《计量经济学》题库及答案

《计量经济学》题库及答案计量经济学题库Ch1一、单项选择题1．计量经济学是一门（B）学科。

A.数学;B.经济;C.统计;D.测量2．狭义计量经济模型是指（C）。

A.投入产出模型;B.数学规划模型;C.包含随机误差项的经济数学模型;D.模糊数学模型3.在下列各种数据中，（C）不应作为经济计量分析所用的数据。

A．时间序列数据;B.横截面数据;C．计算机随机生成的数据;D.虚拟变量数据4．经济计量分析的工作程序（B）A.设定模型，检验模型，估计模型，改进模型B.设定模型，估计参数，检验模型，应用模型C.估计模型，应用模型，检验模型，改进模型D.搜集资料，设定模型，估计参数，应用模型5．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（B）A.横截面数据;B.时间序列数据;C.修匀数据;D.原始数据6．判断模型参数估计量的符号、大小、相互之间关系的合理性属于（B）准则。

A.经济计量准则;B.经济理论准则;C.统计准则;D.统计准则和经济理论准则7．对下列模型进行经济意义检验，通常情况下哪一个模型通常被认为没有实际价值的（B）。

A.C i（消费）=500+0.8 I i（收入）B.Q i（商品需求）=10+0.8I i（收入）+0.9P i（价格）C.Q i（商品供给）=20+0.7P i（价格）D.Y i（产出量）=0.6K i0.5（资本）L i0.5（劳动）8.用模型描述现实经济系统的原则是（B）A.模型规模大小要适度，结构尽可能复杂B.以理论分析作先导，模型规模大小要适度C.模型规模越大越好；这样更切合实际情况D.以理论分析作先导，解释变量应包括所有解释变量二、多项选择题1．样本数据的质量问题可以概括为（ABCD）几个方面。

A.完整性;B.准确性;C.可比性;D.一致性2．经济计量模型的应用方向是（ABCD）。

A.用于经济预测;B.用于经济政策评价;C.用于结构分析D.用于检验和发展经济理论;E.仅用于经济预测、经济结构分析三、简答题1．在确定了被解释变量之后，怎样才能正确地选择解释变量？①选择主因，而且是独立影响被解释变量的变量，将次要原因归入随机扰动项。

②必须考虑到可观测性。

因为有的变量虽然对被解释变量有重要影响，但无法获得其观测性、无法实际度量，所以就不适合作为解释变量。

③还应考虑观测值的获取成本。

2．时间序列数据和横截面数据有何不同？①时间序列反映某个指标，按照一定时间顺序和间隔排列起来的数据。

②截面数据是对某个指标，同一时间观测到的数据。

③两者在回归时的处理差异。

截面数据主要是考虑异方差问题，时间序列主要要考虑自相关和平稳性问题。

3．相关关系与因果关系的区别与联系。

①相关关系指变量之间用数学方法表示的相互关系，用相关系数来衡量。

②因果关系是变量之间的依从关系，自变量决定因变量。

③相关是对称的，因果关系是不对称的。

④具有因果关系的变量之间一定具有相关关系，但是具有相关关系的变量之间不一定具有因果关系。

4．回归分析与相关分析的区别与联系。

①相关分析是考察变量之间相关性。

②回归分析是根据x估计y平均值。

③相关分析是对称的，均视为随机变量。

④回归分析建立在因果关系分析基础上，是不对称的。

⑤二者都是对变量间相关关系的研究，可以相互补充。

双变量时 r=±（R2）0.5。

计量经济学题库Ch2一、单项选择题1.下列说法正确的有（C）A.时序数据和横截面数据没有差异;B.对总体回归模型的显著性检验没有必要;C.总体回归方程与样本回归方程是有区别的;D.可决系数（判定系数）不可以用于衡量拟合优度2.对样本的相关系数r，以下结论错误的是（A）A. r越接近0，X与Y之间线性相关程度高;B. r越接近1，X与Y之间线性相关程度高;C.-1≤r≤1;D. r=0，在正态分布下，则X与Y相互独立3.在ols回归分析中定义的（B）A.解释变量和被解释变量都是随机变量B.解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量C.解释变量和被解释变量都为非随机变量D.解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量4.最小二乘准则是指使（D）达到最小值的原则确定样本回归方程。

A.|Σ（Y-Y^）|;B.Σ|（Y-Y^）|;C. max|（Y-Y^）|;D. Σ（Y-Y^）²5.下图中“{”所指的距离是（B）A.随机误差项;B.残差;C.Y i的离差;D.Y i^的离差6.参数估计量β^是Y i的线性函数称为参数估计量具有(A)的性质。

A.线性;B.无偏性;C.有效性;D.一致性7.参数β的估计量β^具备有效性是指（B）A.var(β^)=0;B.var(β^)为最小;C.(β^-β)=0;D. (β^-β)为最小8.已知含有截距项和3个解释变量的回归模型估计的残差平方和为Σei²=800，估计用样本容量为n=24，则随机误差项μi的方差估计量为（B）。

A.33.33;B.40;C.38.09;D.36.369.最常用的统计检验准则包括拟合优度检验、变量的显著性检验和（A）。

A.方程的显著性检验;B.多重共线性检验;C.异方差性检验;D.预测检验10.反映由模型中解释变量所解释的那部分离差大小的是（B）。

A.总体平方和;B.回归平方和;C.残差平方和11.总体平方和TSS、残差平方和RSS与回归平方和ESS三者的关系是（B）。

A.RSS=TSS+ESS;B.TSS=RSS+ESS;C.ESS=RSS-TSS;D.ESS=TSS+RSS12.下面哪一个必定是错误的（C）。

A.Y^=30+0.2X, X,Y之间的相关系数r=0.8;B.Y^=-75+1.5X, X,Y之间的相关系数r=0.9;C.Y^=5-2.1X, X,Y之间的相关系数r=0.8;D.Y^=-12-3.5X, X,Y之间的相关系数r=0.913.产量（X，台）与单位产品成本（Y，元/台）之间的样本回归方程为Y^=356-1.5X,这说明（D）。

A.产量每增加一台，单位产品成本增加356元B.产量每增加一台，单位产品成本减少1.5元C.产量每增加一台，单位产品成本平均增加356元D.产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5元14.回归模型Yᵢ=β₁+β₂Xᵢ+μᵢ，i = 1，…，25中，总体方差未知，检验H₀：β₂=0时，所用的检验统计量（β₂^-β₂）/se服从（D）。

A.χ²(n-2);B.t(n-1);C. χ²(n-1);D. t(n-2)15.由Y^=Xβ^可以得到被解释变量的估计值，由于模型中参数估计量的不确定性及随机误差项的影响，可知Y^是（C）。

A.确定性变量;B.非随机变量;C.随机变量;D.常量16.关于可决系数R²，以下说法中错误的是（D）A.可决系数R²被定义为回归方程已经解释的变差与总变差之比B.R²∈[0,1]C.可决系数R²反映了样本回归线对样本观测值拟合优劣程度的一种描述D.可决系数R²的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响17.在古典假设成立的条件下用OLS方法估计线性回归模型参数，则参数估计量具有（C）的统计性质。

A．有偏特性;B.非线性特性 C．最小方差特性;D.非一致性特性18.假设用OLS 法得到的样本回归直线为Y ᵢ=β₁^+β₂^X ᵢ+e ᵢ，以下说法不正确的是（D ）A.Σe ᵢ =0;B.(Xˉ,Yˉ)一定在回归线上;C.E(Y^)= E(Y);D.cov(X ᵢ,e ᵢ)≠0二、多项选择题1.计量经济模型的检验一般包括内容有 （ABC ）A 、经济意义的检验B 、计量经济学的检验C 、预测检验D 、对比检验2. 计量经济模型中，下列哪些形式是正确的（BEF H ）。

A.X Y 10ββ+=;B.μββ++=X Y 10;C.μββ++=X Y 10ˆˆ;D.μββ++=X Y 10ˆˆˆ E.X Y 10ˆˆˆββ+= F.X Y E 10)(ββ+= G.X Y 10ˆˆββ+= H.e X Y ++=10ˆˆββ I.e X Y ++=10ˆˆˆββ J.X Y E 10ˆˆ)(ββ+=3.调整后的多重可决系数2R 的正确表达式有（BC ）。

A.∑∑-----)()()1(122k n Y Y n Y Y i i i ）（ ;B.∑∑-----)1()()(ˆ122n Y Y k n Y Y i i i i ）（ C.k n n R ----1)1(12;D.1)1(12----n k n R E.1)1(12--+-n k n R4、判定系数的公式为（BCD ） A. RSS TSS ;B. ESS TSS ;C.1RSS TSS -;D. ESS ESS RSS + E. ESS RSS 5.利用普通最小二乘法求得的样本回归直线12ˆˆˆi i Y X ββ=+具有如下性质（ACD ）A.样本回归线必然通过点(,)X Y ;B.可能通过点(,)X Y ;C.残差i e 的均值为常数 D.ˆi Y 的平均值与的i Y 平均值相等 E.残差i e 与解释变量i X 之间有一定的相关性6.在模型i i i X Y μββ++=ln ln ln 10中（A BC D ）。

A.Y 与X 是非线性的;B.Y 与1β是非线性的;C.Y ln 与1β是线性的D.Y ln 与X ln 是线性的E.Y 与X ln 是线性的7.回归平方和2ˆy ∑是指（B D ）。

A.被解释变量的观测值Y 与其平均值Y 的离差平方和B.被解释变量的回归值Yˆ与其平均值Y 的离差平方和C.被解释变量的总体平方和2Y ∑与残差平方和2e ∑之差D.解释变量变动所引起的被解释变量的离差的大小E.随机因素影响所引起的被解释变量的离差大小8.模型（D G ）属于变量呈线性，模型（AB G ）属于系数呈线性，模型（G ）既属于变量呈线性又属于系数呈线性，模型（C E F ）既不属于变量呈线性也不属于系数呈线性。

【如果单纯的看Y ，X,β之间的关系。

】A.i i i i X Y μββ++=30;B.i i i i X Y μββ++=log 0;C.i i i i X Y μββ++=log log 0 D.i i i X Y μβββ++=)(210 E.i i i i X Y μββ+=)/(0 F.i i i X Y μββ+-+=)1(110 G.ii i i X X Y μβββ+++=22110 三、判断题（判断下列命题正误，并说明理由）1.在计量经济模型中，随机扰动项与残差项无区别。

（×）①随机扰动项是不可以直接观测的；残差项是只要估计出样本回归的参数就可以观测。

②随机扰动项是总体模型的一个组成部分，残差项是样本回归模型的组成部分。