对我国13家商业银行经营效率的测度与分析
中国国有商业银行效率研究
等 ，最 能体现 商业 银行 对计 划 的管理 能 力的 和利 润就 越 高 ，即 商业 银 行 的效 率 也越 高 ；
指标是 利润 计划 完成 率 ，它 是商 业银 行计 划
资产 质量 不好 ，商业 银行 的利 息 和利 润就 会 等 ，设 计 出有 针对 性的 、安全 的 网络交易 工 降低 ， 业银 行 的效率 也就 越低 。 商 测度 资 产 具 。 质 量 的 常 用指 标 有 不 良资产 率 和 风 险 资产
理调 用 能力 ， 果银 行在 当 日的 收付款 中收 付金 ，然后 才 能将 剩余 的存 款进 行放 贷 。 如 入大 于 支 出款 项 ，称 为 “ 多头 寸” ，若付 出
负 债 产 品 的创 新 ，推 动 负 债 业 务 的 快速 发
商业 银行 的风 险 控 制 能 力 主 要 体 现 在 展 。 另 一方 面 ，中间业 务是商 业银 行最 有创
莫 测的 外部 环境 时 ， 以不 断调 整 自身 的产 可
能 力 即是商 业银 行 的效率 。
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在业 务管 理 、风 险控制 、资金 管理 和 成本 控 制 等方 面 具有 较 高 的管 理水 平 ，而 这 种管 理 能 力是 提 高商 业 银行 效率 的 直接 动 力 。
业 务管 理 能 力 是 商 业银 行 发 展 的 根本 ，
它能 使营 业 收入具 有 持 续 、稳 定 的增 长 ，商
转 ，商 业银 行 的管理 计划 有很 多种 ，如 存款 和发 展 。资产质 量 的优 劣直 接影 响商 业银 行 是很 好 的 “ 双赢” 衍 生品 。
规模计 划 、贷款 规模计 划 、市场 增长 率计 划 产 出的 质量 ，资 产的质 量越 好 ，银 行 的利 息 金 融 服 务 创 新 是 指 通 过 开 发 新 的 电子 技 术 ，结 合 目前新 兴的 网络购 物 、虚 拟货 币
基于三阶段DEA模型的实证分析
商业银行经营绩效影响因素实证研究——以我国16家上市银行为例
利性；选取存贷比率和流动资 产比 率作 为流动性指标；以不良贷款 率和资产充足率作为银行安全性的衡量指标；将非利息收入占比作 为另一个衡量成长性的指标。
2.商业银行经营绩效影响因素分析 影响商业银行经营绩效的因素依据其特性可分为内部因素和外 部因素： （1）内部因素 考虑各种因素对经营绩效影响的重要性，本文从银行经营规模、 股权结构、创新能力四个方面进行分析。 （2）外部因素 影响商业银行经营绩效的外部因素主要包括宏观经济发展状况和 政策监管两个方面。这两个因素对商业银行产生的影响主要是系统性风 险，是银行所不能控制的外部变量。 3.模型构建 本 文 是 分 析 商 业 银 行 经 营 绩 效 与 银 行 规 模 、资 本 结 构 、创 新 能 力、宏观经济发展状况和货币政策之间的关系，因此，根据面板数据模 型建立以下的式子进行分析:
动比率 -0.0793* 不良贷款率 -0.0773* 资本充足率 +0.0700* 资本充 足率 +0.2242* 非利息收入占比 +0.1387* 存款增长率
（2）解释变量 内部影响因素包括：总资产、资产负债率、第一大股东持股比例、 前十大股东持股比例总和、存款占总负债比例、中间业务收入占总营 业收入比重；外部影响因素包括 GDP 增长率、CPI、法定存款准备金率、 定期存款利率。 3.检验结果 将上述自变量和因变量带入回归模型得到回归结果如下表所示：
一、文献综述 商业银行经营绩效分析一直是国内外学者研究银行业的重点问 题。刘信群、刘江涛（2013）利用权益净利率衡量商业银行的经营绩效。 DemirgueKunt and HusZsnga(2000)利用数据包络分析法（DEA）对 80 多 个国家的银行进行了综合评价分析，发现金融发展对银行绩效有着显 著影响。随着商业银行经济绩效评价体系研究的深入，国内外学者越 来越重视商业银行经营绩效影响因素的研究。 现有文献建立的经营绩效衡量体系未考虑指标之间的相关关系。对 经营绩效影响因素的研究只分析了单个因素的影响。本文认为，采用 主成分分析法从资产利润率、流动比率、资本充足率等 8 项因子中提 取的公因子，能够作为评价经营绩效的直观指标；将银行规模、资本结 构、创新能力、货币政策等因素引入研究模型将使经营绩效影响指标 的研究更具全面性和客观性。 二、建模依据与模型设计 1.商业银行经营绩效评价体系构建 本 文 从 盈 利 性 指 标 、流 动 性 指 标 、安 全 性 指 标 以 及 未 来 增 长 潜
商业银行绩效评价指标
商业银行绩效评价指标
作为金融机构的重要一员，商业银行要对自身的绩效进行评价，以实现持续的发展和创造更大的价值。
商业银行绩效评价指标包括以下几个方面：
1. 资产收益率：衡量商业银行利用资产创造收益的能力，其计算公式为净利润除以平均资产总额。
2. 资本充足率：反映商业银行财务实力和风险承受能力的指标，其计算公式为核心资本除以风险加权资产。
3. 不良贷款率：反映商业银行资产质量的指标，其计算公式为不良贷款余额除以贷款总额。
4. 存款增长率：衡量商业银行吸收存款的能力和增长速度，其计算公式为当前存款余额减去上期存款余额除以上期存款余额。
5. 资金利润率：衡量商业银行利用资金进行投资和贷款创造收益的能力，其计算公式为净利润除以平均资金总额。
以上指标都是商业银行评价自身绩效的重要参考，通过对这些指标的评估和分析，可以帮助商业银行发现自身的优势和不足，从而在未来的经营中做出更合理的决策。
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国有商业银行与股份制银行经营效率比较研究
国有商业银行与股份制银行经营效率比较研究作者：金春红来源：《学理论·中》2014年第05期摘要：运用DEA方法对我国国有商业银行与股份制商业银行的经营效率进行测算和比较，研究认为两类银行的经营效率差距随各个时期改变，2010年以前国有商业银行的经营效率高于股份制商业银行，而2011年后则相反；且银行业的效率损失主要来源于经营管理技术的无效。
关键词：商业银行经营效率；DEA；比较中图分类号：F83 文献标志码：A 文章编号：1002-2589（2014）14-0062-02经过三十多年的改革和发展，我国银行业已从改革开放前的“大一统”银行体系转变成多元化的商业银行体系，截至2012年底我国银行业金融机构共有法人机构3 747家。
其中5大国有商业银行和12家股份制商业银行仍构成我国银行业的主体，截至2012年底，两类银行的总资产达835 672亿元。
而国有商业银行同股份制商业银行的效率比较也一直是学术界关注和争论的焦点。
效率是银行竞争力的集中体现，是银行可持续发展的关键和核心，基于经营效率角度对两类银行进行比较分析。
一、经营效率的测度方法目前学者多采用衡量全要素生产率的前沿分析方法来研究效率问题，采用前沿分析方法中常用的非参数方法：数据包络分析（DEA）。
DEA是著名运筹学家A.Charnes和W.W.Copper 等学者以“相对效率”概念为基础，根据多指标投入和多指标产出对相同类型的单位（部门）进行相对有效或效益评价的一种新的系统分析方法，一般称之为CCR模型。
具体如下。
假设有n家银行利用m种投入生产s种产出，对于第j家银行，用Xj和Yj表示输入和输出向量：这里xij表示第j家银行对第i种类型输入的投入量；yij表示第j家银行对第i种类型输出的产出量。
计算第j家银行的技术效率的模型为：这里，θ即是第j家银行的技术效率值，满足0θ1，当θ=1时，表示该银行是效率前沿面上的点，因而处于技术有效状态。
基于风险因素影响下的商业银行经营效率分析
基于风险因素影响下的商业银行经营效率分析摘要：目前，已有大量文献研究商业银行的风险和效率，但缺乏两者的综合研究。
运用随机前沿模型测算在风险因素影响下的商业银行经营效率，从而得出结论：不良贷款率与商业银行经营效率显著负相关，贷存比和资本充足率则是正相关，而流动性比例影响不显著；我国商业银行的整体效率值不高，国有银行的总体效率值高于股份制商业银行的，且商业银行总体效率值没有显现出明显的收敛趋势。
关键词：风险因素；商业银行经营效率；随机前沿生产函数模型中图分类号：f832.2 文献标志码：a 文章编号：1673-291x （2012）32-0089-02引言基于风险影响下的效率分析可以通过分析风险与收益的关系来进行。
一般情况下，收益和风险成正比，高风险所带来的收益也相应高。
但是，高风险并不必然带来高收益，高风险也可能会带来高损失。
因此，在提高商业银行的效率时，不能忽略风险因素。
已有文献主要是只研究商业银行的效率或风险，鲜有把两者放在一起的研究。
已有文献主要可以分为两类：第一类是研究商业银行风险和效率的关系。
王健（2011）通过风险因素分析得出结论：不良贷款率与银行效率显著负相关，贷存比与银行效率正相关，而资本充足率、流动性比例没有显著影响[1]。
yener altunbas等（2000）、simon kwan等（1997）分别研究了日本和东亚国家效率和风险的关系[2-3]。
第二类是基于风险调整的利润效率分析。
邱兆祥等（2007）通过实证分析证明了风险因素对于商业银行的利润效率存在显著影响[4]。
笔者基于已有文献运用随机前沿模型把风险因素和效率测算结合起来，得出在风险因素影响下的商业银行经营效率值并对其进行收敛分析。
一、商业银行经营效率值的测度及风险因素分析不良贷款率有利于效率损失，即与效率负相关，资本充足率则有利于效率的提高，与以往研究结果相同。
流动性比例与我国商业银行效率正相关但不显著，因为在适度范围内，流动性越高证明银行的短期偿债能力越好，银行效率越高，但超过一定范围，流动性越高，银行效率就越低。
全国大学生统计建模大赛论文
全国大学生统计建模大赛论文中国商业银行效率统计模型研究参赛单位：湖南大学学院名称：统计学院参赛队员：安普帅、唐李伟、赵谦指导老师：周四军教授提交日期：2009.9.30摘要效率是商业银行核心竞争力的重要内容，自我国2001年12月11日正式加入世界贸易组织后，我国的金融市场的开放对我国商业银行的效率必定带来一定的影响。
因此如何提高我国商业银行的效率逐渐成为人民关注的焦点。
本文根据我国四大国有商业银行和12家股份制商业银行2005～2007年的历史数据，以建立的指标体系为基础，采用一般的加权分析方法测度上面的目标商业银行的效率；同时，以银行的净利润作为银行的产出，职工人数、营业费用和所有者权益作为银行的投入，采用数据包络分析方法（DEA），并运用LINGO和SPSS统计分析软件对DEA模型进行了求解和检验，计算出目标商业银行每年的技术效率值以及它们的平均值。
然后对两种模型计算出的平均效率值进行了比较分析，得到如下结论：四大国有商业银行的整体效率低于新兴的股份制商业银行，而在技术效率方面（除中国农业银行外）普遍高于股份制商业银行的结论。
鉴于以上的分析结论，本论文给出了国有商业银行和股份制商业银行效率提高的一些具体的建议。
关键词：商业银行；技术效率；AHP方法；DEA方法；LINGO目录一、绪言 (1)二、指标的选取和数据的说明 (2)三、模型的提出、求解和检验 (5)四、两种模型计算的效率比较 (14)五、商业银行效率提高的建议 (15)六、模型存在的不足及改进方向 (16)参考文献 (18)附录 (19)一、绪言1.问题的提出从2006年底起，中国金融系统已对国外全方位开放，中国商业银行必须提升自身效率，以应对外资银行全面进入带来的挑战和冲击。
2001年11月10～11日，在卡塔尔首都多哈举行的第四届世界贸易组织部长级会议完成了中国加入WTO的相关法律程序。
2001年12月11日，中国成为WTO的正式成员。
商业银行获利能力分析--以中国银行为例
商业银行获利能力分析--以中国银行为例
中国银行是中国四大国有商业银行之一，拥有悠久的历史和广
泛的业务网络。
以下是中国银行获利能力分析的一些重要指标：
1. 净利润：2019年，中国银行的净利润为315.44亿元人民币，较2018年下降了
2.34%。
这表明银行在过去一年中面临了一些盈利
挑战。
2. 资产收益率（ROA）：ROA衡量银行的净利润与其总资产的
关系。
截至2019年，中国银行的ROA为0.7%，略低于中国其他国
有银行的平均水平。
这表明中国银行的资产利用效率有待提高。
3. 股东权益收益率（ROE）：ROE衡量银行的净利润与其股东
权益的关系。
截至2019年，中国银行的ROE为5.8%，比中国其他
国有银行的平均水平略低。
这表明中国银行的股东权益使用效率有
待提高。
4. 净利润率：净利润率是指银行的净利润与其总收入的比率。
截至2019年，中国银行的净利润率为17.4%，高于中国其他国有银
行的平均水平。
这表明中国银行在盈利方面表现良好。
5. 不良贷款率：不良贷款率是银行不良贷款与其总贷款的比率。
截至2019年，中国银行的不良贷款率为1.52%，比中国其他国有银
行的平均水平略低。
这表明中国银行的资产质量相对较好。
综合以上指标，可以看出中国银行在一些方面需要改进，如资
产利用效率和股东权益使用效率，但在其他方面表现良好，如净利
润率和资产质量。
商业银行经营效率评价及其影响因素分析
其命名为盈利能力 因子 。
作者简介 ： 汪祥 燕（ １ ９ ８ ９ 一 ） ， 女， 江 苏南京人 ， 硕 士， 从事应用统计研 究。
一
５ ｌ 一
将提取的 ３ 个投入因子与 ２个产出因子的数值带入
详见各家银行 ２ ０ １ １ 年年度报告 ） 。 ２ ． 基于 Ｄ Ｅ Ａ模型 （ 结合 因子 分析改进 ） 进 行银行效率 测
度与评价 。Ｄ Ｅ Ａ模型来评价相同类型的多投入 、 多产出的决 策单元是否技 术有效 和规模有效 的一种非参数统计方法 。 该
、
文献 综述
国外 银行效率研究就方法论而 言 ， 主要应用前沿分析 与 数据包络分析 的实证方法 。 一般在选择适当的投 入产出指标
贡献 。而银行经营效率是银行综合竞 争力的体现 ， 直 接关 系 到资金流动和配置 的效果 ， 势必影响到 中国整体经济 的增 长
速度及运作经营效率 。因此 ， 商业银行经营效率 改进无 疑对 有限金融资源利用及经济和社会 的发展起着重要的作用 。
一
款、 核 心资本充 足率 、 资产 回报率 、 成本 收入 比（ 具体指标 值
模型有以下几个优点 ： 首先不 需要 制定 投入 产出的生产函数 形态 ； 其次 它具有 单位 不变性 的特 点 ； 最后 Ｄ Ｅ Ａ模 型 中投 入、 产 出变量 的权重 由数学规 划根据数据 产生 ， 不需要事 前 设定 。但是因为 Ｄ Ｅ Ａ模 型中投入产 出指标约束 的硬性 限制 ， 投入 、 产 出变量个数 之和必须 小于样本 观测值 的 １ ／ ２ ， 所以本 文采用因子分析法对 Ｄ Ｅ Ａ模型进行改进 ， 对指标进行提取 ，
基于DEA的我国商业银行效率分析
浙 江 海 洋 学 院 学 报 （人 文 科 学 版 ）
Ｖ１７Ｎ． ｏ２ ｏ ． ２
Ｊｎ． ００ ｕｅ， １ ２
２ １ 年 ６ Ｊ Ｒ ＡＬＯ Ｈ ＪＡＮ ００ 月 ＯＵ Ｎ ＦＺ Ｅ Ｉ ＧＯＣ Ａ Ｎ Ｖ Ｒ Ｉ Ｙ ＨＵ Ｎ Ｔ Ｅ Ｃ Ｅ Ｅ） Ｅ ＮＵ Ｉ Ｅ Ｓ Ｔ （ ＭＡ Ｉ Ｉ Ｓ Ｓ Ｉ ＮＣ
在这些银行 中， 四大国有商业银行在规模和品牌等方面明显处于领先地位， 股份制商业银行的市场份额则 在 过去几 年 时间里 大 幅度增 长 ， 而城市 商业银 行 的资产 比重 相对较 小 。 另外再考虑数据的可得性等因素 ， 笔者主要选择 四大国有商业银行和 ８ 家全 国性股份制商业银行作为 样本 ， 收集到 ２０ 年至 ２０ 年的相关数据 ， ０６ ０７ 来分析评价我国的商业银行效率。 中所选取的四大 国有商业 其
文为了测度我 国商业银行的效率 ， 根据数据－ 口和 般性的重要指标 ， 设置如下输入输出指标和决策单元 ： 输入指标 ： 核心资本（ 亿元） ， 职工人数（ ， 人）固定资产 净 值 （ 元 ）营业 费 用 （ 元 ）输 出指标 ： 利 润（ ）吸纳存 款 （ ）营业 收入 （ 元 ）决 策单 元 ： 商 业 亿 、 亿 ； 净 亿元 ， 亿元 ， 亿 ； 各
基于 Ｄ Ａ的我国商业银行效率分析 Ｅ
谢 剑 兵 冯柏 泓 ｚ 包艳 霞
（． １ 西昌电力股份有限公司， 四川 西昌 ６ ５０ ；． １００ ２中国建设银行岱山支行， 浙江 舟山 ３ ６０ ： １２０ ３ 光大期货股份有限公 司， ． 浙江 宁波 ３５０ ） １００
［ 运用 Ｄ Ａ 数据包络分析 ） 摘要】 Ｅ（ 方法， 对四大国有商业银行和八家代表性股份制商业银行的经营效率进行了比较