计量经济学试题一答案汇总
计量经济学题库(有答案)
ˆ 表示 OLS 估计回归值，则下列哪项成立__________。D 13、设 Y 表示实际观测值， Y
2 x
ˆ 表示估计标准误差，r 表示相关系数，则有__________。D ˆ ˆ X +e ，以 8、对于 Yi = 0 1 i i
ˆ＝0时，r=1 A ˆ＝0时，r=-1 B ˆ＝0时，r=0 C ˆ＝0时，r=1或r=-1 D
ˆ ＝356 1.5X ，这说 9、产量（X，台）与单位产品成本（Y，元/台）之间的回归方程为 Y
1
C 滞后变量 D 前定变量 7、描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是__________。A A 微观计量经济模型 B 宏观计量经济模型 C 理论计量经济模型 D 应用计量经济模型 8、经济计量模型的被解释变量一定是__________。C A 控制变量 B 政策变量 C 内生变量 D 外生变量 9、下面属于横截面数据的是__________。D A 1991－2003 年各年某地区 20 个乡镇企业的平均工业产值 B 1991－2003 年各年某地区 20 个乡镇企业各镇的工业产值 C 某年某地区 20 个乡镇工业产值的合计数 D 某年某地区 20 个乡镇各镇的工业产值 10、经济计量分析工作的基本步骤是__________。A A 建立模型、收集样本数据、估计参数、检验模型、应用模型 B 设定模型、估计参数、检验模型、应用模型、模型评价 C 个体设计、总体设计、估计模型、应用模型、检验模型 D 确定模型导向、确定变量及方程式、估计模型、检验模型、应用模型 11、将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为__________。D A.虚拟变量 B.控制变量 C.政策变量 D.滞后变量
Yt 0 1 X t ut
计量经济学期末考试大全（含答案）
计量经济学期末考试⼤全（含答案）计量经济学期末考试标准试题计量经济学试题⼀ (2)计量经济学试题⼀答案 (5)计量经济学试题⼆ (11)计量经济学试题⼆答案 (13)计量经济学试题三 (16)计量经济学试题三答案 (19)计量经济学试题四 (24)计量经济学试题四答案 (26)计量经济学试题⼀课程号：课序号：开课系：数量经济系⼀、判断题（20分）1．线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。
（）2．多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。
（）3．在存在异⽅差情况下，常⽤的OLS法总是⾼估了估计量的标准差。
（）4．总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。
（）5．线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。
（）R的⼤⼩不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响。
（）6．判定系数27．多重共线性是⼀种随机误差现象。
（）8．当存在⾃相关时，OLS估计量是有偏的并且也是⽆效的。
（）9．在异⽅差的情况下，OLS估计量误差放⼤的原因是从属回归的2R变⼤。
（）10．任何两个计量经济模型的2R都是可以⽐较的。
（）⼆．简答题（10）1．计量经济模型分析经济问题的基本步骤。
（4分）2．举例说明如何引进加法模式和乘法模式建⽴虚拟变量模型。
（6分）三．下⾯是我国1990-2003年GDP 对M1之间回归的结果。
（5分）ln() 1.37 0.76ln(1)se (0.15) ( )t ( ) ( 23 )GDP M =+()1.7820.05,12P t >==⾃由度；1．求出空⽩处的数值，填在括号内。
（2分） 2．系数是否显著，给出理由。
（3分）四．试述异⽅差的后果及其补救措施。
（10分）五．多重共线性的后果及修正措施。
（10分）六．试述D-W 检验的适⽤条件及其检验步骤？（10分）七．（15分）下⾯是宏观经济模型()()()()()1(1)*(2)*3*4*5*6*7*D t t t t t t C t t t tAtt t M C P CY C I C M u I C M C Y u Y C I u -=++++=++=+变量分别为货币供给M 、投资I 、价格指数P 和产出Y 。
计量经济学练习题完整版
计量经济学试题1一 名词解释（每题5分，共10分） 1. 经典线性回归模型2. 加权最小二乘法（WLS ） 二 填空（每空格1分，共10分）1．经典线性回归模型Y i = B 0 + B 1X i + µi 的最小二乘估计量b 1满足E ( b 1 ) = B 1，这表示估计量b 1具备 性。
2．广义差分法适用于估计存在 问题的经济计量模型。
3．在区间预测中，在其它条件不变的情况下，预测的置信概率越高，预测的精度越 。
4．普通最小二乘法估计回归参数的基本准则是使 达到最小。
5．以X 为解释变量，Y 为被解释变量，将X 、Y 的观测值分别取对数，如果这些对数值描成的散点图近似形成为一条直线，则适宜配合 模型。
6．当杜宾-瓦尔森统计量 d = 4时，ρˆ＝ ，说明 。
7．对于模型i i i X Y μββ++=10，为了考虑“地区”因素（北方、南方两种状态）引入2个虚拟变量，则会产生 现象。
8. 半对数模型LnY i = B 0 + B 1X i + µI 又称为 模型。
9.经典线性回归模型Y i = B 0 + B 1X i + µi 的最小二乘估计量b 0、b 1的关系可用数学式子表示为 。
三 单项选择题（每个1分，共20分）1．截面数据是指--------------------------------------------------------------（ ）A ．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据。
B ．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据。
C ．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据。
D ．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据。
2．参数估计量βˆ具备有效性是指------------------------------------------（ ） A ．0)ˆ(=βar V B.)ˆ(βarV 为最小 C ．0)ˆ(=-ββD.)ˆ(ββ-为最小 3．如果两个经济变量间的关系近似地表现为：当X 发生一个绝对量（X ∆）变动时，Y 以一个固定的相对量（Y Y /∆）变动，则适宜配合的回归模型是------------------------------------------------------------------------------------------- （ ）A ．i i i X Y μβα++= B.i i i X Y μβα++=ln C ．i ii X Y μβα++=1D.i i i X Y μβα++=ln ln 4．在一元线性回归模型中，不可能用到的假设检验是----------（ ） A ．置信区间检验 B.t 检验 C.F 检验 D.游程检验5．如果戈里瑟检验表明 ，普通最小二乘估计的残差项有显著的如下性质：24.025.1i i X e +=，则用加权最小二乘法估计模型时，权数应选择-------（ ）A ．i X 1 B. 21i X C.24.025.11i X + D.24.025.11i X +6．对于i i i i X X Y μβββ+++=22110，利用30组样本观察值估计后得56.827/)ˆ(2/)ˆ(2=-∑-∑=iiiY Y Y Y F ，而理论分布值F 0.05(2,27)=3.35，，则可以判断（ ）A ． 01=β成立 B. 02=β成立 C. 021==ββ成立 D. 021==ββ不成立7．为描述单位固定成本（Y ）依产量（X ）变化的相关关系，适宜配合的回归模型是：A ．i i i X Y μβα++= B.i i i X Y μβα++=ln C ．i ii X Y μβα++=1D.i i i X Y μβα++=ln ln 8．根据一个n=30的样本估计ii i e X Y ++=10ˆˆββ后计算得d=1.4，已知在95%的置信度下，35.1=L d ，49.1=U d ，则认为原模型------------------------（ ）A ．存在正的一阶线性自相关 B.存在负的一阶线性自相关 C ．不存在一阶线性自相关 D.无法判断是否存在一阶线性自相关9．对于ii i e X Y ++=10ˆˆββ，判定系数为0.8是指--------------------( ) A ．说明X 与Y 之间为正相关 B. 说明X 与Y 之间为负相关 C ．Y 变异的80%能由回归直线作出解释 D ．有80%的样本点落在回归直线上10. 线性模型i i i i X X Y μβββ+++=22110不满足下列哪一假定，称为异方差现象-------------------------------------------------------------------------------( )A ．0)(=j i ov C μμ B.2)(σμ=i ar V (常数) C ．0),(=i i ov X C μ D.0),(21=i i ov X X C11．设消费函数i i i X D Y μβαα+++=10，其中虚拟变量⎩⎨⎧=南方北方01D ，如果统计检验表明1α统计显著，则北方的消费函数与南方的消费函数是--（ ）A ．相互平行的 B.相互垂直的 C.相互交叉的 D.相互重叠的12. 在建立虚拟变量模型时，如果一个质的变量有m 种特征或状态，则一般引入几个虚拟变量：----------------------------------------------------------------（ ）A ．m B.m+1 C.m －1 D.前三项均可 13. 在模型i i iX Y μββ++=ln ln ln 10中，1β为---------------------（ ）A ．X 关于Y 的弹性 B.X 变动一个绝对量时Y 变动的相对量 C ．Y 关于X 的弹性 D.Y 变动一个绝对量时X 变动的相对量14．对于i i i e X Y ++=10ˆˆββ，以S 表示估计标准误差，iY ˆ表示回归值，则-------------------------------------------------------------------------------------------（ ）A ．S=0时，0)ˆ(=-∑ti Y Y B.S=0时，∑==-ni i i Y Y 120)ˆ( C ．S=0时，)ˆ(ii Y Y -∑为最小 D.S=0时，∑=-ni i i Y Y 12)ˆ(为最小 15．经济计量分析工作的基本工作步骤是-----------------------------（ ）A ．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B ．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型C ．理论分析→数据收集→计算模拟→修正模型D ．确定模型导向→确定变量及方程式→应用模型16．产量（X ，台）与单位产品成本（Y ，元/台）之间的回归方程为：X Y5.1356ˆ-=，这说明-----------------------------------------------------------（ ）A ．产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5个百分点B ．产量每增加一台，单位产品成本减少1.5元C ．产量每增加一台，单位产品成本减少1.5个百分点D ．产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5元17．下列各回归方程中，哪一个必定是错误的------------------------（ ）A ．8.02.030ˆ=+=XY i i r X Y B. 91.05.175ˆ=+-=XY i i r X Y C ．78.01.25ˆ=-=XY ii r X Y D. 96.05.312ˆ-=--=XY ii r X Y18．用一组有28个观测值的样本估计模型i i i X Y μββ++=10后，在0.05的显著性水平下对1β的显著性作t 检验，则1β显著地不等于0的条件是统计量t 大于-------------------------------------------------------------------------------------（ ）A ．t 0.025(28) B. t 0.05(28) C. t 0.025(26) D. t 0.05(26)19．下列哪种形式的序列相关可用DW 统计量来检验（V t 为具有零均值、常数方差，且不存在序列相关的随机变量）---------------------------------（ ）A ．t t t V +=-1ρμμ B.t t t t V +⋅⋅⋅++=--121μρρμμ C. t t V ρμ= D. ⋅⋅⋅++=-12t t t V V ρρμ20．对于原模型t t t X Y μββ++=10，一阶差分模型是指------------（ ）A ．)()()(1)(1t tt t t t t X f X f X X f X f Y μββ++=B ．t t t X Y μβ∆+∆=∆1C ．t t t X Y μββ∆+∆+=∆10D ．)()()1(11101----+-+-=-t t t t t t X X Y Y ρμμρβρβρ四 多项选择题（每个2分，共10分）1．以Y 表示实际值，Yˆ表示回归值，i e 表示残差项，最小二乘直线满足------------------------------------------------------------------------------------------（ ）A ．通用样本均值点（Y X ,） B.ii Y Y ˆ∑=∑ C ．0),ˆ(=i i ov e Y C D.0)ˆ(2=-∑i i Y Y E ．0)ˆ(=-∑Y Y i2．剩余变差（RSS ）是指--------------------------------------------------（ ）A ．随机因素影响所引起的被解释变量的变差B ．解释变量变动所引起的被解释变量的变差C ．被解释变量的变差中，回归方程不能作出解释的部分D．被解释变量的总变差与解释变量之差E．被解释变量的实际值与回归值的离差平方和3. 对于经典线性回归模型，0LS估计量具备------------------------（）A．无偏性 B.线性特性 C.正确性 D.有效性 E.可知性4. 异方差的检验方法有---------------------------------------------------（）A．残差的图形检验 B.游程检验 C.White检验D.帕克检验E.方差膨胀因子检验5. 多重共线性的补救有---------------------------------------------------（）A．从模型中删掉不重要的解释变量 B.获取额外的数据或者新的样本 C.重新考虑模型 D.利用先验信息 E. 广义差分法五简答计算题（4题，共50分）1.简述F检验的意图及其与t检验的关系。
计量经济学习题及全部答案
计量经济学习题及全部答案《计量经济学》习题(⼀)⼀、判断正误1．在研究经济变量之间的⾮确定性关系时，回归分析是唯⼀可⽤的分析⽅法。
（） 2．最⼩⼆乘法进⾏参数估计的基本原理是使残差平⽅和最⼩。
（）3．⽆论回归模型中包括多少个解释变量，总离差平⽅和的⾃由度总为（n -1）。
（） 4．当我们说估计的回归系数在统计上是显著的，意思是说它显著地异于0。
（） 5．总离差平⽅和（TSS ）可分解为残差平⽅和（ESS ）与回归平⽅和（RSS ）之和，其中残差平⽅和（ESS ）表⽰总离差平⽅和中可由样本回归直线解释的部分。
（） 6．多元线性回归模型的F 检验和t 检验是⼀致的。
（）7．当存在严重的多重共线性时，普通最⼩⼆乘估计往往会低估参数估计量的⽅差。
（） 8．如果随机误差项的⽅差随解释变量变化⽽变化，则线性回归模型存在随机误差项的⾃相关。
（）9．在存在异⽅差的情况下，会对回归模型的正确建⽴和统计推断带来严重后果。
（） 10．..DW 检验只能检验⼀阶⾃相关。
（）⼆、单选题1．样本回归函数（⽅程）的表达式为（）。
A ．i Y =01i i X u ββ++B ．(/)i E Y X =01i X ββ+C ．i Y =01??i i X e ββ++D ．?i Y =01??iX ββ+ 2．下图中“｛”所指的距离是（）。
A ．随机⼲扰项B ．残差C ．i Y 的离差D ．?iY 的离差 3．在总体回归⽅程(/)E Y X =01X ββ+中，1β表⽰（）。
A ．当X 增加⼀个单位时，Y 增加1β个单位B ．当X 增加⼀个单位时，Y 平均增加1β个单位C ．当Y 增加⼀个单位时，X 增加1β个单位D ．当Y 增加⼀个单位时，X 平均增加1β个单位 4．可决系数2R 是指（）。
A ．剩余平⽅和占总离差平⽅和的⽐重B ．总离差平⽅和占回归平⽅和的⽐重C ．回归平⽅和占总离差平⽅和的⽐重D ．回归平⽅和占剩余平⽅和的⽐重 5．已知含有截距项的三元线性回归模型估计的残差平⽅和为2i e ∑=800，估计⽤的样本容量为24，则随机误差项i u 的⽅差估计量为（）。
计量经济学试题与答案
计量经济学试题与答案一、选择题（每题5分，共25分）1. 以下哪个选项是计量经济学的基本任务？A. 建立经济模型B. 进行经济预测C. 分析经济现象的规律性D. 所有以上选项答案：D2. 以下哪个方法不属于计量经济学的研究方法？A. 最小二乘法B. 最大似然法C. 线性规划D. 广义矩估计答案：C3. 在线性回归模型中，以下哪个选项表示随机误差项的方差？A. σ²B. μC. εD. β答案：A4. 在计量经济学模型中，以下哪个选项表示解释变量与被解释变量之间的关系？A. 相关性B. 因果关系C. 联合分布D. 条件分布答案：B5. 在实证研究中，以下哪个选项可以用来检验模型的稳定性？A. 残差分析B. 异方差性检验C. 单位根检验D. 联合检验答案：C二、填空题（每题5分，共25分）1. 计量经济学是一门研究______、______和______的科学。
答案：经济模型、经济数据、经济预测2. 最小二乘法的原理是使______的平方和最小。
答案：回归残差3. 在线性回归模型中，回归系数的估计值是______的线性函数。
答案：解释变量4. 异方差性检验的方法有______检验、______检验和______检验。
答案：Breusch-Pagan检验、White检验、Goldfeld-Quandt检验5. 在实证研究中，单位根检验的目的是检验______。
答案：时间序列数据的平稳性三、计算题（每题20分，共40分）1. 设线性回归模型为：Y = β0 + β1X + ε，其中Y表示被解释变量，X表示解释变量，ε表示随机误差项。
给定以下数据：Y: 2, 3, 4, 5, 6X: 1, 2, 3, 4, 5求：回归系数β0和β1的估计值。
答案：首先，计算X和Y的均值：X̄ = (1 + 2 + 3 + 4 + 5) / 5 = 3Ȳ = (2 + 3 + 4 + 5 + 6) / 5 = 4然后，计算回归系数β1的估计值：β1̄= Σ[(Xi - X̄)(Yi - Ȳ)] / Σ[(Xi - X̄)²]= [(1-3)(2-4) + (2-3)(3-4) + (3-3)(4-4) + (4-3)(5-4) + (5-3)(6-4)] / [(1-3)² + (2-3)² + (3-3)² + (4-3)² + (5-3)²]= 4 / 10= 0.4最后，计算回归系数β0的估计值：β0̄ = Ȳ - β1̄X̄= 4 - 0.4 3= 2.2所以，回归系数β0和β1的估计值分别为2.2和0.4。
计量经济学试题一答案汇总
计量经济学试题一答案一、判断题（20分）1．线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。
（F）2．多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。
（F）3．在存在异方差情况下，常用的OLS法总是高估了估计量的标准差。
（F）4．总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。
（Y）5．线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。
（F）6．判定系数2R的大小不受回归模型中所包含的解释变量个数的影响。
（ F ）7．多重共线性是一种随机误差现象。
（F）8．当存在自相关时，OLS估计量是有偏的并且也是无效的。
（F ）9．在异方差的情况下，OLS估计量误差放大的原因是从属回归的2R变大。
（F ）10．任何两个计量经济模型的2R都是可以比较的。
（F ）二．简答题（10）1．计量经济模型分析经济问题的基本步骤。
（4分）答：1）经济理论或假说的陈述2) 收集数据3）建立数理经济学模型4）建立经济计量模型5）模型系数估计和假设检验6）模型的选择7）理论假说的选择8）经济学应用2．举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型。
（6分）答案：设Y为个人消费支出；X表示可支配收入，定义210t D ⎧=⎨⎩2季度其他31t D ⎧=⎨⎩3季度其他 140D t ⎧=⎨⎩4季度其他如果设定模型为12233445t t t t t t Y B B D B D B D B X u =+++++此时模型仅影响截距项，差异表现为截距项的和，因此也称为加法模型。
如果设定模型为()()()12233445627384t t t t tt t t t t t tY B B D B D B D B X B D X B D X B D X u =++++++++此时模型不仅影响截距项，而且还影响斜率项。
差异表现为截距和斜率的双重变化，因此也称为乘法模型。
三．下面是我国1990-2003年GDP 对M1之间回归的结果。
计量经济学习题集及详解答案
第一章绪论一、填空题：1．计量经济学是以揭示经济活动中客观存在的__________为内容的分支学科，挪威经济学家弗里希，将计量经济学定义为__________、__________、__________三者的结合。
2．数理经济模型揭示经济活动中各个因素之间的__________关系，用__________性的数学方程加以描述，计量经济模型揭示经济活动中各因素之间__________的关系，用__________性的数学方程加以描述。
3．经济数学模型是用__________描述经济活动。
4．计量经济学根据研究对象和内容侧重面不同，可以分为__________计量经济学和__________计量经济学。
5．计量经济学模型包括__________和__________两大类。
6．建模过程中理论模型的设计主要包括三部分工作，即__________、____________________、____________________。
7．确定理论模型中所包含的变量，主要指确定__________。
8．可以作为解释变量的几类变量有__________变量、__________变量、__________变量和__________变量。
9．选择模型数学形式的主要依据是__________。
10．研究经济问题时，一般要处理三种类型的数据：__________数据、__________数据和__________数据。
11．样本数据的质量包括四个方面__________、__________、__________、__________。
12．模型参数的估计包括__________、__________和软件的应用等内容。
13．计量经济学模型用于预测前必须通过的检验分别是__________检验、__________检验、__________检验和__________检验。
14．计量经济模型的计量经济检验通常包括随机误差项的__________检验、__________检验、解释变量的__________检验。
计量经济学题库(超完整版)及答案
A.异方差问题B.序列相关问题C.多重共线性问题D.设定误差问题
70.设回归模型为 ，其中 ，则 的最有效估计量为（）
A. B. C. D.
71．如果模型yt=b0+b1xt+ut存在序列相关，则（）。
A. cov(xt, ut)=0 B. cov(ut, us)=0(t≠s) C. cov(xt, ut)≠0 D. cov(ut, us)≠0(t≠s)
A.重视大误差的作用，轻视小误差的作用B.重视小误差的作用，轻视大误差的作用
C.重视小误差和大误差的作用D.轻视小误差和大误差的作用
68.如果戈里瑟检验表明，普通最小二乘估计结果的残差 与 有显著的形式 的相关关系（ 满足线性模型的全部经典假设），则用加权最小二乘法估计模型参数时，权数应为（）
A. B. C. D.
53.线性回归模型 中，检验 时，所用的统计量 服从( )
A.t(n-k+1) B.t(n-k-2)C.t(n-k-1) D.t(n-k+2)
54. 调整的判定系数 与多重判定系数 之间有如下关系()
A. B.
C. D.
55．关于经济计量模型进行预测出现误差的原因，正确的说法是（ ）。
A.只有随机因素 B.只有系统因素 C.既有随机因素，又有系统因素 D.A、B、C 都不对
23．产量（X，台）与单位产品成本（Y，元/台）之间的回归方程为 ，这说明（）。
A．产量每增加一台，单位产品成本增加356元B．产量每增加一台，单位产品成本减少1.5元
C．产量每增加一台，单位产品成本平均增加356元D．产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5元
24．在总体回归直线 中， 表示（）。
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计量经济学试题一答案一、判断题（20分）1．线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。
（F）2．多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。
（F）3．在存在异方差情况下，常用的OLS法总是高估了估计量的标准差。
（F）4．总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。
（Y）（F）5．线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。
2R（F）6．判定系数的大小不受回归模型中所包含的解释变量个数的影响。
7．多重共线性是一种随机误差现象。
（F）（F）8．当存在自相关时，OLS估计量是有偏的并且也是无效的。
2R变大。
（估计量误差放大的原因是从属回归的F）9．在异方差的情况下，OLS 2R都是可以比较的。
（F10．任何两个计量经济模型的）二．简答题（10）1．计量经济模型分析经济问题的基本步骤。
（4分）答：1）经济理论或假说的陈述2)收集数据3）建立数理经济学模型4）建立经济计量模型5）模型系数估计和假设检验6）模型的选择7）理论假说的选择8）经济学应用2．举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型。
（6分）表示可支配收入，定义X为个人消费支出；Y答案：设季季季其其其如果设定模型此时模型仅影响截距项，差异表现为截距项的和，因此也称为加法模型如果设定模型此时模型不仅影响截距项，而且还影响斜率项。
差异表现为截距和斜率的双重变化，因也称为乘法模型三．下面是我1990-200GDM间归结果分lnGD1.30.7ln1s(0.150.039.12自由度10.051.78求出空白处的数值，填在括号内分分系数是否显著，给出理由都大9.125的临界值，因此系数都是统计显著的答：根统计量分试述异方差的后果及其补救措施1四答案分布后果OL估计量是线性无偏的，不是有效的，估计量方差的估计有偏。
建立分布之上的置信区间和假设检验是不可靠的补救措施：加权最小二乘法WL已知，则对模型进行如下变换．假．如未iDependenVariableLOG(GDP MethodLeasSquareDate06/04/0Time18:5Sample198200Includeobservations1VariablCoefficienStdErrot-StatistiProb43.0.16.00.632.0.0LOG(DEBT10.50.98MeadependenR-squarevaS.D0.98AdjusteR-squaredependenva 0.8criterioS.Eoregressio-1.4Akaikinf0.1Schwarcriterio-1.3Susquareresi0.215.1075.F-statistiLolikelihooProb(F-statistic0.8Durbin-Watsosta1若显著性191.0741.5360.0其中GD表示国内生产总值DEB表示国债发行量写回方分LoGD6.00.6LOG(DEBT答）解释系数的经济学含义？分答截距项表示自变量为零时，因变量的平均期望。
不具有实际的经济学含义斜率系数表GDDEB的不变弹性0.6。
或者表示增1国债，国民经济增0.65）模型可能存在什么问题？如何检验？分答可能存在序列相关问题1.07，因此落入正的自相关区域。
由此可以判定存在序列相关小0.8d.因）如何就模型中所存在的问题，对模型进行改进？分0.，计算得答：利用广义最小二乘法。
根d.0.8，因此回归方程滞后一期后，0.两边同时乘以0.0.0.6logGD DEBlo0.方logGD logDEB减去上面的方程，得0.logGD0.6logGD0.logDEB0.logDEB利用最小二乘估计，得到系数计量经济学试题二答一、判断正误2分1随机误差和残差值，我们将接受及自由度，若计算得到值超过临界给定显著性水2假设法求得的样本回归直3通过样本均值利OLTSES4判定系5整个多元回归模型在统计上是显著的意味着模型中任何一个单独的变量均是统双对数模型值可以与对数线性模型的相比较，但不能与线性对数模型的相6较个虚拟变量为了避免陷入虚拟变量陷阱，如果一个定性变量类，则要引7在存在异方差情况下，常用OL法总是高估了估计量的标准差8识别的阶条件仅仅是判别模型是否可识别的必要条件而不是充分条件9如果零假，在显著性水下不被拒绝，则认一定10=5二、以一元回归为例叙述普通最小二乘回归的基本原理(1解：依据题意有如下的一元样本回归模型(1普通最小二乘原理是使得残差平方和最小，mimimi(2根据微积分求极值的原理，可(3(4 (3(4式称为正规方程，求解这两个方程，我们可得到n(5解得，表示变量与其均值的离差其三、下面是利1970-198年美国数据得到的回归结果。
其表示美国咖啡消费（人(92.26(102.22注表示平均零售价格（美磅1分2.6910.479s(0.121642.00.6621写空白处的数值0.01122.062对模型中的参数进行显著性检验的含义，并给出95的置信区间3解释斜率系解10.01122.06(92.2622.06，所是显著的的显著性检验2(92.2642.0是显著的的显著性检验，所表示每磅咖啡的平均零售价格每上美元，每人每天的咖啡消费量减3杯0.472.262.2620.92.260.92.26s0.92.262.26ss的置信区间为9520.470.020.470.0260.505450.454var中存在下列形式的异方差，你如四、若在模型1估计参分解：对于模var，，我们可以存在下列形式的异方差(1式左右两端同时除其代表误差修正项，可以证varvarvar满足同方差的假定，(2式使OL，即可得到相应的估计量其中五、考虑下面的模型表示大教师的年薪收入表示工龄。
为了研究大学教师的年薪是否受到性别（男、女、学（本科、硕士、博士）的影响。
按照下面的方式引入虚拟变量1分男教硕博，其，女教，其基准类是什么1解释各系数所代表的含义，并预期各系数的符号2基准类为本科女教师解1，你得出什么结论3个表示工龄对年薪的影响，即工龄每增单位，平均而言，年薪将增2位。
预期符号为正，因为随着年龄的增加，工资应该增加体现了性别差异体现了学历差异，预期符号为正说明，博士教师的年薪高于硕士教师的年薪34六、什么是自相关？杜宾—瓦尔森检验的前提条件和步骤是什么？1分解：自相关，在时间（如时间序列数据）或者空间（如在截面数据中）上按顺序排的序列的各成员之间存在着相关关系。
在计量经济学中指回归模型中随机扰动项之间存相关关系。
用符号表示cov杜宾—瓦尔森检验的前提条件为）回归模型包括截距项是非随机变量）变的产生机制）扰动表示自相关系数上述这个描述机制我们称为一阶自回归模型，通常记AR(1）在回归方程的解释变量中，不包括把因变量的滞后变量。
即检验对于自回归模型是使用的杜宾—瓦尔森检验的步骤为进的回归并获(1OL(2计值给定样本容和解释变的个数，从临界值表中查(3(4根据相应的规则进行判断七、考虑下面的联立方程模型是内生其中分1量是随机误差项是外生变量、求简化形式回归方程、判定哪个方程是可识别的（恰好或过度）、对可识别方程，你将用哪种方法进行估计，并简述基本过程1其中其中A 根据阶判断条件22对于第一个方程=-，所以第一个方程不可识别，所以第二个方程恰好识别-=对于第二个方程，的联合影响，写出简要步骤利统计量检31见答案ES106 .50.98TS108.321((0.9820.981的联合影响统计量检3可以利/ES53.2502.73(/RS/10.10（4.4的联合影响是显著的因其中四、考虑下面的模型表示大教师的年薪收入表示工龄。
为了研究大学教师的年薪是否受到性别、学历的影响。
照下面的方式引入虚拟变量1分他他他他他他他他基准类是什么1解释各系数所代表的含义，并预期各系数的符号2，你得出什么结论31基准类是本科学历的女教师答案的符号为正表示刚参加工作的本科学历女教师的收入，所2表示在其他条件不变时，工龄变化一个单位所引起的收入的变化，所的符号为正的符号为正表示男教师与女教师的工资差异，所的符号为正表示硕士学历与本科学历对工资收入的影响，所的符号为正表示博士学历与本科学历对工资收入的影响，所，说明博士学历的大学教师比硕士学历的大学教师收入要高3Va五、若在模型中存在下列形式的异方差，你如1估计参分答案：使用加权最小二乘法估计模型中的参的两边同时除在模，我们有则上面的模型可以表示为VaaVa，即变换后的模型）的随。
上述方法称为加权最小二乘法误差项满足同方差假定，可以使OL估计，如果存六、简述自相关后果。
对于线性回归模形式的自相关，应该采取哪些补救措施？1分答案：自相关就是指回归模型中随机误差项之间存在相关。
用符号表示CoE对于线性回归模，若在模型中存式的自相关问题，我们使用广义差分变换，使得变换后的模型不存在自相关问题对于模型取模型的一阶滞后，则有在）式的两边同时乘以相关系用）式减）式并整理得((则有）式，得满足古典假定，我们可以使用普通最小二乘法估计在）1．B?BBBB的估计量，再利用的估计值。
和,，的对应关系得到31121??t Q?AAP?AXAW?u?2141tt3tt?BBPu t2Q??七、考虑下面的联立方程模型：tt12Q P是，其中，uW X是随机误差项（15内生变量，分），是外生变量，1、求出简化形式的回归方程？2、利用模型识别的阶条件，判定哪个方程是可识别的（恰好或过度）？3、对可识别方程，你将用哪种方法进行估计，为什么？答案：略计量经济学试题四答案一、判断正误（10分）1、随机变量的条件均值与非条件均值是一回事。
（错）2、线性回归模型意味着变量是线性的。
（错）ESS?TSS?RSS。
（错）3、4、对于多元回归模型，如果联合检验结果是统计显著的则意味着模型中任何一个单独的变量均是统计显著的。
（错）5、双对数模型中的斜率表示因变量对自变量的弹性。
（对）mm个虚拟变量。
、为了避免陷入虚拟变量陷阱，如果一个定性变量有类，则要引入6（错）7、如果回归模型违背了同方差假定，最小二乘估计量是有偏无效的。
（错）8、在存在接近多重共线性的情况下，回归系数的标准差会趋于变小，相应的t值会趋于变大。
（错）9、在任何情况下OLS估计量都是待估参数的最优线性无偏估计。
（错）（对）、一个联立方程模型中的外生变量在另一个联立方程模型中可能是内生变量。
10．。