金融计算实验教学大纲

金融计算实验》教学大纲
学时数：34 学分数：1.0
适用专业：金融学各专业本科生
一、课程的性质和目的
通过本课程的学习，可以对金融市场学、金融工程、投资学等介绍的理论与模型，进行实例计算。

包括现值与终值、年金、固定资产的折旧与摊销、按揭贷款的分期付款、投资项目评估等；债券、股票的价值评估模型；债券的久期和凸性理论及其免疫策略；证券组合投资有效前沿理论、资本资产定价模型、证券投资技术分析；期权及其交易策略、期权定价理论；套期保值策略等现代金融模型和理论的Matlab实现。

二、课程教学基本要求
要求学生理解实验目的，使学生在掌握现代金融基础知识和理论的基础上，培养学生运用数理方法和计算技术研究金融问题的能力，为将来从事有关的学习和工作奠定基础。

针对金融专业等开设的理论课程，《金融计算》每部分对应一个经济金融方面的专题，各部分内容相互独立，理论与实际相结合。

既包含了相关的金融理论、模型和思想，又能利用Matlab金融工具箱、金融衍生工具箱、固定收益工具箱、金融时间序列工具箱等工具箱中的内嵌函数，将抽象的金融模型通过Matlab的数据处理和图形形式来加以解释、验证和求解，旨在使学生既熟悉当前的金融理论、模型和思想，又能够熟练使用Matlab软件来处理经济金融中的定量计算与分析问题。

本课程按照实验的完成质量和实验报告的撰写质量考核。

三、实验内容及学时分配
大纲基本内容包括11个必做的实验，在规定的34个学时内完成。

实验一金融数据处理的Matlab基础计算实验（设计性实验，4学时）
实验目的：
要求学会系统的基本要求和配置，掌握基本函数的使用。

实验内容：
（1）了解《金融计算》的主要内容、金融计算的基础知识；
（2）了解指令窗的常用控制指令；
（3）设置MATLAB搜索路径；
（4）掌握设置工作空间、数据编辑器与M文件编辑器的使用；（5）变量的定义与矩阵的计算。

实验二资金的时间价值计算实验（设计性实验，2学时）
实验目的：
资金的时间价值的计算方法。

实验内容：
（1）掌握现值、终值、年金等问题的计算；
（2）投资项目的分析。

实验三债券的价值评估计算（设计性实验，2学时）
实验目的：
掌握贴现债券、到期一次还本付息债券、附息债券等的计算。

实验内容：
（1）了解各类债券的价值评估计算方法；
（2）美国短期债券进行定价计算；
（3）短期债券回购价格计算。

实验四债券的收益计算（设计性实验，2学时）
实验目的：
掌握债券各种收益率的计算。

实验内容：
（1）了解各类债券的利息和收益率的计算方法；
（2）国库券的收益计算；
（3）可转让定期存单(CD)定价计算；
（4）可转让定期存单收益率计算；
（5）可转换债券定价计算。

实验五债券的风险度量与管理计算（设计性实验，4学时）实验目的：
掌握久期和凸性的计算。

实验内容：
（1）了解刻画债券的两个特征：久期和凸性；
（2）固定收益久期与凸度的计算；
（3）利率期限结构的计算。

实验六金融数据预处理实验（设计性实验，4学时）
实验目的：
掌握数据的采集、整理、转换等计算过程。

实验内容：
（1）建立自己的金融数据资料库；
（2）各种数据格式的转入与导出；
（3）数据的加工处理。

实验七投资组合理论计算实验（设计性实验，6学时）
实验目的：
掌握求解有效前沿的计算。

实验内容：
（1）掌握投资组合各相关特征的计算方法；
（2）单个、多个股票的日收益率及其均值；
（3）单个、多个股票的方差与标准差计算；
（4）多只股票的协方差矩阵的计算；
（5）投资组合的期望收益与方差计算；
（6）有效前沿的计算与绘图。

实验八证券投资主要技术指标分析计算（设计性实验，4学时）实验目的：
掌握一些技术指标的的计算。

实验内容：
（1）了解主要技术指标的计算方法；
（2）掌握MACD指标的计算方法；
（3）掌握WMS指标的计算方法；
（4）掌握RSI指标的计算方法；
（5）掌握OBV指标的计算方法；
（6）K线图的绘制。

实验九金融统计分析计算实验（设计性实验，2学时）
实验目的：
邓留保，李柏年，杨桂元，《Matlab与金融模型分析》，合肥工业大学出版社，2007年。

朱世武，《金融计算与建模-理论.算法与SAS程序》，清华大学出版社，2007年。

大纲制订人：马孝先
大纲审定人：
校对：
制订日期：2012年4月。