清华大学计量经济学期末试题及参考答案Econometrics THU
计量经济学期末考试大全（含答案）
计量经济学期末考试⼤全（含答案）计量经济学期末考试标准试题计量经济学试题⼀ (2)计量经济学试题⼀答案 (5)计量经济学试题⼆ (11)计量经济学试题⼆答案 (13)计量经济学试题三 (16)计量经济学试题三答案 (19)计量经济学试题四 (24)计量经济学试题四答案 (26)计量经济学试题⼀课程号：课序号：开课系：数量经济系⼀、判断题（20分）1．线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。
（）2．多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。
（）3．在存在异⽅差情况下，常⽤的OLS法总是⾼估了估计量的标准差。
（）4．总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。
（）5．线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。
（）R的⼤⼩不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响。
（）6．判定系数27．多重共线性是⼀种随机误差现象。
（）8．当存在⾃相关时，OLS估计量是有偏的并且也是⽆效的。
（）9．在异⽅差的情况下，OLS估计量误差放⼤的原因是从属回归的2R变⼤。
（）10．任何两个计量经济模型的2R都是可以⽐较的。
（）⼆．简答题（10）1．计量经济模型分析经济问题的基本步骤。
（4分）2．举例说明如何引进加法模式和乘法模式建⽴虚拟变量模型。
（6分）三．下⾯是我国1990-2003年GDP 对M1之间回归的结果。
（5分）ln() 1.37 0.76ln(1)se (0.15) ( )t ( ) ( 23 )GDP M =+()1.7820.05,12P t >==⾃由度；1．求出空⽩处的数值，填在括号内。
（2分） 2．系数是否显著，给出理由。
（3分）四．试述异⽅差的后果及其补救措施。
（10分）五．多重共线性的后果及修正措施。
（10分）六．试述D-W 检验的适⽤条件及其检验步骤？（10分）七．（15分）下⾯是宏观经济模型()()()()()1(1)*(2)*3*4*5*6*7*D t t t t t t C t t t tAtt t M C P CY C I C M u I C M C Y u Y C I u -=++++=++=+变量分别为货币供给M 、投资I 、价格指数P 和产出Y 。
计量经济学期末考试题库(完整版)及答案
计量经济学题库1、计量经济学是以经济理论为指导，以数据事实为依据，以数学统计为方法、以计算机技术为手段，研究经济关系和经济活动数量规律及其应用，并以建立计量经济模型为核心的一门经济学学科。
2、5、（填空）样本观测值与回归理论值之间的偏差，称为____残差项_______，我们用残差估计线性回归模型中的_______随机误差项____。
3、1620（填空）（1）存在近似多重共线性时，回归系数的标准差趋于__0___, T趋于____无穷___。
（2）方差膨胀因子（VIF）越大，OLS估计值的____方差标准差_________将越大。
（3）存在完全多重共线性时，OLS估计值是______非有效____，它们的方差是______增大_______。
（4）（5）一经济变量之间数量关系研究中常用的分析方法有回归分析、_______相关分析____________、_________________方差分析__等。
其中应用最广泛的是回归分析。
a)高斯—马尔可夫定理是指在总体参数的各种线性无偏估计中，最小二乘估计具有_______最小方差的线性无偏估计量____________的特性。
b)检验样本是否存在多重共线性的常见方法有：_________简单系所分析__________和逐步分析检验法。
处理。
c)计量经济模型的计量经济检验通常包括_______序列相关性___________、多重共线性检验、__________异方差性________。
、单项选择题（每小题1分）1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。
A．统计学B．数学C．经济学D．数理统计学2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。
A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来3．外生变量和滞后变量统称为（D）。
A．控制变量B．解释变量C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指（A）。
计量经济学期末考试题库 完整版 及答案
A． ˆ＝0时，r=1
B． ˆ＝0时，r=-1
C． ˆ＝0时，r=0
D． ˆ＝0时，r=1或r=-1
23．产量（X，台）与单位产品成本（Y，元/台）之间的回归方程为 Yˆ ＝356 1.5X ，这说明（ D ）。
A．产量每增加一台，单位产品成本增加 356 元 C．产量每增加一台，单位产品成本平均增加 356 元 元
30．用一组有 30 个观测值的样本估计模型 Yi＝0 1Xi＋u i ，在 0.05 的显著性水平下对 1 的显著性作 t
检验，则 1 显著地不等于零的条件是其统计量 t 大于（ D ）。
A．t0.05(30)
B．t0.025(30) C．t0.05(28)
D．t0.025(28)
31．已知某一直线回归方程的判定系数为 0.64，则解释变量与被解释变量间的线性相关系数为
（ B ）。
A．0.64
B．0.8
C．0.4
D．0.32
32．相关系数 r 1
C．0≤r≤1
D．－1≤r≤1
33．判定系数 R2 的取值范围是（ C ）。
A．R2≤-1
B．R2≥1
C．0≤R2≤1
D．－1≤R2≤1
34．某一特定的 X 水平上，总体 Y 分布的离散度越大，即σ2 越大，则（ A ）。
、单项选择题（每小题 1 分）
1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。
A．统计学
B．数学
C．经济学
D．数理统计学
2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。
A．1930 年世界计量经济学会成立 B．1933 年《计量经济学》会刊出版
C．1969 年诺贝尔经济学奖设立 D．1926 年计量经济学（Economics）一词构造出来
计量经济学期末考试及答案2
计量经济学期末考试及答案2《计量经济学》课程期末考试题(二)一、单项选择题(每小题1分，共20分)1、计量经济研究中的数据主要有两类：一类是时间序列数据，另一类是【】A、总景数据B、横截面数据C、平均数据D、相对数据2、计量经济学分析的基本步骤是【】A、设定理论模型-＞收集样本资料-＞估计模型参数T检验模型B、设定模型一估计参数T检验模型-＞应用模型C、个体设计T总体设计-＞估计模型T应用模型D、确定模型导向T确定变量及方程式-＞估计模型-＞应用模型3、在模型的经济意义检验中，不包括检验下面的哪一项【】A、参数估计量的符号B、参数估计量的大小C、参数估计量的相互关系D、参数估计量的显著性4、计量经济学模型用于政策评价时，不包括下面的那种方法【】A、工具变量法B、工具一目标法C、政策模拟D、最优控制方法5、在总体回归直线E(y) = /70+/7r v中，A表示【】A、当x增加一个单位时，y增加月个单位B、当x增加一个单位时，y平均增加岗个单位C、当y增加一个单位时，x增加岛个单位D、当y增加一个单位时，x平均增加岛个单位6、用普通最小二乘法估计经典线性模型月=A +瞄+ ,则样本回归线通过点【】A、(x, y)c 、(n y)4 A 4- V'fy — y)2IkB、(x, y) D 、(x, y)7、对于"片+凯+如+…+膈*，统计量-5服从【 】A 、F(k-l,n-k) t(n-k-l)8、下列说法中正确的是：【 】A 、如果模型的b 很高，我们可以认为此模型的质量较好B 、如果模型的E 较低，我们可以认为此模型的质量较差C 、如果某一参数不能通过显著性检验，我们应该剔除该解释变量D 、如果某一参数不能通过显著性检验，我们不应该随便剔除该解释变量 9、容易产生异方差的数据是【】12、根据一个n=30的样本估计龙=龙+ 0内+与后计算得DW=L4,己知在5%的置信度下，《 =135,扁=1.49,则认为原模型【】A 、不存在一阶序列自相关B 、不能判断是否存在一阶自相关C 、存在正的一阶自相关D 、存在负的一阶自相关13、已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于・1,则DW 统计量近似等于【】C 、 2F(k,n-k-l)C 、 t(n-k)A 、时间序列数据B 、横截面数据C 、修匀数据D 、年度数据10、假设回归模型为乂 =a +伽+《，其中var （“「）=b*,则使用加权最小二乘法估计模型时，应将模型变换为【】y a n uA 、—=——p 4——X X XB 、11、如果模型乂=如+姐,+虬存在序列相关，则【 A 、cov ( x ( 9 u t ) =0B 、 COV (七,y ) =0 (t#s)C 、cov (/0D 、COV （M f , u s ）痢（t 君）14、在线性回归模型中，若解释变量％和X?的观测值成比例，艮^X u=kX2lt其中k为非零常数，则表明模型中存在【】A、不完全共线性B、完全共线性C、序列相关D、异方差15、假设回归模型为匕=。
计量经济学期末试题及答案
10、 对于线性回归模型Yi =0β+1βXi +Ui ，有关1β的方差的估计量的说法错误的是：( D) A.残差平方和越大，1β的方差的估计量越大。
B.样本容量越大，1β的方差的估计量越小。
C. Xi 的方差越大，1β的方差的估计量越小。
D. Xi 的方差越大，1β的方差的估计量越大。
11、考虑下面回归模型，Di 是虚拟变量，
对上述方程中的参数来讲，哪个等式是正确的？ ( D ) A. 00λβ= B. 11αβ= C. 21δα= D. 00αβ= 12、模型
中，C 代表个人消费支出，x 表示收入，则
的含义是什么？（ A ）
A ．意味着消费变量的95.4%可以用收入变量解释
B ．回归系数的95.4%可以解释消费
C ．意味着收入变量的95.4%可以用消费变量解释
D ．以上都不对
13、要使高斯－马尔可夫定理成立，即普通最小二乘估计量是最佳线性无偏估计量，下列基本假设中，哪个假设是不需要的。
（ D ） A ．随机干扰项同方差 B ．随机干扰项零均值
C ．随机干扰项与解释变量之间不相关
D ．随机干扰项服从正态分布
14、结构式模型中的每一个方程都称为结构式方程。
在结构方程中，解释变量可以是前定变量，也可以是( C )。
A.外生变量
B.滞后变量
C.内生变量
D.外生变量和内生变量
15、假设你想估计学生到学校所花费的平均时间，你确定了5种相互独立的交通方式：公。
计量经济学期末考试题库(完整版)及答案
计量经济学题库1、计量经济学是以经济理论为指导，以数据事实为依据，以数学统计为方法、以计算机技术为手段，研究经济关系和经济活动数量规律及其应用，并以建立计量经济模型为核心的一门经济学学科。
2、5、（填空）样本观测值与回归理论值之间的偏差，称为____残差项_______，我们用残差估计线性回归模型中的_______随机误差项____。
3、1620（填空）（1）存在近似多重共线性时，回归系数的标准差趋于__0___, T趋于____无穷___。
（2）方差膨胀因子（VIF）越大，OLS估计值的____方差标准差_________将越大。
（3）存在完全多重共线性时，OLS估计值是______非有效____，它们的方差是______增大_______。
（4）（5）一经济变量之间数量关系研究中常用的分析方法有回归分析、_______相关分析____________、_________________方差分析__等。
其中应用最广泛的是回归分析。
a)高斯—马尔可夫定理是指在总体参数的各种线性无偏估计中，最小二乘估计具有_______最小方差的线性无偏估计量____________的特性。
b)检验样本是否存在多重共线性的常见方法有：_________简单系所分析__________和逐步分析检验法。
处理。
c)计量经济模型的计量经济检验通常包括_______序列相关性___________、多重共线性检验、__________异方差性________。
、单项选择题（每小题1分）1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。
A．统计学B．数学C．经济学D．数理统计学2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。
A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来3．外生变量和滞后变量统称为（D）。
A．控制变量B．解释变量C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指（A）。
计量经济学期末考试题库 完整版 及答案
计量经济学题库1、计量经济学是以经济理论为指导，以数据事实为依据，以数学统计为方法、以计算机技术为手段，研究经济关系和经济活动数量规律及其应用，并以建立计量经济模型为核心的一门经济学学科。
2、5、（填空）样本观测值与回归理论值之间的偏差，称为____残差项_______，我们用残差估计线性回归模型中的_______随机误差项____。
3、1620（填空）（1）存在近似多重共线性时，回归系数的标准差趋于__0___, T趋于____无穷___。
（2）方差膨胀因子（VIF）越大，OLS估计值的____方差标准差_________将越大。
（3）存在完全多重共线性时，OLS估计值是______非有效____，它们的方差是______增大_______。
（4）一经济变量之间数量关系研究中常用的分析方法有回归分析、_______相关分析____________、_________________方差分析__等。
其中应用最广泛的是回归分析。
a)高斯—马尔可夫定理是指在总体参数的各种线性无偏估计中，最小二乘估计具有_______最小方差的线性无偏估计量____________的特性。
b)检验样本是否存在多重共线性的常见方法有：_________简单系所分析__________和逐步分析检验法。
处理。
c)计量经济模型的计量经济检验通常包括_______序列相关性___________、多重共线性检验、__________异方差性________。
、单项选择题（每小题1分）1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。
A．统计学 B．数学 C．经济学 D．数理统计学2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。
A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版C．1969年诺贝尔经济学奖设立 D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来3．外生变量和滞后变量统称为（D）。
A．控制变量 B．解释变量 C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指（A）。
清华大学-计量经济学期末试题及标准答案(2002-2008年)
清华大学经济管理学院计量经济学期末试题及答案（2002 年）（2 小时，开卷，满分 100 分）⒈（共 40 分，每小题 4 分）建立中国居民消费函数模型C t = α0 + α1 I t + α 2C t −1 + ε tε t ~ N (0,σ 2 )t=1978,1979,…,2001其中 C 表示居民消费总额， I 表示居民收入总额。
⑴ 能否用历年的人均消费额和人均收入数据为样本观测值估计模型？为什么？⑵ 人们一般选择用当年价格统计的居民消费总额和居民收入总额作为样本观测值，为什 么？这样是否违反样本数据可比性原则？为什么？⑶ 如果用矩阵方程 Y = X Β + Ε 表示该模型，写出每个矩阵的具体内容，并标明阶数；⑷ 如果所有古典假设都满足，分别从最小二乘原理和矩方法出发，推导出关于参数估计量的正规方程组；⑸ 如果 C t −1 与 I t 存在共线性，证明：当去掉变量 C t −1 以消除共线性时，α1 的估计结果将发生变化；⑹ 如果模型中 C t −1 为随机解释变量且与 ε t 相关，证明：如果用 OLS 估计该消费函数模型，其参数估计量是有偏的；⑺ 如果模型中 C t −1 为随机解释变量且与 ε t 相关，选择政府消费 G t 为 C t −1 的工具变量（ G t满足工具变量的所有条件），写出关于参数估计量的正规方程组；⑻ 如果经检验表明模型存在一阶序列相关，而需要采用广义差分法估计模型，指出在常用的软件中是如何实现的？⑼ 在不受到限制的情况下， C t 的值域为 (0, ∞) ，写出 C t 的对数似然函数；⑽ 试分析，以 t=1978,1979,…,2001 数据为样本观测值，能否说“样本是从母体中随机抽取的”？那么采用 OLS 估计模型参数，估计结果是否存在偏误？为什么？ 答：⑴ 不可以。
因为历年的人均消费额和人均收入并不是从居民消费总额和居民收入总额的总体中随机抽取的样本，违背了样本与母体的一致性。
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清华大学经济管理学院计量经济学期末试题及答案（2小时，开卷，满分100分）⒈（共40分，每小题4分）建立中国居民消费函数模型t t t t C I C εααα+++=-1210 ),0(~2σεN t t=1978,1979,…,2001其中C 表示居民消费总额，I 表示居民收入总额。
⑴ 能否用历年的人均消费额和人均收入数据为样本观测值估计模型？为什么？⑵ 人们一般选择用当年价格统计的居民消费总额和居民收入总额作为样本观测值，为什么？这样是否违反样本数据可比性原则？为什么？⑶ 如果用矩阵方程E +B =X Y 表示该模型，写出每个矩阵的具体内容，并标明阶数； ⑷ 如果所有古典假设都满足，分别从最小二乘原理和矩方法出发，推导出关于参数估计量的正规方程组；⑸ 如果1-t C 与t I 存在共线性，证明：当去掉变量1-t C 以消除共线性时，1α的估计结果将发生变化；⑹ 如果模型中1-t C 为随机解释变量且与t ε相关，证明：如果用OLS 估计该消费函数模型，其参数估计量是有偏的；⑺ 如果模型中1-t C 为随机解释变量且与t ε相关，选择政府消费t G 为1-t C 的工具变量（t G 满足工具变量的所有条件），写出关于参数估计量的正规方程组；⑻ 如果经检验表明模型存在一阶序列相关，而需要采用广义差分法估计模型，指出在常用的软件中是如何实现的？⑼ 在不受到限制的情况下，t C 的值域为),0(∞，写出t C 的对数似然函数；⑽ 试分析，以t=1978,1979,…,2001数据为样本观测值，能否说“样本是从母体中随机抽取的”？那么采用OLS 估计模型参数，估计结果是否存在偏误？为什么？ 答：⑴ 不可以。
因为历年的人均消费额和人均收入并不是从居民消费总额和居民收入总额的总体中随机抽取的样本，违背了样本与母体的一致性。
⑵ 因为历年的居民消费总额和居民收入总额具有大致相同的“价格”指数，是否将它们转换为不变价数据并不重要，不影响数据在样本点之间的可比性。
⑶ E +B =X Y 其中124200119791978⨯⎪⎪⎪⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛=C C C Y 324200020011978197919771978111⨯⎥⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎢⎣⎡=C I C I C I X 13210⨯⎪⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛=B ααα 124200119791978⨯⎪⎪⎪⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛=E εεε ⑷ 从最小二乘原理出发，推导关于参数估计量的正规方程组：)ˆ()ˆ(12βX Y βX Y e e -'-='==∑=n i i e Q0)ˆ()ˆ(ˆ=-'-βX Y βX Y β∂∂ 0)ˆˆˆˆ(ˆ=''+'-''-'∂∂βX X ββX Y Y X βY Y β 0)ˆˆˆ2(ˆ=''+'-'∂∂βX X ββX Y Y Y β0ˆ='+'-βX X Y X βX X Y X ˆ'=' 从矩方法出发，推导关于参数估计量的正规方程组：μX X βX Y X '+'=' μX X β(Y X '=-') 0X βY X =-')((EY X βX)X ('='ˆ ⑸ 从矩方法出发推导关于参数估计量的正规方程组的第一步可以写成：)(1210t t t t t tC I C εααα+++=-∑∑ )(1210t t t t t t t tC I I C I εααα+++=-∑∑)(121011t t t tt t t t C I C C Cεααα+++=---∑∑ 导出的方程组为：)ˆˆˆ(1210-++=∑∑t t t t tC I C ααα )ˆˆˆ(1210-++=∑∑t t t t t t tC I I C I ααα )ˆˆˆ(121011---++=∑∑t t tt t t t C I C C Cααα 当去掉变量1-t C ，构成一个一元模型，其关于参数估计量的正规方程组为)(10t t t t tI C εαα++=∑∑ )(10t t t t t t tI I C I εαα++=∑∑由于1-t C 与t I 存在共线性，上式第2个方程中缺少的1-t C 与t I 乘积项不为0，所以去掉该项会影响方程组的解，使得1α的估计结果将发生变化。
⑹ 如果模型中1-t C 为随机解释变量且与t ε相关，上述方程组中的第3个方程非齐次。
而用OLS 估计该消费函数模型，认为正规方程组是齐次方程组，所以其参数估计量是有偏的。
⑺ 选择政府消费t G 为1-t C 的工具变量，得到关于参数估计量的正规方程组为：)ˆˆˆ(1210-++=∑∑t t t t tC I C ααα )ˆˆˆ(1210-++=∑∑t t tt t t tC I I C I ααα )ˆˆˆ(1210-++=∑∑t t t t t t t C I G C G ααα⑻ 在解释变量中增加)1(AR 。
⑼ t C 的对数似然函数为)ˆ()ˆ(21)2()( 2*βX Y βX Y -'---==σσπnLn L Ln L ⑽ 严格地，不能说“样本是从母体中随机抽取的”，因为t C 的值域为),0(∞，而实际的样本观测值集中于某一区域。
那么采用OLS 估计模型参数，估计结果是存在偏误的，因为样本实际上是选择性的。
⒉（共20分，每小题5分）下列为一完备的联立方程计量经济模型tt t t t t t tt t t G I C Y Y I C Y C ++=++=+++=-21011210μββμααα其中C 为居民消费总额、I 为投资总额、Y 为国内生产总值、t G 为政府消费总额，样本取自1978—2000年。
⑴ 说明：对于消费方程，用IV 、ILS 、2SLS 方法分别估计，参数估计结果是等价的。
⑵ 说明：对于投资方程，能否用IV 、ILS 方法估计？为什么？⑶ 对于该联立方程计量经济模型，如果采用2SLS 估计指出其优缺点。
⑷ 如果该模型的每个结构方程的随机项具有同方差性和序列不相关性，而不同结构方程的随机项之间具有同期相关性。
写出它们的方差协方差矩阵。
答：⑴ 因为消费方程是恰好识别的结构方程，用IV 、ILS 、2SLS 方法分别估计，都可以看成为工具变量方法，而且都以所有先决变量的结合为工具变量，所以参数估计结果是等价的。
⑵ 投资方程是过度识别的结构方程，所以不能用IV 、ILS 方法估计。
如果用IV 、ILS 方法估计，会得到多组不同的参数估计结果。
⑶ 2SLS 估计的优点是：既适用于恰好识别的消费方程，又适用于过度识别的投资方程；由于第一阶段采用所有先决变量作为解释变量，所以在分别估计消费方程和投资方程时，都利用了所有先决变量的信息；克服了每个方程中内生解释变量t Y 与随机项相关的问题。
缺点是没有利用方程之间相关性信息，对于该模型系统，消费方程和投资方程的随机项显然是相关的。
⑷nn Cov 222221122121),(⨯⎥⎦⎤⎢⎣⎡=I I I I σσσσμμ⒊（共30分，每小题5分）简单回答以下问题：⑴ 分别指出两要素C-D 生产函数、两要素一级CES 生产函数和VES 生产函数关于要素替代弹性的假设。
⑵ 在一篇博士论文中设计的生产函数模型为：其中，Y 为产出量，K 、L 为资本和劳动投入量，i G 为第i 种能源投入量，其它为参数。
试指出该理论模型设计的主要问题，并给出正确的模型设计。
⑶ 建立城镇居民食品类需求函数模型如下：μββββ++++=)()()()(231210P Ln P Ln Y Ln V Ln其中V 为人均购买食品支出额、Y 为人均收入、P 1为食品类价格、P 2为其它商品类价格。
拟定每个参数的数值范围，并指出参数之间必须满足的关系。
⑷ 指出在实际建立模型时虚变量的主要用途。
⑸ 两位研究者分别建立如下的中国居民消费函数模型t t t t C I C εααα+++=-1210 ),0(~2σεN t和 t t t I C εαα++=10 ),0(~2σεN t其中C 表示居民消费总额，I 表示居民收入总额。
由相同的样本和相同的估计方法，得到了不同的居民边际消费倾向估计值。
如何解释这种现象？由此指出经典计量经济学模型的缺点。
⑹ 从经典计量经济学模型设定理论出发，在建立中国宏观计量经济模型时，一般应该如何对第三产业的生产方程进行分解，并指出其理由。
答：⑴ C-D 生产函数的要素替代弹性始终为1，不随着研究对象、样本区间而变化，当然也不随着样本点而变化；两要素一级CES 生产函数模型对要素替代弹性的假设为：随着研究对象、样本区间而变化，但是不随着样本点而变化； VES 生产函数的要素替代弹性除了随着研究对象、样本区间而变化外，还随着样本点而变化。
⑵ 在该模型中，将K 和L 首先组合成为一个组合要素：αα-=1t t klt L K yρρρααρδδ11)1(0-=----⎥⎦⎤⎢⎣⎡+=∑k i it i t t t G L K Y然后，将该组合要素kl y 与每种能源投入量i G 一起，建立多要素一级CES 生产函数。
那么，其假设是kl y 与i G 以及i G 之间具有相同的替代弹性，这显然是错误的。
各种能源之间，例如煤炭和石油具有很强的替代性，而每种能源与kl y 之间的替代性显然要差得多。
应该采用多级CES 生产函数。
例如第一级包含两个函数：),(t t klt L K f y = ),,(21 G G g y Gt =第二级为：ρρρδδmGt klt t y y A Y ---+=)(21⑶ 参数1β、2β、3β估计量的经济意义分别为人均收入、食品类价格、其它商品类价格的需求弹性；由于食品为必须品，V 为人均购买食品支出额，所以1β应该在0与1之间，2β应该在0与1之间，3β在0左右，三者之和为1左右。
⑷ 在实际建立模型时虚变量主要用于表示定性变量，例如政策变量、条件变量等。
例如建立我国粮食生产模型，联产承包制度的实施对粮食产量影响很大，可以作为一个虚变量引入模型，实行该制度的年份取值为1，其它年份取值为0。
⑸ 由于两位研究者依据不同的消费理论，建立了不同的消费模型。
前者依据相对收入假设，后者依据绝对收入假设。
同时，由于t I 和1-t C 之间存在一定程度的线性关系，所以两个模型得到了不同的居民边际消费倾向1α的估计值。
这反映了经典计量经济学模型的理论导向所存在的任意性，不同的人对行为理论理解不同，就可能建立不同的模型。
⑹ 由于第三产业内部包括许多部门，不同的部门差异很大，很难发现能够对所有主要部门的产出水平起解释作用的共同变量；另外，由于第三产业内部部门之间的结构处于变化之中，所有建立单一模型缺少结构性功能。