第03章对偶问题与灵敏度分析
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大纲解读第三章对偶问题与灵敏度分析

问题有最优解则原(对偶)问题也有最优解,且它 们的目标函数值相等,(5)互补松弛性定理。
2、领会:(1)对称性,(2)弱对偶性,(3) 无界性,(4)强对偶定理,(5)互补松弛性定理 及其应用。
3、应用:运用互补松弛性定理求解线性规划问题。
(三)对偶解的经济解释
1、识记:(1)对偶解与影子价格,(2)影子价 格的特点。
一、考核知识点 (一)对偶模型 (二)对偶性质 (三)对偶解的经济解释 (四)灵敏度分析
பைடு நூலகம்
(一)对偶模型 1、识记:(1)原问题与对偶问题的关系,(2)
对偶问题的转换。 2、领会:(1)研究对偶问题的原因, (2)原问题与对偶问题的关系。
(二)对偶性质
1、识记:(1)对偶问题的对偶就是原问题,(2) 弱对偶性,(3)对偶(原)问题无可行解则原 (对偶)问题不可能有最优解,(4)对偶(原)
2、领会:影子价格的经济指导意义和管理决策价 值。
3、应用:怎样利用影子价格改善经营策略。
(四)敏感性分析
1、识记:(1)约束方程右边项变化的敏感分析, (2)增加新的决策变量的敏感性分析,(3)目标 函数系数变化的敏感性分析,(4)投入或技术系 数变化的敏感性分析。
2、领会:(1)敏感性分析的意义及其必要性, (2)如何进行敏感性分析。
2、领会:(1)对称性,(2)弱对偶性,(3) 无界性,(4)强对偶定理,(5)互补松弛性定理 及其应用。
3、应用:运用互补松弛性定理求解线性规划问题。
(三)对偶解的经济解释
1、识记:(1)对偶解与影子价格,(2)影子价 格的特点。
一、考核知识点 (一)对偶模型 (二)对偶性质 (三)对偶解的经济解释 (四)灵敏度分析
பைடு நூலகம்
(一)对偶模型 1、识记:(1)原问题与对偶问题的关系,(2)
对偶问题的转换。 2、领会:(1)研究对偶问题的原因, (2)原问题与对偶问题的关系。
(二)对偶性质
1、识记:(1)对偶问题的对偶就是原问题,(2) 弱对偶性,(3)对偶(原)问题无可行解则原 (对偶)问题不可能有最优解,(4)对偶(原)
2、领会:影子价格的经济指导意义和管理决策价 值。
3、应用:怎样利用影子价格改善经营策略。
(四)敏感性分析
1、识记:(1)约束方程右边项变化的敏感分析, (2)增加新的决策变量的敏感性分析,(3)目标 函数系数变化的敏感性分析,(4)投入或技术系 数变化的敏感性分析。
2、领会:(1)敏感性分析的意义及其必要性, (2)如何进行敏感性分析。
运筹学 03 对偶理论及灵敏度分析

目标函数取值 变量 目标函数系数 常数 约束条件系数 变量 - 约束 约束 - 变量
例2:将下述线性规划作为原问题,请转换为 对偶问题 max z=5x1+3x2+2x3+4x4 5x1+x2+x3+8x4≤8 2x1+4x2+3x3+2x4=10 x1≥0,x2≥0,x3任意,x4任意
1 对偶理论
对偶问题的提出 原问题与对偶问题的数学模型 原问题与对偶问题的对应关系 对偶问题的基本性质 影子价格 对偶单纯形法
对偶问题的提出
例1:某厂利用现有资源(设备A、设备B、 调试工序)生产两种产品(产品Ⅰ、产品Ⅱ),有 关数据如下表。问如何安排生产,使厂家利润 最大? 产品Ⅰ 产品Ⅱ 资源限量 0 5 15 6 2 24 1 1 5 2 1
CX*=bTY*
从弱对偶性可得到以下重要结论: (1)极大化问题(原问题)的任一可行解所对应的目 标函数值是对偶问题最优目标函数值的下界。 (2)极小化问题(对偶问题)的任一可行解所对应的 目标函数值是原问题最优目标函数值的上界。 (3)若原问题可行,但其目标函数值无界,则对偶 问题无可行解。 (4)若对偶问题可行,但其目标函数值无界,则原 问题无可行解。 (5)若原问题有可行解而其对偶问题无可行解,则 原问题目标函数值无界。 (6)对偶问题有可行解而其原问题无可行解,则对 偶问题的目标函数值无界。
原问题与对偶问题的数学模型
原问题 max z=2x1+x2 5x2≤15 6x1+2x2≤24 x1+x2≤5 x1,x2≥0 互为对偶问题 厂 家 对偶问题 min w=15y1+24y2+5y3 6y2+y3≥2 5y1+2y2+y3≥1 y1,y2,y3≥0
北交大交通运输学院《管理运筹学》知识点总结与例题讲解第3章 对偶理论与灵敏度分析

⎟ ⎟ ⎟⎟⎠
⎪⎩x1, x2 ,", xn ≥ 0
min z = b1y1 + b2y2 +" + bm ym
(3-5)
⎪⎧⎜⎛ s.t.⎪⎪⎪⎪⎨⎜⎜⎜⎜⎝
a11 a12 #
a1n
a21 a22 #
a2n
" "
"
am1 ⎟⎞⎜⎛ y1 ⎟⎞ ⎜⎛ c1 ⎟⎞
am2 #
amn
⎟⎜ y ⎟⎟⎟⎠⎜⎜⎜⎝#y
+ −
y3* =3 y3* = 4
把 X * 代入原问题 3 个约束中可知原问题式(3)是不等式,故 y 3 * =0,然后解方程组
得到
⎧⎪ ⎨ ⎪⎩
2y1* 3y1*
+ +
3y2* =3 2 y2* = 4
⎧⎪ ⎨ ⎪⎩
y1* =6/5 y2* = 1/ 5
故对偶最优解为 Y * =(6/5,1/5,0), z * =w * =28.
⎪⎪⎪⎨22yy11++3yy22
− +
y3 y3
≥2 ≥3
⎪⎪3y1 + 2 y2 − y3 ≥ 4
⎪⎩y1, y2 , y3 ≥ 0
由于 x 3 * =x 4 * =4>0,故对偶问题约束方程式(3)、(4)是等式约束,即对 Y * 成立等式
⎧⎪ ⎨ ⎪⎩
2y1* 3y1*
+ +
3 y2* 2 y2*
推论 3 若原始问题可行,则其目标函数无界的充要条件是对偶问题没有可行解。
定理 3.2 最优性准则定理
若 X 和 Y 分别为互为对偶问题的线性规划(3-5)与(3-6)的可行解,且使 CX = bT Y T ,
运筹学第三章 对偶问题与灵敏度分析

x2 3x3 4x4 5
2x1 3x2 7x3 4x4 2
x1 0,x2 0, x3、x4无约束
答案: 1. max W 2 y1 3 y2 5 y3
2y1 3y2 y3 2
35yy11
y2 7y2
4y3 6y3
2 4
y1 0,y2 .y3 0
2. max W 3 y1 5 y2 2 y3
对偶理论与灵敏度分析
❖ 线性规划的对偶问题 ❖ 对偶问题的基本性质 ❖ 影子价格 ❖ 对偶单纯形法 ❖ 灵敏度分析
3.1 线性规划的对偶问题
一、问题的提出 回顾例题1
例1 某工厂在计划期内要安排生产A、B两种产品(假定产
品畅销)。已知生产单位产品的利润与所需的劳动力、设备
台时及原材料的消耗,如表1.1所示
y3
2 3 5 1 无约束
课堂练习
1. min Z 2x1 2x2 4x3
2x1 3x2 5x3 2
3x1 x2 7 x3 3
x1 4x2 6x3 5
x1, x2 , x3 0
2. min Z 3x1 2x2 3x3 4x4
x1 2x2 3x3 4x4 0
CB XB b
0 x4 60 0 x5 10 0 x6 20
检验数j
CB XB b
0 x4 2 x1 -1 x2
检验数j
课堂练习
2 -1 1
x1
x2
x3
311 2 -1 2 1 1 -1
2 -1 1
x1
x2
x3
000 x4 x5 x6 100 010 001
00 0 x4 x5 x6 1 -1 -2 0 1/2 1/2 0 -1/2 1/2
3对偶理论与灵敏度分析解析

X ≥0
对偶的定义 min W= Y b s.t. ATY ≥ C
Y≥0
min Z’= - CX
max W’ = -Yb
s.t. - AX ≥ - b
s.t. -ATY ≤ -C
X ≥0 对偶的定义
Y≥0
__
__
(2)弱对偶性:设 X和 分Y 别是问题(P)和(D)的
可行解,则必有
__ __
n
m
C X Y b, 即 c j x j yibi
i 1
m
aij yi
c j ( j 1,2,, n)
i1
yi无符号限制(无约束)(i 1,2,, m)
例: 原问题为
max Z 2 x1 3 x2 4 x3
2 x1 3 x2 5 x3 2
3
x1
x2
7 x3 3
x1 4 x2 6 x3 5
x1 , x2 , x3 0
对偶问题的无界性。
无界
关于无界性有如下结论:
minW 4 y1 2 y2
原问题 问题无界
对偶问题 无可 行解
(D)
y1 y1
y2 y2
2 1
y1
0,
y2
0
无可 行解
问题无界
无可 行解
推论3:在一对对偶问题(P)和(D)中,若一个可行 (如P),而另一个不可行,(如D),则该可行的问 题无界。
一、问题的提出
• 对偶是什么:对同一事物(或问题),从不同 的角度(或立场)提出对立的两种不同的表述。 • 在平面内,矩形的面积与其周长之间的关系, 有两种不同的表述方法。 (1)周长一定,面积最大的矩形是正方形。 (2)面积一定,周长最短的矩形是正方形。 • 这种表述有利于加深对事物的认识和理解。 • 线性规划问题也有对偶关系。
对偶的定义 min W= Y b s.t. ATY ≥ C
Y≥0
min Z’= - CX
max W’ = -Yb
s.t. - AX ≥ - b
s.t. -ATY ≤ -C
X ≥0 对偶的定义
Y≥0
__
__
(2)弱对偶性:设 X和 分Y 别是问题(P)和(D)的
可行解,则必有
__ __
n
m
C X Y b, 即 c j x j yibi
i 1
m
aij yi
c j ( j 1,2,, n)
i1
yi无符号限制(无约束)(i 1,2,, m)
例: 原问题为
max Z 2 x1 3 x2 4 x3
2 x1 3 x2 5 x3 2
3
x1
x2
7 x3 3
x1 4 x2 6 x3 5
x1 , x2 , x3 0
对偶问题的无界性。
无界
关于无界性有如下结论:
minW 4 y1 2 y2
原问题 问题无界
对偶问题 无可 行解
(D)
y1 y1
y2 y2
2 1
y1
0,
y2
0
无可 行解
问题无界
无可 行解
推论3:在一对对偶问题(P)和(D)中,若一个可行 (如P),而另一个不可行,(如D),则该可行的问 题无界。
一、问题的提出
• 对偶是什么:对同一事物(或问题),从不同 的角度(或立场)提出对立的两种不同的表述。 • 在平面内,矩形的面积与其周长之间的关系, 有两种不同的表述方法。 (1)周长一定,面积最大的矩形是正方形。 (2)面积一定,周长最短的矩形是正方形。 • 这种表述有利于加深对事物的认识和理解。 • 线性规划问题也有对偶关系。
对偶理论与灵敏度分析

1 0 1 / 2 1 0
N 2 (2,0) (0,0,3) 0 1 0 / 4 0 (2, 3 / 4)
0 0 1 / 4 0 1
换入换变入量变x1量 x2
1 B21 (bB,11P(1b), P200)
10 0
1 0 0
01 / 10
200181686
10/ 4 11122
设B是一个可行基,令(A,I)=(B,N,I),则:
max z CB X B C N X N 0X S BX B NX N IX s b XB 0 XN 0 Xs 0
max z C B X B C N X N X B B 1 NX N B 1 X s B 1b XB 0 XN 0 Xs 0
ω^ =Y^AX^+Y^XS 当Y^Xs=0,Ys X^=0时z ^=ω^,则X,Y^是最优解。 当 X,Y^是最优解时 z ^= ω^,则Y^Xs=0,Ys X^=0 19
例:已知线性规划问题
min z
2 x1
3 x2
5 x3
2 x4
3
xX5
* 1
(1,0,0,0,1)T
y1 y2
x1 x2 2 x3 x4 3 x5 x46 2 x1 x2 3 x3 x4 x5 3 x7
max z CX
Y # AX # b
X #0
对偶问题(原问题)
min Yb
X # YA# C Y #0
例:min z 2 x1 3 x2 5 x3 x4
y1 x1 x2 3 x3 x4 5
y2
2
x1
2x3 x4 4
y3
x2 x3 x4 6
x1 0,x2,x3 ,x4无 约 束
对偶问题与灵敏度分析

②告诉经营者以怎样的代价去取得紧缺资源。 ③提示设备出租或原材料转让的基价。 ④告诉经营者补给紧缺资源的数量,不要盲目大量补给。 ⑤借助影子价格进行内部核算。
第一讲 对偶理论
解释例1的对偶问题的数学模型
Max Z= 3x1 +5 x2
x1
≤8
S.t.
2x2 ≤12 3x1 +4 x2 ≤36
x1 , x2 ≥0
第一讲 对偶理论
一、对偶问题
• 对原企业而言,它用于出租或转让的资源收益不应 低于自行生产产品所获得的利润,才肯出租或转让。
• 在这个问题上厂长面临着两种选择:自行生产或出 租设备。首先要弄清两个问题:
①如何合理安排生产,取得最大利润? ②为保持利润水平不降低,资源转让的最低价格是多少?
• 问题 ①的最优解:x1=4,x2=6,Z*=42。
(3) 按照θ=Min{j /alj | alj<0 }= k /alk确定xk进基变量。 (4) 以alk为主元素,按单纯形法的方法进行迭代,得到新的表重复
(2).
第一讲 对偶理论
例题:使用对偶单纯形法
• Min W= 8y1+12y2+36y3
y1 + 0y2 + 3y3 ≥ 3 S.t. 0y1 + 2y2 + 4y3 ≥ 5
此时,同时达到最优解
j 1
i 1
Z bi
*
yi*
bi为第i种资源的拥有量
• 说明yi是右端项bi每增加一个单位的第i种资源对目标函数Z的贡献。 • 对偶变量 yi在经济上表示原问题第i种资源的边际价值。
• 对偶变量的值 yi*所表示的第i种资源的边际价值,称为影子价值。
第一讲 对偶理论
解释例1的对偶问题的数学模型
Max Z= 3x1 +5 x2
x1
≤8
S.t.
2x2 ≤12 3x1 +4 x2 ≤36
x1 , x2 ≥0
第一讲 对偶理论
一、对偶问题
• 对原企业而言,它用于出租或转让的资源收益不应 低于自行生产产品所获得的利润,才肯出租或转让。
• 在这个问题上厂长面临着两种选择:自行生产或出 租设备。首先要弄清两个问题:
①如何合理安排生产,取得最大利润? ②为保持利润水平不降低,资源转让的最低价格是多少?
• 问题 ①的最优解:x1=4,x2=6,Z*=42。
(3) 按照θ=Min{j /alj | alj<0 }= k /alk确定xk进基变量。 (4) 以alk为主元素,按单纯形法的方法进行迭代,得到新的表重复
(2).
第一讲 对偶理论
例题:使用对偶单纯形法
• Min W= 8y1+12y2+36y3
y1 + 0y2 + 3y3 ≥ 3 S.t. 0y1 + 2y2 + 4y3 ≥ 5
此时,同时达到最优解
j 1
i 1
Z bi
*
yi*
bi为第i种资源的拥有量
• 说明yi是右端项bi每增加一个单位的第i种资源对目标函数Z的贡献。 • 对偶变量 yi在经济上表示原问题第i种资源的边际价值。
• 对偶变量的值 yi*所表示的第i种资源的边际价值,称为影子价值。
第三章 对偶理论及灵敏度分析

灵敏度分析 —图解法
2x1 + x2 = 400
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C B D
(斜率为0) x2 = 250
x1 + x2 = 300
(斜率为-1)
A
| E | | | 100 200 300 400
x1
对 偶 问 题
分析资源系数b的改变产生的影响
Max Z = 50 x1 + 100 x2 x1 + x2 ≤ 310 2 x1 + x2 ≤ 400 x2 ≤ 250 x 1、 x 2 ≥ 0
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对 偶 问 题
► 问题:
上页 下页 返回
当这些系数中的一个或多个发生变化 时,原最优解会怎样变化? 当这些系数在什么范围内变化时,原 最优解仍保持不变? 若最优解发生变化,如何用最简单的 方法找到现行的最优解?
► 研究内容:
对 偶 问 题
研究线性规划中, aij , bi , c j 的 变化对最优解的影响。
上页 下页 返回
1
min w = 15 y + 24 y + 5 y
2
3
Ⅰ 设备A 设备 设备B 设备 调试工序 利润( 利润(元) 0 6 1 2
Ⅱ 5 2 1 1
D 15时 时 24时 时 5时 时
对 偶 问 题
原 问 题
m z = 2x1 + x2 ax s.t. 5x2 ≤15 6x1 + 2x2 ≤ 24 x1 + x2 ≤ 5 x1, x2 ≥ 0
设备A 设:设备A —— 设备B 设备B –––– 调试工序 ––––
y1元/时 y2元/时 y3元/时
付出的代价最小, 付出的代价最小, 且对方能接受。 且对方能接受。
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xj qi q1 q2 qm Cj
x1
X2
b
1
2
8
4
0
16
0
4
12
2
3
15
例3:建立下列LP 问题的对偶问题
(1) min Z=2X1十4X2十3X3
s.t. X1十2X2-3X3 ≥5
2X1 - 3X2 -2X3≤3
X1十X2十X3 =2 X1,X2,X3 ≥0
(2) max Z=X1十2X2十3X3十4X4 s.t.
为换入基变量,转4;
4.以akr’进行转轴运算,作矩阵行变换使其变为
1,该列其他元素变为0,转2
24
例7:用对偶单纯形法求解下列LP问题
min Z’=6X1十3X2十2X3
s.t.
X1十X2十X3 ≥20
1/2X1十1/2X2十1/4X3 ≥6
2X1十X2十X3
≥10
X1,X2,X3 ≥0
25
解法一:将LP问题化为
0
0
0
1
4
0
6
10
0
q2
q3
q4
0
1
1
1
0
0
0
1
0
6
20
0
0
-10
0
0
0
q5
q6
-1
0
4
-4
-1
2
4
16
-4
-16
9
关系:
➢两个LP问题的最优解的目标函数值相同
➢用单纯形法求解一个LP问题就知道另一 个问题的解
二、对偶问题的概念及实质
1.对每一个LP问题所伴随着的另一个LP问 题,就称为对偶问题;原来的LP问题就称 为原问题
5
(2)若有一个饲料厂制造含有这三种营养成分为1个单 位的营养丸,在1份混合饲料中三种营养丸的价格如 何制定才使其售价最大?
解:(2)设qi表示一份混合饲料中第I种营养丸的价格, i=D,E,F,则
max Z=20q1十6q2十10q3
s.t. q1十1/2q2十2q3 ≤6
q1十1/2q2十q3 ≤3
两端乘以-1
原问题为“min ≥”形式
3.原问题的每一个约束条件方程对应对偶问题的一 个决策变量qi
➢若第i个约束条件为不等式,则限定qi≥0
➢若约束条件方程是“=”形式:将“=”变为“≤”和
“≥”两个约束条件方程,在按照1、2条处理
14
例2:根据下表写出原问题(max)与对偶问题(min)的 表达式
min Z= 6X1十3X2十2X3
s.t. - X1 - X2 - X3十X4
= - 20
- 1/2X1 - 1/2X2 - 1/4X3 十X5 = - 6
- 2X1 - X2 - X3
十X6 = - 10
X1,X2,X3 , X4 , X5 , X6 ,≥0
28
cj→
6
3
2
0
0
0
cB XB b
max Z= - 6X1 - 3X2 - 2X3
s.t. - X1 - X2 - X3十X4
= - 20
- 1/2X1 - 1/2X2 - 1/4X3 十X5 = - 6
- 2X1 - X2 - X3
十X6 = - 10
X1,X2,X3 , X4 , X5 , X6 ,≥0
cj→
-6
-3
-2
0
0
0
cB XB b
q1+2q2≤2 (1)
题的两个约束条件应取等式, 故有
q1 -q2≤3 (2)
x1 +3x5 =4
2q1+3q2≤5 (3)
2x1 +x5 =3
q1 +q2≤2 (4)
求解得x1=1.x2=1
3q1 +q2≤3 (5)
故原问题的最优解为
将q1,q2的值代入约束条 件,得(2),(3),(4)为严格不
x1
x2
x3
x4
x5
x6
0 x4 (-20) -1
-1
-1*
1
0
0
0 x5 -6 -1/2 -1/2
-1/4
0
1
0
0 x6 -10
-2
-1
-1
0
0
1
zj zj - cj
a12 …
a1n
≤
b1
q2
a21
a22
a2n
≤
b2
…
… …… …
…
…
qm
am1 am2
amn
对偶约束 ≥
≥… ≥
max z
C1
C2 … Cn
≤
bm
13
二、原问题不符合建立规则的处理
1.原问题为“max ≥”形式
约束条件方程
两端乘以-1
原问题为“max ≤”形式
2.原问题为“min 约束条件方程
≤”形式
2x1-x2+3x3 +x4 +x5 ≥3 x1,x2,x3 ,x4 ,x5≥0 已知其对偶问题的最优解为 q1=4/5;q2=3/5;z=5.试用对偶 理论找出原问题的最优解
20
解:先写出其对偶问题:
又因为q1,q2≥0,由互补松弛
max w=4q1+3q2
性qxs=0得xs1=0 ,xs2=0,j即原问
0
1
-2
4
0
-3 x2 4
1
1
0
1
-4
0
0 x6 10
-1
0
0
-1
0
1
zj cj -zj
-3
-3
-2
1
4
0
-3
0
0
-1
-4
270
∵表中所有检验数均不大于0,且b’i≥0∴已达到最优 最优解为X=(0,4,16,0,0,10)T , Zmax=6×4+20×1=44 Z’min= Zmax=44
解法二:将LP问题化为
-X1十X2-X3 -3X4 =5
6X1十7X2十3X3-5X4 ≥8
12X1- 9X2 - 9X3十9X4≤20
X1,X2,X3 ,X4≥0
16
(3)
17
§3-3 对偶基本理论或性质
一、对称性
➢ 对偶问题的对偶是原问题
二、弱对偶性
➢若 x, q 分别为(LP) 和(DP)的可行 解,那么cx ≤ bTq
q1 , q2 , q3 ≥0
8
cj→
6
cB XB B
x1
2 x3 16
0
0 x6 10
-1
3 x2 4
1
zj
3
cj -zj
3
cj→
20
cB qB B
q1
0 q4 3
0
6 q2 4
0
20 q1 1
1
zj
20
-zj
0
3
2
0
0
0
x2
x3
x4
x5
x6
0
1
-2
4
0
0
0
-1
0
1
1
0
1
-4
0
3
2
-1
-4
7
LP1与LP2的关系:
min Z=6XA十3XB十2XC
max w=20q1十6q2十10q3
s.t. XA十XB十XC
≥20
s.t. q1十1/2q2十2q3 ≤20
1/2XA十1/2XB十1/4XC ≥6
q1十1/2q2十q3 ≤3
2XA十XB十XC
≥10
q1十1/4q2十q3 ≤2
XA,XB,XC ≥0
2.将问题变换为统一形式,其中b可以为负数
➢原问题“max ≤” ➢原问题“min ≥”
对偶问题“min ≥” 对偶问题“max ≤”
对偶问题建立的规则;[请同学们抄写下来]
1,原问题目标函数求最大[或者最小],则所有的约束条件符号 统一成小于或者等于[大于或者等于] 2,原问题一个行约束对应对偶问题的一个变量,如果行约束为 不等式,这个变量就大于等于零
-1/2
-1/2
-1/4
0
1
0
0 x6 -10
-2
-1
-1
0
0
1
zj cj - zj
0
0
0
0
0
0
-6
-3
-2
0
0
0
-2 x3 20
1
1
1
-1
0
0
0 x5 (-1) -1/4 -1/4*
0
-1/4
1
0
0 x6 10
-1
0
0
-1
0
1
zj cj -zj
-2
-2
-2
2
0
0
-4
-1
0
-2
0
0
-2 x3 16
0
1/2XA十1/2XB十1/4XC ≥6 2XA十XB十XC ≥10 XA,XB,XC ≥0 求解结果为:
4
cj→
6
cB XB B
x1
2 x3 16
0
0 x6 10
-1
3 x2 4
1
zj
3
cj -zj
3
3
2
0
0
0
x2
x3
x4
x5