(完整版)基金从业资格考试计算公式汇总
基金从业考试相关公式
1.资产=负债+所有者权益2.利润=收入－费用3.净现金流（NCF）公式：NCF=CFO+CFI+CFF4.流动比率=流动资产÷流动负债5.速动比率=（流动资产 - 存货）÷流动负债6.资产负债率=负债÷资产7.权益乘数（杠杆比率）=资产÷所有者权益=1 ÷（1－资产负债率）8.负债权益比=负债÷所有者权益=资产负债率÷（1－资产负债率）9.利息倍数=税前利润÷利息10.存货周转率=年销售成本÷年均存货11.存货周转天数=365天÷存货周转率12.应收账款周转率=销售收入÷年均应收账款13.应收账款周转天数=365天÷应收账款周转率14.总资产周转率=年销售收入÷年均总资产15.销售利润率=净利润÷销售收入16.资产收益率=净利润÷总资产17.净资产收益率（权益报酬率）=净利润÷所有者权益18.FV=PV×（1+i）n，PV= FV ÷（1+i）n19.单利终值的计算公式为：FV=PV×（1+i×t）20.单利现值的计算公式为：PV=FV÷（1+i×t）≈FV×（1－i×t）21.贴现因子dt=1÷（1+St）t，其中st为即期利率。
22.市净率（P／B）=每股价格÷每股净资产23.市现率（P／CF）=每股价格÷每股现金流24.市销率（P／S）=每股价格÷每股销售收入25.净资产收益率=净利润÷所有者权益=资产收益率*权益乘数（杠杆倍数）=销售净利润率*资产周转率*权益乘数26.资产收益率=净利润÷总资产=销售利润率*总资产周转率27.即期利率与远期利率(1+y2)^2=(1+y1)(1+f2)28.期望收益率=无风险收益率+风险溢价29.零息债券估值V=M（1-n/360*r）期限小于1年30.固定利率债券估值法 V=c/(1+r)+ c/(1+r)^2+……c/(1+r)^n+m /(1+r)^n31.统一公债估值法 V=C/R32.当期收益率I=年息票利息/债券市场价格33.除权（除息）参考价=（前收盘价-现金红利+配股价格*变动比例）/（1+股份变动比例）34.新行权价格=原行权价格*标的证券除权日参考价/除权前一日标的证券收盘价35.新行权比例=原行权比例*除权前一日标的证券收盘价格/标的证券除权日参考价36.股票预期收益率=无风险利率+β*（市场组合预期收益率-无风险收益率）37.资产回报率=（期末-期初资产价格）/期初资产价格38.收入回报率=期间收入/期初资产价格39.持有期收益率=资产回报率+收入回报率40.时间加权收益率 R=（1+R1）（1+R2）……（1+Rn）-1。
基金从业计算公式
基金从业计算公式基金从业的计算公式可以分为以下几个方面：1.现值计算公式现值是指未来一笔款项在当前时间的价值。
计算现值时需要考虑到贴现率（discount rate），即投资的风险与回报之间的关系。
现值计算公式如下：PV=CF/(1+r)^n其中，PV为现值，CF为未来的现金流量，r为贴现率，n为未来现金流产生的期数。
2.终值计算公式终值是指将当前的资金投资一段时间后所得到的未来金额。
终值计算公式如下：FV=PV*(1+r)^n其中，FV为终值，PV为当前的资金金额，r为投资的预期收益率，n 为投资的期限。
3.收益率计算公式收益率是指投资所获得的回报相对于投资成本的比例。
收益率计算公式如下：R=(FV-PV)/PV其中，R为收益率，FV为投资的终值，PV为投资的现值。
4.复利计算公式复利是指在固定时间间隔内，将已产生的利息重新投资以获取更高的回报。
复利计算公式如下：A=P*(1+r/n)^(n*t)其中，A为总金额，P为本金，r为年利率，n为计息次数，t为计息时间。
5.投资组合收益率计算公式投资组合是指由多种投资组成的一整套投资方式。
投资组合收益率计算公式如下：R = w1 * r1 + w2 * r2 + ... + wn * rn其中，R为投资组合的收益率，wi为投资资金在该资产上的权重，ri 为该资产的收益率。
6.风险调整收益率计算公式风险调整收益率是指投资所获得的回报与承担的风险之间的关系。
风险调整收益率计算公式如下：RAROC=R-Rf/σ其中，RAROC为风险调整收益率，R为投资的收益率，Rf为无风险利率，σ为投资的标准差（风险）。
以上是基金从业中常用的计算公式，涉及到了现值计算、终值计算、收益率计算、复利计算、投资组合收益率计算以及风险调整收益率计算等内容。
这些计算公式可以帮助从业人员分析和评估投资产品的价值和风险，并辅助做出合理的投资决策。
基金从业人员资格掌握常用计算公式与方法
基金从业人员资格掌握常用计算公式与方法基金行业作为金融市场的重要组成部分，对从业人员的要求越来越高。
作为一名基金从业人员，了解和掌握常用的计算公式与方法是非常必要的。
本文将介绍一些基金从业人员在工作中常用的计算公式与方法，帮助他们提高工作效率和专业能力。
一、净值计算净值是基金从业人员经常需要计算的一个指标，是评估基金投资业绩的重要参数。
净值的计算方法有两种，即“份额法”和“总值法”。
1. 份额法净值（N）= 基金资产净值 / 基金总份额其中，基金总份额等于基金申购总额 / 单位基金净值。
2. 总值法净值（N）= （基金资产总值–基金负债） / 基金总份额在实际工作中，基金从业人员通常会根据基金类型和基金公司的要求来选择适合的净值计算方法。
二、投资组合计算基金从业人员还需要掌握投资组合计算公式与方法，以便对基金的风险和收益进行评估和管理。
1. 收益率计算收益率是衡量投资组合盈利能力的重要指标，常用的计算方法有累计收益率和年化收益率。
累计收益率 = （当前净值 - 初始净值） / 初始净值 * 100%年化收益率 = （1 + 累计收益率） ^（365 / 持有期） - 12. 波动率计算波动率是反映投资风险大小的指标，常用的计算方法有标准差和年化波动率。
标准差 = SQRT（Σ（每日收益率 - 平均收益率）^2 / 天数）年化波动率 = 波动率 * SQRT（252）三、风险价值计算基金从业人员还需要关注基金的风险价值，以便根据风险情况进行风险管理和控制。
1. VaR（Value at Risk）计算VaR是衡量基金风险承受能力的指标，一般常用的计算方法有历史模拟法和蒙特卡洛模拟法。
历史模拟法：根据历史数据计算得出不同置信水平下的VaR值。
蒙特卡洛模拟法：通过生成大量随机数来模拟不同的市场情况，然后计算VaR值。
2. CVaR（Conditional Value at Risk）计算CVaR是在VaR基础上对超过VaR损失程度的衡量，常用的计算方法是对VaR值之后的损失进行平均。
最新基金从业资格考试必备公式
基金从业资格考试必备公式1. 资产=负债+所有者权益收入-费用=利润2. 净现金流（NCF）公式：NCF=CFO+CFI+CFF3. 流动比率=流动资产十流动负债4. 速动比率=（流动资产-存货）十流动负债5. 资产负债率=负债十资产，资产负债率是使用频率最高的债务比率。
6. 权益乘数（杠杆比率）=资产十所有者权益=1 - （1-资产负债率）负债权益比=负债*所有者权益=资产负债率 *（1-资产负债率）数值越大代表财务杠杆比率越高，负债越重。
7. 利息倍数=EBIT十利息，EBIT是息税前利润。
利息倍数衡量企业对于长期债务利息保障程度。
资产负债率、权益乘数和负债权益比衡量的是对于长期债务的本金保障程度。
8. 存货周转率=年销售成本十年均存货存货周转天数=365天十存货周转率9. 应收账款周转率二销售收入十年均应收账款应收账款周转天数=365天十应收账款周转率10. 总资产周转率二年销售收入十年均总资产总资产周转率越大，说明企业的销售能力越强，资产利用效率越高。
11. 销售利润率=净利润*销售收入12. 资产收益率=净利润十总资产13. 净资产收益率(权益报酬率)=净利润十所有者权益14. FV=PV X (1+i)n , PV= FV - (1+i)nFV表示终值，即在第n年年末的货币终值;n表示年限;i表示年利率;PV表示本金或现值。
15.ir=i n-P式中：in为名义利率;ir为实际利率;P为通货膨胀率。
16.I=PV x i x t式中：I为利息;PV为本金;i为年利率;t为计息时间。
17. 单利终值的计算公式为：FV=PV< (1+i x t)18. 单利现值的计算公式为：PV=FW (1+i x t)〜FV X (1-i x t)19. 贴现因子dt=1 - (1+St)t，其中st为即期利率。
20. 市净率(P/B)=每股价格十每股净资产21. 市现率(P/CF)=每股价格十每股现金流22. 市销率(P/S)=每股价格十每股销售收入23. 零息债券估值法(8-1)V表示贴现债券的内在价值;M表示面值;r表示市场利率;t表示债券到期时间。
基金从业资格考试 管理费托管外包费计算方法
基金从业资格考试管理费托管外包费计算方法
基金管理费是基金管理人管理基金资产所收取的报酬，计算方法如下：
1. 按固定费率收取的管理费按基金资产净值的一定比例逐日计算，按月提取。
国内的管理费通常为%，根据不同的基金类型也会有所不同。
2. 业绩表现费是固定管理费之外支付给基金管理人的与基金业绩挂钩的费用。
3. 日管理费的计算公式为：计算日基金资产净值×管理费率÷当年天数。
托管外包费是外包托管人按托管规模和约定的费率标准，根据合同规定向委托人收取的托管服务费用。
其计算方式由托管合同规定，一般按照基金规模的一定比例逐日计提，按月支付。
以上内容仅供参考，如需更多信息，建议查阅基金从业资格考试相关书籍或咨询专业人士。
基金从业公式
1.杜邦恒等式的公式评价企业的盈利能力时，我们最常用到的是净资产收益率，回顾净资产收益率的定义：净资产收益率 =净利润/所有者权益=(净利润/总资产)×(总资产/所有者权益)=资产收益率×权益乘数基金从业考试于是，我们将净资产收益率分解成了资产收益率与权益乘数的乘积。
进一步，资产收益率=净利润/总资产=(净利润/销售收入)×(销售收入/总资产)=销售利润率×总资产周转率资产收益率可以分解成销售利润率与总资产周转率的乘积。
于是我们得到著名的杜邦恒等式：净资产收益率=销售利润率×总资产周转率×权益乘数通过杜邦恒等式，我们可以看到一家企业的盈利能力综合取决于企业的销售利润率、使用资产的效率和企业的财务杠杆。
2.现值与贴现(1) 现值现在值即现值，是指将来货币金额的现在价值。
俗称“本金”。
通常记作PV。
由终值的一般计算公式转换为求PV，得一次性支付的现值计算公式为：(2)贴现将未来某时点资金的价值折算为现在时点的价值称为贴现。
因此，在现值计算中，利率i也被称为贴现率。
基金考试报名3.债券的种类按发行主体分：政府债券、金融债券、公司债券按偿还期限分：短期债券、中期债券、长期债券按债券持有人收益方式分：固定利率债券、浮动利率债券、累进利率债券、免税债券按计息与付息方式分：息票债券与贴现债券按嵌入的条款分：可赎回债券、可回售债券、可转换债券、通货膨胀联结债券、结构化债券按交易方式分：(1)银行间债券交易市场的交易品种：现券交易、质押式回购、买断式回购、远期交易、债券借贷;(2)交易所债券市场的交易品种：现券交易、质押式回购、融资融券：(3)商业银行柜台市场的交易品种：现券交易4.债券当期收益率与到期收益率之间的关系(1)债券市场价格越接近债券面值，期限越长，则其当期收益率就越接近到期收益率。
(2)债券市场价格越偏离债券面值，期限越短，则当期收益率就越偏离到期收益率。
基金基础知识计算公式和考点
1.资产=负债+所有者权益收入-费用=利润2.净现金流(NCF)公式：NCF=CFO+CFI+CFF3.流动比率=流动资产÷流动负债4.速动比率=(流动资产存货)÷流动负债5.资产负债率=负债÷资产，资产负债率是使用频率最高的债务比率。
6.权益乘数(杠杆比率)=资产÷所有者权益=1 ÷(1-资产负债率)负债权益比=负债÷所有者权益=资产负债率÷(1-资产负债率)数值越大代表财务杠杆比率越高，负债越重。
7.利息倍数=EBIT÷利息，EBIT是息税前利润。
利息倍数衡量企业对于长期债务利息保障程度。
资产负债率、权益乘数和负债权益比衡量的是对于长期债务的本金保障程度。
8.存货周转率=年销售成本÷年均存货存货周转天数=365天÷存货周转率9.应收账款周转率=销售收入÷年均应收账款应收账款周转天数=365天÷应收账款周转率10.总资产周转率=年销售收入÷年均总资产总资产周转率越大，说明企业的销售能力越强，资产利用效率越高。
11.销售利润率=净利润÷销售收入12.资产收益率=净利润÷总资产13.净资产收益率(权益报酬率)=净利润÷所有者权益14.FV=PV×(1+i)n，PV= FV ÷(1+i)nFV表示终值，即在第n年年末的货币终值;n表示年限;i表示年利率;PV表示本金或现值。
15.ir=in-P式中：in为名义利率;ir为实际利率;P为通货膨胀率。
16.I=PV×i×t式中：I为利息;PV为本金;i为年利率;t为计息时间。
17.单利终值的计算公式为：FV=PV×(1+i×t)18.单利现值的计算公式为：PV=FV÷(1+i×t)≈FV×(1-i×t)19.贴现因子dt=1÷(1+St)t，其中st为即期利率。
基金从业计算公式
基金从业计算公式
1.估值计算公式
（1）单位净值（Net Asset Value，NAV）的计算公式：
NAV=（基金资产总值-基金负债总额）/基金份额总数
其中，基金资产总值为基金的市值总和，基金负债总额为基金的负债总和，基金份额总数为基金的总份额数量。
2.收益率计算公式
（1）单期收益率的计算公式：
单期收益率=（期末净值-期初净值）/期初净值
（2）累计收益率的计算公式：
累计收益率=（期末净值-期初净值）/期初净值×100%
其中，期末净值为一些时间段（如一年）结束时的净值，期初净值为该时间段开始时的净值。
3.投资组合计算公式
（1）投资组合市场价值（Market value）的计算公式：
市场价值=持仓数量×持仓单价
（2）投资组合市值总和的计算公式：
市值总和=持仓一市场价值+持仓二市场价值+…+持仓n市场价值
（3）投资组合权重（Weight）的计算公式：
权重=持仓市值/总市值
（4）投资组合收益的计算公式：
投资组合收益=资产收益1×权重1+资产收益2×权重2+…+资产收益
n×权重n
（5）投资组合平均收益率的计算公式：
平均收益率=∑（个股收益率×权重）
除了上述的计算公式外，基金从业计算还涉及到很多其他方面的计算，如基金费用的计算、基金风险指标的计算等。
在实际应用过程中，也会根
据具体的情况和需求进行相应的计算。
总结起来，基金从业计算公式是从业人员运用以评估基金的价值、计
算基金的收益和风险等方面的数学公式和方法，通过这些计算公式可以更
好地了解基金的状况和表现，为基金从业人员的决策提供依据。
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基金基础知识公式
1. 资产=负债+所有者权益
2. 所有者权益=股本+资本公积+盈余公积+未分配利润
3. 利润=收入-成本-费用
4. 净利润=息税前利润-利息费用-税费
5.
净现金流NCF=经营活动产生的现金流量CFO+投资活动产生的现金流量CFI+筹资活动产生的现金流量CFF
6. 流动比率=流动资产流动负债
7. 速动比率=
（流动资产−存货）
流动负债
8. 资产负债率=负债资产
9. 权益乘数（杠杆比率）=资产所有者权益
=
1
1−资产负债率
10. 负债权益比=负债
所有者权益=
资产负债率
1−资产负债率
11. 利息倍数=
息税前利润EBIT
利息
12. 存货周转率=年销售成本平均存货
13. 存货周转天数=
365
存货周转率
14. 应收账款周转率=
销售收入
年均应收账款
15. 应收账款周转天数=365
应收账款周转率
16. 总资产周转率=年销售收入年均总资产
17. 销售利润率=净利润
销售收入
18. 资产收益率=
净利润总资产
=净利润
总资产*
总资产
所有者权益
资产收益率=资产收益率*权益乘数 19. 净资产收益率=
净利润所有者权益
净资产收益率=销售利润率*总资产周转率*权益乘数 20. 净现金流量=现金流入-现金流出
21. 期末终值FV=期初投入现值PV*（1+年利率i ）n
22. 期初投入现值PV=
期末终值FV （1+年利率i ）
n
23. 实际利率i r =名义利率i n -通货膨胀率p
24. 单利利息I=本金PV*年利率i*计息时间t
25. 单利终值FV=本金PV *（1+年利率i *计息时间t ） 26. 复利终值PV=单利终值FV （1+年利率i ）
n =单利终值FV ∗（1+年利率i ）
−n
27. 转换价格=可转换债券面值转换比例
28. 转换比例=
可转换债券面值转换价格
29. 可转换债券价值=纯粹债券价值+转换权利价值
30. 认股权证内在价值=Max{（普通股市价-行权价格）*行权比例，0} 31. 风险资产期望收益率=无风险资产收益率+风险溢价 32. GDP=消费C+投资I+净出口（X-M ）+政府支出G 33. 公司价值V=∑n t=1
公司t 期的自由现金流FCFFt （1+加权平均资本成本）t
34. 自由现金流FCFF =息税前利润EBIT*（1-税率）+折旧-资本性支出-追加营运资本 35. 股权自由现金流量=净收益+折旧-资本性支出-营运资本追加额-债务本金偿还+新发行债
务
36. 经济附加值EVA=税后NOPAT-资本成本
37. 经济附加值EVA=（资本收益率ROIC-加权平均资本成本WACC ）*实际资本投入 38. 市盈率（P/E ）=每股市价每股收益（年化）
39. 市净率（P/B ）=
每股市价Pt
每股账面价值年末估计值
40. 企业价值倍数EV=公司市值+净负债
41. 公司营业业绩EBITDA=净利润+所得税+利息+折旧+摊销
公司营业业绩EBITDA =摊销前的收益EBIT+折旧+摊销 公司营业业绩EBITDA= EBIT+折旧费用+摊销 EBIT=净销售-营业费用 42. 零息债券的贴现债务内在价值V=面值M
1
（1+市场利率r ）
t
43. 小于一年的零息债券内在价值V=面值M （1−到期时间t 360
∗市场利率r ）
44. 固定利率债券内在价值V
=
每期利息C
1+市场利率r +每期利息C
（1+市场利率r ）
2
+…+每期利息C （1+市场利率r ）
n
+
面值
（1+市场利率r ）
n
45. 统一公债内在价值V=
每期利息C 市场利率r
统一公债内在价值V=每期利息C
1+市场利率r +
每期利息C
（1+市场利率r ）
2+…+
每期利息C （1+市场利率r ）
n
46. 当期收益率I=
年息票利息C
市债券市场价格P
47. 债券市场价格P=∑每期支付利息C （1+到期收益率）
t
n t=1
+债券面值M （
11+到期收益率
）
时期数n
48.回购价格=本金*（1+回购时应付的利率∗回购协议的期限
）
360
49.跟踪偏离度=证券组合的真实收益率-基准组合的收益率
*100%
50.执行缺口=基准组合收益−实际组合收益
基准组合成本
*100%
51.显性成本=佣金
基准组合成本
*实际投资执行比例
52.延迟成本=第一交易日收盘价−基准价格
基准价格
*实际投资执行比例
53.已实现损失=实际交易价格−第一交易日收盘价
基准价格
54.机会成本=第二交易日收盘价−基准价格
*未实现投资比例
基准价格
55.β=投资组合p的收益与市场收益的协方差
市场收益方差
56.β=投资组合p与市场收益的相关系数∗投资组合p的标准差
市场的标准差
57.投资组合p与市场收益的相关系数=投资组合p的收益与市场收益的协方差
投资组合p的标准差∗市场的标准差
*100%
58.持股集中度=前十大重仓股投资市值
基金股票投资总市值
59.基金股票换手率=期间基金股票交易量/2
期间基金平均资产净值
60.t期总资产A=t期保本资产的投资+风险资产的投资
61.t期风险资产的投资=风险乘数*（t期总资产-t期保本底线）
*100%
62.资产回报率=期末资产价格−期初资产价格
期初资产价格
63.收入回报率=期间收入
*100%
期初资产价格
64.夏普比率=基金平均收益率−平均无风险收益率
基金收益率的标准差
65.特雷诺比率=基金平均收益率−平均无风险收益率
系统风险
66.詹森=（基金平均收益率-平均无风险收益率）-系统风险*（市场平均收益率-平均无风险
收益率
詹森=基金平均收益率-【平均无风险收益率+系统风险*（市场平均收益率-平均无风险收益率）】
67.信息比率=投资组合收益−业绩比较基准收益
跟踪误差
68.净认购金额=认购金额
1+认购费率
69.认购费用=认购金额-净认购金额
70.认购份额=净认购金额+认购利息
基金份额面值
71.折（溢）价率=二级市场价格−基金份额净值
*100%
基金份额净值
−1）*100%
折（溢）价率=（二级市场价格
基金份额净值
72.净申购金额=申购金额
1+申购费率
73.申购费用=申购金额-净申购金额
74.申购份额=净申购金额
申购当日基金份额净值
75.净申购金额=申购金额-固定金额
76.申购份额=净申购金额
T日申购基金份额净值
77.赎回金额=赎回总额-赎回费用
赎回金额=赎回总额-赎回费用-后端收费金额
78.赎回总额=赎回数量*赎回日基金份额净值
79.赎回费用=赎回总额*赎回费率
80.ETF基金份额折算比例=当日基金资产净值/基金份额总额
指数收盘值/1000
81.折算后的份额=原持有份额*折算比例
82.除权（息）参考价=前收盘价−现金红利+配股价格∗股份变动比例
1+股份变动比例
83.新行权价格=原行权价格∗标的证券除权日参考价
除权前一日标的证券收盘价
新行权价格=原行权价格∗标的证券除息日参考价
除息前一日标的证券收盘价
84.新行权比例=原行权比例∗除权前一日标的证券收盘价
标的证券除权日参考价
85.基金资产净值=基金资产-基金负债
86.基金份额净值=基金资产净值
基金总份额
87.股票投资占基金资产净值的比例=股票投资
基金资产净值
88.债券投资占基金资产净值的比例=债券投资
基金资产净值
89.银行存款等现金类占基金资产净值的比例=现金类资产合计
基金资产净值
90.某行业投资占股票投资的比例=该行业股票投资市值
股票投资总额。