计量经济学1—2
计量经济学第二章(第一部分)
i= 1
同
上
该准则消除了正负误差抵消，其缺点是：
不能保证找到的直线具有无偏性。如：
+2 －1
－1
+3
0 0
3 Yi -Yˆ i = 4
3
2
Yi -Yˆ i =6
i=1
i=1
3
3
2
Yi -Yˆ i = 3
Yi -Yˆ i =9
i=1
i=1
33 计量经济学
（3）使得
13 计量经济学
Y i01X iui,i1,2n,..., 同
上
其中 0，1 称为回归参数；u为随机误差 项； X称为解释变量；Y称为被解释变量。 “一元”是指：只有一个解释变量；
14 计量经济学
Y i01X iui,i1,2n,..., 同
上
“线性”包含：
被解释变量与间 解为 释线 变性 量关系
量Y的影响；
16 计量经济学
同 上
（2）变量观测值的观测误差的影响； （3）模型数学形式的设定误差影响； （4）其它随机因素的影响。
17 计量经济学
同 上
2、随机误差项u的特性
（1）对被解释变量Y的影响方向，有正有负；
（2）由于代表次要因素，因此，对Y的总平
均影响可视为零；
（3）对被解释变量Y的影响是非趋势的，是
假定2、3统称为高斯－马尔可夫假定。
23 计量经济学
假定4 cov(Xi,ui)=Exiui＝0 ,
假
定
i=1,2,…,n且X为确定性变量，而非 4
随机变量。
如果解释变量X是确定性变量而非随机变 量该假定自动成立，即EXi＝Xi ，EXiui＝ XiEui= 0 。该假定表明X与u不相关。因 为在模型中u包含了除X对Y的影响外其它 因素对Y的影响，因此应与X对Y的影响分 开。
计量经济学实验操作指导(完整版)
计量经济学试验（完整版）-—李子奈ﻬ目录实验一一元线性回归ﻩ错误!未定义书签。
一实验目得..................................... 错误!未定义书签。
二实验要求.................................... 错误!未定义书签。
三实验原理ﻩ错误!未定义书签。
四预备知识ﻩ错误!未定义书签。
五实验内容ﻩ错误!未定义书签。
六实验步骤..................................... 错误!未定义书签。
1、建立工作文件并录入数据................... 错误!未定义书签。
2、数据得描述性统计与图形统计: .............. 错误!未定义书签。
3、设定模型，用最小二乘法估计参数：ﻩ错误!未定义书签。
４、模型检验: ............................... 错误!未定义书签。
5、应用：回归预测：ﻩ错误!未定义书签。
实验二可化为线性得非线性回归模型估计、受约束回归检验及参数稳定性检验............................... 错误!未定义书签。
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实验三多元线性回归...................... 错误!未定义书签。
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《计量经济学》李子奈第四版1
Wassily Leontief USA
The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1980 "for the creation of econometric models and
• Sarget(1976)：以货币政策为例，重新解析了Lucas批判。 构造模型对于评价政策似乎是无能为力旳。
• Sims(1980)：为使构造方程能够辨认而施加了许多约束， 这些约束是不可信旳。提议采用向量自回归（VAR）模型而 防止构造约束问题。
• 有关模型设定：经济学理论不足以指导怎样设定模型，以 及确保模型设定旳正确性。
– 萨缪尔森：“计量经济学能够定义为实际经济现象 旳数量分析。这种分析基于理论与观察旳并行发展， 而理论与观察又是经过合适旳推断措施得以联络。”
– 戈登伯格：“计量经济学能够定义为这么旳社会科 学：它把经济理论、数学和统计推断作为工具，应 用于经济现象分析。”
• 在经济学科中占据极主要旳地位
– 克莱因：“计量经济学已经在经济学科中居于最主 要旳地位”，“在大多数大学和学院中，计量经济 学旳讲授已经成为经济学课程表中最有权威旳一部 分”。
– 绝大多数在获奖成果中应用了计量经济学
The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1969
"for having developed and applied dynamic models for the analysis of economic processes"
计量经济学第三版课后习题答案 第一章 绪论
第一章 绪论（一）基本知识类题型1-1． 什么是计量经济学？1-2． 简述当代计量经济学发展的动向。
1-3． 计量经济学方法与一般经济数学方法有什么区别？1-4．为什么说计量经济学是经济理论、数学和经济统计学的结合？试述三者之关系。
1-5．为什么说计量经济学是一门经济学科？它在经济学科体系中的作用和地位是什么？ 1-6．计量经济学的研究的对象和内容是什么？计量经济学模型研究的经济关系有哪两个基本特征？1-7．试结合一个具体经济问题说明建立与应用计量经济学模型的主要步骤。
1-8．建立计量经济学模型的基本思想是什么？1-9．计量经济学模型主要有哪些应用领域？各自的原理是什么？1-10．试分别举出五个时间序列数据和横截面数据，并说明时间序列数据和横截面数据有和异同？1-11．试解释单方程模型和联立方程模型的概念，并举例说明两者之间的联系与区别。
1-12．模型的检验包括几个方面？其具体含义是什么？1-13．常用的样本数据有哪些？1-14．计量经济模型中为何要包括随机误差项？简述随机误差项形成的原因。
1-15．估计量和估计值有何区别？哪些类型的关系式不存在估计问题？1-16．经济数据在计量经济分析中的作用是什么？1-17．下列假想模型是否属于揭示因果关系的计量经济学模型？为什么？⑴ S R t t =+1120012.. 其中S t 为第t 年农村居民储蓄增加额（亿元）、R t 为第t 年城镇居民可支配收入总额（亿元）。
⑵ S R t t -=+144320030.. 其中S t -1为第（1-t ）年底农村居民储蓄余额（亿元）、R t 为第t 年农村居民纯收入总额（亿元）。
1-18．指出下列假想模型中的错误，并说明理由：（1）RS RI IV t t t =-+83000024112...其中，RS t 为第t 年社会消费品零售总额（亿元），RI t 为第t 年居民收入总额（亿元）（城镇居民可支配收入总额与农村居民纯收入总额之和），IV t 为第t 年全社会固定资产投资总额（亿元）。
计量经济学习题1-2(学生)
∑ C. （Yi - Yˆ i）2 = 0 ;
∑ D. eiXi = 0 .
2.1.18 以 Y 表示实际观测值, Yˆ 表示回归估计值, 用 OLS 得到的样本回归直线 Yˆ i = βˆ0 + βˆ1Xi 满足( )
2
C. Yi = βˆ0 + βˆ1X i + ei
D. Yˆi = βˆ0 + βˆ1X i
2.1.4 最小二乘准则是指( )达到最小值的原则确定样本回归方程
∑ ∑ ∑ ∑ ( ) A. | （Yi − Yˆi）|; B. Yi − Yˆi ; C. max Yi − Yˆi ; D.
Yi − Yˆi 2
入总额(单位:亿元).
(2) St−1 = 4432.0 + 0.30Rt , 其中 St−1 为第 t −1 年底农村居民储蓄余额(单位:亿元), Rt 为第 t 年农村居民
纯收入总额(单位:亿元). 1.4.3 假设地方政府决定在其管辖区内提高居民财产税税率, 这对当地房价有何影响? (请你运用计量经济 学的思想对其进行分析) 第二章 1 单选题 2.1.1 在回归分析中, 定义的变量满足( ) A. 解释变量和被解释变量都是随机变量; B. 解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量 C. 解释变量和被解释变量都是非随机变量 D. 解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量 2.1.2 样本回归函数的表达式( )
C. 2004 年全国 31 个省市自治区的工业产值; D. 2004 年 30 个重点调查城市的工业产值;
E. 2004 年全国国内生产总值的季度数据.
计量经济学习题（第一、二章）
第一章绪论一单项选择题1、计量经济学是一门（）学科A、测量B、经济C、统计D、数学2、同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（）A、横截面数据B、时间序列数据C、虚变量数据D、面板数据3、样本数据的质量问题，可以概括为完整性、准确性、可比性和（）A、时效性B、一致性C、广泛性D、系统性4、描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（）A微观计量经济模型 B 宏观计量经济模型C 理论计量经济模型D 应用计量经济模型5、下面属于横截面数据的是（）A 1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B 1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C 某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D 某年某地区20个乡镇各镇的工业产值6、下列属于时间序列数据的是（）A某月全厂各班组的出勤率B 某日30个大中城市的最高气温C 某上市公司股票每天的收盘价D 全国第二次工业普查按行业划分的工业总产值7、经济计量分析工作的基本步骤是（）A建立模型、收集样本数据、估计参数、检验模型、应用模型B 设定模型、估计参数、检验模型、应用模型、模型评价C 个体设计、总体设计、估计模型、应用模型、检验模型D 确定模型导向、确定变量及方程式、估计模型、检验模型、应用模型8、计量经济分析工作的研究对象是（）A.经济理论B.经济数学方法C.经济数学模型D.社会经济系统9、有人采用全国大中型煤炭企业的截面数据，估计生产函数模型，然后用该模型预测未来煤炭行业的产出量，这是违反了数据的（）原则。
A.一致性B.准确性C.可比性D.完整性10、对模型参数估计值的符号和大小合理性进行的检验，属于（ ）A 、经济意义检验B 、计量经济学检验C 、统计检验D 、预测检验 11、对下列模型进行经济意义检验，哪一个模型通常被认为没有实际价值的（ ） A. (i C i 消费)=500+0.8I (收入)B. di i i Q (商品需求)=10+0.8I(收入)+0.9P(价格)C. si i Q (商品供给)=20+0.75P(价格)D. 0.60.4()()i i L i Y(产出量)=0.65K 资本劳动12、流动性偏好函数为：μβββ+++=r Y M 210，设M 为货币需求量，Y 为收入水平，r 为利率，论，有（）的估计值，根据经济理和分别为和21^2^1ββββ A 、应为负值应为正值，^2^1ββ B 、应为正值应为正值，^2^1ββ C 、应为负值应为负值，^2^1ββ D 、应为正值应为负值，^2^1ββ二 多项选择题1、计量经济学是以下哪些学科相结合的综合性学科（ ） A 统计学 B 数理经济学 C 经济统计学 D 数学 E 经济学2、计量经济模型的应用在于（ ）A 结构分析B 经济预测C 政策评价D 检验和发展经济理论E 设定和检验模型 3、一个模型用于预测前必须经过的检验有（ ）A 、经济检验B 、统计检验C 、计量经济学检验D 、模型预测检验E 、实践检验4、样本数据的质量问题可以概括为（ ）A 、完整性B 、准确性C 、可比性D 、一致性E 、同质性5、下面属于截面数据的是（）A、1980—2005年各年全国31省市自治区的服务业产值B、1980—2005年各年某地区的财政收入C、2004年全国31个省市自治区的工业产值D、2004年30个重点调查的工业产值E、2004年全国国内生产总值的季度数据6、在模型的经济意义检验中，包括检验下面的哪几项（）A、参数估计量的符号B、参数估计量的大小C、参数估计量的相互关系D、参数估计量的显著性E、随机干扰项检验三简答题1、为什么说计量经济学是一门经济学科？2、计量经济模型有哪些应用？3、计量经济学的研究对象是什么？如何运用计量经济学研究经济问题？第二章 一元线性回归模型一 单项选择题1．变量之间的关系可以分为两大类（ ）。
《计量经济学(第二版)》习题解答(1-2章)
（3） Cov( yi , y j ) 0 证：
(i j )
（1） E ( yi ) E (a bxi i ) E (a bxi ) E ( i ) a bxi （2） D( yi ) D(( a bxi i ) D( i ) 2 （因为根据古典假定， a bxi 为常量）
-4-
(2) b1、b2 的置信区间都不包含 0，其概率含义为：b1、b2 都显著地不等于 0，该推断的置信概率为 95%。
《计量经济学（第二版） 》习题解答
第一章
1.1 计量经济学的研究任务是什么？计量经济模型研究的经济关系有哪两个基本特征？ 答： （1）利用计量经济模型定量分析经济变量之间的随机因果关系。 （2）随机关系、因果关系。
1.2 试述计量经济学与经济学和统计学的关系。 答： （1）计量经济学与经济学：经济学为计量经济研究提供理论依据，计量经济学是对经济理论的 具体应用，同时可以实证和发展经济理论。 （2）统计数据是建立和评价计量经济模型的事实依据， 计量经济研究是对统计数据资源的深层开发和利用。
ˆ) 。 ˆ 与 b 之间的绝对误差不会大于 t S (b 即能以 1 的概率保证： b /2
2.7 试根据置信区间的概念解释 t 检验的概率含义。即证明，对于显著水平 ，当 | ti | t / 2 时，bi 的 100(1－ )%置信区间不包含 0。
ˆ t S (b ˆ ), 答：因为 bi 的 100(1－ )%置信区间为： (b i /2 i
ˆ) 元回归为例） S (b
ˆ 2 / S xx 可知，两者正相关，即总体方差越小，参数估计误差越小。
（3） 随机误差项ε i 与残差项 ei 的区别与联系； 答：区别：随机误差项描述的是 y 关于总体回归方程的误差，而残差项度量的是 y 关于样本回归方 程的误差。联系：由于两者都是反映模型之外其他因素的综合影响，所以，可以将 ei 视为ε 似估计。 （4） 根据最小二乘原理，所估计的模型已经使得拟合误差达到最小，为什么还要讨论模型 的拟合优度问题？ 答：根据最小二乘原理，只能保证模型的绝对拟合误差达到最小，而拟合优度可以度量模型的相对 拟合误差大小，即模型对数据（客观事实）的近似程度。 （5） R2 检验与 F 检验的区别与联系； 答：区别：R2 检验是关于模型对样本拟合优度的检验，F 检验是关于模型对总体显著性的检验。联 系：F 检验是关于 R2 的显著性检验。 （6） 高斯—马尔可夫定理的条件与结论；
计量经济学-1-绪论
数据类型
❖ 时间序列数据（time series data）： 由不同时点或时期观测值所构成，其特点在于： 往往不能满足回归分析的基本假定。
❖ 混合横截面数据（pooled cross-sectional data）： 不同年份的横截面数据混合，但不同年份的样本 点不同
❖ 时序横截面数据（panel data）： 不同年份的横截面数据混合且每年样本点相同
统计图
1、散点图 2、折线图 3、条形图与直方图
1、散点图
经常用以观察两个变量之间的关系 利用散点图可以判断用以拟合的函数形式
Y
X
1、散点图
Y
X
Y a bln X
2、折线图
经常用以观察一个变量随时间发生变化的规律并进 行不同观察对象的比较
GDP指数（%） 118 116 114 112 110 108 106 104 102 100 98
1996 1555
1993
增加值用水系数 直接用水系数 完全用水系数 考虑占用的完全用水系数 对本地区的完全用水系数（考虑占用）
1500
1000 500 0
农业
662
561
543
241 62
一般工业
267 387 302 25 12
服务业
二、建立计量经济学模型的步骤和要点
理论模型的设计
样本数据的收集
1000.0
1500.0
2000.0
2500.0
3000.0
3500.0
250.0
750.0
1250.0
1750.0
2250.0
2750.0
3250.0
各省级固行定政资产区投投资 资数量的分布
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计量经济模型：lnY=﹣1.918289+0.980275lnX
估计模型的参数：β1=﹣1.918289，β2=0.980275
统计检验：H0：β2=0，H1：β2≠0，因为P=0.0000＜α=0.05，所以拒绝原假设，因此全省生产总值对数对财政预算总收入对数具有显著影响。
所估计参数的经济意义：所估计的参数β1=﹣1.918289，β2=0.980275，说明全省生产总值对数每增加1亿元，财政预算总收入对数将增加0.980275亿元。
3﹥统计检验：H0：β2=0，H1：β2≠0，因为P=0.0000＜α=0.05，所以拒绝原假设，因此亚洲各国成人识字率对人均寿命具有显著影响。
各国人均寿命（Y）与一岁儿童疫苗接种率（X3）之间的回归模型检验：
1﹥经济意义检验：所估计的参数β1=31.79956，β2=0.387276，说明亚洲各国一岁儿童疫苗接种率每增加1%，人均寿命将增加0.387276年，这与预期的经济意义相符。
2.2（1）建立浙江省财政预算收入与全省生产总值的计量经济模型，估计模型的参数，检验模型的显著性，用规范的形式写出估计检验结果，并解释所估计参数的经济意义（假设显著性水平为0.05）。
解：
计量经济模型：Y=﹣154.3063+0.176124X
估计模型的参数：β1=﹣154.3063，β2=0.176124
（2）在95%的置信概率下消费支出C平均值的预测区间；
解：
即是说，当可支配收入达到1000元时，消费支出平均值置信度95%的预测区间为（536.155，783.845）元。
（3）在95%的置信概率下消费支出C个别值的预测区间。
解：
即是说，当可支配收入达到1000元时，消费支出个别值置信度95%的预测区间为（517.954，782.046）元。
Y=31.79956+0.387276X3
（2）对所建立的回归模型近性检验（假设显著性水平α为0.05）。
解：各国人均寿命（Y）与人均GDP（X1）之间的回归模型检验：
1﹥经济意义检验：所估计的参数β1=56.64794，β2=0.12836，说明亚洲各国人均GDP每增加1美元，人均寿命将增加0.12836年，这与预期的经济意义相符。
统计检验：H0：β2=0，H1：β2≠0，因为P=0.0000＜α=0.05，所以拒绝原假设，因此全省生产总值对财政预算总收入具有显著影响。
所估计参数的经济意义：所估计的参数β1=﹣154.3063，β2=0.176124，说明全省生产总值每增加1亿元，财政预算总收入将增加0.176124亿元。
（2）如果2011年，全省生产总值为32000亿元，比上年增长9.0%，利用计量经济模型对浙江省2011年的财政预算总收入做出点预测和区间预测。
2.4（1）建立建筑面积与建造单位成本的回归方程；
解：
Y=1845.475－64.184X
（2）解释回归系数的经济意义；
解：所估计的参数β1=1845.475，β2=﹣64.184，说明建筑面积每增加1万平方米，建造单位成本将减少64.184元/平方米。
（3）估计当建筑面积为4.5万平方米时，对建造平均单位成本作区间预测。
2﹥拟合优度检验：可决系数R2=0.537929，说明所建模型整体上对样本数据拟合较好，即解释变量“一岁儿童疫苗接种率”对被解释变量“人均寿命”的一半多作出了解释。
3﹥统计检验：H0：β2=0，H1：β2≠0，因为P=0.0001＜α=0.05，所以拒绝原假设，因此亚洲各国一岁儿童疫苗接种率对人均寿命具有显著影响。
2＞Y f个别值置信度95%的预测区间为：
当X f=32000时，到32000亿元时，浙江省财政预算总收入个别值置信度95%的预测区间为（5039.510，5923.808）亿元。
（3）建立浙江省财政预算收入对数与全省生产总值对数的计量经济模型，估计模型的参数，检验模型的显著性，并解释所估计参数的经济意义。
解：由EViews软件得出Yf=5481.659，这是当Xf=32000时浙江省财政预算总收入的点预测值。
1＞为了作区间预测，取α=0.05，Yf平均值置信度95%的预测区间为：
根据下图的数据可以计算出：
当X f=32000时，将相关数据代入计算得到
即是说，当浙江省全省生产总值达到32000亿元时，浙江省财政预算总收入平均值置信度95%的预测区间为（5256.972，5706.346）亿元。
2.3由12对观测值估计得消费消费函数Ci=50+0.6Y，其中，C是消费支出，Y是可支配收入（元），已知Y=800， （Yi－Y）2=8000， e =300，t0.025（10）=2.23。当Yf=1000时，试计算：
（1）消费支出C的点预测值；
解：因为Yf=1000，Ci=50+0.6Y，所以消费支出C的点预测值是650
第二章课后习题
2.1（1）分别分析各国人均寿命与人均GDP、成人识字率、一岁儿童疫苗接种率的数量关系。
解：各国人均寿命（Y）与人均GDP（X1）之间的数量关系：
Y=56.64794+0.12836X1
各国人均寿命（Y）与成人识字率（X2）之间的数量关系：
Y=38.79424+0.331971X2
各国人均寿命（Y）与一岁儿童疫苗接种率（X3）之间的数量关系：
2﹥拟合有度检验：可决系数R2=0.526082，说明所建模型整体上对样本数据拟合较好，即解释变量“人均GDP”对被解释变量“人均寿命”的一半多作出了解释。
3﹥统计检验：H0：β2=0，H1：β2≠0，因为P=0.0001＜α=0.05，所以拒绝原假设，因此亚洲各国人均GDP对人均寿命具有显著影响。
各国人均寿命（Y）与成人识字率（X2）之间的回归模型检验：
1﹥经济意义检验：所估计的参数β1=38.79424，β2=0.331971，说明亚洲各国成人识字率每增加1%，人均寿命将增加0.331971年，这与预期的经济意义相符。
2﹥拟合优度检验：可决系数R2=0.716825，说明所建模型整体上对样本数据拟合较好，即解释变量“成人识字率”对被解释变量“人均寿命”的大部分作出了解释。