我国商业银行效率的实证研究
我国商业银行技术效率影响因素的实证研究
５ 结 论 ．
Ｑ Ｖ，而 ＱＶ估计 值又不 是一 致估 计量 ．这样 在实 际计算 和分 析 中尽量 避免 使用 Ｑ Ｖ。最后 ， 建均 方误 差 ＭＳ 使得 ＭＳ 构 Ｅ， Ｅ最 小 的抽样 频率 即为 最优抽 样频 率 Ｍ。
４我 国 股 市 的 实 证 分 析 ． 本 文 的 取 样 对 象 为 深 证 成 指 的 １分 钟 高 频 数 据 ， 源 于 天 相 来 数 据库 。样 本数据 的 时间跨 度为 ２０ ０ ７年 ８月 ３ １日至 ２ １ ００年 ８ 月 ２ 日 ， 有 ７ ８交 易 日 ，１５ ４ ４ 共 ２ ７ ４ ８组 数 据 。 虑 到 隔 夜 收 益 可 能 考
机 制 ， 高 资 产 质 量 ， 大 非 信 贷 业 务 比 重 ， 时 注 重 合 理 分 配 存 提 加 同
贷 比。
位影 响 自身效率 的关键 因素 ， 从根本 上提高 自身效率 。
二 、 于 ＤＥ 法 的 银 行 技 术 效 率 测 度 基 Ａ 数据包络 分析法 ｆ Ａ ＤＥ ）最 初 由 著 名 运 筹 学 家 Ｃ ａｎ ｓ ｈｒｅｈ和 Ｅ ． Ｒｈｄ ｓ１ ７ ） 出 ， 来 由 Ｃ ａｎ ｓ 、 ｏｐ ｒＥＲ ｏ ｅ ｏｅ （９ ８提 后 ｈ ｒｅｈ Ｃ ｏ ｅ 、 ．ｈ ｄｓ以 及 ＪБайду номын сангаасｔｔ ． ｕｚ Ｓ
现 ” 动 估 计 量 。最 后 用 深 证 成 指 的 金 融 高 频 数 据 给 出 了 最 优 抽 波 样 频 率 求 解 的 实 际操 作 过 程 ， 出 我 国 股 市 “ 实 现 ” 动 率 的 最 得 已 波 优时间频率 为 １ ５分 钟 ，有 利 于 金 融 工 作 者 在 实 践 中 的 应 用 与 操 作。 参考文献 ： ｆ］ ｎ ｅｓｎＴＧ， ｉ ｏｌｒｌｖ ｓ ｅ ｎ ｅｓｅｔ ｓｙｓｓａｄ ｒ １Ａ ｄ ｒｅ ． Ｔｍ Ｂ ｌ ｓ ． ｗ ｒ ｇｔ ｋｐｉ ：ｅ ， ｎ ａｄ ｅ ｅ Ａｎ ｉ ｈ ｃ ｔ
我国商业银行成本效率实证研究
我国商业银行成本效率实证研究[摘要] 通过利用柯布-道格拉斯函数对我国四家国有控股商业银行以及八家主要的股份制商业银行的成本效率进行实证分析，发现我国商业银行业整体效率偏低，控股股东的性质对我国商业银行的影响很明显；国有控股商业银行的资金效率略好于股份制商业银行，而人力投入的效率以及金融创新效率显著低于非国有控股商业银行。
我国应继续加大对国有银行股份制改革的力度，鼓励国有独资银行与股份制银行的购并与资源优化重组；鼓励效率高的非国有控股股份制银行扩大规模及市场占有率；应注意精减机构，改变我国商业银行尤其是国有控股的商业银行存在着严重的人员过多的现状；应当重视金融创新，引入更有效率的竞争机制，增加科研投入，招览金融人才。
[关键词] 商业银行；成本效率；检验结果；政策建议商业银行效率指商业银行在业务活动中投入与产出或成本收益的对比关系，是评价银行经营成果的一个重要标准。
它反映了商业银行对其资源的有效配置，是衡量银行市场竞争能力和可持续发展能力的重要指标。
因此准确测度中国商业银行效率水平具有重要现实意义。
一、研究现状及文献综述学术界现有的关于商业银行效率的研究主要有两类方法，一类是非参数化方法。
主要以数据包络分析为代表，广泛应用于银行、医院、保险公司的效率评价，具有很强的客观性。
但是这种方法不考虑随机误差，任何对估计前沿的偏离都被认为是低效率的表现。
在国内的研究中，赵旭（2000）用DEA技术分析了我国四大国有商业银行的效率，发现国有商业银行技术效率、规模效率均呈波动上升趋势；张维和李玉霜（2001）运用DEA方法评价了我国城市商业银行的内控机制；陈刚（2002）引入Malmquist效率指数描述了我国商业银行效率的动态变化；张健华（2003）用DEA方法和Malmquist指数对我国商业银行的效率状况作了一个综合的分析与评价。
另一类是参数化方法。
主要有随机边界函数分析，厚边界函数法和自由分布方法。
国内学者钱蓁（2003）采用了SFA法测算了国内银行的技术和配置效率，得出中国商业银行规模经济不显著的结论SFA，TFA与DFA方法原理相似，它们都是以函数形式给出一个边界，但是关于误差的假设不同。
中国已上市商业银行技术效率实证研究
术效率 、 规模效率和投入要素可处置度 ， 分析发现我 国商业银行
的技术效率损失主要来源于规模效率损失。 综观近年来 国内学者基于 Ｄ Ａ方法对银行业效率 的研究 ， Ｅ 有 以下几个特点 ： 一是在研究我 国商业银行效率 时 ， 国有商业 把 银行和股份制商业银行 的效 率值简单平均加 以比较 ，没有考虑 到各 自所 占的比重 。 二是在投 入一产 出指标 的选 择上缺乏标准 ， 使得各研究成果依据效率 值的银行 排名 的说服力 降低 。三是不
体 化的进程 ）的欧洲银行系统 的生产效率是否有所提高和是否 收敛于 同一前沿面进行 了研究 ， 同时使用 Ｔ ｂｔ ｏ ｉ回归模型检验 了
欧洲银行效率 的决定 因素 。ｕ ｙ ｎ ｅ （０ ２ 利用 Ｄ Ａ方法 Ｓ ｋＨ ｕ ｇ ｅ ２０ ） Ｌ Ｅ
对 １ 个 国家银行业的 ｘ效率进行 了估计和 比较 ， 研究了银行 １ 并
少研究成果将存款 、 贷款和利润 同时作 为产出指标 ， 我个人认为
有些不 妥 。 润属于收益指 标 ， 果将利 润作为 产出 ， 投入应 利 如 其
关 于 Ｄ Ａ 方 法 研 究银 行 效 率 国外 的研 究 成 果 主 要 有 ， ａｕ Ｅ Ｃ ｓ ｅａ（ ９ ） 用 Ｄ Ａ 方 法 ， １９ ｔ １ ９ ９使 １ Ｅ 对 ９ ３～１９ ９ ７年 间 （ 随着 欧 盟 一 伴
围 内 的研 究 成 果 主 要 有 ： 煜 和 王 丽 （０ ０研 究 了 １９ 魏 ２０ ） ９ ７年
投入价格下 ，企业通过组 织资源的运用所能获得 的最 大产 出能 力 ， 者组 合成 为总的经 济效率 ， 两 可用图 ２来表示。
中国 １ 家商业银行的效率 ， ２ 结果 表明股份制商业银行 的平均技 术效率远远高于四大银行 的平均 水平 。 张健华（０ ３对我国三类 ２０） 商业银行（ 国有 、 份制和地方商 业银行） ９ ７ ２０ 年 的效 率 股 １９ ０ １
中国银行业X效率实证研究
ＪＬ Ｅ 分类：２ ，６ 中图分类号 ：８０ ３ 文献标识码： 文章编号：００６４ （０６０ ０ ８ １ Ｃ１ ３ Ｇ Ｆ３． ３ Ａ １０ ． ９ ２０ ） ２ ￣０ １． １ ０
一
引言
本文选 择 ｌ ４家全 国性 商业银 行为研 究 对象 ，试 图对 １９ — ０ ２年 间 中国银行 业 ｘ效 率 （ — ９７ ２０ ｘ
维普资讯
南方经济
２０ ０ ６年第 ６期
中国银 行 业 Ｘ效 率实证 研 究
常
内容摘要
琨 贾守乔
本文考察 了 １９－ ０２年 间中国 １ ９７ ２０ ４家商业银行技 术效率 、配置效率和 ｘ 效率的变
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
化情况 。其 中 Ｄ Ａ 用以计算各银行的效率得 分情况 ， ｏ ｔｒ Ｅ Ｂ ｏ ｔｐ回归分析 用以确定银行 效率的影 ｓａ 响 因素。 究表 明， 研 中国银行业近年来效率显著改善 ， 国有 商业银行的效率低 于股份制银行 。 低效 率的原 因主要 归咎于配置低效率和规模低 效率 ，这意味 着金融管制的进 一步放松 和 国有银行继 续精 简机构是 必要的。回归分析显示单一 国有产权对三种类型的效率都有显著的 负向影响， 因此 可以期待正在进行的 国有银行股份制改造取得 良好 的效果。
方法两大类 ， 中非参数方法 的代表 Ｄ Ａ得 到了广泛 的应用 。在 Ｂ ｒ ｒ Ｈ ｍ ｈｅ（ ９ａ 其 Ｅ ｅｇ 和 ｕ ｐ ｒ １ ７） ｅ ｙ ９ 所涉及的
１２项前沿 面分析的研究 中，２项选 择 了该方法 。特别 是 “ ２ ６ 在小样本研究 中 ， Ｅ Ｄ Ａ更 受青 睐” ａ ｙ， （ｔｅ Ｓｈ
我国商业银行效率影响因素的实证研究
ｐ ｔ ｏｗａｄ ｓｖ ｒ ｌｐ ｏ ｏ ａｓ ｔ ｉ ｒ ｖ Ｃｈｎ ｓ ｃ ｍｍ ｃａ ａ ｋｓ ｆ ｃｅ ｃ ．Ｔ ｒ ｕ ｈ ｈｅ ｑ ａ ｔ ａｉｅ ａ ａｙ ｉ， ｔｅ ｕ ｓ ｒ ｒ ｅ ｅａ ｒｐ ｓｌ ｏ ｍｐ ｏ ｅ ｆ ｉｅｅ ｏ ｉｌｂ ｎ ’ｅ ｉｎ ｙ ｈ ｏ ｇ ｔ ｕ ｎｉ ｔ ｎ ｌｓｓ ｉ ｔ ｖ ｈ ｃ ｎ ｌｓｏ ｓｗｈｃ ｅＰ Ｄ ｒｄ ａ ｌ ｓｆｌｏ ： ｅ ｅａｅ ｓｖ ｒｌｆｃｏ ｓｔ ｎ ｕ ｅ Ｃ ｉ ｅｅｂ ｎ ｓ ｅ ｃｅ ｃ ｏ ｃｕ ｉｎ ｉｈ ｔ ａ ｅ ｒ ｗｓａ ｅａ ｏｌｗｓＴｈ ｒ ｒ ｅ ｅａ ａ ｔｒ ｏ ｉｆ ｃ ｈ ｎ ｓ ａ ’ ｆ ｉｎ ｙ： ａ ｓｔｓ ａｅ ｈ ｌ ｋ ｉ ｓｅ ｃ ｌ 、 ｓ ｕ ｔｒ ｆ ｒ ｐ ｒｙ ｒｇ ｔ、 ｄ ｇｅ ｆｉｎ ｖ ｔ ｎ、 ｒ ｔ ｆｃ ｓ－ｎ ｏ ｔ ｃｕ ｅｏ ｏ ｅｔ ｉｈｓ ｒ ｐ ｅ ｅｏ ｏ ａｉ ｒ ｎ ｏ ａｉ ｏ ｏ ｔｉｃ ｍｅ、 ｔ ｔｌ ｓｅｓｙｅｄ、 ｃ ｎ ｅ ｔａｉｎ ｏ ａｅ ，ｎ ｅ ｏ ｏａ ｓ ｔ ｉｌ ａ ｏ ｃ ｎｒ ｔｏ ｆｓ ｒｓａ ｄ ｔ ｈ ｈ
中图分 类号 ：Ｆ ３ 文献 标识码 ：Ａ 文章编 号 ：１ ７ ．２ ５ （ ０ ９ １０ ５ －４ ８０ ６ ４２ ６ ２ ０ ）０ ．０ １０
一
、
பைடு நூலகம்
引言
洲 银 行 业 效 率 的 因 素 分 成 规 模 、专 业 化 、银 行 特 征 、 市 场 特 点 等 四 组 ，并 分 别 进 行 了 研 究 。 Ｈ ｒｅ ａｋｒ和
式 的选 择 及 其 对 金 融 服 务 质 量 、成 本 和 便 利 程 度 的影 响。
场 集 中 度 、资 本 化 程 度 等 因 素 对 银 行 效 率 的影 响 作 了 研 究 。Ｙ ｕ ｇ等 （ ９ ８ ｏｎ １９ ）研 究 了 美 国银 行 业 １ ８ — ９４ １９ ９ ３年 的 技 术 进 步 、 效 率 及 生 产 率 变 化 ，认 为 银 行
国有商业银行经营效率实证研究
国有商业银行经营效率实证研究摘要：国有商业银行股份制改革以来，资产规模不断提高，不良贷款率保持低位运行，抵抗金融风险能力不断提高。
但随着我国金融领域开放程度不断提高，国有商业银行不仅要抵御外在经济危机的不良影响，更要应对竞争日益激烈的国内金融市场。
因此，今后国有商业银行的发展不能盲目追求规模的扩大，更要注重质的提高。
本文采用数据包络分析方法（dea），测算2005-2011年国有商业银行经营综合效率，并将综合效率分解为纯技术效率和规模效率，深入分析效率的差异性。
关键词：综合效率；数据包络分析；技术效率一、引言始于2003年的国有商业银行股份制改革极大地激发了银行经营活力，改善了经营效益。
经过近10年的快速发展，国有商业银行资产规模不断提高，不良贷款率保持低位运行，抵抗金融风险能力不断提高。
在2011年世界银行1000强排名中，共有101家银行来自中国，而中国工商银行、中国建设银行、中国银行更是跻身前十名。
近年来我国金融领域开放程度不断提高，对外国有商业银行将受到世界金融危机的影响和外资银行的挑战，对内又受到股份制商业银行以及中小型银行的激烈竞争，同时，国有商业银行经营效益直接关乎国民经济平稳运行和金融稳定发展。
因此，今后国有商业银行的发展不能仅仅追求规模的扩大，更要注重质的提高，即银行效率的提高。
本文拟采用数据包络分析方法（dea），测算2005-2011年国有商业银行经营超效率及综合效率，并将综合效率分解为纯技术效率和规模效率，最后提出增强经营效益的对策建议。
二、研究方法1978年美国运筹学家charnes和cooper以“相对相率”概念为基础，率先创建数据包络分析模型方法，用来判定决策单元的相对有效性。
经过30多年的发展，数据包络分析（dea）现已成为管理科学与工程、决策分析以及综合评价等领域中一种重要且常用的分析方法和研究工具。
数据包络分析方法假定决策单元（dmu）的输入或者输出保持不变，依托线性规划和统计数据确定相对有效性的生产前沿面，然后将每个决策单元投影到dea生产前沿上，最后通过比较决策单元（dmu）偏离前沿面的程度来评价相对有效性。
基于DEA的我国商业银行效率研究
表 １ 综 合 数 据
设 有 个 决 策 单 元 （ ｅｉｉ ｋｎ ｉ 简 称 ＤＭＵ， 本 文 为 Ｄ ｃ ｏ Ｍａｉｇ Ｕｎｔ ｓｎ ｓ 在 １ ３家 商 业 银 行 ） 每 个 决 策 单 元 有 ｉ 类 型 的 输 入 和 ｓ种 输 出 。 文 ， ｎ种 本 采 用 的 ＣＩ 型 进 行 分 析 。 ２ ｔ模
３、 算 得 到 最终 的投 入 变量 （－Ｉ ， 出变 量 （ 、 ， Ｅ 计 Ｉ、 产 ） Ｑ－Ｑ ） 用 ＭＳ求
根 据 决 策 单 元 ２ ０ ２０ ０２— ０ ５年 效 率 值 进 行 聚 类 分 析 ． 用 ｓｓｌ ． ｐｓ２０
针 对 国 内 目 前 用 Ｄ Ａ 对 商 行 效 率 的 研 究 所 用 的 投 入 、 产 出 变 解 Ｄ Ａ 模 型 。 结 果 见 表 １ Ｅ Ｅ 量 各 不 相 同 。 缺 乏 对 银 行 效 率 进 行 系 统 的 分 类 分 析 。 本 文 尽 可 能 且
我 国 的 银 行 存 在 较 大 的 技 术 无 效 率 ． 模 无 效 是 导 致 技 术 无 效 的 主 规
（ ） 据 处 理 三 数
１、 虑 到 结 果 的 精 确 性 ， 们 将 最 后 的 投 入 产 出 变 量 均 设 定 为 考 我 ２、 经过 主成 份 分 析 所 得 结 果存 在 负数 ， 其 进 行 正 向化 处 理 ； 因 对
率 研 究 工 具 ： 据 包 络 分 析 （ Ａ） 法 ， ２ ０ ２ ０ 数 ＤＥ 方 对 ０２－ ０ ５年 闽 国 内 的 １ 家 商 业 银 行 的 效 率 进 行 了 实 证 研 究 。 最 ３ 后 给 出 了 １ 家 商 业 银 行 的 聚 类 结 果 ， 时 对 影 响 商 业 银 行 效 率 的 因 素 进 行 分 析 并 给 出 了相 关 的 建 议 。 ３ 同
我国商业银行效率的实证
2012年第2期总第212期Foreign Economic Relations ＆Trade【金融市场】我国商业银行效率的实证分析陈旸（黑龙江大学经济与工商管理学院，黑龙江哈尔滨150080）［摘要］通过运用数据包络分析方法，即DEA 分析方法对我国12家商业银行2007—2009年的效率进行分析，分析结果，显示国有商业银行五项效率指标均不同程度低于股份制商业银行。
同时5家国有商业银行两年中均处于规模报酬递减区间。
因此要提高国有商业银行的效率应从规模效率和配置效率两方面入手。
［关键词］DEA ；商业银行；银行效率［中图分类号］F830.33［文献标识码］A ［文章编号］2095－3283（2012）02－0099－04基金项目：黑龙江大学学生创新课题基金项目。
金融业是推动经济体发展的行业，其经营管理是否具有效率，关系到经济体的整体经济力量。
截至2009年底，我国共有大型商业银行5家，政策性银行3家，股份制商业银行12家，城市商业银行143家。
目前我国正处在人民币国际化的进程中，银行业扮演着重要的角色。
《银行家》2010年七月刊中列出的2009年度世界前1000家商业银行的排名中，我国占据了84个位置，比2008年增加了32家；同时在亚洲25家大银行中，我国拥有10家，比上一年增加1家。
但银行业国际化的发展要面对更激烈的竞争和更多变的环境，其经营效率的变化显得更为重要。
评估银行业经营效率的目的在于掌握银行本身的资源配置是否达到最优条件，并用其作为改进的依据以及未来决策的参考。
因此本文将通过包络数据分析方法即DEA 方法对我国部分商业银行进行效率评估。
一、银行效率的定义有关效率评估方面的研究，最早可追溯到学者Far-rell （1957年）的研究，他假设在规模报酬固定的情况下，生产边界是衡量效率的基础，把成本效率分为技术效率和配置效率，技术效率是指是否有效地利用生产要素，也就是说在现有的技术条件下是否可以生产出最大的产量，或者在现有的产出水平下，是否可以达到投入量的最小。
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我国商业银行效率的实证研究目录我国商业银行效率的实证研究......................................................................................................... - 1 -目录..................................................................................................................................... - 1 -1 引言............................................................................................................................................... -2 -2 本文的研究方法............................................................................................................................. - 2 -3 创新与不足..................................................................................................................................... - 3 -1 有关银行效率的理论综述............................................................................................................. -4 -1.1银行效率的概念 (4)1.2银行效率的测算方法 (4)2 DEA模型的介绍.......................................................................................................................... - 5 -2.1DEA的概述及基本思想 (5)2.2DEA的技术效率、纯技术效率和规模效率 (5)2．3规模报酬不变的CCR模型 (7)2.4规模报酬可变的VRS模型 (9)2.5规模报酬非增的NIRS模型 (10)3 我国商业银行效率的实证研究 ................................................................................................. - 10 -3.1投入与产出指标的选择 (10)3.2运用DEA实证测度 (11)3.3实证结果分析 (13)5 结论............................................................................................................................................. - 17 -参考文献........................................................................................................................................... - 18 -我国商业银行的实证研究绪论部分1 引言随着银行业改革步伐的加快，商业银行的效率问题已经逐渐成为人们关注的焦点。
商业银行效率是指商业银行在经营活动中投入与产出或者成本与收益之间的对比关系，它可以从产出最大化、成本最小化、利润最大化三个方面来测度。
所以说，商业银行效率是衡量商业银行业绩、资源利用情况、技术管理水平和可持续发展能力的重要指标。
在国外对于银行效率的研究中，数据包络分析法（Data Envelopment Analysis, DEA）被广泛运用。
1985年，Sherman和Gold首次将DEA方法运用到一家银行的分支机构之间的效率评估。
1993年，Yue，Berger等人又将DEA运用在银行与银行之间的效率评估中。
在1997年，Berger和Mester对银行资产规模、组织形式、市场集中度、资本化程度等因素对银行效率的影响做了研究。
在国内的研究中，杨宝臣等人在1999年由DEA模型的一般原理和我国商业银行的特殊性两方面出发对采用DEA方法分析我国商业银行效率的投入产出指标做了论证。
2000年，赵旭采用DEA方法对1993——1999年间国有商业银行效率提高而盈利能力下降的原因进行了分析。
2003年，张键华运用DEA方法分析了我国国有商业银行、股份制银行以及城市商业银行的技术效率、规模效率和Malmquist指数。
同年，黄宪采用数据统计的相对比的方法，分别将中国和德国的国有商业银行与其国内其它所有权类型银行的效率进行了比较，并且分析了影响国有商业银行效率的因素。
2004年，朱南运用DEA和Tobit回归模型对我国国有商业银行效率进行了分析。
2006年，胡援成等通过运用CCR模型对1994—2004年国有商业银行数据进行了两组DEA数据分析。
2008年，张家峰等利用DEA分析方法对11家商业银行的效率进行了测算，得出的结果显示中国商业银行的平均相对效率偏低，国有银行的平均相对效率明显低于股份制银行。
我国的商业银行效率同国外商业银行效率还存在着显著差距，甚至在国内商业银行中，国有商业银行效率与股份制商业银行效率也存在着一定的差距。
到底造成国有商业银行效率与股份制商业银行效率差别的原因何在？影响我国商业银行效率的主要因素究竟又有哪些？如何改进？这就是本文所要研究的主要问题。
2 本文的研究方法本文的研究是通过运用效率测算方法中的数据包络分析法(DEA)，采用我国商业银行的一系列投入产出数据，从实证的角度对我国十家样本银行的效率进行测算;接着使用DEA模型对样本银行的技术效率和纯技术效率进行比较以及解决样本银行的规模报酬问题，从而对银行业进行更为全面的效率分析，从中找出影响商业银行效率的主要因素，并且提出一些建议来提升商业银行效率。
3 创新与不足可能的创新之处：（1）在国际金融一体化的大环境下，在DEA测算模型中重新界定银行业投入、产出的变量。
在投入产出指标的选取.上，本文尽量避免指标具有相关性，而且指标的选取还保证指标能全面、系统、真实地反映银行的投入产出情况。
（2）本文通过DEA模型分别测算我国三大国有银行和5家股份制银行2006——2008年的效率值，并且与外资银行进行对比，从而分析其横向的银行间和纵向的银行年度效率差异。
（3）在研究效率时具体把商业银行的成本效率进一步分解为技术效率和配置效率，把技术效率进一步分解为纯技术效率和规模效率，从中找出对银行效率影响的主要因素，并提出了我国商业银行效率提高的途径。
本文的不足之处：(l)本文只运用了DEA方法来测度效率，DEA方法本身虽然具有一定的优势，但也存在一些缺陷，比如在不考虑误差存在的情况下使得结论的说服力在一定程度上打了折扣。
(2)基于数据的可得性和研究时间的仓促，本文只计算了技术效率、纯技术效率和规模效率，无法计算其综合效率和配置效率。
而对商业银行来说，技术效率只构成了综合效率的一部分，技术效率只保证了在当前的产出水平下，投入量的最小化，而并不能保证成本最小化。
（3）对效率影响因素的研究有待进一步深入和拓展。
本文是可以将纳入研究的几个影响因素做实证分析的，因此研究的系统性是不够的，也不够全面，一些难以进行实证分析的因素并没有纳入研究范围。
正文部分1 有关银行效率的理论综述1.1 银行效率的概念对银行效率进行研究，首先需要阐明的是效率的内涵。
“效率”一词在经济学中历来出现频率很高，不同学派的经济学家对效率的阐释不尽相同。
马克思认为效率是投入和产出的数量关系，是在尽量少的时间里创造出尽量丰富的物质财富，以劳动生产率作为生产效率的衡量指标。
萨缪尔森则认为效率意味着尽可能有效地运用经济资源以满足人们的需要或不存在浪费。
现代经济理论认为效率一般是指投入和产出或成本与收益的数量关系，它表示以更少的费用取得更多效用的基本目标取向。
效率值高低反映企业的资源利用效果和经营状况，是衡量被考察单位经营业绩的重要指标，效率分析是一种业绩评价分析的有效方法。
Solow(1957)从宏观角度提出了总生产函数与生产率的概念，他认为效率与生产率是两个联系的概念。
最早从微观层面探讨企业效率研究新方法的是 Farrell(1957)，他首次引入了前沿生产函数的概念，并将其作为资源利用的评价标准。
目前前沿分析己成为微观效率研究中最普遍采用的方法。
根据上文对企业效率的定义，银行效率就是指银行在业务活动中投入和产出或成本与收益之间的对比关系。
更全面地讲，商业银行效率就是指商业银行在有效保证自身盈利性、安全性、流动性基础上，合理配置银行资源并最大限度地推动社会经济资源的流动的能力，是银行市场竞争能力、投入产出能力和可持续发展能力的总合。
银行效率是对被考察银行投入产出项目综合评价的反映指标，不是简单的成本收益的对比关系，而是从投入产出角度衡量的一个综合指标，这种投入产出并不局限于货币化的投入和产出。
这就是说，银行效率这一概念并不仅仅考察银行效益，而是同时兼顾银行资产安全和流动性以及未来的发展能力的综合考察。
正因如此，国外对近年来大量出现的银行合并案进行效果评估时采用的就是效率指标而非单纯的盈利性指标。
1.2 银行效率的测算方法银行效率的测度方法主要有财务指标法和前沿分析法两大种类。
前者是指利用盈利性、流动性、风险性和偿债能力等四大指标来评价银行的经营效率。
然而，Oral与Yolalan在1990年提出：“财务指标没有考虑银行的管理活动和投资决策价值的时间不一致性，只是一种短期的效率衡量，不适宜描述银行长期的实际效率”，因此，在目前国际上多采用前沿分析法测度银行效率。
前沿分析法是指按照一定的标准构造一个效率前沿银行（Efficient Frontier Bank）,被评估的银行与该效率前沿银行的差距就是该银行的效率。
在这里，效率前沿银行是指在给定的技术条件和外生市场情况下，实现利润最大化或成本最小化的银行，它并不是现实生活中的某一银行，而是从经济最优化角度构建的理想的高效率银行。