中级银行从业风险管制考试章节试题：第一章风险管制基础.doc

2018中级银行从业风险管理考试章节试题：
第一章风险管理基础
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2018中级银行从业风险管理考试章节试题：第一章风险管理基础
一、单项选择题
1.
(
)已经成为商业银行经营管理的核心内容之一
A.经营管理
B.风险管理
C.风险定价
D.资产盈利
2.
证券组合理论体现在以下哪个模式阶段?(
)
A.资产负债风险管理模式阶段
B.负债风险管理模式阶段
C.资产风险管理模式阶段
D.全面风险管理模式阶段
3.
下列属于按风险诱发原因分类的是(
)。

A.政治风险和社会风险
B.系统性风险和非系统性风险
C.信用风险和市场风险
D.纯粹风险和投机风险
4.
在市场风险中尤为重要的是(
)。

A.股票风险
B.汇率风险
C.利率风险
D.商品风险
5.
由于形成的原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合风险的是(
)。

A.市场风险
B.信用风险
C.流动性风险
D.操作风险
6.
(
)是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的方法。

A.风险分散
B.风险转移
C.风险规避
D.风险对冲
7.
随机变量x的概率分布表如下：则随机变量X的期望值是(
)。

A.3.15
B.3.05
C.3
D.2.95
8.
(
)指的是风险存在于商业银行业务的每一个环节，这种内在的风险特性决定了风险管理必须体现为每一个员工的习惯行为，所有人员都应该具有风险管理的意识和自觉性。

A.全球的风险管理体系
B.全面的风险管理范围
C.全程的风险管理过程
D.全员的风险管理文化
9.根据国家风险的分类，(
)是指由于经济或非经济因素造成特定国家的社会环境不稳定，从而使贷款商业银行不能把在该国的贷款汇回本国而遭受损失的风险。

A.政治风险
B.社会风险
C.经济风险
D.环境风险
10.在声誉风险中，关于管理声誉风险的最好的办法的说法不正确的是(
)。

A.强化全面风险管理意识
B.改善公司的治理
C.预先做好应对声誉危机的准备
D.无法确保其他主要风险被正确识别、优先排序
11.巴塞尔委员会以(
)方式把商业银行面临的风险分为八大类。

A.损失结果
B.风险事故
C.风险发生的范围
D.诱发风险的原因
12.下列属于商业银行风险管理的主要策略的有(
)。

A.风险分散
B.风险对换
C.风险集中
D.风险转出
13.根据所给出的结果和对应到实数空间的函数取值范围，可以把随机变量分为(
)。

A.离散型随机变量和间隔型随机变量
B.离散型随机变量和连续型随机变量
C.集中型随机变量和连续型随机变量
D.集中型随机变量和间隔型随机变量
14.某部门的投资组合中有三种人民币资产，头寸分别为4万元、8万元、2万元，一年后，三种资产的年百分比收益分别为20%、44%、15%，则该部门的投资组合百分比收益率是(
)。

A.35%
B.33%
C.34%
D.23%
15.在商业银行的经营过程中，(
)决定其风险承担能力。

A.资本规模和商业银行的盈利水平
B.资产规模和商业银行的风险管理水平
C.资本金规模和商业银行的风险管理水平
D.资本金规模和商业银行的盈利水平
2018中级银行从业风险管理考试重点：第八
章
声誉风险与战略风险管理
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2018中级银行从业风险管理考试重点：第八章
声誉风险与战略风险管理
8.1声誉风险管理
8.1.1声誉风险概述
声誉风险评估要求主要包括：
1.商业银行应建立与自身业务性质、规模和复杂程度相适应的声誉风险管理体系;
2.商业银行的声誉风险管理体系应包括有效的公司治理架构、有效的声誉风险管理政策、制度和流程以及对声誉风险事件的有效管理;
3.商业银行应定期进行声誉风险的情景分析，评估重大声誉风险事件可能产生的影响和后果，并根据情景分析结果制定可行的应急预案，开展演练;
4.对于已经识别的声誉风险，商业银行应当准确计量隐性支持或在不利市场条件下可能面临的损失，并尽可能准确地计量声誉风险对信用风险、流动性风险、操作风险等其他风险的影响;
5.商业银行应当充分考虑声誉风险导致的流动性风险和信用风险等其他风险对资本水平的影响，并视情况配置相应的资本。

有效的声誉风险管理体系应当重点强调以下内容：
1.明确商业银行的战略愿景和价值理念;
2.有明确记载的声誉风险管理政策和流程;
3.深入理解不同利益持有者对自身的期望值;
4.培养开放、互信、互助的机构文化;
5.建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警;
6.努力建设学习型组织，有能力在出现问题时及时纠正;
7.建立公平的奖惩机制，支持发展目标和股东价值的实现;
8.利用自身的价值理念。

道德规范影响合作伙伴、供应商和客户;
9.建立公开、诚恳的内外部交流机制，尽量满足不同利益持有者的要求;
10.有明确记载的危机处理/决策流程。

建立良好的声誉风险管理体系，能够持久、有效地帮助银行减少各种潜在的风险损失，包括：
1.招募和保留最佳雇员;
2.确保产品和服务的溢价水平;
3.减少进入新市场的阻碍;
4.维护客户和供应商的忠诚度;
5.创造有利的资金使用环境;
6.增进和投资者的关系;
7.强化自身的可信度和利益持有者的信心;
8.吸引高质量的合作伙伴和强化自身竞争力;
9.对大限度地减少诉讼威胁和监管要求。

新媒体时代商业银行声誉风险的特点和管理难点
一、特点：关联性、常态性、多样性。

二、管理难点：监测难度显著能加、应对时间大大缩短、管理的对象更加复杂、需要同时面临新媒体和传统媒体的共振压力。

8.1.2声誉风险管理的基本做法
1.明确董事会和高级管理层的责任;
2.建立清晰的声誉风险管理流程;
3.采取恰当的声誉风险管理方法。

商业银行通常需要作出预先评估的声誉风险事件包括：市场对商业银行的盈利预期;商业银行改革/重组的成本/收益;监管机构责令整改的不利信息/事件;影响客户或公众的政策性变化等。

有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程以及先进的信息系统共同作用的结果。

声誉风险管理最佳实践操作是：推行全面风险管理理念，改善公司治理，并预先做好防范危机的准备;确保各类风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理。

声誉风险管理的具体做法：强化声誉风险管理培训;确保实现承诺;确保及时处理投诉和批评;尽可能维护大多数利益持有者的期望与商业银行的发展战略相一致;增强对客户/公众的透明度;将商业银行的企业社会责任和经营目标结合起来，是创造公共透明度、维护商业银行声誉的另一个重要层面;保持与媒体的良好接触;制定危机管理规划。

8.1.3声誉危机管理规划
声誉危机管理的主要内容包括：预先制定战略性的危机管理规划;提高日常解决问题的能力;危机现场处理;提高发言人的沟通技能;危机处理过程中的持续沟通;管理危机过程中的信息交流;模拟训练和演练。