商业银行信用风险管理体系建设中存在的问题
我国商业银行信用风险现状和信用风险管理问题
是 ． 融机 构 的超 额 存 款 准备 金率 总 体 呈 下 降趋 势 。２０ 金 ０ ９年 以
来 ， 融 机 构 的 超 额 存 款 准 备 金 率 总 体 呈 下 降 趋 势 ， 年 初 的 ５１ ％ 金 从 ．１
ห้องสมุดไป่ตู้
降为 第 二 季 度 末 的 １ ５ ． ％。 国有 商 业 银 行 、 份 制 商 业 银 行 和农 村 信 ５ 股 用 社 的超 额 准 备 金率 水 平 分 别 从 年初 的 ３９ ％０ ５７ ％和 １．２ ．３ 、．３ ０１％下 降 到 第 ２季 度末 的 １ ５ ０９ ％和 ４２ ％ ，股 份 制 商 业 银 行 和 农 村 信 用 ． ％、．５ １ ．６ 社 的降 幅 较 为 显着 ， 别 下 降 了 ４７ 分 ． ８和 ５８ ．６个 百分 点 。０ ９年 三 家 银 ２０ 行半年报来看 ， 资本 充 足 率 出现 集 体 下 跌 ， 通 银 行 、 交 民生 银 行 和 华 夏
财政金融
我 国商业银行信用风险现状 和信用风险管理 问题
贵 州 大 学 罗金 玉
【 要】 文对我 国商业银行信 贷风 险现状进行深入 的分析 ， 摘 本 对信用风险管理 中存在的 问题进行研究 ， 有利于全面提 升我
国 商业 银 行 信 用 风 险 管理 水 平 。
【 关键词】 商业银行 信贷风险 信 用风险管理 现状和问题
并 非 由于银 行 资 产 质 量 突 然 好转 。 主 要 是 因 为在 ２０ 而 ０ ８年 １ 月 底 农 １
行 都 占有 较 大 的 比重 。 据 资料 统计 ， ２ ０ 到 ０ ８年 末 ， 国有 商 业 银 行 资 产
占银 行 业 金 融 机 构 总 资产 达 到 ５ ％， 债 占银 行 业 金 融 机 构 总 负 债 达 ｌ 负 到 ５ ％ ： 份 制 商 业 银 行 资 产 占金 融 机 构 总 资产 只 有 １ ．％， 债 占 １ 股 ４１ 负
浅析当前商业银行操作风险管理存在的问题及改进建议
４、管理工具匮乏，风险管理效率偏低
【文章摘要】 近年来，国内商业银行对操作风险
普遍给予高度关注并在管理方面取得了 一定进展，但目前仍然存在管理基础薄 弱的问题，如何改进基础环境对于深入 推进操作风险管理工作具有重要意义。
业银行金字塔形的组织结构中，基层机构数 （无的放矢、盲目控制）。目前，国内银行普 量最多，而大要案及违规事件几乎都发生在 遍缺乏识别和评估风险的工具，在操作风险 基层银行，反映了各银行对基层机构的控制 的识别、评估和控制等各环节上还不能做到 及基层机构自身的操作风险管理能力相对较 定量分析，识别风险主要通过内部稽核与检 弱。主要原因是：从组织架构上看是由于商 查，对风险的大小和危害只是定性估计和主 业银行管理层级多（至少分为总行、分行、 观感觉，对风险的识别大多是以事后，缺乏 市行、县行、网点等五级以上），管理链条 有效的事前防范和事中控制，对易发生操作
的基本因素。
面的问题就是制度流程本身存在问题，或者 验，用过建立良好公司治理机制、倡导合规
说制度流程体系存在问题。目前，各主要商 文化，构建风险管理体系，开发风险管理工
一、商业银行目前在操作风险管理基 业银行采用的都是总分行机构，具有显著的 具，完善业务流程、人力资源管理、加强ｉｔ
础环境方面存在的问题主要表现在以 行政层级管理的特征，规章制度体系应与组 基础建设，营造和完善操作风险管理的基础
操作风险（ｏｐｅｒａｔｉｏｎａｌ ｒｉｓｋ），也称运作 人力资源相对短缺、培训力度不足。从管理 但多数情况下，整改的结果就是制定规章制
风险，是企业与生俱来的风险，也是个古老 机制看，总行及各级管理机构没有建立持续 度、增加人力和控制环节。由于没有从优化
的风险，广泛存在于银行经营管理的各个领 有效的对下的辅导监控机制，上级机构没有 组织结构、岗位设置、流程设计、人员素质、
我国商业银行信用风险管理存在的问题及对策_杜晓梅
二、我国商业银行信用风险管理存在 的问题
(一)尚未形成正确的信用风险管理理念
目前我国商业银行多数工作人员对信 用风险管理的认识不够充分。主要表现在： 第一， 对银行业发展与信用风险管理的关系 认识不够充分， 过分地、片面地追求银行业 务的发展壮大， 不注重资产的质量与盈利水 平， 业绩的考察也基本依据业务的发展为标 准， 忽视信用风险管理。这种以发展业务为 导向的经营理念将使得银行无利可图甚至危 及银行未来的前途。第二， 对银行发展的眼 前利益与长远目标的协调认识不够充分。为 了追求暂时眼前业绩的扩大， 漠视风险片面 地扩大贷款规模以稀释不良资产率， 从而增 加了不良贷款，影响银行的长远目标。第三， 信用风险管理的意识在全行职员中和银行经 营管理的全过程中贯彻的不够充分， 这使得 银行的职员产生了信用风险管理只能是风险 控制部门的职责的认识误区。 (二)法人治理结构的不合理
机制的形成作好基础数据， 保证管理的全 面、适时、安全、可靠。最后，避免信息传 递过程的理解偏差， 充分保证信息传递过 程的准确性， 从而提高决策的效率。
在信息系统不断完善基础上尽快引入 量化的风险度量模型， 实现全额的风险计 量和控制。对内部评级法的引入， 我们要 将内部评级的方法和工具与银行的业务流 程相结合以发挥决策支持、预警提示、动 态监控等作用。在引进风险管理评级模型 时必须考虑与我国经济发展、商业银行的 经营管理或信贷业务是否相适应， 通过由 专家组成的小组对其进行试用、分析、测 评得出结论， 避免成本和机会成本过高。
【参考文献】 １．张志勇． 电子银行业务发展的对策与 建议，中国城市金融，２００５，１１：７８ 页 ２ ． 张进， 姚志国． 网络金融学， 北京大学 出版社，２００２：１－３，９－２７，１４３ 页 ３ ． 杨青． 电子金融学， 复旦大学出版社， ２００４：２１９－２４１ 页
商业银行信用风险管理的问题与对策
信贷人 员主 观判断 的结果 ， 贷人 员的 知识 、 信 能力 和业 务 水平对贷 款的分类 结果有 较大影 响。
（ 政府对 银行监 管上存 在的 问题 五）
３ ． 责任人制度落不到实处。 在贷款的调查、 审批、 决策 各个环节中的责任不明确 ， 良贷款形成后对责任的认 不 定流于形式， 对责任人处理过轻， 不能起到警示作用０ 利润、 资产负债规模等指标为依据 ， 未对预期损失加 以考
当前 ，我 国银 监在 对商 业银 行 的监管方 式上正在 由 以合规性 监管 为主转 向 以风 险性 监管 为主 的方式 ， 商 在 业 银行 经 营风 险的 防范 和 化解 方 面发 挥着 重要 的作 用 。
由于我国在这方面开展的时问较短 ， 经验也不足 ， ４ ． 商业银行 的绩效考核体系不科学。 绩效考核一般以 但是 ，
经营情况、 其他职能部门和领导意图等因素的影响 ， 难以 保证贷款审查和审批的客观公正。
Байду номын сангаас
别是： 借款人经营及资信情况 ； 借款人财务状况 ； 目进 项
展情 况及项 目能力 ； 观经 济 、 宏 市场 、 业情况 ； 款保证 行 还
银行贷款管理情况； 保证偿还的法律责任及其他因 ２ ． 在审贷分离中存在信贷人员的道德风险。 在审贷分 情况 ； 素。 而这个 分类标准 的人 为因素 比较 大 ， 大程度上是 在很 离模式下 ， 信贷人员负责对贷款的调查 、 评级， 审批人不 与客户见面， 无法掌握第一手的真实材料 ， 有的信贷人员 为获得审批通过可能会对贷款材料进行粉饰 ，从而对审
高速发展 ， 复杂风险环境的需要。 （ 信用风险管理体制上存在的问题 二）
１ 国商业银行 的风 险管理部 门缺乏 独立性 。 ． 我 银行各 职能 部 门之 间是平 行 的 ，在开 展工 作 中容易 受 到本 行 的
中国商业银行信用风险管理存在的问题及对策
亲戚、同事和朋友等是否去看病，如果确定需要就医，就会涉及到选 中局限性的研究很少，研究者主要研究社会资本对就医的积极作
择医疗机构的问题，尽管大部分患者会涌向综合性医院，但是每个 用。这可能与社会资本本身概念界定不清晰有关，如果社会资本对
医院都有自己的特色，而且医生的情况各不相同，有些患者会通过 就医确实有消极作用，那么如何减少和剔出就医过程中不利的社
has become an important issue. According to these issues，combining with the characteristics of commercial bank in China, the paper puts forward some
solutions.
自己的社会资本，直接找到熟人推荐的医生，更好确定自己病情，对 会资本来促进就医将是一个很有价值的研究。第三，一些弱势群
症下药。从而避免多次就诊，耽误治疗的情况。
体，如老年人，探索如何增加他们的社会资本以减少他们在就医过
就医中的行为有对药品使用情况和整个服务的费用等。医疗信 程中的劣势，具有很强的现实意义，还有就是针对农村的就医研究
治理结构促进银行稳健经营和高质量可持续发展。要减少大股东派 工具。
出董事人数，派出董事的股东单位不再派出监事，增加独立董事和
受高额成本投入的制约，国内对信用评级法的实践主要集中在
执行董事，增加中小股东单位派出的监事，充分发挥独立董事与外 经营规模较大、资金实力相对较强的大中型商业银行。立性和职业素养，促使其实现社 会化、专业化、职业化，董事、监事逐步形成职业阶层，实行资格认 证；建立董事、监事市场退出和禁入机制，可以仿效国外成熟的做 法,实行每年更换三分之一的分批改选制；建立对董事、高级管理层 成员的问责制度，加强对其尽职情况的管理、考核与监督。
《2024年我国商业银行信用风险度量和管理研究》范文
《我国商业银行信用风险度量和管理研究》篇一一、引言随着经济全球化和金融市场的日益复杂化，商业银行所面临的信用风险问题愈发突出。
信用风险是商业银行面临的主要风险之一，其度量和管理对于保障银行资产质量和金融稳定具有重要意义。
本文旨在研究我国商业银行信用风险的度量和管理，分析当前存在的问题及挑战，并提出相应的解决方案和建议。
二、我国商业银行信用风险现状及问题1. 信用风险现状我国商业银行的信用风险主要表现在贷款业务中。
由于经济周期、政策调整、企业经营状况等多种因素影响，借款人的还款能力可能发生变化，导致银行贷款无法按时收回，从而产生信用风险。
2. 存在的问题（1）信用风险度量体系不完善：我国商业银行在信用风险度量方面，尚未形成完善、科学的度量体系，导致风险识别和评估的准确性不高。
（2）风险管理意识不足：部分银行对信用风险的认识不足，风险管理意识薄弱，缺乏有效的风险管理机制。
（3）信息不对称：银行与借款人之间的信息不对称，使得银行难以全面、准确地了解借款人的信用状况和还款能力。
三、信用风险度量方法及模型研究1. 传统信用风险度量方法传统信用风险度量方法主要包括专家评估法、信用评分法等。
这些方法主要依赖于银行信贷人员的经验和主观判断，准确性受人为因素影响较大。
2. 现代信用风险度量模型（1）KMV模型：KMV模型是一种基于借款人公开信息的信用风险度量模型，通过分析借款人的信用状况和还款能力，预测违约概率。
（2）CreditMetrics模型：CreditMetrics模型是一种基于市场数据的信用风险度量模型，通过分析借款人的信用等级转移概率和违约概率，计算贷款的预期损失和波动性。
（3）我国商业银行在实践中应用的度量模型：近年来，我国商业银行在实践中逐渐引入了KMV、CreditMetrics等现代信用风险度量模型，结合自身业务特点进行改进和创新，形成了具有中国特色的信用风险度量模型。
四、信用风险管理策略及实施建议1. 完善信用风险度量体系：建立科学、完善的信用风险度量体系，提高风险识别和评估的准确性。
浅谈我国商业银行信用风险管理存在的问题及对策
境。 金融行业有一句钢铁名句 ： 风险越高 ， 收 益越高。 没有人比华尔街经营们更瞳风险的 含义，但为了疯狂赚钱 ， 他们利用全球流动 三 、防范商 业银 行信 用 风 险的对 策 用风险管理 。 圃 性 过剩 的环 境 ，利用 金融 创 新 的工具 ， 嫁 转 在如何 防范商业银行信用风险上 ，笔 次贷业务被放大后所积累的系统 ｌ 生风险， 最 者认 为要 在商 业银行 面对 的 内外环境 上加 强 【 参考 文献】 后 ，绑架了政府、海外投资者 ，让他们来为 信 用 风险 管理 ，主 要有 以下几 点 ： １ 、陈晓 霞 ． 加 强商 业 银 行 风 险 管理 对 巨大的风险买单。由于我 国大部分商业银行 １ 、建立健 全商业银行内部管理制度 ， 的思考［ ． 区经济， ０ ５Ｏ ） Ｊ特 】 ２ ０ （１。 金融系统不完善 ， 免于受此次金融危机大范 培育正确的信用风险管理理念， 完善信息系 ２ 、徐 杨，戴序 ． 中国商业银 行风 险管 围 影响 。但 由此 带来 的进 出 口贸易 下降 、房 统建设。目前 ，我国商业银行依法合规经营 理 的现状 分析与 策略选择［］科技 资 Ｊ． 市的不景气以及股市的动荡也反映了我国商 意识薄弱， 多数工作人员对信用风险管理的 讯 ， ０ ７ （６ ． ２０ ０ ） 业银行金融系统存在的问题，因此商业银行 认识不够充分，信用风险管理理念陈旧，已 ５ 、陈 雪娇 ． 雷 曼破 产 看我 国 商业 银 从 必须 加强 信 用 风险管 理 。 不能适应新时期业务的高速发展及风险环境 行信 用风险管理［ ． 术与市场 ，０ ９ Ｊ技 ］ ２ ０ 复杂的需要。 现代商业银行经营思想是一种 （１ ０） 二 、我 国商 业 银 行信 用 风 险 管理 存 将信用风险管理理念、信用风险管理行为、
信用风险管理存在哪些问题
信用风险管理存在哪些问题(一)企业出现不同程度的信用危机很多企业盲目追求销售额的增加，而把信用管理看成是不利于销售额增加的因素，结果往往是否定信用管理的重要性、从而忽视对客户的信用管理。
根据中国企业信用网的和中国企业家调查系统在全国范围内组织的第九次中国企业经营者问卷跟踪调查显示，在我国企业间逾期应收账款发生额约贸易总额的5%，而发达市场经济国家，其比率仅为0.25%一0.5%。
(二)缺乏专门的信用管理职能部门在我国企业现在的管理职能中，应收账款的管理基本上是由销售部和财务部两个部门承担。
然而，这两个部门由于管理目标、职能、利益和对市场反应上的`差异，都不可能较好地承担起企业信用管理和应收账款的职能。
在实践中，这两个部门常常在风险控制和信用管理问题上出现职责分工不清、相互扯皮、效率低下，甚至出现管理真空等种种问题，相当多的企业是由销售人员或其他部门人员兼做信用管理工作，其根源在于这些企业没有设立一个***的信用管理部门，企业内部缺少专门的信用风险管理职能，没有专业人员从事信用管理工作。
(三)信用人员的素质普遍不高信用管理是一项具有很强专业性和技术性的工作，信用管理人员应当具备信用管理的基本知识和技术。
然而，很多企业的商层管理人员对信用管理工作只是片面理解，认为信用管理工作就是收账，只要能说会道就无需更多的专业知识。
因此，企业在招聘信用管理人员时，往往缺乏科学、严格的标准，将大量既缺乏专业知识又未受专门训练的人员配备到信用管理工作岗位上，导致信用管理人员的总体素质偏低。
1.尚未形成正确的信用风险管理理念首先，国内商业银行工作人员对信贷风险管控认知不足，一味追求业绩，不注重资产质量和盈利水平，这无疑给银行带来无形压力。
另外，他们只着眼于短期盈利，忽视了未来商机。
最后，信贷风险管控理念在实际执行过程中，并未在商业银行整个人才体系中全面施行，导致工作人员误入歧途。
2.缺乏信用风险管理专业人才商业银行工作人员总体综合素质偏低：社会经验不足、法律知识欠缺、业务方式不当、没有管理分析能力。
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商业银行信用风险管理体系建设中存在的问题
1月18日8点56分来源: 百度
一、商业银行信用风险管理体系的概述
1．商业银行信用风险。
商业银行信用风险一般定义为银行的借款人或交易对象不能按事先达成的协议履行义务的潜在可能性。
它由两部分组成, 一部分是违约风险(default risk), 指交易一方不愿或无力支付约定款项而致使交易另一方遭受损失的可能性; 另一部分是信用价差风险(credit spread risk), 指由于信用品质的变化引起信用价差的变化而导致的损失。
以银行实际的风险资本配置为参考, 信用风险占银行总体风险暴露的60％, 而市场风险和操作风险则仅各占20％。
狭义的信用风险一般指信贷风险。
由于商业银行本身以经营信用为基础, 作为经营货币的特殊企业, 其信贷风险与生俱来。
随着市场经济的发展, 商业银行需要管理的风险也逐步增多, 其信用风险依然是最大风险, 以中国为例, 据了解在剥离大量不良资产的前提下, 末, 全国商业银行不良贷款13133．6亿元, 不良贷款率为8．6l％, 其中国有银行不良贷款高达10274亿元, 不良贷款率高达10．49％。
而且, 在开放的市场中, 新增的各种经营风险都将最终表现为信用风险。
2．商业银行信用风险管理体系的产生与发展趋势。
(1)商业银行信用风险管理体系的产生。
纵观商业银行风险管理的发展, 风险管理从产生到发展已经完成了从传统风险管理至现代风险管理的重大转折。
传统的风险管理能够追溯到20世纪50年代前期, 主要经历了负债管理、资产管理和资产负债的综合管理三个阶段。
现代风险管理源于2O世纪80年代初期, 国际上多家银行受信用风险的影响而纷纷倒闭, 商业银行由此开始普遍重视对信用风险的防范和管理的研究, 中国特别在1997年的亚洲金融危机爆发后, 更深刻意识到: 商业银行的风险管理理念、体系已经到了必须重新研究的阶段, 于是商业银行的全面风险管理体系建设在这样的背景应运而生。
(2)商业银行信用风险管理体系的发展趋势。
商业银行信用风险管理体系在当前又有了新的发展趋势, 如管理理念由保守型向进取型转变, 由单纯控制信用风险转变为灵活运用信用风险。
银行业越来越倾向于积极地、富有进取地管理信用风险, 以在可接受的信用风险暴露下, 实现风险调整收益率最大化; 管理方式由人工管理发展到运用计算机系统进行管理, 而且信息透明度越来越高, 银行业可充分共享包括银行在内的借贷信息和政府有关机构的公开记录等; 管理工具由内部控制工具发展到外部交易工具; 管理手段由静态向动态方向发展; 管理内容由单一资产的信用风险管理向资产组合的信用风险管理发展,
并更加注重全面风险管理。
银行更注重将信用风险、市场风险和其它多种风险纳入到统一的体系中, 进行全面的风险管理; 由各自为政向市场化、法制化方向发展; 建立了完善的信用管理机构和有效的个人、企业信用评估体系。
3．商业银行信用风险管理体系的影响因素。
信用风险管理体系是外部因素和内部因素共同作用的结果。
外部因素指由外界决定、商业银行无法控制的因素, 如国家经济状况改变、社会政治因素变动以及自然灾害等不可抗拒因素。
内部因素是指商业银行对待信贷风险的态度, 它直接决定了信贷资产质量高低和信贷风险大小, 这种因素渗透到商业银行的贷款政策、信用分析和贷款监督等信贷管理的各个方面。
4．商业银行信用风险管理体系的内容。
风险管理是一项系统工程渗透在所有业务中和银行管理的所有层次。
当前, 国际活跃银行普遍采用金字塔式的风险管理体系, 如图1该体系能够涵盖信用风险、市场风险、操作风险、战略风险、声誉风险及业务风险等各种风险; 另外, 风险管理体系还引入了风险偏好、风险容忍度、风险对策、压力测试、情景分析等概念和方法。
随着改革开放的进一步深入和中国加入WTO, 外资金融机构开始进入国内, 国外先进的风险管理理念和管理方法
逐渐传人中国, 一些对银行风险管理比较重视、观念比较先进的国内银行开始认识到对全行风险管理进行统筹规划的重要性, 开始慢慢尝试建立自己的风险管理模式。
例如, 中国银行率先在总行成立全球风险统一管理部, 对中国银行的全球业务进行统一的风险管理。
二、商业银行信用风险管理体系建设中存在的问题
信用风险的发生一般具有突发性、不可逆性和传递性特点, 而银行信用风险管理体系存在的较多问题, 使信用风险的控制能力是有限的。
商业银行信用风险管理存在较大问题, 主要还是由于银行自身风险管理缺乏系统性和实效性所致。
1．运用现代风险度量模型计量信用风险时存在着主客观因素的制约。
主观上。
商业银行信用风险度量的主观评价色彩浓厚, 长期以来采取的是由信贷主管人员在分析借款对象财务报表和近期往来结算记录后进行信贷决策的主观评价色彩浓厚的传统方法, 是静态和被动的管理方式。
客观上。
缺乏有效的征信渠道和信息披露制度。
以中国商业银行为例, 当前中国大部分的征信公司经营规模小、收入低、效益差, 业务开展上也不尽如人意: 个人征信刚刚起步, 征信的数据量很小, 限制了其使用范围; 企业之间信息不互通, 透明度差, 很多企业的财务数据无从搜集, 已公开的一些大企业的财务数据也存在着失真现象。
2．商业银行信用风险评级体系尚不成熟。
商业银行缺乏一套完善的信用风险内部评估体系, 尚未建立起有效的预警、监测、转移和防范机制。
商业银行信用风险评估整体水平较低, 缺乏对个体信用风险基本要素及其损失的度量问题的定量研究, 先进的信用风险模型的使用几乎没有开展, 难以准确地识别和度量经营风险。
国际上比较活跃的定量技术方法是VAR度量, 当前国内对VAR 方法的使用还主要限于交易或部门层次, 在银行层次的运用还很少。
商业银行普遍没有建立起以科学有效的信用风险识别、度量机制为基础的事前风险控制机制——风险预警机制。
由此导致了商业银行的借款管理偏重于抵押贷款, 而几乎没有建立具有高效的风险防范和转移功能的衍生产品以及证券化技术转移和分散管理机制。
以中圈工商银行信用风险管理体系为例, 如表1。
表1中国工商银行信用风险管理体系
3．商、世银行未建立起有关信用资产的历史数据库。
随着信息时代的到来．信息科学在银行业的应用取得了长足的进展。
可是由于商业银行在信息系统开发上缺乏前瞻性和不连续性, 造成信息之间冗余, 数据之间的一致性较差。
当前商业银行已经或正在建立的信用管理信息系统主要是信息采集系统, 以收集客户信息, 提供综合查询和统计报表等功能为主, 大部分商业银行缺少企业。