金融学院金融工程与风险管理方向(文库)
金融风险管理专业就业方向
金融风险管理专业就业方向
金融风险管理专业是一门涉及金融、经济、法律等多方面知识的综合性学科，主要目标是培养具备风险管理技能，能够胜任各类金融机构、企业、政府机构的风险管理工作的专业人才。
以下是金融风险管理专业的主要就业方向：
1.银行风险管理：银行是金融风险管理专业毕业生的主要就业方向之一。
毕业生可以在各类银行从事风险评估、风险控制、信贷管理等工作，保障银行资产质量和流动性。
2.保险风险管理：保险行业是金融风险管理专业毕业生的热门就业领域。
毕业生可以在保险公司、保险经纪公司、保险资产管理公司等机构从事风险评估、保险产品设计、再保险等风险管理相关工作。
3.资产管理公司风险管理：资产管理公司是金融风险管理专业毕业生的另一个就业方向。
毕业生可以在资产管理公司、基金公司、证券公司等机构从事投资风险管理、资产配置、风险控制等工作。
4.企业风险管理：企业是金融风险管理专业毕业生的另一个就业方向。
毕业生可以在各类企业从事风险管理、内部控制、合规管理等工作，保障企业的资产安全和合规运营。
5.政府机构风险管理：政府机构也是金融风险管理专业毕业生的就业方向之一。
毕业生可以在政府机构从事金融监管、风险管理、政策研究等工作，保障国家金融体系的安全稳定。
总之，金融风险管理专业的毕业生具备丰富的金融知识和风险管理技能，可以在各类金融机构、企业、政府机构中发挥重要作用，为
社会的经济发展做出贡献。
第7章金融市场风险计量模型VaR(金融工程与风险管理-
长时期的历史数据在实际中可能无法获得，而且距 离当前时刻过于遥远的历史数据，由于市场情形的 变 化 可 能 使 早 期 的 数 据 对 Va R 计 算 具 有 很 大 的 干 扰 性。
1 c Pr( VaR)
（7.1）
由于约定俗成的惯例，一般将VaR取为正值，故在（1.1）中 的VaR前面加负号。1999年，Artzner等给出严格的VaR数学 定义式
VaR inf y Pr y 1 c （7.2）
7.3.1 连续情形
由7.2，VaR就是对应于置信水平c的损益
分布的下分位数，由于其值为负，故在 （7.2）等号右边加负号，这表明VaR计 量的是资产组合的下方风险（Downside Risk）。在连续的情形下VaR满足
若以绝对VaR来计算
AVaR v0 v* v0 v0 (1 r ) v0r $100, 000, 000 (0.465) $46,500, 000
计算结果表明：在10天内，这家期初有1亿美元资产的银行， 我们可以以99％概率确信：其绝对损失不大于4650万美元，或 者说绝对损失大于4650万美元的可能性只有1％。
《4.15 报告》只产生一个数字：计量不同交易工具， 不同部门综合后的风险。 截止到1999年，BCBS监管下的71家银行中有66家 对公众披露VaR。
缺点：VaR并没有告诉我们在可能超过VaR损 失的时间内（如95％置信度的5/100天中；或 99％的1/100天中）的实际损失会是多少。
金融工程专业就业方向
金融工程专业就业方向金融工程是一门应用数学和金融学于金融市场和金融机构的交叉学科。
近年来，随着金融市场的快速发展和金融创新的不断涌现，金融工程专业的就业前景也变得越来越广阔。
本文将在不涉及任何网址、超链接和电话、广告的前提下，分享金融工程专业的就业方向。
1. 金融机构：金融工程专业毕业生可以在各类金融机构就业，如银行、证券公司、保险公司等。
在银行中，他们可以从事风险管理、资产定价等方面的工作；在证券公司中，他们可以从事量化交易、金融衍生品交易等方面的工作；在保险公司中，他们可以从事风险评估与管理等方面的工作。
2. 投资银行：投资银行是金融工程专业毕业生的另一个就业方向。
他们可以在投资银行中担任量化分析师、金融工程师等职位，为企业和机构提供各种金融服务，如并购重组、资本市场融资等。
3. 金融科技：金融科技领域是近年来兴起的一个新兴行业，也是金融工程专业毕业生的就业热点。
他们可以在金融科技公司从事数据分析、算法交易、人工智能应用等工作，帮助金融机构实现数字化转型，提升业务效率和创新能力。
4. 学术研究：金融工程专业为学术研究提供了坚实的基础，毕业生可以选择继续深造并从事学术研究工作。
他们可以在大学、研究机构或金融机构的研究部门从事学术研究，推动金融理论的发展。
5. 金融咨询：金融工程专业的毕业生也可以选择在金融咨询公司就业。
他们可以为企业和机构提供金融风险管理、投资组合优化等方面的咨询服务，帮助客户制定合理的金融策略。
6. 风险管理：风险管理是金融工程专业毕业生的重要就业方向之一。
他们可以选择在各类金融机构中的风险管理部门就业，从事市场风险、信用风险、操作风险等方面的工作，帮助机构有效管理和控制风险。
综上所述，金融工程专业的就业方向非常多样化，涵盖金融机构、投资银行、金融科技、学术研究、金融咨询和风险管理等领域。
作为一门交叉学科，金融工程的核心竞争力在于对数学和金融学的深刻理解和应用能力。
在就业过程中，不断提升自己的专业技能、拓宽视野、积极参与实践和学术研究将是非常重要的。
金融学专业课题和方向
金融学专业课题和方向全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：一、金融学专业课题的热点1. 金融市场与金融工具金融市场是金融活动的主要载体，包括股票市场、债券市场、外汇市场等。
研究金融市场的运作规律和金融工具的设计与发展，是金融学专业的重要课题之一。
当前，随着金融科技的迅速发展，虚拟货币、区块链等新兴金融工具的研究成为热点。
2. 金融风险管理金融风险管理是金融学专业的重要领域，包括信用风险、市场风险、操作风险等。
研究如何有效管理金融风险，降低金融机构的风险暴露度，已成为金融学专业的一个重要课题。
随着金融市场的不断发展和金融创新的不断涌现，金融风险管理的研究也愈发重要。
3. 金融市场监管与规范金融市场的监管与规范对维护金融市场的稳定和健康发展至关重要。
研究如何建立健全的金融市场监管体系，完善金融市场法规和政策，防范金融风险，保护投资者利益，是金融学专业不可或缺的课题之一。
随着金融市场的全球化和金融监管的国际化趋势，跨国金融市场监管和合作也成为热点话题。
4. 金融创新与金融科技金融创新和金融科技是金融学专业的前沿领域，包括互联网金融、移动支付、人工智能等。
研究金融创新和金融科技对金融市场的影响和未来发展趋势，对提升金融业效率和服务水平具有重要意义。
随着金融科技的不断发展和应用，如何平衡金融创新与风险管控，成为金融学专业的一大挑战。
二、金融学专业的发展方向1. 国际金融与跨国金融机构研究随着全球经济一体化的深入发展，国际金融合作愈发密切，跨国金融机构在国际金融市场中扮演重要角色。
未来，研究国际金融的规范机制、合作模式和风险管理等，将是金融学专业的主要方向之一。
金融市场的深化和金融产品的不断创新，为金融学专业提供了更广阔的发展空间。
未来，研究金融产品的设计与创新、市场化运作和金融服务质量等，将是金融学专业的重要方向之一。
3. 金融技术与金融数字化转型金融科技的迅速发展和金融数字化转型的加速推动，将深刻改变金融行业的生态格局。
金融工程专业介绍
风险管理
学习风险管理的原理和方法，掌 握市场风险、信用风险和操作风 险的识别、评估和控制策略。
风险管理
金融风险管理
了解金融风险的概念、特点和类型，掌握金融风险的 识别、评估和控制策略。
数值分析
学习数值分析的基本原理和方法，掌握数值计算在风 险管理中的应用和实现。
产品设计
创新金融产品，满足市场需求，如期货、期 权、掉期等衍生品的设计与定价。
投资策略
开发新型投资策略和交易算法，提高投资组 合的收益和风险控制能力。
企业融资
为企业提供融资方案和风险管理服务，帮助 企业实现价值最大化。
02
金融工程的主要课程
数学与统计基础
01
数学分析
线性代数
02
03
概率论与数理统计
压力测试
某银行通过压力测试模拟极端市场环境下投资组合的表现， 评估其抵御风险的能力。
信贷违约掉期（CDS）
某保险公司利用信贷违约掉期合约对冲信用风险，保障自 身资产安全。
谢谢观看
掌握数学分析的基本原理和方法， 为后续金融工程课程奠定基础。
学习线性代数的基本概念和性质， 掌握向量、矩阵和线性方程组的 基本运算。
学习概率论和数理统计的基本原 理和方法，掌握随机变量、随机 过程和统计推断的基本概念。
金融市场与产品
金融市场学
了解金融市场的பைடு நூலகம்构和运 作机制，掌握金融市场的 交易规则和产品特点。
有效沟通
01
具备良好的沟通技巧，能够清晰地表达自己的观点和想法，理
解他人的需求和意图。
团队合作
02
对外经贸大学-金融学-金融工程与风险管理在职研究生
对外经济贸易大学金融学院金融学专业（金融工程与风险管理方向）在职研究生招生简章（可申请硕士学位）一、院校介绍：对外经济贸易大学是教育部直属的全国重点大学，国家“211工程”首批重点建设高校。
金融学专业是对外经济贸易大学优势专业和北京市重点学科。
金融学院拥有一支实力雄厚、学缘、结构合理，以资深教授为学科带头人、以高层次、高素质、高学历的中青年教师为骨干的师资队伍。
金融学院现有金融学、投资学、金融工程学三个专业，承担本科、硕士研究生和博士研究生三个教育层次的教学工作。
学院重视经济金融领域重大理论和现实问题的研究，构建了金融研究所、金融发展研究中心、金融产品与投资研究中心、国际金融战略研究中心等科研平台，承担了国家社科基金、教育部、科技部、中国人民银行、中国金融教育发展基金会等国家级、省部级的多项科研课题，承担了国际金融机构及国内的银行及非银行金融机构的横向科研项目的研究任务，研究成果在经济金融理论、金融改革与发展等方面具有重大影响。
二、培养目标：培养具有较深的金融理论的高层次人才，为银行、证券、保险等金融机构和企业培养创新性金融产品的设计、开发及应用和金融风险管理的人才，以及能够利用股票、债券、期货等金融工具，为金融市场的参与者赢取利润、规避风险或完善服务的专业人才。
三、报名条件：1、遵纪守法，品行端正，在相关机构、教学、科研、管理等方面做出成绩的在职人员优先录取。
2、大专及大专以上学历（有学士学位的学生有资格申请对外经贸大学金融学专业经济学硕士学位证书）四、课程设置：五、学制：两年，不脱产学习，周末（六、日）上课。
六、学习费用：1、报名费：200元报名时缴纳；2、学费：24000元/2年，一次性交齐；3、资料教材费：400元；4、学习期间每门结业考试均不另收取考试费七、颁发证书：1、研究生课程进修班的学员，完成“课程设置”中所规定的课程并考试（考核）成绩合格者即可结业。
2、结业学员获加盖校长签名章、学校钢印和红章的《对外经济贸易大学研究生课程进修班结业证书》。
金融工程在金融市场中的风险管控工作研究
金融工程在金融市场中的风险管控工作研究1. 引言1.1 研究背景金融工程在金融市场中的风险管控工作研究背景：金融工程是指运用数理统计、计量经济学和计算机等技术方法，对金融市场和金融产品进行分析、设计和管理的学科。
随着金融市场的快速发展和金融工具的不断创新，金融工程在风险管理中扮演着越来越重要的角色。
过去几十年来，金融市场的波动性越来越大，金融风险也日益增加。
全球金融危机的爆发更是让人们意识到金融市场的风险不容忽视。
如何有效地进行风险管控成为金融市场中的重要课题。
本研究旨在探讨金融工程在金融市场中的风险管控工作，分析其重要性和应用情况，为金融市场的风险管理提供新的思路与方法。
【字数：239】1.2 研究目的研究目的是为了深入探讨金融工程在金融市场中的风险管控工作，并分析其在风险管理过程中的作用和意义。
通过研究，可以进一步了解金融工程在金融市场中的应用情况，并为相关机构和个人提供更有效的风险管理策略和措施。
通过对风险识别、评估、控制和监测方法的研究，可以为金融市场的参与者提供更全面、科学的风险管理工具，帮助他们更好地应对市场波动和挑战。
通过本研究，还可以全面了解金融工程在金融市场中的风险管控工作的重要性，为未来金融工程的发展趋势提供理论参考，并为相关决策制定提供支持和建议。
通过探讨以上内容，将有助于提升金融市场的稳定性和可持续发展，促进金融行业的健康发展和繁荣。
1.3 研究意义金融工程在金融市场中的风险管控工作研究具有重要的意义。
随着金融市场的不断发展，金融产品和交易形式的复杂性越来越高，市场风险也随之增加。
而金融工程作为应对这些风险的重要手段，其风险管理工作的研究将有助于提高金融市场的稳定性和效率。
研究金融工程在金融市场中的风险管控工作有助于深入了解金融产品的特性和市场运作规律，提高金融机构对风险的识别和应对能力。
通过对不同金融工程产品及交易策略的风险进行分析和评估，可以有效降低金融机构面临的市场风险和信用风险。
第3章金融工程的基本分析方法(金融工程与风险管理-南
➢ 联系：数学中的坐标变换、微观经济学中的 效用？
2021/8/5
▪ 应用案例2-2，在风险中性世界中，我们假定 该股票上升的概率为p，下跌的概率为1-p。 （虽然有实际的概率，但可以不管），如果风 险中性，则该股票无超额收益，这个风险中性 世界的概率是
2021/8/5
例子：状态价格法定价技术
▪ 假设有价证券的市场情况如下：PA＝100， r＝2％，u＝1.07，d＝0.98，T－t＝1， 若另外有一个证券B，其价格1年后可能 上升为103，也可能下降为98.5元，求证 券B的合理价格。
▪ 当股票价格上升到su时，我们假设期权 的收益为fu，如果股票的价格下降到sd时， 期权的收益为fd。
2021/8/5
无套利定价法的思路
▪ 首先，构造由m股股票多头和一个期权空 头组成的证券组合，并计算出该组合为 无风险时的m值。
令msu
fu
msd
f
，则
d
m fu fd (3.1) su sd
合成是建立在模仿的基础上
2021/8/5
案例2-3：模仿股票（the mimicking stock)
▪ 模仿股票：一个买权多头和一个卖权空头的组合。 ▪ 假设t时刻，股票买权和卖权的价格分别是ct和pt，
两个期权的执行价格都是X＝St（t时刻股票的价 格），到期日股票价格为ST。则到期日的收益为
2021/8/5
案例 2-5
▪ A其这是价就有格是风要市险么场证上的券升两，到种当状uP前态A，的：要价上么格升下P状A降，态到一（d年概PA后。 率是q）和下降状态（概率是1-q），由A 证券的价格变化可以构造两个基本证券。
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对外经济贸易大学金融学院
金融学专业（金融工程与风险管理方向）
在职研究生招生简章
（可申请硕士学位）
一、院校介绍：
对外经济贸易大学是教育部直属的全国重点大学，国家“211工程”首批重点建设高校。
金融学专业是对外经济贸易大学优势专业和北京市重点学科。
金融学院拥有一支实力雄厚、学缘、结构合理，以资深教授为学科带头人、以高层次、高素质、高学历的中青年教师为骨干的师资队伍。
金融学院现有金融学、投资学、金融工程学三个专业，承担本科、硕士研究生和博士研究生三个教育层次的教学工作。
学院重视经济金融领域重大理论和现实问题的研究，构建了金融研究所、金融发展研究中心、金融产品与投资研究中心、国际金融战略研究中心等科研平台，承担了国家社科基金、教育部、科技部、中国人民银行、中国金融教育发展基金会等国家级、省部级的多项科研课题，承担了国际金融机构及国内的银行及非银行金融机构的横向科研项目的研究任务，研究成果在经济金融理论、金融改革与发展等方面具有重大影响。
二、培养目标：
培养具有较深的金融理论的高层次人才，为银行、证券、保险等金融机构和企业培养创新性金融产品的设计、开发及应用和金融风险管理的人才，以及能够利用股票、债券、期货等金融工具，为金融市场的参与者赢取利润、规避风险或完善服务的专业人才。
三、报名条件：
1、遵纪守法，品行端正，在相关机构、教学、科研、管理等方面做出成绩的在职人员优先录取。
2、大专及大专以上学历（有学士学位的学生有资格申请对外经贸大学金融学专业经济学硕士学位证书）
四、课程设置：
1、学位课程：
（1）微观经济学（2）宏观经济学（3）社会主义经济理论
（4）货币银行学（5）国际经济学（6）财政学
2、必修课程：
（1）金融市场（2）财务报表分析
（3）投资银行经营与业务（4）金融工程
（5）现代金融风险管理及其控制（6）投资组合管理
（7）期货投资及风险管理（8）期权投资及风险管理
（9）金融计量经济学（10）企业金融风险管理
（11）固定收益证券产品分析（12）高级金融产品
五、学制与学费：
学制两年，不脱产学习，隔周周末（六、日）上课。
收费标准：1.课程学习费用20000元（学校统一收款，开具发票）。
2.资料费400元。
六、颁发证书：
1、研究生课程进修班的学员，完成“课程设置”中所规定的课程并考试（考核）成绩合格者即可结业。
2、结业学员获加盖校长签名章、学校钢印和红章的《对外经济贸易大学研究生课程进修班结业证书》。
3、符合申请硕士学位条件的学员（取得国家承认学士学位）可按我校有关规定申请对外经贸大学金融学专业经济学硕士学位。
七、申请经济学硕士学位及方法
1、申请学位按照对外经济贸易大学研究生部学位办公室关于以研究生毕业同等学力申请硕士学位的规定办理。
所交学费不包括进入论文阶段后的费用。
2、报名参加研究生课程进修班学习的人员，可在报名时提出以研究生毕业同等学力申请硕士学位。
3、国家统一组织的英语和经济学学科综合水平考试，由我院协助学员到研究生部办理手续，费用按规定由学员交纳。
4、我院将为学员安排教师进行学位论文的指导。
八、报名手续：
限额招生，额满为止。
符合条件者免试入学。
1、索取并填写研究生课程班报名登记表；
2、提供本人身份证原件与复印件一份、最高学历和学位证书原件与复印件一份；
3、提交一寸、两寸免冠照片各2张；
4、报名费200元；
5、学校对报名人员进行初步资格审查合格后，发放录取通知书。
感兴趣的学生可直接去朝阳区惠新东街10号对外经贸大学博学楼817室找刘老师咨询。