证券投资基金教学计划

《证券投资基金》教学计划2002年版。

、使用教材：《证券投资基金学》，李曜主编；上海财经大学出版社,二、教学时数：本课程为学期课，教学从第1周至第17周，周课时为2节，教学总课时为36节，其中课堂讲授26节，实验室教学8节，机动课时2节。

三、使用班级：四、教学内容与教学进度教学内容与教学进度安排一览表说明：1、期中考试（第十周）要求学生交一篇课程论文。

2、每次实验课按相关课程内容进行。

《证券投资基金》实验课教学计划、实验课时数：本课程为学期课，教学从第1周至第17周，周课时为2节，教学总课时为36节，其中课堂讲授26节，实验室教学8节，机动课时2节。

二、使用班级：三、实验课教学030701—02、031801—02内容实验课教学内容一览表说明：1、学生的虚拟帐户资金为50万元人民币。

2、实验课考核标准以交易次数、周市值或月市值、周赢利或月赢利进行排序。

证券投资基金》课程教学大纲大纲说明四、教学任务通过本课程的教学和学习， 使学生对证券投资基金的基本概念、 原理、操作程序及其 在实际中的应用有较为全面的认识和理解， 培养学生应用现代投资组合理论进行实际操作 的能力。

五、相关基础课程： 统计学、投资学、金融学 六、课程教学的基本要求通过本课程的学习， 使学生树立正确的现代投资组合理念和全新的投资视角， 激发学 生投资理财及其对投资工具进行正确评价与选择的兴趣。

在教学过程中， 既注重理论知识 的传递与积累，更注重在线操作与实际分析能力的培养。

七、实践性教学环节要求课堂授课与实验室操作相辅相成， 充分引入案例教学，结合国际基金业最新发展趋势， 培养学生浓厚的学习兴趣，做到理论与实践的有机结合。

八、学时分配及必要的说明教学参考用书上海财经大学出版社， 2002 年版 吴晓求主编，中国人民大学出版社，Financial Institutions Management ， Anthony Saunders ，清华大学出版社， Third Edition证券投资基金学》 ，李曜主编，上海财经大学出版社， 2002 年版 相关网站、课程编号 、适用专业 金融学、国际金融、货币银行学、证券投资学 三、课程性质必修课教学总课时为 36 节。

证券投资基金， 证券投资分析，2001 年版证券投资基金》第一讲证券投资基金概述【本章要点】掌握证券投资基金的概念；熟悉证券投资基金的特征；证券投资基金与股票、债券、银行储蓄存款的差别；了解证券投资基金的作用。

掌握封闭式基金和开放式基金、公司型基金和契约型基金、公募基金和私募基金各自的特征；熟悉成长型基金、收入型基金和平衡型基金的特征；了解股票基金、债券基金、货币市场基金、混合型基金的差异；了解在岸基金和离岸基金的基本概念；了解指数基金、伞型基金、期货基金、期权基金、套利基金、保本基金等其他类型基金的基本特征。

了解证券投资基金的起源与发展；熟悉我国封闭式基金和开放式基金的发展。

第一节证券投资基金的概念、特点及作用一、证券投资基金的概念二、证券投资基金的特点三、证券投资基金的作用第二节证券投资基金与其他金融工具的比较一、证券投资基金与信托的比较二、证券投资基金与股票、债券的比较三、证券投资基金与银行储蓄存款的比较第三节证券投资基金的主要类型及特征一、契约型基金与公司型基金二、开放式基金与封闭式基金三、公募基金与私募基金四、成长型基金、收入型基金和平衡型基金五、股票基金、债券基金、货币市场基金、混合型基金六、在岸基金与离岸基金七、其它类型基金：指数基金、雨伞基金（或称系列基金）权基金、套利基、基金中基金、对冲基金、期货基金、期金、保本基金、衍生基金第四节证券投资基金的起源与发展一、证券投资基金的起源二、证券投资基金的发展三、证券投资基金的普及性发展第五节我国证券投资基金的发展状况一、1997年10月以前的证券投资基金发展状况二、1997年10月之后中国证券投资基金的发展状况第二讲基金的当事人本章要点】了解证券投资基金的各方当事人的资格、职责、权利及义务的相关规定。

第一节基金的资产关系与市场关系一、基金的资产关系二、基金的市场关系第二节基金发起人（基金的组织体系）一、基金发起人的概念二、基金发起人的机构三、我国对基金发起人资格的要求四、基金发起人的职责五、基金发起人的权利六、基金发起人的义务第三节基金管理人一、基金管理人的概念二、基金管理人的资格三、中国设立基金管理人的程序四、基金管理人的职责五、基金管理人的权利和义务六、基金管理人的更换条件和程序七、基金管理人的禁止行为第四节基金托管人一、基金托管人的概念二、基金托管人的资格三、基金托管人的职责四、基金托管人的权利和义务五、基金托管人的更换条件和程序第五节基金持有人大会一、基金投资人二、基金持有人大会第六节基金当事人之间的关系一、持有人与管理人之间的关系二、管理人与托管人之间的关系三、持有人与托管人之间的关系四、证券公司与基金管理人之间的关系第三讲基金的法人治理结构【本章要点】了解公司治理的概念；理解目前基金管理公司法人治理结构存在的问题；了解独立董事制度的主要要求；理解优化基金管理公司法人治理结构的思路与措施。

第一节公司治理结构的三种模式一、美国的公司治理结构二、日本的公司治理结构三、德国的公司治理结构第二节基金管理公司法人治理结构存在的问题一、所有权、经营权、监督权的三权失衡二、基金管理公司与其他基金当事人之间的利益关系冲突相互缺乏制衡三、内部控制制度及机制问题第三节优化基金管理公司治理结构的思路一、建立和完善独立董事制度。

二、建立有效的激励和约束机制。

三、强化基金托管人的职责。

四、建立发行与管理分开的机制。

五、加强内部管理控制六、大力发展公司型基金七、基金的治理机制应该具有多样性第四讲基金的发起设立、发行、销售、变更与终止【本章要点】了解基金的设立程序；了解基金契约与招募说明书的主要内容；掌握基金的发行与认购方式；了解在我国设立基金的一般条件；了解基金变更与终止的条件与程序。

第一节基金发起设立的管理制度一、注册制与审批制的概念二、审批制的缺陷第二节基金设立的条件及程序一、基金设立条件二、基金设立程序第三节基金设立的主要文件一、申请报告二、发起人协议三、基金契约四、托管协议五、招募说明书第四节基金的发行与认购一、基金的发行方式二、基金的发行费用三、基金的认购第五节基金的变更与终止一、基金变更二、基金终止三、基金清算第五讲基金营销与基金交易【本章要点】了解封闭式基金的上市交易规则与费用；了解开放式基金申购与赎回规则；了解营销的基本方法和手段。

第一节封闭式基金的上市交易一、申请上市交易的条件、程序二、基金的证券帐户、资金帐户及专用交易席位三、基金交易的委托与交收四、市场价格的确定五、上市交易费用第二节开放式基金的申购与赎回一、开放式基金的申购二、开放式基金的赎回三、基金买卖的注册登记四、基金的投资管理第三节市场营销与客户服务一、基金的销售二、客户资料分析及维护三、市场营销与客户服务第六讲基金的估值、费用、税收及收益分配【本章要点】了解证券投资基金估值的目的、对象；熟悉对股票、债券、配股权证以及在特殊情况下的基金估值原则；了解基金的估值日；熟悉估值的程序。

熟悉基金管理费的计提标准和支付方式；熟悉基金托管费计提标准和支付方式；熟悉基金各项交易费的构成及比例；了解基金的其他费用。

熟悉基金的各项税收；了解机构法人和个人投资者营业税、印花税和所得税的各种规定方式。

了解基金的各项收人来源；熟悉基金收益分配的原则和分配方式；了解国外收益分配的有关规定。

第一节证券投资基金的估值程序一、估值的目的二、估值的对象三、估值的原则四、估值的程序及估值日的规定第二节基金的费用一、基金管理费二、基金托管费三、基金交易费的构成及比例四、基金的其他费用第三节基金的税收一、对基金的税收二、对基金投资人的税收三、对基金管理公司、基金托管人的税收第四节基金收益的分配原则和方式一、基金的收益来源二、收益分配原则三、收益分配方式四、国外基金分配的有关规定第七讲基金的信息披露【本章要点】了解基金信息披露的目的和意义；熟悉基金信息披露的法规框架；掌握信息披露的要求；掌握基金当事人信息披露的义务；熟悉信息披露的事务管理。

掌握基金招募说明书编制和披露的原则要求；熟悉招募说明书的内容与格式；掌握上市公告书的编制依据、 披露内容。

掌握各种定期信息披露的目的、 时间和内容； 了解各项不定期信息披露的规定。

第一节 基金信息披露的要求基金信息披露的目的基金信息披露的意义基金信息披露的要求 基金信息披露的法律框架第二节 信息披露的事务管理基金当事人的信息披露义务、信息披露的事务管理第三节 基金发行上市的信息披露基金招募说明书 基金的上市公告书第四节 基金定期的信息披露年度报告中期报告 投资组合公告 公开说明书 基金资产净值公告第五节 基金信息的不定期披露临时报告 澄清公告与说明第八讲 基金的监管体系【本章要点】 了解证券投资基金监管的目标、 原则和手段； 熟悉证券监督管理机构对设立申请的核准、 监管方式和监管内容；了解基金自律性管理的组织机构以及监管的方式与内容；熟悉证券交易所对基 金上市和基金投资的管理。

熟悉基金管理公司的日常监管内容；掌握证券投资基金的设立审批原则； 熟悉证券投资基金销售监管的内容；熟悉对证券投资基金与交易行为日常监管的内容。

第一节 对基金监管的主要方式和内容一、基金监管的目标二、基金监管的原则三、基金监管的手段四、对设立申请的核准五、基金监管的主要方式四、 四、五、第二节基金监管的主要机构一、证监会派出机构对基金管理公司的监管二、基金自律性管理的组织机构及监管三、证券交易所对基金的监管第三节基金管理公司的日常监管内容一、基金管理公司涉及的审批事项二、基金管理公司的日常监管第四节证券投资基金的监管一、证券投资基金的设立审批二、证券投资基金销售监管三、信息披露监管的原则四、证券投资基金投资与交易行为的日常监管第五节基金高级管理人员的资格管理一、基金高级管理人员资格管理的重要性的资格审批和日常监管二、我国基金高管人员的资格审批和日常监管第六节从事基金代销业务机构的资格审批一、封闭式基金代销业务的资格审批二、开放式基金代销业务的资格审批第七节对其它从事基金业务机构的监管一、有关机构从事基金注册登记业务的资格审批二、基金代销机构、注册登记机构的日常管理三、基金托管人的监管第九讲基金的投资管理【本章要点】掌握资产配置的基础步骤；熟悉动态的资产配置过程；了解资产配置的主要分类方法和类型。

熟悉股票投资组合管理基本策略；了解股票风格管理策略。

熟悉债券投资组合收益率的衡量方法；了解债券组合管理的理论基础和各种策略。

第一节资产配置管理一、资产配置的含义、原因、目标及步骤二、资产配置应考虑的因素三、动态的资产配置过程四、资产配置的方法和运用五、资产配置主要类型及其比较第二节股票投资组合管理一、股票投资组合及其管理二、股票投资风格分类体系三、股票投资风格指数四、股票投资风格管理五、积极型股票投资策略的分析基础六、消极型股票投资的策略七、股票指数法第三节债券投资组合管理一、债券投资组合收益率的衡量方法二、影响债券收益率的因素三、债券风险种类四、债券组合管理的理论基础与策略第十讲基金绩效衡量【本章要点】熟悉基金净值收益率的几种计算方法；了解基金业绩衡量风险调整的必要性；熟悉风险衡量的方法；了解择时能力衡量的方法；掌握绩效贡献的分析方法。