银行业从业资格《风险管理》经典习题：我国商业银行流动性风险管理的方法每日一练(2017.02.01)
2024年初级银行从业资格之初级风险管理每日一练试卷A卷含答案
2024年初级银行从业资格之初级风险管理每日一练试卷A卷含答案单选题（共45题）1、在流动性风险管理的市场流动性分析中，下列（）属于银行体系流动性指标。
A.股票市场指数B.国债市场利率C.票据转贴现利率D.回购利率【答案】 D2、假设某股票1个月后的股价增长率服从均值为5％，标准差为0．03的正态分布，则1个月后该股票的股价增长率落在()区间的概率约为68％。
A.(0，6％)B.(2％，8％)C.(2％，3％)D.(2.2％，2.8％)【答案】 B3、下列选项不属于商业银行根据资本金水平和操作风险管理能力将操作风险进行划分的是()。
A.可规避的操作风险B.可维持的操作风险C.可缓释的操作风险D.应承担的操作风险【答案】 B4、以下选项中，不属于方差——协方差法的缺点的是（）。
A.对于非线性产品估值准确性较低B.对于期权类产品，VaR值准确性较低C.计算效率较低D.结果解释说明较难【答案】 C5、（）是商业银行对已经识别和计量的风险，采取分散、对冲、转移、规避和补偿等策略以及合格的风险缓释工具进行有效管理和控制风险的过程。
A.风险识别B.风险计量C.风险监测D.风险控制【答案】 D6、对市场流动性高度敏感的不稳定融资来源通常称为（）。
A.核心负债B.一级负债C.同业市场负债D.融资集中度【答案】 C7、（2018年真题）下列关于商业银行对借款人的信用风险因素的分析与判断中，明显错误的是（）。
A.通常收益波动性大的企业在获得银行贷款方面比较困难B.资产负债比率对借款人违约概率的影响较大C.如果借款人过去总能及时、全额地偿还本金与利息，则其更容易或以较低的利率获得银行贷款D.在预期收益相等的条件下，收益波动性较低的企业更容易出现违约【答案】 D8、商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失。
据此对声誉风险管理的认识，最不恰当的是（）。
A.商业银行面临的几乎所有风险和不确定因素都可能危及自身声誉B.声誉风险可以通过历史模拟法进行计量和监测C.有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代化信息技术共同作用的结果D.所有员工都应当深入理解风险管理理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险的因素【答案】 B9、下列属于审慎经营类指标的是（）。
2024年初级银行从业资格之初级风险管理每日一练试卷B卷含答案
2024年初级银行从业资格之初级风险管理每日一练试卷B卷含答案单选题（共45题）1、如果商业银行的流动性需求和流动性来源之间出现了不匹配，流动性需求（）流动性来源，或者获得流动性的成本过高降低了银行的收益，流动性风险就发生了。
A.小于B.大于C.等于D.以上都不对【答案】 B2、下列关于商业银行风险偏好的表述中，错误的是（）。
A.商业银行在制定战略规划时，应保持战略规划与风险偏好的协调一致B.风险偏好是商业银行全面风险管理体系的重要组成部分C.限额是有效传导风险偏好的重要工具D.风险偏好指标值在设定过程中，应主要考虑监管者的期望【答案】 D3、在持有期为1天、置信水平为99%的情况下，若计算的风险价值为3万美元，则表明该银行的资产组合（）。
A.在1天中的损失有99%的可能性不会超过3万美元B.在1天中的损失有99%的可能性会超过3万美元C.在1天中的收益有99%的可能性不会超过3万美元D.在1天中的收益有99%的可能性会超过3万美元【答案】 A4、某商业银行新规定了风险限额管理办法，对于出现超限额情况时具体处理流程做了规定，其中最不恰当的是( )。
A.不论是否在权限内，风险管理部门均应当向行领导请示B.风险管理部门应当对超限额处置的实际效果定期进行返回检验C.业务部门应当及时向风险管理部门反馈D.风险管理部门应当根据事先制定的缓释措施进行处理【答案】 A5、由于内部控制方面的漏洞，很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失，而且短期内难以筹措足够的资金平仓，出现严重的（）危机。
A.操作风险B.市场风险C.流动性风险D.信用风险【答案】 C6、巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类，以下最具有流动性的资产的是( )。
A.现金B.股票C.同业拆借D.银行的房产【答案】 A7、外电线路电压为1KV以下，脚手架与外电架空线路的边线之间最小安全操作距离为（）m。
A.6B.5C.4D.4.5【答案】 C8、工序未执行施工操作规程，无证上岗引起的质量事故属于（）。
2023年中级银行从业资格之中级风险管理每日一练试卷A卷含答案
2023年中级银行从业资格之中级风险管理每日一练试卷A卷含答案单选题（共30题）1、下列关于操作风险评估的说法错误的是（）。
A.商业银行一般采用定性法和定量法相结合的方法评估操作风险B.定量分析主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据的分析进行C.定性分析则需要依靠风险管理部门对操作风险的发生频率和影响程度作出评估D.操作风险损失数据的收集要遵循客观性、全面性、动态性、标准化的原则【答案】 C2、以下关于外部审计和监督检查的关系，叙述错误的是()。
A.外部审计和银行监管侧重点有所不同B.外部审计和银行监管的方式、内容、目标存在共性C.外部审计与银行监管相辅相成D.相比监督检查，外部审计更能成为市场主体选择银行的重要依据【答案】 D3、客户信用评级是()对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。
A.商业银行B.专家C.债务人D.客户4、商业银行可以利用下列哪项指标评估客户的短期偿债能力（）。
A.流动比率B.利息保障倍数C.有形净值债务率D.资产负债比率【答案】 A5、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。
当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即( )，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入( )。
A.资产敏感型缺口，上升B.资产敏感型缺口，下降C.负债敏感型缺口，上升D.负债敏感型缺口，下降【答案】 D6、已知一家商业银行的资产总额为300亿，风险资产总额为200亿，其中资产风险敞口为80亿，预期损失为40亿，那么该商业银行的预期损失率是（）。
A.0.5B.0.O8C.0.2D.0.137、银行监管是由（）主导实施的对银行业金融机构的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。
A.银保监会B.中国人民银行C.政府D.银行业协会【答案】 C8、以下关于操作风险评估方法的说法，不正确的是（）。
2022年-2023年初级银行从业资格之初级风险管理每日一练试卷A卷含答案
2022年-2023年初级银行从业资格之初级风险管理每日一练试卷A卷含答案单选题（共50题）1、下列各项中不是风险处置纠正的内容的是（）。
A.风险纠正B.风险规避C.市场退出D.风险救助【答案】 C2、假设其他条件保持不变，则下列关于商业银行利率风险管理的表述中，正确的是()。
A.购买票面利率为3％的国债，当期资金成本为2％，则该交易不存在利率风险B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险C.购买以3个月1IBOR为参照的浮动利率债券，则该交易不存在利率风险D.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益【答案】 B3、（2018年真题）相对而言，下列受房地产行业价格波动影响小的行业是（）。
A.水泥业B.钢铁业C.汽车业D.建筑业【答案】 C4、沃尔夫斯堡集团是由（）家全球性银行组织成协会，旨在制定金融服务行业标准并为客户身份识别、反洗钱和反恐怖融资活动政策开发相关产品。
A.8B.9C.10D.11【答案】 D5、土地登记通告的内容，不包括（）。
A.土地登记区的划分B.土地登记期限C.土地登记收件时间D.土地登记申请人应该提交的证明文件和资料【答案】 C6、根据金融资产的分类，按公允价值计价但公允价值的变动不计入损益而是计人所有者权益的资产是()。
A.持有到期的投资B.持有待售类资产C.贷款D.应收账款【答案】 B7、现金类资产不包括(?)。
A.本外币现金B.政策性银行发行的债券C.银行存单D.黄金【答案】 B8、某商业银行现有A、B两类资产，资产A收取固定利息收入，资产B收取浮动利息收入。
如果该银行预期市场利率上升，则应当（）以规避利率风险。
A.资产A不做利率互换，资产B做利率互换B.资产A做利率互换，资产B不做利率互换C.资产A.B都不做利率互换D.资产A.B都做利率互换【答案】 B9、监管职权的设定和行使必须依据法律、行政法规的规定，这描述的是银行监管基本原则中的()。
2023年初级银行从业资格之初级风险管理每日一练试卷A卷含答案
2023年初级银行从业资格之初级风险管理每日一练试卷A卷含答案单选题（共40题）1、根据业务活动，外汇敞口大致可以分为交易性外汇敞口和( )。
A.非交易性外汇敞口B.单币种敞口C.结构性敞口D.非结构性敞口【答案】 A2、关于资本转换因子，下列说法错误的是(?)。
A.资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险B.某组合风险越大，其资本转换因子越高C.同样的资本，风险越高的组合计划的授信额越高D.通过资本转换因子，可以将以资本表示的该组合的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额【答案】 C3、下列不属于交易对手信用风险需要计量银行账户和交易账户下交易的风险的是（）。
A.场外衍生工具交易形成的交易对手信用风险B.证券融资交易形成的交易对手信用风险C.场内证券交易形成的交易对手信用风险D.与中央交易对手交易形成的信用风险【答案】 C4、下列选项中，不属于商业银行操作风险分类依据的是()。
A.人员因素B.外部流程C.系统缺陷D.外部事件【答案】 B5、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发，商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流急剧放大。
根据上述信息，下列分析恰当的是（）。
A.该企业集团的短期偿债能力较弱B.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强C.该企业集团投资房地产已经造成损失D.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力【答案】 A6、下列不属于常用的市场限额风险的是（）。
A.交易限额B.风险限额C.止损限额D.定价限额【答案】 D7、()是指新产品／业务因没有遵循规则和准则可能受到监管处罚、重大财务损失或声誉损失的风险。
A.声誉风险B.违规风险C.操作风险D.市场风险【答案】 B8、在信用风险管理过程中，商业银行需要使用反映客户盈利能力、营运能力、资产流动性等情况的财务指标来进行客户信用风险识别，以下各财务比率不属于盈利能力指标的是（）。
2023年初级银行从业资格之初级风险管理每日一练试卷A卷含答案
2023年初级银行从业资格之初级风险管理每日一练试卷A卷含答案单选题（共30题）1、下列商业银行资产中，通常最具流动性的资产是（）。
A.股票B.现金C.同业借款D.债券【答案】 B2、（2019年真题）A银行在2010年年初共有800亿元正常类贷款、200亿元关注类贷款，本年收回贷款150亿元，全都为正常类贷款；新发放贷款180亿元，截至2010年年末，假设部分新增贷款全部为正常类贷款；该银行的正常类贷款、关注类贷款年末余额分别为800亿元、180亿元。
则该银行2010年的正常贷款迁徙率为（）。
A.4.38％B.5.38％C.5.88％D.8.38％【答案】 C3、贷款损失准备包括一般准备、专项准备和特种准备。
其中，()是根据全部贷款余额的一定比例计提的用于弥补尚未识别的可能性损失的准备。
A.一般准备B.专项准备C.特种准备D.三者均【答案】 A4、关于其他一级资本工具的合格标准，下列表述错误的是（）。
A.受偿顺序排在存款人、一般债权人和次级债务之后B.自发行之日起3年后方可赎回C.发行机构不得为工具发行提供抵押或保证D.本金的偿付必须得到国务院银行业监督管理机构的事先批准【答案】 B5、关于管理声誉风险最好的办法，说法不正确的是()。
A.强化全面风险管理意识B.改善公司的治理C.预先做好应对声誉危机的准备D.确保全部风险被正确识别、优先排序【答案】 D6、内部审计的主要内容不包括()A.风险状况及风险识别、计量、监测和控制程序的适用性和有效性B.会计记录和财务报告的准确性C.内部控制的有效性D.基层员工的待遇情况【答案】 D7、（2020年真题）商业银行可以采用流动性比率法来评估自身的流动性状况。
下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（）A.商业银行根据外部监管要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标B.流动性比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产负债准确计量C.根据《商业银行资本管理办法（试行）》，商业银行流动性比率不低于25%D.根据《商业银行资本管理办法（试行）》，商业银行流动性覆盖率不低于150%【答案】 D8、（）是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略性选择。
2022-2023年初级银行从业资格之初级风险管理每日一练试卷B卷含答案
2022-2023年初级银行从业资格之初级风险管理每日一练试卷B卷含答案单选题（共100题）1、商业银行通常设定贷款投放的行业比例，这种做法属于（）策略。
A.风险规避B.风险转移C.风险对冲D.风险分散【答案】 D2、采用监管映射法计算RWA的方法中，监管类别为“优”的风险权重为（）。
A.70％B.90％C.115％D.250％【答案】 A3、某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产总额为150亿元，资产风险暴露为170亿元，预期损失为5亿元，则该商业银行的预期损失率为（）。
A.2.5%B.2%C.2.94%D.3.33%【答案】 C4、()不包括在市场风险中。
A.利率风险B.汇率风险C.操作风险D.商品价格风险【答案】 C5、（）是指商业银行能够以较低的成本过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力。
A.资产流动性B.负债流动性C.资本流动性D.表外流动性【答案】 B6、随机变量X服从正态分布，其观测值落在距均值2倍标准差范围内的概率为()A.68%B.95%C.99%D.97%【答案】 B7、专题报告反映的内容不包括（）。
A.重大风险事项描述B.加强风险管理的建议C.发展趋势及风险因素分析D.已采取和拟采取的应对措施【答案】 B8、期货交易与期权交易相比有很多相同点，下列叙述不正确的是（）。
A.都需要在固定的场所交易B.都需要双方签订标准化合约C.都为了规避利率、汇率等变化带来的风险D.到期都要按约定完成货品或货币的交易【答案】 D9、商业银行为了更好的管理流动性风险，以下最不恰当的做法是( )。
A.建立多层次的流动性屏障B.提高流动性管理的预见性C.通过金融市场控制风险D.提高负债的流动性【答案】 D10、商业银行通常设定贷款投放的行业比饲，这种做法属于（）策略。
A.风险转移B.风险规避C.风险分散D.风险对冲【答案】 C11、行业风险预警属于（）层面的预警。
A.微观B.中观C.宏观D.整体【答案】 B12、缺口分析法针对特定时段，计算到期资产和到期负债之间的差额，判断商业银行在未来特定时段内的（）是否充足。
2022-2023年初级银行从业资格之初级风险管理每日一练试卷A卷含答案
2022-2023年初级银行从业资格之初级风险管理每日一练试卷A卷含答案单选题（共100题）1、下列关于扩散融资的说法中，正确的是（）。
A.资金来源为非法所得B.行为目的为政治目的C.资金量大，交易隐蔽D.资金环形流动【答案】 C2、根据正常贷款迁徙率的计算公式，在其他条件不变的情况下，下列说法错误的是（）。
A.期初正常类贷款余额越多，正常贷款迁徙率越低B.期初正常类贷款期间减少金额越多，正常贷款迁徙率越低C.期初正常类贷款中转为不良贷款的金额越多，正常贷款迁徙率越高D.期初关注类贷款中转为不良贷款的金额越多，正常贷款迁徙率越高【答案】 B3、参照国际最佳实践，在拓展客户期，商业银行对个人客户评分时宜采用（）。
A.申请评分B.行为评分C.信用局评分D.利润评分【答案】 C4、战略风险管理通常被认为是一项()的战略投资。
A.长期性的B.短期性的C.临时性的D.永久性的【答案】 A5、下列关于声誉风险管理的说法中，错误的是()。
A.努力建设学习型组织不属于声誉风险管理体系B.声誉风险通常与信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险交叉存在、相互作用C.保持与媒体的良好接触有助于改善商业银行声誉管理D.声誉危机管理规划能够给商业银行创造附加值【答案】 A6、下列选项中，关于《商业银行资本管理办法(试行)》提出的最低资本要求说法正确的是（）。
A.核心一级资本充足率最低资本要求为3％B.核心一级资本充足率最低资本要求为5％C.一级资本充足率最低资本要求为8％D.资本充足率最低资本要求为10％【答案】 B7、在商业银行市场风险管理中,久期通常用来衡量（）对银行整体经济价值的影响。
A.商品价格变动B.利率变动C.股票价格变动D.汇率变动【答案】 B8、（2020年真题）某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。
2002～2007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。
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银行业从业资格《风险管理》经典习题：我国商业银行流动性风险管理的方法每日一练(2017.02.01)
一、单项选择题（每题的备选项中，只有一个最符合题意）
1.__是比较VaR模型的估计结果与实际损益情况，以评估VaR模型的有效性。
A．准确性检验
B．敏感性分析
C．误差分析
D．有效性检验
2.盈利能力比率是用来衡量管理层将销售收入转换为__的效率。
A．再生产能力
B．实际利润
C．职工福利
D．预期利润
3.债权保护理论认为在金融体系中，存款人和银行作掌握的信息是不对称的，__更占优势。
A．债务人
B．债权人
C．银行
D．存款
4.下列关于抵押物转让的说法，不正确的是__。
A．在抵押期间，抵押人转让已办理抵押登记的抵押物的，若未通知银行，则转让行为无效B．在抵押期间，抵押人转让已办理抵押登记的抵押物的，若未告知受让人转让物已经抵押，则转让行为无效
C．抵押权应与其担保的债权分离而单独转让
D．抵押人转让抵押物所得的价款，应向银行提前清偿所担保的债权
5. 外汇交易双方在合同中不规定确定的交割日期，买方可以在未来一段时间范围内的任何一天以约定价格进行交割的交易方式是__。
A．即期外汇交易
B．远期外汇交易
C．择期外汇交易
D．掉期外汇交易
6. 以下关于(c)处的说法，正确的是__。
A．(处应填入“适用于上市公司”
B．(处所对应的模型运用了Logit/Probit回归技术预测客户的违约概率
C．(处所对应的模型核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系
D．(处所对应的模型核心在于假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者
7. 下列选项中，不属于初次接触客户的步骤的是__。
A．不必约定下次拜访时间
B．主动、热情、自信地介绍本银行
C．自我介绍，语气和缓，注意礼貌
D．递送名片
8. 银行资产保全的措施包括__。
A．资产重组
B．贷款重组
C．债券转股权
D．破产申请
E．资产转让
9. 根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，其中流动性缺口率的定义为__。
A．30天内到期的流动性资产减去30天内到期的流动性负债的差额
B．60天内到期的流动性资产减去60天内到期的流动性负债的差额
C．90天内到期的流动性资产减去90天内到期的流动性负债的差额
D．120天内到期的流动性资产减去120天内到期的流动性负债的差额
10. 关于项目组织机构的分析，下列说法中正确的是__。
A．组织机构是项目实施的“软件”部分，项目目标达到的程度如何与组织机构水平，及其管理人员的能力密切相关
B．为了实现项目的目标，需要有专门的机构承担项目工作，对于新建项目来讲，不必需要成立一个全新的机构
C．机构设置的关键点之一是如何使项目实施机构具备管理项目的能力，并且使这种能力持久地保持下去，随着经济的发展仍不失其活力
D．项目实施人员的配备，既要包括经验丰富的老专家、老职工，又要包括处于其事业发展顶峰时期的中年专家和职工，同时还要有一定比例的各专业的新手
E．项目开发一般与新技术的推广使用密切相关，在农业开发项目上这个特点表现尤为突出
11. 商业银行开展需要批准的个人理财业务应具备的条件包括__。
A．具有相应的风险管理体系和内部控制制度
B．有具备开展相关业务工作经验和知识的高级管理人员、从业人员
C．具备有效的市场风险识别、计量、监测和控制体系
D．信誉良好，近3年内未发生损害客户利益的事件
E．中国银行业监督管理委员会规定的其他审慎性条件
12. 我国商业银行监管当局借鉴国际先进经验，提出了商业银行公司治理的要求，以下不属于该要求的是__。
A．完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序
B．明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务
C．董事会应确保薪酬政策及其做法与商业银行的公司文化、长期目标和战略、控制环境相一致
D．建立完善的信息报告和信息披露制度
13. 贷款价格是由__构成。
A．贷款利率
B．信用保障金
C．贷款承诺费
D．补偿余额
E．隐含价格
14. 银行流动资金贷前调查报告内容要求有__。
A．借款人财务状况
B．借款人与银行的关系
C．对流动资金贷款必要性的分析
D．对流动资金贷款的可行性分析
E．对贷款担保的分析
15. 领子期权是指__。
A．同时买入一个利率封顶期权和一个利率保底期权
B．同时卖出一个利率封顶期权和一个利率保底期权
C．在卖出一个利率封顶期权的同时买入一个利率保底期权
D．在买入一个利率封顶期权的同时卖出一个利率保底期权
16. 在合理的利率成本条件下，个人信贷能力应取决于__。
A．与理财经理的关系
B．资产价值
C．与银行的关系
D．收入能力
E．社会背景
17. 某银行分行行长要求其分行的一名信贷经理关照一笔贷款，而该信贷经理发现该笔贷款明显不符合规定，则该信贷经理__。
A．若受到该行长的巨大压力，可以向监管部门报告
B．可以向该分行行长解释相关规定以及该贷款不合规的地方
C．可以书面汇报请示有关领导
D．应服从领导的指示，按照分行行长的意思做
E．可向司法机关报告
18. 根据是否诉诸法律，可以将清收划分为__。
A．常规清收
B．非常规清收
C．依法收贷
D．强制收贷
E．财产清查
19. 外汇交易可分为__。
A．跨期外汇交易
B．近期外汇交易
C．远期外汇交易
D．即期外汇交易
E．短期外汇交易
20. 如果某优先股保持每季度发放股利0.5元/股，而市场年利率为5%，该优先股的市场合理定价为__元。
A．33.33
B．40
C．25
D．10
21. 单位活期存款账户包括__。
A．专用存款账户
B．一般存款账户
C．临时存款账户
D．基本存款账户
E．长期存款账户
22. 2007年银行的正常类贷款迁徙率为__。
A．10.8%
B．11.7%
C．13.8%
D．16.1%
23. 超越代理权或者代理权已终止还与行为人实施民事行为给他人造成损害的，__。
A．行为人不承担民事责任，第三人承担民事责任
B．第三人和行为人负连带责任
C．被代理人和行为人负连带责任
D．被代理人和第三人负连带责任
24. 银行业从业人员离职时，__。
A．归还所欠公司费用
B．应当妥善交接工作
C．只能带走自己在工作中积累的客户资料
D．应当归还相关办公物品
E．不得带走工作资料
25. 领子期权是指__。
A．同时买入一个利率封顶期权和一个利率保底期权
B．同时卖出一个利率封顶期权和一个利率保底期权
C．在卖出一个利率封顶期权的同时买入一个利率保底期权
D．在买入一个利率封顶期权的同时卖出一个利率保底期权。