(简体)中国金融期货交易所
中国金融期货交易所关于增加5年期国债期货合约可交割国债的通知
中国金融期货交易所关于增加5年期国债期货合约可
交割国债的通知
文章属性
•【制定机关】中国金融期货交易所
•【公布日期】2024.07.15
•【文号】中金所发〔2024〕41号
•【施行日期】2024.07.15
•【效力等级】行业规定
•【时效性】现行有效
•【主题分类】期货
正文
关于增加5年期国债期货合约可交割国债的通知
中金所发〔2024〕41号各会员单位：
2024年记账式附息（十四期）国债已招标发行。
根据《中国金融期货交易所国债期货合约交割细则》及相关规定，该国债符合TF2409、TF2412和TF2503合约的可交割国债条件，转换因子分别为0.9516、0.9539和0.9563。
该国债从上市交易日后的下一交易日开始，纳入TF2409、TF2412和TF2503的可交割国债范围，可用于交割意向申报。
相关信息可在参与人服务平台和交易所网站查询。
特此通知。
中国金融期货交易所
2024年7月15日。
中金所交易规则
中金所交易规则随着中国经济的不断发展，金融市场成为了越来越多人的关注焦点。
而中国金融市场的核心部门之一就是中金所（中国金融期货交易所）。
中金所开展金融期货交易，对于提升中国金融市场的深度和广度、推动金融市场创新、培育金融人才等方面具有重要意义。
在中金所进行交易时，不同的投资者都需要遵守一些交易规则。
下面，我们将对中金所交易规则进行详细介绍。
一、期货合约的品种与交易时间在中金所可以交易的期货合约主要包括股指期货和国债期货两类。
其中，股指期货包括上证50指数和沪深300指数两个品种；国债期货包括五年期国债期货和十年期国债期货两个品种。
不同品种的期货合约交易时间也不同。
具体而言：1.上证50指数期货和沪深300指数期货：上午9:15-11:30、下午1:00-3:00、晚上8:00-11:00三个交易时段。
2.五年期国债期货和十年期国债期货：上午9:15-11:30、下午1:00-3:00、晚上8:00-11:00三个交易时段。
二、交易方式和交易制度在中金所进行交易的方式有两种：一种是开盘即时达，也就是说，在交易时间开始后，买家可以在任何时间点买入，卖家可以在任何时间点卖出；另一种是集合竞价交易，也就是指在特定时间段内，买家和卖家在规定的价格范围内进行竞价，最终确定交易价格。
在交易制度方面，中金所实行了“T+1”制度。
具体而言，T日买进的合约必须在T+1日卖出或交割，而T日卖出的合约则必须在T+1日买入或交割。
三、交易标准在中金所进行交易的投资者都需要遵守一些交易标准，主要包括以下几点：1.开仓保证金：不同品种的期货合约的开仓保证金标准不同。
开仓保证金是指投资者在购买期货时需要缴纳一定的保证金，保证金的多少取决于合约的总价值和当前市场的波动程度。
如果在交易中亏损，开仓保证金将作为弥补亏损的资金。
2.维持保证金：投资者在交易中的持仓需要满足一定的维持保证金标准，否则可能会被强制平仓。
3.涨跌停板：在交易中，每个品种的价格波动都有上限和下限。
中金所平仓规则
中金所平仓规则摘要：一、中金所平仓规则概述二、中金所平仓规则的具体内容1.期货合约平仓2.期权合约平仓3.特殊品种平仓三、平仓操作的注意事项四、平仓策略的应用正文：【一、中金所平仓规则概述】中金所，即中国金融期货交易所，是我国金融市场的重要基础设施，负责组织期货和期权交易。
平仓是指投资者在期货或期权合约到期前，通过买卖相抵消原有头寸，从而结束交易的过程。
中金所平仓规则旨在规范市场行为，保障投资者权益，维护市场秩序。
【二、中金所平仓规则的具体内容】1.期货合约平仓：期货合约平仓分为两种情况，一是到期自动平仓，二是提前申请平仓。
到期自动平仓是指合约到期时，未平仓的期货头寸自动按照收盘价进行平仓。
提前申请平仓则需要投资者在合约到期前向交易所提交平仓申请，交易所按照当时市场价格进行撮合成交。
2.期权合约平仓：期权合约平仓同样分为到期自动平仓和提前平仓。
到期自动平仓是指期权到期时，未行权的期权合约自动失效，投资者无需进行平仓操作。
提前平仓则需要投资者在期权到期前向交易所提交平仓申请，交易所按照市场价格进行撮合成交。
3.特殊品种平仓：对于一些特殊品种，如融资融券、转融通等，其平仓规则参照期货合约平仓规定执行。
【三、平仓操作的注意事项】1.投资者在进行平仓操作时，应充分了解合约到期日及相关费用，避免因遗忘或误解导致损失。
2.投资者应关注市场行情，合理评估平仓时机，尽量避免过高或过低的价格风险。
3.投资者在申请平仓时，应确保账户内有足够的资金或券源，以保证交易所顺利办理平仓手续。
【四、平仓策略的应用】1.套保策略：投资者可以通过买入相反方向的期货合约，以锁定现有持仓价格，降低价格波动风险。
2.对冲策略：投资者可以通过买入相反方向的期权合约，以规避市场价格波动带来的潜在损失。
3.滚动操作：投资者可以在合约到期前，将原有头寸平仓，并立即开设新的头寸，以实现连续投资收益。
总之，中金所平仓规则为投资者提供了多样化的平仓方式，投资者应充分了解并熟练掌握各种平仓策略，以提高投资收益。
中国金融期货交易所国债期货合约交割细则
中国金融期货交易所国债期货合约交割细则第一章总则第一条为规范中国金融期货交易所（以下简称交易所）国债期货合约交割行为，根据《中国金融期货交易所交易规则》及相关实施细则，制定本细则。
第二条国债期货合约采用实物交割方式。
第三条交易所、会员、客户及期货市场其他参与者应当遵守本细则。
第四条交割涉及的国债托管业务由国债托管机构依其规则及相关规定办理。
前款所称国债托管机构为中央国债登记结算有限责任公司（以下简称中央结算）和中国证券登记结算有限责任公司（以下简称中国结算）。
第二章可交割国债第五条国债期货合约的可交割国债应当满足以下条件：（一）中华人民共和国财政部在境内发行的记账式国债；（二）同时在全国银行间债券市场、上海证券交易所和深圳证券交易所上市交易；（三）固定利率且定期付息；（四）合约到期月份首日剩余期限符合合约规定的范围；（五）符合国债转托管的相关规定；（六）交易所规定的其他条件。
第六条合约的交割单位为面值100万元人民币的国债。
每交割单位的国债仅限于同一国债托管机构托管的同一国债。
中国结算上海分公司和中国结算深圳分公司托管的国债分别计算。
第七条国债期货合约的可交割国债及其转换因子数值由交易所确定并向市场公布。
第三章国债托管账户审核第八条参与交割的客户应当事先通过会员向交易所申报国债托管账户。
同一客户在不同会员处开户的，应当分别申报国债托管账户。
客户、会员应当确保所申报的国债托管账户真实、有效，且属于客户所有。
客户申报中央结算开立的国债托管账户的，只能申报一个国债托管账户。
客户申报中国结算开立的国债托管账户的，应当同时申报在中国结算上海分公司和中国结算深圳分公司开立的国债托管账户，且只能分别申报一个国债托管账户。
第九条会员申报客户的国债托管账户，应当向交易所提交下列材料并加盖公章：（一）客户国债托管账户申报表；（二）客户国债托管账户证明材料；（三）客户的有效身份证明材料；（四）交易所要求的其他材料。
中国金融期货交易所沪深300股指期货合约交易细则
中国金融期货交易所沪深300股指期货合约交易细则一、概述中国金融期货交易所（以下简称“交易所”）沪深300股指期货合约（以下简称“股指期货合约”）是交易所为投资者提供的金融衍生产品，旨在通过按期交割方式，以标的指数沪深300为基准，进行股指期货交易。
本文将介绍该合约的交易细则，包括交易时间、交割方式、合约规格等内容。
二、交易时间1. 交易所在每个交易日开市前5分钟公布当日的交易合约。
2. 交易时间为每个交易日的上午9:15至11:30和下午1:00至3:00，共计6个小时。
3. 每个交易日的结算价在交易日的最后收盘阶段确定。
三、交割方式1. 交割月份为最近连续的三个季月，分别为3月、6月、9月和12月。
2. 交割日为每个交割月份的最后一个交易日，如遇法定节假日，将提前到最接近的工作日。
3. 交割方式为实物交割，即按照合约规定的交割比例，交付标的指数股票。
四、合约规格1. 合约代号：以沪深300股指期货合约的交易代码作为合约代号。
2. 合约单位：每手合约代表交割的标的指数股票数目。
3. 最小变动价位：以合约代号结尾的小数点后两位计算，即合约价格最小变动单位为1个指数点。
4. 最大波动限制：根据合约代号结尾的小数点后两位计算，单个交易日内合约价格的最大上下波动限制。
5. 交割比例：合约代号结尾的小数点后两位计算，表示每一手合约所需交割标的指数股票的数量。
6. 最后交易日：每个交割月份的倒数第三个星期五。
五、交易规则1. 买卖方法：投资者可通过自有资金购买和卖空股指期货合约。
2. 下单方式：投资者可以通过交易所指定的交易平台进行电子化交易，也可通过合法的期货公司代理进行委托交易。
3. 成交规则：按照价格优先、时间优先原则进行成交。
4. 交易限制：交易所根据市场情况随时设定交易限制，包括交易合约的涨跌幅限制、交易合约的持仓限制等。
六、风险管理1. 交易所通过监控系统对市场风险进行实时监测，一旦发现异常情况，将及时采取相应措施。
中国金融期货交易所关于金融期货套期保值交易管理要求的通知
中国金融期货交易所关于金融期货套期保值交易管理要求的通知文章属性•【制定机关】中国金融期货交易所•【公布日期】2019.03.22•【文号】•【施行日期】2019.03.25•【效力等级】行业规定•【时效性】失效•【主题分类】期货正文中国金融期货交易所关于金融期货套期保值交易管理要求的通知为充分发挥金融期货风险管理功能，促进市场规范发展，加强套期保值交易行为管理，根据《中国金融期货交易所套期保值与套利交易管理办法》等有关规定，现将有关管理要求通知如下：一、套期保值交易管理要求非期货公司会员、客户进行套期保值交易的，应当按照套期保值方案执行。
套期保值方案发生变更的，应当及时向交易所报告。
（一）买入套期保值对于买入套期保值交易，非期货公司会员、客户的买入套期保值持仓合约价值或风险价值不得超过其计划替代的相关资产或风险价值。
投资计划与资产规模应当在套期保值方案中予以明确。
（二）卖出套期保值非期货公司会员、客户的股指期货所有品种卖出套期保值持仓合约价值之和，不得超过其持有的股指期货所有品种标的指数成分股、股票ETF和LOF基金市值之和的1.1倍。
非期货公司会员、客户的国债期货所有卖出套期保值持仓合约价值或风险价值，不得超过其持有的对冲标的资产或风险价值。
（三）处理措施对于不符合管理要求的非期货公司会员、客户，交易所将根据《中国金融期货交易所套期保值与套利交易管理办法》采取限期调整、谈话提醒、限制开仓等措施。
非期货公司会员、客户认为其套期保值持仓符合套期保值风险管理原则的，可以在交易前或者在收到《告知函》的5个交易日内，通过会员向交易所提交相关证明材料。
证明材料包括但不限于套期保值交易策略类型，套期保值方案执行情况，期货与套期保值标的资产规模，风险管理的基本逻辑、计算方法和相关参数，套期保值有效性等。
上述材料需非期货公司会员、客户签字或加盖公章。
交易所根据客户提供的材料进行评估，评估期间继续执行限期调整、谈话提醒和限制开仓等措施。
中金所介绍
中国金融期货交易所是经国务院同意，中国证监会批准，由上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所、上海证券交易所和深圳证券交易所共同发起设立的金融期货交易所。
中国金融期货交易所于2006年9月8日在上海成立，注册资本为5亿元人民币。
中国金融期货交易所的成立，对于深化金融市场改革，完善金融市场体系，发挥金融市场功能，具有重要的战略意义。
中国金融期货交易所的宗旨是发展社会主义市场经济，完善资本市场体系，发挥金融期货市场的功能，保障金融期货等金融衍生品交易的正常进行，保护交易当事人的合法权益和社会公共利益，维护金融市场正常秩序。
中国金融期货交易所的主要职能是：组织安排金融期货等金融衍生品上市交易、结算和交割；制订业务管理规则；实施自律管理；发布市场交易信息；提供技术、场所、设施服务；中国证监会许可的其他职能。
中国金融期货交易所在交易方式、结算制度等方面充分借鉴了国际市场的先进经验，并结合中国的市场实际，以高起点、高标准的原则建设中国的金融衍生品市场。
中国金融期货交易所实行结算会员制度，会员分为结算会员和非结算会员，结算会员按照业务范围分为交易结算会员、全面结算会员和特别结算会员。
实行结算会员制度，形成多层次的风险控制体系，强化了中国金融期货交易所的整体抗风险能力。
中国金融期货交易所采用电子化交易方式，不设交易大厅和出市代表。
金融期货产品的交易均通过交易所计算机系统进行竞价，由交易系统按照价格优先、时间优先的原则自动撮合成交。
采用电子化交易方式体现了中国金融期货交易所的高效、透明、国际化的发展思路。
中国金融期货交易所肩负着建立和发展中国金融期货市场的艰巨任务。
中国金融期货交易所坚持以科学发展观为指导，本着稳健发展、与时俱进的原则，打造一个健康规范、高效透明、积极创新、技术先进的金融期货交易所，为提高经济的风险承受能力、增加经济弹性以及促进经济增长发挥积极作用。
金融期货，是金融市场重要风险管理工具。
作为二十世纪70年代以来全球最重要的金融创新，金融期货自诞生以来，获得了爆发式发展。
中国四大期货交易所
中国四大期货交易所中国是世界上期货市场最重要的国家之一，在这个国家内有四个主要的期货交易所，它们分别是上海期货交易所（SHFE）、大连商品交易所（DCE）、郑州商品交易所（CZCE）和中国金融期货交易所（CFFEX）。
这四家交易所在中国经济中发挥着重要的作用，并对国内外的投资者提供了广泛的投资机会。
下面将对这四大期货交易所进行介绍。
一、上海期货交易所（SHFE）上海期货交易所成立于1990年，并于上世纪90年代末开始对外开放。
它是中国最早的期货交易所之一，也是目前规模最大、品种最齐全的期货交易所之一。
上海期货交易所主要交易金属类期货，包括铜、铝、锌、铅等。
此外，它还交易原油、天然橡胶和燃油等商品期货。
上海期货交易所的交易时段从上午9:00到下午3:00，与国际主要期货交易所的交易时段相对较短。
二、大连商品交易所（DCE）大连商品交易所成立于1993年，它是中国第一个国际化的期货交易所。
大连商品交易所主要交易农产品类期货，包括大豆、豆粕、豆油和玉米等。
它还交易聚乙烯、焦煤和焦炭等商品期货。
大连商品交易所的交易时段与上海期货交易所相同，早上9:00到下午3:00。
三、郑州商品交易所（CZCE）郑州商品交易所成立于1990年，它是中国最早的商品期货交易所之一。
郑州商品交易所主要交易农产品和农副产品等期货，包括白糖、玉米、小麦和棉花等。
此外，它还交易黄金、铜和铝等商品期货。
郑州商品交易所的交易时段与上海期货交易所和大连商品交易所一致，早上9:00到下午3:00。
四、中国金融期货交易所（CFFEX）中国金融期货交易所成立于2010年，它是中国唯一负责金融期货交易的交易所。
中国金融期货交易所主要交易股指期货，包括沪深300指数期货和中证500指数期货。
该交易所的交易时段也与上述三家期货交易所相同，早上9:00到下午3:00。
以上介绍了中国四大期货交易所的基本情况。
这四家交易所在中国经济中发挥着重要的作用，为投资者提供了多样化的投资机会。
中金所集合竞价规则
中金所集合竞价规则中金所集合竞价规则及其影响在中国金融市场中，中金所集合竞价规则是一项重要的规定，旨在提供公开、公平和透明的交易环境，保护投资者利益，维护市场稳定。
本文将详细阐述中金所集合竞价规则的内容和对金融市场的影响。
一、中金所集合竞价规则的概述中金所集合竞价规则是中国金融期货交易所（简称中金所）制定的一套交易规则，适用于不同期货品种的交易。
该规则在交易前设立集合竞价阶段，以确定开盘价，并在每天交易结束后设立集合竞价阶段以确定收盘价。
中金所集合竞价规则的主要目的是为了提供一个公平、公正的交易价格，确保交易的公开透明。
二、中金所集合竞价规则的主要内容1.集合竞价开盘价确定规则：中金所在交易日开始前的一段时间内，接受投资者的委托订单，并根据一定规则确定开盘价。
具体来说，中金所将根据投资者的报价和报价数量进行排序，然后确定开盘价。
这个过程是公开的，以确保每个投资者都能了解市场行情。
2.集合竞价收盘价确定规则：中金所在交易日结束后的一段时间内，接受投资者的委托订单，并根据一定规则确定收盘价。
具体来说，中金所将根据投资者的报价和报价数量进行排序，然后确定收盘价。
这个过程也是公开的，以确保市场行情的透明度。
3.集合竞价规则的调整：为了适应市场变化和投资者需求，中金所会定期对集合竞价规则进行调整。
这些调整可能涉及开盘价或收盘价的确定规则，以及投资者报价的数量限制等。
中金所会通过公告的方式通知投资者，并确保适当的过渡期，以便投资者适应新规则。
4.集合竞价规则的公开透明：中金所要求所有参与集合竞价的交易者都必须按照规定提供准确、真实的交易信息。
同时，中金所会公布每个交易日的开盘价和收盘价，并向投资者提供相关报价和成交数据，以便投资者了解市场行情。
三、中金所集合竞价规则对金融市场的影响1.提高市场的公开透明度：中金所集合竞价规则的实施，使市场的交易过程更加公开透明。
投资者可以通过中金所提供的信息了解市场行情，从而做出理性的投资决策。
全国 金融资产交易所 列表
全国金融资产交易所列表（最新版）目录一、全国金融资产交易所概述二、全国金融资产交易所的列表三、未来发展趋势与展望正文一、全国金融资产交易所概述金融资产交易所是指为金融资产提供交易场所、设施和服务的机构。
在我国，金融资产交易所是为各类金融资产提供交易和流转的平台，它们在金融市场的发展中发挥着举足轻重的作用。
金融资产交易所可以帮助企业进行融资，促进资金的流动，优化金融资源的配置，提高金融市场的效率和透明度。
二、全国金融资产交易所的列表根据我的训练数据显示，我国主要的金融资产交易所有以下几家：1.北京金融资产交易所（北金所）北京金融资产交易所是我国最早成立的金融资产交易所，成立于2010 年。
它主要提供债权、股权、实物资产等金融资产的交易和转让服务。
2.上海金融资产交易所（上金所）上海金融资产交易所成立于 2010 年，是由上海市政府批准设立的金融资产交易所。
其主要业务包括金融资产交易、投资咨询和信息服务等。
3.深圳前海金融资产交易所（深金所）深圳前海金融资产交易所成立于 2011 年，位于深圳前海深港现代服务业合作区。
它主要提供债权、股权、基金等金融资产的交易和转让服务。
4.广州金融资产交易所（广金所）广州金融资产交易所成立于 2012 年，是广东省政府批准设立的金融资产交易所。
其主要业务包括金融资产交易、投资咨询和信息服务等。
5.天津金融资产交易所（天金所）天津金融资产交易所成立于 2011 年，是由天津市政府批准设立的金融资产交易所。
其主要业务包括金融资产交易、投资咨询和信息服务等。
三、未来发展趋势与展望随着我国金融市场的不断发展，金融资产交易所在未来将面临更多的机遇和挑战。
未来，金融资产交易所可能会在以下几个方面进行发展：1.业务创新：金融资产交易所可能会推出更多新型的金融资产交易产品，以满足市场的需求。
2.市场化改革：金融资产交易所将进一步推进市场化改革，提高市场效率和透明度。
3.跨境合作：金融资产交易所可能会加强与国际金融市场的合作，推动跨境金融资产交易的发展。
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- 31 中国金融期货交易所 China Financial Futures Exchange
日常结算（14）
交易所可根据市场风险状况，在交易过程中向风险较大的 结算会员发出追加保证金的通知
- 32 中国金融期货交易所 China Financial Futures Exchange
日常结算（15）
- 18 中国金融期货交易所 China Financial Futures Exchange
日常结算（1）
交易所在保证金存管银行开设专用结算账户 结算会员须按业务类型在保证金存管银行开设专用资金账户
交易所与结算会员之间期货业务资金的往来通过交易所专用 结算账户和结算会员专用资金账户办理
结算机构（4）
交易所实行分级结算制度：
交易所结算部负责交易所与结算会员之间的结算工作 结算会员的结算部门负责结算会员与交易所、交易会员、 投资者之间的结算工作 交易会员的结算部门负责交易会员和结算会员、投资者之 间的结算工作
-8中国金融期货交易所 China Financial Futures Exchange
结算机构（8）
- 12 中国金融期货交易所 China Financial Futures Exchange
结算机构（9）
结算交割员是经结算会员单位授权，代表结算会员办理结 算和交割业务的人员。每一结算会员须指派两名以上（含 两名）的结算交割员。 结算交割员在交易所办理结算与交割业务时，必须出示 《结算交割员证》，否则交易所不予办理。
- 27 中国金融期货交易所 China Financial Futures Exchange
日常结算（10）
交易所实行当日无负债结算制度
每日交易结束后，交易所按当日结算价对结算会员结算所 有合约的盈亏、交易保证金及手续费、税金等费用，对应 收应付的款项实行净额一次划转，相应增加或减少结算准 备金
结算机构（5）
-9中国金融期货交易所 China Financial Futures Exchange
结算机构（6）
- 10 中国金融期货交易所 China Financial Futures Exchange
结算机构（7）
- 11 中国金融期货交易所 China Financial Futures Exchange
出金标准： 可出金额=实有货币资金-交易保证金-结算准备金最低余额
- 35 中国金融期货交易所 China Financial Futures Exchange
- 13 中国金融期货交易所 China Financial Futures Exchange
结算机构（10）
结算交割员的管理：
经结算会员单位授权 符合期货从业人员的有关规定 经交易所培训合格，取得合格证书 认真完成交割结算员职责
- 14 中国金融期货交易所 China Financial Futures Exchange
入金：
票据支付。结算会员专用资金账户开出的支票、本票和贷 记凭证入金 银行扣划。结算会员在每个交易日交易结束之前提出书面 或电子划款申请
- 33 中国金融期货交易所 China Financial Futures Exchange
日常结算（16）
中国金融期货交易所结算会员入金申请单
入金
结算会员号 结 算 会 员 填 写 票据号 结算交割员 解入金额 交 易 所 填 写 接单员 上日资金 NO.******** 年 结算会员名称 票据种类 保证金存管银行 月 日 时 分 资金账号 贷记凭证 协议 银行划账 主结算银行 是 否 第 一 联 交 易 所 留 存 第 二 联 会 员 留 存
- 29 中国金融期货交易所 China Financial Futures Exchange
日常结算（12）
当日结算准备金余额 =上一交易日结算准备金余额+上一 交易日交易保证金－当日交易保证金+当日盈亏+入金－出 金－手续费等 结算完毕后，结算会员的结算准备金余额低于最低余额标 准时，两者差额为追加保证金金额
-4中国金融期货交易所 China Financial Futures Exchange
结算机构（1）
结算机构是指交易所内设置的结算部和会员的结算部门。 交易所结算部负责交易所期货交易的统一结算、保证金管 理、结算担保金管理、风险准备金管理及结算风险的防范 交易所会员必须设立结算部门。
-5中国金融期货交易所 China Financial Futures Exchange
- 24 中国金融期货交易所 China Financial Futures Exchange
日常结算（7）
交易所实行保证金制度 保证金分为结算准备金和交易保证金 结算准备金是指结算会员在交易所专用结算账户中预先准 备的资金，是未被合约占用的保证金 交易保证金是指结算会员存入交易所专用结算账户中确保 履约的资金，是已被合约占用的保证金
- 16 中国金融期货交易所 China Financial Futures Exchange
期货保证金存管银行（2）
期货保证金存管银行的权利：
开设交易所专用结算账户、交易所专用结算担保金账户和 会员专用资金账户 吸收交易所和会员的存款 了解会员在交易所的资信情况 法律、法规和交易所规定赋予的其他权利
结算实行的各项制度
保证金制度 当日无负债结算制度 结算担保金制度 风险准备金制度 分级结算制度
-3中国金融期货交易所 China Financial Futures Exchange
主要内容
结算机构 期货保证金存管银行 日常结算 交割结算 交易会员更换结算会员 移仓 风险与责任
接单时间
一次录入员 备注 时间
可用资金
二次录入员 时间
- 34 中国金融期货交易所 China Financial Futures Exchange
日常结算（17）
出金：
结算会员可在每交易日交易结束之前提出书面或电子划款 申请，经交易所审核后通知期货保证金存管银行于当日收 市后在结算会员的专用资金账户和交易所专用结算账户之 间进行划转
- 17 中国金融期货交易所 China Financial Futures Exchange
期货保证金存管银行（3）
期货保证金存管银行的义务： 根据交易所提供的票据或指令优先划转会员的资金 及时向交易所通报会员在资金结算方面的不良行为和风险 保守交易所和会员的商业秘密 在交易所出现重大风险时，应协助交易所化解风险 向交易所提供会员专用资金账户的资金情况 根据交易所的要求，协助交易所核查会员资金的来源和去向 根据中国证监会或交易所的要求，对会员专用资金账户中的资金实行 必要的监管措施 根据交易所业务规则开展业务 法律、法规和交易所规定的其他义务
-6中国金融期货交易所 China Financial Futures Exchange
结算机构（3）
会员结算部门应妥善保管结算资料、财务报表及相关凭证、 账册，以备查询和核实。 交易所有权检查会员的结算资料、财务报表及相关的凭证 和账册。
-7中国金融期货交易所 China Financial Futures Exchange
- 30 中国金融期货交易所 China Financial Futures Exchange
日常结算（13）
交易所发出追加保证金通知后，可通过期货保证金存管银 行从结算会员专用资金账户中扣划。 若未能全额扣款成功，结算会员必须在下一交易日开市前 补足至结算准备金最低余额。 未能补足的，若结算准备金余额大于零而低于结算准备金 最低余额，该账户不得开新仓；若结算准备金余额小于零， 则交易所将按交易所风险控制管理办法进行处理。
结算机构（11）
结算交割员的职责：
办理会员出入金业务 获取交易所提供的结算数据，并及时进行核对 办理其他结算、交割业务
- 15 中国金融期货交易所 China Financial Futures Exc 期货保证金存管银行是与交易所签订协议，协助交易所办 理期货交易结算业务的银行
交易所、期货保证金存管银行和结算会员应按有关规定签 订期货结算资金存管协议 交易所有权在不通知会员的情况下通过期货保证金存管银 行从会员专用资金账户中收取各项应收款项，并且有权随 时查询该账户的资金情况 会员开立、更名、更换或注销专用资金账户，须凭交易所 结算部签发的专用通知书到期货保证金存管银行办理
结算细则介绍
中金所结算部
中国金融期货交易所China Financial Futures Exchange
结算的定义
结算是指根据交易结果和交 易所有关规定对会员交易保 证金、盈亏、手续费及其它 有关款项进行计算、划拨的 业务活动。
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日常结算（9）
交易保证金的收取标准按交易所风险控制管理办法中的有 关规定执行
结算会员向交易会员和投资者收取的交易保证金不得低于 交易所向结算会员收取的交易保证金 交易会员向投资者收取的交易保证金不得低于结算会员向 交易会员收取的交易保证金 交易所按买入和卖出的持仓量分别收取交易保证金
日常结算（5）
交易所在结算担保金专用账户下为每一结算会员设立明细 账户 所得收入在扣除必要费用和税费后依照相关规定返还结算 会员 交易所按季登记核算每一结算会员的结算担保金变化
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日常结算（6）
当日结算价是指某一期货合约最后一小时成交价格按成交 量的加权平均价