基于随机森林与RFM模型的财险客户分类管理研究

第 ３１卷 总第 １８１期
Ｕ Ｉｏ平 Ｚ）－Ｊ 弟 Ｉ期
基 于 随 机 森 林 与 ＲＦＭ模 型 的
财 险 客 户 分 类 管 理 研 究
闫 春 孙 海 棠 李亚琪
（山东科技大学数学 与系统科 学学院 ，山东 青岛 ２６６５９０）
摘 要 ：基 于客 户价值 的财险客 户分类 管理能够 帮助公 司 更有 效地节 约成本 ，创 造收 益。通过在 ＲＦＭ（近度 、值 度 、频 度 ）模 型 中加 入 财 险 客 户 理 赔 额 指 标 ，将 模 型 扩展 为 ＲＦＭＰ模 型 ，综 合 考 虑 了财 险 客 户 的 利 润 贡 献 度 及 其 风 险 因素 ，从风 险和贡献两个角度更有效的衡 量客户价值。 同时，将 随机 森林分类算法应用到客 户分类 管理 中 ，并 与 神 经 网 络 分 类 模 型 进 行 比较 ，实验 结 果 显 示 随机 森 林 分 类 具 有 更 小 的误 差 。进 一 步 分 析 了各 客 户 类 群 的人 口统 计 学指标 ，避免 了复杂的客 户指标 量化计 算过 程 ，有利 于财险公 司对庞 大的客 户群进行 分类管理 ，也有助 于公 司对新 入客户进行风险价值评估 ，提 供具有针 对性与个性化 的产品与服务 。 关键词 ：ＲＦＭ模 型 ；财 险客 户风 险价值评价体 系；客户分类 管理 ；随机森林
在分 类算 法 方 面 ，随机 森 林 是 一 种 较 新颖 的被 证 明表 现 良好 的算 法 ，当前 在 生 态环 境 及 遥 感 等 领 域 应用 广 泛 。Ｈｏｂｌｅｙ运 用 随机 森 林 研 究 了环 境 和
人类 活 动对 土壤 中有 机碳 组 分 的影 响 。Ｂｅｃｋｓｃｈ— ｆｅｒ等 提 出了基 于 随 机 森林 的 亚 热带 叶 面积 指 数 计 算 方法 Ｊ。Ｇｏｕｎａｒｉｄｉｓ等 分 析 了影 响 土 壤类 型 的 主 要 变量 Ｊ。 国内学者 近 几 年 的研究 也 非 常广 泛 ，李
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１ ＲＦＭ 模 型改进及随机森林理论介绍
在 ＲＦＭ 模 型 中 ，近度 （Ｒｅｃｅｎｃｙ）指 最 近 一 次消 费 ，也 即客 户 最 近 一 次 购 买 产 品 或 服 务 的 消 费 状 况 。上 一 次 消 费 时 间越 近 的 客 户 对 提 供 的 即 时 商 品或 是 服 务 最 有 可 能 反 应 ，价 值 相 对 较 高 。频 度 （Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ）是 指 在 一 定期 限 内客 户 进 行 消 费 的次 数 。消 费 频 率 越 高 的 客 户 ，其 对 产 品 的满 意 度 越 高 ，忠诚 度 越 高 。值 度 （Ｍｏｎｅｔａｒｙ），也 就 是 消 费 金 额 ，是客户价值 最为直 观 的体 现 ，消 费金额 越高 ， 其 为 公 司 创造 的利 润 也 就 越 高 。 对 于 财 险 客 户来
国 内学者 运 用 ＲＦＭ 模 型 的研 究 主要 有 孙 瑛 等 建立 了 客户价 值计 量 模 型 ¨Ｊ，王 文 贤 给 出 多层 级 客 户忠 诚度 衡 量 指 标 及 评 估 模 型 Ｊ。 吕斌 将 营 销 问 题 转 化 为 组 合 优 化 问题 ＿３ Ｊ。杨 彬 实 现 了 双 阶 段 客 户关 联 分类 』。国外相 关研 究 ，Ｈａｍｉｄ等在 ＲＦＭ 模 型 中加 入客 户生 命 价值 分 析 中 的两个 变 量 ，结合 基 本分 类 模 型 ，对 银 行 网上 支 付 客 户 进 行 分 类 研 究 Ｊ。Ｄｕｒｓｕｎａ等 运用 数据 挖 掘 技 术 对 酒 店 客户 进 行 ＲＦＭ 分 析 ，指 出管理 者 在 实施 客 户 关 系 管理 时 ， 应 根 据 ＲＦＭ３个 指 标 的 变 化 来 提 出 新 的 管 理 策 略 。
财 险客户 分 类 研 究 对 保 险 公 司 的运 营 管 理 决 策 同样起 着重 要 的作 用 ，相 当数 量 的学 者对 保 险 客 户分 类 进 行 了研 究 ，但 ＲＦＭ 模 型缺 少 风 险 衡 量 指 标 ，Ｓｈｗｅｔａ Ｓｉｎｇｈ等 曾指 出这 一 问题 ，并 指 出在 ＲＦＭ 模 型 中可 以加 入 三个 风 险 指标 （客户 依 然 活跃 的概 率 、达 到最 低 消 费 水平 的概 率 和消 费 频 率 ）Ⅲ 。 因 此 ，本 文 在 ＲＦＭ 模 型 的基 础 上 ，考虑 财ห้องสมุดไป่ตู้险 业 务 特点 加 入客 户理赔 指 标 ，提 出 ＲＦＭＰ模 型 。
精 准 有 效 的客 户 分 类 不 仅 可 以 降 低 财 险公 司 客户关系管理（ＣＲＭ）中的客户维护成本 ，也有助于 公 司 制定针 对 性 营销 和 管 理 策 略 ，实现 利 润 的最 大 化 。在 实 际应 用 中 ，客 户 分 类 管 理一 般 包 含 客 户 价 值 分 级管 理 和 客 户 风 险 分 级 管 理 两 方 面 。其 中 ， ＲＦＭ 模 型是 衡 量 客 户 利 润 贡 献度 和 忠 诚 度 的重 要 工具 和 手 段 ，被 广 泛 应 用 于 金 融 、零 售 、货 运 等 各 行 业 。
欣 海 阐述 了 随 机 森 林 分 类 方 法 在 朱 鹦 选 址 预 测 上 的应 用 ¨ 。明均仁 ，肖凯将 随机 森林 应 用 到需 水 预 测 中¨ 。马 珥等 则 研 究 了农 耕 地 区 土 地 利 用 分类 预测问题 。在社会人类学研究 中，蔡加欣等将其 应用 到人体 行 为分类 ｌｌ ，孙菲 菲 等将 其 运 用到 犯罪 预测 。在 风险评 估 和客户 管 理 等方 面 ，方 匡南 等 预测 了基 金收 益率方 向＿】 ，将 非 参数 随机 森林 回归 引入 到基 于 ＲＦＭ 模 型 指 标 的保 险客 户 利 润 贡 献 度 研究 之 中 。于 晓 虹 则 将 其 应 用 于 Ｐ２Ｐ网贷 信 用 风 险评 价 与预警 －－ 。
基金项 目ｉ国家 自然科学 基金项 目——“基于结构化大数据深度挖掘的非寿险保险公 司经营风 险模型研究”（项 目编号 ：６１５０２２８０；项 目负 责人 ：闫春 ）成果之一 。
作者简介 ：闫春 ，工学博 士 ，山东科技大学数学与系统科学学院副教授 ，研究方 向 ：保险精算 、大数据分析 与处理 、统计学 ；孙 海棠 ，山东科 技大学数学与系统科学学院硕士研 究生 ，研究方 向：保 险精算 ；李亚琪 ，山东科技大学数学与系统科学学院硕士研究生 ，研 究方 向：保 险精算 。