清华大学计量经济学课件
《计量经济学简介》PPT课件
D
R
T=
(0.68) (5.32)
(1.58)
R2= 0.73 调整的精选RP2P=T 0.68
F＝20.18
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➢ 关于随机扰动项
1. 引进的必要性：
（1）经济行为具有随机性；
（2）设定模型时省略了很多因素；
（3）取样本时也会有测量误差。
2. 构成：
（1）省略误差：x的 次要的解释变量必须扔掉
1
2D 3 R
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三、计量经济模型的建立（续）
（4）引进扰动项（下一页有解释）
C Y W 1 2D 3 R
理论上的经济计量模型
（二）收集数据：比如时序数据1973～1991年（t=19）,
单位：亿元
（三）模型估计
（1）估计方法：比如 OLS
C ˆ Y W （2）估计式： 0 .0 0 3 0 .8 1 2 0 .1 3 8
不可观测的变量也得省掉
可观测不可定量化的省掉
未认识到的变量
f的：数学形式设定中导出的误差
（2）测量误差：观测误差、统计数据归并时的误差。
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三、经济计量模型的建立（续）
（四）模型检验
（1）经济合理性检验：
比如YD和WR的系数是否在（0，1）之间 （2）古典统计检验：R2，T, F检验
（五）模型应用
人、企业等观测单位本身具有而我们又观测不 到的特性
精选PPT
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例： 一个两年的面板数据格式如下
Obsno city year y x1 x2 x3
1
1 1986 . . .
.
2
1 1990 . . .
.
3
计量经济学课件(全)
计量经济学第一章绪论目前，在经济学、管理学以及一些相关学科的研究中，定量分析用得越来越多。
所谓定量分析，即揭示经济活动中客观存在的数量关系。
定量分析方法统计分析方法：一元多元经济计量分析方法：以模型为基础时间序列分析方法：动态时间序列§1.1 计量经济学及其模型概述一、计量经济学计量经济学的诞生计量经济学“Econometrics”一词最早是由挪威经济学家弗里希(R.Frish)于1926年仿照“Biometrics”(生物计量学)提出来的，这标志着计量经济学的诞生。
弗里希将计量经济学定义为经济学、统计学和数学三者的结合。
计量经济学的定义计量经济学是以经济理论为指导，以经济事实为依据，以数学、统计学为方法，以计算机为手段；主要从事经济活动的数量规律研究，并以建立、检验和运用计量经济学模型为核心的一门经济学学科。
二、计量经济学模型模型，是对现实的描述和模拟。
模型分类语义模型：语言文字。
物理模型：简化的实物。
几何模型：几何图形。
数学模型：数学公式。
计算机模拟模型：计算机模拟技术。
计量经济学模型属于经济数学模型，即用数学公式来描述经济活动。
例：生产函数经济数学模型是建立在经济理论的基础之上的。
生产理论：“在供给不足的条件下，产出由资本、劳动、技术等投入要素决定，随着各投入要素的增加，产出也随之增加，但要素的边际产出递减。
” 建立初始模型初始模型的特点模型描述了经济变量之间的理论关系；通过模型可以分析经济活动中各因素之间的相互影响，从而为控制经济活动提供理论指导；认为这种关系是准确实现的；模型并没有揭示各因素之间的定量关系，因为参数未知。
模型的改进以1964-1984年我国工业生产活动的数据作为样本，估计得到：改进模型的特点1.用随机性的数学方程描述现实的经济活动与经济关系。
2.揭示了经济活动中各因素之间的定量关系。
3.可用于对研究对象进行深入的研究，如结构分析、生产预测等。
初始模型——数理经济学模型数理经济学模型：由确定性的数学方程所构 成，用以揭示经济活动中各因素间的理论关系。
计量经济学课件-李子奈(清华)
⑹ 答疑时间
⑺ 课程内容提纲及学时安排 （总课时：48学时，课内外周学时：3/6） 第一章 绪论 第三章 单方程计量经济学应用模型 第四章 联立方程计量经济学理论与方法 3学时 9学时 9学时 第二章 单方程计量经济学模型理论与方法 15学时
第五章 宏观计量经济模型
第六章 时间序列计量经济学模型
3学时
△ 模型
△ 数学模型
△ 经济数学模型
△ 计量经济学模型
△ 经济理论分析（行为分析）→数理分析 →数 量分析
三、计量经济学的内容体系
△ 广义计量经济学和狭义计量经济学 △ 初、中、高级计量经济学
△ 理论计量经济学和应用计量经济学
△ 经典计量经济学和非经典计量经济学
△ 微观计量经济学和宏观计量经济学
△广义计量经济学和狭义计量经济学
《计量经济学》
《Econometrics》 《经济计量学》
第一章 绪论
0.1 关于绪论
0.2 课程教学大纲 §1.1 计量经济学
§1.2 经典计量经济学模型的建模步骤
§1.3 计量经济学模型的应用
0 .1 关于绪论
○绪论是课程的纲。 ○学好绪论，可以说学好了课程的一半。参观一个 城市，先站在最高处俯瞰，然后走街串巷；了解 一座建筑，先看模型，后走进每一个房间。各起 一半作用。 ○绪论课的目的：了解课程的性质和在课程体系中 的地位；了解课程完整的内容体系和将要讲授的 内容；了解课程的重点和难点；了解课程的学习 方法；介绍课程中不讲的但是必须了解的课程内 容。 ○不必全懂，只需似懂非懂。
⑵ 先修课程 中级微观经济学、中级宏观经济学、经济统计 学、微积分、线性代数、概率论与数理统计、应用 数理统计
⑶ 教材及参考书
清华大学计量经济学课件
二、经济预测
• 计量经济学模型作为一类经济数学模型，是从 用于经济预测，特别是短期预测而发展起来的。
• 计量经济学模型是以模拟历史、从已经发生的 经济活动中找出变化规律为主要技术手段。
• 对于非稳定发展的经济过程，对于缺乏规范行 为理论的经济活动，计量经济学模型预测功能 失效。
• 模型理论方法的发展以适应预测的需要。
ln(人均食品需求量)=－2.0+0.5ln(人均收 入)－0.8ln(食品价格) +0.8ln(其它商品价格)
⑵ 统计检验 由数理统计理论决定 包括拟合优度检验 总体显著性检验 变量显著性检验
⑶ 计量经济学检验 由计量经济学理论决定 包括异方差性检验 序列相关性检验 共线性检验
⑷ 模型预测检验 由模型的应用要求决定 包括实际
例如：ln(人均食品需求量)=α+βln(人均收入) +γln(食品价格) +δln(其它商品价格)+ε
其中α 、β、γ、δ的符号、大小、 关系
二、样本数据的收集
⑴ 几类常用的样本数据 时间序列数据 截面数据 虚变量离散数据 联合应用
⑵ 数据质量 完整性 准确性 可比性 一致性
三、模型参数的估计
微观计量：
非
选择性样本模型
经
典
微观计量：
计
离散选择模型
量
经
济 学
时间序列：
协整理论—现代宏观计量
时间序列：
ARCH—现代金融计量
Heckman McFadden
Granger Engle
五、计量经济学在经济学科中的地位
△ 从现代西方经济学的特征看 △ 从西方经济学的发展历史看 △ 从世界一流大学经济学课程表看 △ 从国际经济学刊物论文看 △ 从经济学的“世界先进水平”看
完整的计量经济学课件 计量经济学第一章 绪论
第一节 计量经济学的产生和发展
△ 经济学的一个分支学科 年挪威经济学家R.Frish提出 提出Econometrics ○1926年挪威经济学家 年挪威经济学家 提出 ○ 1930年成立世界计量经济学会 年成立世界计量经济学会 年创刊《 ○ 1933年创刊《Econometrica》 年创刊 》 世纪40、 年代的大发展和 年代的大发展和60年代的扩张 ○ 20世纪 、50年代的大发展和 年代的扩张 世纪 世纪70年代以来非经典 ○ 20世纪 年代以来非经典（现代）计量经济学 世纪 年代以来非经典（现代） 的发展
二、经济预测
计量经济学模型作为一类经济数学模型， 计量经济学模型作为一类经济数学模型，是从 用于经济预测，特别是短期预测而发展起来的。 用于经济预测，特别是短期预测而发展起来的。 计量经济学模型是以模拟历史、 计量经济学模型是以模拟历史、从已经发生的 经济活动中找出变化规律为主要技术手段。 经济活动中找出变化规律为主要技术手段。 对于非稳定发展的经济过程， 对于非稳定发展的经济过程，对于缺乏规范行 为理论的经济活动， 为理论的经济活动，计量经济学模型预测功能 失效。 失效。 模型理论方法的发展以适应预测的需要。 模型理论方法的发展以适应预测的需要。
Daniel L McFadden USA
The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences inMemory of Alfred Nobel 2003 "for methods of analyzing economic time series with common trends (cointegration)"
Trygve Haavelmo Norway
创立 经 典 计 量 经 济 学 建立第1个应用模型 建立第 个应用模型 建立概率论基础 发展数据基础 发展应用模型 建立投入产出模型
清华大学经管学院 计量经济学 施新政课件第三章 统计推断
第三章统计推断•什么是统计推断？–()ˆkE β=–给定一次抽样，我们的估计量并不必然等于•例子kβˆkβkβ^*ˆˆincome β+0.401ˆβ=0089ˆ例子：，；•我们关心是否为零，不等于零并不意味着不等于零。
01educationβ=10.089β=1β1ˆβ1β–我们也会关心同一个回归方程中不同系数之间的关系。
**•例子：•我们关心是否等于，或者两者谁大谁小。
1β012kideducation dadeducation momeducation uβββ=+++2β•随机变量的概率分布()–密度函数: f(x)1aμ2aA B CD•1122Pr (); Pr (); Pr ()ob x A ob x B C ob x Da a a a <=<<=+>=–Cumulative distribution function (CDF)•Pr ()F z ob x z < •()Pr ()()()ob a x b F b F a <<=−•置信度的图示：双侧检验为例α‐c0c•单侧检验β–•计算1:0j H >ˆj t β•选择置信度，确定–αc1Pr ()n k ob c T α−−>=•如果，那么我们就可以拒绝原假设ˆjc t β>αc–•计算1:0j H β<ˆ•选择置信度，确定jt βc –•1Pr ()n k ob c T α−−>=ˆct <−如果，那么我们就可以拒绝原假设j βαc−•P 值能够拒绝原假设的最小置信度–给定，能够拒绝原假设的最小置信度。
•双侧检验：P 值＝ˆjt β1(||||)ˆj n k prob t Tβ−−>•单侧检验–：P 值=1:0j H β>1()ˆj n k prob t T β−−>–：P 值= 1:0j H β<1()ˆjn k prob t T β−−<双侧检验P 值单侧检验P 值1:0j H β>ˆjt βˆj t β−•在假设成立的情况下，我们实际上是在做一个有约束条件的极小化问题0H 个有约束条件的极小化问题。
《清华计量教案》课件
《清华计量教案》课件第一章：引言1.1 课程目标让学生了解计量经济学的基本概念和原理。
培养学生运用计量经济学方法分析和解决实际问题的能力。
1.2 课程内容计量经济学的定义和研究对象计量经济学的历史和发展计量经济学在经济学研究中的应用1.3 教学方法讲授与案例分析相结合引导学生参与讨论和思考利用多媒体课件辅助教学第二章：数据来源与处理2.1 课程目标让学生了解数据的来源和类型。
培养学生掌握数据处理和清洗的基本方法。
2.2 课程内容数据来源：调查数据、官方统计数据、实验数据等数据类型：定量数据、定性数据、时间序列数据、面板数据等数据处理：数据清洗、数据转换、数据聚合等2.3 教学方法讲授与实例分析相结合引导学生进行数据处理实践利用计算机软件辅助教学第三章：描述性统计分析3.1 课程目标让学生了解描述性统计分析的基本概念和常用指标。
培养学生掌握描述性统计分析的方法和技巧。
3.2 课程内容频数、频率和比例均值、中位数和众数标准差、方差和离散系数分布形态：正态分布、偏态分布等3.3 教学方法讲授与实例分析相结合引导学生进行描述性统计分析实践利用计算机软件辅助教学第四章：概率论与数理统计基础4.1 课程目标让学生了解概率论和数理统计的基本概念和原理。
培养学生掌握概率论和数理统计的方法和技巧。
4.2 课程内容随机变量及其分布：离散型随机变量、连续型随机变量数学期望和方差协方差和相关系数假设检验和置信区间4.3 教学方法讲授与实例分析相结合引导学生进行概率论和数理统计实践利用计算机软件辅助教学第五章：线性回归分析5.1 课程目标让学生了解线性回归分析的基本概念和原理。
培养学生掌握线性回归分析的方法和技巧。
5.2 课程内容线性回归模型的定义和形式回归系数估计的普通最小二乘法回归模型的检验和诊断回归分析的应用实例5.3 教学方法讲授与实例分析相结合引导学生进行线性回归分析实践利用计算机软件辅助教学第六章：多元回归分析6.1 课程目标让学生了解多元回归分析的基本概念和原理。
计量经济学(共33张PPT)
假定3>2，其几何意义：
问题：
虚拟变量为何只选“0”, ‘1“，选择0，1，2 等 可以吗
同一种属性，两个变量能够表示几种状态？ 思考，如果在模型中引入季节效应？月份效应？
（3）多个虚拟变量的引入——多种因素
例：研究学历（本科及以上，本科以下），性别（男、女）对员工工资的 影响。
在例1基础上，再引入代表学历的虚拟变量D2：
离散选择模型（离散被解释变量）
D （2）多个虚拟变量的设定和引入 0 女职工本科以上学历的平均薪金：
本科以下
当回归模型有截距项时，只能引入 m-1 个虚拟变量
注意:加法方式引入虚拟变量，考察了截距的不同。
交互作用的引入方法：在模型中引入相关变量的乘积。
反映性别的虚拟变量可取为： 女职工本科以下学历的平均薪金：
几何意义：
•两个函数有相同的斜率，说明男女职工平均薪金对工龄的变 化率是一样的。
•如果2>0，表明两个函数截距不相同，且男职工平均薪金比 女职工高，两者平均薪金水平相差2。 •如果2<0，表明两个函数截距不相同，且男职工平均薪金比女 职工低，两者平均薪金水平相差2。 •如果2＝0，表明两个函数截距相同，即男职工，女职工的平
均薪金没有显著差异。
可以通过传统的回归检验，对2的统计显著性进行 检验，以判断企业男女职工的平均薪金水平是否有 显著差异。
2
0
（2）多个虚拟变量的设定和引入
——一种因素多种状态（水平）：
例：研究收入和教育水平（分为高，中，低三类）对个人保健支出的影响。
教育水平考虑三个层次：
低学历：高中以下，
中等学历：高中，及大中专 高学历：大学及其以上。
2、基本概念
定量因素——可直接测度，数值性的因素 定性因素——属性因素，表征某种属性存在
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生活中的辛苦阻挠不了我对生活的热 爱。20. 11.2320.11.23 Monda y, Novem生得意须尽欢，莫使金樽空对月。15:31:46 15:31:4615:3111/23/2020 3:31:46 PM
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做一枚螺丝钉，那里需要那里上。20. 11.2315:31:4615:31N ov-2023-Nov- 20
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爱情，亲情，友情，让人无法割舍。20.11.23 2020年 11月23日星期 一3时31分46秒20.11. 23
谢谢大家！
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日复一日的努力只为成就美好的明天 。15:31: 4615:31:4615: 31Monday, November 23, 2020
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安全放在第一位，防微杜渐。20.11.23 20.11.2315:31: 4615:31:46No vembe r 23, 2020
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加强自身建设，增强个人的休养。2020年11月23日 下午3时 31分20.11.2320.11.23
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科学，你是国力的灵魂；同时又是社 会发展 的标志 。下午3时31分 46秒下 午3时31分15: 31:4620.11.23
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每天都是美好的一天，新的一天开启 。20.11. 2320.11.2315: 3115:31:4615:31:46N ov-20
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相信命运，让自己成长，慢慢的长大 。2020年11月23日星 期一3时 31分46秒Monday, November 23, 2020
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精益求精，追求卓越，因为相信而伟 大。2020年11月23日 星期一 下午3时 31分46秒15:31:4620. 11.23
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让自己更加强大，更加专业，这才能 让自己 更好。2020年11月下 午3时31分20.11.2315: 31Nov ember 23, 2020
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这些年的努力就为了得到相应的回报 。2020年11月23日星 期一3时 31分46秒15:31:4623 November 2020