为l％，即(2％－l％，2％+1％)。
3、（）是各国监管当局和商业银行广泛使用的流动性风险评估方法。
A、流动性比率/指标法B、关键风险指标法C、因果分析模型【参考答案】：A【出处】：2013年上半年《风险管理》真题【解析】流动性比率/指标法是各国监管当局和商业银行广泛使用的流动性风险评估方法。
4、（）是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。
A、担保B、抵押C、质押【参考答案】：C【解析】：质押又称动产质押，是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。
债务人不履行债务时，债权人有权依照法律以该动产折价或者以拍卖、变卖该动产的价款优先受偿。
5、商业银行的资金使用(如贷款发放、购买金融产品)应当注意（）等要素的分布结构。
A、交易对象B、还款周期C、以上都对【参考答案】：C【解析】：商业银行的资金使用(如贷款发放、购买金融产品)应当注意交易对象、时间跨度、还款周期等要素的分布结构。
6、财政政策对许多行业具有较大影响，当财政紧缩时，行业信贷风险呈（）趋势。
A、上升B、不变C、先上升后下降【参考答案】：A【解析】：财政政策对许多行业具有较大影响，当财政紧缩时，行业信贷风险呈上升趋势；反之则下降。
2022-2023年中级银行从业资格之中级风险管理练习题(二)及答案
2022-2023年中级银行从业资格之中级风险管理练习题(二)及答案单选题（共20题）1、下列不属于商业银行流动性应急机制中预警信号的是（）A.资产规模急剧扩张B.银行股票价格大幅上涨C.银行评级下调D.资产质量恶化【答案】 B2、某公司2015年销售收入为1亿元，销售成本为8000万元。
2015年期初存货为450万元，2015年期末存货为550万元，则该公司2015年存货周转天数为（）天。
A.13.0B.15.0C.19.8D.22.5【答案】 D3、监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本称为（）。
A.账面资本B.会计资本C.监管资本D.经济资本【答案】 C4、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（）。
A.8％B.50％C.20％D.25％【答案】 C5、若银行资产负债表上有美元资产1100，美元负债500，银行卖出的美元远期合约头寸为400，买入的美元远期合约头寸为300，持有的期权敞口头寸为100，则美元的敞口头寸为()。
A.多头650B.空头650C.多头600D.空头600【答案】 C6、采用权重法计量信用风险资本时．商业银行持有的其他银行的次级债务工具的风险权重为（）。
A.100％B.20％C.0％D.50％【答案】 A7、下列关于市场约束和信息披露的说法不正确的是（）。
A.银行的信息披露主要由资产负债表、利润表、现金流量表、报表附注、部分公司治理情况和部分风险管理情况所构成B.信息披露是《巴塞尔新资本协议》提出的三大支柱之一C.市场约束是《巴塞尔新资本协议》提出的三大支柱之一D.市场约束机制发挥外部监督作用，推动银行业金融机构持续改进经营管理，提高经营效益，降低经营风险【答案】 B8、下列不属于商业银行经营原则的是()。
A.安全性B.风险性C.流动性D.效益性【答案】 B9、关于在风险偏好设置与实施过程中应注意的事项，下列说法错误的是（）。
《风险管理》银行从业资格综合测试含答案及解析
《风险管理》银行从业资格综合测试含答案及解析1、银行可能遭受的国家风险包括()。
A、到期不还风险B、债务重新安排风险C、以上都是【参考答案】：C【解析】：答案为 D。
A、B、C 项都属于国家风险。
2、风险识别的主要方法不包括()。
A、失误树分析法B、专家预测法C、分解分析法【参考答案】：B【解析】：答案为 C。
制作风险清单是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法。
此外，常用的风险识别方法还有：①专家调查列举法；②资产财务状况分析法；③情景分析法；④分解分析法；⑤失误树分析方法。
3、商业银行的整体风险控制环境不包括()。
A、公司管理结构B、信息系统建设C、外部控制体系【参考答案】：C【解析】：商业银行的整体风险控制环境包括公司管理、内部控制、合规文化及信息系统四项要素，对有效管理与控制操作风险至关重要。
4、对商业银行风险管理架构和风险管理组织体系，监管要求着重强调的内容不包括()。
A、公司管理架构B、风险管理的及时性C、风险管理的独立性【参考答案】：B【解析】：对商业银行风险管理架构和风险管理组织体系，监管要求着重强调了以下三点:①公司管理架构，对董事会、高管层在风险管理方面的职责提出了明确的要求，强调董事会对风险管理承担最终责任；②风险管理组织架构，核心是构建由业务部门、风险管理职能部门、审计部门组成的风险管理“三道防线”，清晰界定风险管理职责和风险报告关系；③风险管理的独立性，强调独立性的根本目的是保证风险管理的执行力。
5、电脑“千年虫”属于典型的()风险。
A、不完善或者有问题的内部程序B、系统缺陷C、外部事件【参考答案】：B【解析】：系统缺陷引起的操作风险是指由于信息科技部门或者服务供应商提供的计算机系统或者设备发生故障或者其他原因，导致商业银行不能正常提供全部/部份服务或者业务中断而造成的损失。
在系统方面，最典型的风险是电脑“千年虫”的风险，世界各地的商业银行为此支付了巨额费用。
6、利率互换是两个交易对手相互交换的一组资金流量，()。
2024年中级银行从业资格之中级风险管理练习题(二)及答案
2024年中级银行从业资格之中级风险管理练习题(二)及答案单选题（共40题）1、商业银行的零售存款通常被认为是（）A.来源分散，流动性风险低B.来源分散，流动性风险高C.来源集中，流动性风险高D.来源集中，流动性风险低【答案】 A2、（）是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。
A.间接国别风险B.宏观经济风险C.主权风险D.转移风险【答案】 D3、( )对商业银行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要组成部分。
A.零售客户B.公司存款C.机构存款D.大额存款4、材料题风险事件：A.宣传富国银行“以客户为核心”的价值理念B.将部分涉事员工调岗C.增强对客户和公众的透明度D.良好处理与媒体的关系【答案】 B5、某商业银行分析要求下属支行风险部门负责人每年必须按照年初制定的休假计划休假，休假期间的工作由分行风险部门安排人员接替，这项管理要求属于内部控制五大要素的（）。
A.内部监督B.信息与沟通C.内部环境D.控制活动【答案】 C6、关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是（）。
A.商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包B.通过业务外包，商业银行也把相应的风险转移给了外包商，商业银行从此不必对外包业务负任何直接或间接的责任C.虽然业务可以外包，但对外包业务可能产生的不良后果，商业银行仍然承担责任D.过多的外包业务可能产生额外的操作风险或其他隐患7、单一法人客户的财务状况分析中财务报表分析主要是对（）进行分析。
A.资产负债表和损益表B.财务报表和损益表C.财务报表和资产负债表D.资产负债表和现金流量表【答案】 A8、商业银行的下列风险评级中，评级结果不包含违约概率的是（）。
A.国别评级B.主权评级C.法人客户评级D.个人客户评级【答案】 A9、压力情景应充分体现银行（）的特征。
A.经营和收益B.经营和风险C.风险和收益D.经营和管理【答案】 B10、下列不属于商业银行经营原则的是()。
2023年中级银行从业资格之中级风险管理练习题(二)及答案
2023年中级银行从业资格之中级风险管理练习题(二)及答案单选题（共30题）1、某金融产品的收益率为20%的概率是0.8，收益率为10%的概率是0.1，本金完全不能收回的概率是0.1，则该金融产品的预期收益率为（）。
A.17%B.15%C.10%D.7%【答案】 D2、下列关于商业银行内部审计独立性的表述，错误的是（）。
A.内部审计部门在一个特定的组织中，享有经费、人事内部管理、内部管理、业务开展等方面的相对独立性B.独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外C.独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上D.审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰，独立自主地开展审计工作【答案】 C3、商业银行当期信用评级BBB的某类企业违约概率（PD）为2％，贷款违约损失率（LGD）为50％，当期银行对该类型企业的信贷余额为20亿元人民币，违约风险暴露（EAD）为10亿元人民币，则银行当期对该类企业贷款的预期损失为（）人民币。
A.0.1亿元B.0.2亿元C.0.5亿元D.1亿元【答案】 A4、下列关于风险管理部门各机构的主要职责，说法错误的是()。
A.监事会从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作B.高级管理层负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程C.高级管理层是商业银行的最高风险管理／决策机构，与董事会共同承担商业银行风险管理的责任D.风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息，作出经营或战略方面的决策并付诸实施【答案】 C5、当市场利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有利的资产负债结构是（）。
A.保持资产负债结构不变B.以短期负债为长期资产融资C.以长期负债为长期资产融资D.以长期负债为短期资产融资【答案】 D6、（）能够综合衡量商业银行盈利水平及其所承担的风险水平。
A.经风险调整的资本收益率（RAROC）B.股本收益率（ROE）C.资本充足率（CAR）D.资产收益率（ROA）【答案】 A7、在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与（）中的较高者。
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银行业从业人员资格考试风险管理考试试题及答案解析(二)
一、单选题（本大题90小题．每题0.5分，共45.0分。
请从以下每一道考题下面备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。
）
第1题
下列关于事后检验的说法，不正确的是( )。
A ．事后检验将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性和可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进
B ．事后检验是市场风险计量方法的一种
C ．若估算结果与实际结果近似，则表明该风险计量方法或模型的准确性和可靠性较高
D ．若估算结果与实际结果差距较大，则表明事后检验的假设前提存在问题
【正确答案】：D 【本题分数】：0.5分
【答案解析】
D 的情况是不一定的。
第2题
中国银监会《商业银行不良资产检测和考核暂行办法》规定不良贷款分析报告主要是指( )。
A ．不良贷款清收转化情况
B ．新发放贷款质量情况
C ．新发生不良贷款的内外部原因及典型案例
D ．以上都是
【正确答案】：D 【本题分数】：0.5分
【答案解析】
属于法规考查，要了解。
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第3题
下列指标计算公式中，不正确的是( )。
A ．不良贷款率：(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)/各项贷款×100%
B ．预期损失率：预期损失/资产风险敞口×100%
C ．单一客户贷款集中度：最大一家客户贷款总额/贷款类资产总额×100%
D ．贷款损失准备金率：贷款损失准备金余额/贷款类资产总额
【正确答案】：C 【本题分数】：0.5分
【答案解析】
单一客户贷款集中度：最大一家客户贷款总额/资本净额×100%。
第4题
假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=1000亿元，负债L=800亿元，资产久期为DA=5年，负债久期为DL=4年。
根据久期分析法，如果年利率从5%上升到5.5%，则利率变化使银行的价值变化( )亿元。
A ．8.57
B ．-8.57
C ．9.00
D ．-9.00
【正确答案】：B 【本题分数】：0.5分
【答案解析】
久期公式为△P=-P ×D ×△y/(1+y)。
第5题
情景分析用于( )。
A ．测试单个风险因素或一小组密切相关的风险因素的假定运动对组合价值的影响
B ．一组风险因素的多种情景对组合价值的影响。