贵州大学计量经济学试卷
《计量经济学》期末考试模拟试卷(A卷)
《计量经济学》期末考试模拟试卷（A卷）一、（20分）简述10大假设；分析违反其中某2个假设所产生的后果；说明无偏和最优（最小方差）的含义。
二、（16分）假设消费函数的设定形式为：标记即可）估计结果如下表（以EVIEWS为例）。
（若需临界值，只需用类似t0.051. 计算的估计的t-值；构造的置信水平为95％的置信区间；2. 计算的显著性（陈述原和备选假设以及统计量（值））并解释的Prob=0.00。
3. 基于回归结果说明总体是否显著及其含义。
4. 基于回归结果计算残差的一阶相关系数（不查表）。
根据计算的结果，你认为是否需要校正？EViews-[Equation:UNTITLED Workfile:TAB801]Dependent Variable: PCEMethod: Least SquaresDate:02/24/99 Time:15.05SampleL1956 1970Included observations:15Varable Coefficient Std.Error t-Statistic Prob.C PDI 12.762070.8812484.6817990.0114270.01730.0000R-squard e 0.997819Mean dependent var367.6933AdjustedR-squared0.997651S. D. dependent varS.E. ofregression3.328602Akaike info crierionSumsquaredresid144.0346Schwarz criterionLoglikelihood-38.24911F-statisticDurbin-Watsonstat1.339337Prob(F-statistic)三.（12分）假定使用虚拟变量对储蓄（Y）和收入（X）（样本：1970-1995）的回归结果为：Yt 1.0161-152.478Dt-0.0803Xt-0.0051（DtXt）se(0.0503)(160.6090)(0.0401)(0.0021)N=30 R2=0.936 =0.9258 SEE=0.1217 DW=0.9549其中：Dt=1 t=1982-1995=0 t=1970-19811.解释两个时期（1970-1981和1982-1995）的储蓄（Y）收入（X）行为：2.检验是否具有结构变化（若需临界值，只需用类似t0.05标记即可）。
(完整word版)计量经济学期末考试试题两套及答案(word文档良心出品)
练习题一一、单选题（15小题，每题2分，共30分） 1.有关经济计量模型的描述正确的为( )A.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定性关系B.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用确定性的数学方程加以描述C.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述D.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定性关系，用随机性的数学方程加以描述 2.在X 与Y 的相关分析中( )A.X 是随机变量，Y 是非随机变量B.Y 是随机变量，X 是非随机变量C.X 和Y 都是随机变量D.X 和Y 均为非随机变量3.对于利用普通最小二乘法得到的样本回归直线，下面说法中错误的是( ) A.0ie =∑ B.0iie X=∑ C. 0i i eY ≠∑ D.ˆi i Y Y =∑∑4.在一元回归模型中，回归系数2β通过了显著性t 检验，表示( )A.20β=B.2ˆ0β≠C.20β=,2ˆ0β≠D.22ˆ0,0ββ≠= 5．如果X 为随机解释变量，X i 与随机误差项u i 相关，即有Cov(X i ，u i )≠0，则普通最小二乘估计βˆ是（ ）A ．有偏的、一致的B ．有偏的、非一致的C ．无偏的、一致的D ．无偏的、非一致的6.有关调整后的判定系数2R 与判定系数2R 之间的关系叙述正确的是（ ） A.2R 与2R 均非负B.模型中包含的解释个数越多，2R 与2R 就相差越小C.只要模型中包括截距项在内的参数的个数大于1，则22R R <D.2R 有可能大于2R7.如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，则最小二乘估计量( ) A ．不确定，方差无限大 B.确定，方差无限大 C ．不确定，方差最小 D.确定，方差最小 8.逐步回归法既检验又修正了（ ）A ．异方差性 B.自相关性 C ．随机解释变量 D.多重共线性9．如果线性回归模型的随机误差项存在异方差，则参数的普通最小二乘估计量是（ ） A ．无偏的，但方差不是最小的 B ．有偏的，且方差不是最小的 C ．无偏的，且方差最小 D ．有偏的，但方差仍为最小 10.如果dL<DW<du ，则( )A.随机误差项存在一阶正自相关B.随机误差项存在一阶负自相关C.随机误差项不存在一阶自相关D.不能判断随机误差项是否存在一阶自相关11．使用多项式方法估计有限分布滞后模型Y t =α+β0X t +β1X t-1+…+βk X t-k +u t 时，多项式βi =α0+α1i+α2i 2+…+αm i m的阶数m 必须（ ） A ．小于k B ．小于等于k C ．等于k D ．大于k12.设012i i i Y X D βββμ=+++，i Y =居民消费支出，i X =居民收入，D=1代表城镇居民，D=0代表农村居民，则城镇居民消费变动模型为( )A. 01i i i Y X ββμ=++B. 021i i i Y X βββμ=+++C. 012i i i Y X D βββμ=+++D. 012i i i i Y X DX βββμ=+++ 13.关于自适应预期模型和局部调整模型，下列说法错误的是（ ）A.它们都是由某种期望模型演变形成的B.它们最终都是一阶自回归模型C.它们都满足古典线性回归模型的所有假设，从而可直接OLS方法进行估计D.它们的经济背景不同14.在简化式模型中，其解释变量都是( )A.外生变量B.内生变量C.滞后变量D.前定变量15．如果某个结构式方程是恰好识别的，则估计该方程的参数可以用（）A．广义差分法B．加权最小二乘法C．间接最小二乘法D．普通最小二乘法1—5．CCCBB 6—10. CADAD 11—15ABCDC二、判断题（10小题，每题1分，共10分，对的打“√”，错的打“×”）1.随机误差项u i与残差项e i是一回事。
大学考试试卷《经济计量学》及参考答案
大学考试试卷《经济计量学》及参考答案经济计量学一、单项选择题(本大题共60分，共 20 小题，每小题 3 分) 1. 联立方程模型中的定义方程总量( )A. 恰好识别的B. 过度识别的C. 不可识别的D. 不存在识别问题2. 当需求完全无弹性时，( )A. 价格与需求量之间存在完全线性关系?B. 价格上升速度与需求量下降速度相等C. 无论价格如何变动，需求量都不变?D. 价格上升，需求量也上升3. 根据样本资料估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型为ln^Yi=2.00+0.75lnXi，这表明人均收入每增加1,，人均消费支出将增加( )。
A. A 0.2%B. B 0.75%C. C 2%D. D 7.5%4. 回归分析中，用来说明拟合优度的统计量为 ( ) A. A 相关系数B. B 判定系数C. C 回归系数D. D 标准差5. 当随机误差项存在自相关时，进行单位根检验是由( )来实现。
A. DF检验B. ADF检验C. EG检验D. DW检验6. 回归分析中定义的( )A. 解释变量和被解释变量都是随机变量B. 解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量C. 解释变量和被解释变量都为非随机变量D. 解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量 7. DW检验法适用于检验()A. 异方差性B. 序列相关C. 多重共线性D. 设定误差8. 在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近1，则表明模型中存在()A. A 异方差性B. B 序列相关性C. C 多重共线性D. D 拟合优度低9. 如果模型包含的随机解释变量与随机项不独立但也不线性相关，则普通最小二乘估计量和工具变量估计都是:( )。
A. 无偏估计量B. 有效估计量C. 一致估计量D. 最佳线性无编估计量10. 回归变差是指(k模型中的参数个数):( ) A.B.C.D.11. 不是联立方程模型的单方程估计法有:( ) A. 间接最小二乘法B. 工具变量法C. 二阶段最小二乘法D. 三阶段最小二乘法E. 有限信息极大似然法12. CES生产函数为，若,则CES生产函数转为( )A. 线性生产函数B. C-D 生产函数C. 投入产出生产函数D. 其它13. 对于二元线性回归模型的总体显著性检验的F统计量，正确的是( )A.B.C.D.14. 以Q表示市场交易量，Qs表示供给量，QD表示需求量，则市场均衡价格是指哪一条件下的价格:()。
计量经济学考试(最全面,最实用,最详细)
第一章导论一、单项选择题1、计量经济学是__________的一个分支学科。
CA统计学B数学C经济学D数理统计学2、计量经济学成为一门独立学科的标志是__________。
BA 1930年世界计量经济学会成立B 1933年《计量经济学》会刊出版C 1969年诺贝尔经济学奖设立D 1926年计量经济学（Economics）一词构造出来3、外生变量和滞后变量统称为__________。
DA控制变量B解释变量C被解释变量D前定变量4、横截面数据是指__________。
AA同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5、同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是__________。
CA时期数据B混合数据C时间序列数据D横截面数据6、在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是__________。
BA 内生变量B 外生变量C 滞后变量D 前定变量7、描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是__________。
AA 微观计量经济模型B 宏观计量经济模型C 理论计量经济模型D 应用计量经济模型8、经济计量模型的被解释变量一定是__________。
CA 控制变量B 政策变量C 内生变量D 外生变量9、下面属于横截面数据的是__________。
DA1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10、经济计量分析工作的基本步骤是__________。
AA建立模型、收集样本数据、估计参数、检验模型、应用模型B设定模型、估计参数、检验模型、应用模型、模型评价C个体设计、总体设计、估计模型、应用模型、检验模型D确定模型导向、确定变量及方程式、估计模型、检验模型、应用模型11、将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为__________。
计量经济学期末考试及答案6
计量经济学期末考试及答案6《计量经济学》课程期末考试试卷（六）一、单项选择题（每题1分，本题共20分）1、计量经济研究中的数据主要有时间序列数据，截面数据和【】A、总景数据B、虚拟数据和面板数据C、平均数据D、相对数据2、计量经济学分析的基本步骤是【】A、设定理论模型-＞收集样本资料-＞估计模型参数T检验模型B、设定模型一估计参数T检验模型-＞应用模型C、个体设计T总体设计-＞估计模型T应用模型D、确定模型导向T确定变量及方程式-＞估计模型-＞应用模型3、在模型的统计检验中，不包括检验下面的【】一项。
A、拟合优度检验B、变量显著性检验C、方程显著性检验D、预测检验4、计量经济学模型用于结构分析时，不包括下面的那种分析【】A、边际分析B、弹性分析C、乘数分析D、相关性分析5、在总体回归直线E（Y） = /?°+AX中，为表示【】A、当X增加一个单位时，X增加凡个单位B、当X=0时，丫平均值为凡个单位C、当V增加一个单位时，X增加回个单位D、当丫增加一个单位时，X平均增加回个单位6、用普通最小二乘法估计经典线性模型匕=坊+ P.X t +化，那么【】B、£尸=/尸D、£乂2 =^X2c . c - y（Y-Y）2/k7、对于七=/3"队…统计量z（仁"3〃一3）服从【11、模型匕存在异方差性，是指【】A 、V4/r(/z r ) = 1D 、12、根据一个n=30的样本估计模型后* =凡+ 0X, +四计算得DW=1.39,已知在5%的置信度下，打=1.35, ^=1-49,则认为原模型【】13、已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于1,则DVV 统计最近似等于C 、 214、在线性回归模型中，若解释变量％和X?的观测值有X }l =kX 2l +/i i9其中kC 、 t(n-k)t(n-k-l)8、下列说法中正确的是【A 、模型的k 很高，表明模型的质量较好B 、模型的忘较低，表明模型的质量较差C 、某一参数不能通过显著性检验，应该剔除该解释变量D 、某一参数不能通过显著性检验，也不应该轻易剔除该解释变量 9、容易产生序列相关性的数据是【 A 横截面数据、 B 、时间序列数据 C 、修匀数据D 、虚拟数据10、假设回归模型为*=凡+/7/,+人，其中Var(//f )=o-2X z ,则使用加权最小二乘法估计模型时，应将模型变换为【】A 、B 、c 、寿喘+0灰喘D 、B 、 A 、不存在一阶序列自相关 B 、不能判断是否存在一阶自相关C 、存在正的一阶自相关D 、存在负的一阶自相关D 、 0为非零常数，则表明模型中存在【】A、完全共线性B、多重共线性C、序列相关D、异方差15、假设回归模型为匕=Q + PX,+M，其中％为随机变量，X,与乩高度相关,则”的普通最小二乘估计量【】A、无偏且一致B、无偏但不一致C、有偏但一致D、有偏且不一致16、在工具变量的选取中，下面哪一个条件不是必需的【】A、与被解释变量存在因果关系B、与随机误差项不相关C、与模型中的其他解释变量不相关D、与所替代的随机解释变量高度相关17、如果联立方程模型中某个结构方程包含了所有的变量，则这个方程【】A、恰好识别B、不可识别C、不确定D、恰好识别18、简化式方程中的系数称为【】A、短期影响乘数B、长期影响乘数C、简化式参数D、结构式参数19、下列生产函数中，要素的替代弹性随样本区间改变的是【】A、CES生产函数B、投入产出生产函数C、C-D生产函数D、线性生产函数20、线性支出系统的边际预算份额’，和扩展线性支出系统的边际消费倾向房的关系是【】A、们=禺B、片=£宙B.D、牛二、多选题（每题有2〜5个正确答案，多选、少选和错选均不得分；每题1分,共5分）1、模型的计量经济学检验包括【】A、零均值检验B、同方差性检验C、序列相关检验D、正态性检验E、多重共线性检验2、为了保证用普通最小二乘法估计模型匕=功+/7』,+四的参数的估计量成为最佳线性无偏估计性质，必须【】A、 £(/<) = 0B、Var^) = ^2(常数)C、Ct?v(//5,//f) = 0 s.tD、~N(Oq')E、X为非随机变量，且C水X,,〃,)= 03、下列哪些方法可以用于多重共线性的解决或补救【】A、剔除产生共线性的变量B、主成份方法C、岭回归法D、广义最小二乘法E、逐步回归法4、以下模型中，不能使用D-W检验序列相关性的是【】A、模型不含随机解释变量B、模型有截距C、含有滞后的被解释变量D、高阶线性自回归形式的序列相关E、一阶线性形式的序列相关5、研究白酒的销量与单价、消费者收入的关系，可以考虑做虚拟变量引入的因素有【】A、气温B、地域C、海拔高度D、季节E、宗教三、判断题(正确的写“T”，错误的写“F”。
计量经济学试卷
Y X 计量经济学1一、判断题（每小题 2 分，共10 分）1. 间接最小二乘法适用于过度识别方程。
（）2. 假设模型存在一阶自相关，其他条件都满足，则仍用OLS 法估计参数，得到的估计量仍是无偏的，不再是有效的，显著性检验失效，预测失效。
（）3. 用一阶差分法消除自相关时，我们假定自相关系数等于-1 。
（）4. 当异方差出现时，最小二乘估计是有偏的和不具有最小方差特性。
（）5. 在模型YtB0 B1 X t B2 D t ut 中，令虚拟变量 D 取值为（0，2）而不是（0，1），那么参数B2 的估计值也将减半，t 值也将减半。
（）二、选择题（每小题 2 分，共20 分）1、单一方程计量经济模型必然包括（）。
A ．行为方程B ．技术方程C．制度方程D．定义方程2、在同一时间不同统计单位的相同统计指标组成的数据组合，是（）。
A ．原始数据B ．时点数据C．时间序列数据D．截面数据3、计量经济模型的被解释变量一定是（）。
A ．控制变量B ．政策变量C．内生变量D．外生变量4、同一统计指标按时间顺序记录的数据称为( )。
A ．横截面数据B ．时间序列数据C．修匀数据 D ．原始数据5、模型中其数值由模型本身决定的变量变是( )。
A ．外生变量B ．内生变量C．前定变量D．滞后变量6、半对数模型Y0 1 ln X中，参数 1 的含义是（）。
A ．X 的绝对量变化，引起Y 的绝对量变化B ．Y 关于X 的边际变化C．X 的相对变化，引起Y 的期望值绝对量变化D ．Y 关于X 的弹性7、在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为：（）A ．Y t0 1 X t u tB．Y t E(Y t / X ) iC．t ? ?0 1 t D．E Y t / X t 0?1X t（其中t1,2, , n ）8、设OLS 法得到的样本回归直线为Yi 1 2Xiei ，以下说法不正确的是( )。
1e i0A．B．( X , Y ) 在回归直线上Y YC．D．COV ( X i , e i ) 09、在模型Y t 1 2 X 2 t 3 X 3t ut 的回归分析结果报告中，有F 263489.23 ，F的p值0.000000，则表明（）。
计量经济学-计量经济学考试卷A及答案【考试试卷答案】
计量经济学-计量经济学考试卷A 及答案【考试试卷答案】《计量经济学》考试卷A适用专业：一、单选题（共15小题，每小题2分，共30分）1、需求函数的计量经济模型为Q=a-bP+u ，其中Q 是需求量，P 是价格，a 和b 是参数，u 为随机干扰。
最小二乘估计是（ ）A 、使用a ，b 的数据估计P 和QB 、使用P ，Q 的数据估计a 和bC 、使用a ，b ，Q 、P 的数据估计uD 、以上都不正确 2、简化式模型就是把结构式模型中的内生变量表示为（ ） A 、外生变量和内生变量的函数关系 B 、外生变量和随机误差项的函数模型 C 、滞后变量和随机误差项的函数模型 D 、先决变量和随机误差项的函数模型3、高斯马尔可夫（Gauss-Markov ）定理的内容是：在基本假设下，线性回归模型的最小二乘估计是（ ）A 、最佳线性无偏估计B 、在无偏估计中方差最大C 、A 和B 都对D 、A 和B 都不对 4、在DW 检验中，当d 统计量为4时，表明（ ）A 、存在完全的正自相关B 、存在完全的负自相关C 、不存在自相关D 、不能判断 5、简单相关系数矩阵方法主要用于检验（ ）A 、异方差性B 、自相关性C 、随机解释变量D 、多重共线性6、根据样本资料建立某消费函数如下：t C ˆ =100.50+0.45tX +55.35D ，其中C 为消费，X 为收入，虚拟变量D=⎩⎨⎧农村城市01，所有参数均检验显著，则城市的消费函数为：( )A 、t Cˆ=155.85+0.45X t B 、t C ˆ=100.50+0.45X t C 、t Cˆ=100.50+55.35D D 、t C ˆ=100.95+55.35D 7、广义差分法是对（ ）用最小二乘法估计其参数。
A 、12t t t y x ββμ=++B 、11211t t t y x ββμ---=++C 、12t t t y x ρρβρβρμ=++D 、11211(1)()t t t t t t y y x x ρβρβρμρμ----=-+-+- 8、下列不属于线性模型的是：（ ）A 、01InY InX U ββ=++B 、301Y X U ββ=++C 、0111U Y Xββ=++ D 、 01Y In X U ββ=+⋅+ 9、拟合优度8.02=R ，说明回归直线能解释被解释变量总变差的：( ) A 、80% B 、64% C 、20% D 、89% 10、当DW 处于下列哪种情形时，说明模型存在一阶正自相关。
(完整word版)计量经济学模拟试题(六套)及答案(word文档良心出品)
模拟试题一一、单项选择题1． 一元线性样本回归直线可以表示为（ D ）A ．i 10i X Y u i ++=ββ B. i X )(Y E 10i ββ+= C. i 1i e X Y ++=∧∧i ββD.i X 10iYββ+=∧2． 如果回归模型中的随机误差存在异方差性，则参数的普通最小二乘估计量是（ A ） A ．无偏的，但方差不是最小的 B.有偏的，且方差不少最小 C ．无偏的，且方差最小 D.有偏的，但方差仍最小3． 平稳时间序列的均值和方差是固定不变的，自协方差只与（ A ）有关A ．所考察的两期间隔长度B ．与时间序列的上升趋势C ．与时间序列的下降趋势D ．与时间的变化4． 对于某样本回归模型，已求得DW 统计量的值为1，则模型残差的自相关系数ρ∧近似等于（ B ）A ．0B ．0.5C ．-0.5D ．1二、简答题1．简述回归分析和相关分析的关系。
答案：回归分析是一个变量（被解释变量）对于一个或多个其他变量（解释变量）的依存关系，目的在于根据解释变量的数值估计预测被解释变量的总体均值。
相关分析研究变量相关程度，用相关系数表示。
相关分析不关注变量的因果关系，变量都是随机变量。
回归分析关注变量因果关系。
被解释变量是随机变量，解释变量是非随机变量。
2．简要说明DW 检验应用的限制条件和局限性。
答案DW 检验适用于一阶自回归：不适用解释变量与随机项相关的模型；DW 检验存在两个不能确定的区域3．回归模型中随机误差项产生的原因是什么？答案：模型中省略的变量；随机行为；模型形式不完善；变量合并误差；测量误差三、计算题2．已知某公司的广告费用X 与销售额（Y ）的统计数据如下表所示：X （万元） 402520304040252050205050Y （万元） 490 395 420 475 385 525 480 400 560 365 510 540（1）估计销售额关于广告费用的一元线性回归模型 （2）说明参数的经济意义（3）在05.0=α的显著水平下对参数的显著性进行t 检验 答案：（1）一元线性回归模型319.086 4.185t i X Y ∧=+（2）参数经济意义：当广告费用每增加1万元，销售额平均增加4.185万元 （3）t=3.79>0.025(10)t ,广告费对销售额有显著影响四、分析题根据某地70个季度的时序资料，使用普通最小二乘法，估计得出了该地的消费模型为：t t C Y 911.0086.088.1tC++=∧989.02=R（4.69）（0.028） （0.084）式中C 为消费，Y 为居民可支配收入，括号中的数字为相应参数估计量的标准误。
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贵州大学2009-2010学年第二学期考试试卷 (A)计量经济学注意事项：1. 请考生按要求在试卷装订线内填写姓名、学号和年级专业。
2. 请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写答案。
3. 不要在试卷上乱写乱画，不要在装订线内填写无关的内容。
4. 满分100分，考试时间为120分钟。
一、单选题（共20分,每小题1分）1. 假设样本回归函数为：∧∧∧++=i i i X Y εββ10 下列哪些性质不成立（ ） A. 0=∑iε B. --∧=Y Y 的均值C.0=∑ii YεD.样本回归直线过点（__,Y X ）2. 下列说法错误的是（ ）A.)(2Y Y yi i -=∧∧∑∑B.22)(Y Y e i i -=∑∑ C.∑∑∑+=∧222iiie y yD.22)(Y Y yi i-=∑∑3. 线性回归分析中,一条好的拟合直线是（ ），以此为准则确定X 和Y 的线性关系。
A 、使()1ˆnttt Y Y =-∑达到最小值 B 、使∑=-n t tt Y Y 1ˆ达到最小值C 、使t t Y Y ˆ-达到最小值D 、使()21ˆ∑=-n t t t Y Y 达到最小值4. 下列关于判定系数（可决系数）R 2说法正确的是（ ）A. 112≤≤-R B.增加新的解释变量个数会减少2R 的数值。
C. 2R 的数值越接近于1，表示Y 中的变异性能被估计的回归方程解释的部分越多。
D. 2R 是评价模型优劣的唯一标准。
5.计量经济模型中，一旦出现异方差，如果仍然采用OLS 估计模型参数，则：（ ） A. OLS 估计量将是一个有偏估计量 B. t 检验和F 检验失效 C. OLS 估计量仍然是一致估计量 D.OLS 估计量将不再具有线性性6异方差性的诊断可以采用（ ）A park 检验法 B.DW 检验法 C.方差膨胀因子判别法 D.LM 乘数检验法7. 在研究宏观经济模型时，所使用的连续观察值如国内生产总值、就业、货币供给等， 很可能出现（ ）。
A. 异方差性B.多重共线性C.序列相关D.解释变量和随机误差项高度相关 8.下面关于虚拟变量和Chow 检验说法错误的是（ ）A ． 在验证模型是否发生突变方面，Chow 检验和引入虚拟变量是殊途同归。
B ． Chow 检验可以验证突变时候是否能够发生。
C ． Chow 检验的原假设是：H 0=jj βα=, j=1,…,kD ． 当使用Chow 检验时，两个样本容量n 1 和 n 2 ，当n 2，小于K+1时，Chow 检验将无法进行下去。
9.假如定性变量“职称”含有讲师、副教、教授几个类别。
当用“职称”作为解释变量时，应该向模型引入几个虚拟变量（ ）A.一个B.两个C.三个 D 四个10. 以下为Klein 与1950年建立的用于分析美国在两次世界大战之间经济发展的宏观经济模型，其中包括3个随机方程、3个恒等方程，具体如下：⎪⎪⎪⎪⎩⎪⎪⎪⎪⎨⎧+=--=-++=+++++-++=++++=+++++=-------12133121122101213121012131210)()()(t t t t t t t t t t t t tt t t t t t t t t t t tt t t t t t K I K W W Y P T G I C Y u t W T Y W T Y W K P P I W W p P C γγγγμββββμαααα 其中，C t 为私人消费；I t 为净投资；W 1t 为私营部门投资；Y t 为税后收入；P t 为利润；K t 为资本存量；W 2t 为公共部门投资；T t 为税收；t 为日历年时间，代表技术进步、劳动生产率提高等因素；G t 为政府支出。
模型中的内生变量是：( )A. C t I t W 1t W 2t T t K tB. C t I t W 1t W 2t P t K tC. C t I t W2t Y t P t K tD. C t I t W1t Y t P t K t11.下面哪个是异方差的修正方法（）A. WLSB. OLSC. 2SLSD.GLS12.Granger因果检验的输出结果如下：Null hypothesis F-Statistic ProbablityX does not Granger Cause Y 10.8774 0.00282Y does not Granger Cause X 16.0589 0.00046下面说法正确的是：（）A.X是Y变化的葛兰杰因 Y不是X变化的葛兰杰因B.X不是Y变化的葛兰杰因 Y是X变化的葛兰杰因C.X不是Y变化的葛兰杰因 Y不是X变化的葛兰杰因D.变量X和Y之间是双向因果关系αX,模型中参数β的含义是13.有时候经济变量之间是以幂函数的形式表示的，例如Y=β（）A. Y关于X的斜率B.Y关于X的弹性C.对于X增加1%，Y的改变的单位D. 对于X增加1个单位，Y变化的百分比14. 下列关于联立方程模型的识别条件说法错误的是（）A.模型识别的阶条件只是模型识别的必要条件B.阶条件保证模型是否可以识别C. 模型识别的秩条件是模型识别的充要条件D.秩条件保证模型是否可以识别15. 已知某一直线回归方程的样本可决系数为0.81，则解释变量与被解释变量间的线性相关系数为( )A. 0.81B. 0.90C. 0.66D. 0.3216.广义差分法用于处理（ C ）。
Ａ.多重共线性Ｂ.异方差 C. 序列相关 D. 联立方程模型17.在对联立方程进行模型估计时，间接最小二乘估计量具有（ B ）的统计性质。
A.小样本是无偏的B. 小样本是有偏的C.小样本是一致的 D 大样本也不一致18.对模型Y i=β0+β1X1i+β2X2i+μi进行总体显著性F检验，检验的零假设是( )A. β1=β2=0B. β1=0C. β2=0D. β0=0或β1=019. 当模型同时存在存在异方差与自相关性时，（）是最佳线性无偏估计。
A. WLSB.OLSC. GLSD.前三者均不是20. 下面哪种估计方法不属于联立方程模型的估计方法（）A. WLSB.IVC.2SLSD.ILS二、多选题（共20分,每小题2分）1．采用计量经济学分析经济问题主要采用的步骤有（ ）A .通过理论分析建立理论假设 B. 在理论假设的基础上构建计量经济模型 C .收集样本数据 D. 估计计量经济学模型的参数 E .模型检验 2. 下列哪些模型是线性回归模型 ( ) A. i i XY μββ++=110 B i i i X Y μββ++=ln 10 C.i i i X Y μββ++=10ln D.i i i X Y μββ++=ln ln 10E.i i i X Y μβββ++=ln ln 210 F i i i X Y μββ++=ln ln 2103. 如果模型中忽略了某个重要的解释变量，模型将可能出现( ) A . 序列相关 B . 异方差 C . 多重共线性 D . 显著性检验失效 E . 参数估计将会有偏4. F 统计量可以同用于那些检验（ ）A. DW 检验B. 模型的显著性检验C.GRANGER 因果关系检验D.Goldfeld-Quant 检验E. LM 检验5.下列哪些属于多重共线性的诊断方法( ) A. 2R 很大，t 较小。
B. 进行多个变量间的相关性检验。
C.增加或减少解释变量，考察参数估计值的变化情况。
D.方差膨胀因子攀比E. 考察参数OLS 估计值的符号和大小是否符合经济理论和实际。
6.在一个三元线性回归模型中，下列有关回归系数估计值的显著性检验说法正确的是（ ）A. t 检验是单个回归系数的显著性检验B. t 检验的符号和回归系数符号同向C. 原假设是：H 0=β0=β1=β2=β3=0D. t 统计量的自由度为n —2E. 在计量经济学中，常用双侧检验。
7 . 一个3阶的方差—协方差矩阵133********a a ⎛⎫⎪ ⎪ ⎪⎝⎭（13310a a =≠）则（ ）是正确的说法。
A . 该计量经济模型不存在异方差 B.该计量经济模型不存在自相关 C . 该计量经济模型存在异方差 D. 该计量经济模型存在自相关 E . 以上说法都不对8. 下列非线性模型，哪些可以线性化（ ） A.i i X X Y μββββ++++=33222110B. ()[]ρρρδδmi LK A Y ----+=1C. iui i i e L AK Y βα=D. iX i ie Y μβα++=-1E. 2121ββi i i X AX Y =9.下面有关工具变量法说法正确的有（ ）A. 工具变量法用于降低解释变量与随机变量之间的相关程度。
B. 在联立方程模型中，工具变量与所代替的内生变量之间高度相关。
C. 工具变量与结构方程中其他解释变量之间的多重共线性程度高。
D. 在同一个结构方程中的多个工具变量之间的多重共线性程度高。
E. 工具变量的选取要结合具体情况，有时可以选取外生变量或内生变量的拟合值来作为工具变量。
10. 下面有关DW 检验说法正确的是（ ）A. 可以检验任何形式的自相关。
B. 模型不能有被解释变量的滞后项C. 只能检验一阶序列相关D. 模型必须包括截距项E. 样本容量足够大三、证明题（ 共10分 ）1.在一元线性回归模型中，试证明TSS=RSS+ESS 。
四、案例分析题（共16分）1. 在1988年的一篇论文中，Josef Brada 和 Ronald Graves 建立了一个有关苏联国防支出的有趣模型。
作者确信苏联国防支出是美国国防支出和苏联GNP 的函数，但不太肯定是否是两国之间核弹头比例的函数。
作者采用双对数的函数形式，估计了很多备选的设定形式，其中包括以下两种（括号中为标准误）：t t t t SP SY USD SDH ln 057.0ln 969.0ln 056.099.1ln +++-=∧（1）(0.074) (0.065) (0.032)N=25(年度，1960~1984) _2R =0.979 DW=0.49t t t SY USD SDH ln 066.1ln 105.088.2ln ++-=∧（2）（0.073） （0.038）N=25(年度，1960~1984) _2R =0.977 DW=0.43式中，SDH t 为第t 年美国高估的苏联国防支出（以1970年卢布不变价计算，单位：100万卢布）；USD t 为第t 年美国的国防支出（以1980年美元不变价计算，单位：100万美元）；SY t 为第t 年苏联的国民生产总值GNP （以1970年卢布不变价计算，单位100万卢布）；SPt 为第t 年苏联拥有的核弹头数量与美国拥有的核弹头数量之比。