上海交易所开放式基金TA系统接口介绍(1)
上海证券交易所特定参与者接口规格说明书
上海证券交易所技术文档上海证券交易所特定参与者接口规格说明书（基金公司卷）（版）上海证券交易所二○一七年八月《上海证券交易所特定参与者接口规格说明书（基金公司卷）》版发布说明年月修订内容：1、调整下一交易日使用的定义文件的上传时间为及下一交易日的.2、文档名称由基金公司接口规格说明书调整为上海证券交易所特定参与者接口规格说明书（基金公司卷）3、增加托管银行（含基金公司）接口规格的基金公司接口部分章节，原文档废止4、删除不符合本技术接口文档定位的纯业务描述内容。
年月修订内容：1、明确证券数量的单位，成份证券为债券时，单位为手，其余为股份。
2、根据债券相关内容修正替代金额计算公式、现金替代比例计算公式、计算公式。
3、当定义文件字段取值为时，公告文件的字段应为年月修订内容：1、根据所内纪要，定义文件上传时增加对账户及有效性、指定关系的检查，增加对深圳成份股的代码校验。
2、定义文件中发布类型增加“交易系统不计算，也无需通过行情发布”。
3、补充说明对于各类型，发布类型为时的计算公式。
4、根据债券，将所有成份股改为成份证券。
年月修改内容：删除文档中关于格式定义文件相关内容。
年月修改内容：1、明确现金替代金额计算精度；2、明确现金替代比例、现金替代额计算过程中，使用的替代价格取值《新一代交易系统基金公司接口规格说明书》版发布说明年月修改内容：、根据后台增强版及流程优化方案，对定义文件优化：✧开市后禁止通过上传定义文件。
✧公告文件标志文件格式与内容同定义文件✧格式定义文件上传时间修改为每个交易日的：：，：：✧格式中，若成份股为非沪市股票，成份股数量不必须为的整数倍✧通过上传时只校验账户和、深圳股票的格式，不校验指定关系及其正确性✧修改公告文件中大小写字符、描述有误，应为一级市场代码，对应关系不变。
✧改为必须大于✧返回给基金公司的公告文件名为小写✧定义文件中账户和可不同时为空，为空表示同前一交易日数据、根据跨境业务需求，进行以下修订：✧增加成份股替代类型，为非沪深市场成份股，必须现金替代✧修订基金公司成交回报内容✧对和现金分红字段的取值进行了修订《新一代交易系统基金公司接口规格说明书》版发布说明年月发布版本。
上证所LDDS系统静态数据接口说明书
上海证券交易所LDDS系统静态数据接口说明书文档变动说明1.引言1.1目的文档介绍了LDDS系统中静态数据的接入方式，详细说明了静态数据的数据格式，以方便信息商接收静态数据。
1.2阅读对象文档适用于信息商及其他接入方的开发人员和静态数据技术支持人员。
1.3参考文档表1-1 参考文档表上海证券交易所网站技术专区链接为：/services/tradingservice/tradingtech/technical/data/上海证券交易所网站技术专区（开发测试）链接为：/services/tradingservice/tradingtech/technical/development/2.系统接入接入方只要已接入上交所LDDS系统，并与我公司签约，我方将在IDC开通相应权限，接入方无须添加设备及更改配置，就可以在VDE中获得静态数据。
有关LDDS系统架构及接入可以参考《上海证券交易所低延时行情发布系统(LDDS)接口说明书》。
3.数据定义3.1范围静态数据包括五类文件，分别是上交所静态文件、中证指数公司债券估值文件、港股通参考数据文件、股票期权静态文件以及巴交所指数收盘文件。
3.2内容3.3数据格式静态数据以文件方式提供，直接把文件内容放到tag96中，解析请参考具体的消息说明。
4.数据说明LDDS系统获取静态数据的有两种方式，一种是自动获取，VSS可自动获取VDE静态文件目录下的静态文件，若VDE异常时，盘前建议重启VDE来重新获取静态文件；另一种是Rebuild方式。
文件内容及格式与文件的原始发布者保持一致。
LDDS系统中静态数据Rebuild方式的请求消息都是UA1201，返回消息有两类。
一类是以文件方式返回（UA2001），另一种是以特定的消息类型返回。
LDDS系统中的静态数据大多数都是以文件方式提供，系统根据发送的产品类别（tag10142）和消息序列号（tag10072）的请求参数，直接把文件内容放到返回消息的tag96中，需要信息商根据不同的文件种类解析实际内容。
结算系统接口规格说明书 - 上海交易所
上海证券交易所技术文档上海证券交易所市场端软件使用和登录规范说明V0.3上海证券交易所二○一五年五月文档版本历史表文档摘要本文档是上海证券交易所市场端软件使用和登录规范说明特别申明●本文档为本所市场端软件使用和登录规范说明，所涉相关业务规定以本所业务规则为准。
●本所保留对本文档的解释与修改权。
联系方式如开发或测试中，出现问题，可与上交所技术服务热线进行联系。
联系电话：4009003600目录1简介 (6)1.1本文目的 (6)2软件使用和登录规范说明 (7)2.1生产与测试环境号 (7)2.2网络接入规范 (7)2.2.1接入方式 (7)2.2.2接入规范 (8)2.3运行环境规范 (9)2.4各平台业务软件规范 (9)2.4.1竞价撮合平台 (9)2.4.2综合业务平台 (10)2.4.3沪港通平台 (10)2.4.4期权平台 (10)2.4.5债券业务平台 (11)2.5软件变更规范 (11)3软件使用规范 (12)3.1报单类 (12)3.1.1A股报盘子系统 (12)3.1.2B股报盘子系统 (12)3.1.3通用报盘软件 (13)3.1.4固定收益报盘系统 (14)3.2交易客户端类 (15)3.2.1通用交易端软件 (15)3.2.2固定收益交易端软件 (15)3.3行情类 (16)3.3.1行情接收客户端 (16)3.4文件传输类 (17)3.4.1通用文件传输软件 (17)3.5工具类 (18)3.5.1时间同步工具 (18)3.5.2解密工具 (19)3.5.3EzSTEP应急工具 (19)3.5.4报盘子系统监控 (20)3.5.5报盘子系统配置工具 (21)附录A EZOES的配置 (23)附录 B 行情接入地址 (24)附录 C 本所已下线软件 (26)1简介1.1本文目的本文档为“上海证券交易所市场端软件”使用和登录规范说明，用于声明市场端软件的功能、依赖、版本信息及适应平台等信息。
上证所 历史数据接口说明书
上海证券交易所历史数据接口说明书文档状态[]初稿[]评审通过[]修改[√]发布[]作废文档标识历史数据接口说明书当前版本 1.1.1（技术开发稿）作者市场数据部发布者上证所信息网络有限公司完成日期2022/11/02文档变动说明1.数据说明上交所行情历史数据提供与证券行情相关的历史数据服务。
从行情品种来看，包括Level-1行情、Level-2行情及股票期权历史数据。
从数据内容来看，包括快照类数据、逐笔类数据及K线数据，其中快照类数据包括开盘集合竞价数据、行情快照数据、盘后固定价格交易行情快照，逐笔类数据包括竞价逐笔成交数据、竞价逐笔委托数据、盘后固定价格交易逐笔成交数据和债券逐笔类数据，K线数据包括分钟K线和日K线数据。
2.文件格式文件采用CSV格式，每个字段间用“,”（英文半角）分割，使用UTF-8字符集，换行符使用“0x0A”。
3.数据内容不同行情品种提供的历史数据种类有所差异，具体见表3-1所示。
表3-1行情品种和数据种类对照表品种行情快照逐笔成交逐笔委托日K线分钟K线Level-1行情√√√Level-2行情√√√√√股票期权行情√√√3.1Level-1行情Level-1行情包括快照类数据和K线数据。
3.1.1快照类数据Level-1快照类数据包括行情快照和盘后固定价格交易行情快照。
3.1.1.1行情快照Level-1行情快照数据的快照间隔为3秒或5秒（其中，部分指数快照间隔为5秒，个股及部分指数快照间隔为3秒，相邻快照如果完全相同就保留第一幅），将全天所有证券的快照保存在同一个文件中。
需要注意的是，集合竞价数据包含在Level-1行情快照中。
Level-1行情快照数据的存储目录及文件名为sh1\yyyymmdd\Snapshot.csv，具体内容详见表3-2。
表3-2Level-1行情快照数据内容表NumTrades成交笔数NUMBERIOPV净值估值NUMBER(3)从20221104日开始为NUMBER(5)从20221104日开始，该值表示为5位精度NAV净资产价值NUMBER(3)PhaseCode交易时段STRING该字段为8位字符串，左起每位表示特定的含义，无定义则填空格。
上海证券交易所市场数据文件交换接口规格说明书
上海证券交易所市场数据文件交换接口规格说明书一、引言上海证券交易所（以下简称“上证所”）作为中国最大的证券交易所之一，为了满足市场需求和提供高效的交易系统，不断完善和更新其交易接口规范。
本文将详细介绍上证所市场数据文件交换接口规格说明书，以帮助用户更好地了解和使用该接口。
二、接口概述上证所市场数据文件交换接口是一种客户端与上证所交换证券市场数据的接口协议。
通过该接口，用户可以获取到实时的、完整的市场数据，并据此进行相关的数据分析和决策。
该接口采用标准化的数据格式，并提供了多种数据包和交互方式，以满足不同类型用户的需求。
三、接口功能1. 数据订阅：用户可以根据实际需要，订阅所需的市场数据，如股票行情、指数行情、逐笔成交等等。
接口支持按照不同条件进行数据订阅，例如单个股票、板块行情、涨跌幅范围等等。
2. 数据查询：用户可以通过接口发送查询请求，获取特定股票、指数或期货合约等相关的历史数据。
接口提供了丰富的查询功能，以满足用户对历史数据的不同需求。
3. 数据分析：接口提供了多种数据分析工具和函数，以支持用户对市场数据的进一步处理和分析。
例如，用户可以通过接口获取历史行情数据，并进行统计、图表展示等操作。
四、接口规范1. 数据包格式：上证所市场数据文件交换接口采用二进制数据包的格式进行数据交换。
数据包包含了数据类型、数据长度、数据内容等字段信息，以确保数据的准确性和完整性。
2. 交互模式：接口支持两种主要的交互模式，即请求-响应模式和推送模式。
在请求-响应模式下，用户通过发送请求数据包获取所需的数据；在推送模式下，上证所会主动将特定类型的数据推送给用户。
3. 接口安全：上证所高度重视接口的安全性，因此规定了一系列的接口安全措施。
用户在使用接口时需要进行身份认证，并使用加密技术保护数据传输的安全。
五、接口接入1. 开发环境：为了帮助用户更好地使用该接口，上证所提供了完善的开发环境和工具，包括接口文档、编程示例、调试工具等等。
TA数据接口规范
在注销基金账户（BSYWLX=“015”）时，BSJJZH 存放要注销的基金账户。 在增加/撤消交易账户（BSYWLX=“008”/009”）时，BSJJZH（字段：基金账 户）为本系统对投资人的开放基金投资账户，BSDZYJ（字段：电子邮件，字段复 用）存放投资人在销售代理人处开立的交易账户（或称资金帐号/客户号）。
中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统数据接口规范
KFJJ-WBJK-001
中国证券登记结算有限40 页
2.1 账户资料变更申请库 KFZHBS.DBF
序号
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
2 账户信息接口规范................................ 3
2.1 账户资料变更申请库 KFZHBS.DBF ................... 3 2.2 账户资料变更回报库 KFZHBH.DBF ................... 6
3 交易信息接口规范............................... 10
交易回报库业务有效字段表表七业务业务描述关键字段其他字段020认购hbywlxhbglrmhbdlrmhbjjdmhbjjzhhbsqrqhbsqdhhbsqslhbjyjghbfsslhbsxfyhbdlfyhbghfyhbfhdmhbfsrqhbyhsyhbqtfyhbhsfehbhsxfhbbybz021认购拉单结果通知hbywlxhbglrmhbdlrmhbjjdmhbjjzhhbsqrqhbsqdhhbsqslhbjyjghbfsslhbsxfyhbdlfyhbghfyhbfhdmhbfsrqhbyhsyhbqtfyhbhsfehbhsxfhbbybz022申购同上同上024赎回同上同上025预约赎回hbywlxhbglrmhbdlrmhbjjdmhbjjzhhbsqrqhbsqdhhbsqslhbfhdmhbfsrqhbbybz026转托管hbywlxhbglrmhbdlrmhbjjzhhbsqrqhbsqdhhbfhdmhbfsrqhbjjdmhbsqslhbfsslhbbybzhbghfy027转托管转入同挂失换新号同挂失换新号028转托管转出同挂失换新号同挂失换新号029分红方式更改同预约赎回同预约赎回031基金份额冻结hbywlxhbglrmhbdlrmhbjjdmhbjjzhhbfsslhbsxfyhbfsrqhbbybz034非交易过户转入同挂失换新号同挂失换新号035非交易过户转出同挂失换新号同挂失换新号中国证券登记结算有限责任公司工程技术标准第28页共29页中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统数据接口规范kfjjwbjk001业务业务描述关键字段其他字段036基金转换hbywlxhbglrmhbdlrmhbjjdmhbjjzhhbsqrqhbsqdhhbsqslhbjyjghbfsslhbsxfyhbdlfyhbqtfyhbghfyhbhsfehbfhdmhbfsrqhbyhsyhbhsxfhbbybz037基金转换转入同上同上038基金转换转出同上同上039定时定额申购同022同022043分红hbywlxhbglrmhbdlrmhbjjdmhbjjzhhbsqslhbjyjghbfsslhbfsrqhbsxfyhbghfyhbyhsyhbqtfyhbhsfehbhsxfhbbybz044强制调增同挂失换新号同挂失换新号045强制调减同挂失换新号同挂失换新号053预约撤
上海证券交易所新一代交易系统ETF基金公司接口规格说明书1.02版_20100716
上海证券交ห้องสมุดไป่ตู้所技术文档
新一代交易系统 ETF 基金公司
接口规格说明书 （1.02 版）
上海证券交易所 二○一○年六月
《新一代交易系统 ETF 基金公司接口规格说明书》1. 02 版发布说明
2010 年 7 月发布 1.02 版本。 主要变更内容为： 新增跨境 ETF 内容。 本文档由上海证券交易所起草，并负责进行解释。 服务电话：021-58651399 通信地址：上海市浦东南路 528 号上海证券交易所技术中心 网站地址：/ Æ 新交易系统专区
3 基金管理公司接口规格说明 .................................................................................................. 8
3.1 基于文件的接口....................................................................................................................................8 3.1.1 新交易系统和基金管理公司之间的批量处理文件 ....................................................................8 3.1.2 文件结构 ........................................................................................................................................8 3.1.3 文件命名规范 ................................................................................................................................9 3.1.4 批处理文件规格说明格式 ..........................................................................................................10 3.1.5 标志文件 ......................................................................................................................................11 3.1.6 由基金管理公司发送至新交易系统的批处理文件 ..................................................................12 3.1.7 由新交易系统发送至基金管理公司的文件 ..............................................................................18
上海证券交易所 ldds 系统固定收益行情接口说明书
上海证券交易所 ldds 系统固定收益行情接口说明书：揭开固定收益市场的神秘面纱固定收益市场是一个庞大而又神秘的市场，很多人对它的了解仅限于银行理财和债券基金。
这个市场却是金融市场中最重要的一部分，它不仅是国家债券、企业债券等重要的融资渠道，也是投资者获取稳定收益的重要途径。
那么，如何更好地了解固定收益市场？上海证券交易所 ldds 系统固定收益行情接口说明书为我们提供了一个全面而深入的视角。
我们需要了解什么是 ldds 系统。
ldds 系统是上海证券交易所为固定收益市场提供的一个行情信息平台，它包括了国债、企业债、中期票据、短期融资券等多种固定收益产品的行情信息。
通过 ldds 系统，投资者可以及时了解到市场上各种固定收益产品的价格、收益率、成交量等信息，以及市场行情的变化趋势。
这对于投资者来说，是非常重要的信息，可以帮助他们做出更明智的投资决策。
我们需要了解ldds 系统的使用方法。
上海证券交易所为投资者提供了多种使用ldds 系统的方式，包括网页版、API接口、移动端等。
其中，API接口是最常用的一种方式，它可以让投资者通过编程语言获取 ldds 系统的行情数据，以便进行更深入的数据分析和交易策略设计。
移动端也是非常方便的使用方式，投资者可以随时随地通过手机或平板电脑获取最新的行情信息。
我们需要了解 ldds 系统的优势。
相比于其他行情信息平台，ldds 系统有以下几个明显的优势。
它是由上海证券交易所提供的，具有较高的可信度和权威性。
它的行情数据非常全面，涵盖了多种固定收益产品的行情信息。
第三，它的实时性非常高，可以及时反映市场行情的变化趋势。
它的使用成本非常低，甚至可以免费使用，对于小型投资者来说非常友好。
上海证券交易所 ldds 系统固定收益行情接口说明书为我们揭开了固定收益市场的神秘面纱，让我们更好地了解和掌握这个市场。
投资者可以通过 ldds 系统获取到最新的行情信息，以便做出更明智的投资决策。
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资金明细文件(文件类型25）
中中国国证证券券登登记记结结算算有有限限责责任任公公司司
9
接口调整—交易预汇总库
场内和场外申报的认购申购赎回等业 务分别汇总,统一发送给基金管理人
通过“备用字段”（HZBYBZ）区分场 外交易申请和场内申报交易
HZBYBZ为空“ ”：表示场外交易申请 HZBYBZ为“1”：表示场内申报交易
中中国国证证券券登登记记结结算算有有限限责责任任公公司司
10
接口调整—交易待确认库
场外申报和场内申报的认购申购赎回等业 务预处理后，统一将成功记录通过待确认 库发送给基金管理人
通过“申请单号”(DQSQDH)字段来区分场外 交易申请和场内申报交易
DQSQDH
DQJJZH
DQDLRM
场内 199nnnnnnn 10位股票帐户，右 6位销售人 对齐，左补空格 代码
交收结果对应的资金清算明细数据通过在 场外增加资金清算明细文件公布
文件名：
OFD_99_XXX_CCYYMMDD.DBF OFD_98_XXX_CCYYMMDD.DBF
中中国国证证券券登登记记结结算算有有限限责责任任公公司司
13
结束
谢谢
中中国国证证券券登登记记结结算算有有限限责责任任公公司司
帐户注销申请文件 注销帐户申请回报
申请文件
基金净值
基金净值
交易回报文件 分红文件 对帐文件
资金清算明细文件
交易回报文件 分红文件 对帐文件
资金交收指令
份额检查
预汇总文件 帐户通知文件
基金净值 待确认文件
确认文件 确认、清算、过户
中中国国证证券券登登记记结结算算有有限限责责任任公公司司
3
申报业务
认
TA 99nnnnnnnn 12位开放基金帐户
中中国国证证券券登登记记结结算算有有限限责责任任公公司司
11
接口调整—交易回报库
场外申报和场内申报的认购申购赎回 等业务在确认清算后,统一通过交易 回报库发送给基金管理人
通过“申请单号”(HBSQDH)字段来区分 场外申报和场内交易的份额
HBSQDH 场内 199nnnnnnn
中国证券登记结算有限责任公司
上海交易所开放式基金 TA系统接口介绍
2005年4月
1
内容提要
数据流程 业务原则 接口调整
中中国国证证券券登登记记结结算算有有限限责责任任公公司司
2
数据流程
券商
闭市
交易申请 申请回执
T日 T+1日
确认、对帐、分红
上交所
上海分公司
பைடு நூலகம்
TA系统
基金管理人
合法检查
申请文件 文件转发
购
申
购
赎
回
转指定处理
中中国国证证券券登登记记结结算算有有限限责责任任公公司司
4
申报业务—认购
券商场内认购申请在认购期只计算费 用不计算份额，基金成立时确认份额
认购份额为整数，对于非整数份额取 整，取整后手续费不重新计算
认购采用非担保交收，对不足额支付 的代理人拉单，同一代理人采用先场 外后场内的原则
计费：以申请日基金费率计算费用， 份额取整后，手续费不再重新计算
中中国国证证券券登登记记结结算算有有限限责责任任公公司司
6
申报业务—赎回
申请份额必须为整数 管理人如采用比例确认后产生的小数
份额取整处理，费用重新计算 以申请日的费率计算赎回费用
中中国国证证券券登登记记结结算算有有限限责责任任公公司司
TA 99nnnnnnnn
HBJJZH
HBDLRM
10位股票帐户，右 6位销售人 对齐，左补空格 或席位
12位开放基金帐户 6位销售人
中中国国证证券券登登记记结结算算有有限限责责任任公公司司
12
接口调整—资金明细文件
场内委托与场外业务合并在一起清算，通 过各基金参与人在场外开立的开放式基金 帐户进行净额资金交收,交收结果可通过 上海PROP系统或深圳IST系统接收
7
申报业务—转指定处理
有未完成交易的投资人，应禁止其做 转指定交易
对有未完成交易的转指定，完成交易 后回报发送到申请券商，资金交收通 过申请券商完成，对帐数据由转入券 商处理
中中国国证证券券登登记记结结算算有有限限责责任任公公司司
8
接口调整
基金管理人接口
交易预汇总库KFJYHZ.DBF 交易待确认库KFJYDQ.DBF 交易回报库KFJYHB.DBF
14
利息转份额的小数份额的资金归基金 资产
中中国国证证券券登登记记结结算算有有限限责责任任公公司司
5
申报业务—申购
待确认/确认：在计费后给基金公司 的待确认份额不做取整处理，基金管 理人确认时也不必整数确认
清算/过户：TA根据基金管理人的确 认清算后对份额取整，基金管理人回 报中的份额为整数