金融建模与计算教学大纲
金融数学课程大纲
金融数学课程大纲一、课程介绍本课程旨在向学生介绍金融数学的基本概念、理论和应用。
通过学习本课程，学生将深入了解金融领域中的数学模型和计算方法，能够运用其所学知识解决实际金融问题。
二、课程目标1. 掌握金融数学的基础知识，包括概率论、统计学和线性代数等；2. 理解金融数学模型的构建和求解方法；3. 能够运用金融数学工具分析和评估金融风险；4. 培养学生的数学建模和问题解决能力。
三、课程内容1. 概率论基础- 概率的基本概念与性质- 随机变量及其分布- 大数定律和中心极限定理2. 统计学应用- 假设检验与置信区间- 方差分析- 相关性和回归分析3. 金融市场与金融工具- 股票、债券和衍生品市场概述- 金融工具的风险与回报特征- 市场有效性理论4. 金融数学模型- 期权定价模型- 期货合约定价模型- 市场均衡与资产定价模型5. 投资组合理论- 有效前沿与马科维茨模型- 资本资产定价模型（CAPM）6. 金融风险管理与衍生品定价- 金融风险度量与价值调整- 期权、期货和利率衍生品定价方法四、教学方法1. 理论讲解：通过课堂讲解介绍金融数学的基本概念和主要理论；2. 数学建模：引导学生运用所学知识对具体金融问题进行建模分析；3. 实例分析：通过实际案例分析让学生更好地了解金融数学在实践中的应用；4. 计算实验：利用计算机软件进行数值计算实验，培养学生的实际操作能力。
五、教材与参考书目1. 主教材：《金融数学导论》（作者：XXX，出版社：XXX）2. 参考书目：- 《金融数学基本理论与方法》（作者：XXX，出版社：XXX）- 《金融数学模型与应用》（作者：XXX，出版社：XXX）- 《金融数学与衍生品定价》（作者：XXX，出版社：XXX）六、评估方式1. 课堂表现：包括课堂参与、作业完成情况等。
2. 期中考试：涵盖课程的基本概念和理论。
3. 期末论文：要求学生选择一个金融问题，应用所学知识进行建模分析，并撰写论文进行展示。
金融数学课程教学大纲
金融数学课程教学大纲金融数学课程教学大纲引言：金融数学作为金融学中的一个重要分支，旨在运用数学方法和技巧解决金融领域中的问题。
本文旨在探讨金融数学课程的教学大纲，以帮助学生更好地理解和应用金融数学的知识和技能。
一、课程简介金融数学课程是金融学专业的重要课程之一。
通过学习金融数学，学生可以了解和应用数学方法来解决金融领域中的问题。
课程内容包括概率论、数理统计、随机过程、金融工程等。
二、课程目标1. 培养学生的数学思维和分析能力。
金融数学课程旨在培养学生的逻辑思维和分析问题的能力，通过数学方法解决金融领域中的实际问题。
2. 提供金融数学的基础知识。
金融数学课程将介绍概率论、数理统计等基础知识，为学生进一步学习金融工程和金融市场提供必要的数学基础。
3. 培养学生的实际应用能力。
金融数学课程将通过案例分析和实践操作，培养学生在金融领域中运用数学方法解决实际问题的能力。
三、课程内容1. 概率论概率论是金融数学的基础，本部分将介绍概率的基本概念、概率分布、随机变量等内容。
学生将学习如何计算和分析金融市场中的随机事件和概率。
2. 数理统计数理统计是金融数学中的重要工具，本部分将介绍统计的基本概念、统计方法和假设检验等内容。
学生将学习如何利用统计方法分析金融市场中的数据，从而作出合理的决策。
3. 随机过程随机过程是金融数学中的核心概念，本部分将介绍随机过程的基本理论和应用。
学生将学习如何建立金融市场中的随机模型，以及如何利用随机过程进行金融风险的评估和管理。
4. 金融工程金融工程是金融数学的重要应用领域，本部分将介绍金融工程的基本原理和方法。
学生将学习如何利用金融工程工具设计金融产品和衍生品，以及如何进行金融市场的风险管理和投资组合优化。
四、教学方法1. 理论讲授通过课堂讲授，向学生介绍金融数学的基本理论和方法。
教师将结合实例和案例，帮助学生理解和应用金融数学的知识。
2. 实践操作通过实践操作，让学生亲自动手解决金融数学问题。
金融数学教学大纲
金融数学教学大纲一、引言金融数学的重要性本大纲目的二、课程简介2.1 课程名称及代码2.2 先修课程要求2.3 学时分配2.4 授课方式2.5 教材及参考资料三、课程目标3.1 知识目标3.2 技能目标3.3 情感目标四、教学内容4.1 数学基础知识回顾4.1.1 数列与数列极限4.1.2 函数与函数极限4.1.3 微积分4.2 金融数学概念与应用4.2.1 货币时间价值4.2.2 利率与折现率4.2.3 债券定价4.2.4 期权定价4.3 金融风险管理模型4.3.1 随机变量与概率分布4.3.2 随机过程与马尔可夫链 4.3.3 风险度量与价值风险模型 4.4 数学统计与金融数据分析4.4.1 统计学基础4.4.2 参数估计与假设检验4.4.3 数据分析方法与技巧五、教学方法与评价5.1 教学方法5.1.1 讲授法5.1.2 实例分析5.1.3 讨论与合作学习 5.2 教学评价5.2.1 课堂表现评价5.2.2 作业与小测评价5.2.3 期末考试评价六、教学资源6.1 硬件设施6.2 软件工具6.2.1 金融数学计算软件 6.2.2 统计数据分析软件6.3 网络资源七、教学进度安排八、参考文献九、附录9.1 概念解释9.2 示例与练习题以上为《金融数学教学大纲》的框架，根据大纲内容的具体深度和广度，可以对各模块进行详细的拓展和细化。
本大纲旨在为金融数学课程的教学提供指导，确保教学内容的全面性和系统性，同时给予学生足够的学习资源和评价方式，以达到培养学生金融数学应用能力的目标。
教师可根据具体教学需求和学生情况进行适当调整和拓展。
《金融工程建模》实验教学大纲、一览表
《金融工程建模》实验教学大纲、一览表《金融工程建模》课程实验教学大纲[课程名称]金融工程建模[课程学时/学分] 34/2[实验学时/学分] 34[先修课程]金融市场学、金融工程学导论、投资学[适用专业] 金融工程[实验环境] EXCEL，国泰安金融数据库[参考书目][1][美]本尼卡著，邵建利等译，上海财经大学出版社，《财务金融建模--用Excel工具(第二版) 》，2003[2]杰克逊，斯汤顿著，朱世武，何剑波译，中国人民大学出版社，《基于EXCEL和VBA的高级金融建模》，2006[3]朱顺泉编著，电子工业出版社，《金融财务建模与计算——基于VBA与MATLAB实现》，2009[4]王晓民编著，清华大学出版社，《EXCEL金融计算专业教程》，2004[5]高雁翎编著，机械工业出版社，《EXCEL函数辞典》，2009[6]阿拉斯泰尔·L·戴著，余湄译者，中国人民大学出版社，《基于Excel的财务建模:实践者指南》，2009[7]滋维·博迪著，朱宝宪等译，机械工业出版社，《投资学》第六版，2005一、实验（课程）的性质、目的和任务（黑体小四号）金融工程建模课程是金融工程专业学生在学习完部分专业课程后安排的一门综合性实验课程，旨在训练学生综合运用所学专业知识，运用实验手段解决金融问题的能力。
本课程的实验以解决实际金融问题为主题，训练学生在实际数据环境下运用计算机建模方法解决实际的能力。
二、实验（课程）的基本内容三、实验要求根据实验指导书提示的实验步骤和建模方法，学生能够独立完成实验，实验步骤完整，实验结果正确，并能够根据要求作出相应的图表。
通过本课程实验，学生能够掌握金融工程建模的基本原理和方法，提高学生运用金融工程建模分析实际金融问题的能力。
四、主要仪器设备（黑体小四号）安装EXCEL2003以上版本，安装国泰安金融数据库。
五、考核与成绩评定（黑体小四号）根据实验课的表现计入平时成绩。
金融模型与计算课件-Chap1
d
d 1个参数需确定。
a j x+
1l , s 2
l s
b s x . lx x c ( x1 , x2 )T ,
a j , bls , c 待定。
2 最佳曲线拟合 参数确定共有 2 2 1 个。
二次 d 维拟合
P( x) a j x j +
j 1 d 1l , s d
可以证明：若函数 f ( x) 为连续函数， n ，上述求积公式收敛。 当函数满足二阶连续可导，则进一步可得误差估计：
b
b
a
f ( x)dx Tn
b a (2) f ( )h 2 . 12
同理利用分段抛物线插值逼近原函数 f ( x) ,可得复合抛物线公式：
a
b a n1 f ( x)dx [ f ( xi）+4f ( xi 1）+f ( xi1）] Sn 6n i 1 2
14
同济大学 金融模型与计算
徐承龙
§1.1.4 曲线拟合 部分克服了插值不收敛的缺点。 例如： f ( x) ax b ，选择最佳 a, b 来拟合函数 f ( x) . 最常用的方法：最小二乘法 目标函数：
2 ` I (axi b f ( xi )) wi i 1 n
显然 I I (a, b) ，若 (a* , b* ) arg min I (a, b) 为 f ( x) 的一次最佳拟合。
a
b
分段线性插值，样条插值等） （1） Newton-Cotes 公式
P( x) Ln ( x) yili ( x) a f ( x)dx yi a li ( x)dx,
数学专业《金融数学》教学大纲2
《金融数学》教学大纲课程中文名称：金融数学课程性质：任选课课程号：63532课程英文名称：The Mathematics of Finance Modeling and Hedging总学时：32学时先修课程：《微分方程》、《概率统计》面向对象：数学与应用数学专业本科生开课系（室）：数学科学系一、课程性质、目的和要求20世纪90年代以来，数学、金融、计算机及全球经济呈现融合趋势。
货币市场每天的交易量达到2万亿美元，诸如期权、互换、交叉货币证券等复杂金融工具的交易非常普遍。
同时，自1973年Black-Scholes公式出现以来，金融界被大量丰富的数学工具和模型所包围。
高校开设的金融数学类课程受到普遍欢迎，这当然与利润的驱使以及巨大的就业前景有关。
可以预见，21世纪金融数学领域将如Kurzweil加速回报定律所描述的那样增长更为迅速。
从业人士们开始运用金融数学的思考模式来对大量的市场交易活动进行应用分析。
本课程主要讲解建模和对冲中使用的金融概念和数学模型。
从金融方面的相关概念、术语和策略开始，逐步讨论了其中的离散模型和计算方法、以Black-Scholes公式为中心的连续模型和解析模型，以及金融市场的风险分析及对冲策略等方面的内容。
通过对本课程的学习，学生应掌握基本概念，了解金融市场或者证券市场的常识，能够较好的用金融工具解决实际问题。
二、课程内容及学时分配1、金融市场(8学时)教学要求：掌握有关金融方面的基本概念，比如期权、期货、看涨期权、看跌期权、套利等相关概念重点：掌握期权、套利的概念，能够与与实际相联系。
难点：理解期权、套利等概念，并与实际想结合。
2、二叉树、资产组合复制（4学时）教学要求：掌握衍生产品定价的三种方法，了解二叉树的概念。
重点：能够应用博弈论、资产组合、概率三种方法对衍生产品定价。
难点：衍生产品定价的三种方法。
3、股票与期权的二叉树模型（4学时）教学要求：掌握二叉树的概念，能够理解并应用二叉树模型对期权定价。
金融建模-教学大纲
《金融建模》教学大纲课程编号：112522B课程类型：□通识教育必修课□通识教育选修课□专业必修课■专业选修课□学科基础课总学时：32 讲课学时：16 实验（上机）学时：16学分：2适用对象：金融工程学，金融学，金融学（国际金融英文班）先修课程：金融学、高等数学、线性代数、概率论与数理统计、统计学一、教学目标《金融建模》是金融工程学专业的一门专业选修课程。
本课程教学的主要内容是采用金融学的基本原理和计算机技术解决实际金融问题，定量预测金融产品的收益与风险变化的规律。
课程内容包括：Matlab语言基础，衍生品定价模型，投资组合优化模型，有效市场理论和交易策略设计，套期保值模型和风险管理模型等。
通过本课程的学习，学生应深化对金融学原理的认识，提高动手能力和数量化分析的能力，掌握一门编程语言。
二、教学内容及其与毕业要求的对应关系通过本课程的学习，使学生掌握金融数据分析的定量方法，并为今后进一步研究夯实基础。
为了加深学生对金融定量模型的理解，提高动手能力，本课程采取理论教学和实验教学相结合的方式，其中安排一些实验课程在教师指导下由学生独立完成。
因此，学生在上机操作过程中需要查找数据、设计模型、寻找规律、撰写报告，充分发挥了学生的主观能动性。
本课程考核内容为金融建模理论知识考核与实验技能两方面考查，其中理论知识考查在期末进行，期末采取大作业的考试方式，实验技能采取书面报告形式。
三、各教学环节学时分配以表格方式表现各章节的学时分配，表格如下：（宋体，小四号字）教学课时分配四、教学内容（黑体，小四号字）第一章 MATLAB的基本应用第一节 MATLAB软件的基本介绍第二节 MATLAB基础知识的讲解1.一些重要函数的讲解2.循环、选择、函数等重要语句的讲解教学重点、难点：循环、选择、函数等重要语句的讲解。
课程的考核要求：掌握MATLAB的基本语句，并能较好运用。
第二章随机过程模拟与估计第一节随机过程分类第二节 GMM方法和MLE方法介绍第三节几何布朗运动的估计与模拟1.几何布朗运动的随机微分方程及内在含义2.利用极大似然法对几何布朗运动过程进行参数估计教学重点、难点：分别使用欧拉离散和精确离散两种方法对几何布朗运动进行离散化处理，并据此实现几何布朗运动的模拟。
金融计算实验》教学大纲
金融计算实验》教学大纲一、课程简介本实验课程主要针对金融专业的本科生，旨在通过实际案例分析和计算实验，培养学生运用金融计算工具解决实际问题的能力。
通过本课程的学习，学生将能够掌握常用的金融计算方法和工具，了解金融市场的基本特征，提高金融决策的科学性和准确性。
二、教学目标1.了解金融计算的基本概念和方法；2.掌握金融计算工具的使用技巧；3.能够利用金融计算工具进行金融数据分析和决策支持；4.能够进行金融市场的风险评估和投资组合管理；5.培养学生的团队合作能力和实际问题解决能力。
三、教学内容1.金融计算基础知识1.1金融计算的概念和范围1.2时间价值和货币的时间价值1.3利率和复利计算1.4折现和净现值计算1.5公司估值和投资决策1.6风险和收益的关系2.金融计算工具的应用2.1 Excel的基本使用和函数应用2.2统计分析和回归分析工具的使用2.3金融模型的建立和计算2.4数据可视化和报告撰写3.金融市场的风险评估和投资组合管理3.1风险度量和投资组合的风险管理3.2资本资产定价模型和市场效率3.3投资组合优化和动态调整策略四、教学方法1.理论授课：通过讲解金融计算的基本概念和方法，培养学生的理论基础。
2.计算案例分析：通过实际案例的分析和计算，引导学生将理论应用到实际问题中。
3.计算实验：通过实际的计算实验，让学生亲自操作金融计算工具，提高其操作和分析数据的能力。
4.团队合作：组织学生进行小组合作，共同解决金融计算问题，培养其团队合作和沟通能力。
五、实践环节1.实验课：根据教学内容和教学大纲，设计一系列的计算实验，学生需在实验室内完成相关计算和分析任务。
2.项目实践：组织学生进行金融数据分析项目，学生需通过收集金融数据、分析数据和撰写报告，完成实际的金融决策支持任务。
六、评估方式1.平时表现：包括出勤情况、课堂参与、实验报告等。
2.实验报告：根据实验内容和要求，学生需提交实验报告，对实验过程和结果进行分析和总结。
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《金融建模与计算》课程教学大纲
课程编号：0712020235
课程基本情况：
1. 课程名称：金融建模与计算
2. 英文名称：Financial Modeling and Computing
3. 课程属性：专业选修课
4. 学分：3 总学时：51
5. 适用专业：应用统计学
6. 先修课程：数学分析、概率论与数理统计
7. 考核形式：考查
一、本课程的性质、地位和意义
《金融建模与计算》是应用统计学专业的一门专业选修课，《金融建模与计算》这门课程是以解决金融研究和实际问题为出发点，给出了算法和实现程序，选择SAS软件作为应用平台，要求学生有金融学、概率统计基础和SAS编程技能。
课程分为三个部分：金融学基础指标计算实验、风险度量实验和金融产品定价实验，每个部分包括三个模块：金融理论与模型、算法实现及计算程序，该课程注重模型及其算法的介绍，旨在提高学生实际应用数学知识的能力。
二、教学目的与要求
通过对金融建模与计算的学习，使得学生掌握金融学基础指标计算实验、风险度量实验和金融产品定价实验三个部分的金融理论与模型及其对应的SAS算法实现和计算程序，在金融理论、实务和统计模型的基础上，更深入到如何实现和应用。
三、课程教学内容及学时安排
按照教学方案安排，本课程安排在第6学期讲授，其中课内讲授29学时，实践课22学时，具体讲授内容及学时安排见下表：
1. 参考教材
廖文辉，张学奇编著，金融计算与建模实验，经济科学出版社，2010
2. 参考书目
[1] 朱世武主编，金融计算与建模：理论、算法与SAS程序，清华大学出版社，2007
[2] 朱顺泉主编，金融财务建模与计算，电子工业出版社2009
第1部分金融学基础指标计算实验(20学时)
【教学目的与要求】
1. 理解股票收益、固定证券收益、收益波动等相关概念；
2. 掌握各类收益率计算的金融理论与模型；
3. 掌握各类收益率计算的算法实现及其计算程序.
【教学重点】
1. 股票收益、固定证券收益、收益波动等相关概念；
2. 各类收益率计算的金融理论与模型、算法实现及其计算程序.
【教学难点】
股票收益率、固定证券收益率、收益波动率计算的金融理论与模型、算法实现及其计算程序.
【教学方法】
讲授法
【教学内容】
1. 股票收益率计算；
2. 固定证券收益率计算；
3. 收益波动率计算；
4. 指数计算.
【教学建议】
引导学生理解掌握股票收益、固定证券收益、收益波动等相关概念；掌握几种收益率的金融理论与模型、算法实现及其计算程序.
第2部分风险度量实验(10学时)
【教学目的与要求】
1. 理解风险溢价、股权风险等相关概念；
2. 掌握风险溢价计算、股权风险计算的金融理论与模型；
3. 掌握风险溢价计算、股权风险计算的算法实现及其计算程序.
【教学重点】
1. 风险溢价、股权风险等相关概念；
2. 风险溢价计算、股权风险计算的金融理论与模型、算法实现及其计算程序.
【教学难点】
风险溢价计算、股权风险计算的金融理论与模型、算法实现及其计算程序.
【教学方法】
讲授法
【教学内容】
1. 风险溢价计算；
2. 股权风险指标计算.
【教学建议】
引导学生理解掌握风险溢价、股权风险等相关概念；掌握对应的金融理论与模型、算法实现及其计算程序，提高学生的实际应用能力.
第3部分金融产品定价实验(21学时)
【教学目的与要求】
1. 全面了解中国股市；
2. 掌握中国股市CAPM计算方法；
3. 掌握最优投资组合选择的方法；
4. 了解V AR风险度量；
5. 掌握可转债和期权定价模型及其算法实现；
6. 了解Monte Callo模拟算法实现.
【教学重点】
1. 中国股市CAPM计算方法；
2. 最优投资组合选择的方法；
3. 可转债和期权定价模型及其算法实现.
【教学难点】
可转债和期权定价模型及其算法实现.
【教学方法】
讲授法
【教学内容】
1. 中国股市CAPM计算；
2. 最优投资组合选择；
3. VaR风险度量；
4. 可转债和期权定价模型；
5. Monte Callo模拟.
【教学建议】
全面了解中国股市、V AR风险度量和Monte Callo模拟算法实现，引导学生掌握中国股市CAPM 计算方法、最优投资组合选择的方法，掌握可转债和期权定价模型及其算法实现.
执笔人：党红审定人：。