中国商业银行资本约束问题研究
商业银行中存在的问题及解决对策
商业银行中存在的问题及解决对策五大问题调查结果“商业银行〞是英文Commercial Bank的意译。
综合来说，对商业银行这一概念可理解为：商业银行是以经营工商业存、放款为主要业务，并以获取利润为目的的货币经营企业。
这个定义方法实际上是把中西方学者对商业银行所下定义做了一个概括。
一、我国城市商业银行开展存在的问题与对策城市商业银行是我国银行体制中的一个重要组成局部,它的组建和开展对我国经济和金融业的市场化进程具有十分重要的意义。
面临当前内外经营环境的巨大变迁,城市商业银行何以有效应对,是业内外人士广泛关注的一个重要课题。
我国城市商业银行开展的现状及其所面临的问题在我国城市商业银行的开展过程中,曾经存在着资产质量较差、资本充足率缺乏等问题随着以往存在问题的解决,当前我国城市商业银行面临的问题集中到以下几个方面:(一)开展程度严重失衡当前,全国城市商业银行的资产规模、盈利能力、财务状况差异较大,开展程度严重失衡。
这一方面受所在区域经济开展水平的影响,更重要的是受城市商业银行自身的管理水平和开展战略的限制。
(二)经营区域过于集中目前,在全国范围内除了北京银行、上海银行、江苏银行、南京银行、徽商银行和吉林银行外,其他城市商业银行都是在单一城市经营,这极大地限制了城市商业银行的开展和其作用的发挥。
一方面,单一城市经营势必使城市商业银行的业务集中在该区域的优势产业上,造成贷款的行业集中度、客户集中度偏高,经营风险增加;另一方面,随着企业规模和市场的扩大,企业的区域扩张要求商业银行能够按照空间布局提供金融效劳。
(三)产品效劳创新缺乏目前,通过为广阔客户提供理财咨询、投资参谋等中间效劳,国有商业银行和股份制银行的非利息收入均比例呈上升趋势。
但中国城市商业银行却对中间业务认识缺乏,没有把中间业务产品创新和中间业务收入当作新的利润增长点,再加上客观上受经营区域单一、经营网络过小等因素的限制,不能大力拓展中间业务,只能从传统的存贷业务中求生存。
资本约束下国内商业银行经营行为研究
６６ ．
９０ ７ ９３ ＿１
８ １ ． ５ ６６ ．３ ６４ ． ８
８９ ．２
中信 行
深 发 展银 行 浦 发 银 行 华 夏 银 行 兴 业 银 行
８１ ．１
３７ ． ８０ ．４ ８２ ．７ ８ １ ．３
ｌ． Ｏ ５ ７ ８０ ． ４
９９ ． ７７ ． ４
中 国银 行 建 设 银 行
交 通 银 行 招 商银 行 光 大银 行
民生 银 行
ｌ．２ Ｏ ４ １．９ ３ ５
ｌ． １ ２ ９０ ．ｌ
８２ ．６
１．９ ３ ５ １．１ ２１
１ ．３ ０８ １ ．０ １ ４
以追 求价 值 最 大化 为 目标 的 经 营 行 为 变动 ， 通 过 选 取 以净 利 润 与 风 险加 权 资产 的 比例 作 为 统 一 监 管 并
标 准 下 的 可 比 口径 ． 经 济 资本 回报 率作 为 因 变量 ， 建 面板 数 据 模 型分 析 影 响 商 业银 行 经 济 资 本 回 以 构
５７ ．２
３７ ． ４．３ １ ５１ ．２ ４９ ．
资本 管理 ． 商银 行 、 工 农业 银 行 、 中国银 行 及其 他股 份 制银 行随后 启动 。 经济 资本 管理运 用上 ， 各行基本 遵 循 “ 算约 束 、 统支 持 、 预 系 考核 挂 钩 ” 原则 ， 经 的 将 济资 本作 为重要 的 资源 配 置手 段 和资 本 约束 手段 ，
一
、
外 部 监 管 约 束 对 国 内 商 业银 行 经 营
２０ ０ ４年前 ．国 内上市银 行 以股 份制 银行 为 主 ，
行 为 的 影 响
资本约束下我国商业银行资本充足率的提升途径分析
第１ 期
Ｊｕ ｔ ｆ ｕｎ ｎＦｎｎｅ＆Ｅ ｏｏ ｉ ｎ ｅｓｙ ｏ ｍａ ｏ ｎ ａ ｉａｃ Ｙ ｃｎ ｍｃ Ｕ ｉ ｒｉ ｓ ｖ ｔ
Ｖ １２ ． ｏ １ ｏ．５ Ｎ ．
资本 约束下我国商业银行资本充足率的提升途径分析
武次冰
（ 湖南大学
关键词 ： 商业银行 ； 资本充足率 ； 资本 金 ； 险资产 风
业银行资本充足率提升途径 的对策建议。 中图分类号 ：８０ ３ １ ３ ．３ ７ 文献标识码 ： Ａ 文章编号 ：６ ２— ７ ５ ２ １ ０ ０７ ０ １７ ４ ５ （００）１— ０ ３－ ６
资本充 足率 是指商 业银 行持 有 的 资本 与 风 险加 权 完善商 业银行 资本 补充 机制 的通知 》 征求意 见稿 ） 旨 （ ， 在进一 步完善 我 国商业 银行 资 本金 制 度 。深入 研究 商 资产 之 间的 比率 ， 以表 明银 行 自身 抵御 风 险 的 能力 。 用 ２０ 年 中 国银 监会 颁布 了《 ０４ 商业 银 行 资 本充 足 率 管 理 业 银行 资本充 足率 的提 升 途 径 ， 有 利 我 国商 业银 行 将 的风 险控制 和稳步 经 营 ， 有非 常重要 的意义 。 具 办法 》 对商 业银 行 提 出 了资 本 充 足率 的要 求 ， 果 商 ， 如 资本约 束下 我国商 业银行 资本 充足率 变化 业银行达不到资本充足率 的要求， 银监会将限制该银 行介人部分高风险业务 ， 限制资产增长速度和 固定资 《 商业银行资本充足率管理办法》 的直接 目的是为 产购 置 ， 限制增设 新机 构 、 办 新业 务 等严 厉 措 施 。在 开 了提高商业银行资本充足率。我国资本约束是否提高 资本充 足性 管 制压 力 下 ， 商业 银 行 资 本 充 足 水 平 均 得 了商业银 行资 本充 足率 呢 ？在 这 里 我们从 两 个 层 面进 到 了明显 的改 善 ， 在 资 本 充 足率 的提 高 途 径 上 还 存 但 行 分析 。第一 ， 商 业银 行 资 本 充 足 率 整体 达 标 情 况 对 在一些 不足 ， 能够 建 立 一个 持 续 的商 业 银 行 资 本 金 没 进 行分 析 ； 二 ， 商业 银行进 行逐 家逐年 的分析 。 第 对各 补充机 制 。银监会 在 ２０ ０９年 ８ １ 月 ８日也推 出 了《 于 关 表 １ 资本 充足 率达标 银行数 量变化
浅论资本约束强化对商业银行的影响
强 自身积 累才是银行 业未来发展 的根 本之道 。
关 键 词 ： 塞 尔协 议 Ｉ ； 巴 Ｉ 商业 银 行 ； Ｉ 资本 约 表 ； 营模 式 经
一上 ． 监 会 在 ２ １ 银 ０ １年 ８月 推 出 了 中 国 版 的 巴 塞 尔 协
美 阍 次 贷 危 机 后 ， 哪 监 管 机 构 和 政 策 制 定 者 出 台 各
议 Ｉ《 Ｕ 商业银行 资本管理办法》 以下简称《 （ 办法》 的征求 ）
意 见稿 ， 立 了 与 国 际新 监管 标 准 接 轨 、 合 我 国银 行 业 建 符 实 际 的 资 本监 管 制 度 。 《 法 》提 出 了一 系 列 管 理 细 则 ， 办 为 商 业 银 行 施 行 新 的 监 管框 架 提供 了具 体 的指 引 。２ １ ０２ 年６ ， 月 国务 院 常务 会 议 听取 了关 于 制 定 《 业 银 行 资 本 商
Ｍｏ ｔ ｌ ｎｈ ｙ
ＨＡＩ Ｎ Ｉ ＮＣ ＮＡ Ｆ ＮＡ Ｅ
浅论 资本约束强化对 商业银 行 的影响
朱 容 慧 ： 弛 张
（． 汉 理 工 大 学 经济 学 院 ， １ 武 湖北 武 汉 ４ ０ ７ ；． 州 银 行 ， 南 郑 州 ４ ００ ） ３０ ０ ２郑 河 ５０ ３
摘 要 ： 着 资 本 约 束 的 不 断 强化 ， 统 的 以 速 度一 规 模 扩 张 的 商 业 银行 增 长 模 式 变得 不 可 持 续 ， 业银 行 必 须 随 传 商
中 图 分 类 号 ：８ ２３ Ｆ ３ ．３ 文献 标 识 码 ： Ａ 文 章 编 号 ：０３ ９ ３ （０ ２０ － ０ ９ ０ ＯＩ１ ． ６／ｉ ｎ１０ － ０ １ ０ ２ ８１ １ ０ — ０ １２ １ ）８ ０ ４ — ３ Ｄ ：０３ ９ ．ｓ．０ ３ ９ ３ ． １ ． ．３ ９ ｊｓ ２ ０
关于商业银行经济资本管理现状的思考
关于商业银行经济资本管理现状的思考兰俊豪 厦门大学摘 要：文章研究了近年来我国商业银行经济资本管理实施中存在的问题和得失，从而指出下阶段改进的方向，并对现在商业银行经济资本管理的探索提供参考，以达到提高商业银行整体经营管理水平及风险防范能力。
关键词：商业银行 经济资本自从《巴塞尔协议》修订后，国际银行业新的价值坐标是建立在资本至上基础上的资本约束思想，它推动着价值管理及风险理论和工具取得革命性进展。
目前国际上先进商业银行普遍使用的管理参数中，经济资本是其中之一。
经济资本是商业银行用于获取回报的资本性资源占用数量和抵偿非预期性损失的资本数量。
一、现行银行经济资本管理中存在的困难和问题通过对国内银行早期进行的经济资本预算管理的统计，在推进经济资本管理机制的过程中，碰到一些困难和问题，通过对这些困难和问题的分析和改进，从而进一步完善该机制。
1.基础信息不完善，影响经济资本计量分配的科学性。
基础信息不完善主要体现在三个方面：1.1经济资本分配系数的准确性不足。
国内银行目前经济资本分配系数准确性不够是因为我国大部分银行采用的计量分法，是平均意义下的，粗细条的系数法。
大部分的国内银行内部评级系统还在建设中，整个系统为了适应银行自身的实际风险管理，还需要经过一个数据积累，系统参数调整的过程。
而国际先进商业银行有一定优良的风险管理信息基础，对风险和经济资本管理一般采用内部评级法。
内部评级法针对具体的客户和债项，通过对客户违约概率以及预期损失和非预期损失的计量，从而进行经济资本计量和分配，产生的经济资本计量和分配结果是由下而上、由细而粗。
1.2经济资本产品分配系数分类细化不够。
资本产品的风险预警评级系统的分类和会计核算情况，决定着经济资本分配系数的细化程度。
但我国商业银行经济资本计量和分配的方法一般都是采用标准法，所以会计核算和风险预警评级系统产品的分类必然制约着产品细化。
1.3对市场风险经济资本的计量不充分。
部分银行风险经济资本根据资金交易在险价值VAR的倍数来确定，计量不充分，准确性不确定。
规模约束和资本约束下银行信贷管理研究
国际 金融 危机 以来 ， 国商 业银 行面 临 的宏 观 经 济环 境 发 生 了很 大 变 化 ， 业 银 我 商
行信 贷管 理也 面 临着 更加严 峻 的挑 战。首 先 ， ２ ０ 自 ０ ７年 以来 ， 内外 经 济形 势 的不 稳 国 定性 加剧 ， 复杂 多变 的 内外 部经 济环 境使 得我 国央 行不 断通过 货 币政 策进 行宏观 经 济 调控 。２ ０ ０ ７年 到 ２ １ ０ １年 ， 央行调 整金 融机 构人 民币存款 准备 金 率 多达 ３ ２次 ， ２ １ 仅 ０１ 年 上半 年就 进行 ６次 上调 ， 此外 ， 央行 还 进 行 了 ｌ 人 民币 存贷 款 基 准 利 率 的调 整 。 ６次 频繁 的准 备金率 及 存贷款 利 率调整 直接 对商 业银 行 的信 贷 规模 产 生 了巨大 的影 响 ， 如 何在 准备金 率和 利 率频 繁调 整 时相 应 调整银 行 的信贷 规模 ， 以保 持 一个 合理 的总 量 水 平 ， 银行 当前 面 临 的一 大难 题 。此外 ， 行 对商 业 银 行贷 款 余 额 增长 进 行 指 令性 管 是 央
规模 约束 和 资本约 束 下银行 信贷 管理 研 究
的作 用 。银 行信 贷 管理通 过选 择合 理 的信 贷 制 度 、 管理 体 制 和 交 易机 制 ， 够 有 效地 能 提高信 贷 资金使 用效 率 ， 发挥 信贷 优化 资金 配置杠 杆作 用 ； 通过 对贷 款风 险 、 收益 水平
理 ， 过 窗 口指导控 制 其信贷 规模 增 长 ， 别 是 ２ １ 通 特 ０ １年 ， 在央 行 货 币政 策趋 于稳 健和 市 场流 动性 紧缩 的情 况下 ， 商业 银行信 贷 规模 增 长 更 是 受 到极 大 限 制 ， 对 于 以传 统 这
我国商业银行资本金的现状及问题
我国商业银行资本金的现状及问题，并针对问题提出对策【摘要】银行开业、经营和发展都离不开一定数额的资本金。
银行的资本金与其他行业的资本金既有相似处又有其特殊性。
在我国，长期以来一直没有资本金这一概念，这部分资金被称为自有资金，属于专业银行对国家的负债，即代表着国家对银行的所有权。
随着金融改革的深入，1993年我国财政部制定了《金融保险企业财务制度》《金融企业会计制度》，正式建立起了资本金制度。
但是，我们应看到一个特殊的现象，我国国有商业银行的资本充足率并不高，除此之外还有很多原因制约商业银行的进一步发展。
【关键词】商业银行资本金现状及问题对策一、我国商业银行资本金的现状问题1. 资产质量方面虽然近年来四家国有商业银行在改善贷款质量方面取得了一定成效，但目前各行平均不良贷款比率仍处于较高水平。
不良贷款比率的下降，意味着我国商业银行资产质量的不断提高，但也不能排除部分银行扩大贷款规模或增加长期贷款数额，即以扩大分母的方式，来降低不良贷款比率。
2. 组织结构问题四家国有商业银行脱胎于传统体制下政府主导型的银行体制，属于国有企业，带有浓厚的行政色彩。
国有商业银行所有者的非人格化和它与政府之间的密切关系，导致社会资源利用率不高，使银行的坏账率和银行的风险增高。
产权结构单一，治理结构不完善，使银行经营管理效率不高，难以适应加入日趋激烈的市场竞争形势的要求。
3. 创新能力方面四家国有商业银行在金融创新方面也存在明显差距。
近年来，我国银行业虽注重拓展银行中间业务，如委托理财、基金托管、代收代付和客户理财等，加快发展电子银行和网上银行业务，但从总体上看，大部分商业银行的经营业务仍处于以国内业务为主的传统存、贷、汇范畴，金融创新的步伐远落后于西方银行业的发展进程。
这也在相当程度上削弱了银行的盈利能力和市场竞争力。
4. 资本金来源渠道狭窄,结构不合理, 资本利用率不高。
但由于历史的原因,长期以来我国商业银行中四家国有商业银行占据了主要地位,其资本金主要是当年财政划拨的信贷基金和利润留成转入的资本金。
资本约束下我国商业银行的风险偏好现状与对策研究
商 业 Ｉ Ｊ Ｓ ＮＧ 经 济 ＨＡ ＹＥ ＪＮＧ Ｉ
Ｎ ．。０ ｏ ２ｌ ９ ｌ
１ ｔｌ ．８ ０ Ｎｏ １ａ ３ ２
【 文章 编号 】 １０— ０３２ １）－ １５ ０ ０９ ６４（０ １９ ００ — ３
发， 以平 滑信 贷供 给 的过 度 波 动 为 目标 ， 风 向 调整 资本 充 足 率 ， 逆 以满足 监 管要 求 。
ｆ 词】 资本 约束 ； 关键 商业银行 ； 险偏好 ； 风 现状与对策 【 中图来自类号】 Ｆ ３． ８０ ３ ３
【 文献标识码】 Ａ
Ｓｔ ａｉ ｎ ｎ ｔａｅ ｓｏ ｐｔｌ ｎ ｔａｎ ｓ ｆＣ ｉ ａＳＣ ｍｍｅｃａ ａ ｋｉ ｐ ｔｌ ｎ ｔ ｉｔ ｉ ｔ ｓ ｄ Ｓｒｔ＃ｅ ｎ Ｃａ ｉ ｓ ｉ ｔ ｏ ｈ ｎ ’ ｏ ｕ ｏ ａ ａ Ｃｏ ｒ ｒｉｌ ｎ Ｃａ ｉ Ｂ ｎ ａ Ｃｏ ｓｒ ｎ ｓ ａ
资本约 束下我 国商业 银行 的风 险偏 好现 状 与对 策研 究
李 晓蔓 ， 李珊珊
（ 哈尔滨 商业 大学 ［ 摘
一
研 究生 学院 ， 黑龙 江
哈尔 滨
１０２ ） ５ ０８
要】 随着 巴塞 尔协议 Ⅲ和 中国银监会印发的《 中国银行 业实施新监管标准指导 意见》 的出台 ， 了我 国银行业 确立
Ｌ ａ ｍａ ， Ｉ ｈ ｎ ｈ ｎ Ｉ ｏ ｎ Ｌ ａ ｓ ａ Ｘｉ Ｓ
Ａ ｓｒｃ： ａｅ Ⅲ ａｄｔｅ ｕｄｌ ｅ ｒ ｍ ｌ ｅｔ ｇＮ ｗＲ ｇｌｏ ａｄｒｓｎｔｅ Ｒ ａｋｎ ｄ ｓｙ（ｅＣ Ｒ ｕｄｌ ｅ、 ｂ ｔ ｔ Ｂｓｌ ａ ｎ ｉｅ ｎｓｏ ｐｅ ｎ ｎ ｅ ｅｕａ ｒ Ｓｎ ａｄ ＣＢ ｎｉｇＩ ｕｔ ｔ Ｂ ＣＧ ｉ ｉ ｓ ｈＧ ｉ ｆ Ｉ ｍ ｉ ｔｙ ｔ ｉｈ Ｐ ｎ ｒ ｈ ｅｎ
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中国商业银行资本约束问题研究
本文是关于中国商业银行资本约束问题的研究。
研究的主要目标是:一是探索商业银行发展中资本约束问题的理论依据以及资本约束的现实表现;二是比较分析商业银行加强资本约束的各项管理技术,以期对中国商业银行资本问题的改善提供启示;三是考察分析资本约束下中国商业银行存在资本困境现状,实证分
析结果表明,资本约束与融资困境已经成为当前制约中国商业银行进一步发展的双重压力;四是设计中国商业银行应对资本约束与融资困境双重压力的现实选择。
本文具体的研究结果及政策建议如下:1、中国商业银行存在资本约束与融资困境双重压力的问题在很大程度上是由于传统的商业银行经营体制弊端和商业银行
自身经营管理尤其资本管理水平滞后两大因素造成的,深层根源分析表明中国商业银行存在的资本约束问题主要是由传统的商业银行经营模式所致。
2、通过对2000至2006年国有商业银行、股份制商业银行的各项数据进行分析、比较,认为:(1)国有商业银行的资本总量远大于股份制商业银行,但整体银行业资本充足率普遍较低;(2)资本结构不合理,核心资本比重大,缺少多层次的附属资本;(3)
资本的使用效率低,盈利来源主要来自存贷款业务。
(4)资产结构不合理,风险权数较大的信贷资产比重过大;(5)银行资本管理
落后,资本补充严重不足。
3、中国商业银行存在资本约束与融资困境双重压力的主要原因有:一是单一的产权结构和传统的商业银行发展模式是影响资本充足率的主要因素;二是沉重的税收负担通过内源资本的变化影响资本充足率;三是大
量的不良资产是银行提高资本充足率的沉重负担;四是资本市场落后使商业银行资本补充渠道单一。
4、文章针对中国商业银行在资本约束与资本管理上存在的问题,提出了现阶段中国商业银行强化资本约束的相应的政策建议:一是树立风险、资本约束、成本效益观念;二是建立完善的内部风险控制机制;三是拓宽筹资渠道,增加商业银行资本数量,如优化资产结构和收入结构、争取上市和增资扩股、引进战略投资者、发行混合资本债券优化资本结构等;四是降低风险资产比例,
如停止商业银行资产过速膨胀的趋势、合理调整商业银行资产的风险结构、有效控制和处置不良贷款、充分计提贷款损失准备金。