银行信用风险管理制度
银行信用风险管理与防控
银行信用风险管理与防控随着金融市场的发展和银行业务范围的不断拓展，银行信用风险逐渐成为银行面临的主要风险之一。
信用风险是指在金融交易中，债务人可能无法按照约定的还款期限和金额偿还债务，从而导致银行无法按时收回本金和利息的风险。
为了防范和管理银行信用风险，银行需要采取一系列措施，包括建立有效的信用风险管理体系、加强内部控制和监管、合理定价和选择借贷项目、提高风险防控能力等。
一、建立有效的信用风险管理体系银行在处理信用风险时需要建立一个完善的管理体系，包括明确的管理责任、完备的制度和规范、科学的评估和识别手段等。
首先，银行应该明确信用风险管理的责任部门和人员，并建立起相应的组织结构。
其次，银行需要制定出一系列明确的制度和管理规范，包括信用风险管理流程、信用风险评估方法和信用风险分析报告等，以确保各个环节的风险管理工作能够有序进行。
最后，银行应该采用科学的评估和识别手段，例如依靠内部评级模型和外部评级机构来评估借款人的信用状况，以确定借贷行为的风险程度。
二、加强内部控制和监管为了有效管理信用风险，银行需要加强内部控制和监管力度。
内部控制是指银行通过建立和执行一系列制度和措施，以确保业务活动符合法律法规和政策的合规性，以及风险管理的有效性。
首先，银行需要加强对内部业务流程的管控，确保各项业务操作符合风险管理要求，并对风险点进行有效管控。
其次，银行应加强对于员工行为的监管，包括建立明确的行为规范和道德标准、加强对员工的培训和教育、建立有效的激励和约束机制等。
此外，银行还需加大对外部风险的监管力度，例如通过与监管机构的合作，加强对借款人的监测和风险管理。
三、合理定价和选择借贷项目银行在进行信贷业务时，需要根据借款人的信用状况和所处行业的风险情况，采取合理的定价策略，并选择符合风险承受能力的借贷项目。
首先，银行需要对借款人进行准确的信用评估和定级，以评估其还款能力和借款风险，并据此进行定价。
其次，银行需要根据自身的风险承受能力和盈利能力，选择适合的借贷项目，并对于高风险借款项目进行限额控制和分散投资。
银行业的信用风险管理方法
银行业的信用风险管理方法信用风险管理是银行业务中至关重要的一部分，涉及到预测、评估和管理借款人或机构可能无法按时偿还贷款的风险。
银行业务中的信用风险管理需要一套切实可行的方法和策略，以确保银行的资产安全和业务稳定。
本文将介绍几种常见的银行业的信用风险管理方法。
一、贷款前的尽职调查在银行发放贷款之前，进行充分的尽职调查是非常重要的，这有助于银行了解借款人的信用状况和偿还能力。
尽职调查包括审查借款人的财务状况、经营状况、信用历史等信息。
银行可以通过借款人提供的财务报表、纳税记录、银行流水等文件来评估借款人的信用风险。
此外，银行还可以进行面谈和访问，与借款人了解其经营情况和发展前景。
二、制定贷款标准和评估模型银行需要建立一套科学的贷款标准和评估模型，以便评估每个借款人的信用状况和风险水平。
这些标准和模型可以基于借款人的财务信息、行业情况、担保物品等因素，通过定量和定性的方法进行评估。
通过建立贷款标准和评估模型，银行可以减少主观因素的干扰，提高评估的准确性和一致性。
三、建立风险管理体系银行需要建立完善的风险管理体系，包括制定风险管理政策和程序、建立内部控制制度、设立风险管理部门等。
风险管理体系旨在确保银行能够及时识别、评估和应对信用风险。
同时，风险管理体系还需要包括风险监测和报告机制，以便银行可以及时了解风险的发展和变化。
四、分散风险和建立担保措施为了降低信用风险，银行可以通过分散风险和建立担保措施来保护自身的利益。
分散风险可以通过分散贷款组合、在不同行业和地区进行贷款等方式来实现。
同时，银行还可以要求借款人提供担保物品或第三方担保，以提高贷款的安全性。
五、进行风险监测和应对银行在发放贷款之后，需要进行定期的风险监测和应对。
监测可以通过关注借款人的财务状况、经营情况、行业动态等来实现。
如果发现借款人的信用状况出现变化或违约风险增加，银行需要及时采取相应的应对措施，如要求借款人提前偿还贷款、调整利率或提供额外担保等。
商业银行信用风险管理制度
商业银行信用风险管理制度信用风险是商业银行面临的主要风险之一，对于有效的风险管理至关重要。
为了确保银行业的稳定和可持续发展，商业银行必须建立和实施一套完善的信用风险管理制度。
本文将详细介绍商业银行信用风险管理制度的内容及其重要性。
一、信用风险管理体系商业银行信用风险管理制度应包括以下几个方面：1. 信用风险管理框架商业银行应建立一个全面的信用风险管理框架，明确责任和权限，确保信用风险管理的有效性和可持续性。
2. 信用风险评估和测量商业银行需要采用适当的方法对信用风险进行评估和测量，例如通过制定信用评级系统、建立风险模型等方式，以便更好地了解和控制信用风险。
3. 信用风险监测和报告商业银行应建立完善的信用风险监测和报告机制，定期对信用风险进行跟踪和监控，并向内外部相关方提供及时和准确的信用风险报告。
4. 信用风险控制和管理商业银行需要采取有效的措施来控制和管理信用风险，例如制定信贷政策和流程、设立信贷委员会等，以确保信用风险处于可控范围内。
5. 信用风险应急预案商业银行应制定信用风险应急预案，以便在信用风险暴露的情况下能够及时采取应对措施，最大程度地减少损失。
二、商业银行信用风险管理制度的重要性商业银行信用风险管理制度的重要性体现在以下几个方面：1. 提高商业银行的风险抵御能力信用风险管理制度的建立和实施可以有效提高商业银行的风险抵御能力，降低承担信用风险的风险水平，保护商业银行的资产安全。
2. 提升商业银行的竞争力和声誉良好的信用风险管理制度能够有效提升商业银行的竞争力和声誉，增强客户信任和市场认可度，为商业银行的长期发展奠定坚实基础。
3. 促进金融稳定和经济发展商业银行作为金融体系的重要组成部分，其信用风险管理制度的健全与否直接关系到金融稳定和经济发展。
有效的信用风险管理制度有助于避免信用危机的发生，维护金融市场的稳定和发展。
4. 保护银行业的合法权益信用风险管理制度可以帮助商业银行保护自身的合法权益，合规经营，防范信贷违约风险，确保资金安全，避免造成不良资产和流动性风险。
银行的信用风险管理
银行的信用风险管理信用风险是银行面临的重要风险之一，它指的是借款人或其他相关实体可能无法按时履约或无法按约定偿还债务所带来的风险。
银行作为主要债权人，必须对信用风险进行有效管理，以保障其自身的安全与稳定。
本文将介绍银行的信用风险管理及其方法。
一、信用风险的定义及特点信用风险是指由于借款人违约或其他相关实体无法履约带来的损失风险。
其特点主要体现在以下几个方面：1. 不确定性：借款人的违约行为往往具有一定的随机性，无法完全预测和避免。
2. 多样性：信用风险涵盖了各种类型的债权人和借款人，包括个人、企业、金融机构等多个领域。
3. 累积性：一旦发生信用违约，其影响可能会影响到其他信贷债权，可能导致信用链条断裂。
二、银行的信用风险管理框架银行在面对信用风险时，需要建立一个完整的信用风险管理框架，包括以下几个关键环节：1. 信用风险评估：银行需对借款人进行信用评估，评估其还款能力和意愿。
评估方法可以包括财务分析、行业调研、担保物评估等。
2. 信用风险控制：通过制定信用政策和授信限额，银行可以控制单个借款人和相关群体的信用风险。
同时，对高风险借款人采取限制措施，如增加利率、要求提供担保等。
3. 信用风险监测：银行需要建立有效的监测机制，及时掌握借款人的还款情况和相关市场动态。
可以采用借款人征信报告、保证人监控等手段进行监测。
4. 信用风险管理工具：银行可以利用不同的金融工具来管理信用风险，比如信用衍生品、远期信用担保等。
这些工具可以帮助银行进行风险对冲和分散化。
5. 风险准备金的建立：银行应根据风险水平和法规要求，合理设立风险准备金，以弥补因信用违约所导致的损失。
这可以提高银行的抗风险能力。
三、信用风险管理的挑战和应对信用风险管理也面临一些挑战，银行需要积极应对：1. 不对称信息：银行作为债权人，常常无法获取完整的借款人信息，容易产生信息不对称的问题。
因此，银行应尽量加强内部和外部信息共享，以提高信用风险管理的有效性。
平安银行信贷风险管理制度
平安银行信贷风险管理制度信贷风险管理制度是银行信贷业务的重要组成部分，对于保障银行资产安全、维护金融市场稳定具有重要意义。
本文以平安银行为例，详细解析其信贷风险管理制度。
一、平安银行信贷风险管理制度概述平安银行作为我国知名的商业银行，始终将信贷风险管理视为核心业务之一。
其信贷风险管理制度主要包括以下几个方面：1.信贷政策与流程：明确信贷业务的目标、原则、范围、审批流程等，确保信贷业务的合规性和有效性。
2.信贷风险识别与评估：对信贷业务过程中可能出现的风险进行识别、评估和控制，确保信贷资产的安全。
3.信贷风险控制与缓释：采取一系列措施，降低信贷风险，保障银行资产安全。
4.信贷风险监测与报告：对信贷业务进行持续监测，及时发现风险隐患，并按要求报告。
5.信贷风险应对与处置：针对出现的信贷风险，采取有效措施进行应对和处置，降低风险损失。
二、平安银行信贷风险管理具体措施1.客户准入与尽职调查：对客户进行严格的准入审查，开展尽职调查，确保客户具备还款能力和还款意愿。
2.信贷审批与授信管理：建立完善的信贷审批流程，实行分级授权，确保信贷业务的合规性和风险可控。
3.信贷担保与抵押：要求客户提供足额、有效的担保或抵押，降低信贷风险。
4.信贷利率与费用：根据客户信用等级、贷款期限等因素，合理确定信贷利率和费用，确保信贷业务的盈利性。
5.贷后管理与风险监测：对贷款进行持续跟踪，关注客户经营状况、财务状况等，及时发现风险隐患。
6.风险预警与应对：建立风险预警机制，对潜在风险进行预警，制定应对措施，降低风险损失。
三、平安银行信贷风险管理的成效通过实施严格的信贷风险管理制度，平安银行在信贷业务方面取得了以下成效：1.信贷资产质量得到有效保障，不良贷款率保持在较低水平。
2.信贷业务结构不断优化，支持实体经济的能力不断增强。
3.信贷风险管理水平不断提升，为银行稳健发展奠定了基础。
总之，平安银行的信贷风险管理制度在保障银行资产安全、维护金融市场稳定方面发挥了重要作用。
银行风险管理制度范本
银行风险管理制度范本第一章总则第一条为了加强银行风险管理，保护银行资产安全，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《商业银行法》等法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于我国境内所有商业银行。
第三条银行风险管理应遵循风险预防为主、风险控制为辅的原则，建立全面、动态、持续的风险管理体系。
第四条银行风险管理应包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、法律风险、声誉风险等方面。
第二章组织架构第五条银行应设立风险管理委员会，负责制定和审议银行风险管理策略、政策、程序和具体的操作规程。
第六条银行应设立风险管理部门，负责组织实施风险管理策略、政策、程序和具体的操作规程。
第七条银行应设立内部审计部门，负责对银行风险管理情况进行审计，并向董事会报告。
第八条银行应设立风险管理信息系统，实现风险管理的信息化、自动化和智能化。
第三章风险管理策略第九条银行应根据各类风险的特点，制定相应的风险管理策略，包括风险预防、风险识别、风险评估、风险控制、风险监测和风险应对等。
第十条银行应建立风险偏好和风险承受能力评估机制，确定银行可以接受的风险水平。
第十一条银行应建立风险分散机制，避免因单一风险事件导致银行经营无法持续。
第四章风险识别与评估第十二条银行应建立风险识别机制，及时发现银行经营活动中可能出现的风险。
第十三条银行应建立风险评估机制，对识别出的风险进行评估，确定风险的严重程度和可能产生的影响。
第十四条银行应定期进行风险评估，及时调整风险管理策略和措施。
第五章风险控制与监测第十五条银行应建立风险控制机制，对评估出的风险采取相应的控制措施，防止风险的发生和扩大。
第十六条银行应建立风险监测机制，对银行经营活动中的风险进行持续监测，及时发现风险变化。
第十七条银行应建立风险报告制度，定期向董事会和高级管理层报告风险管理情况。
第六章风险应对与处置第十八条银行应建立风险应对机制，对可能发生的风险制定应对预案。
第十九条银行应建立风险处置机制，对发生的风险及时进行处置，减轻风险对银行经营的影响。
银行从业风险管理制度
银行从业风险管理制度一、银行风险管理概述银行作为金融机构，业务范围广泛、资金规模庞大，其面临的风险包括信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险等。
这些风险对银行的影响可能是单一的，也可能是多重的叠加和交织的。
如果银行不能有效管理这些风险，将会导致其资产严重损失，甚至引发系统性风险。
因此，银行必须建立起科学合理的风险管理制度，通过有效的内控措施和管理机制，全面识别、监测和控制各类风险，不断提升风险管理水平，保障银行的稳健经营。
二、银行风险管理制度要素1. 风险管理政策和战略银行风险管理政策和战略是银行风险管理的总纲和指导原则，其制定应该可行性强、操作性强、贯彻性强。
银行应当根据自身的经营特点和风险偏好，明确风险的承受能力和管理思路，确定风险管理的目标和原则，并结合整体风险管理框架，制定适应自身发展需要的风险管理政策和战略。
2. 风险管理组织结构银行应当建立起清晰、有效的风险管理组织结构，确保风险管理职责和管理层级的明确，明确风险管理部门和各职能部门之间的协作关系，切实发挥各级风险管理人员的作用，强化全员参与的风险管理理念。
3. 风险管理流程和控制措施银行应当建立起全面的风险管理流程和控制措施，包括风险管理的识别、评估、监测、控制和报告五大环节。
在识别风险方面，应当建立起健全的风险分类体系和评估模型，科学合理地识别银行所面临的各类风险，确保全面了解风险的来源和本质。
在评估风险方面，应当建立起风险定价、风险量化和风险评级等系统，对风险进行全面评价，为风险的监测和控制提供决策支持。
在监测风险方面，应当建立起实时监控和报警机制，及时掌握风险变化的动态，确保主动应对风险事件。
在控制风险方面，应当建立起风险隔离和风险分散的控制措施，降低银行面临的风险暴露度，提高风险的控制能力。
在报告风险方面，应当建立起全面、及时、准确的风险报告机制，保证银行内外部对风险的了解和透明度，提高风险管理的合规性和规范性。
4. 风险管理信息系统银行应当建立起高效、安全、可靠的风险管理信息系统，确保风险管理信息的全面、正确认识，为风险管理的决策和应对提供有效支持。
银行工作中的信用风险管理要点
银行工作中的信用风险管理要点随着金融市场的不断发展和创新，银行业面临的信用风险也日益增加。
信用风险是指借款人或债务人无法按时偿还本金或利息的可能性。
银行作为金融机构，需要有效管理信用风险，以确保其业务的可持续性和稳定性。
本文将探讨银行工作中的信用风险管理要点。
首先，银行应建立完善的信用风险管理框架。
这包括明确的组织结构、责任分工和管理流程。
银行应设立专门的信用风险管理部门，负责制定和执行信用风险管理策略，并监测和评估风险暴露。
此外，银行还应建立风险管理委员会，由高级管理人员组成，负责监督和审查信用风险管理工作。
其次，银行需要建立有效的风险评估和监测机制。
风险评估是指对借款人的信用状况和偿还能力进行评估，以确定其信用风险水平。
银行可以通过收集和分析借款人的财务报表、信用历史和行为数据等信息，对其进行信用评级和风险分类。
监测风险是指对已发放贷款和债务的动态监控，及时发现和应对风险暴露。
银行可以利用风险监测系统和指标，对不同借款人的还款情况进行跟踪和分析。
第三，银行应采取适当的信用风险管理措施。
一方面，银行可以通过设置贷款利率、担保要求和还款期限等方式，来控制和规范借款人的行为。
另一方面，银行可以通过多元化贷款组合和风险转移工具，来分散和减轻信用风险。
例如，银行可以将一部分贷款转让给其他金融机构或投资者，以分散风险。
此外，银行还可以购买信用保险或设立信用衍生品来对冲信用风险。
最后，银行应加强内部控制和合规监管。
内部控制是指银行内部建立的一系列制度和流程，以确保业务的合规性和风险的有效控制。
银行应建立健全的内部审计机构，对信用风险管理工作进行独立的审查和评估。
合规监管是指银行应遵守相关法律法规和监管要求，确保业务的合法性和稳健性。
银行应加强对内部员工的培训和教育，提高他们的风险意识和合规意识。
综上所述，银行工作中的信用风险管理是确保银行业务可持续发展的重要环节。
银行应建立完善的信用风险管理框架，包括组织结构、责任分工和管理流程。
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银行信用风险管理制度银行风险管理部第一章信用风险的评估与管理第一条评估对象信用风险评估对象风险Exposure，按以下内容分类：1.、政府及银行风险Exposure；2.专业贷款风险Exposure：项目融资风险Exposure，产生收入的房地产（Income-producing Real Estate），高波动性商业房地产（High Volatility Commercial Real Estate）, Object finance（物品融资）3.零售Exposure：适用信用评价模型对象以外的及房地产担保贷款，个人贷款。
4.股票Exposure：非交易账户中的股票投资风险。
第二条信用风险评估办法针对各个Exposure的信用风险按照以下方法计算。
信用风险量= Exposure×风险权重×8%第三条具体管理办法根据每年初制定的业务经营计划，核算总信用风险量，并分配给各业务部门。
若超过事先目标量，则责令要求停止发放新增贷款（各类贷款）等，以便在合理的额度范围内管理信用风险。
第四条、政府及银行业Exposure的风险权重1.中央政府、地方政府及中国人民银行的权重，根据OECD国家信用等级或者外部信用评价机构评定的信用等级而认定。
但中央政府及地方政府的Exposure或筹措资金以人民币为计算单位的Exposure的风险权重，规定为0%。
2.政府（包括地方政府）占50%以上股份或者政府虽然占有少于50%的股份，但由政府制定预算及享受政府的财政或税务方面优惠的机关，适用与政府相同的风险权重。
3.由政府实施监督，享受财政或者税务方面优惠的其他公共机关，适用50%风险权重。
4.银行业Exposure风险权重，根据所属国家中央政府信用等级或者OECD国家信用等级如下而定。
5.Exposure的权重根据我行（或者信用评价机构）的信用等级，按下图所示内容来制定。
Exposure风险权重不能低于所属国家的风险权重。
第五条零售风险Exposure的风险权重对于个人和（总资产少于人民币700万元，总授信额少于人民币350万元的）的Exposure，若满足以下条件，则适用75%的风险权重。
其他和个人适用100%的风险权重。
1.非有价证券；2.对于个别债务人的Exposure总额少于人民币700万元；3.个别债务人的Exposure总额少于所有零售Exposure的0.2%。
第六条居住用房地产担保贷款的风险权重居住用房地产（所有或者租赁）作为全额抵押的Exposure权重为35%。
全额被抵押担保的Exposure是指该Exposure中，鉴定价格（考虑评估机构鉴定的价格或者历史事例的鉴定价格）乘以担保认定比率（60%）之后的金额再扣除优先清偿金额范围以内的金额。
第七条商业用不动产Exposure的风险权重对于建筑用土地、非农地、非居住用房地产设定抵押而全额被担保的Exposure权重为，无此担保时的风险权重和100%当中取小的值。
全额被抵押担保的Exposure是指该Exposure中，鉴定价格乘以担保认定比率（50%）之后的金额再扣除优先清偿金额范围以内的金额。
但对于特殊融资（PF，OF，CF，IPRE，HVCRE），根据外部评估机构评定的信用等级，适用以下风险权重。
第八条逾期Exposure的风险权重尽管满足第一条至第八条，但逾期90天以上的风险Exposure根据第一条至第五条或者第十条的规定，适用风险权重为150%的Exposure，按下表认定。
但该Exposure以应收账款或者抵押形式被担保，呆账损失准备金计提比例为15%以上20%以下时的风险权重定为100%。
第九条高风险资产的风险权重非挂牌上市股票、股权证券（除根据第五条规定的公共机关及适用20%权重的）的风险权重适用150%。
第十条其他Exposure的风险权重其他Exposure按照以下表的内容规定，若不属于下表的Exposure权重适用100%。
其他资产负债表中资产风险权重第十一条表外科目Exposure表外科目的Exposure，与相关交易金额乘以下表中对定的信用折算率来核算。
第十二条衍生产品的信用风险评估进行期货、swap、option或者衍生产品交易信用风险，按照以下方式计算。
原协议期限在5个营业日以内的外汇交易可以不计算信用风险。
信用风险=依照现行Exposure方式的Exposure×交易对方风险权重×8%第十三条依照现在Exposure的Exposure依照现行Exposure方式的Exposure的计算，按照以下公式中A和B和合计数计算Exposure。
依照现行Exposure方式的Exposure =重置成本(A) + 补充项目(B)A．以下金额中的一种1)将衍生产品交易作出市价估值而计算出来的重置成本（关联协议的评价损益）的金额2)法律上有效的两者之间netting协议项下的交易，是纯重置成本（netting后关联协议的评价损益）金额，此时，不低于0。
B．以下金额中的一种1)将衍生产品交易按照以下表（1）和表（2）规定的信用风险权重，乘以该交易的协议金额得出来的金额（以下称补充项目）。
衍生产品交易(除信用衍生产品)的信用风险权重信用衍生产品的信用风险权重第十四条金融资产担保的信用风险的缓释：下列金融资产担保的交易对方风险权重可按下列方法适用。
1.现金及本行活期、定期存款（包括转让性存款证明、其他类似产品）、以现金筹措的信用联系债券的风险权重为0%。
2.黄金的风险权重为0%。
3.由中国政府或国内地方自治团体发行的人民币标准的债券，国际结算银行、国际货币基金、欧洲中央银行或国际开发银行发行的债券的风险权重适用发行机关的风险权重标准。
4.对于有信用评级的外部信用评价机关的债券，符合下列条件之一的风险权重适用发行机关的风险权重标准。
1)由中央政府及与中央政府同等认定的公共机关发行的债券，标准信用等级为BB-以上的。
2)为包括银行、证券公司的其他发行机构，标准信用等级为BBB- 或A-3/P-3以上的。
第十五条担保信用风险的缓释担保人及担保销售者仅限于符合下列条件者，风险权重适用担保人及担保销售者的风险权重。
1.相比交易对方适用较低风险权重的中央政府(包括BIS, IMF, ECB, EC)、公共机关、银行、证券公司，综合金融公司。
2.拥有标准信用等级 A-以上信用等级者。
第二章Total Exposure限额管理第十六条对Total Exposure进行计量，存款、有价证券、贷款、信托收益凭证，以余额（循环额度贷款时，以额度金额为准）为基准，对Exposure进行计算，但同时考虑以下事项：1.计算银行业的Exposure时，Call Loan等的计算基准应遵循<附表1>中的规定2.应收账款质押贷款余额的50%，应包含在相应购买的Total Exposure管理范围中。
3.金融衍生产品的Total Exposure，根据新巴塞尔协议中反映的“衍生商品信用折算比率”Current Exposure计算方式来计算。
第十七条以下项目不包含在计算对象中：1.现金，在我行设定质押的存款2.银监会规定的风险权重低于20%的机关3.同业存放第十八条Total Exposure管理对象包括：1.Total Exposure为人民币1亿元以上的个人或法人。
但不包括以下：1)针对本行的子公司及中国政策性银行的信贷；2)银监会规定的风险加权值在10%以下的机关3)银监会规定的，针对中央政府投资的公用债券的风险权重为50%2.非居民应是Total Exposure在1000万美元以上的国家以及500万美元以上的个人或法人。
第十九条负责Total Exposure管理的部门及具体业务如下：1.信贷管理部负责居民、非居民以及其他国家的Total Exposure限额设定标准及根据此标准设定的限额管理；2.风险管理部统管各部门的限额分配，确认是否限额内运用等Total Exposure综合管理，并对Total Exposure标准及其设置进行Review,并定期向风险管理委员会报告。
第二十条Total Exposure限额的有效期限为最长一年，但必要时，及时有效期内也可重新设定额度。
第二十一条对于非Total Exposure管理对象的借款人，信用授信额度的设定与管理应遵循相关部门的有关规定。
第二十二条对于Total Exposure限额的事后管理当超过Total Exposure限额的情况下，不能提供新增贷款（包括展期），但以下情况例外：1.借款人面临重组，包括法庭管理、和解、私下和解的情况下2.超过部分已经过信贷委员会批准的，3.以信用证方式买入的出口汇票4.短期买卖股票以及收益证券内构成投资组合的股票5.因实施贴现或应收账款质押贷款，而使出票人及收购汇票的Total Exposure超过既定限额第二十三条 Total Exposure限额超过风险管理部门分配的Total Exposure限额时，需要将超过限额的理由，以及解决方案等文件上报信贷委员会。
但是，即使不进行新增贷款，对符合以下情况的超限额借款人，也应向风险管理部部长报告超过限额的理由。
1.限额管理对象借款人需要重新设定限度的情况2.由于汇率变动而使贷款余额增加的情况第三章危机情况分析及管理第二十四条根据《商业银行压力测试指引》，本行采用的压力测试方法为情景测试，假设分析多个风险因素同时发生变化以及某些极端不利事件发生对银行风险暴露和银行承受风险能力的影响。
第二十五条情景设置1.为了分析信用风险的危机情况而进行的情景设置，是针对本行资产分配的损失的情景，应考虑以下事项：1)为了设置符合国内情况的情景，反应历史相关经验或者面临类似经济状况的国家的一些经验。
2)充分考虑本行的资产分配情况。
3)应考虑担保物的贬值等信用价值损失事件情况后设置。
2.针对信用风险的情景设置应考虑包括但不局限于以下内容：1)国内及国际主要经济体宏观经济出现衰退；2)房地产价格出现较大幅度向下波动；3)贷款质量恶化；4)授信较为集中的和同业交易对手出现支付困难；5)其他对银行信用风险带来重大影响的情况。
第二十六条危机状况预计损失对于危机状况的预计损失，按照第二十五条所设置的情景为基准，按以下方法预计。
1.对于信用风险的危机状况损失，根据预计破产率（PD）、破产时损失率（LGD）、破产时的Exposure（EAD）的情景来预测。
2.无法预测内部危险因素（PD，LGD，EAD）时，可参考信任度高的机构公布的类似宏观经济材料，根据贷款五级分类和资产减值准备计提的情况，预测信用风险损失。
第二十七条资本合理性评估1.危机状况分析时需实施对资本的合理性评估。