人民币利率互换协议样本样本
人民币与日元货币互换合同7篇
人民币与日元货币互换合同7篇篇1甲方（人民币提供方）：____________________乙方（日元提供方）：____________________鉴于甲、乙双方同意进行货币互换，在平等、自愿、互利的基础上，根据中华人民共和国有关法律法规的规定，为明确双方的权利义务，经友好协商，达成如下协议：一、协议目的双方同意进行人民币与日元货币互换，以推动双方货币在国际贸易和投资中的使用，促进双方经济交流与发展。
二、互换金额与汇率1. 双方根据实际需求确定互换金额。
人民币提供方提供人民币______元整（大写______元整），日元提供方提供等值日元。
2. 双方同意以中国人民银行授权发布的交易参考汇率为基础，协商确定当日互换汇率。
汇率应合理、透明，并在协议中明确记载。
三、互换期限本次货币互换期限为______年（可约定具体时间），到期后双方可选择续签或按照本协议约定进行换汇结算。
四、货币交付与结算方式1. 双方应按照协议约定的时间和方式进行货币交付。
人民币提供方应在协议签订后______个工作日内将人民币款项支付至双方共同指定的账户。
日元提供方应在收到人民币款项后______个工作日内将等值日元支付至甲方账户。
2. 双方同意采用实时清算或定期结算方式进行货币结算。
具体结算方式由双方协商确定。
五、协议履行与变更1. 双方应严格遵守本协议约定，履行各自义务。
如一方未履行义务，应承担违约责任。
2. 本协议一经签订，除非经双方协商一致并书面修改，否则不得变更。
六、风险承担与保障措施1. 双方应自行承担货币互换过程中产生的风险，包括但不限于汇率风险、市场风险、政策风险等。
2. 为保障双方权益，双方可采取相应措施，如质押、担保等，具体由双方协商确定。
七、争议解决与法律适用1. 本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 若双方在协议履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
利率互换交易协议三篇
利率互换交易协议三篇《合同篇一》合同编号：____________甲方：____________（以下简称“甲方”）地址：____________代表人：____________乙方：____________（以下简称“乙方”）地址：____________代表人：____________鉴于甲方和乙方均为具有独立法人资格的金融机构，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国金融法》等相关法律法规，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就甲方与乙方之间进行利率互换交易（以下简称“交易”）事宜，达成如下协议：1.1 利率互换：甲方将固定利率支付给乙方，乙方将浮动利率支付给甲方的金融衍生产品。
1.2 固定利率：甲方按照本协议约定的固定利率计算并支付给乙方的利息。
1.3 浮动利率：乙方按照本协议约定的浮动利率计算并支付给甲方的利息。
1.4 交易本金：双方约定的进行利率互换的初始本金，为人民币____________元。
1.5 交易期限：自本协议签署之日起至____________年____________月____________日止。
第二条利率互换安排2.1 利率确定：本协议项下的固定利率为____________%，浮动利率为____________%。
2.2 利息支付：双方同意，在每个支付日，甲方应支付给乙方固定利率计算出的利息，乙方应支付给甲方浮动利率计算出的利息。
2.3 支付日：本协议项下的利息支付日为每个____________（季度/半年/年）的____________日。
2.4 利率调整：双方同意，在本协议期限内，如遇市场利率变动，可按照____________（双方协商/甲方/乙方）确定的方式进行利率调整。
第三条信用风险管理3.1 信用评级：双方应保持自身的信用评级，如发生信用评级下降或其他可能影响交易履行的情况，应及时通知对方。
3.2 信用支持：双方同意，在本协议期限内，如需信用支持，应提前____________个工作日与对方协商，并按照双方约定的方式。
利率互换协议
利率互换协议利率互换协议一、协议双方本协议由以下两个方面签署：甲方：（全称）______________________，法定代表人：______________________乙方：（全称）______________________，法定代表人：______________________二、协议背景甲乙双方在商业活动中需要进行资金的融资和投资，由于市场利率的波动和不确定性，为了降低风险并实现各自的融资和投资需求，甲乙双方决定签订本利率互换协议。
三、定义1. 固定利率：指在合同约定期限内，按照合同约定的固定利率计算所得到的收益。
2. 浮动利率：指在合同约定期限内，按照市场上某一基准利率加上或减去一定比例后计算所得到的收益。
3. 交换本金：指在合同约定期限内，甲乙双方交换的本金数额。
4. 交换利息：指在合同约定期限内，甲乙双方按照合同约定的固定或浮动利率计算所得到的收益。
四、交易内容1. 交换本金数额：甲方向乙方支付（金额）______________________元，乙方向甲方支付（金额）______________________元。
2. 交换利率方式：甲方按照固定利率向乙方支付交换利息，乙方按照浮动利率向甲方支付交换利息。
3. 固定利率及计算方式：（1）固定利率：____%；（2）计算方式：按照每年360天计算，每月30天计算。
4. 浮动利率及计算方式：（1）基准利率：____%；（2）加/减比例：____%；（3）计算方式：按照每年360天计算，每月30天计算。
五、协议期限本协议的期限为____年/月/日至____年/月/日。
六、协议违约责任1. 任何一方未履行本协议约定的义务，应承担违约责任并赔偿对方因此所遭受的损失。
2. 若因不可抗力等原因导致无法履行本协议，双方应及时通知对方，并尽力减少因此产生的损失和影响。
七、协议生效与解除1. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
2. 在本协议有效期内，如需解除本协议，双方应提前____天书面通知对方，并经双方协商确定解除方式和相关费用。
2024年中日签订货币互换协议书范文
2024年中日签订货币互换协议书范文甲方：____（以下简称“甲方”），一家根据中国法律成立并有效存续的公司，注册地址位于中国____省/市____区/县____路____号。
乙方：____（以下简称“乙方”），一家根据日本法律成立并有效存续的公司，注册地址位于日本____县/市____区/町____号。
鉴于甲方和乙方（以下合称“双方”）希望在货币互换方面建立合作关系，以促进双方的业务发展和经济利益，经友好协商，达成如下协议：第一条定义除非本协议另有规定，本协议中的以下术语应具有以下含义：1.1 “货币互换”指双方根据本协议约定的条件和条款，相互交换一定数额的货币的行为。
1.2 “互换金额”指甲方和乙方根据本协议约定的货币互换的金额。
1.3 “互换期限”指甲方和乙方约定的货币互换的期限。
1.4 “互换利率”指甲方和乙方约定的货币互换的利率。
1.5 “结算日”指甲方和乙方根据本协议约定进行货币互换结算的日期。
第二条互换金额2.1 双方同意互换的金额为人民币（CNY）____元和日元（JPY）____元。
第三条互换期限3.1 互换期限自本协议生效之日起至____年____月____日止。
第四条互换利率4.1 双方同意互换利率为____%（年利率）。
第五条结算和支付5.1 双方应在结算日按照本协议约定的互换金额和互换利率进行结算和支付。
5.2 甲方应于结算日向乙方支付人民币（CNY）____元，乙方应于结算日向甲方支付日元（JPY）____元。
第六条违约责任6.1 如任何一方未能按照本协议约定履行义务，应向对方支付违约金，违约金的计算方式为：违约方应支付的金额×违约天数×____%。
第七条争议解决7.1 双方因本协议引起的任何争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，任何一方可将争议提交至中国国际经济贸易仲裁委员会，按照其仲裁规则进行仲裁。
第八条其他8.1 本协议的修改和补充应经双方协商一致，并以书面形式确认。
人民币利率互换净额清算业务利息计算规则
银行间市场清算所股份有限公司人民币利率互换净额清算业务利息计算规则（试行）银行间市场清算所股份有限公司（以下简称“上海清算所”）每日日终，计算各个清算会员次一工作日有待结算利息的每笔利率互换合约利息金额，然后汇总轧差得到清算会员次一工作日结息净额。
为标准化参与上海清算所净额清算的利率互换产品利息计算，上海清算所制定本规则。
一、清算产品本规则适用清算产品为合约要素符合上海清算所规定的利率互换合约。
上海清算所暂接受固定利率对浮动利率的互换合约，合约要素规定如下：表一利率互换净额清算合约要素表二、 单笔合约利息金额计算每日日终，上海清算所筛选得到各个清算会员次一工作日有待结算利息的利率互换合约，计算每个合约次一工作日的应收应付利息，轧差得到单笔合约次一工作日的结息金额。
清算会员为利息支付方，利息金额为负；清算会员为利息接收方，利息金额为正。
以下计算皆同。
单笔合约结息金额＝固定端利息金额+浮动端利息金额（一） 固定端利息金额计算 1. 计算公式固定端利息金额以单利方式计息，计息基准为A/365。
C fix ,i =Qr fixN i D其中，C fix ,i 是固定利率支付方第i 个计息期支付的现金流；Q 是一笔利率衍生产品交易的名义本金；r fix 是一笔利率衍生产品交易的固定利率；N iD 是第i 个计息期对应的计息基准，D 是该计息基准对应的年度计息天数，N i 是该计息期的天数。
2.计算案例表二固定端利息计算表2、计算要素清算会员固定利率支付方成交日2012.01.04起息日2012.01.06首期起息日2012.01.06到期日2013.01.06名义本金（万元）P 10,000支付周期季固定利率 3.5000%计息基准A/365计息天数T 913、计算结果使用公式 ,=计算结果 , =100,000,000×3.5000%×91/365计算结果四舍五入，精确到分。
以下计算皆同。
银行企业利率互换协议
《银行企业利率互换协议》甲方（银行）：名称：法定代表人：地址：联系电话：乙方（企业）：名称：法定代表人：地址：联系电话：鉴于乙方有进行利率互换交易的需求，甲方具备提供利率互换服务的能力和资质，为明确双方的权利和义务，根据《中华人民共和国民法典》《全国银行间债券市场债券交易管理办法》等相关法律法规及交易惯例，经双方协商一致，订立本协议。
一、定义与解释1. “利率互换”是指交易双方约定在未来一定期限内，根据约定的本金和利率计算方法，相互交换利息支付的交易。
2. “固定利率支付方”是指在利率互换交易中，按照约定的固定利率向对方支付利息的一方。
3. “浮动利率支付方”是指在利率互换交易中，按照约定的浮动利率向对方支付利息的一方。
4. “名义本金”是指在利率互换交易中，用于计算利息支付的本金金额，该本金金额仅用于计算利息，不发生实际的资金交割。
5. “利率确定日”是指用于确定浮动利率的日期。
6. “支付日”是指交易双方进行利息支付的日期。
二、交易详情1. 交易双方：甲方为[具体角色，如固定利率支付方/浮动利率支付方]，乙方为[具体角色，与甲方相对应]。
2. 名义本金：人民币（大写）[具体金额]元整（小写：￥[具体金额数字]）。
3. 固定利率：[具体固定利率数值]%（年利率）。
4. 浮动利率：以[具体基准利率名称，如Shibor（上海银行间同业拆放利率）]为基础，加/减[具体利差数值]%（年利率）。
5. 交易期限：自[起始日期]至[结束日期]。
6. 利率确定日：[具体确定方式，如每月/季/年的特定日期]。
7. 支付日：[具体支付频率和日期，如每季度末月的[具体日期]]。
三、交易流程1. 交易确认：双方在达成利率互换交易意向后，应通过书面或电子方式进行交易确认。
交易确认书应明确交易的各项细节，包括但不限于交易双方的角色、名义本金、固定利率、浮动利率、交易期限、利率确定日、支付日等。
交易确认书一经双方签署，即具有法律约束力。
外汇互换合同7篇
外汇互换合同7篇篇1本协议（“本协议”）由以下两方于XXXX年XX月XX日签订：甲方：【甲方全称】注册地：【甲方注册地址】乙方：【乙方全称】注册地：【乙方注册地址】鉴于双方同意进行外汇互换交易，以互相交换货币并同意遵守本协议的所有条款和条件，特此协议如下：一、互换目的双方同意进行此次外汇互换交易，以互相交换货币，利用各自的货币优势，提高财务效率和风险管理能力。
二、互换金额和货币类型双方同意交换以下金额和货币类型：甲方将向乙方支付【金额】的【货币A】，同时乙方将向甲方支付等额即【金额】的【货币B】。
交易完成后，双方将完成相应的货币交换。
三、交易日期和支付方式双方同意在XXXX年XX月XX日进行外汇互换交易，以银行转账的方式支付相应的款项。
付款明细如下：甲方将在交易日期将款项支付至以下账户：【账户信息A】乙方将在交易日期将款项支付至以下账户：【账户信息B】双方应确保款项在交易日期准时到账。
四、互换期限除非双方另有书面协议延长互换期限，否则此次外汇互换的期限为XXXX年，自本协议生效之日起计算。
在互换期限结束后，双方应按照本协议的规定结算并返还相应的款项。
五、利率和计息方式此次外汇互换的利率为年利率【利率】，计息方式为简单利息或复利，具体由双方协商确定。
利息应随本金一起支付。
双方应按照本协议规定的利率和计息方式计算和支付利息。
如果一方未能按时支付利息或本金，应按照本协议规定的违约条款承担相应的违约责任。
六、结算方式在互换期限结束后，双方应按照本协议的规定结算互换款项。
结算方式可以通过银行转账等方式进行。
如果双方另有书面协议规定其他结算方式，应按照双方协议的方式进行结算。
结算过程中如出现任何争议，双方应协商解决。
如果协商不成，应按照本协议规定的争议解决条款解决争议。
七、保密条款未经对方同意，任何一方不得向第三方透露本协议的内容和履行情况，以及相关商业秘密。
同时任何一方均应采取适当的措施保护对方的商业秘密和机密信息的安全。
第7章 《金融工程学》——互换
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案例7.1：兴业－花旗利率互换协议
协议时间：2007年1月18日 交易双方：兴业银行与花旗银行
利率互换期限：自2007.1.18起期限为一年
约定：每三个月交换一次现金流如下
兴业银行
利率互换的定价——假设
忽略天数计算 以国际市场上的互换为例，浮动利率使用
LIBOR 贴现率也使用 LIBOR
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利率互换的定价——举例
考虑一个 2011 年 9 月 1 日生效的两年期利率互换， 名义本金为 1 亿美元。甲银行同意支付给乙公司年利率 为 2.8% 的利息，同时乙公司同意支付给甲银行 3 个月 期 LIBOR 的利息，利息每 3 个月交换一次。
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互换的类别
–利率互换（ Interest Rate Swap，IRS ） –货币互换（ Currency Swap ） –其他互换
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利率互换
在利率互换中，双方同意在未来的一定期限内根 据同种货币的相同名义本金交换现金流，其中一 方的现金流根据事先选定的某一浮动利率计算， 而另一方的现金流则根据固定利率计算。
• 在互换生效日与到期日增减 1 亿美元的本金现 金流
– 列（ 2 ） ⇒ 列（ 6 ） – 列（ 3 ） ⇒ 列（ 7 ）
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理解利率互换 II
头寸分解 (I)
–甲银行：浮动利率债券多头＋固定利率债券空 头
–乙公司：浮动利率债券空头＋固定利率债券多 头
利率互换可以分解为一个债券的多头与另 一个债券的空头的组合。
对冲：即重新进入一笔相反的类似期限的利率互换以对冲 原来的交易。此种方法的缺陷是有两笔互换合约，且交易 对手风险增加。
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人民币利率互换协议样本样本
人民币利率互换协议样本本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。
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人民币利率互换交易协议编号:SH--YIRS--08XXX甲方::公司“以下简称甲方”乙方:**银行股份有限公司**分行”“以下简称乙方”根据甲方于月日出具的编号为SU--YIRS08XXX的《人民币利率互换交易指令书》，乙方已经接受甲方指令条件并达成交易。
经平等协商一致，现甲方与乙方就上述指令所涉交易内容及双方的权利和义务达成如下协议::
一、定义本协议项下所称的“交易”是指人民币利率互换交易，具体是指::交易双方约定在未来的一定期限内，根据约定数量的人民币本金交换现金流的行为，其中一方的现金流根据浮动利率计算，另一方的现金流根据固定利率计算。
二、交易内容
11、、利率互换开始日期:月日
22、、利率互换结束日期:月日（从开始日起11年整，如遇非北京工作日向后顺延）；
33、、名义本金金额::人民币700,000,；
44、、甲方支付浮动利率:SHIBOR O/N；SHIBOR O/N:指中国同业拆借中心每天上午99::030左右发布的当日隔夜拆借定盘利率；本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。
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55、、浮动利率重置::11）每季度为一个付息期；22每）付息期内，每11天为一个计息期，浮动利率N SHIBOR O/N每天重置；33）首个计息日利率为月
的日的SHIBOR O/N，即％，以后每个工作日重置SHIBORO/N44）如利率重置日为非工作日，则以该重置日前一个工作日的N SHIBORO/N作为该日的利率；
66、、浮动利率计息基础:Act/365，复利；
77、、乙方支付固定利率::％；
88、、固定利率计息基础:Act/365，单利；
99、、利息支付日::每季度支付一次。
10、、计息调整惯例::调整（Adjusted）。
即::按假日调整后的实际付息日计算当期利息；
11、、工作日调整惯例::修正的下一工作日（Modified Following）。
即::如果协议付息日为国家法定假日，先检查下一工作日是否跨入了下一个日历月，如果没有跨入下一日历月，就调整到下一工作日；如果跨入了；下一个日历月，就调整到协议付息日的前一个工作日；12、、银行工作日::北京
13、、利息计算方:**银行股份有限公司**分行
14、结算账户::
15、交易适用法律::中国法律及法规本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。
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三、甲方的声明与保证
11、甲方是依法设立并合法存续的法人，具备签订和履行本协议所必须的权利能力和行为能力，能独立承担民事责任。
22、进行本协议项下交易的目的是防范风险或保值，不违反国家任何有关规定及公司章程的规定。
3、、签署和履行本协议是甲方真实意愿的表示，甲方就此已依法和依公司章程规定履行了全部审批手续，不存在任何法律上的瑕疵，获得了上级主管部
门和//或公司有权机构（董事会、股东会）的批准和授权，不存在任何法律上的瑕疵。
44、进行本协议项下的交易是甲方基于业务需要和对市场的独立判断，对本交易中存在的风险有充分的理解。
四、甲方的权利和义务
11、甲方有权要求乙方在本协议第二条约定的乙方支付日足额支付给甲方在交易中乙方所应支付的货币款项。
22、当乙方未按本协议的约定足额支付时，甲方有权提前终止本协议，并有权要求乙方赔偿因乙方违约给甲方带来的一切损失。
33、甲方有义务在本协议第二条约定的甲方支付日足额支付给乙方在交易中甲方所应支付的货币款项。
44、甲方发生下列任一事项时，应当至少提前三十天书面通知乙方，并且，应当根据乙方要求提供乙方认可的担保，在获得乙方书面同意前，甲方不得进行下述事项的操作::
（11）出售、赠与、出租、出借、转移、抵押、质押或以其它方式处分重要资产、资产的全部或大部分；本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。
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（22）经营体制或产权组织形式发生或可能发生变化，包括但不限于实施承包、租赁、联营、公司制改造、股份合作制改造、股份制改造、企业出售、合并((兼并))、合资((合作))、分立、设立子公司、产权转让、减资等。
55、甲方发生下列任一事项时，应当至少提前七天书面通知乙方，并且，应当根据乙方要求提供乙方认可的担保::
（11）修改章程，变更企业名称、法定代表人、住所、通讯地址；或营业范围等工商登记事项，作出对财务、人事有重大影响的决定；
（22）甲方或担保人拟申请破产或可能或已被债权人申请破产；（33）涉及重大诉讼或仲裁案件，或者，主要资产或本协议项下担保物被采取了财产保全等强制措施；
（44）为第三方提供保证，并因此而对其财务状况或履行本协议项下义务的能力产生重大不利影响；
（55）签署对其经营和财务状况有重大影响的合同；
（66）甲方或担保人停产、歇业、解散、停业整顿、被撤销或营业执照被吊销；
（77）甲方、甲方的法定代表人或主要管理人员涉及违法活动；（88）经营出现严重困难，财务状况恶化，或发生对甲方经营、财务状况或偿债能力有负面影响的其它事件。
五、乙方的权利和义务
11、乙方有权要求甲方在本协议第二条约定的甲方支付日足额支付给乙方在交易中甲方所应支付的货币款项。
22、当甲方未按本协议的约定足额支付时，乙方有权提前终止本本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。
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协议，并有权要求甲方赔偿因甲方违约给乙方带来的一切损失。
33、乙方有义务在本协议第二条约定的乙方支付日足额支付给甲方在交易中乙方所应支付的货币款项。
六、其它条款
11、交易担保::的甲乙双方协商确定由甲方按名义本金的5%向乙方存入交易保证金（人民币万元），作为交易的履约担保，保证金帐号为::。
22、甲乙双方确认::本协议在当前的法律制度下，保证对方所收金额的完整性，不发生任何形式的扣减。
甲方::公司乙方::**银行股份有限公司**分行代表签字:代表签字::公章:公章::月日月日。
内容仅供参考。