人身保险公司风险监测指标汇总表

人身保险公司风险监测指标汇总表
风险 类别 指标名称 计算公式 计算公式说明 报送 频率
退保率
1、退保金口径与保险统计科目“退保金（指标代 码a65310001）”口径相同，退保金和准备金均使 退保金/（上期末长期险 用旧会计口径； 责任准备金+本期长期险 2、长期险责任准备金为《保险公司资产负债表》 季度 保费收入） 中寿险责任准备金与长期健康险责任准备金之和； 3、长期险保费收入是指一年期以上的人寿保险、 健康保险、年金等人身保险业务的保费收入。 1、代理人渠道为直接与保险公司签订委托代理合 同的个人代理人，不含机构代理人及其机构代理人 中的个人代理人； 2、“个人业务”指投保人为个人的人身保险业 务； 3、“评估期前一年度生效的代理人渠道个人业务 长期险新单”不包含趸交件、犹豫期撤单件、发生 理赔终止件、免缴、注销、迁出、效力中止及转换 终止的保单； 年度 4、宽限期内收到的保费计入“评估期前一年度生 效的代理人渠道个人业务长期险新单于生效后第13 个月的实收原保险保费”（分子）； 5、评估期前一年度生效的代理人渠道个人业务长 期险保单在前13个月内新增的附加险保费计入“评 估期前一年度生效的代理人渠道个人业务长期险新 单于生效后第13个月的实收原保险保费”（分子） 。 1、银行保险渠道包含邮政渠道； 2、“个人业务”指投保人为个人的人身保险业 务； 3、“评估期前一年度生效的银行渠道个人业务长 期险新单”不包含趸交件、犹豫期撤单件、发生理 赔终止件、免缴、注销、迁出、效力中止及转换终 止的保单； 4、宽限期内收到的保费计入“评估期前一年度生 年度 效的隐含保险渠道个人业务长期险新单于生效后第 13个月的实收原保险保费”（分子）； 5、评估期前一年度生效的银行保险渠道个人业务 长期险保单在前13个月内新增的附加险保费计入“ 评估期前一年度生效的隐含保险渠道个人业务长期 险新单于生效后第13个月的实收原保险保费”（分 子）。
季度
季度
1、信用级别是指保监会认可的评级公司的评级结 果，采用同期孰低原则； 2、债券包括金融债、企业债、公司债、可转债、 债券分布 次级债、次级债务和债权计划； 各信用评级债券账面余 （按信用级 3、分别按AAA级、AA级和A级及以下三类进行计算 季度 额/债券账面余额 别） 。其中，AA级包括AA+、AA、AA-级别；A级及以下 是指除AAA、AA级别以外的信用级别。 4.仅计算除投连账户外的所有账户，不需要计算到 具体的各账户。 1、计算持有同一发行人发行的固定收益类资产并 排名； 2、分别计算前五大发行人固定收益类资产占总固 信用 固定收益产 前五大发行人的固定收 定收益类资产的比率。 风险 品投资集中 益类资产账面余额/固定 3、此处固定收益产品包括债券、债权计划、次级 度 收益类资产账面余额 债、次级定期债务； 4、仅计算除投连账户外的所有账户，不需要计算 到具体的各账户。 1、分出业务中分入公司标准普尔评级为AAA（含 AAA-）、AA（含AA+、AA-）、A（含A+、A-）及其 各信用级别分入公司评 他； 再保险的分 估期末分出保费累计/评 2、分入公司信用评级如标准普尔(S&P)没有评级 出业务信用 估期末分出业务全部分 的,但穆迪(Moody) 、惠誉(Fitch)和阿尔费雷德. 分布 出保费累计 贝斯特(A.M.Best)有信用评级的,按国际一般认可 的标准换算到标准普尔(S&P)评级； 3、信用评级采用同期孰低原则。 违规指数=(评估期内寿 险公司被依法追究刑事 责任次数×10+受到责令 予以撤换、限制业务范 围、责令停止接受新业 务、责令停业整顿或吊 销经营保险业务许可证 处罚次数×10+受到10万 亿元标准保 元以上罚款处罚次数× 费违规指数 7+受到10万元以下罚款 处罚次数×5+受到警告 次数×3+受到没收违法 操作 所得、没收非法财物、 风险 责令改正、责令退回所 收保费、责令转回财产 处罚次数×3+受到通报 批评次数×2)/评估期内 公司亿元标准保费
1、权益资产指股票和股票型基金，其中基金不含 债券型基金、货币市场基金和混合型基金。 权益资产占 权益资产市值/总投资资 2、仅计算除投连账户外的总账户，不需要计算到 季度 比 产 具体的各账户； 3.投资资产的范围参见《保险公司偿付能力报告编 报规则第2号投资资产》 。 市场 风险 1、保持其他条件不变，假设沪深300指数下降20% 的情况。 2、权益资产指股票和股票型基金，其中基金不含 债券型基金、货币市场基金和混合型基金。 权益类资产 （-20%）*权益类资产* 3、Beta计算时，资本资产定价模型以沪深300为基 季度 敏感度 其beta/最低资本 准，时间为过去一年。 4、仅计算除投连账户外的总账户，不需要计算到 具体的各账户。 5、最低资本为依据《保险公司偿付能力管理规定 》计算得到的本报告期期末的值。 1、不动产的定义参见保监会《保险资金投资不动 产暂行办法》（保监发[2010]80号）； 不动产投资 2.投资资产的范围参见《保险公司偿付能力报告编 不动产市值/总投资资产 季度 比例 报规则第2号投资资产》； 3、仅计算除投连账户外的总账户，不需要计算到 具体的各账户。 1、信用级别是指保监会认可的评级公司的评级结 果，并采用同期孰低原则； 2、分别按AAA级、AA级和A级及以下三类进行计算 。其中，AA级包括AA+、AA、AA-级别；A级及以下 存款分布 是指除AAA、AA级别以外的信用级别； 各信用级别的存款余额/ （按信用级 3、存款仅包括投资性存款，即定存、协议存款和 总存款余额 别） 结构性存款； 4、如有外币存款，统一按统计日期当日的汇率转 信用 换为人民币计算； 风险 5、仅计算除投连账户外的总账户，不需要计算到 具体的各账户。 1、计算持有的各银行存款资产并排名； 2、分别计算前五名银行存款资产占总存款资产的 前五名银行存款余额/总 存款集中度 比率； 存款余额 3、存款仅包括投资性存款，即定存、协议存款和 结构性存款。
个人代理人 渠道个人业 务1ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ个月保 费继续率 保险 风险
评估期前一年度生效的 代理人渠道个人业务长 期险新单生效后第13个 月的实收原保险保费/评 估期前一年度生效的代 理人渠道个人业务长期 险新单原保险保费
评估期前一年度生效的 银行保险渠道个人业务 银行保险渠 长期险新单生效后第13 道个人业务 个月的实收原保险保费/ 13个月保费 评估期前一年度生效的 继续率 银行保险个人业务长期 险新单原保险保费
权益风险价 权益VAR/市值 值占比
1、权益VAR值＝波动率*2.33*√10*市值； 2、时间区间采用过去1年历史数据，如遇到股票历 史数据不足，采用该股票所对应的证监会一级行业 指数替代，如遇到股票型基金历史数据不足，采用 上证基金指数替代； 季度 3、权益资产指股票和股票型基金，其中基金不含 债券型基金、货币市场基金和混合型基金； 4.仅计算除投连账户外的总账户，不需要计算到具 体的各账户。
个人代理人 渠道个人业 务25个月保 费继续率
评估期前二年度生效的 代理人渠道个人业务长 期险新单生效后第25个 月的实收原保险保费/评 估期前二年度生效的代 理人渠道个人业务长期 险新单原保险保费
1、代理人渠道为直接与保险公司签订委托代理合 同的个人代理人，不含机构代理人及其机构代理人 中的个人代理人； 2、“个人业务”指投保人为个人的人身保险业 务； 3、“评估期前二年生效的代理人渠道个人业务长 期险新单”不包含趸交件、犹豫期撤单件、发生理 赔终止件、免缴、注销、迁出、效力中止及转换终 止的保单； 年度 4、宽限期内收到的保费计入“评估期前二年度生 效的代理人渠道个人业务长期险新单于生效后第25 个月的实收原保险保费”（分子）； 5、评估期前二年度生效的代理人渠道个人业务长 期险保单在前25个月内新增的附加险保费计入“评 估期前二年度生效的代理人渠道个人业务长期险新 单于生效后第25个月的实收原保险保费”（分子） 。 1、银行保险渠道包含邮政渠道； 2、“个人业务”指投保人为个人的人身保险业 务； 3、“评估期前二年生效的银行保险渠道个人业务 长期险新单”不包含趸交件、犹豫期撤单件、发生 理赔终止件、免缴、注销、迁出、效力中止及转换 终止； 4、宽限期内收到的保费计入“评估期前二年度生 年度 效的银行保险渠道个人业务长期险新单于生效后第 25个月的实收原保险保费”（分子）； 5、评估期前二年度生效的银行保险渠道个人业务 长期险保单在前25个月内新增的附加险保费计入“ 评估期前二年度生效的银行保险渠道个人业务长期 险新单于生效后第25个月的实收原保险保费”（分 子）。
1、该指标只统计保险期间在一年（不含一年）以 上的以重疾赔付作为主要责任的长期重大疾病保险 产品的重疾发生率偏差率； 2、合并计算所有相关产品，不分产品计算； 年度 3、该指标仅比较过去一年（自然年度）的实际经 验与内含价值假设的偏差情况； 4、统计区间为重疾案件的结案时间。
1、精算可用费用为根据内含价值假设可分配于当 期的费用； （实际产生的费用/精算 费用超支率 2、仅统计年度（自然年度）的实际经验； 可用费用-1）×100% 3、实际产生的费用包括业务及管理费和营业税金 附加。 保险 风险 1、分母的标准保费为评估期内新单原保险标准保 费，不含续期保费； 代理人渠道佣金支出/代 个人代理人 2、分子为评估期内获得分母所对应的新单保费而 理人渠道标准保费 渠道佣金率 支出的佣金（包括直接佣金和间接佣金）； *100％ 3、标准保费以保监会<<关于在寿险业建立标准保 费行业标准的通知>>计算得到。 1、分母的标准保费为评估期内新单原保险标准保 费，不含续期保费； 银行保险渠道手续费支 银行保险渠 2、分子为评估期内获得分母所对应的新单保费而 出/银行保险渠道标准保 道手续费率 支出的手续费； 费*100％ 3、标准保费以保监会<<关于在寿险业建立标准保 费行业标准的通知>>计算得到。
年度
1、该指标只统计保险期间在一年（不含一年）以 上的以死亡赔付作为主要责任的长期寿险产品的死 亡率偏差率； 2、合并计算所有相关产品，不分产品计算； 年度 3、该指标仅比较过去一年（自然年度）的实际经 验与内含价值假设的偏差情况； 4、统计区间为死亡案件的结案时间。