中国外汇交易中心产品指引(外汇黄金CMDS)V1.2
中国外汇交易中心产品指引(外汇市场)V1.2
China Foreign Exchange Trade System
产品指引（外汇市场）
Product Guide (FX Market)
V 1.2
2012 年 11 月
前
言
本指引仅作银行间外汇市场会员从事外汇交易参考指引性用途， 旨在介绍中国外汇交易 中心（除特定规范引用处外，指引中简称 “交易中心”）外汇产品，以及明确交易双方在无 特别约定情况下外汇交易的术语释义、 一般准则和基本规程， 以帮助理解银行间外汇市场产 品，降低交易成本和提高市场效率。在不违反相关法律、法规、规章、交易规则及交易中心 颁布的其它相关文件的前提下，交易双方一致达成的特别约定具有优先性。 交易中心不保证本指引所载文字、图形、公式、说明、陈述及任何其它项目的准确性及 完整性。指引中所列英文仅供参考，以中文为准。交易中心对因使用或信赖本指引中任何所 载内容造成的任何损失，包括特定的、直接的、间接的、意外的、可意识到的各种收入或盈 利损失不承担任何责任。 本指引著作权归属交易中心， 银行间外汇市场会员可在交易协议或其他交易文件中予以 部分或全部引用，其他单位或个人基于非赢利性目的可予以摘录、引用，但必须注明出处。 未经交易中心授权，任何单位和个人不得复制、翻译或分发本指引的纸质、电子或其他形式 版本。 本指引主要由 6 部分内容和附录组成，第 1 部分为外汇交易的通用定义；第 2、3、4、 5、6 部分为银行间外汇市场产品，包括与各产品相关的定义、产品基本要素和示例；附录 包括表格与规则。 交易中心将在不作特定通知的情况下，根据市场发展变化、市场建议、外汇交易系统升 级等情况不定期更新或修订本指引并及时公布最新版本，并对最新版本的修订情况进行说 明。
5.
货币掉期交易
中国外汇交易中心关于本币交易系统升级到2.4.2版及启用新版即时通讯工具(CM)的通知
中国外汇交易中心关于本币交易系统升级到2.4.2版及启用新版即时通讯工具(CM)的通知文章属性•【制定机关】中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心•【公布日期】2013.02.22•【文号】中汇交发[2013]48号•【施行日期】2013.02.22•【效力等级】行业规定•【时效性】现行有效•【主题分类】机关工作正文中国外汇交易中心关于本币交易系统升级到2.4.2版及启用新版即时通讯工具（CM）的通知（中汇交发〔2013〕48号）银行间本币市场成员：为进一步完善系统功能，我中心定于2013年3月1日发布本币交易系统2.4.2版本，同时启用新版即时通讯工具CM（CFETS Messenger），以便利成员间沟通。
现将有关事宜通知如下：一、升级内容（一）本币交易系统1.优化做市商跑马灯提示、做市合规查询功能；2.扩容衍生品授信机构数量至300家；3.完善各市场报价、行情显示窗口的过滤功能。
（二）新版即时通讯工具CM正式启用新版即时通讯工具CM，OCS（Office Communicator System）服务停止，原OCS用户组默认迁移至CM。
CM主要功能如下：1. 实现银行间市场交易员间的即时互动，支持添加本币交易系统用户及互联网MSN好友；2. 支持专线网和互联网两种登录方式，实现不同网络间的交叉互动；3.支持离线消息的手机短信接收，重要信息即时传达；4.支持互动讨论，观点发布；5.支持与本币交易系统的直通式互联报价，即通过CM询价后，可将询价结果提交至本币交易系统，自动生成对话报价；6.支持从本币交易系统报价窗口界面直接发起与报价方交易员的对话。
二、升级时间（一）3月1日（周五）17：00至19：00本币市场成员确认当日所有交易和业务操作均已结束后，可进行新版客户端升级并确认版本号（打开前台或中后台，版本号显示为“2.4.2”即为升级成功，当日不能登录）。
（二）3月3日（周日）9：00至11：30本币市场成员需使用新版客户端进行登录验证（因本次为大版本升级，为保证不影响下一交易日工作，请务必进行此项操作）。
中国外汇交易中心市场二部关于外汇交易中心暂停本币CSTP部分报表数据下载的通知-
中国外汇交易中心市场二部关于外汇交易中心暂停本币CSTP部分报表数
据下载的通知
正文：
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中国外汇交易中心市场二部关于外汇交易中心暂停本币CSTP部分报表数据下载的通知各位本币CSTP会员：
本币CSTP服务自2013年第三季度起已经免费提供服务。
为了提升CSTP服务质量、更好地服务市场成员，交易中心将对本币CSTP服务进行改造，拟于12月20日暂停一些使用率低的报表功能：当日和历史成交、报价报表数据；CSV格式报表数据。
API实时消息与报表盘前盘后基础数据不受影响。
改造完成后，交易中心将另行通知CSTP服务内容变动情况。
敬请周知。
联系人：胡懋智联系电话：************
中国外汇交易中心市场二部
2013年12月5日
——结束——。
中国外汇交易中心市场数据服务（CMDS）介绍
中国外汇交易中⼼市场数据服务（CMDS）介绍中国外汇交易中⼼市场数据服务（CMDS）中国外汇交易中⼼市场数据服务（CFETS Market Data Service, 以下简称CMDS）是交易中⼼提供的⼀种信息服务。
它依托实时、⾼效、安全和可靠的数据⽣成和传输平台，提供完整、持续的银⾏间市场的市场数据信息。
CFETS Market Data Service (CMDS) is one of the information services provided by CFETS. Based on real-time, efficient, secure and reliable data generation and transmission platform CMDS provide various types of integrated and continuous market data of Chinese inter-bank market. CMDS服务内容/ Contents of CMDSCMDS服务提供的数据涵盖银⾏间外汇市场、债券市场、拆借市场和衍⽣品市场，包括⾏情数据、基准数据、历史数据和增值数据等。
已经推出的银⾏间外汇市场数据包括⼈民币外汇即期、远期、掉期和NDF产品的⾏情和报价等。
并即将推出债券市场、拆借市场和衍⽣品市场的市场数据和SHIBOR、⼈民币利率收益率曲线等基准数据，以及各类历史数据、增值数据（市场深度、数据挖掘服务、过滤数据服务、新闻数据）等。
The data provided by CMDS include benchmark data, market data, historical data and value-added data of inter-bank FX market, bond market, funding market and derivatives market. For FX market CMDS provides market data of spot, forward, swap, NDF and etc. For bond, lending and derivatives markets CMDS will provide market data for all kinds of instruments: lending, Repo, cash bond, interest rate swap and etc. CMDS will also provide benchmark data such as SHIBOR, RMB interest rate yield curve) and historical data, value-added data (market depth, data mining, data filtering, news data).●涵盖市场/Markets银⾏间外汇市场/Inter-bank FX market银⾏间债券市场、拆借市场、⼈民币衍⽣品市场/Inter-bank bondmarket, lending market and RMB derivatives market基准数据/Benchmark●数据类型/Data Type实时数据/Real-time Data延迟快照数据/Delayed Snapshot Data交易中⼼其他⾼质量数据/Other high quality data●数据内容/Data Content⼈民币外汇中间价：Central Parity Rate最优报价：Best Bid/Offer外汇市场最优报价做市商：Best Quote Liquidity Provider外汇市场成交量标志：FX Market Dealt Volume Flag最新成交价：Latest Dealt Rate最新买卖成交价：Latest Bid/Offer Dealt Rate最⾼成交价：High Dealt Rate Today最低成交价：Low Dealt Rate Today开盘成交价：Open Dealt Rate回购定盘利率：Fixing repo Rate收益率曲线：Yield Curve债券指数：Bond IndexSHIBORCMDS的应⽤前景/Usage of CMDS●⼈民币外汇牌价的⽣成对于有结售汇资格的银⾏，可以利⽤CMDS提供的市场数据动态的⽣成外汇牌价信息●⼈民币外汇资产定价/Pricing multi-assets银⾏间市场实时分析与资产定价/ Anglicizing and pricingmulti-assets in real time银⾏间市场及零售市场报价交易引擎数据源/ Data feed for priceengine of inter-bank market and retail market跨市场、跨资产套利定价/Multi-market and multi-assets arbitragepricing●直通式处理和算法交易数据源/Data Feed for STP and Algorithmtrading结合交易中⼼提供的交易、清算等服务为银⾏提供直通式处理能⼒/Provide STP capability for banks with collaboration of tradingand clearing service provided by CFETS为算法交易提供⾼质量的数据源/ High Quality Data Feed forAlgorithm tradingCMDS使⽤⽅式●直接专线连接⽤户可以租⽤中国电信或中国⽹通的专线，直接接⼊交易中⼼访问CMDS 服务。
中国外汇交易中心关于银行间外汇市场新增期权品种的通知
中国外汇交易中心关于银行间外汇市场新增期权品种的通知文章属性•【制定机关】中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心•【公布日期】2022.05.26•【文号】中汇交发〔2022〕150号•【施行日期】2022.06.13•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】外汇管理正文关于银行间外汇市场新增期权品种的通知中汇交发〔2022〕150号银行间外汇市场会员：为落实《关于进一步促进外汇市场服务实体经济有关措施的通知》（汇发〔2022〕15号），满足外汇市场风险管理需求，经国家外汇管理局同意，中国外汇交易中心（以下简称交易中心）将于2022年6月13日起在银行间外汇市场新增期权品种。
具体安排如下。
一、新增期权品种银行间人民币外汇市场新增普通美式期权及其组合交易、亚式期权；银行间外币对市场新增普通美式期权及其组合交易、亚式期权、欧式障碍期权和欧式数字期权。
普通美式期权是指期权买方可以在到期日或到期日之前任何一天或到期日约定的时段行权的标准期权。
亚式期权是指期权结算价或行权价取决于有效期内某一段时间观察值的平均值，分为平均价格期权和平均执行价格期权。
欧式障碍期权是指期权初始有效或无效，当到期日观察值高于或低于约定的障碍价格时，期权自动作废或生效，若期权生效则等同普通欧式期权，分为敲入期权和敲出期权。
欧式数字期权是指双方约定固定金额，当到期日观察值高于或低于约定的行权价时，若为价内期权，期权买方即可行权并收到该笔固定金额。
二、业务安排1. 银行间人民币外汇市场期权会员可参与普通美式期权及其组合交易、亚式期权；银行间外币对市场期权会员可参与普通美式期权及其组合交易、亚式期权、欧式障碍期权和欧式数字期权。
2. 新增期权品种支持询价交易模式下的协商交易功能，支持参与机构通过即时通讯工具iDeal协商交易要素并直通交易系统。
3. 初期支持双边清算、全额交割，未来将根据市场需求支持更多清算交割方式。
外汇平台使用手册
退出 — 退出用户端软件。
注意: 如果终端被关闭， 智能交易和 追踪停止将不会执行。
查看目录 执行管理品种窗口，工具条，程序语言界面。可以使用 "常规" 工具操作。包含以下功能：
关闭 —关闭当前图表。
保存为 —以"CSV", "PRN",或"HTM" 格式保存历史数据。
保存为图片 — 以"BMP" 或"GIF"格式保存。 在图表窗口执行，功能相同。
开设模拟帐户 —开设一个新模拟帐户。 开设模拟账户无需任何资金担保，测试交易系统。
开设账户需执行选择 "导航—账户" 窗口或按插入键。
缩小 — 缩小图表 可以使用"-" 键或"图表"中工具条 操作，或者按住鼠标左键， 沿着水平轴向左移动光标指 针；
步长 — 每次向左移动一格图表。 也可以按 F12 进行同样的操作；
属性 —显示图表属性窗口。 可以在 图表设置窗口显示。 也可以按热键 F8 进行同样的操作；
注意: 大多数"图表"在 工具条 中存在副本，查看 图表控制.
窗口 打开窗口的列表和当前位置。
帮助 有关程序的信息和指南。
文件目录 管理图表，打印，历史数据储存和数据图表储存。 由以下部分组成:
新图表 — 打开金融品种的图表窗口。此指令会列出可提供金融品种的列表。 可以从列表 中选中一个金融品种打开一个新的图表窗口。 可以使用 "常规" 工具。
中国外汇交易中心关于在新一代外汇交易平台推出即时通讯工具的通知
中国外汇交易中心关于在新一代外汇交易平台推出即时通讯
工具的通知
【法规类别】外汇综合规定
【发文字号】中汇交发[2018]31号
【发布部门】中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心
【发布日期】2018.01.24
【实施日期】2018.01.24
【时效性】现行有效
【效力级别】XE0303
中国外汇交易中心关于在新一代外汇交易平台推出即时通讯工具的通知
（中汇交发〔2018〕31号）
银行间外汇市场会员、银行间黄金询价市场会员：
为进一步规范及便利市场交易，中国外汇交易中心（以下简称交易中心）将于2018年2月5日在新一代外汇交易平台CFETS FX2017（以下简称新平台）推出基于实名认证的即时通讯工具。
现将有关事项通知如下：
一、用户范围。
银行间外汇市场（包括人民币外汇、外币对和外币拆借）和银行间黄金询价市场会员机构的
1 / 1。
CFETS 远掉期交易快速使用手册-中国外汇交易中心
中国外汇交易中心外汇交易系统CFETS FX 2009远掉期交易快速使用手册V1.02011年2月CFETS FX 2009 中将CNF 作为人民币外汇远期专用货币名称，以满足人民币外汇远期及掉期报价单独显示及交易的需求。
不同货币对的权限概括如下： *.CNY 支持以下产品的报价及交易： SPOT （包含T oday ，T om ） SWAP *.CNF 支持以下产品的报价及交易： Outright Forward （不包含T oday ，T om ） NDF 远期及NDF 交易的交易日志、成交确认单、数据统计及CMDS/CSTP 相关数据接口均保持与原有格式一致。
报价版面货币对添加：1. 打开Setup 窗口，选择Bilateral Tab ，要配置外汇远期报价版面，即选择F 、F 、GBP .CNF 、F 、F 。
（外汇即期及外汇掉期的配置方式保持不变，即为Y 等）2. 添加完成后，回到报价版面，如右图：掉期报价远期报价外汇询价交易操作说已有订单及相关策略交易日志及Blotter： LCM交易日志（FX）:所有交易包括Outright远期交易及NDF交易，其交易明细以及成交确认单中的CCY Pair均显示为“Y”。
参见右图Blotter日志：如在Blotter中查询日志，在F货币对上完成Outright远期交易或者NDF交易，FXCCY Pair域显示为“F”;在Y货币对上完成即期交易（包括TOD、TOM）或者外汇掉期交易，FX CCY Pair域显示为“Y”。
参见右图。
（仅限做市商）配置有*.CNF 报价权限的做市商，打开RateMonitor 版面，点击Setups ，可填加F等报价货币对，参见右图。
交易员可以为F等货币对的Outright 期限（1D,1W,2W…）报远期点，参见右图。
交易员可以为Y等货币对的TOD ，TOM期限及外汇掉期以掉期点形式报价，参见右图。
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外汇期权隐含波动率 曲线
2
外汇快照 市场数据 市场 产品
最优报价
数据内容
最优报价（最优报买、最优报卖）
期限
交易模式
货币对
即期：USD/CNY、EUR/CNY、 JPY/CNY、HKD/CNY、GBP/CNY、 AUD/CNY、NZD/CNY、SGD/CNY、
发送频率
人民币 外汇
成交行情
首笔成交价、 末笔成交价、 最高成 交价、最低成交价
即期 远期 掉期 询价
AUX/CNY 实时逐笔 AUY/CNY
基准 价格
涨跌停基准价格、最高限价、最低限 价
基准数据 产品名称
外汇掉期曲线 （标准期限） 外汇掉期曲线 （标准期 限、非标准期限）
数据内容
Y 外汇掉期曲线标准期限的掉期点
发送频率
9:30-16:30 每半小时 12:10/16:40 每日两次
人民币 外汇 成交 行情
价、最低成交价、最新成交价、最新 成交价时间、最新成交价方向、最新 成交价量标识、最新成交价起息日、 涨跌、涨跌幅
竞价 询价
中间价
中间价、最高限价、最低限价 最优报价（报价时间、最优报买、最 优报卖、最优买价做市商 5 个、最优 卖价做市商 5 个） 即期 首笔成交价、末笔成交价、最高成交 远期 掉期 竞价 询价 EUR/USD、AUD/USD、GBP/USD、 USD/CHF、USD/HKD、USD/CAD、 实时逐笔 USD/JPY、EUR/JPY、USD/SGD
最优 报价
外币对 成交 行情
价、最低成交价、最新成交价、最新 成交价时间、最新成交价方向、最新 成交价量标识、最新成交价起息日、 涨跌、涨跌幅
1
最 优报卖、最优买价做市商 5 个、最优 卖价做市商 5 个）
开盘价、最高成交价、最低成交价、 黄金 成交 行情 最新成交价、最新成交价时间、最新 成交价方向、最新成交价量标识、最 新成交价起息日、涨跌、涨跌幅
最优 报价
数据内容
最优报价（报价时间、最优报买、最 优报卖、最优买价做市商 5 个、最优 卖价做市商 5 个） 首笔成交价、末笔成交价、最高成交
期限
交易模式
货币对
发送频率
即期：USD/CNY、EUR/CNY、 JPY/CNY、HKD/CNY、GBP/CNY、 AUD/CNY、NZD/CNY、SGD/CNY、 即期 远期 掉期 CAD/CNY、CNY/MYR、CNY/RUB 远期/掉期：USD/CNY、 EUR/CNY、JPY/CNY、HKD/CNY、 GBP/CNY、AUD/CNY、NZD/CNY、 SGD/CNY、CAD/CNY、CNY/MYR、 CNY/RUB 实时逐笔
中国外汇交易中心
China Foreign Exchange Trade System
产品指引（外汇/黄金 CMDS）
Product Guide (FX/Gold CMDS)
V 1.2
2015 年 1 月
产品简介 CMDS（CFETS Market Data Service） （外汇/黄金）指中国外汇交易中心向银行间外汇市场会员/银行间黄金询价会 员提供的外汇/黄金数据接口服务。CMDS 依托安全高效的数据平台，可及时向银行间外汇市场会员/银行间黄金询价 会员提供高质量、可靠的银行间外汇/黄金市场数据或基准数据，为市场分析、数据模型建立、风险控制等提供准确 有效的数据支持，并有助于实现前中后台数据直通式处理。 产品分类 外汇/黄金实时：实时逐笔的外汇市场数据和基准数据/实时逐笔的黄金市场数据 外汇快照：每 15 分钟提供实时的外汇市场数据 用户范围 外汇/黄金实时：银行间外汇市场会员/银行间黄金询价会员（外汇市场数据和基准数据仅向银行间外汇市场会员开 放，黄金市场数据仅向银行间黄金询价会员开放） 外汇快照：银行间外汇市场会员 产品内容＊ 外汇/黄金实时 市场数据 市场 产品
最优报价（最优报买、最优报卖）
即期 远期 掉期
竞价 询价
EUR/USD、AUD/USD、GBP/USD、 USD/CHF、USD/HKD、USD/CAD、 每 15 分钟 USD/JPY、EUR/JPY、USD/SGD
首笔成交价、 末笔成交价、 最高成 交价、最低成交价
＊备注：本指引中外汇实时接口指中国外汇交易中心提供的 CMDS 直连接口。
Y 外汇掉期曲线标准期限/ 非标准期限的掉期点 人民币 Shibor3M 对美元 Libor3M 货币掉期曲线 人民币固定利率对美元 Libor3M 货币掉期曲线
货币掉期曲线
每日 17:10
外汇掉期+Shibor+人民币中间价 外汇掉期+Shibor+即期询价报价均值 美元隐含利率曲线 外汇掉期+Shibor3M 利率互换定盘（收盘）曲线+人民币中间价 外汇掉期+Shibor3M 利率互换定盘（收盘）曲线+即期询价报价均值 外汇掉期+FR007 利率互换定盘（收盘）曲线+人民币中间价 外汇掉期+FR007 利率互换定盘（收盘）曲线+即期询价报价均值 Y ATM Y 25D Call Y 25D Put Shibor+外汇即期询价均值 Shibor+人民币中间价 外汇期权 Delta 头寸 计量参数 Shibor3M 利率互换收盘曲线+外汇即期询价均值 Shibor3M 利率互换收盘曲线+人民币中间价 FR007 利率互换收盘曲线+外汇即期询价均值 FR007 利率互换收盘曲线+人民币中间价 每日 16:40 每日 16:40 12:10/16:40 每日两次
即期 远期 掉期
竞价 询价
CAD/CNY、CNY/MYR、CNY/RUB 远期/掉期：USD/CNY、 EUR/CNY、JPY/CNY、HKD/CNY、 GBP/CNY、AUD/CNY、NZD/CNY、 SGD/CNY、CAD/CNY、CNY/MYR、 CNY/RUB 每 15 分钟
中间价
中间价
最优报价 外币对 成交行情
3