金融监管复习题

金融监管复习要点

考试题型：

一、名词解释:

填空:金融监管三要素

金融监管主体（监管当局）、金融监管客体（监管对象）、金融监管工具（方式、方法、手段）

金融监管内容的分类：

一是按金融机构监管范畴划分为金融机构行政监管和业务监管；

二是按监管性质可划分为合规性监管和风险性监管；

三是从监管的主要内容或范围看，主要分为市场准入监管、业务运营监管和市场退出监管。

根据国际货币基金组织的划分，金融危机主要包括货币危机、银行业危机、外债危机三种类型。

金融风险的种类：

按照遭受风险的金融企业的面积，金融风险可分为系统性金融风险和非系统性金融风险

按照影响因素可以分为信用风险，市场风险，营业风险，环境风险和行为风险

按照衡量风险的范围角度可以分为宏观金融风险，中观金融风险和微观金融风险

按照来源划分可以分为内源性金融风险和外源性金融风险

金融监管当局的特性：权威性、独立性、公共性

1997年9月巴塞尔委员会通过的《有效银行监管的核心原则》第一次提出具有普遍意义的内部控制原则，以指导和加强银行业的内部控制。

金融风险防范的“三道防线”分别是：建立预防管理、建立和健全风险补偿制度、建立特大风险应急制度。

金融安全网”三要素：存款保险制度、央行的最后贷款人、官方的审慎监管。

三公原则:

公开原则：中介机构和有关人员必须全面履行信息披露, 保证投资者及时、充分、全面和准确地了解证券发行人的各种信息从而增强证券发行和交易的透明度。

公正原则：证券业监管机构及其工作人员行为必须公正，禁止欺诈、操纵、内幕交易等违法行为。

公平原则：要求证券市场为各类投资者提供获得信息和进行交易的同等机会。公平原则要求证券监管机构按照相同的尺度规范其监管范围内的行为，同样的违法行为应受到同样的处罚结果。

金融危机的类型及举例

金融危机分为货币危机、银行危机和债务危机(IMF)：

货币危机：指对一国货币的投机导致该种货币贬值或迫使货币当局通过急剧提高利率或耗费大量储备保卫货币的情况。如：97年泰国货币危机

银行危机：指现实或潜在的银行挤兑或银行失败引致银行停止支付或

迫使政府通过提供大量援助进行干预，以防止这种情况出现的情形。如：日本八九十年代银行危机（1990-2003）

债务危机：指一国不能按时偿还其对外债务，不管债务人是政府还是私人。如：09年欧洲债务危机

1933年美国《格拉斯斯蒂格法》

1993年《金融服务现代化法案》

2001年07月《新金融法》

内部控制的五要素:第一，控制环境；第二，风险评估；第三，控制活动；第四，信息与交流；第五，监督。

金融风险、金融危机与金融安全

（1）金融安全：是金融体系以及金融活动处于一种不受威胁的状态。

金融安全的主体是一国的金融系统，它的防范措施有广泛的财政政策和货币政策，金融安全的最终目的是确保金融功能的正确发挥和金融秩序的稳定，凡是与货币流通以及信用直接相关的经济活动都属于金融安全的范畴。

（2）种类

金融资产的安全：是外汇资产等不因某些突发性事件的冲击而发生大幅度缩水，并尽可能地获得一定的收益。——基础

金融机构的安全：是金融机构的运作良好，不发生大规模的破产倒闭，绝大多数人们没有动摇对金融机构的信心。——核心金融发展的安全：是金融体系健康、有序的发展。

（3）三种之间的关系：金融危机和金融安全都是相对于一定的金融风险集聚程度而言的，金融危机的爆发，必然破坏金融安全，但金融安全状态的打破并不意味着要爆发金融危机。

金融风险（集聚增大）→金融危机（不安全的剧烈表现）→金融安全

金融安全（不安全状态继续扩大）→金融危机（危机爆发的反作用）→金融风险（净金融风险增长）→金融安全

东南亚金融危机

东南亚金融危机产生的过程

从1997年7月，爆发了一场始于泰国后迅速扩散到整个东南亚并波及世界的东南亚金融危机:

1、1997年7月2日，第一波，以泰国、菲律宾、印度尼西亚为中心。

2、1997年10月17日，第二波，以台湾、日本、新加坡、韩国、马来西亚等国为中心。

3、1997年11月下旬，第三波，以韩国、日本为中心。

4、1998年1月－2月，第四波，以印度尼西亚为中心。

一、判断：

二、简答：-

三、论述：

一、名词解释

双峰监管:是依据金融监管目标设置两类监管机构，一类机构专门对

金融机构和金融市场进行审慎监管，以控制金融业的系统性风险；另一类机构专门对金融机构的经营业务和相关机构的金融业务进行监管，以规范金融经营行为，保证金融稳健运行，维护正常的金融与经济秩序。代表国：澳大利亚

功能监管: 定义：按照经营业务的性质来划分监管对象优点：监管协调性高；容易判断风险；可以避免重复和交叉监管现象

信息披露制度: 信息披露制度，又称信息公开制度或公示制度，指证券发行公司在证券的发行与流通诸环节中，依法将其经营、财务信息向证券管理部门、社会公众予以充分、完整、准确、及时地公开，以供证券投资者作投资价值判断的法律制度。信息披露制度是证券法“三公”原则中“公开原则”的具体要求和反映。

公告管理：公告管理，又称公告主义，是指政府对保险业的实体不加以任何直接的监督和干预，仅要求保险企业必须按照法律规定的格式及内容，定期将资产负债、营业结果以及其他有关事项呈报主管机关予以公告。通过公告的形式，把各保险企业的经营置于社会的监督之下，并不对保险企业的经营作任何的评价。至于保险企业的组织、保险合同的格式、保险资金的运用等，均由保险企业自我管理，政府也不多加干预，保险企业则能在较宽松的市场环境中自由发展。随着保险业的发展，竞争日趋激烈，政府对保险业的监管愈加严格，这种监管方式逐渐被放弃。

存款保险制度：指为了维护存款者的利益和金融体系稳定，设立专门的存款保险机构，规定各经办存款的金融机构必须或自愿根据存款额大小按一定的费率向存款保险机构投保，当投保的存款的金融出现经营危机或陷入破产境地时，由存款保险机构向其提供流动性支持或直

接向其存款人支付部分或全部存款的一种制度。其局限性是保险范围有限，在金融支付危机集中发生时期失效。

牵头监管：“牵头”监管：指在分业监管机构之上设置一个牵头监管机构，负责不同监管机构之间的协调工作，在分业监管主体之间建立一种合作、磋商与协调机构，代表国：巴西、法国

机构监管：定义：按照不同机构来划分监管对象优点：容易评价、判断风险；可以避免重复监管；监管功效较大

骆驼评级制度：1978年美联储委员会制定了《统一鉴别法》，统一了对商业银行的检查的标准，规定了对商业银行的检查主要包括C——CAPITAL 资本充足性；A——ASSET Quality 资产质量；M——MANAGEMENT 管理水平；E——EARNINGS 盈利状况；L——LIQUIDITY 流动性；后加入风险敏感性指标S——SENSITIVITY TO THE MARKET RISK 构成新的骆驼评级制度。

市场约束：市场约束是通过信息批露的方式由金融机构所赖以生存的市场和客户来约束其经营行为，影响金融机构的市场份额，以迫使金融机构努力提高经营管理水平和竞争行为，以维持整个金融业的稳健运行。

规范管理：规范管理又称准则主义，是由国家制定一系列有关保险经营的法律、法规，要求保险业共同遵守。如最低资本金的要求，资产负债表的审核，资本金的运用，违反法律的处罚等，均有明确的规定。这种管理方式，注重保险经营形式上的合法性。对形式上不合法者，有关机关给予处罚。只要形式上合法，主管机关便不加干预。但是，由于保险技术十分复杂，有关法规难以面面俱到，这种方法容易使形

式上合法而实质上不合法的行为钻法律的空子，不能很好地实现国家对保险业的监管，因此，此种方法也渐渐被淘汰。

逆向选择: 在买卖双方信息非对称的情况下，差的商品总是将好的商品驱逐出市场，或将风险大的人们往往最希望从事某项交易，从而把低风险的人们赶出市场，增大了金融风险。

道德风险：（1）股权合约中的道德风险：是掌握控制权的经理们可能按照他们自己的利益而不是股东的利益来行事，因为经理们利润最大化的动力没有股东们大。

（2）债务合约中的道德风险：是贷款者发放贷款之后，将面对借款者从事那些从放款者角度来看，并不期望进行的活动，因为这些活动可能会使贷款难以归还，从而增加了金融风险的可能性。

二、简答

1、外部监管与金融机构内部控制的区别

答：①外部监管与内部控制的管理主体不同:外部监管是一国的金融监管当局进行监管,而内部控制则是金融机构自身进行监管.

②外部监管与金融监管内部控制的具体目标不同:外部监管从全局出积习难改,兼顾了金融行业的发展与整个社会经济的稳定,而金融机构内部目标是从金融机构自身出发.

③外部监管与金融机构内部控制内容不同:外部监管的内容主要有:监督管理金融机构的业务活动;管理境内金融市场;对上市证券的合法性进行审查监督,对有上市股票,债券的公司的资信情况进行评估监督.而内部控制的内容主要有:内部组织结构的控制,资金交易风险的控制,衍生工具交易的控制,信贷资金风险的控制,保险资金的风险控制,会计系统的控制,授权授信的控制和计算机业务系统的控制等.

④外部监管与金融机构内部控制实施的方式不同:外部监管方式有二种,其一是通过立法实施金融监管,其二是制定各时期特定的金融政策.而内部控制的实现是依靠金融机构自觉执行

⑤外部监管与金融机构内部控制的对象不同:外部监管是一各全局性,宏观性的管理活动,把每一个金融机构作为一个有独立行为能力的法人或独立的经济活动主体看待,而内部控制的对象是指向金融机构内部的各个相关群体及至个人.

2、建立存款保险制度的必要性：

（1）改变目前隐含的存款保险制度的需要。目前，我国实际存在着一种以国家信用为担保的隐含的存款保障制度。

（2）完善金融机构市场退出机制的需要。建立公平竞争环境的需要。建立存款保险制度，通过对存款人利益给予必要的保护，能为金融机构的市场退出创造一个相对稳定的环境。

（3）建立公平竞争环境的需要（TOO BIG TO FAIL）。建立存款保险制度，可以在一定程度上淡化国有商业银行的特殊优势，为中小银行

的发展创造一个相对公平的合法利益，维护社会稳定的需要。

（4）保护存款人的合法利益，维护社会稳定的需要。

（5）加强和改善金融监管的需要。一般情况下，存款保险公司为避免有问题金融机构破产倒闭时被迫支付大量的赔偿金，它势必要通过建立一套完善的风险发现和防范机制来对投保银行进行监督，因此，它具有事先风险防范的机制。

（6）银行天然的内在不稳定性的需要。银行天然的内在不稳定性使得银行不可避免地发生不同程度的暂时流动性风险，存款人一旦得知银行面临流动性危机，在没有存款保险的情况下，极易发生挤兑形象。

3、现场检查与非现场检查的优缺点比较：

检查类型优点缺点

1、现场检查较强的直观性、及时性、灵活

性、深入性对宏观风险的分析和把握明显不足，并且成本较高，容易影响到银行的正常经营

2、非现场检查它不会干扰银行的正常运营，

所花费的成本也较少它不能提供直接的管理评估，不具有及时性特征

4、简述金融控股公司监管的主要内容：

①市场准入监管

②资本充足率监管：

资本充足率监管的三个不同层次，其中集团资本充足率要求是核心；剔除整个集团层次上的资本重复计算；剔

除集团公司以债务投资的自有资本，避免财务杠杆过高

的风险；充分考虑未受监管的控股子公司的资本充足要求；考虑如何合并参股子公司的资本以及保护少数股东

的利益。

③集团内部关联交易的监管

A.指导和督促金融集团建立一套符合会计准则和法律

的内部控制制度，促使其关注内部交易及潜在风险；

B.建立有效的信息报告和披露制度，增强内部交易的

透明度。

C.强调监管当局对集团内部控制的定期评价

④对风险集中的监管

⑤对业务范围的监管

⑥对影响集团决策的高级管理人员的监管

5、简述伞式+功能性监管的监管模式：

1、美国伞式功能监管模式是按照金融服务现代法案(1995)设置的,其构型如下,

2.美国伞式监管模式标志着美联储开始注重风险监测.

6、金融创新与金融监管之间的辩证关系

（一）、金融管制刺激了金融创新的产生：1、“Q项条例”，“M项条例”——NOW帐户、CDS、ATS、MMDA 2、欧洲美元的产生（二）、金融创新对传统金融监管提出了挑战

1、金融创新使货币政策失灵：

（1）货币的定义与计量复杂化

（2）货币需求函数的不稳定：电子货币的出现，减少了狭义货币的需求，随着流通性很强的创新产品的大额存单、货币市场互助基金等被纳入广义货币，它们有可能把非货币资产吸引过来，从而又有增加广义货币需求的另一面。

（3）部分地削弱了中央银行控制货币供给的能力。

2、金融创新使金融机构所面临的风险加大

3、金融创新加大了金融管理的难度

（三）金融创新促使金融管制进行调整

当银行业务创新的许多工具和做法被越来越多地效仿时，金融管理当局只能被迫进行金融管制的调整，即一方面放松某些管制，另一方面又促使金融管理当局在对银行业务创新本身进行全面慎重的评估基础上，采取一些有利于银行体系走向稳定的措施。

7、我国银行业金融监管的具体目标：

促进银行业的合法稳健运行，保证银行业的健康经营和发展，以维护公众对银行业的信心，保护存款人的利益。

8.金融监管体制的演进趋势：

（1）金融监管体制与金融机构模式匹配度不断提高。近些年，金融

业经营模式与金融监管体制之间出现了联动效应，监管当局越来越注重经营模式与监管体制的匹配程度。

（2）从机构监管向功能监管过渡成为大势所趋。机构监管是一种按照不同金融机构设立监管主体的监管制度。相对于机构监管，功能监管有利于把不同的金融机构置于一个监管机构的监管框架中，不拘金融创新采取的形式。

（3）集权型监管体制成为金融监管体制的主流方向。20世纪80年代后期，为了适应金融创新与金融发展，一些国家开始注重统一监管标准。

9、分业监管体制的优势和不足

一、分业监管体制的优点在于，

a.各专业监管机构负责各自不同的专业监管领域，具有专业化优

势，职责明确，分工细致，有利于实现监管目标，提高监管效率。

b.具有金融监管的竞争优势。每个金融监管机构之间尽管监管对

象不同，但相互之间也存在竞争压力，在竞争之中可以提高监管效力。

二、分业监管体制的缺点有：

1)从整体上看，各分业监管机构庞大，监管成本较高，规模不经

济。

2)各监管机构之间的协调性差，容易出现监管真空与监管重复，

可能引起被监管对象的“监管套利行为”。而且，各专业监管机构还可能会在不同金融机构共同参与的金融交易活动的监管中出

现相互争夺权力或相互扯皮、推诿责任的现象，从而降低了监管效率。

3)各监管机构很难且往往忽视全面掌握日渐混业经营的金融机

构的总体风险状况，整个监管当局也缺乏对金融体系系统性风险的把握。

4)多重监管目标或目标不透明，使被监管对象难于理解和服从，

容易产生分歧，不可避免地产生摩擦。

10、巴塞尔协议的主要内容，三大支柱：

1、最低资本要求（Minimum Capital Requirements）：即最低资本充足率达到8%，而银行的核心资本的充足率应为4%。目的是使银行对风险更敏感，使其运作更有效。其中信用风险资本计提包括：1、标准法

2、基础内部评等法

3、进阶内部评等法

2、监察审理程序（Supervisory Review Process）：监管者通过监测决定银行内部能否合理运行，并对其提出改进的方案。

3、市场制约机能，即市场自律（Market Discipline）：要求银行提高信息的透明度，使外界对它的财务、管理等有更好的了解。

11、判断一家银行的好坏从哪些方面考察（骆驼评级）简单地说，监管者评价一家银行的好坏最基本地要看以下几个方面：（一）资本充足率；（二）资产质量；（三）管理，包括公司治理、内部控制等；（四）盈利性；（五）流动性；（六）市场风险的敏感度等。这就是监管者最经常使用的骆驼评级体系的六个主要方面。

12、金融监管国际协调与合作的必要性：

（1）各国金融监管政策与态度的不统一，造成了许多漏洞和矛盾，需要加强和协调对国际金融体系的监管。

（2）国际金融市场的现实也要求协调、统一和加强对国际金融市场的监管。

（3）国际金融业经营风险增大，要求加强对金融监管的国际协调。（4）目前的国际金融监管存在着缺陷与不足，还需要加强协调与合作才能克服。注意只是答题要点详见教材P320

13、商业银行审批方式。

（1）自由主义，法律对商业银行的市场准入不予规定，商业银行可以自由设立而无须登记注册；

（2）特许主义，商业银行的设立必须经过特别批准，每设立一家商业银行就必须颁发一道特许批准令；

（3）准则主义，法律规定商业银行的设立条件，只要符合法律规定的设立条件即可申请注册，无须监管当局批准；

（4）核准主义，又称审批制，是指商业银行的设立除了要具备法律规定的条件外，还须报请主管当局审核批准后才能登记成立。

14、我国金融监管的一般目标：

1、防范和化解金融风险。

2、维护金融体系安全与稳定。

3、保护公平竞争和金融效率的提高。

4、维护中国金融业的稳健运行和货币政策的有效实施。

15、从监管主体来看，金融监管体系包括哪些方面

（1）根据权力层次划分：完全单一模式、单线多头模式、双线多头模式.

（2）根据功能和机构划分：统一监管模式、分业监管模式.

（3）从功能和机构的组合中派生：牵头监管模式、“双峰”监管模式、“伞形”功能监管模式.（均为答案要点详见教材P42)

三、论述

说明我国分业监管存在的合理性及面临的挑战，今后的发展趋势如何1）金融经营模式与监管体制基本匹配。

（2）金融环境与金融监管目标基本适应。

（3）金融监管效率与金融安全稳定基本适应。

面临的挑战：

（1）金融全球化对我国金融监管体制提出挑战。经济全球化和金融国际化趋势要求我国金融发展与之相适应，目前分业管理被打破只是时间上的问题。

（2）在华外资金融机构经营对我国金融监管体制提出挑战。

（3）分业监管体制的效率对我国金融监管体制提出挑战。

未来发展趋势：尽管在我国存在金融全球化与金融混业对统一监管的客观要求，但由于全球化和混业的广度与深度不够，从而决定了目前我国实行统一监管还存在许多困难。一方面，我国金融融人全球金融的程度还不深。除此之外，法律也还没有为混业金融提供畅通的途径。这些都决定了金融统一监管短期内在我国还缺乏紧迫性、缺乏稳固的基础。

到目前为止，我国的金融全球化与“混业”经营还没有到非进行金融统一监管不行的地步。这意味着，根据我国的具体国情和金融发展阶段，当前提高金融监管效率的关键在于群策群力、专心致志地做好银行、证券、保险的分业监管工作，不断提高银行、证券、保险监管的专业化水平，并在此基础上团结协作，形成监管合力，强化金融监管的有效性，提高金融运行的效率。必须明确，做好分业监管工作是实现金融统一监管的前提和基础，切忌脱离实际、好高骛远、盲目乐观，急于从分业监管向统一监管过渡。

金融混业经营不仅导致金融监管体制的重大变化，而且也使金融监管的重心发生明显的变化。其中的原因在于：金融机构实现混业经营的同时，其传统的存、贷款业务也在逐步下降，创新业务所占的比例则逐步增加。基于这一变化，金融体系面临的风险也随之加大。因此，金融监管的重心也应该相应地作出调整。

此外，金融监管体系将得到进一步完善。——方面，要进一步加强中国人民银行、银监会、证监会、保监会的独立性，加大对违规机构及时发现、查处的力度；另一方面，在当前“分业经营、分业监管”的背景下，进一步强化监管机构之间已建立的高层定期会晤制度，经常就一些重大问题进行磋商、协调；再一方面，对业务交叉领域和从事混业经营的金融集团，实施联合监管，建立监管机构之间的信息交流和共享机制。

最后，将加强跨境金融监管的合作。根据巴塞尔协议的相关规定，对于跨境银行，母国监管当局和东道国监管当局应该进行合理的监管

分工和合作。通常，母国监管当局负责对其资本充足性、最终清偿能力等实施监管，东道国监管当局负责对其所在地分支机构的资产质量、内部管理和流动性等实施监管。同时，两国监管当局要就监管的目标、原则、标准、内容、方法以及实际监管中发现的问题进行协商和定期交流。在金融全球化条件下，为了有效监管本国商业银行的境外业务以及外国银行在本国的金融业务，进一步加强跨国间的监管合作已经变得越来越迫切和越来越重要。

1.建立分业监管模式下的主监管人制度，协调各机构之

间的监管；

2.建立各监管机构之间的信息共享机制

（1）充分发挥主监管人在信息收集和共享中的作用，及时、充分、有效地向有关行业监管部门披露必要的跨行业信息；

（2）各监管部门应主动披露重要的可能被其他部门关心的信息，同时监管部门之间的信息互通应制定明确的内容和规则，以避免无效信息的流动；

（3）建立金融集团母国监管机构与所在地营业国监管机构之间的信息共享机制；

（4）制定相关法律，以消除妨碍信息流动的障碍。

1、当一家银行出现流动性不足时，监管当局可以采取哪些措施

商业银行一般都有应付流动性危机的紧急预案。但是，事实证明流动性危机很少会按照人们预料的方式发展。一般来说，当银行最初遇到

流动性问题时，可以采取以下措施。

（一）从银行同业借款。但是一旦市场上获知该银行遇到流动性危机，则很难再从市场上获得资金，否则，融资成本会相当高；（二）实现存款的多元化。但是，这一措施发生作用要相当长的时间，远水难解近渴；

（三）停止发放贷款。该措施在短期内会发生作用，但停止放款会使银行最终失去利润、市场份额和公众对它的信心；

（四）出售资产。该措施也可以在短期内发挥作用。但是，一般来讲容易出售的资产都是质量较好的资产，而剩下的都是缺乏流动性和质量差的资产，那么如果问题严重的话，银行的盈利性和清偿能力都会受到影响；

（五）资产证券化。通过这种机制银行可以在短期内通过出售证券化资产而获得流动性。但是从长远的角度来看，如果借款人最后不能履约，这种做法并不能使银行免于承担损失；

（六）股东的支持。通过股东追加资本或者把股东在银行的存款转为期限较长的次级债务，有利于改善银行的盈利性和流动性。

（七）处理好与媒体的关系，尽量限制对银行不利的传闻；

（八）最后使用中央银行的最后贷款人的便利。

上述措施都有各自的局限性，因此应考虑银行的具体情况，采用不同的措施组合，从而找出副作用最小的方案。