新生命表相关
关于2000-2003新生命表出台对寿险业的影响分析
表 的变 化（ 国外生命表。 般每ｌ年重新评估。 次） 以及新，命表对ｊ ‘ ０ ‘ ， 上 品定价 的影响等 问题， 已成为寿险业迫切 需要研究的课题． 整体米说 新生命表将使寿险责任为主 的Ｊ 品价格略
有‘ 降， 两全险价格影响不大； 卜 对 但对 年金险 价格 影响较 大， 价格将会有较 一定程度 的提 升． 本文将重点对年金 险生命表进行研究， 究其变动趋势， 研 及其对定价 的影响． 次生命 本
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用 概率 统 计 第 ． ｐ 咨 十 ｑ 第 ・ ２ ０ ｑ．Ｊ 划 ０ ８ － ＇ｑ ２
Ｃｈｉｅ ｅ Ｊ ｕｒ ｌｏ ｐ ｉｄ Ｐｒ ｂａ ｌｔ ｎ ｓ ｏ ｎａ ｆＡ ｐｌ ｏ ｂｉ ｙ ｅ ｉ ａｎ ｔ ｔ ｓ ｉ ｓ Ｖ０ ． ４ Ｎｏ． ｂ． ００ ｄ Ｓ ａ ｉｔｃ １２ １ Ｆｅ ２ ８
§ ． 引 １
言
近年米， 随着生活水平 、 医疗水平 的提高： 的寿命呈延长趋势： ，命表 已经不能适 人 原上 应行业发展 的要求， 一方面， ０ 另一 １年米 国内保 险业务快速 发展， 保险公司的核保制度 、 精算 制度 、 信息化制度均 已逐步建立且得到了较大幅度 的提高 数据 的数量有 了 定程度的积 累， 数据 的质量也有 了较大程度改善． ０ ３ 月， ２０ 年８ 保监会正式启动 了新，命表编制项 目： 上 组 织 收集 了数家保险公司的数据， 包括 Ｌ 国人寿 、 安、 平 洋、 ｝ Ｊ 平 新华 、 泰康 、 友邦等人寿保 险公司的业务数据 ， 了近２ 时间完成 了新 生命表 的初稿 花 年 保监会于２０ 年ｌ 月ｌ 日’ 发 ０５ ２ ９ 卜
究背景， 二 第一 部分对死１＝ Ｌ 效力（ ｒａｉ ｒｅ进 行模拟 ， ｍｏｔｌｙ ｆ ｃ） ｔ ｏ 并进 行 Ｊ可靠忡检验．第三部分结合中罔人 ，
最新3生命表
ex— Average life expectance ex=Tx/nx
Lx— The sum of average life of this age , Lx=(nx+nx+1)/2
藤壶的生命表
Survivorship data are often shown as a survivorship curve for a particular population; a graph showing the proportion of survivors on a logarithmic scale through each phase of life.
1.4 38
0.082
35
1
0
0
0
0
0.5 35
3.555
Dynamic-composite life table
Same as dynamic life table, but the age is different, here the age is a group marked at one time, actually age maybe different.
Life table analysis
1. Survivorship curves（存活曲线）
A curve showing the number of individuals which survive per thousand of population through each phase of life, often use a log scale for the numbers of individuals.
生命表结构
生命表主要项目
生命表中最重要的项目包括年龄（x ）、生存人数（x l ）、死亡人
数（x d ）、死亡率（x q ）、生存率（x p ）以及完全平均余命（0
e ）等。
（1）:x 表示年龄。
其范围是从0岁到ω岁。
（2）:x l 生存人数。
即从初始年龄至x 岁时尚生存的人数。
例如，0l 表示生命表所选择的初始年龄人数，即基数；30l 表示在初始年龄基数中活到30岁的人数。
（3）:x d 年内死亡人数。
即x 岁的人群在一年内死亡的人数，也就是x 岁的生存人数x l 人中，在一年内所死亡的人数。
（4）:x q 死亡率。
即表示x 岁的人在一年内死亡的概率（不包括+x 1 岁）。
x 岁人的死亡率为：
x x x
d q l = （5）:x p 生存率。
即x 岁的人在x +1岁时仍生存的概率。
x 岁人的生存率为：
x
x x l l p 1
+= （6）x e 0 ：生命期望值或完全平均余命。
即x 岁的人以后还能生
存的平均年数。
假设人的死亡发生在每一年的年中，则有：
()012112
x x x x l l l e l ω++=++++。
新生命表相关
新生命表产生背景们最早的生命表的编排方式和寿命的估算基准是来自日本的，在日本生命表的基础上进行了一系列调整。
”中国第一张经验生命表的编制始于1992年。
1994年方案正式开始实施。
1995年7月底，中国第一张经验生命表———“中国人寿保险经验生命表（1990－1993）”———诞生。
现在各家保险公司使用的就是这个统计数据。
近年来，人民生活水平、医疗水平有了较大的提高，保险公司核保制度逐步建立，未来保险消费者群体的寿命呈延长趋势，原生命表已经不能适应行业发展的要求。
与此同时，寿险业的快速发展也具备了编制新生命表的条件主要体现在三个方面：1、10年来，业务快速发展，积累了大量的保险业务数据资料；2、保险公司信息化程度大幅提高，数据质量也有了较大的改善；3、保险精算技术获得了极大的发展，积累了一些死亡率分析经验。
基于各方面的考虑，在中国保监会的领导和组织下，2003年8月，正式启动了新生命表编制项目。
新生命表编制完成后，于2005年11月12日通过了以著名人口学专家、全国人大副委员长蒋正华为主任的专家评审会的评审。
新生命表使用政策将于2006年1月1日起生效。
06年新表推出后，“生命表的死亡率肯定是会往下调的。
”这是业内人士比较普遍的预计。
而未来生命表可能的改变，对于那些基于高死亡率生命表基础上定价的寿险产品，它们今后的命运充满了变数。
保障型产品占的比例越高，生命表的改动和费率影响就较大。
对储蓄险种，几乎没有很大影响。
而介于保障和储蓄之间的终生寿险，影响也是中等水平。
正如太平人寿的人士表示：“在做人寿保险时，会出来更加便宜的产品；而做年金产品时，则会出来更加贵的产品。
”表面上由于寿命延长，同时死亡率降低，保险公司尤其是在长期险（养老金）给付上就比较吃亏，要多付。
”实际上利率也是一个重要的因素，如果过两年利率提高了，保险费还会降低。
这两年利率太低了，而5、6年前银行利率在8%左右，相对来说保险费率就低下去了，不一定保单就是涨的。
第一章 生命表
1.1.4
离散型未来寿命的分布
取整余命（ K）：K(x)=[T(x)]
Pr[ K ( x ) k ] Pr[ k T ( x ) k 1] Pr[ k T ( x ) k 1] k 1 q x k q x k p x k 1 p x k|q x
1.1.5
死力
几种常见的假设：
1）de Moivre假设（1729）：
xt
1 0 x 1 , e x E [T ( x )]
0
xt
x
,
s(x) 1
,
f T (t )
x
2
x
其中的ω 为极限年龄，即假定在此年龄下，所 有的人均已死亡。
1.1.5
0
1
2
3
… …
q0
q1
i
q2
q3
q
i0
1,
qi 0
1.1.2
含义
生存函数
s(x)=1- F(x)=Pr(X>x), x≥0
新生婴儿x岁以后死亡的概率 新生婴儿活过x岁的概率
性质 a. s ( 0 ) 1,
x
lim s ( x ) 0
b. 单调递减函数
死力
xt
2）Gompertz假设（1825）：
xt B C
,
B 、 C 为常数
3）Makeham假设（1860）：
xt A B C
xt
,
A 、 B 、 C 为常数
4）Weibull假设（1939）：
xt k ( x t ) ,
第三套生命表发布,保费会有怎样的变
第三套生命表发布,保费会有怎样的变精算师分析 | 第三套生命表发布，保费会有怎样的变化？12月28日保监会发布了第三套生命表《中国人身保险业经验生命表（2010-2013）》，并于今年1月1日正式投入使用。
生命表是依据一段时期内被保险人实际的死亡统计资料编制的，会随着死亡率的改善而适时更新调整。
保险业的小伙伴们都知道，生命表就是寿险业的“灵魂”，广泛用于寿险产品的定价、风险管理等各个方面。
第三套生命表在预期寿命上有什么变化？对保险产品的定价又有什么影响？看看精算师怎么说。
预期寿命发生了什么变化？按照新表统计的死亡率数据，男女性的平均预期寿命有了如下变化：三张表分别用在哪类保险上？第三套生命表的一个亮点，是根据产品的保障和属性，分别给出了三张能匹配不同险种的产品背后死亡风险的生命表。
分别是：▲非养老类业务一表：定期寿险、终身寿险、健康保险（如重疾险、防癌险、医疗险等）采用。
▲非养老类业务二表：保险期间内（不含满期）没有生存金给付责任的两全保险或含有生存金给付责任但生存责任较低的两全保险、长寿风险较低的年金保险采用。
▲养老类业务表：保险期间内（不含满期）含有生存金给付责任且生存责任较高的两全保险、长寿风险较高的年金保险采用。
简单来说，非养老类业务一表针对的是纯保障型的险种，非养老类业务二表针对的是储蓄型的险种，养老类业务表针对的是养老型险种，如退休年金产品。
各类险种保费会有什么变化？▲适用于非养老类业务一表的险种：以终身寿险为例，男性费率变化不大，女性稍有下降。
举例来说，30岁女性，投保同一份保险，保费便宜2.5%。
▲适用于非养老类业务二表的险种：以无生存责任两全险为例，男女费率均有下降。
举例来说，30岁女性，投保同一份保险，保费便宜9.6%。
▲适用于养老类业务表的险种：以养老年金险为例，男女费率均小幅上升。
举例来说，30岁女性，投保同一份保险，保费贵了9.5%。
新生命表什么时候能体现在产品定价上？▲首先，有可能很多产品不会被新生命表的数据影响，它们是按照保险公司历史赔付数据进行产品定价的，对第三套生命表这一因子的赋权比较低；而对于那些自己本公司历史赔付数据有限，依照行业平均数据定价的产品，会随着新生命表的发布调整产品定价。
生命表分析
• 生命表正是反映在封闭人口条件下一批人从出 生后陆续死亡的全部过程的一种统计表。它是 以各年龄死亡概率为依据，并以此计算出各年 龄的死亡人数，编制出相应的生命表。
• 生命表分析方法不但可用于死亡研究，还可用 于初婚、离婚、再婚、生育、迁移、子女离家 等几乎所有人口过程的研究，因此将其作为人 口统计分析的工具之一重点研究。
规模的要求
• 要注意不是任何地区都可以计算完全生命表。对 于那些人口规模比较小的地区，若按1岁一组分， 某些年龄的死亡人数比较小，甚至会出现某些年 龄死亡人口为0的情况，这样计算的死亡率不具有 一般性或代表性，而是由于随机性产生的特殊情 况。这样的死亡率是没有意义的。因此只有当人 口总量达到一定规模后才可计算完全生命表。
一、生命表的产生和涵义
• 统计学的产生来源于英国的政治算术学派， 而政治算术学派的著名创始人之一格兰特的 代表性著作《关于死亡表的自然的和政治的 观察》一书，不仅对统计学产生具有极大影 响、而且为人口统计学的创立打下了一个良 好的基础。该书首次提出了死亡表的概念， 并且根据大量的实际死亡率资料，以百名出 生婴儿为基础，编制了死亡表。
的生存人数
• ndx ：number dying between ages x and x + n，
(x,x+n)内的死亡人数
• qn x ： probability of dying from age x to age x
+ n，(x,x+n)内的死亡概率
• nLx ： person-years lived between ages x and
L 0.276l 0.724l1
第四章 生命表
生命表起源
• 生命表的定义
– 生命表是用表格的行使来反映生命的变化规 律，又称为死亡表，是一定时期、一定数量 的人口从生存到死亡的统计记录。它反映了 整数年龄的人在整数年内生存或者死亡的概 率分布情况。
• 生命表的发展历史
– 1662年,Jone Graunt,根据伦敦瘟疫时期的洗礼和死亡 名单,写过《生命表的自然和政治观察》。这是生命表 的最早起源。 – 1693年，Edmund Halley,《根据Breslau城出生与下葬 统计表对人类死亡程度的估计》，在文中第一次使用 了生命表的形式给出了人类死亡年龄的分布。人们因 而把Halley称为生命表的创始人。
s '( x) f ( x) x [ ln s( x)]' s ( x ) 1 F ( x)
• 死亡效力与生存函数的关系
s( x) exp{ s ds}
0 t x
(1.4)
px exp{ s ds}
x
x t
• 含义：
s ( x) s ( x x ) x lim x0 x s ( x) P{x将在 x x岁之前死亡} lim x0 x x瞬间死亡的比率
生命表基本函数
• lx：存活到确切整数年龄x岁的人口数，x=0,1,……ω-1。 • ndx：在x~x+n岁死亡的人数，当n=1时，简记为dx • nqx：x岁的人在x~x+n岁死亡的概率，当n=1时，简记为qx
生存分布
• 一、新生儿的生存函数
• 二、x岁余寿的生存函数
• 三、死亡力
• 四、整值平均余寿与中值余寿
• 人类的“浴盆曲线”意味着：
– 刚出生的婴儿是脆弱的，死亡效力非常高。这是因为各种先天性的不足都 会在这个时期暴露。经过淘汰先天不足的孩子，死亡效力逐渐下降。 – 青壮年时期是人类死亡效力最低的时期。在这段时间里，身体各部位都属 于良好运作阶段，身体属于“偶然失效期”。 – 中老年时期属于人类的加速死亡时期。在这段时间里，身体各器官逐渐老 化，开始罹患各种疾病。在可靠性理论中，称这段时期为加速失效期。
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新生命表产生背景们最早的生命表的编排方式和寿命的估算基准是来自日本的，在日本生命表的基础上进行了一系列调整。
”中国第一张经验生命表的编制始于1992年。
1994年方案正式开始实施。
1995年7月底，中国第一张经验生命表———“中国人寿保险经验生命表（1990－1993）”———诞生。
现在各家保险公司使用的就是这个统计数据。
近年来，人民生活水平、医疗水平有了较大的提高，保险公司核保制度逐步建立，未来保险消费者群体的寿命呈延长趋势，原生命表已经不能适应行业发展的要求。
与此同时，寿险业的快速发展也具备了编制新生命表的条件主要体现在三个方面：1、10年来，业务快速发展，积累了大量的保险业务数据资料；2、保险公司信息化程度大幅提高，数据质量也有了较大的改善；3、保险精算技术获得了极大的发展，积累了一些死亡率分析经验。
基于各方面的考虑，在中国保监会的领导和组织下，2003年8月，正式启动了新生命表编制项目。
新生命表编制完成后，于2005年11月12日通过了以著名人口学专家、全国人大副委员长蒋正华为主任的专家评审会的评审。
新生命表使用政策将于2006年1月1日起生效。
06年新表推出后，“生命表的死亡率肯定是会往下调的。
”这是业内人士比较普遍的预计。
而未来生命表可能的改变，对于那些基于高死亡率生命表基础上定价的寿险产品，它们今后的命运充满了变数。
保障型产品占的比例越高，生命表的改动和费率影响就较大。
对储蓄险种，几乎没有很大影响。
而介于保障和储蓄之间的终生寿险，影响也是中等水平。
正如太平人寿的人士表示：“在做人寿保险时，会出来更加便宜的产品；而做年金产品时，则会出来更加贵的产品。
”表面上由于寿命延长，同时死亡率降低，保险公司尤其是在长期险（养老金）给付上就比较吃亏，要多付。
”实际上利率也是一个重要的因素，如果过两年利率提高了，保险费还会降低。
这两年利率太低了，而5、6年前银行利率在8%左右，相对来说保险费率就低下去了，不一定保单就是涨的。
另外生命表中的寿命延长，而死亡率下降，所以，总的保单趋势不一定是涨价的。
”附件：中国人寿保险业经验生命表（2000—2003）性平均寿命为岁，较原生命表提高了岁，女性平均寿命为岁，较原生命表提高了岁《附分析用》：(20年度)(40年度）(60年度）(80年度）保险意义的死亡率－－生命表的启示第一理财网“生命表”，这是在投保寿险产品时偶尔会听到的概念。
什么是生命表呢简单来说就是描述一个人出生后在每一周岁阶段的死亡概率或者是描述一定数量人员出生后每个周岁死亡人数的一张表格。
当然，保险公司使用的生命表(全称为“中国人寿保险业经验生命表”)和人口统计意义上的生命表略有不同，比如一般所有寿险产品均只保障至105周岁，所以当年生命表会显示100%的死亡率——实际上这仅为保险意义上的死亡率，而非真实的死亡率。
虽然生命表最大的用途是保险公司用于产品设计时的精算，不过我等普通投保者闲来看看，也能发现一些颇有意味的数字。
女性比男性长寿，对绝大多数人而言，这都是常识了。
但细看生命表，其实女性不仅是比男性长寿，在任何一个特定时间，女性的死亡率都要低于男性。
以非养老业务的生命表为例，同样100万刚刚出生的男婴和女婴，能够活到20岁的，男性为万人，女性则为万人；活到40岁的，男性为万人，女性则为万人；活到60岁的，男性为万人，女性则为万人；再看活到80岁的，男性为万人，女性则为万人。
当然，死亡率是一个很复杂的问题，健康的确是主因，毕竟伴随年龄上升，男性的死亡率显著高于女性，但是在年轻时候工作危险程度亦不可忽视，考虑到警察、军人、工人等高危人群大量均为男性，男性死亡率高也就不奇怪了。
此外，对男性而言，33周岁、62周岁和84周岁是三个重要的门槛，女性对应的年龄则为43周岁、66周岁和87周岁。
之所以说这是一道门槛，就因为在那一年死亡率上升了一个数量级，以男性为例，33周岁时的当年死亡率由此前的万分之几上升至千分之几，虽然实际上只是由%上升至%，但终究是一个数量级的跨越，就像人过30岁、40岁生日一样。
同样的道理，62周岁时，是男性当年死亡率由千分之几上升到百分之几的门槛，而84周岁则是由百分之几上升到十分之几的门槛。
对许多人而言，年轻力壮，死亡似乎是一件很遥远的事情。
但是细看生命表，你会发现生命其实是很脆弱的。
以男性为例，20岁的男子有%将活不到60岁退休时；而60周岁退休的老人，有%是活不到“古来稀”的70周岁的，更有%是活不到80周岁的。
看看生命表，明白生命的可贵。
活着真好。
善待自己，善待他人，享受生命每一天。
三、新经验生命表基本情况此次经验生命表编制结果分为中国人寿保险业经验生命表(2000-2003)非养老金业务表(男/女)和中国人寿保险业经验生命表(2000一2003)养老金业务表(男/女)共两套四张表。
新经验生命表数据来源于寿险行业主要的六家公司,新生命表采集的经验数据为各参调公司1996年1月1日至2003年12月31日之间承保的所有长期个人寿险业务,观察期为2000年1月1日至2003年12月31日。
本次生命表统计数据共收集死亡率分析的基础保单4210万条,理赔保单59894条。
新生命表与90-93生命表相比,死亡率有较大改善。
0岁男性平均余命为岁,改善岁,60岁男性平均余命为岁,改善岁;0岁女性平均余命,改善岁,60岁女性平均余命为23岁,改善岁。
从国民生命表的平均余命改善来看,1990年人口普查数据显示0岁男性平均余命增长2岁,女性增长岁;2000年气:人口普查数据0岁男性平均余命增长岁,女性增长岁。
与寿险行业相比,从1990年至2000年，保险业生命表余命男女均已达到31岁。
改善幅度是国民生命表的一倍。
中国人寿保险业经验生命表--寿险的设计方法此篇的目的，是为了让大家清楚寿险的设计方法，为什么会有如此多的千变万化的产品，也许目前中国大陆的寿险市场再也找不出一篇这样能用如此简单的道理讲解寿险如何设计的文章，相信不会让大家失望。
先展示一下生命表，很多数据是出于此生命表的中国人寿保险业经验生命表(1990-1993)中国人寿保险业经验生命表(1990-1993)(男)非养老金业务男表CL1(1990-1993)年龄死亡率生存人数死亡人数生存人年数平均余命(X) qx lx dx Lx Tx êx0 1000000 3037 9984821 996963 2150 9958882 994813 1603 9940113 993210 1242 9925894 991968 992 9914725 990976 814 9905706 990163 683 9898217 989480 587 9891868 988893 514 9886369 988379 463 98814710 987916 432 98770011 98484 427 98727112 987058 452 98683213 986606 509 98635114 986097 595 98579915 985502 696 98515416 984806 800 98440617 984007 892 98356018 983114 964 98263219 982150 1010 98164520 981140 1029 98062521 980111 1027 97959722 979084 1008 97857923 978075 981 97758524 977094 950 97661925 976144 922 97568326 975222 902 97477127 974320 892 97387428 973428 894 97298229 972535 907 97208130 971627 936 97116031 970692 977 97020332 969714 1032 96919833 968682 1100 96813234 967582 1182 96699135 966400 1277 96576136 965123 1386 96443037 963737 1508 96298338 962229 1645 96140639 960583 1798 96968440 958785 1966 95780241 956819 2153 95574242 954666 2358 95348743 952308 2584 95101644 949724 2831 94830945 946893 3102 94534246 943791 3399 94209247 940393 3722 93853248 936670 4076 93463249 932594 4462 93036350 928133 4882 92569251 923251 5339 92058152 917911 5836 91499353 912075 6376 90888754 905699 6961 90221855 898738 7593 89494156 891144 8277 88700657 882867 9014 87836058 873853 9806 86895059 864047 10656 85871960 853391 11566 84760861 841825 12536 83555662 829288 13568 82250463 815720 14660 80839064 801060 15813 79315465 785247 17022 77673666 768225 18284 75908467 749942 19592 74014668 730349 20940 719879 964799569 709410 22316 698252 892811670 687094 23707 675240 822986471 663386 25099 650837 755462472 638287 26472 625051 690378873 611815 27805 597912 627873774 584010 29071 569474 568082575 554939 30245 539816 511135076 524694 31295 509047 457154377 493399 32188 477305 406248778 461211 32892 44476579 428319 33373 411632 314041880 394946 33598 378147 272878681 361348 33538 344579 235063982 327810 33169 311226 200606083 294641 32475 278404 169483484 262166 31447 246443 141643085 230719 30090 215674 116998786 200629 28419 186420 95431387 172210 26465 158977 96789388 145745 24271 133609 60891689 121473 21893 110526 47530790 99580 19398 89881 36478191 80182 16857 71754 27490092 63325 14346 56152 20314693 48979 11938 43010 14699494 37041 9679 32192 10398595 27344 7675 23506 7179396 19668 5908 16714 4828797 13760 4415 11552 3157398 9345 3196 7747 2002099 6148 2237 5030 12274100 3911 1511 3156 7244101 2400 982 1909 4088102 1418 613 1111 2179103 805 367 621 1068104 438 210 333 446105 228 228 114 1141.终身寿险设计原理假设目前有100万个0岁的男孩要买保额为1万元的终身寿险，该花多少钱购买呢——均衡交费法以20年交费为例，由于是均衡交费，交钱的时间短，保险公司给钱的时间却比较长，所以肯定前期会交更多的钱，而这笔钱放在保险公司，保险公司相应的会给予一定的收益，而这个收益率，则称做预定利息率。