组合投资分析与管理课程设计
金融学课程设计
金融学课程设计一、课程目标知识目标：1. 让学生掌握金融学的基本概念，如金融市场、金融工具、金融机构等。
2. 帮助学生了解和掌握货币的时间价值、风险管理、投资组合理论等核心理论。
3. 引导学生理解我国金融体系的基本框架及其在国民经济中的作用。
技能目标：1. 培养学生运用金融学知识分析现实经济问题的能力，特别是针对金融市场和金融工具的案例分析。
2. 提高学生运用金融模型进行投资决策和风险管理的实际操作能力。
3. 培养学生搜集、整理和分析金融数据的基本技能。
情感态度价值观目标：1. 培养学生对金融学的兴趣，激发他们继续深入学习金融学的热情。
2. 引导学生树立正确的金融观念，认识到金融活动对经济和社会的重要影响，增强社会责任感。
3. 培养学生的团队合作意识，提高他们在金融领域的沟通协调能力。
本课程针对高中年级学生，结合学科特点和学生实际，注重理论与实践相结合，旨在培养学生的金融素养和实际操作能力。
课程目标具体、可衡量，便于教师进行教学设计和评估，同时也让学生明确学习成果的预期。
通过本课程的学习，学生将能够掌握金融学的基本知识，提高解决实际金融问题的能力，并形成积极的情感态度和价值观。
二、教学内容1. 金融市场概述：介绍金融市场的定义、分类、功能及其在国民经济中的作用，对应教材第一章内容。
- 股票市场、债券市场、货币市场、外汇市场等的特点和运作机制。
- 金融市场的参与者和金融工具。
2. 货币的时间价值：讲解现值、未来值、年金等概念，对应教材第二章内容。
- 计算货币的时间价值，运用现值和未来值进行投资决策。
- 不同类型的利率及其计算方法。
3. 风险管理：介绍风险、收益、风险偏好等概念，对应教材第三章内容。
- 风险的度量方法和风险管理策略。
- 保险、期权等衍生金融工具在风险管理中的应用。
4. 投资组合理论：讲解投资组合的构建、有效边界、资本资产定价模型等，对应教材第四章内容。
- 投资组合的多样化与风险管理。
投资理论与实践课程设计
投资理论与实践课程设计一、课程目标知识目标：1. 让学生理解投资的基本概念，掌握不同投资工具的特点及适用条件；2. 帮助学生掌握投资分析的基本方法，如财务分析、市场分析和技术分析；3. 引导学生了解我国投资市场的法律法规及政策，提高投资风险意识。
技能目标：1. 培养学生运用所学知识对投资案例进行分析的能力；2. 提高学生独立制定投资计划，合理配置投资组合的能力；3. 培养学生运用投资理论进行实际投资操作的能力。
情感态度价值观目标：1. 培养学生树立正确的投资观念，遵循风险与收益相匹配的原则；2. 增强学生对投资市场的敏感度，激发学习兴趣，培养探究精神；3. 引导学生认识到投资对社会经济发展的重要性，提高社会责任感。
本课程针对高中年级学生，结合课程性质、学生特点和教学要求，将目标分解为具体的学习成果。
通过本课程的学习，使学生能够在理解投资理论的基础上，掌握实际投资操作技能，培养正确的投资观念和风险意识，为未来个人财富管理和社会经济发展奠定基础。
二、教学内容本课程教学内容主要包括以下几部分：1. 投资基本概念：投资定义、投资分类、投资目的和投资风险；- 教材章节：第一章 导论2. 投资工具：股票、债券、基金、期货、外汇等；- 教材章节：第二章 投资工具3. 投资分析方法：财务分析、市场分析、技术分析；- 教材章节：第三章 投资分析4. 投资组合与资产配置：投资组合理论、资产配置策略；- 教材章节：第四章 投资组合与资产配置5. 投资风险与收益：风险与收益的关系、风险管理方法；- 教材章节：第五章 投资风险与收益6. 我国投资市场法律法规及政策：证券法、基金法、外汇管理等；- 教材章节：第六章 投资市场法律法规7. 实际投资操作：投资计划制定、投资案例分析、投资策略实施；- 教材章节：第七章 实际投资操作本课程将按照以上教学内容制定详细的教学大纲，安排合理的教学进度，确保学生在学习过程中掌握投资理论与实践的知识体系，为实际投资操作打下坚实基础。
证券投资课程设计
证券投资课程设计一、教学目标本课程旨在帮助学生建立扎实的证券投资理论基础，培养学生分析判断和实际操作能力，引导学生树立正确的金融投资观念。
知识目标：使学生了解证券市场的基本概念、分类、运作机制和投资工具，掌握基本的财务分析方法，了解我国证券市场的法律法规和政策导向。
技能目标：培养学生运用证券投资理论知识分析实际问题，进行投资组合设计和风险管理的能力。
情感态度价值观目标：培养学生诚信守法、谨慎投资的金融投资观念，增强学生的社会责任感和金融素养。
二、教学内容依据课程目标，教学内容共分为五个部分：1.证券市场基础知识：包括证券、证券市场、投资等基本概念，证券市场的分类和运作机制。
2.投资工具：、债券、基金等投资工具的性质、特点和投资策略。
3.财务分析：财务报表分析、比率分析等基本财务分析方法。
4.投资组合：投资组合的概念、类型和构建方法。
5.风险管理：风险的概念、类型和衡量方法，风险管理的策略和技术。
三、教学方法结合学科特点和学生实际，采用多种教学方法，提高教学效果：1.讲授法：系统讲解证券投资的基本概念、理论和方法。
2.案例分析法：分析实际投资案例，提高学生分析问题和解决问题的能力。
3.讨论法：学生就投资问题进行讨论，培养学生的思辨能力和团队合作精神。
4.实验法：模拟投资操作，提高学生的实际操作能力。
四、教学资源为实现教学目标，我们将运用以下教学资源：1.教材：《证券投资学》等权威教材，为学生提供扎实的理论基础。
2.参考书：推荐《证券投资分析》等经典参考书，丰富学生的知识体系。
3.多媒体资料：制作精美的课件，生动展示证券市场的运作和投资工具的特点。
4.实验设备：提供模拟投资操作平台，让学生亲身体验投资过程。
五、教学评估本课程采用多元化的评估方式，全面、客观地评价学生的学习成果。
1.平时表现：包括课堂参与度、提问、回答等，占总评的30%。
2.作业：布置投资案例分析、投资组合设计等作业，占总评的30%。
基金入门课程设计
基金入门课程设计一、课程目标知识目标：1. 让学生了解基金的基本概念、种类和运作方式，掌握基金投资的基本知识。
2. 使学生理解基金的风险与收益特征，学会分析基金的投资价值。
3. 帮助学生了解我国基金市场的现状和监管政策，提高投资安全意识。
技能目标：1. 培养学生运用所学知识进行基金投资分析和决策的能力。
2. 提高学生收集、整理和分析基金投资信息的能力。
3. 培养学生团队协作和沟通交流的能力，学会共同探讨投资问题。
情感态度价值观目标：1. 培养学生对投资理财的兴趣，树立正确的投资观念。
2. 引导学生树立风险意识，理性对待投资风险和收益。
3. 培养学生诚实守信、遵守投资规则的品质，养成良好的投资习惯。
课程性质：本课程为基金投资入门课程，结合理论知识与实践操作，注重培养学生的投资素养。
学生特点：学生具备一定的金融知识基础，对投资理财感兴趣，但缺乏实际操作经验。
教学要求：通过本课程的学习，使学生能够掌握基金投资的基本知识和技能，提高投资分析和决策能力，形成正确的投资观念。
教学过程中，注重理论与实践相结合，鼓励学生积极参与讨论和实践活动，以达到课程目标。
后续教学设计和评估将围绕以上具体学习成果展开。
二、教学内容1. 基金基础知识：- 基金的概念、种类及运作方式- 基金投资的优势与风险- 我国基金市场的现状和监管政策2. 基金投资分析：- 基金净值、份额及收益率计算- 基金投资组合分析- 基金经理及基金公司评价3. 基金投资决策：- 投资目标与风险承受能力分析- 基金选择与配置策略- 投资时机与资金分配4. 基金投资实践：- 基金投资操作流程- 投资跟踪与调整策略- 投资案例分析与模拟操作教学内容安排和进度：第一周：基金基础知识第二周：基金投资分析第三周：基金投资决策第四周：基金投资实践教材章节：第一章：基金概述第二章：基金投资分析第三章：基金投资决策第四章：基金投资操作与风险管理三、教学方法本课程将采用以下多样化的教学方法，以激发学生的学习兴趣和主动性，提高教学效果：1. 讲授法：通过系统讲解基金的基本概念、投资分析方法和决策策略，为学生奠定坚实的理论基础。
金融实操课程设计
金融实操课程设计一、课程目标知识目标：1. 学生能掌握基础的金融知识和术语，理解金融市场的基本运作原理。
2. 学生能了解并描述至少三种金融工具的特点及其在市场中的应用。
3. 学生能够解释金融风险的概念，并列举至少两种风险评估的方法。
技能目标：1. 学生能够运用所学的金融知识，独立完成一项投资模拟项目，包括市场分析、投资决策和效果评估。
2. 学生通过团队协作，设计并实施一个简单的财务规划方案，展示预算管理和资金调配的能力。
3. 学生能够使用现代金融分析工具进行数据收集、处理和分析，形成自己的投资观点。
情感态度价值观目标：1. 培养学生正确的金融观念，认识到金融活动对个人和社会的影响，树立诚信和责任意识。
2. 通过金融实操活动，增强学生的团队合作精神，学会尊重他人意见，培养决策能力和风险意识。
3. 增进学生对国家金融政策和市场的认识，激发学习金融知识的兴趣，形成积极的学习态度和探究精神。
课程性质分析：本课程注重理论与实践相结合，通过实操活动加深对金融知识的理解。
针对学生年级特点，课程设计难度适中，注重培养学生的实际应用能力和理性分析能力。
学生特点分析：考虑到学生年级的特点，他们在认知能力和学习兴趣上具有较好的可塑性，但可能缺乏实际操作经验。
因此，课程设计需兼顾知识传授与技能训练，注重激发学生的学习兴趣和参与感。
教学要求：1. 教学过程中强调理论与实践相结合，注重培养学生的动手能力和实际问题解决能力。
2. 教师应引导学生主动探究，鼓励学生发表自己的观点，提升学生的思辨能力。
3. 教学评估应关注学生的学习成果，及时给予反馈，指导学生不断优化学习方法和策略。
二、教学内容1. 金融基础知识：包括金融市场、金融工具、金融机构及其职能等概念的学习，对应教材第一章内容。
- 金融市场分类与运作原理- 常见金融工具的特点与应用2. 金融风险管理：理解风险概念，学习风险评估和管理的基本方法，对应教材第二章。
- 风险的种类与评估方法- 风险管理策略及其在投资中的应用3. 投资分析与实践：结合实际案例，学习投资分析的基本步骤和工具，对应教材第三章。
课程设计投资与效益分析
课程设计投资与效益分析一、教学目标本课程的学习目标包括知识目标、技能目标和情感态度价值观目标。
知识目标要求学生掌握投资的基本概念、投资决策的方法和投资风险的管理。
技能目标要求学生能够运用投资理论进行实际投资分析，具备投资决策的能力。
情感态度价值观目标要求学生树立正确的投资观念，理解投资与个人和社会的关系，培养负责任的投资者态度。
通过分析课程性质、学生特点和教学要求，明确课程目标，将目标分解为具体的学习成果，以便后续的教学设计和评估。
例如，通过课堂讲解和案例分析，学生能够理解投资的基本概念，掌握投资决策的方法，并能够运用这些方法进行实际投资分析。
二、教学内容根据课程目标，选择和教学内容，确保内容的科学性和系统性。
制定详细的教学大纲，明确教学内容的安排和进度，指出教材的章节和列举内容。
教学内容主要包括投资的基本概念、投资决策的方法、投资风险的管理和投资与个人和社会的关系。
具体内容包括投资的基本概念、投资决策的方法、投资风险的衡量和管理、投资组合的构建和优化、投资与个人和社会的关系等。
三、教学方法选择合适的教学方法，如讲授法、讨论法、案例分析法、实验法等，以激发学生的学习兴趣和主动性。
结合投资与效益分析的实际案例，引导学生参与讨论和分析，提高学生的思考能力和实践能力。
通过教学方法多样化，如案例分析、小组讨论、角色扮演等，激发学生的学习兴趣和主动性，培养学生的批判性思维和创新能力。
同时，通过实际投资案例的分析，让学生更好地理解和应用投资理论与方法。
四、教学资源选择和准备适当的教学资源，包括教材、参考书、多媒体资料、实验设备等。
教学资源应该能够支持教学内容和教学方法的实施，丰富学生的学习体验。
教材可以选择《投资学》、《金融市场与投资》等，参考书可以推荐《投资分析与决策》、《投资风险管理》等。
多媒体资料可以包括投资案例视频、投资决策软件等。
实验设备可以包括电脑、投影仪等，以支持案例分析和实验教学的实施。
五、教学评估设计合理的评估方式，包括平时表现、作业、考试等，评估方式应客观、公正，能够全面反映学生的学习成果。
实用证券投资分析教程课程设计
实用证券投资分析教程课程设计一、背景证券投资是市场经济中的重要内容之一，也是经济学、金融学和会计学等领域的重要研究内容。
投资者通过证券市场的投资形式，获取资本和利润等投资回报，而证券分析则是投资者进行投资决策的前提和基础。
因此，本教程的设计旨在介绍和深入分析证券投资过程中的各种因素。
二、教程目的本教程的主要目的是让学员了解证券市场的基础知识，并掌握证券投资分析的方法和技巧。
学员将学会如何进行证券分析、选择证券、制定投资策略以及如何管理投资组合等。
三、教学内容1. 证券市场基础知识本部分主要介绍证券市场类型、证券交易制度、证券交易所、证券交易风险等。
在此基础上，为学员提供参考，了解证券市场的运作方式和特点。
2. 战略分析本部分将介绍投资组合策略、证券市场、证券选择和证券投资分析等。
学员将学习如何理解证券市场的状况和流程，并利用此信息制定投资组合策略。
在此基础上，掌握如何对证券进行分析和选择。
3. 投资组合管理本部分主要介绍投资组合管理的相关技巧，如何进行投资组合策略的评估、分析和管理。
学员将掌握如何制定投资组合目标、建立资产分配、核实投资组合等技能。
4. 证券投资分析技术本部分将介绍证券投资分析的方法和技术，如何解析股票、债券、衍生品、外汇和商品期货等交易品种的传统和先进的证券投资分析技术。
学员将学习如何使用技术分析、基本分析、经济分析和量化分析等来进行证券投资决策。
四、教材和参考书目1.[《证券市场分析》，戴斯)，清华大学出版社，2018年。
2.[《证券投资分析》，彼得林奇，人民出版社，2019年。
3.[《证券市场投资分析》，大卫·R·迪豪，清华大学出版社，2018年。
五、教学安排1.教师在第一节课中介绍课程背景和教学目的，并让学员了解证券市场和证券分析的基本概念。
2.第二节课到第五节课将介绍战略分析的相关内容，包括投资组合策略的选择、证券市场与选择、证券分析等。
3.第六节课到第九节课将介绍证券投资管理的相关知识，包括投资组合目标制定、建立资产分配、核实投资组合等。
基于课程设计的自主学习与实践能力培养的探索研究——以“投资分析课程”设计为例
以 “ 资 分 析 课 程 ” 计 为例 投 设
齐 园 ， 张铁 山 ， 正 中 程
（ 北方 工业 大学 经济管理 学 院管理 系）
摘
要： 培养学生的 自 主学习与实践能力是 高校提 高人才培养质量的重要 内容 。投 资分
析课 程设 计是 以学生 自主 学习完成 为主 ， 以提 高 学生理论应 用和 实践 能力 为 目标 的 实验课 程 。
财务评 价 。Ｅ ｃｌ 学 生 较 为 熟 悉 的 工具 软 件 ， ｘｅ 是 但 需要 自主学 习财务 函数 和财务 报表 的编制 。通
很多精力浪费在难 以了解的领域 ， 这样使数据调
研也 更为 容易 。案 例 当中涉及 的产 品 、 原材料 、 投
资和资金来源 ， 以及部分成本等信息 的设计要考
虑 到课程 设 计 的 时 间 。从 实 际 的应 用来 看 ， 以化
工、 钢铁企业等制造业为背景的案例与高新技术 和服务业为背景的案例相 比， 前者案例的复杂程
度 和难度 适合 为期 两 周 及 以上 的课 程设 计 ， 者 后
一
培养 大学 生 自主 学 习 和 实践 能 力 是 高 校 提
高人才培养 质量 的重要 内容。大量统计数据表
明 ， 学 阶段 只 能 获 取 需 要 知 识 的 １ 左 右 ， 大 Ｏ 其
余 ９ ％是 在 工 作 中不 断 补 充 学 习 取 得 的。大 教 Ｏ
、
育 家苏 霍姆林 斯基 说 ：只有 能够启 发学 生进 行 自 “ 我教 育 的教 育才 是 真 正 的教 育 。因此 ， 学课 堂 ” 大 应从 “ 以教 师 为 中 心” 的教 学 模 式 转 向 培 养 学 生 “ 自主学 习” 的教 学模 式 ， 使学 生 的学 习从 学 会 转 向会 学 ， 而 培养学 生 的 自我 学 习能力 。《 从 中共 中 央 国务 院关于 深化 教育 改革全 面推 进素质 教育 的 决 定 》 出 ： 校要 “ 指 高 以培 养 学 生 的创 新 精 神 和 实 践能 力 为重 点 。为实 现 这 一 目标 ， 高校 进 行 了 ” 各 全 方 位 的教 学 改革 ， 中注 重 实践 能 力 培 养 的实 其 验 课程 的改 革 占有特 殊地位 。 投 资分 析课 程设计 是在 学生 学完技 术经 济学 课 程之后 ， 中安 排 的实践 性教学 环节 ， 集 是理 论联 系 实践 的桥 梁 。技 术 经济学是 一 门操作 性 和实用
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HUNAN UNIVERSITY组合投资分析与管理课程设计目录第1 章摘要........................................................................................................... - 3 -第2 章文献综述................................................................................................... - 4 -第3 章设计思路................................................................................................... - 6 -第4 章证券品种选择........................................................................................... - 7 -第5 章行业及股票确定....................................................................................... - 8 -1.行业的确定..................................................................................................... - 8 -2.股票的确定..................................................................................................... - 9 -第6 章投资组合构建......................................................................................... - 16 -1、基本思路简述............................................................................................ - 16 -2、相关理论概述............................................................................................ - 16 -Markowitz投资组合理论........................................................................ - 16 -(1)股票收益率的分布.............................................................................. - 18 -(2)自回归移动平均（ARMA）模型...................................................... - 19 -3、组合构建.................................................................................................... - 20 -待选证券池............................................................................................... - 20 -4、购置组合.................................................................................................... - 26 -第7 章组合管理................................................................................................. - 27 -1、技术分析方法的选取原则：.................................................................... - 27 -2、技术分析方法的介绍：............................................................................ - 28 -3、具体管理操作：........................................................................................ - 31 -第8 章现阶段成果与思考................................................................................. - 35 -第9 章心得感想........................................................................ 错误!未定义书签。
第10 章附录....................................................................................................... - 37 -1、相关程序.................................................................................................... - 37 -2、层次分析法及一致性检验：.................................................................... - 39 -3、传媒行业、通讯设备、港口运输判断矩阵及其检验等........................ - 41 -第 1 章摘要现代资产组合理论是现代金融投资理论的三大基石之一，主要研究投资者在权衡收益和风险的基础上实现效用最大化的方法以及由此对整个资本市场产生的影响。
本文是基于Markowitz资产组合理论，运用财务分析、技术分析等多种方法，对我国A股市场的证券进行组合构造及管理的一次实践报告型论文。
本文主要按以下几个部分展开。
证券品种、行业及股票的确定。
本文结合我国投资环境实际情况将证券品种选为股票和国债，以国债为无风险资产，投资期为半年。
购买股票时，首先结合各大投行的行业研究报告，挑选出中药、传媒、港口航运和通讯设备四个短期内整体形势和政策导向良好的行业。
其次，在各行业中选取总资产排名前五的企业，结合行业特征运用财务分析方法选取衡量企业偿债能力、运营能力、盈利能力和成长能力的财务指标，运用层次分析法建立衡量企业综合财务状况的综合评价体系。
最后按综合指标排名各行业选出两支股票，建立待选证券池。
投资组合构建。
本文的投资组合构建基于Markowitz的资产组合理论，即均值-方差原理。
其中，协方差的确定直接根据各股月收益率序列的相关系数求得；方差的确定首先尝试用不同的分布拟合各股收益率分布，然后确定拟合优度最高t location-scale分布作为收益率分布，并用分布参数方差代替各股方差。
预期收益率的确定运用ARMA模型预测未来6个月的收益率，并对预测值取均值代替。
最后建立二次规划模型，运用MATLAB2011b求解出组合收益2.5%下的最小风险组合比例及各股额度。
组合的管理。
本文采用主动型组合管理，以求解出的各股额度作为该行业最大投资金额，以证券池中所有股票为对象，运用均线理论、箱体理论、MACD及其他技术分析方法判断股票操作的时点，并给出具体的操作案例。
最后，我们对组合投资的实际结果与预期进行了对比分析，对其中未达预期及超预期的部分进行了反思，并提出了对组合的改进方向及展望。
关键词：Markowitz 资产组合理论层次分析法ARMA模型技术分析第 2 章文献综述投资组合是指投资者手中所持有的股票、债券和金融衍生产品等构成的组合,人们构建投资组合是出于分散和规避风险的考虑。
1952年,Markowitz在金融财务杂志上发表的《投资组合选择》是公认的现代投资组合理论研究的开端,之后的现代投资组合的研究大部分都是围绕Markowitz投资组合理论而展开的。
Markowitz在其提出的均值-方差投资组合模型中，以均值和标准差分别度量收益和风险。
要使投资组合在预期收益条件下其风险最小或者在既定风险条件下其收益最大，就必须求出投资组合中个股的权重。
针对这个问题，学者进行了广泛的研究。
王键和屠新曙（2000）在Markowitz模型的基础上提出了用几何方法求解投资组合的最优权重，这种方法可以分别求出既定收益和既定风险条件下投资组合中个股的最优权重，因而具有较强的现实意义。
张波、陈睿君和路璐（2007）提出用粒子群算法求解投资组合最优权重，并在以V AR为基础的投资组合模型中对该方法进行了实际检验，检验结果表明该算法可以非常有效地求出投资组合的最优权重。
金融数学的出现使现代金融理论进入了定量分析的阶段，而要对投资组合进行定量分析，就需要对其进行数学建模。
RachelCampbell、Ronald Huisman和Kees Koedijk（2001）在均值-方差模型框架下利用极大极小法提出了一个投资组合选择模型，该模型是非常具有现实和理论意义的。
Pankaj Gupta、MukeshKumar Mehlawat和Anand Saxena（2008）利用模糊数学规划提出了一个投资组合优化模型，他们将均值-方差投资组合模型演变为半绝对离差投资组合模型，同时应用多准则决策的模糊数学规划，为投资者追求积极或保守策略提供了一个综合投资组合优化模型。
Freitas、Souza和Almeida（2009）利用神经网络预测投资组合的收益率，从而提出了一个投资组合优化模型，并进行了实证分析，结果表明该模型是有效的。
在具有摩擦的市场中，刘明明、高岩（2006）基于绝对偏差，构造了一个均值绝对离差的投资组合模型，该模型是对均值-方差投资组合模型的发展。