银行RWA计量与管理讲稿：风险管理部信用风险加权资产计量与管理 (1)
rwa风险指标
rwa风险指标摘要：一、引言二、RWA 风险指标的定义和计算方法三、RWA 风险指标的作用和意义四、RWA 风险指标在金融监管中的应用五、我国RWA 风险指标的实践与挑战六、结论正文：一、引言随着金融市场的不断发展，风险管理成为金融行业的重要议题。
RWA （Risk-Weighted Assets）风险指标作为一种衡量金融机构风险敞口的重要工具，受到越来越多国家和地区的关注。
本文将对RWA 风险指标进行详细介绍，并分析其在金融监管中的作用和意义。
二、RWA 风险指标的定义和计算方法RWA 风险指标，即风险加权资产，是巴塞尔协议Ⅲ中引入的一个风险度量指标。
它衡量的是金融机构在一定置信水平下的潜在损失。
RWA 的计算方法是根据不同风险类型（如信用风险、市场风险等）和风险敞口计算相应的风险加权资产，然后将各类风险加权资产加总。
三、RWA 风险指标的作用和意义RWA 风险指标的主要作用是帮助金融机构和监管部门更好地识别、衡量和管理金融风险。
通过计算RWA，金融机构可以更准确地了解自身风险敞口，从而采取相应的风险管理措施。
同时，监管部门可以通过RWA 对金融机构的风险状况进行监控，确保金融体系的稳定。
四、RWA 风险指标在金融监管中的应用在金融监管中，RWA 风险指标被广泛应用于资本充足性监管、压力测试和风险报告等方面。
首先，监管部门会要求金融机构根据RWA 计算其资本充足率，以确保金融机构具备充足的风险抵御能力。
其次，监管部门会利用RWA 进行压力测试，评估金融机构在不同情景下的风险承受能力。
最后，金融机构需要向监管部门报告其RWA 数据，以便监管部门对金融体系的整体风险状况进行监控。
五、我国RWA 风险指标的实践与挑战我国在实施巴塞尔协议Ⅲ时，已经引入了RWA 风险指标。
在实际操作中，我国金融机构在计算RWA 时面临一些挑战，如风险数据的质量、风险加权资产的计算方法和风险参数的设定等。
为应对这些挑战，我国监管部门需要加强对金融机构的指导和监督，提高风险数据质量，完善风险加权资产计算方法，并合理设定风险参数。
银行风险加权资产计量和管理办法模版
银行风险加权资产计量和管理办法模版一、前言银行风险加权资产计量和管理办法是银行风险监管的重要工具，也是银行资本充足率的核心指标。
本篇文献将介绍银行风险加权资产计量和管理办法的模版，可作为银行制定风险计量管理方案的参考。
二、银行风险加权资产计量和管理办法模版第一章总则第一条为规范银行的风险计量工作，保障银行业的健康发展，制定本办法。
第二条本办法适用于银行资本充足率监管，包括资本充足率核算、核心一级、二级、三级资本的计量、风险权重的计算及资本保护工具的承认等相关工作。
第三条银行应当根据其业务特点和风险特征，建立和完善风险管理制度，科学合理地计量风险，保持所需资本达到监管要求。
第二章企业风险资本管理第四条企业风险资本是银行为面对各种风险而持有的资本，用于承担所面临的各种风险，以维持银行业务的可持续发展。
第五条银行的风险权重应根据各项风险因素进行适当调整，以反映这些因素对银行风险的影响。
第六条银行的核心一级资本应不少于资本充足率要求的比例，并具备一定充足性，以保障银行正常经营的风险资本需求。
第七条银行的核心二级资本应不少于资本充足率要求的比例，并具备一定充足性，以在出现严重经营困难时，充当第一道营救资本。
第八条银行的核心三级资本应不少于资本充足率要求以及需扣减的风险暴露量的比例，以保障银行在面临极端风险时的生存能力。
第九条银行应根据监管要求，设立资本保护工具作为融资工具，以增加银行资本的可充足性。
第十条在银行面临风险时，应当根据相应的风险权重及风险暴露量计算所需的风险资本量，并进行充足性检验。
第三章风险计量管理第十一条银行应当建立完善的风险计量模型，对各项风险进行适当的测算和评估。
第十二条银行的风险计量模型应当具备合理性、可靠性、准确性等基本保障要求，以便对风险进行科学的量化和评估。
第十三条银行应当在风险计量过程中，建立风险识别机制，并注重风险定性分析，以及识别潜在风险挑战。
第十四条银行应当建立合理的信用评级系统，对信用风险进行科学评估，保障银行业务风险控制。
RWA计量与管理(农行)
1.现金类资产 1.1现金、黄金、存放中国人民银行款项 2.对中央政府和中央银行的债权 2.1对我国中央政府、中国人民银行、评级AA-以上（含）的国家和 地区的中央政府和中央银行的债权 2.2对评级AA-以下A-（含）以上的国家和地区的中央政府和中央银 行的债权 2.3对评级A-以下BBB-（含）以上的国家和地区的中央政府和中央银 行的债权 2.4对评级BBB-以下B-（含）以上，未评级的国家和地区的中央政府 和中央银行的债权 2.5对评级B-以下的国家和地区的中央政府和中央银行的债权 3.对我国金融机构的债权 3.1对我国政策性银行的债权、持有我国中央政府投资的金融资产管 理公司为收购国有银行不良贷款而定向发行的债券 3.2对我国中央政府投资的金融资产管理公司的其他债权 3.3对我国其他商业银行的债权 3.4对我国其他商业银行的次级债权（未扣除部分）、对我国其他金 融机构的债权 4.对在其他国家/地区注册金融机构的债权 4.1对多边开发银行、国际清算银行及国际货币基金组织的债权 4.2对评级AA-及以上国家和地区注册的商业银行的债权 4.3对评级AA-以下A-（含）以上国家和地区注册的商业银行的债权 4.4对评级A-以下B-（含）以上、未评级的国家和地区注册的商业银 行、其他金融机构的债权
资产类型 风险权重 0% 0% 20% 50% 100% 150% 0% 100% 25% 100% 0% 25% 50% 100% 资产类型 4.5对评级B-以下国家和地区注册的商业银行的债权 5.对一般企业的债权 6.对符合标准的微小企业的债权 7.对个人的债权 7.1用于购买首套房的个人住房抵押贷款 7.2用于购买第二套房的个人住房抵押贷款 7.3对已抵押房产，在购房人没有全部归还贷款前，商业银行 以再评估后的净值为抵押追加贷款的，追加的部分 7.4对个人其他债权 8.租赁资产余值 9.股权 10.1对金融机构股权风险暴露（未扣除部分） 10.2商业银行被动持有的对工商企业股权投资、因政策性原 因并经国务院特别批准的对工商企业股权风险暴露 10.3商业银行持有的其他对工商企业其他股权风险暴露 10.其他 10.1联行往来、外汇买卖及同城票据交换等零风险款项 10.2非自用不动产 10.3未扣除的净递延税资产 10.4其他表内资产 250% 400% 1250% 0% 1250% 250% 100%
rwa风险指标
rwa风险指标【原创实用版】目录1.RWA 风险指标的定义和意义2.RWA 风险指标的计算方法3.RWA 风险指标的应用领域4.RWA 风险指标的优缺点分析正文1.RWA 风险指标的定义和意义RWA（Risk Weighted Assets）风险加权资产，是一种衡量金融机构风险敞口的重要指标。
RWA 风险指标主要用于衡量银行、保险公司等金融机构在资产负债表中的风险加权资产，以评估其在一定期间内的风险承受能力。
RWA 风险指标的数值越大，表明金融机构的风险越高，需要加强风险管理。
2.RWA 风险指标的计算方法RWA 风险指标的计算方法是将金融机构的各类资产乘以相应的风险权重，然后将乘积相加，得到 RWA 风险指标的数值。
风险权重是根据资产的性质和风险程度确定的，一般来说，风险越高的资产，其风险权重也越高。
例如，对于银行的贷款业务，根据贷款对象的信用评级，可以确定不同的风险权重。
对于国债等风险较低的资产，其风险权重可能为 20%，而对于次贷等风险较高的资产，其风险权重可能为 50% 甚至更高。
3.RWA 风险指标的应用领域RWA 风险指标在金融监管、金融机构内部风险管理和投资者评估金融机构风险等方面有着广泛的应用。
首先，在金融监管方面，监管部门可以通过 RWA 风险指标来衡量金融机构的风险水平，对其进行宏观审慎管理，确保金融市场的稳定。
其次，在金融机构内部风险管理方面，金融机构可以利用 RWA 风险指标来评估自身的风险水平，制定相应的风险管理策略和措施。
最后，在投资者评估金融机构风险方面，投资者可以通过 RWA 风险指标来评估金融机构的风险水平，作为投资决策的参考依据。
4.RWA 风险指标的优缺点分析RWA 风险指标的优点在于其具有较高的敏感性和针对性，能够反映金融机构在一定时期内的风险水平。
同时，RWA 风险指标的计算方法相对简单，便于金融机构和监管部门进行操作。
然而，RWA 风险指标也存在一定的缺点。
rwa标准
RWA（Risk Weighted Assets）风险加权资产，是用于计算银行所需的经济资本（或风险资本）的指标，它将每种资产类别和风险等级赋予不同的权重，以反映不同资产的风险水平。
RWA的计算方法主要包括信用风险、市场风险和操作风险三个方面。
1. 信用风险是指银行贷款、投资等业务中可能出现的违约风险，其计算方法主要采用内部评级法。
2. 市场风险是指由于市场价格波动导致银行资产负债表价值发生变化的风险，其计算方法主要采用标准法。
3. 操作风险是指由于内部管理不善、人为失误等原因导致的风险，其计算方法可能涉及内部衡量法。
此外，RWA在风险管理、资本充足率计算、监管合规等方面具有重要作用。
它可以帮助银行了解其业务的风险水平，并制定相应的资本充足计划和合规措施。
银行内部资本计量、配置和风险调整资本收益的评价管理体系
银行内部资本计量、配置和风险调整资本收益的评价管理体系下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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rwa计量公式
rwa计量公式RWA计量公式及其应用一、引言RWA（Risk-Weighted Assets，风险加权资产）是一种用于衡量银行风险的指标。
在金融领域中，风险是无法避免的，银行作为金融机构，面临着各种风险，包括信用风险、市场风险和操作风险等。
为了衡量和管理这些风险，银行采用了RWA计量公式。
二、RWA计量公式的定义和构成RWA计量公式是银行根据自身风险承受能力和监管要求，计算其所持有的资产的风险加权值的一种方法。
RWA计量公式的定义如下：RWA = EAD × PD × LGD × (1 - CRM)其中，RWA代表风险加权资产，EAD代表曝险度（Exposure at Default），PD代表违约概率（Probability of Default），LGD代表违约损失率（Loss Given Default），CRM代表信用风险缓释措施（Credit Risk Mitigation）。
三、各项指标的解释和应用1. 曝险度（EAD）：即银行对一笔交易或一项业务的暴露度。
曝险度是对银行的信用风险进行评估的重要指标，银行应根据交易的特性和对手方的信用状况来计算曝险度。
2. 违约概率（PD）：违约概率指的是借款人或交易对手方在一定时间内违约的可能性。
银行需要评估借款人的违约概率，以确定其信用风险水平，并据此计算风险加权资产。
3. 违约损失率（LGD）：违约损失率是指银行在借款人或交易对手方违约时可能遭受的损失比例。
LGD是衡量银行信用风险的关键指标之一，较高的LGD意味着银行在违约事件发生时可能面临较大的损失。
4. 信用风险缓释措施（CRM）：CRM是指银行通过采取一系列措施来减少信用风险的方法，如抵押品、担保品和信用衍生品等。
CRM 可以降低银行的风险加权资产，从而减少所需的资本金。
四、RWA计量公式的应用RWA计量公式在银行风险管理和监管中起着重要的作用。
通过计算风险加权资产，银行可以确定其所需的资本金水平，以满足监管要求。
银行风险加权资产计量和管理办法(试行)模版
x银行风险加权资产计量和管理办法（试行）第一章总则第一条为加强风险加权资产的管理，提高资本使用效率，提升风险管理水平，根据我国银监会监管要求和x银行有关规定，参照巴塞尔新资本协议对商业银行的要求，制定本办法。
第二条本办法所称风险加权资产（ＲＷＡ）等于信用风险加权资产、市场风险加权资产和操作风险加权资产之和，是计算资本充足率的重要基础，反映了x银行所承担的风险总量。
第三条风险加权资产是计量和管理资产风险的重要工具。
及时计算风险加权资产，优化资产风险结构，降低资产整体风险，提高风险回报，是风险管理的重要内容。
第四条风险加权资产管理遵循以下原则：（一）客观性原则。
风险加权资产的计量要真实、全面，动态反映单笔资产和组合资产的风险水平。
（二）统一性原则。
风险加权资产的计量、管理和披露要采用全行统一的政策、标准和系统，保证集团内部计算结果的一致性。
（三）有效性原则。
要及时发现风险总量、结构、收益等方面存在的问题，通过加强资产风险管理，不断提高资产风险回报。
第二章职责分工第五条风险加权资产管理在高级管理层的统一领导下，由客户部门以及风险管理、财务会计、资产负债、信贷管理、运营管理、审计、科技等部门分工负责，共同实施。
第六条高级管理层是x银行风险加权资产管理的最高决策机构，主要职责包括：（一）审批风险加权资产计量和管理政策、制度、参数和规则。
（二）定期评估资产风险水平，确保全行承担的风险与持有的资本相匹配。
（三）审定风险加权资产计量结果以及风险资产总量、结构调整计划，并督促有关部门落实。
第七条风险管理部门是风险加权资产的主管部门，主要职责包括：（一）负责全行风险加权资产计量和管理工作的组织、实施、监督和考核。
（二）组织实施集团层面风险加权资产的定期测算和结果发布工作。
（三）汇总分析资产风险总量和结构，提出风险结构优化计划和措施，报高管层审定后组织实施。
（四）动态监控、分析、评价全行资产风险状况，及时采取必要措施，优化调整风险结构。
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风险权重 0%
0% 20% 50% 100% 150%
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资产类型 4.5对评级B-以下国家和地区注册的商业银行的债权 5.对一般企业的债权 6.对符合标准的微小企业的债权
7.对个人的债权
7.1用于购买首套房的个人住房抵押贷款
7.2用于购买第二套房的个人住房抵押贷款
7.3对已抵押房产，在购房人没有全部归还贷款前，商业银行 以再评估后的净值为抵押追加贷款的，追加的部分 7.4对个人其他债权 8.租赁资产余值
9.股权
10.1对金融机构股权风险暴露（未扣除部分） 10.2商业银行被动持有的对工商企业股权投资、因政策性原 因并经国务院特别批准的对工商企业股权风险暴露
在使用内部评级法时,银行的内部评级体系 须获得监管当局的批准。
权重法
根据银监会给定的风险权重计 算信用风险加权资产。
高级法 除了初级法要求的违约率之外，银行 还需要提供自己对违约损失率(LGD) 和违约敞口(EAD)的估算。
初级法 银行需衡量各内部评级对应的违约概 率(PD)，其余资本计算参数由监管机 构提供。
资产进行分类，根据不同的资产类别确定不同的风险权重，以风险权重对资产进 行加权即得信用RWA 。风险权重是衡量监管资本占用程度的指标，风险权重越高 ，说明监管资本占用也越大。
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RWA计量过程
风险暴露分类
缓释工具 识别与拆分
根据分类规则将风 险暴露进行分类
符合客观性、统一 性、及时性原则
识别监管认可的 合格缓释工具； 当债项由多种缓 释工具共同担保时， 需要缓释工具进行 分拆
10.3商业银行持有的其他对工商企业其他股权风险暴露
10.其他 10.1联行往来、外汇买卖及同城票据交换等零风险款项 10.2非自用不动产 10.3未扣除的净递延税资产
10.4其他表内资产
风险权重 150% 100% 75%
45% 60% 150% 75% 100%
250% 400% 1250%
0% 1250% 250% 100%
区分首套房和二套房，分别赋予不同权重。
从我行实际情况看，实施权重法后RWA将会 增加，资本充足率出现下降。
债权类型
现行法 权重法
对我国中央政府投资的公用企业的 债权
50%
100%
对我国商业银行的债权（原始期限 四个月以内）
0%
25%
对我国商业银行的债权（原始期限 四个月以上）
20%
25%
对微不同方法， 计算每笔资产的风 险权重
根据计算规则，逐 笔计算每笔资产的 RWA
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RWA计量方法
复杂/先进程度递增
内部评级法 银行需要构建客户、债项两维评级， 依靠内部评级体系，测算以下风险参 数：
- 违约概率（PD） - 违约损失率 （LGD） - 违约风险暴露 （EAD）
什么是风险加权资产
• 《中国农业银行风险加权资产计量和管理办法（试行）》规定，风险加权资产（ RWA）等于信用风险加权资产、市场风险加权资产和操作风险加权资产之和，是 计算资本充足率的重要基础，反映了农业银行所承担的风险总量。
• RWA是按照监管规则计算的风险总量。 • 信用RWA是衡量资产组合或单笔资产所承担的信用风险总量。对银行的信用风险
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权重法与现行法风险权重主要变化
取消中央政府投资公用企业风险权重的优惠。
提高商业银行的风险权重。
降低微小企业和个人债权的风险权重。微小企 业指符合《关于印发中小企业划型标准规定的 通知》规定的微小企业认定标准（如工业行业 微小企业标准为从业人员小于300人，或营业 收入小于2000万），对单家企业（或企业集团 ）的授信总额不超过500万元，采用组合方式 进行管理的企业。
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权重法RWA计量
权重法是现行计算方法的更新，自明年开始实施。 权重法下信用风险加权资产为银行账户表内资产信用风险加权资产与表外项目信用
风险加权资产之和。 表内资产RWA计算
表内资产RWA=（表内资产-减值准备）*风险权重 。 当存在合格缓释工具时，要考虑合格缓释工具的风险缓释作用，采用缓释工具
的权重替代。 表外项目RWA计算
表外项目RWA=（表外项目名义本金-减值准备）*信用风险转换系数*风险权 重。
7
权重法风险权重
风险权重主要与资产类型、交易对手有关：
资产类型 1.现金类资产 1.1现金、黄金、存放中国人民银行款项 2.对中央政府和中央银行的债权 2.1对我国中央政府、中国人民银行、评级AA-以上（含）的国家和 地区的中央政府和中央银行的债权 2.2对评级AA-以下A-（含）以上的国家和地区的中央政府和中央银 行的债权 2.3对评级A-以下BBB-（含）以上的国家和地区的中央政府和中央银 行的债权 2.4对评级BBB-以下B-（含）以上，未评级的国家和地区的中央政府 和中央银行的债权 2.5对评级B-以下的国家和地区的中央政府和中央银行的债权 3.对我国金融机构的债权 3.1对我国政策性银行的债权、持有我国中央政府投资的金融资产管 理公司为收购国有银行不良贷款而定向发行的债券 3.2对我国中央政府投资的金融资产管理公司的其他债权
100% 75%
购买首套房的个人住房抵押贷款
50%
45%
购买第二套房的个人住房抵押贷款 50%
＃＃银行风险管理部信用风险加权资产计量 与管理
风险管理部
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内容提要
信用风险加权资产计量方法 信用风险加权资产计算引擎 信用风险加权资产应用管理
2
1Part
：信用风险加权资产计量方法
– 信用风险加权资产基本概念 – 信用风险加权资产计算过程 – 权重法RWA计算方法 – 内部评级法RWA计算方法
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3.3对我国其他商业银行的债权
3.4对我国其他商业银行的次级债权（未扣除部分）、对我国其他金 融机构的债权 4.对在其他国家/地区注册金融机构的债权 4.1对多边开发银行、国际清算银行及国际货币基金组织的债权 4.2对评级AA-及以上国家和地区注册的商业银行的债权
4.3对评级AA-以下A-（含）以上国家和地区注册的商业银行的债权