第一章 金融统计概论.
《金融统计学》课件
数据分布的检验与拟合优度
数据分布的检验
通过图形和统计检验方法判断数据是 否符合某种理论分布，如正态分布、 泊松分布等。
拟合优度
评估实际数据与理论分布之间的拟合 程度，通过拟合优度检验判断实际数 据是否符合理论分布，不符合则需调 整模型或重新考虑数据的处理方式。
04 金融时间序列分析
时间序列的平稳性检验
特点
金融统计学具有数据量大、涉及面广、分析方法多样等特点，它不仅要求掌握 统计学的基础知识，还需要了解金融市场的运作机制和金融产品的特点。
金融统计学的重要性
提供决策依据
通过对金融数据的统计分析，可 以为投资者、金融机构和政府等 提供决策依据，帮助其做出更加
科学、合理的决策。
揭示市场规律
通过对金融市场的数据进行分析 ，可以揭示市场的运行规律和趋 势，预测未来的市场变化，为投
数据收集方法
直接收集
通过问卷调查、实地考察等方式直接从数据 源获取数据。
间接收集
通过公开出版物、网络爬虫等方式获取数据 。
自动化收集
利用软件工具自动采集金融市场数据。
数据整理与展示
数据清洗
01
去除重复、错误或不完整的数据。
数据转换
02
将数据转换为适合分析的格式或模型。
数据可视化
03
利用图表、图像等形式展示金融数据。
将数据按大小排序后，位于中间位置的数值。如果数据数量是偶数 ，则中位数是中间两个数的平均值。
众数
出现次数最多的数值。
方差、标准差、变异系数
方差
表示数据离散程度的指标，计算方法是每个数据点与 均值之差的平方和的平均值。
标准差
方差的平方根，也是衡量数据离散程度的重要指标。
《金融统计学》第一章 金融统计学概述
三、我国金融统计的发展沿革
（一）1978年前的中国人民银行调查统计 机构 （二）1978-1985年中国人民银行行使中 央银行过程中的金融统计
（三）1986年《金融统计暂行规定》和《其 他金融机构统计管理暂行办法》等颁布
（四）1994年十四大后的金融统计
（五）2002年12月15日起正式实施的《金 融统计管理规定》
四、金融统计的作用
（一）搜集、整理金融统计资料，为制定金融政策提供依据
（二）对金融统计资料进行科学分析，为宏观经济调控提供导向
四、金融统计的作用
（三）进行金融统计监测，为加强金融监管提供服务
（四）开展金融统计咨询活动，实现金融统计信息资源共享
金融统计
金融统计是国家统计体系的重要组成部分， 集金融信息、金融分析与政策咨询于一体， 以社会金融活动中的各种数量关系为研究 对象，以金融与经济统计数据为依托，运 用定性与定量分析相结合的方法，分析、 判断、预测国民经济运行及金融的发展情 况，是中央银行货币政策决策的重要依据， 也是国家进行宏观调控的重要工具。
1. 货币流通现象概念
（1）货币流通现象 是指在商品交换过程中，货币作为流通手段和支付 手段所形成的连续不断的运动。货币流通是商品流通的结果，商品流通是 货币流通的前提。
二、金融统计的性质
（一）金融统计是从总体上对客观金融现象进行研究的 金融统计工作者将零散的金融数据搜集、整理并加以分析后，得出一个金融单位、 一个金融系统、一个地区甚至全国的数据资料。综合分析这些资料后，揭示出该金 融单位、该金融系统、该地区甚至全国的金融活动的本质和规律，从而为政策制定 提供依据。
金融统计分析
直接融资的优点
筹资方直接面对市场，筹资规模和风险度可以不 受金融中介机构资产规模及风险管理的约束。 直接融资活动具有较强的公开性，再良好的 信息披露制度下筹资方直接面对市场监督的压力， 必须注意规范自己的生产经营活动，将资金投向 高效益的领域。 直接融资活动还受公平性原则的约束，公平 原则有助于形成良好的市场竞争环境，从而有助 于实现资源的最优配置。
商业信用、银行信用
金融市场
通常将交易对象与融资期限相结合，将金 融市场分为： 货币市场：经营一年以下的短期资金， （如票据贴现市场，票据承兑市场，短期拆借市场） 资本市场：经营一年以上的长期资金
（如证券市场）
外汇市场：外汇买卖和调剂外汇需求 黄金市场：买卖黄金和金币兑换
信用
信用是指借贷行为，是以偿还和付息为条 件的价值的单方面的让度。偿还和付息 是信用的基本形式特征。 信用的原始形式为实物借贷 信用关系表现为货币借贷形式时，货币执 行的是支付手段而不是流通手段
间接融资的局限性
由于金融中介机构割断了市场最终需求者 与供应者的联系并集供求于一身，社会 资金运行和资源配置的效率将较多地依 赖于金融中介机构的素质，这不一定是 好事。 对新兴产业、高风险项目的融资要求一般 难以及时、足量地予以满足。
几种典型的信用工具
期票、汇票、支票、信用证、信用卡、股 票、债券
信用的共同特征
第一，信用是以偿还和付息作为条件的借贷行 为； 第二，信用是价值运动的特殊形式，是价值的 单方面转移； 第三，信用是一种债权债务关系的统一，所有 权和使用权的分离。
现代信用的形式
按主题分类： 商业信用 ，银行信用，消费信用 ， 国家信用 ，国际信用 其中商业信用和银行信用是市场经济与企业 经营活动直接联系的两中最主要的形式
金融市场的金融统计学理论
金融市场的金融统计学理论金融统计学是对金融市场数据进行分析和解读的学科，它通过运用概率统计等方法，研究金融市场中的各种现象以及这些现象背后的规律。
金融统计学在金融市场中具有重要的应用价值，它可以帮助投资者做出合理的投资决策，同时也可以为金融机构提供科学的风险管理方法。
一、金融统计学的基本原理金融统计学的基本原理是建立在概率统计的基础上的。
概率统计是指通过对大量数据的观察和研究，通过数学上的处理和分析，得出一定的结论和规律。
在金融市场中，我们常常会面临各种各样的风险和不确定性，而概率统计可以帮助我们从数据中总结出一些规律性的东西，从而更好地应对这些风险和不确定性。
二、金融统计学的应用案例1. 投资组合优化投资组合优化是金融统计学中非常重要的一个应用领域。
在投资组合优化中，我们需要根据不同的投资标的的历史数据，通过概率统计的方法，找到最佳的投资组合，以使得投资组合在给定风险水平下获得最大的收益。
通过金融统计学的分析，我们可以了解不同投资标的之间的相关性，从而合理地分散风险。
2. 风险价值计算在金融市场中，风险是无法避免的，但我们可以通过风险价值的计算来衡量和管理风险。
金融统计学在风险价值计算中发挥着重要的作用。
通过概率统计的方法，我们可以计算出在给定置信水平下的最大可能亏损，从而为投资者和金融机构提供风险管理的依据。
3. 金融市场波动率的计算金融市场波动率是衡量市场风险的重要指标之一。
通过金融统计学中的波动率计算方法，我们可以对金融市场的波动进行量化和分析，从而更好地把握市场的风险。
波动率的计算可以帮助我们判断市场的稳定性和预测未来的市场走势。
三、金融统计学的挑战和前景金融统计学在金融市场中的应用已经取得了一定的成就，但同时也面临着一些挑战。
首先，金融市场中的数据是非常复杂和多样的，如何从海量的数据中提取有效的信息是一个难题。
其次，金融市场中存在很多非线性和非正态的现象，这对传统的统计方法提出了新的要求。
《金融统计学》课件
数据收集与整理
1
问题定义
确定需要回答的问题和相关变量。
数据收集
2
了解各种数据收集方法，如调查问卷、
实地观察等。
3
数据清洗
处理缺失值、离群值和异常数据，确保
数据整理
4
数据可靠性。
将收集到的数据按照需要整理成适合统 计分析的形式。
描述统计
频数分布
使用频数分布表或柱状图描述数 据的分布情况。
数据变化
使用折线图展示数据随时间的变 化趋势。
《金融统计学》PPT课件
欢迎来到《金融统计学》PPT课件，本课描述统计、统计推断、假设检验、回归分析等 内容。
统计学基础
1 概念
了解统计学的定义和基本 概念。
2 数据类型
学习统计数据的分类和不 同类型的数据。
3 频率分布
掌握频率分布表和直方图 的构建方法。
回归分析
线性回归
通过拟合线性模型来分析两个或 多个变量之间的关系。
回归诊断
检验回归模型的假设以及评估模 型的拟合优度。
残差分析
观察残差图以检查模型的合理性 和可靠性。
相关关系
通过散点图分析两个变量之间的 相关关系。
统计推断
随机抽样
利用随机抽样以适用于整体人群的统计推断。
置信区间
通过计算得到样本统计量的置信区间，估计总 体参数。
假设检验
1
设立原假设
设定一个默认的假设，如总体均值等于某个特定值。
2
收集样本数据
收集样本数据并计算样本统计量。
3
假设检验
使用统计方法判断样本数据是否支持或反驳原假设。
第一章 概论(现代金融投资统计分析,李腊生等编著)
P(Z)=1 ，P(Z)=0
I u ＝0完全确定状态 I u ＝１完全不确定状态
返回目录 上一页性与统计分析
不确定性的统计描述
从有限离散型扩展到无限连续模型
Iu与P(Z)之间有了更直接明了的关系
只考虑P(Z)>0的情形，则 I u 1 PZ
第一章 概 论 第一节
金融的内在不确定性与统计分析
信用的出现导致了货币价值与其内在价值的不一致， 这种不一致产生了金融活动中的不确定性问题 在银行经营的存贷款业务中，资金来源的短期性与 资金使用上的长期化在时间上表现出内在的不一致 作为金融学中心的金融市场，无论它的运营，还是 其产品的市场定价，其不确定性特征表现得更为明显
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现代金融投资统计分析
主要参考文献
威廉.F.夏普：《投资学》（第五版），中国人民大学出版社，1998。
William F. Sharpe,“Investment—6th ed.”, 1999 by Prentice Hall, Inc。 杰克•赫什莱佛，约翰.G.赖利：《不确定性与信息分析》，中国社会科学出版社，2000。 小詹姆斯L.法雷尔等：《投资组合管理理论及应用》（第二版），机械工业出版社，2000。 皮埃特罗•潘泽，维普.K.班塞尔：《用VaR度量市场风险》，机械工业出版社，2001。 R.R.Arrow：《金融工程》，企业管理出版社,1999 洛伦兹•格利茨：《金融工程学——管理金融风险的工具和技巧》，经济科学出版社，1998 约翰•赫尔：《期权、期货和衍生证券》，华夏出版社，1997 约翰•赫尔：《期货期权入门》，中国人民大学出版社，2001 兹维•博迪，罗卜特.C.默顿：《金融学》，中国人民大学出版社，2000 理查德.M.莱维奇：《国际金融市场 价格与政策》，中国人民大学出版社，2002 Elisa T.Lee：《生存数据分析的统计方法》中国统计出版社，1998 埃德加.E.彼德斯：《资本市场的混沌与秩序》（第二版），经济科学出版社，1999
金融统计分析第一章
确定分析对象和主要目的 初步调研 分析体系的设计 分析所用统计资料的搜集﹑整理和计算 研究分析报告
三、金融统计分析方法
（一）经济分析方法
静态分析方法 比较静态分析方法 动态分析方法 比较动态分析方法
第一章 金融统计分析的基本问题
1、静态经济分析 方法特点：（1）假定宏观经济活动整体是一个均衡的问题， 市场机制自发调节均衡的实现。（2）假定基本经济条件 稳定不变。（3）经济实证分析的重点是经济活动状态特 征和规律性分析。（4）具体分析从整体出发，由基本因 素开始，逐步展开，增加因素，展开分析的层次。 2、比较静态经济分析 它将增长经济视为一系列均衡状态的总和，各个均衡状态 之间的区别在于基本条件的基本数据发生了变化，而不是 在于某一均衡状态是由另一均衡状态衍生出来的。 3、动态经济分析方法特点：[略] 4、比较动态经济分析
第一章 金融统计分析的基本问题
二、金融统计分析基础
（三）金融统计体系的内容
对外金融统计——是对涉外的所有金融 活动进行的统计工作，是搞好国际收支 管理工作的基础。 主要包括外汇信贷业务统计、国家外汇 收支统计、国家对外借款统计和国际收 支统计。
第一章 金融统计分析的基本问题
二、金融统计分析基础
（三）金融统计体系的内容 金融市场统计——是指对以金融商品为 交易对象，由供需双方商定价格进行自 由交易的流通领域进行的统计。 主要包括短期资金市场统计、长期资金 市场统计和外汇市场统计。
第一章 金融统计分析的基本问题
左方
右方
资产运用
负债来源
第一章 金融统计分析的基本问题
二、金融统计分析基础
（三）金融统计体系的内容（八部分）
货币供应量统计 信贷收支统计 现金收支统计 对外金融统计 金融市场统计 中央银行专项统计调查 保险统计 资金流量统计
金融统计分析
四. 金融统计工作
制度化统计分析：定期对金融体
系整体或某一领域做全面分析
专门化统计分析：对经济发展中
某一问题进行的专门性分析和研究
如何做好金融统计分析工作
进行扎实、科学的统计分析工作
捕捉重要的现实金融问题
运用科学的统计分析方法
第二节
金融统计分析基础
金融统计指标
金融帐户
金融统计分析
主讲教师：陈 科 讲师
第一章 金融统计分析基本问题
金融活动与金融统计分析 金融统计分析基础 金融统计分析方法
教学金融统计分析工作
基本概念
货币流通，信用，金融，金融体
系，金融制度，金融机构，金融 工具，金融市场，金融调控机制， 制度化统计分析，专题化统计分 析，金融统计指标，金融帐户
金融统计内容
一. 金融统计指标
金融统计指标是指反映金融活动
数量特征的统计指标，它是以金 融理论为基础设计的，也是为描 述金融活动规模、数量关系和进 行统计分析的直接服务的。
例如反映股票市场的指标：
上市公司数、股票发行只数、 股票发行总市值、股价综合指 数等。
二. 金融帐户
金融帐户实际上是金融统计帐户。
一. 分析方法
经济分析方法 经济统计分析方法：包括描述
性分析、回归分析、指数分析、 因数分析等统计分析方法
数量经济分析方法
二. 金融统计分析的工作方法
你有什么问题吗？
在形式上，金融帐户采用会计的 丁字帐户，但是帐户中的项目都 是统计指标。
左方 资产运用
右方
负债来源
三. 我国金融统计体系的内容
包括货币供应量统计、信贷收支
统计、现金收支统计、对外金融 统计、金融市场统计等八大部分。
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金融统计学
授课教师：陶敏
taomin@
课程介绍
课程性质：
⏹专业方向必修课，2.5学分，40学时
先修课程：
⏹统计学原理、金融学、保险学、多元统计、计量经
济学
学习目标：
⏹了解我国社会主义市场经济条件下金融活动的数量
特征，能够运用基本的统计方法和统计分析方法，
透过大量的经济金融数据发现和研究金融活动中存
在的问题，提高自己利用金融信息分析、解决实际
问题的能力。
考核成绩构成平时成绩（20%）
期末考试成绩（80%）
作业
提问
点名
讨论
第一章金融统计概论
第一节金融统计的概念和性质
第二节金融统计的研究范围和研究方法第三节中国金融统计体系
第一节金融统计的概念和性质
一金融统计的含义
二我国金融统计的发展沿革
三金融统计的性质
第一节金融统计的概念和性质
一金融统计的含义
（一）金融的概念
货币流通、信用活动及与之相关的经济行为的总称，简言
之，即货币资金的融通。
货币流通是在商品流通过程中产生的货币运动形式。
指货币在执行流通手段和支付手段的职能时所形成的连续不断的运动。
信用是商品买卖的延期付款
或货币的借贷，是以偿还为
条件的价值运动的特殊形式
作为价值运动的一种，信用的特殊性在于这
种价值运动只表现为价值单方面暂时的让渡，而不发生所有权的转移，而接受信用者必须
按借贷双方的契约还本付息。
第一节金融统计的概念和性质
（二）金融统计的任务
⏹金融统计是对金融活动及其规律性进行研究的一种
方法，包括金融统计工作、金融统计资料和金融统
计学三方面的内容。
⏹金融统计分析的主要任务是运用统计学的理论和方
法，对金融活动进行分类、量化、数据收集和整理
及进行描述和分析，反映金融活动规律，揭示其基
本的数量关系，为金融制度的设计和理论研究以及
金融调控机制的实施提供客观和科学的依据。
第一节金融统计的概念和性质
二我国金融统计的发展沿革
⏹1 、建国初至1953年
⏹2、1953年至改革开放以后
⏹3、改革开放至今
第一节金融统计的概念和性质三金融统计的性质
⏹1、从总体上对客观金融现象进行研究
⏹2、研究金融领域内客观现象的现状及
发展过程
⏹3、定性分析和定量分析相结合
⏹4、目的在于探寻金融活动的规律
第二节金融统计的研究范围和研究方法
一金融统计的研究范围
二金融统计资料的搜集
三金融统计资料的整理
四金融统计分析
第二节金融统计的研究范围和研究方法
一金融统计的研究范围
⏹金融统计的研究对象是金融现象的数量方面。
♦金融现象指货币资金的融通现象，包括货币流通
现象和信用现象。
⏹货币流通现象：货币－商品－货币
⏹信用现象：
Ｇ聚集Ｇ发放Ｇ流通Ｗ……Ｐ……Ｗ'流通Ｇ'收回Ｇ''
第二节金融统计的研究范围和研究方法
二金融统计资料的搜集：金融统计调查
⏹
金融统计报表制度⏹专门调查
♦
普查♦
抽样调查♦
重点调查♦典型调查
金融部门根据金融管理的
需要，对金融统计数据进
行搜集、整理、汇总综合，
以统计报表的形式，反映
金融活动结果的一种方式。
第二节金融统计的研究范围和研究方法三金融统计资料的整理
⏹金融统计分组法
♦类型分组
♦结构分组
♦分析分组
⏹三级汇总
第二节金融统计的研究范围和研究方法
四金融统计分析
（一）金融统计分析基础：金融统计指标和金融账户
⏹金融统计指标是金融统计调查的基础。
♦具体金融统计工作，都要求对金融统计指标有明确的统
计口径范围说明。
⏹金融账户实际就是金融统计账户。
♦金融账户的设计原理与国民经济核算体系中的经济账户
是一致的形式上采用会计上的丁字账户，各账户项目都
是统计指标。
账户左方反映金融活动的资产使用，右方
反映金融活动的负债来源，账户的使用和来源是平衡的，
即资产使用总计和金融负债来源总计相等。
第二节金融统计的研究范围和研究方法（二）金融统计分析方法
⏹１经济分析方法
⏹２经济统计分析方法
⏹３数量经济分析方法
第二节金融统计的研究范围和研究方法
１经济分析方法：
⏹在描述性金融统计分析中使用较多，
主要是根据分析目的对于金融活动分
析的理论层次的把握。
⏹宏观经济分析中的静态经济分析、比
较静态经济分析、动态经济分析和比
较动态分析这几个基本概念反映了经
济分析方法的思想。
第二节金融统计的研究范围和研究方法
静态经济分析
⏹假定宏观经济活动整体是一个均衡的问题，市场机
制自发调节均衡的实现
⏹假定基本经济条件稳定不变，即人口数量、资本存
量、技术知识水平、消费者偏好均保持不变。
⏹经济实证分析的重点是经济活动状态特征和规律性
分析，短期资料和横截面角度分析是常用的。
⏹具体分析从整体出发，由基本因素开始，逐步扩
展．增加因素，展开分析的层次。
第二节金融统计的研究范围和研究方法
比较静态经济分析
⏹将增长经济视为一系列均衡状态之总和，
⏹各个均衡状态之间的区别在于：基本条件的基本数
据发生了变化，而不是在于某一均衡状态是由另一
均衡状态衍生出来的。
⏹是将构成增长经济的各个孤立的均衡状态加以比较，
而不涉及从一种均衡状态发展到另—种均衡状态的
调节过程和转化过程。
⏹不考虑由经济制度中所固有的内生因素所决定的经
济过程的发展。
第二节金融统计的研究范围和研究方法
动态经济分析
⏹从生产要素和技术知识的增长变化出发。
⏹把经济活动看做一个持续的发展过程，经济分析的
角度不是时点上的状态，而是过程上的特征和规律
性。
⏹不是把经济分析的变量看作不断重复的变动，而是
基于经济变量的时序关系展开分析，即随时间变化
的经济过程，以及经济发展出内生因素决定的过程。
⏹动态经济分析十分重视时间因素，重视过程分析
第二节金融统计的研究范围和研究方法
比较动态经济分析
⏹是在动态经济分析基础上进行的，如果说动
态经济分析是就一个经济过程所进行的分析，
那么比较动态经济分析就是对两个经济过程
的比较分析．
⏹比较差异集中在两个方面，一是变量之间的
时滞关系；一是变量之间的依存关系即参数
变动
第二节金融统计的研究范围和研究方法２经济统计分析方法：指统计分析方法运用于经济分析的总称。
依据其在分析中使用目的的不同，可以划分为以下几类：
⏹（1）描述性统计分析方法。
⏹（2）应用回归和多元统计分析方法。
⏹（3）常用经济统计分析方法。
包括指数分析、因
素分析、时间序列分析和弹性分析方法等。
通常是几种分析方法组合使用。
⏹（4）利用现代统计思想开发专门使用的综合评价
指标的方法。
第二节金融统计的研究范围和研究方法３数量经济分析方法
⏹计量经济模型
⏹投入产出分析
⏹经济周期分析方法等
（三）金融统计分析的工作方法
第二节金融统计的研究范围和研究方法
1.确定分析对象和主要目的，即选题阶段。
2.初步调研，即统计分析工作的准备阶段。
3.设计分析体系，包括分析的框架和分析因素
及因素之间的有机联系，并设计有关分析指标。
4.统计资料的搜集、整理和计算。
5.研究分析报告，一般包括：（1）分析背景
和主要目的；（2）主要问题及其影响；（3）
问题形成的原因；（4）对策研究；（5）附录：分析方法的介绍。
第三节中国金融统计体系
一我国金融体系的构成
二中国金融统计的构成
三金融工具体系
四金融市场体系
第三节中国金融统计体系
一我国金融体系的构成
１中央银行
２国有商业银行：
中国工商银行
中国农业银行
中国建设银行
中国银行
３政策性银行
４其他银行
５非银行金融机构
６外资银行与外资非银行金融机构
第三节中国金融统计体系
二中国金融统计的构成
货币供应量统计
中央银行专项统计
信贷收支统计
现金收支统计
对外金融统计
金融市场统计
保险统计
资金流量统计
第三节中国金融统计体系
三金融工具体系
⏹金融工具：一般解释为信用关系的书面证明、
债权债务的契约文书；常被称为金融产品或
金融商品在金融市场上进行交易。
⏹在统计中，常以金融资产和金融负债来具
体体现。
⏹包括短期金融工具、中长期金融工具、不定
期金融工具以及永久性金融工具等。
第三节中国金融统计体系
四金融市场体系
⏹金融市场：是金融工具发行和流转的场所。
随着现代电子技术的广泛应用和大量无形市
场的出现，人们更倾向于将其理解为金融商
品供求关系或交易活动的总和。
♦资本市场货币市场
♦一级市场二级市场
复习要点
金融统计
金融统计分组
货币流通
信用
三级汇总。