浦发银行信用风险管理体系研究
第一章绪论
第一章绪论
一、研究背景及意义
（一）研究背景
纵观现代化经济发展，商业性银行的健康发展及在此基础上的金融安全是经济安全（国家）的重要组分，在经济全球化、金融一体化进程不断加快的今天，使得金融行业的金融衍生产品五花八门，相应的市场环境更是日益复杂，在这种形势下，银行风险管理任务亦更加沉重，而信用风险及其相关性风险无疑是银行面临的众多风险中最不容忽视的一个，该风险是银行流动性危机出现、资产总量下降的根本所在，全球性（含区域性）金融危机更是与之密切相关。
提高信用风险的管理水平不仅是商业性银行自身发展的需要，更是全世界经济可持续发展的需要，商业性银行需拥有更完善的信用风险管理体系来预防、缓释信用风险，提升风险管理能力，将其作为提高自身竞争力（核心）的重要杠杆。
作为商业性银行（股份制）的代表，浦发银行已将信用风险及其相关性风险管理作为日常工作的关键。
浦发银行拥有独立的信用风险管理部门，对信用风险进行独立的管理，其不断完善风险内部调控机制、持续优化垂直化集中式信用风险管理体制，使一个行之有效的垂直式集中化的组织框架已搭建完成。
另外，信贷调查、产品及授信业务审查审批、资产保全等在内的相关业务都实现了集中、垂直化的独立管理。
同时，授信业务中不断囊括了专业化的管理措旆，如资产保全与信贷分析、货后检查与风险预警、行业研究与风险偏好设定等，提高了浦发银行信用风险管理层次。
但实际管理中的诸多问题仍不同忽视，如预警体系有待进一步健全、货后管理流于形式、量化模型数据匮乏、资产结构集中度高、资产质量日趋下降等问题值得我们深究。
伴随国际金融市场大批涌入中国，金融产品全球化的现状，中国境内商业性银行的竞争更加呈现白炽化、复杂化的特点，因此提升自身核心竞争水平、不断加大信用相关风险管理力度对商业性银行的发展至关重要。
（二）研究问题与意义
本文试从商业银行信用风险管理的一般性分析着手，结合作者所在单位浦发
１
浦发银行信用风险管理体系研究
作者：刘阳
学位授予单位：安徽大学
本文链接：/Thesis_Y2578593.aspx。
浦发银行
本外币贷款余额
同比增幅
图 2 金融机构贷款情况 单位：万亿元
注：数据来源于中国人民银行。
为严防信贷风险，结合监管部门要求，多 数商业银行加大了拨备计提力度，商业银行整 体信贷质量实现持续优化。截至 2010 年末，商 业银行不良贷款余额 4293 亿元，较年初下降 13.68%；不良贷款率为 1.14%，较年初减少 0.44 个百分点；拨备覆盖率为 218.3%，较年初大幅
三、营运环境分析
浦发银行主要业务范围包括：吸收公众存 款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算； 办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代 理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同业 拆借等；经中国人民银行和中国银监会批准经 营的其他业务。
截至 2011 年 3 月末，浦发银行在全国共设 立 34 家分行，655 个营业网点；员工总数 28081 人，其中拥有大学本科及以上学历的员工占 64.41%。
34.59
33.06
35.99
平均资产收益率(%)
1.09
1.01
0.90
平均净资产收益率(%)
19.23
20.04
24.07
不良贷款率(%)
0.44
0.51
0.80
贷款拨备率(%)
1.91
1.95
1.98
拨备覆盖率(%)
433.76 380.56 245.93
人民币流动性比例(%)
45.58
40.28
2．行业概况 近年来，我国银行业金融机构1资产规模增 长快速（见图 1）。其中，商业银行是银行业金 融机构的主要组成部分，资产规模约占银行业 金融机构资产总额的 75%。
100.00 80.00 60.00 40.00 20.00
浦发银行可转债融资风险分析
浦发银行可转债融资风险分析随着我国股市的快速发展，为了满足公司及银行的融资需求，可转债的发行已经成为融资的一项重要手段。
浦发银行作为全国规模最大的股份制银行之一，也提出发行可转债的融资计划。
而各类风险的存在，也给浦发银行的可转债融资活动带来了一定的不确定性。
本文将对浦发银行发行可转债的融资风险进行分析，旨在为公司提供有效的风险规避措施。
首先，浦发银行发行可转债融资存在市场风险。
由于可转债发行的价格受市场供求的影响，浦发银行在发行可转债的融资活动中，价格可能会受到国内股市波动的影响。
如果发行价格过低，可能会降低发行人的收益水平，反之，如果发行价格过高，则可能会给购买者带来经济损失。
因此，浦发银行在发行可转债融资活动中，必须谨慎考虑其经济风险。
第二，浦发银行发行可转债融资存在信用风险。
由于可转债是浦发银行的债权融资工具，因此浦发银行在发行可转债的过程中承担的信用风险是最大的，在发行活动中可能会受到国家财政政策的影响。
假如，国家的财政政策不利于浦发银行的可转债发行，可能会给浦发银行带来财务风险，可能会影响到可转债的价格，甚至可能到浦发银行本身，从而严重影响浦发银行的整体运作。
第三，浦发银行发行可转债融资存在政策风险。
政策风险是指可能由于政策不稳定因素而导致市场波动造成的风险，在决定如何组织发行可转债融资时，也应考虑由政策波动而导致的风险，并采取预防措施。
一方面，浦发银行应定期注意政策变化，总结政策的变化，及时应对政策风险；另一方面，应加强与政府的沟通，尽可能了解政策变化，提前准备政策应对措施，以降低政策风险。
最后，浦发银行发行可转债融资存在法律风险。
由于浦发银行的发行活动是受到国家法律法规的严格限制的，因此，发行可转债融资时，必须全面、完整地遵守国家的法律法规。
而且，为了保护可转债的投资者的合法权益，浦发银行也应该建立适当的法律机制。
为此，浦发银行应当积极采取法律措施，尽可能严格遵守法律法规，以避免可转债融资活动出现法律风险。
浦发银行案例分析
序（隋欣）2007年，中国经济已全面融入国际经济大循环洪流和世界经济一体化的进程中。
同时，也使中国企业面临前所未有的国内外市场竞争的挑战。
但降低成本和提高效率仍是企业万变不离其宗的制胜之道，在这样一个管理的全过程中，企业也经常遇到一些困境和难题，如：企业可能没有足够的资金和精力来扩大产能，企业可能无法信任采购商的资信。
这些问题直接阻碍了企业管理的质量和效率，从而间接降低了企业的市场竞争能力。
而商业银行可以通过开展金融服务，为企业提供信用服务支持、采购支付支持、存货周转支持和账款回收支持的组合产品和服务，成为企业不可或缺的发展助力。
其业务性质既不同于以购买原材料、制造与销售产品为中心的产品制造业，也不同于以购货、销货为中心的商品零售业。
简介（隋欣）1．成立上海浦东发展银行是1992年8月28日经中国人民银行批准设立，于1993年1月9日正式开业的股份制商业银行，总部设在上海。
2．上市经中国人民银行、中国证监会正式批准，浦发银行于1999年获准公开发行A股股票4亿股，每股发行价为人民币10元，并于1999年11月10日上市交易。
并在上海证券交易所正式挂牌上市，这是中国银行业改革的一项重大举措。
上海浦东发展银行是自《公司法》、《商业银行法》和《证券法》颁布实施以来国内首家由中国人民银行、中国证监会正式批准的股份制商业银行上市公司。
3．设立博士后工作站02年浦发银行成为上海地区第一家被批准设立博士后科研工作站的商业银行，工作站挂靠复旦大学。
浦发银行博士后工作站的研究方向包括组织架构再造、金融产品创新、期权期股制度研究、资本运作、风险管理等多个研究方向。
4．规模截止到2006年底，全行总资产规模已达6893.44 亿元人民币、各项存款余额5964.88亿元人民币，本外币贷款余额4608.93亿元人民币，实税后利润33.53亿元人民币，增长31.08％，并设立了28家直属分支行、共370 家营业网点，并在香港设立了代表处。
浦发银行的评价
浦发银行的评价1. 引言浦发银行（以下简称浦发）是中国大陆一家领先的商业银行，成立于1989年，总部位于上海。
多年来，浦发致力于提供全面的金融服务，包括个人银行业务、企业金融业务和资本市场业务等。
本文将对浦发银行进行评价，从多个方面分析其优势和不足之处。
2. 优势评价2.1 全面的金融服务浦发银行提供广泛的金融服务，包括个人储蓄账户、信用卡、贷款和投资等。
无论是个人客户还是企业客户，都能在浦发找到适合自己需求的产品和解决方案。
这种全面性使得浦发成为了许多客户首选的金融机构。
2.2 创新的科技应用在数字化时代，科技创新对于金融机构至关重要。
浦发银行积极推动科技创新，在移动支付、云计算和大数据分析等领域取得了显著成果。
通过引入先进技术，浦发提升了客户体验，提供了更便捷、安全的金融服务。
2.3 专业的风险管理作为一家商业银行，风险管理是浦发银行非常重视的方面。
浦发建立了完善的风险管理体系，包括风险评估、控制和监测等环节。
通过科学的方法和严格的流程，浦发有效地管理着各类风险，并保护客户利益。
2.4 社会责任感浦发银行积极履行社会责任，在扶贫、环保和慈善等方面做出了积极贡献。
浦发关注社会问题，并通过捐赠、志愿者活动和社区项目支持来回馈社会。
这种社会责任感赢得了公众对浦发的认可和尊重。
3. 不足评价3.1 品牌知名度相对较低与一些国有大型银行相比，浦发银行的品牌知名度相对较低。
尽管在上海地区有一定影响力，但在其他地区仍需要加大品牌推广力度。
提升品牌知名度可以增加公众对于浦发的信任和选择。
3.2 客户服务体验有待提升尽管浦发银行在科技应用方面取得了进展，但客户服务体验仍有待提升。
一些客户抱怨在办理业务时遇到繁琐的流程和冗长的等待时间。
加强客户服务培训和提供更便捷的服务方式可以改善这一问题。
3.3 利率水平相对较低与竞争对手相比，浦发银行的存款利率和贷款利率相对较低。
对于追求高收益的客户来说，这可能会导致流失。
商业银行风险预警指标体系构建——以浦发银行为例
作者简介： 刘耀 成 （９５ １８ 一 ） 男 ， 川达 州人 ， 苏银 行 镇 江 分 行 职 员， ， 四 江 中级 经 济 师 ， 要研 主
面 。可 以看 出 ， 巴塞 尔 委 员 会 的理 念 是 通 过 加 强
参考信用评级 ， 通过违 约概率 和坏账转变概率计
算 出 Ｖ Ｒ数值 来 估 计 应 提 取 的资 本 金 数 。著 名 Ａ 的 Ｃ ＭＥ Ａ Ｌ评 级体 系 以资 本 充 足 性 、 产 质量 、 资 管 理 水平 、 利 能力 及 流 动 能 力 ５个 方 面 作 为考 察 获 重点 ， 利用 统计 方 法先 评 出各 指标并 赋 以权 数 ， 然
自己的 内部 风 险监测 与资 本配 置模 型， 以弥补
《 巴塞尔协议》 的不 足。这些 内部 风险检测模型 主要有 ： 在险价值法 Ｖ Ｒ 其最 主要 代表是摩根 Ａ ，
银行 的 “ 险矩 阵系统 ” 银行 业 绩衡 量 与资 本 配 风 ；
、
文 献 综 述
置方法 ， 主要代表是美 国信孚银行 的“ 险调 最 风
第 ７卷
第 ２期
南 京 审 计 学 院 学 报
Ｊｕ ａ ｏ 肌ｊ ｇＡ ｄｔ ｎｖ ｒｉ ｏｒ ｌｆ ｎ Ｎ ｉ ｕ ｉＵ ｉ ｓｙ ｎ ｅ ｔ
Ｖｏ ． １ ７，Ｎｏ ．２ Ａｐ ．，２ ０ ｒ ０１
２１ ０ ０年 ４月
商业银行风险预 警指 标体 系构建
以浦 发 银行 为 例
后计算综合指数 ， 根据得分考察银行 的风险状况 ， 这一方法较适用于考察单个银行 的风险状况 ， 也
我国中小型股份制商业银行构建风险资本管理体系的几点建议
衰 退 导 致 外 部 需 求 萎 缩 ， 银 行 在 维 持 资 产 品 质 上 面 临 日益 严 峻
的 国内信用风 险。
以下 三 个 方 面 ：
（） 率 风 险 ： 由于 我 国 政 府 对 存 贷 款 利 率 分 别 设 定 了 上 下 １利 较 小 ， 目前 中 小 型 股 份 制 商 业 银 行 面 对 的 利 率 风 险 较 低 。 但 考
￣ ． － ＪＵ
营１ ｌ 『 雷簪理 Ｉ錾 蜃
我ＮＯ，型股份制商业银行构建风险资本管理体系的几点建议 Ｉ ，
戚 臻
（ 浦发银 行 ， 上海 ２ ０ ４ ） ００ １
摘要： 我国的中小型股份制商业银行在高速扩张 的同时，也在快速地积累着风险 ， 他们是否会 重复 四大 国有商业银行 坏账堆 积的旧路？ 否也会发生法 国兴业银行 式的内控漏洞？ 是 是否也难逃美 国次贷危机 式的市场灾难？ 如何才 能尽最大可 能 地避免这些 防不胜 防的银行风 险？ 本文较为全面分 析 比较了 国外金融业界 所广泛使 用的指标和模 型的优缺 点， 没有好高骛远地推选 最先进 的指标模型 ， 而是根据我 国中小型股份 制商业银行 的实际情况 ，提 出了比较符合 当前阶段需要 的建议 。 关键词 ：风 险资本 ； 风险计量 ； 资本配置
令 ＡＤ、 约 率 为 Ｐ 违 约 损 失 率 为 Ｌ Ｄ， 违 Ｄ、 Ｇ 险 资本 管理的 引入。正 当大型 国有商业银 行忙于进 一步明晰 部 标 准 差 。 风 险 敞 口为 Ｅ
门职 责 与 协 调 机 制 ，探 索 纵 横 向 层 级 运 用 模 式 之 际 ， 中 小 型 股 且 Ｐ 与 Ｌ Ｄ ＧＤ 互 相 独 立 ，则 依 照二 项 分 布 原 理 ， 有 ：
浦发银行绿色金融资金运营风险和防范措施
浦发银行绿色金融资金运营风险和防范措施近年来，全球范围内环保意识的不断加强，绿色金融作为以实现可持续发展为宗旨的金融形态，被越来越多的金融机构所关注。
浦发银行作为我国领先的综合性金融机构，一直致力于绿色金融的发展。
但是，绿色金融仍然存在着资金运营风险，本文将针对此问题展开讨论，并提出防范措施。
一、绿色金融资金运营风险绿色金融资金运营风险主要包括以下几个方面：1. 绿色项目的信用风险：绿色项目可能存在特定业务风险，如技术、环保、政策等因素导致项目的经济效益不达预期，引起还款拖延、无法按时还款或还款违约等信用问题。
2. 同时，绿色金融产品的市场风险和流动性风险同样存在。
3. 绿色金融产品内部运作风险。
具体来说，就是在绿色金融产品从立项、评估、申请、发放到管理、检查的全过程中，存在着各种不可控因素。
以上三个方面的风险，都对绿色金融资金运营带来了一定的不确定性，也给浦发银行的绿色金融业务带来了困扰。
二、防范绿色金融资金运营风险的措施1. 完善评估手段。
浦发银行绿色金融产品的多样化，系统化需建立完善的评估手段，包括了解债权人的财务状况、风险偏好、绿色项目的可持续性风险、支付能力等。
2. 合理配置绿色金融资产。
将绿色金融产品的资产投向多个领域，以充分实现资产的分散化，进一步减少资产的风险，从而降低绿色金融资金运营风险。
3.加大对绿色金融项目的监管力度。
建立严格的制度，对绿色金融产品进行审核、备案、审计，并在产品运作过程中监控运营管理风险，及时发现和解决问题。
4.建立专职绿色金融团队。
建立专业的绿色金融团队，聚焦研究，提高领域专业度，促使绿色金融产品的市场化、专业化具备较高的风险防范能力。
5. 推广绿色金融文化。
浦发银行将绿色金融发展视为更广泛可持续发展的一翼，将通过不断开展绿色金融知识普及教育、绿色金融创新、绿色金融社会责任建设等多种方式，将其深入人心，推动可持续发展理念的推广和普及。
结束语：浦发银行积极探索绿色金融的发展，不断优化产品和服务，但绿色金融仍然存在诸多风险，浦发银行在发展绿色金融的过程中，应该坚持将风险防范措施贯穿其中，加强产品的风险管理体系，提高风险控制水平，充分体现金融创新与风险防范的双赢。
浦发银行“两地三中心”实践
信息科技总部是全行信息化职能部 门，负责全行的
同城 、大异地”的异地应用级灾备模式 。上海生产 中心 科技治理 、信息系统开发 、信息系统运行 、信息资产管 配置完整 的接入链路 、应用处理平 台和存储平 台；上海 理 、信息安全管理和信息服务管理等相关工作。信 息科
２ ０ １ ３ ８ ／ 中 国 金 融 电 脑 ２ ７
重点 。
月，首次分行核心大前置系统灾难恢复演练标志着浦发 银行灾难恢复管理能力从总行向分行的跨越。 经 过近几年 的不 懈努力 ，浦发银行 在灾难恢复体
系建设方面取得 了长足的进步 ， “ 两 地 ｉ 中心 ”整 体
在灾备建设技术方面 ，浦发银行在 “ 两地三 中心” 架构 中采用了非对 称环形 Ｓ Ａ Ｎ 网、存储 异步复制数据
浦发银行两地三中心实践上海浦东发展银行股份有限公司信息科技总部副总经理奚力铭上海浦东发展银行股份有限公司信息科技总部灾备中心总经理助理王晖为全面落实监管部门对商业银行信息系统灾难恢复管同城灾备中心距离生产中心约17千米只配置关键系理的要求满足业务稳健快速发展需要浦发银行近年来统的存储平台提供部分重要系统数据级灾难恢复能力
专 题ｌ
灾备 中 ．合 犯异地灾 备中心组成 的 “ 两地三 中
灞瑟银行近年来不断 柳大信息系统灰备建设力褒 ． ． ． 建疑了由 上 海生产中心 一 ～ 海同城 容灾体 系 ｔ穆打造共 务核心竞 争优势
的现代化金融服务企她葵定了坚实的信息科技风险防范基础
漓发银行
地三中心 实践
规 范 各级 灾 难恢 复 组织 的职 责 和要 求 之外 ，还 定多种 演练 方 式 来检 验 和强化 人 员 的应急 响应 能 力 ．
３ ． 灾备 系统建设
浦发银行风险管理与控制
02
浦发银行风险管理现状
风险管理体系
组织架构
浦发银行设立了全面的风险管理组织架构，包括董事会、风 险管理委员会、风险管理部门以及风险管理系统和内部审计 等部门。
责任分工
各部门在风险管理中承担不同的责任，董事会负责制定风险 管理战略和决策，风险管理部门负责实施风险管理措施和监 控风险，内部审计部门负责评估风险管理和内部控制的有效 性。
理带来挑战。
风险管理文化建设不足
要点一
总结词
缺乏、不足、不完善
要点二
详细描述
浦发银行在风险管理文化建设方面存在不足，缺乏统一的 风险管理理念和价值观，无法有效推动全行员工参与风险 管理和控制，难以形成全员共担风险责任的良好氛围。
06
浦发银行风险管理未来展望
先进的风险管理技术应用
引入大数据和人工智能技术
风险管理政策
政策制定
浦发银行根据自身业务特点和外部环境制定了全面的风险管理政策，包括信贷风 险管理、市场风险管理、操作风险管理等政策。
政策执行
各部门在执行风险管理政策时，严格遵守政策规定，确保风险管理工作有效实施 。
风险管理流程
风险识别
通过建立有效的信息收集和风险识别机制， 及时发现和评估各类风险。
流动性管理策略
02
制定和执行有效的流动性管理策略，包括对资金流入流出的预
测和调整，确保银行在面临流动性压力时能够及时应对。
流动性风险监测
03
建立流动性风险监测机制，及时发现和预警流动性风险。
其他风险管理
合规风险管理
加强合规风险管理，确保银行业务的合 规性和合法性，降低因违规操作带来的 风险。
VS
声誉风险管理
01
《金融风险管理》银行贷款信用分析四
《金融风险管理》银行贷款信用分析一、实践目的银行信用风险分析，我们着重考察两方面的因素，申请人的还款意愿和还款能力，用作抵押贷款住房的价值及其抵押权登记。
所以，还款意愿是借款人按时偿还贷款本息的意愿，与借款人的道德素质、人品相关。
信用分析考察贷款机构在收到贷款申请时，如何评价和衡量信用风险，以做出贷款决策，主要体现在借款者过去借款的偿还情况。
同时，还款意愿分析还包括了申请人的人品、生活习惯与作风、婚姻家庭等情况，信用分析就是信贷员通过自己的专业知识和经验，对借款者进行分析，做出信用风险的断判，进而做出信贷决策的方法。
通过实践项目贷款信用分析，培养学生分析问题解决问题的能力，提高学生综合素质。
二、实践内容1、根据信用分析的要求，制定借款和贷款的信用度；2、根据信用分析方案处理资本账面价值；3、根据信用分析的工作内容安排会晤、谈判方案；4、根据信用分析安排方案，以小组为单位模拟完成上述方案，最终形成实践报告。
主要实践设备及器材1、电教设备2、网络电脑三、主要实践设备及器材1.每个小组需要从规定的3个实践任务中选取2个任务进行分析，所选案例要有代表性；2.学生在进行案例分析时，要充分运用商务沟通技巧理论知识；3.时间的把控要紧凑，其中实践成果形成需2课时完成，实践成果汇报和点评需2课时完成。
每个小组实践成果汇报8分钟。
4.教师要全面、客观的对学生的案例讨论情况进行点评。
四、实践方法与步骤1.方法：（1）案例分析法。
（2）小组讨论法。
2.步骤：（1）实践任务布置运用课程讲解基本技巧，分析银行贷款信用的的案例，运用基本沟通技巧，对信用风险的研究可包括风险的衡量与管理。
其中，风险的衡量是问题的核心和管理的前提，也是研究的重点。
至于信用风险的管理，则包括信贷额度限制、信贷集中度限制、担保抵押、资产证券化、资产组合分散风险、衍生金融工具等手段。
学生分组展开讨论，由各小组组长组织团队进行讨论，从实践任务中选择1个任务进行讨论，分工协作，案例讨论、制作PPT，最终形成讨论结果。