风险行业限额管理讲义(PPT 52页)
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对公客户风险限额试点培训PPT(共26页)
建行体系新增限额=客户的银行体系新增限额×转换因子SR
14
公司类客户限额计算方法 三、最终风险限额计算
• 建行体系的风险限额=客户的建行体系新增限额＋客户 在建行的年末贷款余额
调整后所有者 权益
基数乘 数法
资产负债 率调整
初始新增限额
新增限额
现金盈
模
余调整
型 最大新增限额
外
调
有息负 债调整
整 银行体系的新
设定方法 基数
AAA
AA
乘A
BBB BB
数B
CCC CC C D
3
公司类客户 事业类客户 新成立客户 集团客户
基数乘数法：限额=基数*乘数
所有者权益E
Max（E，I） E：所有者权益 I：可支配收入
所有者权益 E
2.0
2.0
1.8
分别在集团
1.8
1.8
1.5
和成员两个
1.5
1.5
1.0
层面分别测
算客户限额
新增限额=初始新增限额×
资 产 负 债 率 调 整 区 间 上 限 － 客 户 当 前 资 产 负 债 率 资 产 负 债 率 调 整 区 间 上 限 － 资 产 负 债 率 调 整 区 间 下 限
当客户实际资产负债率高于资产负债率调整区间上限时， 则高财务杠杆本身蕴藏了极大的风险而无法接受，尤其是 经济转为下行时期。客户的新增限额为零。
6
目录
• 现行限额的设定框架、存在的问题及专审的建议 • 新限额方案的总体设计 • 公司类客户限额计算方法 • 事业类客户限额计算方法 • 金融机构客户限额计算方法 • 新成立客户限额计算方法 • 集团客户限额计算方法
7
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公司类客户限额计算方法 三、最终风险限额计算
• 建行体系的风险限额=客户的建行体系新增限额＋客户 在建行的年末贷款余额
调整后所有者 权益
基数乘 数法
资产负债 率调整
初始新增限额
新增限额
现金盈
模
余调整
型 最大新增限额
外
调
有息负 债调整
整 银行体系的新
设定方法 基数
AAA
AA
乘A
BBB BB
数B
CCC CC C D
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公司类客户 事业类客户 新成立客户 集团客户
基数乘数法：限额=基数*乘数
所有者权益E
Max（E，I） E：所有者权益 I：可支配收入
所有者权益 E
2.0
2.0
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分别在集团
1.8
1.8
1.5
和成员两个
1.5
1.5
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层面分别测
算客户限额
新增限额=初始新增限额×
资 产 负 债 率 调 整 区 间 上 限 － 客 户 当 前 资 产 负 债 率 资 产 负 债 率 调 整 区 间 上 限 － 资 产 负 债 率 调 整 区 间 下 限
当客户实际资产负债率高于资产负债率调整区间上限时， 则高财务杠杆本身蕴藏了极大的风险而无法接受，尤其是 经济转为下行时期。客户的新增限额为零。
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目录
• 现行限额的设定框架、存在的问题及专审的建议 • 新限额方案的总体设计 • 公司类客户限额计算方法 • 事业类客户限额计算方法 • 金融机构客户限额计算方法 • 新成立客户限额计算方法 • 集团客户限额计算方法
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风险管理体系介绍及分公司风险管理落地培训PPT课件(最新,通用版本)
常规审计 专项审计 内控自评估 ……
季度风险监控报告 风险评估报告 风险提示函 ……
5
风险管理体系介绍：制度体系
公司建立了18大分类、3个层级 的内部制度管理体系。风险管理 类制度与其他各大类制度相互补 充，相互渗透。
制度分类
公司治理 行政管理 人力资源管理 销售管理 业务管理 财务管理 发展企划管理 再保险管理 资产管理 精算管理 客户服务管理 信息技术管理 风险管理 合规管理 法律事务管理 内部控制管理 内部审计管理 监督检查管理 总计
关键风险限额指标分布表
大类风险 子类风险
一级限额指标 二级限额指标 监测指标 总计
保险风险 保费风险
7
7
6
20
保险风险 准备金风险
4
3
7
保险风险 巨灾风险
3
2
2
7
市场风险 资产配置集中度风险
4
1
6
11
市场风险 权益价格风险
2
24Βιβλιοθήκη 市场风险 房地产价格风险1
1
市场风险 境外资产市场价格风险
2
2
信用风险 投资产品信用风险
聘请德勤咨询公司建立公司的内控 矩阵
建立了风险监控报告体系 探索用EXCEL建立风险监控指标体
系、操作风险损失事件库
2015
蓄力 阶段
2016
聘请普华永道咨询公司协助建 成了公司的风险偏好管理体系、 风险管理信息系统 自上而下、自下而上的风 险偏好传导体系 覆盖主要风险领域和经营 环节的风险限额体系 建立了行业领先的风险管 理信息系统
我们在进步、同业在进步，监管对风险管理的要求也在提升！！！
偿二代二期工程已经启动 资产负债匹配管理全面实施
季度风险监控报告 风险评估报告 风险提示函 ……
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风险管理体系介绍：制度体系
公司建立了18大分类、3个层级 的内部制度管理体系。风险管理 类制度与其他各大类制度相互补 充，相互渗透。
制度分类
公司治理 行政管理 人力资源管理 销售管理 业务管理 财务管理 发展企划管理 再保险管理 资产管理 精算管理 客户服务管理 信息技术管理 风险管理 合规管理 法律事务管理 内部控制管理 内部审计管理 监督检查管理 总计
关键风险限额指标分布表
大类风险 子类风险
一级限额指标 二级限额指标 监测指标 总计
保险风险 保费风险
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保险风险 准备金风险
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保险风险 巨灾风险
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市场风险 资产配置集中度风险
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市场风险 权益价格风险
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24Βιβλιοθήκη 市场风险 房地产价格风险1
1
市场风险 境外资产市场价格风险
2
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信用风险 投资产品信用风险
聘请德勤咨询公司建立公司的内控 矩阵
建立了风险监控报告体系 探索用EXCEL建立风险监控指标体
系、操作风险损失事件库
2015
蓄力 阶段
2016
聘请普华永道咨询公司协助建 成了公司的风险偏好管理体系、 风险管理信息系统 自上而下、自下而上的风 险偏好传导体系 覆盖主要风险领域和经营 环节的风险限额体系 建立了行业领先的风险管 理信息系统
我们在进步、同业在进步，监管对风险管理的要求也在提升！！！
偿二代二期工程已经启动 资产负债匹配管理全面实施
风险分级管控PPT(最终修改版)
对找出的风险点进行安全风险评估。安全风险评估采用LEC评价法计算风险分值（单 位：分）：
D=L×E×C D — 作业地点、关键环节等存在的安全风险 L — 事故发生的可能性 E — 人员接触危险环境的频率 C — 发生事故产生的后果
04.1 年度安全风险辨识评估管控工作流程图
风险辨识： 重点对瓦斯、水、火、煤尘、 顶板、提升运输系统等容易造 成群死群伤事故的危险因素开 展全风险辨识
组织辨识： 矿长组织、各分 管矿领导、相关 业务科室
风险评估： 对辨识出的安全风险因素、 级别及可能导致的危害性进 行综合辨识评估
风险点闭合、 建档
07.2 专项安全风险辨识评估管控工作流程图
风险辨识： 主要设施设备等发生重大变化 时，对设施设备运行以及新材 料试验或推广应用前现场操作 等方面存在的安全风险进行专 项辨识
组织辨识： 机电副矿长组织 相关业务科室
风险评估： 对辨识出的安全风险因素、 级别及可能导致的危害性进 行综合辨识评估
风险点闭合、 建档
04 确定安全风险辨识程序（第一项：综合辨识程序）
年度辨识评估。 每年由矿长亲自组织，制定年度安全风险辨识评估工作方案，抽调各系统技术人员， 围绕人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不良因素和管理缺陷等要素，结合我公 司生产系统、设备设施、作业场所等部位和环节，进行一次全面、系统的安全风险辨识 评估，重点对瓦斯、水、火、煤尘、顶板、提升运输系统等容易导致各类事故的危险因 素开展安全风险辨识。并对辨识出的各类安全风险进行分类梳理，综合考虑作业场所、 受威胁人数、起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，通过对系统的分 析、危险源的调查、危险区域的界定、存在条件及触发因素的分析、潜在危险性分析， 确定安全风险类别。
D=L×E×C D — 作业地点、关键环节等存在的安全风险 L — 事故发生的可能性 E — 人员接触危险环境的频率 C — 发生事故产生的后果
04.1 年度安全风险辨识评估管控工作流程图
风险辨识： 重点对瓦斯、水、火、煤尘、 顶板、提升运输系统等容易造 成群死群伤事故的危险因素开 展全风险辨识
组织辨识： 矿长组织、各分 管矿领导、相关 业务科室
风险评估： 对辨识出的安全风险因素、 级别及可能导致的危害性进 行综合辨识评估
风险点闭合、 建档
07.2 专项安全风险辨识评估管控工作流程图
风险辨识： 主要设施设备等发生重大变化 时，对设施设备运行以及新材 料试验或推广应用前现场操作 等方面存在的安全风险进行专 项辨识
组织辨识： 机电副矿长组织 相关业务科室
风险评估： 对辨识出的安全风险因素、 级别及可能导致的危害性进 行综合辨识评估
风险点闭合、 建档
04 确定安全风险辨识程序（第一项：综合辨识程序）
年度辨识评估。 每年由矿长亲自组织，制定年度安全风险辨识评估工作方案，抽调各系统技术人员， 围绕人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不良因素和管理缺陷等要素，结合我公 司生产系统、设备设施、作业场所等部位和环节，进行一次全面、系统的安全风险辨识 评估，重点对瓦斯、水、火、煤尘、顶板、提升运输系统等容易导致各类事故的危险因 素开展安全风险辨识。并对辨识出的各类安全风险进行分类梳理，综合考虑作业场所、 受威胁人数、起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，通过对系统的分 析、危险源的调查、危险区域的界定、存在条件及触发因素的分析、潜在危险性分析， 确定安全风险类别。
风险分级管控培训PPT课件
---矿级，重大---矿级，较大---部门、区队，一般---班
组）。将最终的汇总情况形成月度风险统计表，并下发至部
室、区队，由分管副总将管控任务逐级分解至各部门，各部
门负责人对涉及本部门的风险进行逐级划分，具体至相关岗
位工作人员，保证管控措施有效实施。
第21页/共25页
风险分级管控理念
• 风险管控措施执行过程中，建立内部安全风险辨识管控 工作激励机制, 加强对安全风险辨识管控工作奖励力度, 充 分调动和发挥煤矿从业人员的工作积极性。强化风险辨识、 管控意识深入人心，全面提高员工安全意识、素养，切实保 障生产作业安全进行。
状态——包括物的状态和作业环 境的状态二部分。
第3页/共25页
（2）危险源的分类——按照标准分 第一种分类：根据GB／T13861—2009《生产过程危险和
有害因素分类与代码》，危险源可分为以下四类：
①人的因素；
②物的因素；
环境因素
③管理的因素；
④环境的因素。
物的因素
管理因素
人的因素
人的因素“核心”模型
山东公信安全科技有限公司
第4页/共25页
安全风险分级管控相关概念
什么是风险点？
风险点是指伴随风险的部位、设施、场所和区域，以及在特定 部位、设施、场所和区域实施的伴随风险的作业过程，或以上两者的 组合。风险点也叫风险源。
排查风险点是风险管控的基础。对风险点内的不同危险源或危险 有害因素（与风险点相关联的人、物、环境及管理等因素）进行识别、 评价，并根据评价结果、风险判定标准认定风险等级，采取不同控制 措施是风险分级管控的核心。
第5页/共25页
安全风险分级管控相关概念
什么是风险辨识？ 风险辨识是识别企业整个范围内所有存在的
银行行业风险控制培训ppt
该银行积极拓展资金来源，通过吸收定期 存款、发行债券等方式增加资金储备，提 高资金稳定性。
流动性应急预案
流动性监测与报告
该银行制定了详细的流动性应急预案，通 过建立流动性互助机制、备付金制度等措 施，确保在紧急情况下能够迅速应对。
该银行定期监测和报告流动性状况，及时 发现和解决潜在的流动性风险问题，确保 银行的流动性安全。
律风险。
03
银行行业风险控制体系
风险识别与评估
总结词
风险识别与评估是银行行业风险控制体系的基础，通过识别和评估潜在风险， 为后续的风险控制提供依据。
详细描述
银行应建立完善的风险识别机制，通过定性和定量分析，对各类业务和产品进 行全面、系统的风险排查。同时，银行应对识别出的风险进行评估，确定风险 的性质、程度和影响范围，为后续的风险控制提供依据。
应对措施：银行应建立流动性管理体 系，保持足够的流动性储备，并积极 管理资产负债表结构。
法律风险
法律风险是指因违反法律或合同 规定而导致银行遭受损失的风险
。
应对措施：银行应建立法律风险 管理体系，确保业务活动符合法 律法规和合同规定，并及时采取
措施应对法律纠纷。
监管要求：银行应遵循监管机构 关于法律风险管理和合规性的要 求，确保能够及时发现和纠正法
02
银行行业风险类型
市场风险
市场风险是指因市场价格变动（ 例如利率、汇率、股票价格和商 品价格）而导致银行头寸损失的
风险。
应对措施：银行应定期评估市场 风险，并采取相应的对冲策略， 如使用衍生品进行套期保值。
监管要求：银行应按照监管机构 的要求，定期提交市场风险报告 ，并确保符合资本充足率的要求
未来银行行业风险控制的发展趋势
关于风险限额管理
关于风险限额管理(2010-04-26 21:23:46)转载标签：限额管理分类：风险管理财经（按：现代化商业银行的信贷业务管理基础是以信用资本、而不是存款规模来决定信贷业务的规模。
在以信用资本规模决定信贷业务规模的业务管理中，通过统一的信用敞口限额管理系统来支持各个信贷业务部门的业务前台系统（信贷操作流程管理系统）是提高信贷资本利用率的基础，而通过精确的信用敞口缓释计量来降低每一笔信贷业务中对信贷资本的需求则是信贷业务管理的核心。
所以，信贷业务管理中的两个关键要素是信用限额的统一管理和信用敞口的精确计量：. 信用敞口限额的管理中则包含了所有交易对手（申贷方）的资本或股权分配信息，而每一个具体的信用敞口将同时对交易对手的上级（股东或资产拥有者）和下级（分支机构、拥有股权或资产的机构）都会产生影响，由此实现信用敞口限额的全方位统一管理。
. 信用敞口限额的计量中包含了信用敞口缓释技术，即通过对抵押品的定价来缓释信用敞口，以降低信用敞口，提高信贷资本利用率。
）风险限额管理是指对关键风险指标设置限额，并据此对业务开展进行监测和控制的过程。
风险限额是银行等金融机构所制定风险政策的具体量化，表明了银行对期望承受风险的上限，是风险管理人员进行积极风险防范的重要风险监控基准。
对于一个银行来说，如果没有建立完善的限额管理体系，也就从根本上无法实现风险管理的有效量化监控。
从风险资本的角度出发，银行所期望承受风险的上限对应于需要准备的风险资本，而这些风险资本则需要通过具体的风险限额量化指标的方式分配到具体的资金投资组合之中。
所以说，没有建立详细和具体风险限额指标的银行实际上其风险管理政策无法落实到具体业务风险监控之中，而风险管理也就成了空谈。
限额管理体系在技术环节上应该包括三个主要内容：1) 限额的设置······· 就是将银行的各种风险政策转换成具体的量化指标。
风险管理培训知识ppt课件
总结词
通过将风险转移到其他实体来减轻自 身的风险负担。
详细描述
风险转移策略涉及将潜在损失的责任 转移给其他实体。这可以通过购买保 险、外包活动或将资产转移到更安全 的存储位置来实现。
风险减轻
总结词
通过采取措施来减少潜在损失的严重 程度或发生频率。
详细描述
风险减轻策略涉及采取措施来降低风 险的影响。这可能包括制定应急计划 、实施安全措施或改进流程以减少错 误或事故发生的可能性。
通过定期评估和审计，检查风险管理活动的有效性和合规性，确 保其达到预期目标。
风险预警与响应
建立风险预警机制，及时发现和应对潜在风险，防止风险扩大和蔓 延。
持续改进风险管理
根据评估结果和预警响应情况，持续改进和完善风险管理流程和方 法，提高组织的风险管理能力。
05
风险管理工具与技术
风险矩阵图
总结词
国家风险管理案例
总结词
国家风险管理案例主要涉及国家层面的风险识别、评估和控制，对于维护国家安全和社 会稳定具有重要意义。
详细描述
国家风险管理案例包括国家如何应对外部威胁、处理内部矛盾以及管理经济风险等。例 如，某国家在应对自然灾害时，通过建立预警系统和应急预案，有效降低了灾害对人民 生命财产的影响。还有国家在处理民族问题时，如何平衡各方利益、化解矛盾以及维护
详细描述
企业风险管理案例包括企业如何识别、评估 、控制和监控风险的过程。例如，某企业在 扩张过程中面临市场风险，通过市场调研和 风险评估，采取了多元化战略来降低风险。 此外，还有企业因未进行充分的风险评估而 遭受重大损失的案例，如某石油公司因未对 油田进行充分的地质勘查而导致开采成本过
高。
个人风险管理案例
风险管理培训知识PPT课件
通过将风险转移到其他实体来减轻自 身的风险负担。
详细描述
风险转移策略涉及将潜在损失的责任 转移给其他实体。这可以通过购买保 险、外包活动或将资产转移到更安全 的存储位置来实现。
风险减轻
总结词
通过采取措施来减少潜在损失的严重 程度或发生频率。
详细描述
风险减轻策略涉及采取措施来降低风 险的影响。这可能包括制定应急计划 、实施安全措施或改进流程以减少错 误或事故发生的可能性。
通过定期评估和审计，检查风险管理活动的有效性和合规性，确 保其达到预期目标。
风险预警与响应
建立风险预警机制，及时发现和应对潜在风险，防止风险扩大和蔓 延。
持续改进风险管理
根据评估结果和预警响应情况，持续改进和完善风险管理流程和方 法，提高组织的风险管理能力。
05
风险管理工具与技术
风险矩阵图
总结词
国家风险管理案例
总结词
国家风险管理案例主要涉及国家层面的风险识别、评估和控制，对于维护国家安全和社 会稳定具有重要意义。
详细描述
国家风险管理案例包括国家如何应对外部威胁、处理内部矛盾以及管理经济风险等。例 如，某国家在应对自然灾害时，通过建立预警系统和应急预案，有效降低了灾害对人民 生命财产的影响。还有国家在处理民族问题时，如何平衡各方利益、化解矛盾以及维护
详细描述
企业风险管理案例包括企业如何识别、评估 、控制和监控风险的过程。例如，某企业在 扩张过程中面临市场风险，通过市场调研和 风险评估，采取了多元化战略来降低风险。 此外，还有企业因未进行充分的风险评估而 遭受重大损失的案例，如某石油公司因未对 油田进行充分的地质勘查而导致开采成本过
高。
个人风险管理案例
风险管理培训知识PPT课件
风险管理详解PPT课件
第12页/共68页
• 从事故发生的本质讲，均可以归结为能量的意 外释放或危险物质的泄漏、扩散。
• 一起事故的发生是两类危险源共同作用的结果。 第一类危险源的存在是事故发生的前提，没有第一 类危险源就谈不上能量或危险物质的意外释放，也 就无所谓事故；另一方面，如果没有第二类危险源 破坏对第一类危险源的控制，也不会发生能量或危 险物质的意外释放。第二类危险源的出现是第一类 危险源导致事故的必要条件。（不出现第二类危险 源也不会发生能量的意外释放或危险物质的泄漏、 扩散，也就不会发生第事13故页/共）68页
第29页/共68页
（1）工作危害分析( JHA) 作业危害分析（JHA）是对作业活动的每一
步骤进行分析，从而辨识潜在的危害并制定安 全措施。
所谓的“作业”（有时也称“任务”）是指 特定的工作安排，如“清罐作业”、“使用高 压水灭火器”等。“作业”的概念不宜过大， 如“大修机器”，也不能过细。 作业危害分析的主要步骤是：
伤害、职业病、财产损失、作业环境破坏或其组合之根源或状态）发生的可能性 与后果的组合。 5、可容许(接受)风险
是指组织经过努力将原来较大的风险变成较小的可以被组织接受的风险。 6、安全
免除了不可接受的损害风险的状态（不可接受的风险得到有效控制）。
第2页/共68页
7、风险评价
评价风险程度并确定其是否在可承受范围 的全过程。
第27页/共68页
5、危险源的辨识方法
危险源辨识的方法有很多，每一种方法都有其 目的性和应用范围。常用的方法有：
•
工作危害分析（JHA）
•
安全检查表分析（SCL）
•
预危险性分析（PHA）
•
故障假设分析（WI）
•
故障假设分析/安全检查表分析(WI/SCL)
• 从事故发生的本质讲，均可以归结为能量的意 外释放或危险物质的泄漏、扩散。
• 一起事故的发生是两类危险源共同作用的结果。 第一类危险源的存在是事故发生的前提，没有第一 类危险源就谈不上能量或危险物质的意外释放，也 就无所谓事故；另一方面，如果没有第二类危险源 破坏对第一类危险源的控制，也不会发生能量或危 险物质的意外释放。第二类危险源的出现是第一类 危险源导致事故的必要条件。（不出现第二类危险 源也不会发生能量的意外释放或危险物质的泄漏、 扩散，也就不会发生第事13故页/共）68页
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（1）工作危害分析( JHA) 作业危害分析（JHA）是对作业活动的每一
步骤进行分析，从而辨识潜在的危害并制定安 全措施。
所谓的“作业”（有时也称“任务”）是指 特定的工作安排，如“清罐作业”、“使用高 压水灭火器”等。“作业”的概念不宜过大， 如“大修机器”，也不能过细。 作业危害分析的主要步骤是：
伤害、职业病、财产损失、作业环境破坏或其组合之根源或状态）发生的可能性 与后果的组合。 5、可容许(接受)风险
是指组织经过努力将原来较大的风险变成较小的可以被组织接受的风险。 6、安全
免除了不可接受的损害风险的状态（不可接受的风险得到有效控制）。
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7、风险评价
评价风险程度并确定其是否在可承受范围 的全过程。
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5、危险源的辨识方法
危险源辨识的方法有很多，每一种方法都有其 目的性和应用范围。常用的方法有：
•
工作危害分析（JHA）
•
安全检查表分析（SCL）
•
预危险性分析（PHA）
•
故障假设分析（WI）
•
故障假设分析/安全检查表分析(WI/SCL)
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限额管理理念
限额管理不可或缺
相对来说，单个客户/债项风险对银行并不可怕，“小风小浪”易对付 风险过于集中很可怕，“一坏一大片”，严重时能给银行致命性打击，
直接威胁其生存 风险集中：与总风险敞口相比，某一风险因素相关的敞口过大 风险因素：行业、区域、担保方式、期限、…… 管控之道：防患于未然，及时跟踪、适时约束，定期评估、计提资本 风险如火、资本似水。 火烧多旺（拟承担的风险有多大），灭火的水就需要多大（用以覆盖风险
集 中 度 风 险 限 额
管
管
理
理
行业限额管理 年度方案
产
担
品
保
集
集
中
中
度
度
风 险
…
风 险
限
限
额
额
管
管
理
理
限额管理制度
信用集中度风险管理办法（规划中，正在起草）
信用集中度风险——单个信用风险暴露或信用风险暴露组合可能给农业银 行带来重大损失或导致农业银行风险轮廓发生实质性变化的风险，包括客户层面 及区域、行业、产品及风险缓释工具等组合维度的信用集中度风险。
业务范围——涵盖贷款、票据承兑、信用证、保函等表内外信贷业务，以及 债券投资、债券发行担保、有追索权的资产销售等非信贷业务。
集中度指标——单一客户风险集中度、单一集团客户授信集中度、前十大单 一客户贷款集中度、前十大集团客户授信集中度、法人客户信贷份额集中度及各 维度的组合信用集中度风险限额
管控模式——刚性控制、时点约束、引导管理
的资本就应有多大）。
限额管理理念
由于各行业信贷资产的风险和收益存在差异，理论上，信贷资源在 各行业间存在一个最优配置，通过主动管理能达到风险总量锁定、结构 优化、利润提升的目标。
手段
过程
目标
风险 总量 既定
额度控制机制 客户准入机制 客户退出机制 信贷审批机制
行业结构
优 化
客户结构
结
• 担保结构
一、观察期内，应审慎审批新增信贷业务，新签订信贷合同须报备原审批行 信用审批部门；经营行要加大风险跟踪监测力度，客户经理要提高贷后现场检查 频度。
二、观察期结束后，信贷份额集中度仍突破适宜值的，应根据有关规定，重 新进行贷款风险分类形态认定。经营行要召开信用风险管理委员会（未设置信用 风险管理委员会的，召开风险管理委员会），对客户风险专题分析会诊：
构
• 期限结构 • 业务品种
…
↑ RAROC
股东回报 公司价值
目录
一 限额管理理念 二 限额管理制度 三 计量与配置 四 限额管理系统
限额管理制度
信用集中度风险制度体系规划
信用集中度风险管理办法
法
区
人
域
满足新资本协议第
信
贷
二支柱监管要求
份
额
统筹管理客户层面
集
中
和组合层面集中度
度
行 业 限 额 管 理
主要内容——集中度控制、集中度风险监测评估、集中度风险处置、集团并 表集中度风险管理
限额管理制度
信用集中度风险管理办法（规划中，正在起草）
新思路：超集中度规定，加计经济资本
背景：监管新规——单一客户(集团)集中度，突破监管法定值的，增加监管资 本要求0.02个百分点；突破监管触发值、且未在90天宽限期内恢复的，增加监 管资本要求0.015个百分点；突破监管目标值、且未在120天宽限期内恢复的， 增加监管资本要求0.01个百分点。
集团客户/单一客户 单一客户 集团客户 单一客户 集团客户 单一客户 集团客户 单一客户 集团客户
我行信贷余额
超过10亿元 超过15亿元 超过5亿元 超过10亿元 超过2亿元 超过5亿元 超过1亿元 超过2亿元
集中度建议值
限额管理制度
法人信贷份额集中度管理规定（规划中，正在起草）
主要管理思路： 情形一：客户在我行信贷余额未比年初增加，但客户在其他金融机构贷款到 期归还，导致信贷份额集中度超过建议值的，对于正常、关注类贷款客户，自突 破适宜值当月（不含）起，给予一定的观察期：
单一集团客户授信集中度 监中央管政部府门投认资定的为公主用权企的业用（信注实4）体，及我国监管目标值
监管触发值
其他
8%（注3）
9%（注3）
注：1、监管目标值未明确的，集中度预警值为集中度控制值下浮一个百分点； 2、监管触发值未明确的，集中度控制值设置为监管法定值； 3、监管部门另有规定的，按孰严执行； 4、包括铁道部、中石油、国家电网、中移动等客户；遇国家政策及监管规定有调整的，客户清单作相应调整。
拟加计方式： ✓客户层面的集中度超限：比照监管资本惩罚机制，对超限的客户（集团）加计 经济资本，加计比例与监管资本惩罚量相当。 ✓组合层面的集中度超限：比照客户层面的集中度超限加计比例，组合限额超限 后，以超限额度为基数，加计一定比例的经济资本，由超限用信的分行和用信增 速高的分行承担。
限额管理制度
内部材料 注意保密
行业限额管理
2011年12月 天津 信用风险管理处 李兴卫
目录
一 限额管理理念 二 限额管理制度 三 计量与配置 四 限额管理系统
目录
一 限额管理理念 二 限额管理制度 三 计量与配置 四 限额管理系统
限额管理理念
分散 风险
不能把鸡蛋 放到一个篮
子中
追求 收益
不宜把鸡蛋 平均放到篮
子中
均衡 风险收益
应把鸡蛋放 到合适的篮
子中
限额管理理念
央行下达信贷规模 资本充足监管要求
可投放空间
现有信贷资产
行业 Risk Return Q
钢铁 … …
？
房地产 … …
？
公路 … …
？
有色 … …
？
纺织 … …
？
火电 … …
？
煤炭 益
✓利润既定，风险最小 ✓风险既定，利润最大
信用集中度风险管理办法（规划中，正在起草）
新思路：分类设置单一客户集中度
背景：监管规定——监管法定值、监管触发值、监管目标值
15%
14.5%
14%
分类设置：
指标
客户类型
集中度预警值
集中度控制值
单一客户风险集中度
AAA+、AAA客户 其他
监管目标值 （注1）
5%（注3）
监管触发值 （注2）
6%（注3）
1、确认风险未加大的，在集中度降回适宜值前，对于已审批信贷业务，须 报备原审批行信用审批部门后方可续作。对于新增信贷业务，客户信贷份额集中 度超过适宜值前审批权限在一级分行的，新增信贷业务审批权限上收总行；客户 信贷份额集中度突破适宜值前审批权限在一级分行（不含）以下的，新增信贷业 务审批权限上收一级分行。经营行客户经理要加强贷后现场检查。
限额管理制度
法人信贷份额集中度管理规定（规划中，正在起草）
法人客户信贷份额——法人客户在农业银行信贷余额占其在所有金融机构 信贷总余额的比例，计算农业银行信贷余额时可剔除总行规定的低信用风险业务
指标设置——依据客户信用等级、在我行用信规模等，分档设置管控值 管控模式——引导管理，按月监测分析
客户信用等级 AAA+、AAA和AAAAA+、AA和AAA+、A 其他