风险管理市场风险管理课后测试
C16068 投资组合的市场风险管理 课后测验 100分
一、单项选择题1. 现代投资组合的风险管理需要建设强有力的（）进行支持。
A. 估值系统B. 交易系统C. 有机、统一、可扩展的信息系统D. 监控系统E. 以上都不是描述：投资组合市场风险管理系统您的答案：C题目分数：10此题得分：10.0二、多项选择题2. 以下哪些是风险值VaR方法的特点？（）A. 没有反应分位点左侧损失的情况B. 计算量大C. 无法评估极端市场情况变化带来的影响D. 数据与模型的有效性对结果可靠性有显著影响描述：投资组合市场风险管理工具和方法您的答案：D,A,C题目分数：10此题得分：10.03. 以下哪些内容属于市场风险管理的政策框架？（）A. 公司市场风险管理办法B. 投资业务止损管理办法C. 市场风险监控流程制度D. 投资业务市场风险管理办法描述：投资组合市场风险管理概述您的答案：A,B,C,D题目分数：10此题得分：10.04. 风险监控报告的读者主要有（）。
A. 管理决策层B. 投资经理C. 监管部门D. 投资者E. 风控人员描述：投资组合市场风险日常管理工作您的答案：A,B,E题目分数：10此题得分：10.05. 以下哪些是风险管理政策制定中应包括的内容？（）A. 适用范围B. 相关主体职责与权限C. 工作程序D. 检查与问责描述：投资组合市场风险管理工具和方法您的答案：A,B,C,D题目分数：10此题得分：10.06. 投资组合市场风险日常管理工作主要包括（）。
A. 了解你所负责的投资组合面临的风险B. 风险监控报告C. 基本面分析D. 风险评估E. 风险审核描述：投资组合市场风险日常管理工作您的答案：E,D,B题目分数：10此题得分：10.0三、判断题7. 风险管理的目标就是消灭风险。
（）描述：投资组合市场风险管理基础您的答案：错误题目分数：10此题得分：10.08. 回溯测试是对风险价值VaR进行检验的重要方法。
（）描述：投资组合市场风险管理工具和方法您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.09. 现代市场风险管理需要基本面分析和量化风险分析相结合。
风险管理课后测试
正确答案： B
判断题
11. 与投机风险相比，纯粹风险就是可能给人带来收益的风险。此种说法： ×
正确
错误
正确答案： 错误
12. 购买保险实际上就是进行风险转移。此种说法： √
正确
错误
正确答案： 正确
13. 决定控制风险需要花费时间和资金的因素是损失和收益情况。此种说法： √
B 保险
C 转让
D 客户分散
正确答案： D
6. 为了避免不确定的经济影响，张先生把公司60%的业务放在成熟市场，40%的业务放在新兴市场。这属于风险管理方法中的： √
A 风险分散
B 风险转移
C 风险规避
D 风险补偿
正确答案： A
7. 对于发生概率相对较高的风险，如早产儿死亡，最常用的风险控制方法是： √
风险管理
课后测试
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测试成绩：93.33分。 恭喜您顺利通过考试！
单选题
1. 下列关于投机风险的表述，不正确的是： √
A 投机风险不同于通常意义上的赌博
B 所有投资行为中都包括投机风险
C 投机风险既可能带来损失，也可能带来收益
B 采用自保险的家庭资金一般都很充裕
C 大型机构采用自保险的原因是人数够多
D 自保险不是一种保险，而是自我承担风险
正确答案： D
10. 在下列生命周期中，需要重新做风险管理计划的是： √
A 孩子从小学三年级升至四年级
B 决定与相恋多年的恋人结婚
C 单位效益很好，目前工作稳定
银行风险管理课后测试
C
政治风险
D
经济风险
E
社会风险
正确答案D E
9、根据《银行业金融机构国别风险管理指引》，商业银行选择的计量方法应当至少满足（）。（3.33分）
A
能够覆盖所有风险暴露
B
有一定的模型作为基础
C
能够覆盖所有重大风险暴露和不同类型的风险
D
能够根据有风险转移及无风险转移情况分别计量国别风险
E
能够在单一和并表层面按国别计量风险
B
牢固树立审慎稳健的信贷经营理念，坚决杜绝各类短期行为和粗放管理
C
将信贷规章制度建立、执行、监测和监督权力分离
D
明确主责任人制度
E
加快信贷电子化建设，形成覆盖信贷业务全过程的科学体系
正确答案C D E
判断题
1、2014年3月某农村商业银行因一则“要倒闭”的谣言引发挤兑事件，是一起有损商业银行声誉的事件。（）（3.33分）
D
及时对本机构信用评级大幅下调
正确答案
3、根据《商业银行声誉风险管理指引》，商业银行在处置重大声誉事件后应及时向（）递交处置及评估报告。（3.33分）
✔A
银监会或其派出机构
B
中国人民银行
C
银行业协会
D
总行
正确答案
4、审慎确认操作风险损失，进行客观、公允统计，准确计量损失金额，避免出现多计或少计操作风险损失的情况，这是中国银监会对商业银行制定操作风险损失数据收集统计实施细则规定中的（）。（3.33分）
2、根据《商业银行流动性风险管理办法（试行）》，本机构发生挤兑事件的，商业银行（）。（3.33分）
✔A
应当对流动性风险偏好、流动性风险管理策略、政策和程序进行重大调整，并应当在3个月内向银监会书面报告调整情况
项目风险管理---课后测试及答案
项目风险管理课后测试1、风险管理的流程中，第二步是（）（10分）A风险监控B风险识别C风险评估D风险应对正确答案:C1、以下对项目风险的描述，正确的有（）（10分）A项目风险是所有影响项目目标实现的不确定因素集合B项目风险是导致项目无法达成目标或结果的因素及后果C项目风险是在确定时间内，确定程度下的产生的影响D项目风险是在给定情况下和特定时间内，项目可能发生的结果之间的差异正确答案:ABD2、对一个toB项目来说，在标前需要注意管控哪些风险点？（10分）A项目销售指导战略B分包认证策略C功能健全的项目投标组D正确的成本测算、风险分析正确答案:AB3、风险管理整体流程中，识别风险后的分析阶段，可以使用的方式有（）（10分）A积极应对B消极应对C定性分析D定量分析正确答案:CD4、以下哪些选项是风险管理的有效手段？（10分）A消除事件发生原因B降低事件发生的概率C转移事件的后果D减轻事件的后果正确答案:ABCD5、在常规项目中，风险事件可以被分为以下哪些种类？（10分）A技术风险、管理风险B政策法律风险C财务风险、市场风险D其他项目外部风险正确答案:ABCD6、当评估风险不能承受时，可以有哪些处置措施？（10分）A风险转移B风险准备金C风险分散D风险规避E风险预防正确答案:ACDE1、风险的发生可以从两方面衡量，风险发生的概率和风险发生的后果（10分）A正确B错误正确答案:正确2、权变措施指项目管理者在应对风险发生的过程中，要核对目前已有的管理措施和手段是否能够有效控制，判断是否需要做出调整。
（10分）A正确B错误正确答案:正确3、根据对项目成本或收入影响的范围，可将项目风险分为项目级风险和模块级风险。
（10分）A正确B错误正确答案:正确。
CCAA风险管理练习题
CCAA风险管理练习题介绍在企业经营中，风险管理是一个重要的环节。
风险管理帮助企业识别和应对可能影响业务成功的风险，并采取适当的措施来降低或管理这些风险。
本文将介绍一些CCAA（企业风险管理练习题）以帮助企业了解风险管理的重要性和方法。
理解风险管理风险管理是一种系统性的过程，旨在管理业务所面临的各种风险。
它涉及识别、评估和应对潜在的风险，以确保业务的可持续性和发展。
风险管理的目标是最大限度地降低风险的发生概率和影响力，同时确保企业能够快速反应并适应变化的环境。
CCAA风险管理练习题以下是一些CCAA风险管理练习题，可以帮助企业了解风险管理的不同方面和应对方法：1. 地震风险a)说明企业所处地区的地震风险等级，并评估该风险对企业的可能影响。
b)提出一些应对地震风险的措施，例如建筑物结构改造、地震灾害应急预案等。
2. 市场竞争风险a)分析当前市场上的竞争情况，并识别对企业产生潜在影响的竞争对手。
b)提出一些应对市场竞争风险的策略，例如市场定位的调整、产品创新等。
3. 数据安全风险a)评估企业在数据安全方面的现状和潜在风险，例如数据泄露、黑客攻击等。
b)提出一些应对数据安全风险的措施，例如加强网络安全措施、建立数据备份系统等。
4. 自然灾害风险a)根据企业所处地区的自然环境，评估可能发生的自然灾害风险，例如洪水、风暴等。
b)提出一些应对自然灾害风险的措施，例如制定应急预案、加强建筑物防护等。
5. 财务风险a)分析企业目前面临的财务风险，例如市场波动、资金不足等。
b)提出一些应对财务风险的策略，例如多元化投资、优化财务管理等。
结论CCAA风险管理练习题为企业提供了一个练习风险管理的平台。
通过回答这些问题，企业可以了解不同类型的风险以及如何应对和管理这些风险。
风险管理的目标是确保企业的可持续发展，通过预先采取措施降低可能的风险，企业可以提高业务的成功率。
因此，企业应该将风险管理纳入到其业务战略中，并根据实际情况制定相应的措施。
公司战略与风险管理(2016) 第05章 风险与风险管理 课后作业
公司战略与风险管理(2022) 第五章风险与风险管理课后作业一、单项选择题1.现代社会应对风险的机制主要是( )。
A.系统改善B.补偿、惩罚C.赔偿、财务D.复仇、报应2.我国采用摹仿创新途径开辟的一些技术不能合用中国国情，在设计思路上存在创新不足引起的风险是( )。
A.技术风险B. 自然环境风险C.政治风险D.操作风险3.下列选项中，不属于企业面临产业风险时考虑的因素的是( )。
A.产业(产品)生命周期阶段B.产业波动性C.产业集中程度D.产品或者服务的价格及供需变化带来的风险4.下列关于企业全面风险管理特征的表述中，错误的是( )。
A.主要存在于现代企业管理者对企业的日常管理之中B.是由企业管理层、管理层和所有员工参预的C.要求风险管理的专业人材实施专业化管理D.从总体上集中考虑和管理所有风险5.下列各项中，不属于分析企业财务风险应采集的信息的是( )。
A.盈利能力B.税收政策和利率、汇率、股票价格指数的变化C.创造成本和管理费用、财务费用、营业费用D.负债、负债率、偿债能力6.下列说法错误的是( )。
A.制定风险管理策略是风险管理基本流程的第三步B.企业制定风险管理策略时，要根据风险的不同类型选择其适宜的风险管理策略C.制定风险管理策略的一个关键环节是企业应根据不同业务特点统一确定风险偏好和风险承受度D.单纯为规避风险而抛却发展机遇是确定风险偏好和风险承受度的惟一防止和纠正的错误倾向7.某企业经过数据分析，认定影响盈利的主要风险是信用风险，其代表性的风险事件是客户还款不及时，导致应收账款大量增加；该企业的这种做法属于关键风险指标管理的( )步骤。
A.建立风险预警系统B.跟踪监测关键成因的变化，一旦浮现预警，即实施风险控制措施C.分析风险成因，从中找出关键成因D.形成新的关键风险指标8.甲公司为了避免自己遭受货款难以回收的压力，拒绝与任何信用不好的交易对手进行交易。
甲公司应对风险的方法是( )。
风险管理课后习题及答案
一、单项选择题1、丁丁图书出版有限公司一直以来依靠传统的销售方式，即批发给各地新华书店通过柜台销售。
后来丁丁图书出版有限公司的营销总监通过市场调研发现，现在随着网络的发达，年轻人越来越喜爱网络购物，并且传统销售方式折扣太低，大多数人也没有时间逛书店，为此该公司在短期内成立了，专门从事网络售书，一举取得成功。
从上述案例中我们可以得出的战略定义是（）。
A.战略是一种模式B.战略是一种计谋C.战略是一种观念D.战略是一种定位2、“战略管理”一词最早由哪位学者在1972年提出（）。
A.安索夫B.钱德勒C.安德鲁斯D.波特3、公司战略方法归结为两类：理性方法和应急方法。
以下不属于对应急方法的质疑和批评的是（）。
A.缺乏必要的战略计划，不利于更好地分配团队资源B.期望董事会成员简单放权，并让公司员工按照自己的愿望行事，这是完全不现实的想法C.只基于目标、预算、战略和方案的层级结构，与大多数企业的实际情况不符D.特定行业企业决策周期较长，已制定的决策必须被采用，否则企业将会陷入混乱4、某公司董事会召开会议，对研究开发部提出了目标要求，即研究开发部经过努力必须在一定时期内为公司各关键市场推出具有较高市场份额的产品。
对于这一要求，认为下列评价中最有道理是的（）。
A.时间不明确，在实践中缺乏操作标准B.关键市场的提法不具体，很难界定范围C.较高市场份额的标准不清楚，要详细说明D.应综合考虑上述意见所反映的问题5、索尼公司的目标是为包括我们的股东、顾客、员工，乃至商业伙伴在内的所有人提供创造和实现他们美好梦想的机会，这一目标给索尼公司带来了不断前进的动力，索尼公司不断超越自己，不断开发出新产品，并成功成为全世界的一个巨头公司，这说明战略需要（）。
B.具有可持续性C.与获取竞争优势有关D.能利用企业与环境之间的联系6、甲公司是国内一家大型IT企业，主要业务涉及IT、房地产、手机等。
为了确保自身在全球IT市场上的地位，决定并购A企业PC机业务，以应对另外两家IT巨头的竞争压力。
风险管理商业银行风险管理大体架构课后测试
测试成绩：分。
恭喜您顺利通过考试！单选题1. 商业银行公司治理的主要内容不包括。
√A 完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序B 成立、健全以董事会为核心的监督机制C 明确股东、董事、监事和高级管理层人员的权利、义务D 成立完善的信息报告和信息披露制度正确答案：B2. 以下不属于良好的银行公司治理特征的是。
√A 银行内部有效的制衡关系和清楚的职责边界B 完善的内部控制和风险管理体系C 科学的鼓励约束机制D 与董事会价值相挂钩的有效监督考核机制正确答案：D3. 内部控制是对风险进行的动态进程和机制。
√A 事前控制、事中防范、事后监督和纠正B 事前防范、事中控制、事后监督和纠正C 事前监督和纠正、事中控制、事后防范D 事前防范、事中监督和纠正、事后控制正确答案：B4. 是商业银行的最高风险管理,决策机构。
√A 监事会B 董事会C 股东大会D 高级领导正确答案：B5. 商业银行的风险管理流程是风险。
√A 监测→识别→控制→计量B 识别→计量→控制→监测C 计量→识别→监测→控制D 识别→计量→监测→控制正确答案：D多选题6. 监事会监督和测评的方式包括。
√A 列席会议B 访谈座谈C 调阅文件D 检查与调研E E．监督测评正确答案：A B C D E7. 商业银行高级管理层风险管理的主要职责有。
√A 审批风险管理的战略、政策和程序B 执行风险管理的政策C 制定风险管理的程序和操作规程D 及时了解风险水平及其管理状况E E．核准金融产品的风险定价正确答案：B C D8. 财务控制部门在风险管理中的主要工作包括。
√A 参与商业银行的组织架构和业务流程再造B 会计记录和财务报告的准确性和靠得住性C 把商业银行的损失,收益数据传递给风险管理部门，使得风险管理部门能与来自前台业务部门的信息调整一致D 与风险管理部门合作，确保风险系统中相应的损失,收益信息是准确的，并可以应用于事后查验的目的E E．经营管理的合规性及合规部门工作情况正确答案：C D9. 商业银行风险控制,缓释策略应当符合的要求有。
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课后测试
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单选题
1. 以下关于VaR的说法，错误的是()。
√
A均值VaR是以均值为基准测度风险的
B零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失
C VaR的计算涉及置信水平与持有期
D计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
正确答案： B
2. 在公允价值、名义价值、市场价值和内在价值四类价值中，在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是()。
√
A公允价值和预期价值
B市场价值和公允价值
C名义价值和市场价值
D内在价值和名义价值
正确答案： B
3. 关于久期缺口为正值时，以下叙述不正确的是()。
√
A如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加
B如果市场利率上升，则银行最终的市场价值将减少
C如果市场利率下降，则银行最终的市场价值将减少
D资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积
正确答案： C
4. 下列关于VaR的方差-协方差的说法错误的是()。
√
A方差一协方差是基于历史数据来估计未来的
B其假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
C能够预测突发事件的风险
D只反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响
正确答案： C
5. 在商业银行风险管理中，黄金价格的波动一般被纳入()进行管理。
√
A汇率风险
B商品价格风险
C信用风险
D操作风险
正确答案： A
多选题
6. 市场风险中的期权性风险包括()。
√
A场内(交易所)交易的期权
B场外的期权合同
C债券或存款的提前兑付
D贷款的提前偿还等选择性条款
E银行资产、负债之间的币种不匹配
正确答案： A B C D
7. 即期外汇买卖是外汇交易中最基本的交易，它可以()。
√
A满足客户对不同货币的需求
B用来调整持有不同外汇头寸的比例
C防范市场风险
D控制汇率风险
E避免市场风险
正确答案： A B
8. 金融期货按照交易对象的不同，可分为()。
√
A货币期货
B大豆期货
C指数期货
D黄金期货
E利率期货
正确答案： A C E
9. 商业银行对交易账户进行市值重估，通常采用的方法有()。
√
A盯市
B盯模
C按照成本价值计值
D按照历史价值计值
E按照账面价值计值
正确答案： A B
10. 止损限额适用的时期为()。
√
A一日
B半个月
C一个月
D一年
E三年
正确答案： A C
判断题
11. 敏感性分析是指研究单个市场风险要素(利率、汇率、股票价格和商品价格)的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响。
√
正确
错误
正确答案：正确
12. 压力测试的目的是评估银行在极端不利情况下的损失承担能力。
√
正确
错误
正确答案：正确
13. 在事后检验中，如果市场风险计量模型的估算结果比实际发生损失的频率和金额都相差较多，则说明市场风险计量模型可靠性较低。
√
正确
错误
正确答案：正确
14. 风险价值(VaR)和风险限额报告必须在交易结束的第三天以前完成。
√
正确
错误
正确答案：错误
15. 经济增加值(EVA)是指商业银行在扣除资本成本后所创造的价值增加。
√
正确
错误
正确答案：正确。