巴塞尔协议三大支柱
新巴塞尔协议三大支柱是什么
新巴塞尔协议三大支柱是什么
新资本协议包括互为补充的三大支柱，即最低资本要求、监管当局的监管和市场纪律，并试图通过三大支柱的建设，来强化商业银行的风险管理。
（1）第一大支柱——最低资本要求
最低资本充足率要求仍然是新资本协议的重点。
该部分涉及与信用风险、市场风险以及操作风险有关的最低总资本要求的计算问题。
最低资本要求由三个基本要素构成：受规章限制的资本的定义、风险加权资产以及资本对风险加权资产的最小比率。
其中有关资本的定义和8%的最低资本比率，没有发生变化。
但对风险加权资产的计算问题，新协议在原来以考虑信用风险的基础上，进一步考虑了市场风险和操作风险。
总的风险加权资产等于由信用风险计算出来的风险加权资产，再加上根据市场风险和操作风险计算出来的风险加权资产。
（2）第二大支柱——监管当局的监管
监管当局的监管，是为了确保各银行建立起合理有效的内部评估程序，用于判断其面临的风险状况，并以此为基础对其资本是否充足做出评估。
监管当局要对银行的风险管理和化解状况、不同风险间相互关系的处理情况、所处市场的性质、收益的有效性和可靠性等因素进行监督检查，以全面判断该银行的资本是否充足。
（3）第三大支柱——市场纪律
市场纪律的核心是信息披露。
市场约束的有效性，直接取决于信息披露制度的健全程度。
只有建立健全的银行业信息披露制度，各市场参与者才可能估计银行的风险管理状况和清偿能力。
为了提高市场纪律的有效性，巴塞尔委员会致力于推出标准统一的信息披露框架。
新巴塞尔协议的主要内容
新巴塞尔协议的主要内容 新巴塞尔资本协定强调的三大支柱： 1、最低资本要求（Minimum Capital Requirements）：即最低资本充足率达到8%，而银行的核心资本的充足率应为4%。
目的是使银行对风险更敏感，使其运作更有效。
其中信用风险资本计提包括：标准法基础内部评等法进阶内部评等法 2、监察审理程序（Supervisory Review Process）：监管者通过监测决定银行内部能否合理运行，并对其提出改进的方案。
3、市场制约机能，即市场自律（Market Discipline）：要求银行提高信息的透明度，使外界对它的财务、管理等有更好的了解。
关于第一个支柱，即银行的最低资本金的问题。
在新框架中，委员会认为“压倒一切的目标是促进国际金融体系的安全与稳健”，而充足的资本水平被认为是服务于这一目标的中心因素。
因此，对资本充足比率提出最低要求仍然是新框架的基础，被称为第一大支柱。
1988年的巴塞尔协议首次提出了关于银行资本充足率的概念，这使银行的监管者对各商业银行的资本有了一个衡量的标准。
这对全球100多个协议成员国来说，是很成功的，通过这个标准反映出了各商业银行的资本状况。
但是它也有不足的地方。
具体来说，就是简化了信用风险的判断。
各银行根据自身的商业贷款量决定自身的资本量，却忽视了偿债人的资本量。
同时，以前的协议对信用风险的划分不细，而实际世界不同资本量所面临的风险是不一样的。
银行近年来在金融创新、控制资本方面的努力也受到了旧协议的限制。
新协议对此增加了两个方面的要求。
第一是要求各银行建立自己的内部风险评估机制，特别是大的银行，要求他们运用自己的内部评级系统，决定自己对资本的需求。
但这一定要在严格的监管之下进行。
目前有些银行已经做到了这一点，但更多的银行并没有类似的体制。
另外，委员会提出了一个统一的方案，即“标准化方案”，建议各银行借用外部评级机构特别是专业评级机构对贷款企业进行评级，根据评级决定银行面临的风险有多大，并为此准备多少的风险准备金。
《巴塞尔新资本协议的三大支柱》
《巴塞尔新资本协议的三大支柱》巴塞尔新资本协议(即巴塞尔III)是国际上普遍接受的银行资本约束要求。
其目的是确保银行资本充足，以承担潜在亏损的风险。
巴塞尔III协议建立在前两个巴塞尔协议的基础上，重点关注银行风险管理和监管要求的标准。
本文介绍了巴塞尔新资本协议的三大支柱。
第一支柱：最低资本要求最低资本要求是银行必须满足的最基本标准。
根据巴塞尔新资本协议的规定，银行必须保持资本充足率不低于8%。
资本充足率是指银行资产减去负债后剩余的净资产与风险加权资产之比，反映了银行资本的充足程度。
在巴塞尔III协议中，风险加权资产指的是银行所持有的各类金融资产的风险系数乘以其面额的总和。
风险系数根据不同的金融资产类型而有所不同，例如，国家债券的风险系数通常为0%，而对于高风险的贷款，风险系数则可以达到100%或以上。
银行必须通过符合要求的核心资本、附属资本和外部债务等方式来满足最低资本要求。
核心资本是指最基本的资本，包括普通股股本和核心债务等。
附属资本则包括优先股、次级债券等，它们在银行遇到财务困难时可以转化为核心资本。
外部债务包括债券等，可以帮助银行获得资本来源。
第二支柱：监管要求监管要求是巴塞尔III协议的第二支柱。
它要求银行在风险管理和监管领域建立更为强大和有效的程序。
这些程序包括监测和管理各种风险，如信用风险、市场风险和操作风险等。
为了监督银行的风险管理能力，巴塞尔新资本协议规定了监管指标，包括杠杆比率、流动性覆盖率和长期资金覆盖率等。
这些指标旨在帮助银行更好地管理风险，并提高其稳定性和抗风险能力。
其中，杠杆比率是指银行的总资产与核心资本之间的比率。
流动性覆盖率则是银行流动性危机时获得资金和流动资产之间的比率。
长期资金覆盖率是指银行的长期债务与长期资产之间的比率。
第三支柱：市场纪律市场纪律是巴塞尔新资本协议的第三支柱。
它要求银行披露足够的信息，以使市场对银行的风险情况有更为清晰和客观的认识。
银行还应当建立足够的内部管制和监测程序，以确保其信息披露的准确性和可靠性。
巴塞尔协议(一、二、三)内容总结
巴塞尔协议1、2、3内容总结巴塞尔协议Ⅰ1988年巴塞尔协议全称为《统一资本衡量和资本标准的国际协议》，其目的是通过规定银行资本充足率，减少各国规定的资本数量差异，加强对银行资本及风险资产的监管，消除银行间的不公平竞争。
1988年巴塞尔协议基本内容由四方面组成：1、资本的组成。
巴塞尔委员会认为银行资本分为两级。
第一级是核心资本，要求银行资本中至少有50%是实收资本及从税后利润保留中提取的公开储备所组成。
第二级是附属资本，其最高额可等同于核心资本额。
附属资本由未公开的储备、重估储备、普通准备金（普通呆账准备金）、带有债务性质的资本工具、长期次级债务和资本扣除部分组成。
2、风险加权制。
巴塞尔协议确定了风险加权制，即根据不用资产的风险程度确定相应的风险权重，计算加权风险资产总额：一是确定资产负债表内的资产风险权数，即将不用资产的风险权数确定为五个档次：分别为0、10、20、50、100。
二是确定表外项目的风险权数。
确定了1、20、50、100四个档次的信用转换系数，以此再与资产负债表内与该项业务对应项目的风险权数相乘，作为表外项目的风险权数。
3、目标标准比率。
总资本与加权风险资产之比为8%（其中核心资本部分至少为4%）。
银行资本充足率=总资本/加权风险资产4、过渡期和实施安排。
过渡期从协议发布起至1992年底止，到1992年底，所有从事大额跨境业务的银行资本金要达到8%的要求。
1988年巴塞尔协议主要有三大特点：一是确立了全球统一的银行风险管理标准；二是突出强调了资本充足率标准的意义。
通过强调资本充足率，促使全球银行经营从注重规模转向资本、资产质量等因素；三是受70年代发展中国家债务危机的影响，强调国家风险对银行信用风险的重要作用，明确规定不同国家的授信风险权重比例存在差异。
巴塞尔资本协议Ⅱ三大支柱，即最低资本要求、监管部门的监督检查和市场约束。
①第一大支柱：最低资本要求。
最低资本充足率要求仍然是新资本协议的重点。
巴塞尔协议三大支柱
巴塞尔协议三大支柱巴塞尔协议是全球金融业监管的标杆性协议，于1988年由巴塞尔银行监管委员会（BCBS）制定，并得到各国中央银行和监管机构的广泛认可与采纳。
巴塞尔协议的目标是保护金融体系的稳定性，确保金融机构具备足够的资本来应对风险。
巴塞尔协议的第一大支柱是资本充足率要求。
该要求旨在确保金融机构拥有足够的资本来抵御风险，包括信用风险、市场风险和操作风险等。
根据协议，金融机构需要根据自身的风险水平来确定所需的资本充足率。
通常情况下，资本充足率由两个要素组成：一是核心资本充足率，即核心资本与风险加权资产之比；二是综合资本充足率，即核心资本和附加资本与风险加权资产之比。
这种资本充足率要求能够确保金融机构具备足够的资本储备，以应对可能发生的风险和损失。
巴塞尔协议的第二大支柱是监管审慎评估过程（Pillar 2）。
Pillar 2要求监管机构对金融机构的风险管理能力和内部控制制度进行定性和定量评估，并要求金融机构制定相应的应对措施来弥补潜在风险和漏洞。
这种监管审慎评估过程能够帮助监管机构更好地理解金融机构的风险水平，并要求金融机构在其内部控制制度和风险管理体系上不断进行改进和加强。
通过这种方式，Pillar 2可以增加金融机构的风险透明度和稳定性。
巴塞尔协议的第三大支柱是市场纪律（Pillar 3）。
Pillar 3旨在通过要求金融机构向市场披露其财务和风险信息，增强市场监督力度，提高金融机构的透明度和市场纪律性。
根据这个要求，金融机构需要在其年度财报中披露一系列的风险信息，包括贷款质量、市场风险、流动性风险和操作风险等。
这种市场纪律的要求可以促使金融机构更好地管理其风险，并让市场更好地了解金融机构的真实状况。
市场纪律的要求还可以增加金融机构的监管透明度，降低投资者对金融机构的不确定性和风险感知。
综上所述，巴塞尔协议的三大支柱在全球金融监管中发挥着至关重要的作用。
资本充足率要求能够确保金融机构拥有足够的资本来抵御各种风险；监管审慎评估过程可以帮助监管机构更好地了解金融机构的风险管理能力；市场纪律要求金融机构向市场披露其财务和风险信息，增强透明度和市场纪律性。
巴塞尔协议的三大支柱
巴塞尔协议的三大支柱
巴塞尔协议作为国际金融监管的重要制度，其三大支柱是资本充足率、监管和
市场纪律以及市场风险披露。
这三大支柱构成了巴塞尔协议的核心内容，对于全球金融体系的稳定和健康发展具有重要意义。
首先，资本充足率作为巴塞尔协议的第一支柱，是指金融机构必须保持一定比
例的资本金以覆盖其风险资产。
这一要求旨在确保金融机构在面临风险时有足够的资本储备来抵御损失，从而保障金融体系的稳定性。
巴塞尔协议规定了不同风险资产的权重，以及资本充足率的最低标准，要求金融机构根据其风险暴露情况来确定所需的资本水平，从而有效地管理风险。
其次，监管和市场纪律作为巴塞尔协议的第二支柱，强调了监管机构对金融机
构的监督和监管责任，以及金融机构自身的市场纪律和风险管理能力。
监管机构需要建立有效的监管框架和制度，对金融机构进行全面监管，确保其合规经营和风险控制。
同时，金融机构也需要自觉遵守市场规则和纪律，加强内部风险管理和控制，提高自身的风险识别和防范能力，以维护市场的稳定和健康发展。
最后，市场风险披露作为巴塞尔协议的第三支柱，要求金融机构对其风险暴露
情况进行全面和透明的披露，向市场参与者和监管机构提供准确、及时的信息。
这一要求旨在提高市场的透明度和信息披露质量，加强市场参与者对金融机构风险状况的认识和监督，从而有效地促进市场的有效运作和风险管理。
总的来说，巴塞尔协议的三大支柱相辅相成，共同构成了国际金融监管的基本
框架，对于提升金融体系的稳定性和抵御金融风险具有重要作用。
资本充足率、监管和市场纪律以及市场风险披露三大支柱的有效实施，将有助于建立健全的金融监管制度，促进金融体系的稳定和健康发展。
巴塞尔协议三大支柱
巴塞尔协议三大支柱巴塞尔协议是国际上关于银行监管的一项重要协议，其中包括了三大支柱，即资本监管、监管要求和市场纪律。
这三大支柱构成了银行监管的核心内容，对于维护金融稳定和保护投资者利益具有重要意义。
首先，资本监管是巴塞尔协议的第一大支柱。
资本是银行的核心资源，也是银行承担风险的保障。
资本监管的核心目标是确保银行有足够的资本来抵御风险，以保障金融体系的稳定。
巴塞尔协议规定了银行应当保持的最低资本要求，包括核心一级资本和总资本的要求，以及风险加权资产的计量方法。
这些规定旨在确保银行在面临市场风险、信用风险、操作风险等各种风险时能够有足够的资本来承担损失，从而保障金融体系的稳定运行。
其次，监管要求是巴塞尔协议的第二大支柱。
监管要求包括了银行的风险管理、资产负债管理、流动性管理、内部控制和审计等方面的要求，旨在确保银行在经营过程中能够有效地管理和控制风险，保障资金的安全和流动性。
监管要求还包括了对于银行治理结构、董事会的要求，以及对于风险管理制度、内部控制制度的要求，以确保银行的经营活动合法合规，风险可控。
最后，市场纪律是巴塞尔协议的第三大支柱。
市场纪律要求银行应当对其经营活动和风险承担负责，向市场和投资者提供充分的信息和透明度，以便市场和投资者能够充分了解银行的经营状况和风险情况，从而做出理性的投资决策。
市场纪律还包括了对于银行破产清算机制的要求，以确保在银行出现破产情况时能够有有效的清算程序和机制，保障投资者的权益。
总之，巴塞尔协议的三大支柱构成了银行监管的核心内容，对于维护金融稳定和保护投资者利益具有重要意义。
资本监管、监管要求和市场纪律三者相辅相成，共同构建了一个完善的银行监管体系，为金融体系的稳定和健康发展提供了坚实的保障。
巴塞尔协议的实施和落实，将进一步提升金融体系的风险防范能力，保障金融体系的稳定运行。
2020初级经济师金融专业常考知识点：巴塞尔协议
2020初级经济师金融专业常考知识点：巴塞尔协议
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2020初级经济师金融专业常考知识点：巴塞尔协议
巴塞尔协议
1.巴塞尔协议制定的目的是：通过制定商业银行资本和风险资产间的比例，确定统一的计算方法和标准，达到加强国际银行体系健康、稳定发展的目标，同时通过确立公平的资本充足率标准，消除国际银行间存在的不平等竞争。
巴塞尔协议共分四大部分，即资本的构成、资产风险权重、资本标准比率的目标、过渡期的实施与安排和各国监管当局自由决定的范围。
2.巴塞尔协议明确将资本分为两类：①核心资本，又称一级资本。
这类资本主要包括实收股本（普通股、非积累优先股）和公开储备（未分配利润、盈余公积、资本公积）等。
②附属资本，又称二级资本、补充资本或辅助资本。
3.资本充足率＝资本/风险资产＝（核心资本＋附属资本）/∑（资产×风险权数），其中核心资本与全部风险资产的比率至少为4%，附属资本不能超过总资本的50%。
4.巴塞尔新资本协议确定的三大支柱是资本充足率、监管部门的监督检查和市场纪律。
5.巴塞尔协议III：在提高资本充足率方面，要求2015年1月以前，全球各商业银行将一级资本充足率下限从4%上调至6%，核心一级资本充足率的下限由2%提高至4.5%。
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巴塞尔协议三大支柱
巴塞尔协议三大支柱
问题：
巴塞尔协议三大支柱
答案：
巴塞尔协议三大支柱是：
1、最低资本要求;
2、监管当局对资本足够率的监督检查;
3、市场纪律。
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巴塞尔协议三大支柱
新协议由三大支柱组成:一是最低资本要求;二是监管当局对资本足够率的监督检查;三是市场纪律。
银行业是一个高风险的行业。
20世纪80年头由于债务危机的影响，信用风险给国际银行业带来了相当大的损失，银行普遍起先注意对信用风险的防范管理。
巴塞尔委员会建立了一套国际通用的以加权方式衡量表内与表外风险的资本足够率标准，极大地影响了国际银行监管与风险管理工作的进程。
在近十几年中，随着巴塞尔委员会依据形势改变推出相关标准，
资本与风险紧密联系的原则已成为具有广泛影响力的国际监管原则之一。
正是在这一原则指导下，巴塞尔委员会建立了更加具有风险敏感性的新资本协议。
新协议将风险扩大到信用风险、市场风险、操作风险和利率风险，并提出三个支柱（最低资本规定、监管当局的监督检查和市场纪律）要求资本监管更为精确的反映银行经营的风险状况，进一步提高金融体系的平安性和稳健性。
1、第一支柱最低资本规定
新协议在第一支柱中思索了信用风险、市场风险和操作风险，1并为计量风险带给了几种备选方案。
关于信用风险的计量。
新协议提出了两种基本方法。
第一种是标准法，其次种是内部评级法。
内部评级法又分为初级法和高级法。
对于风险管理水平较低一些的银行，新协议举荐其采纳标准法来计量风险，计算银行资本足够率。
依据标准法的要求，银行将采纳外部信用评级机构的评级结果来确定各项资产的信用风险权利。
当银行的内部风险管理系统和信息披露到达一系列严格的标准后，银行可采纳内部评级法。
内部评级法允许银行运用自我测算的风险要素计算法定资本要求。
其中，初级法仅允许银行测算与每个借款人相关的违约概率，其他数值由监管部门带给，高级法则允许银行测算其他务必的数值。
类似的，在计量市场风险和操作风险方面，委员会也带给了不一样层次的方案以备选取。
2、其次支柱监管部门的监督检查
委员会认为，监管当局的监督检查是最低资本规定和市场纪律的重要
补充。
详细包括：（1）监管当局监督检查的四大原则。
原则一：银行应具备与其风险状况相适应的评估总量资本的一整套程序，以及维持资本水平的战略。
原则二：监管当局应检查和评价银行内部资本足够率的评估状况及其战略，以及银行监测和确保满意监管资本比率的潜力。
若对最终结果不满意，监管当局应实行适当的监管措施。
原则三：监管当局应期望银行的.资本高于最低监管资本比率，并应有潜力要求银行持有高于最低标准的资本。
原则四：监管当局应争取及早干预从而避开银行的资本低于抵挡风险所需的最低水平，假如资本得不到爱护或复原，则需快速实行补救措施。
（2）监管当局检查各项最低标准的遵守状况。
银行要披露计算信用及操作风险最低资本的内部方法的特点。
作为监管当局检查资料之一，监管当局务必确保上述条件自始至终得以满意。
委员会认为，对最低标准和资格条件的检查是其次支柱下监管检查的有机组成部分。
（3）监管当局监督检查的其它资料包括监督检查的透亮度以及对换银行帐薄利率风险的处理。
3、第三支柱市场纪律
委员会强调，市场纪律具有强化资本监管，帮忙监管当局提高金融体系平安、稳健的潜在作用。
新协议在适用范围、资本构成、风险暴露的评估和管理程序以及资本足够率四个领域制定了更为详细的定量及定性的信息披露资料。
监管当局应评价银行的披露体系并实行适当的措施。
新协议还将披露划分为核心披露与补充披露。
委员会举荐，困难的国际活跃银
行要全面公开披露核心及补充信息。
关于披露频率，委员会认为最好每半年一次，对于过时失去好处的披露信息，如风险暴露，最好每季度一次。
不常常披露信息的银行要公开说明其政策。
委员会激励利用电子等手段带给的机会，多渠道的披露信息。
【巴塞尔协议三大支柱】。