我国商业银行不良贷款率宏观环境影响因素分析
我国商业银行不良贷款的影响因素分析
我国商业银行不良贷款的影响因素分析不良贷款是指商业银行借贷给客户的贷款因客户违约、不能按时偿还本金及利息，或贷款使用方向被改变，导致贷款无法按照原定方案进行回收的情况。
不良贷款的增加将直接影响商业银行的资产质量和经营风险，因此分析我国商业银行不良贷款的影响因素是十分重要的。
一、宏观经济因素宏观经济因素是影响商业银行不良贷款的重要因素之一。
经济周期的波动将对不良贷款产生直接的影响。
在经济增长和繁荣的时期，企业的经营状况良好，还款能力较强，不良贷款率相对较低；而在经济下行和衰退时期，企业面临更大经营风险，不良贷款率会上升。
宏观经济因素中的通货膨胀、利率水平、政府财政政策等也会对不良贷款产生一定的影响。
二、行业因素不同行业的经营风险不同，也会对不良贷款率产生影响。
行业的前景、市场竞争程度、技术进步等因素都会直接影响企业的经营状况和还款能力。
一些高风险行业，如房地产、煤炭、钢铁等，在行业周期波动时更容易出现不良贷款问题。
商业银行需要根据行业特点对不同行业的贷款进行风险评估和管理。
四、信贷政策因素信贷政策是指国家和银行对贷款业务进行管理的政策措施。
信贷政策的宽松与收紧会直接影响商业银行的放贷及严管程度。
在宽松的信贷政策下，商业银行会倾向于扩大贷款规模，可能存在贷款审查不严、资金流向不透明等问题，增加了不良贷款的风险；而在收紧的信贷政策下，商业银行会更加关注贷款风险，加强贷款的审查和管理，减少不良贷款的发生。
五、商业银行自身因素商业银行自身因素包括风险管理水平、内部控制体系、贷款审查流程等。
一个良好的风险管理体系和合理的内部控制能够有效降低不良贷款发生的风险。
商业银行应加强贷款审查流程，严格把控贷款的准入门槛，避免贷款给予不具备还款能力的企业。
商业银行还应加强对不良贷款的追踪和催收，及时进行风险暴露的处理，防止不良贷款的进一步扩大。
我国商业银行不良贷款的影响因素涉及宏观经济因素、行业因素、地区因素、信贷政策因素和商业银行自身因素等方面。
我国商业银行不良贷款率影响因素的实证分析——基于2008—2022年的面板数据
DOI:10.19995/10-1617/F7.2023.23.089我国商业银行不良贷款率影响因素的实证分析——基于2008—2022年的面板数据温秀玲(华夏银行股份有限公司长春分行 吉林长春 130000 )摘 要：本文选取了2008—2022年13家上市商业银行数据，通过建立面板数据模型，研究分析商业银行不良贷款率的影响因素，并选取了拨备覆盖率、存贷比、资本充足率、最大十家客户贷款占比、净利差5个指标作为反映商业银行经营情况的个性指标，GDP增长率、M2增长率2个指标作为反映宏观经济水平的共性指标。
研究结果表明，通过优化宏观经济环境及提升商业银行自身风险防范水平等措施，有利于促进商业银行不良贷款率的降低，对商业银行的可持续发展及防范金融危机均具有重要意义。
关键词：商业银行；不良贷款率；影响因素；面板模型；实证分析本文索引：温秀玲.我国商业银行不良贷款率影响因素的实证分析[J].商展经济,2023(23):089-092.中图分类号：F832.33 文献标识码：A现代经济社会，商业银行作为重要的金融中介，不良贷款问题一直被有关部门高度重视。
整体来看，2008年末，我国境内商业银行不良贷款率为2.45%，2008—2012年，受银行上市的政策红利、金融危机后人民币信贷资产的快速扩张，以及中国经济高速增长的影响，商业银行不良贷款率呈整体下降趋势，从2013年开始，商业银行不良贷款率开始上升，并在2020年达到最高，开始逐步下降，2022年我国商业银行不良贷款率为1.63%。
将商业银行不良贷款率保持在一个合理水平，对维持稳健经营、防范金融风险、支持实体经济发展均具有重要意义。
因此，从宏观和微观角度探究商业银行不良贷款率影响因素，对商业银行可持续发展及防范金融危机具有重要意义。
1 文献综述商业银行不良贷款率一直是理论界研究的热点，国内学者从制度、宏观因素及微观因素多个维度对商业银行不良贷款率影响因素进行分析。
我国商业银行不良贷款成因及对策选择
我国商业银行不良贷款成因及对策选择随着我国经济的快速发展，商业银行业务规模不断扩大，其中贷款业务占据了重要地位。
随之而来的是不良贷款问题的日益突出。
不良贷款不仅会给银行自身带来损失，也会对整个金融体系和经济稳定造成影响。
加强对我国商业银行不良贷款成因的研究，并采取有效对策选择，对维护金融稳定和促进经济发展具有重要意义。
1.宏观经济环境影响宏观经济环境的波动对商业银行的贷款业务有着重要影响。
当经济下行时，企业销售额减少、利润下降，资金链遇到问题，导致贷款违约率上升。
特别是在宏观经济波动较为严重的情况下，不良贷款问题更加突出。
2.企业经营管理风险企业的经营管理风险也是不良贷款的重要成因之一。
企业可能面临市场竞争压力、管理不善、技术创新不足等问题，导致企业盈利能力下降，无法按时还款，从而形成不良贷款。
3.银行自身管理风险银行自身的管理风险也是导致不良贷款问题的重要因素。
包括内部控制不严、信贷审查不彻底、风险管理不到位等问题，都可能导致银行贷款风险的加大，进而形成不良贷款。
4.不当担保及违规担保在一些情况下，企业为了获得更多的贷款资金，可能采取了不当的担保手段，或者银行在发放贷款时未进行充分的风险评估，导致贷款违约率上升，不良贷款增加。
5.外部环境变化外部环境的变化也可能引发不良贷款问题。
比如自然灾害、市场供求关系变化、政策调整等因素都有可能对企业盈利能力带来负面影响，从而影响贷款偿还情况。
1. 完善信贷审查评估制度为了降低不良贷款风险，商业银行需要完善信贷审查评估制度，加强对借款人的资信调查和风险评估，严格把关贷款的发放标准，避免因为不当的担保或者违规担保导致不良贷款的增加。
2. 加强风险管理能力商业银行需要加强风险管理能力，建立健全的风险管理体系和内部控制机制，及时发现和应对风险，最大限度地降低不良贷款的发生。
3. 优化和完善内部管理银行需要优化和完善内部管理，包括建立科学合理的绩效考核机制，激励员工发挥积极性，提高工作效率和质量，防止内部操作风险对不良贷款的产生和扩大。
我国商业银行不良贷款成因及对策选择
我国商业银行不良贷款成因及对策选择随着经济的快速发展和金融体系的不断完善，我国商业银行的不良贷款问题日益突出。
不良贷款不仅会对商业银行的资产质量造成影响，还会对整个金融市场造成不良影响。
因此，研究我国商业银行不良贷款成因及对策选择是十分必要的。
1.宏观经济因素宏观经济波动是导致商业银行不良贷款的主要原因之一。
经济萧条期间，企业的经营困难，导致企业的贷款无法按时还款，商业银行的不良贷款率会上升。
2.风险管理不到位商业银行的风险管理不到位也是不良贷款的一个重要成因。
商业银行在审批贷款时，未能充分评估借款人的还款能力，或忽视了借款人的财务状况，导致贷款风险增加。
另外，商业银行对贷款项目的管理不够严格，或未能及时采取措施，导致问题贷款积累。
3.内控管理不严格商业银行内部控制管理不严格也是不良贷款的重要原因之一。
如果商业银行的内部审计体系存在漏洞，或操作人员失职或滥用职权，都会导致不良贷款率上升。
商业银行的业务风险管理不到位也是不良贷款的成因之一。
商业银行在发展新的业务时，可能会忽视业务风险的评估，从而导致发放的贷款出现问题，从而使不良贷款率上升。
1.完善风险控制管理商业银行应加强风险控制管理，制定科学的信贷审批制度，明确贷款的范围和办理流程，全面评估借款人的财务状况和还款能力，对风险评估不到位的贷款项目，应及时予以调整或撤回。
2.建立健全的内部审计制度商业银行应建立健全的内部审计机制，加强内部审计工作，保证内部审计人员的独立性和客观性，及时发现问题贷款，制定有效措施，及时纠正问题。
3.加强信贷管理商业银行应加强信贷管理，制定严格的信贷管理制度，加强对信贷市场的研究和监测，对信贷中存在的问题及时采取措施，降低不良贷款的风险。
4.完善贷后管理综上所述，商业银行不良贷款问题的根源主要在于宏观经济波动、风险管理不到位、内部控制管理不严格，以及业务风险管理不到位等多重因素。
为了有效降低不良贷款的风险，商业银行需要采取一系列有效的措施，如加强风险控制管理、加强贷款风险预警机制、加强内部审计机制等，才能有效降低不良贷款率，提高商业银行的资产质量。
商业银行不良贷款率的影响因素分析
商业银行不良贷款率的影响因素分析商业银行不良贷款率的影响因素分析一、引言商业银行不良贷款率是衡量银行资产质量的重要指标之一。
不良贷款率的高低直接影响银行的盈利能力和稳定性，因此对其影响因素进行分析对于银行管理和风险控制具有重要意义。
二、宏观经济环境因素的影响1、GDP增长率：经济增长水平影响借贷需求和还款能力，高增长可提升不良贷款率。
2、失业率：失业率上升会导致贷款偿付能力下降，增加不良贷款风险。
3、通货膨胀率：通货膨胀率的上升会增加企业经营成本，延迟借款方的还款能力。
三、银行内部因素的影响1、信贷政策：过于宽松的信贷政策容易导致风险借贷，增加不良贷款风险。
2、贷款利率：贷款利率的高低直接影响贷款人的还款能力，高利率下容易出现不良贷款。
3、风险管理水平：风险管理措施的不完善会增加不良贷款风险。
四、借款人特征的影响1、个人借款人：个人信用状况、收入水平、借贷用途等因素会影响不良贷款率。
2、企业借款人：企业的行业类型、盈利能力、财务状况等因素会影响不良贷款率。
五、担保物特征的影响1、抵押物价值：抵押物价值的高低与不良贷款风险直接相关。
2、抵押物流动性：抵押物是否易于变现会影响不良贷款率。
六、法律法规因素的影响1、司法机构效率：司法机构的效率直接影响不良贷款的处置速度和置换率。
2、破产法等相关法律：相关法律的完善程度和执行力度影响银行的追偿能力。
七、结论商业银行不良贷款率的高低受到多种因素的影响，包括宏观经济环境、银行内部因素、借款人特征、担保物特征和法律法规因素等。
银行需要综合考虑这些因素，加强风险管理和控制，以确保不良贷款率的稳定和降低。
附件：1、不良贷款率统计表2、宏观经济数据表3、银行内部管理指标表4、借款人特征数据表5、担保物特征数据表6、相关法律法规文本法律名词及注释：1、资产质量：衡量资产风险的指标，包括不良贷款率、拨备覆盖率等。
2、不良贷款：指借款人逾期90天以上、未能全额偿还利息或本金的贷款。
我国商业银行不良贷款的成因分析
我国商业银行不良贷款的成因分析一、宏观经济环境因素1.经济周期波动：经济周期的波动会直接影响企业经营状况，当经济形势不好时，企业普遍面临生产经营困难，财务状况不稳定，容易出现偿债困难，从而增加商业银行不良贷款的风险。
2.产业结构调整：我国经济正在进行产业结构调整，传统产业逐渐转型升级，新兴产业逐渐崛起。
在这个过程中，一些传统产业可能会面临困难甚至倒闭，导致商业银行对其贷款存在风险。
二、金融市场因素1.利率波动：利率的上升可能导致贷款成本增加，企业借款负担加大，增加了偿债风险，特别是对高风险行业和中小微企业更为明显。
2.市场价格波动：市场价格的波动可能导致企业预期的盈利下降，从而增加还款压力。
特别是在原材料价格上涨、产品市场需求下降时，企业面临更大的经营压力和偿债风险。
三、银行自身经营模式因素1.信贷评估不准确：商业银行在进行贷款决策时，如果信贷评估不准确，未能充分考虑到借款人的还款能力、质量等因素，就会导致不良贷款的增加。
2.风险内控不足：商业银行在进行贷款管理时，如果风险内控不足，未能及时发现和控制不良贷款，或者控制措施不得当，也会增加不良贷款的风险。
3.激励机制失灵：商业银行的激励机制如果偏向业绩考核和利润追求，容易使银行职员追求高风险高回报的贷款业务，忽视风险管控，进而导致不良贷款增加。
4.内外部欺诈：商业银行在贷款过程中，可能受到内部和外部欺诈的影响，如贷款申请人提供虚假信息、抵押物贬值等，导致商业银行无法回收贷款或降低了质量。
综上所述，我国商业银行不良贷款的成因是多方面的，既有宏观经济环境和金融市场的影响，也有银行自身经营模式的问题。
商业银行应该通过加强风险管理能力、提高贷款审查和评估水平、建立科学的激励机制等措施来降低不良贷款风险。
影响商业银行信用风险的宏观经济因素分析_财政金融论文
影响商业银行信用风险的宏观经济因素分析_财政金融论文关于《影响商业银行信用风险的宏观经济因素分析_财政金融论文》，是我们特意为大家整理的，希望对大家有所帮助。
摘要：信用风险作为商业银行的主要风险一直被大家所重视，同时，宏观经济波动作为影响商业银行信用风险的重要因素也近年来被国外银行业逐步重视起来。
在许多经历过完整经济周期的发达国家里，经济波动对银行业的冲击是明显的，有些商业银行甚至因此而破产。
本文针对我国的实际情况，在充分搜集和分析了1993年-2007年以来我国的宏观政策和经济数据之后，通过建立模型，从宏观的角度详细分析宏观经济波动对我国商业银行信用风险的影响，并通过对我国处于经济波动不同阶段银行的信用风险的实证研究，寻找一些规律，使得银行能够针对处于不同宏观经济波动采取行之有效的防范和化解措施。
关键词：宏观经济；银行信用风险 美国经济一向都是全球经济的发动机，但是自去年九月至今，以次级房贷为诱因，美国经济发生了大幅波动，由此造成了严重后果。
实体经济的恶化必将对商业银行信用风险产生不利影响。
回顾历史，1929年10月的美国，20世纪80年代的日本，以及1997年亚洲金融危机之后的韩国等都在经历了一个经济快速增长、资产价格快速上扬和信用快速扩张的阶段之后，金融体系却遭遇了一场全面危机。
我们可以看出，宏观经济周期的循环对商业银行信用风险具有极其巨大的影响。
对于经济可能发生的转变，我国商业银行需要吸取各国之经验教训，提前做好准备，控制信用风险，防患于未然。
宏观经济波动对商业银行信用风险的影响并不是凭空产生的，而是通过一定的机制以及各个相关因素进行传递的。
从宏观的角度来看，一个国家的宏观经济条件、宏观经济政策以及金融监管等在很大程度上决定该国商业银行风险的大小。
宏观经济中的通货膨胀和经济周期等是商业银行的主要风险来源之一。
下面通过对数据进行分析评估宏观经济波动对我国商业银行信用风险的影响。
宏观经济因素对商业银行不良贷款率的影响及对策分析
宏观经济因素对商业银行不良贷款率的影响及对策分析【摘要】银行作为市场经济的重要参与主体，其本身的作用是多面的。
既能够推动市场经济的发展，为市场提供必要的资金支持,又能够对市场进行一定的调控，促进资源的优化配置.正是因为银行在市场中的巨大作用，我们就必须要重视银行的风险调控。
受到市场波动以及其他不确定风险的影响，银行也会因为这些不稳定因素而出现不良率飙升，导致自身发展受到影响.为了进一步的提高银行的风险预见性，提高商业银行的容错率，就必须要对影响商业银行不良贷款率的影响因素进行分析。
笔者根据相关文献对当前宏观经济因素对商业银行不良贷款率的影响进行讨论,并根提出相关的解决对策。
【关键词】宏观经济商业银行不良贷款率商业银行贷款存在大量的不可测风险，由诸多原因造成,而宏观经济因素是其中也个重要的影响因素。
随着目前市场经济的不断发展，市场的不稳定性以及政府政策的变动,货币政策，汇率变动等宏观调控政策，让银行不良贷款率受到影响，给银行的运转带来了极大的威胁。
一、宏观经济因素对商业银行不良贷款率的影响1。
1 国内生产总值（GDP）对不良贷款率的影响商业银行处在市场环节中，必然会受到经济局势的影响。
如同宏观经济存在周期规律，当经济预期较高，市场环境宽松时，企业银行贷款就会增长,而银行也会放低准入门栏,进行利润的扩张.在这种积极的经济氛围中，企业的盈利能力汇总能涨,因此贷款违约几率会降低，因此不良贷款就会减少［1］。
而当出现经济危机，或者是出现经济实际状况地域期望时，就会出现市场恐慌，经济衰退，而这一时期，企业的盈利减少,一些企业甚至在这一时期出现破产等状况，这就会让企业还贷能力减小，让银行出现大批的不良贷款。
同时,受到市场预期影响，这一时期投资者会因为市场风险的加剧而选择将资金存入银行,而非进行投资，因此这一时期市面上的流动资金就会出现大面积缩减，导致实体经济受到冲击,进一步加剧经济衰退。
而这最终也会导致不亮贷款的增加。
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我国商业银行不良贷款率宏观环境影响因素分析
作者：李天骄苏方玉
来源：《时代金融》2015年第17期
【摘要】在不断变化的外部宏观环境下，银行业整体经营环境发生了较大变化，不仅受到互联网金融等新型业务形态的冲击与挑战，还面临着信用风险成本的增加。
主要表现之一就是不良贷款率剧增。
本文从宏观的金融生态环境等方面分析了影响我国商业银行不良贷款率的外部宏观环境因素，以期对加强信贷监管、降低不良贷款率等提供帮助。
【关键词】商业银行不良贷款率宏观影响因素
一、引言
银行的不良贷款问题一直是社会各界关注的热点，不良贷款率的持续上升会影响银行的流动性风险水平，进而会影响银行的盈利水平、稳定性以及整个金融系统的正常运转，会带来无可估计的金融风险。
目前我国混合所有制改革正处于关键时期，银行业改革在面临挑战的同时更应抓住机遇，优化适应内外金融环境，加强外部监管和内部控制，提高风险管控能力，降低各类风险，尤其是不良贷款率等信用风险。
最近三年以来，商业银行不良贷款率呈逐年上升趋势，最新公开数据显示，商业银行2015年第一季度新增不良贷款率已经达到2014年增量的55%，可谓增幅巨大。
在不断增加的数字背后隐藏的金融风险逐渐暴露，银行业面临的信用风险形式更加复杂严峻。
因此，研究影响我国商业银行不良贷款率的宏观环境因素具有重要意义。
二、理论分析与相关文献回顾
影响商业银行不良贷款的因素有很多，大致可以分为银行、企业、宏观环境因素三个方面。
银行方面主要有风险识别与监控、贷款业务扩张以及制度建设等因素。
企业方面主要有恶意通过借贷方式转嫁负债风险、效益低下或投资不善无偿还贷款能力、企业信誉较差故意拖欠，或者由于股份改革、合并分立等原因引起的债务主体互相推脱等原因。
而宏观环境因素主要是指外部经济政策以及金融生态等因素，对银行和企业的整体发展形势都产生了一定的影响。
Cain（1992）和Gonzalez（1997）运用宏观数据和银行数据分析指出，信贷扩张速度过快会造成银行不良贷款的增加。
Jimenez和Gabrile等（2005）探讨了1984～2004年间西班牙银行业不良贷款的具体情况，研究发现GDP增长率、宽松信贷条件和较高的实际利率对不良贷
款都有很大的影响。
谢冰（2009）的研究表明，宏观经济因素与不良贷款余额负相关；社会消费品零售总额、进出口总额对降低商业银行不良贷款的贡献度最大，宏观经济向好有利于降低不良贷款。
梁秋霞（2012）用宏观经济指标GDP、货币供应增长率、银行的资产负债率、贷款占总负债的比例以及银行相对规模等指标分析了对银行不良贷款的影响。
多数分析均发现国内外宏观经济因素（如GDP增长率、通货膨胀率等）的变动与银行的不良贷款率有着密切的相关关系。
三、我国商业银行不良贷款现状
不良贷款的存在是商业银行运作中不可避免会出现的问题。
在评估银行贷款质量时，把贷款按风险基础分为正常、关注、次级、可疑和损失五类，其中后三类合称为不良贷款。
关于不良贷款的认定标准没有一个硬性的要求，商业银行不良贷款率的警戒线在哪里，主要是看不良贷款余额是否会影响银行正常运营。
银监会网站关于《商业银行风险监管核心指标（试行）》第二章第九条规定，不良贷款率为不良贷款与贷款总额之比，不应高于5%。
图1 2012年1Q至2015年1Q我国商业银行不良贷款总量和比率
注：商业银行包括大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行以及外资银行。
数据来源：中国银行业监督管理委员会网站。
如图1所示，近三年以来，我国商业银行不良贷款余额不断增加，不良贷款率也呈上升趋势。
2013年第四季度之前，我国商业银行不良贷款率整体处于1%以下，增幅可控；2014年年初打破1%的比率，增幅也较往年增大。
2015年一季度末，商业银行不良贷款余额9825亿元，较2014年年末增加了1399亿元，也就是说，今年第一季度新增不良贷款已经达到去年增量的一半以上。
不良贷款阶段性压力上升，控制不良贷款率重新成为了我国银行业面临的一个重要任务。
详细来说，从2012年第一季度到2015年第一季度，三类不良贷款率总体上都呈上升趋势。
可疑类与损失类不良贷款率增幅较不明显，次级类不良贷款率自2014年开始出现较快增长，至2015年第一季度，次级类不良贷款占到贷款总额的0.68%，达到当季不良贷款将近一半的水平。
因此要降低不良贷款率，可以从降低或者控制次级贷款数额入手。
四、商业银行不良贷款率宏观环境影响因素分析
不良贷款余额及比率的双升态势与我国金融生态等宏观环境因素有着不可忽视的关系。
随着目前经济下滑趋势的持续，银行业的信用风险是否有所收敛，关键在于银行业内部的贷款审
批以及贷后监管等。
而外部宏观环境方面，商业银行的不良贷款率主要受以下几方面因素的影响。
第一，宏观经济形势持续下行。
我国GDP经历了2010年的高峰期之后，于2013年开始下滑，经济增速放缓，带来的影响之一就是不良贷款的反弹。
国内外各种实证研究都已经证实，GDP与不良贷款率成负相关关系，也就是说，GDP若是减速，不良贷款率就会有一定程度的上升。
第二，部分行业之间互相违规担保，形成“担保圈”现象。
就是指多家企业利用担保条款的漏洞，通过相互担保或连环担保连接到一起而形成的以担保关系为链条的特殊利益体。
担保圈牵一发而动全身，其存在大大增加了银行的信用风险。
第三，我国房地产业贷款风险持续走高。
房地产业贷款风险的防范始终是国内外都比较关注的问题，次贷危机就是由于房地产业次级贷款证券化开始引起的，影响时间持续，影响范围巨大。
次贷危机之后，各国都开始主意加强信用风险的防范，我国在2008年到2012年期间的不良贷款余额及不良贷款率也一直都在缓慢下降。
而目前我国的房地产行业发展已经到了接近饱和的地步，部分资质较弱的小公司违约增多，异地房地产开发贷款有所上升。
越来越多的城市房地产开发供应过剩，销售业绩和销售收入大不如前，贷款违约增多。
参考文献
[1]王光伟，童元松.我国商业银行不良贷款率的影响因素研究——基于2005～2013年宏观季度数据的实证分析[J].湖北工业职业技术学院学报，2014，27（3）.
[2]谢冰.商业银行不良贷款的宏观经济影响因素分析[J].财经理论与实践，2009，30（6）：22-25.
[3]安然.我国银行不良贷款率宏观影响因素的实证研究[D].首都经济贸易大学，2012.
作者简介：李天骄（1991-），女，汉族，河南驻马店人，河南财经政法大学，在读研究生，研究方向：会计学；苏方玉（1987-），女，汉族，河南安阳人，河南财经政法大学，在读研究生，研究方向：会计学。