2020年(金融保险)浅析商业银行经济资本管理
商业银行经济资本管理工作探讨
商业银行经济资本管理工作探讨商业银行经济资本管理工作探讨随着金融市场的不断开放和竞争的加剧，商业银行在经营过程中面临着各种风险，如信用风险、市场风险、流动性风险等。
为了有效控制和应对这些风险，商业银行必须进行经济资本管理。
本文将从何为经济资本、为何需要经济资本管理以及商业银行在经济资本管理方面应抓住的关键因素等几个方面进行探讨。
一、什么是经济资本？经济资本（Economic Capital）是指银行根据其交易量和风险水平的大小所需的资本，以便满足其风险承受能力，实现正常运营和持续盈利的能力。
一般而言，经济资本分为核心资本和附属资本两种。
核心资本是指银行在不发生破产启动过程时，能够全额转移或在积累亏损后仍能维持其运营的资本；附属资本是指在核心资本满足最低要求的情况下，所需的添加的资本。
经济资本的计算一般基于银行内部的风险模型，并根据银行的企业战略进行调整，以达到最佳的资本利用效率。
因此，经济资本也是一种基于银行内部风险模型和风险承受能力的自我监管工具。
二、为什么需要经济资本管理？在商业银行所面对的风险下，银行需承担资产价值波动的风险，资产持有成本的风险，以及企业战略的风险。
由于不同类型风险的变化情况和波动的幅度不同，因此需要银行经进行经济资本管理，以确保银行所分配资本的利用效率最大化，同时银行可以在失败情形下有足够的资金支援和应对未来风险事件的潜在影响。
经济资本管理将使银行可以：1. 掌握风险水平，实现银行的战略目标和资本管理之间的平衡；2. 确定适当的报酬和成本，避免风险承担的偏差；3. 提高银行的风险管理能力，为未来的风险事件做好准备；4. 为获得投资者和监管机构的信任，以提高资本市场的信誉和承载能力。
因此，经济资本管理对于商业银行的企业发展、风险控制和资本利用具有非常重要的意义。
三、商业银行在经济资本管理方面应抓住的关键因素在成功实施经济资本管理方面，商业银行必须抓住一系列关键因素，包括以下几个方面：1.风险评估掌握及评估风险水平，乃是制定合理持有资本的首要步骤。
论商业银行经济资本管理
论商业银行经济资本管理商业银行是金融体系的核心机构，负责向市场提供资金和信贷服务，同时也扮演着风险管理和资本管理的重要角色。
商业银行的经济资本管理是其运营和经营的关键，对银行的发展和稳健经营具有重要的意义。
本文将对商业银行经济资本管理进行深入探讨。
我们需要了解什么是经济资本。
经济资本是银行为了覆盖风险而需要保持的一定资本，其大小取决于银行所承担的风险水平。
银行的经济资本管理就是确保其在面临市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险时，能够获得足够的资本支持，以保证银行的稳健经营和偿付能力。
商业银行经济资本管理的核心是风险管理。
风险是商业银行面临的最大挑战之一，而经济资本管理就是为了覆盖这些风险而存在的。
商业银行需要通过科学的风险管理手段，合理确定经济资本的水平，并且在资本的使用中进行有效的配置，以确保银行的资本足以覆盖其所面临的各种风险。
只有合理有效的经济资本管理，商业银行才能保持稳健的经营和持续的盈利。
商业银行经济资本管理需要考虑的要素很多。
首先是市场风险，市场风险是指由市场价格波动引起的可能损失，包括利率风险、汇率风险、股票价格风险等。
商业银行需要通过对市场风险的监控和规避，确定其市场风险的经济资本水平。
其次是信用风险，信用风险是指借款人或者债务人无法按时偿还利息和本金而导致的风险。
商业银行需要通过对客户信用状况的评估和风险控制手段，确定其信用风险的经济资本水平。
还需要考虑操作风险、流动性风险等因素，通过对各种风险因素的综合考量，确定商业银行的经济资本水平。
随着金融业的不断发展和变革，商业银行经济资本管理也在不断创新。
一方面，商业银行需要不断提升自身的风险管理能力，加强对各种风险因素的监控和预警，确保经济资本能够覆盖各种风险。
商业银行还需要不断运用新的科技手段，提高经济资本管理的效率和精准度。
可以运用大数据分析和人工智能技术，进行风险建模和预测，提高对风险的识别和管理能力；还可以运用区块链技术，提高对信用风险的管理和防范能力。
论商业银行经济资本管理
论商业银行经济资本管理商业银行经济资本管理是指商业银行在风险管理的基础上，通过经济资本的管理来实现长期稳健的发展。
商业银行经济资本管理的目的是保证商业银行的资本在有效的负债和风险水平下实现最大化的效率，同时实现风险控制和利润最大化的平衡。
在商业银行经济资本管理中，主要包括经济资本的计算和分配、经济资本与风险管理的关系以及经济资本管理的实施等方面。
一、经济资本的计算和分配经济资本是商业银行在风险管理的基础上，为应对风险所需要的资本，它相对于普通的资本，更强调风险的程度和影响，经济资本的计算和分配，是其实施的基础。
商业银行经济资本的计算，可以从两个角度来看：一个是对于银行之间的比较，也就是要根据各项指标来评定商业银行在银行业中的风险承受能力，从而确定其经济资本；另一个是对于银行内部的管理，也就是要根据各项指标来评定银行内部的风险承受能力，以及确定经济资本的规模。
商业银行经济资本的分配，通常是根据不同银行的资产负债结构和经营特点进行分配，其中包括风险权重法、风险评估模型等多种方法。
二、经济资本与风险管理的关系在商业银行经济资本管理中，经济资本与风险管理是息息相关的，经济资本的大小与风险的管理水平直接相关。
风险管理是商业银行经济资本管理的核心，任何一项风险都有可能给银行带来不小的损失，因此，商业银行必须通过完善的风险管理体系来有效降低风险的发生概率，从而保证经济资本的安全。
同时，经济资本的大小也影响着银行的风险管理水平，较大的经济资本意味着银行能够承受更多的风险，因此，有利于银行进行更加大胆的业务拓展，提高盈利能力。
而较小的经济资本意味着风险承受能力有限，因此，银行在开展业务时需要更加谨慎，以防风险的出现，从而保证业务的安全性。
商业银行经济资本管理的实施，是在风险管理和利润最大化的目标下进行的综合性管理。
在实际操作中，商业银行需要依据自身的特点，建立和完善经济资本管理体系，其中包括制定经济资本计划、建立经济资本测算机制、制定风险管理政策等多个方面。
论我国商业银行经济资本管理中的理由及措施
论我国商业银行经济资本管理中的理由及措施我国商业银行经济资本管理是指商业银行在运营过程中对风险进行评估，并合理配置经济资本的过程。
随着我国金融市场的不断发展和国际金融监管的趋严，商业银行经济资本管理变得日益重要。
以下是我国商业银行经济资本管理的理由及措施。
一、理由1. 风险管理要求：商业银行经营过程中面临各种风险，如信用风险、市场风险、操作风险等。
经济资本管理可以帮助银行更好地识别、评估和管理这些风险，从而保持风险在可控范围内，提高银行的经营效益和稳定性。
2. 国际监管要求：随着金融市场的全球化和金融风险的跨境传递，国际金融监管对商业银行经济资本管理的要求越来越高。
如巴塞尔协议规定商业银行应根据自己的风险水平来确定资本充足率，以确保其抵御风险的能力。
3. 资本利用效率要求：商业银行经济资本管理可以帮助银行合理配置经济资本，提高资本利用效率，降低资本成本，进而提高银行盈利能力。
4. 保护金融系统稳定：银行作为金融体系的核心机构，经济资本管理可以帮助银行维持稳定的资本水平，从而保护金融系统的稳定。
这对于维护金融稳定、促进经济发展至关重要。
二、措施1. 风险评估和分类：商业银行应对不同类型的风险进行评估和分类，如信用风险、市场风险、操作风险等。
通过量化分析和定量测度，准确评估风险水平，为资本分配提供依据。
2. 资本充足率的确定：商业银行应根据自身的风险水平确定资本充足率。
巴塞尔协议规定商业银行应满足一定的资本充足率要求，即一级资本比例不低于8%，总资本比例不低于10%。
商业银行还可以根据自身风险水平确定更高的资本充足率。
3. 资本配置和优化：商业银行应将经济资本合理配置到不同业务领域和风险类型中，以最大程度地降低风险对银行的影响。
通过资本盈利能力的提高和风险适度承受能力的提升，实现风险和收益的平衡。
4. 风险管理模型的建立和应用：商业银行可以建立相应的风险管理模型，如价值风险模型、信用风险模型等。
通过模型对风险进行测度和预测，为银行资本的合理配置提供决策支持。
浅谈商业银行经济资本管理
【 文章 摘 要 】 介 绍 了经 济 资 本的 概 念 ， 确 了经 明 济 资 本 的计 量 范 围 ， 分析 了加 强经 济 资 本 管 理 的必 要 性 ， 出 了相 应 的 建 议 和 提
措 施。
产 ）的资 本需求 比率 。市 场 风险 、操作 风 险 由于 目前 国 内 尚 无 统 一 、 公 认 的 方 法 和 模 型 ， 各商 、 银 行 的 计 量 有 所 不 Ｉ 同 。 如 农 业 银 行 暂 规 定 ， 将 经 营 收 入 增 量 的 ｌ％作 为操作风 险的经 济资 本 ， ５ 市场 风 险所产生 的经 济 资本暂 不考虑 。
浅谈 商 业银 行经济 资本 管 理
焦 自春 农行 山东 日照分行 ２ ８ ６ ６ ７ ２
绩效 考 核 的 目的是 使业 务 发展 的速 度 、 效益 与风 险承担 能力 协调 。加 强经济 资 本 管 理 ， 就 是 将 防 范 风 险 和 创 造 价 值 的 经 营 理 念 渗 透 到 商 业 银 行 管 理 的 各 个 层 次 和 各 个 操 作 环 节 ， 通 过 对 各 项 业 务 存 在 的风 险 及其 所 带 来 的收 益对 照 比较 、 分 析 ， 整 、真 实 地 反 映 每 … 笔 业 务 、每 完 个 机 构 、 每 个 部 门 甚 至 每 个 员 工 的 业 绩 表 现 ， 为 商 业 银 行 建 立 以 经 济 资 本 回 报 和 经 济 增 加 值 为 核 心 的 绩 效 考 核 机 制 创 造 条件 。
【 关键 词 】 经 济 资 本 ；商 业 银 行 ； 管理
二 、加 强 经 济 资 本 管 理 的 必 要 性
（ ） 加 强 经 济 资 本 管 理 是 提 高 资 三 、加 强经 济 资 本 管理 建议 及 措 施 一 本 充 足 率 水 平 的 需 要 。 资 本 是 否 充 足 是 （ ）强 化 经 济 资 本 管 理 理 念 ，树 立 一 经 济 资 本 管 理 文 化 。 思 想 足 行 动 的 先 导 ，文化 是生存 的土壤 。意识 的深化 和 艾化 的形成 是 长 期 的 ，也 是最 根 本 的 。 因 此 ，商 业 银 行 加 强 经 济 资 本 管 理 ， 必 须 将 管 理 理 念 从 上 到 下 贯 穿 于每 一 个 管 理 层 、 每 一 个 一 线 营 销 人 员 ，贯 穿 于 业 务经营 的各 个环 节 ，使 员工清 醒地认 识 到 ，加强 经济资 本管理 的 目的不 单是 规 避 风 险 ， 而 是 依 靠 先 进 的 风 险 度 量 和 配 置 技 术 ， 承 担 那 些 能 够 管 理 好 、 并 能 够 对 其 给 予 充 分 补 偿 的 风 险 ， 从 而 提 高 资 本利 润率 ，获得 银行 股本 高额 回报 。 同 时 ， 加 强 经 济 资 本 管 理 是 当 代 商 业 银 行 顺应 国 内外监管 要求 ，与 国 际接 轨 ，成 为 良好银行 的重 要途 径 。 １ 、分 层 次 加 强 培 训 ，将 理 念 根 植 于 每 －个 层 次 的 人 员 。 首 先 要 加 强 各 层 次 － 一 高 管 人 员 的 培 训 。 无 论 是 经 营 还 是 管 理 ， 其 决 策 均 来 源 于 高 管 人 员 ， 因此 要 加 强 经 济 资 本 管 理 ， 优 化 经 济 资 本 结 构 ，控 制 决策风 险 ，降低 风 险成本或 决 策 成 本 ， 关 键 在 于 增 强 各 高 管 人 员 的 经 营 理 念 ， 提 高 高 管 人 员 的 决 策 能 力 。 而 经营 理念 的增 强 、决 策 能力 的提 高 ， 除 高管 人 员 自身对 经验 政策 的把握 和业 务 素 质 外 ， 从 现 有 情 况 看 ， 短 期 内 加 强 高 管 人 员培 训 是 培 育 理 念 、 提 高 其 决 策 能 力和 强 化 制 度 执 行 力 的 重 要 途 径 。 只 有 高 管 人 员 的 理 念 先 行 ， 才 能 把 决 策 过 程 控 制 和 经 济 资 本 的 导 向 性 作 用 落 到 实 处 ，才 能 使 经 济 资 本 管 理 得 以有 效 实 施 。其次 ，加 强各层 面操 作 人员 、尤其 足 一 线 营 销 人 员 的 培 训 。 操 作 人 员 是 政 策 的 执 行 者 和 落 实 者 ， 加 强 操 作 人 员 培 训 ， 要 让 操 作 人 员 明 白 为 什 么要 加 强 经 济 资 本 管 理 ， 在 实 际 业 务 操 作 中 如 何 计 量 经 济 资 本 ， 通 过 资 本 计 量 如 何 降 低 业 务 风 险 、 控 制 业 务 风 险 ，经 济 资 本 回 报
论商业银行经济资本管理
论商业银行经济资本管理商业银行作为金融机构的重要组成部分，在经济发展中发挥着非常重要的作用。
商业银行的经济资本管理是其经营活动的核心内容之一，对于提高银行的盈利能力和经营风险管理能力具有重要意义。
本文将从商业银行经济资本管理的概念、重要性、管理方法和挑战等方面进行探讨。
经济资本是商业银行所面临的各种风险所需的风险承受能力的度量标准。
它是商业银行为了规避各种风险所需持有的一种特定的权益资本，也可以理解为商业银行能够承受损失的最大限度。
而商业银行经济资本管理即是指商业银行对其资产负债表上的各项风险进行度量、管理和分配的过程，以确保在承担可控风险的前提下最大化盈利。
二、商业银行经济资本管理的重要性1. 提高风险管理能力。
通过经济资本管理，商业银行可以全面、科学地了解和度量自身的风险承受能力，从而在风险管理方面做到心中有数，有效地规避各类风险。
2. 优化资本配置。
通过对不同业务、不同产品的风险进行度量和管理，可以使资本更加有效地分配，从而实现风险与收益的平衡，提高资本的使用效率。
3. 提高盈利能力。
经济资本管理可以帮助商业银行在降低风险的前提下实现盈利最大化，从而提高银行的盈利能力和竞争优势。
4. 保护金融稳定。
经济资本管理可以帮助银行更好地规避各类风险，保障金融系统的稳定运行，为经济发展提供坚实的金融支撑。
商业银行经济资本管理的方法主要包括内部评级方法、价值-at-风险方法和经济资本分配等。
1. 内部评级方法。
商业银行可以根据自身的内部管理制度、数据和风险评估模型，对各类资产和业务进行内部评级，从而客观地对其所面临的风险进行度量。
2. 价值-at-风险方法。
这是一种风险度量工具，通过对各类资产和风险的价值进行度量，以获取商业银行在不同风险情景下的资本需求。
3. 经济资本分配。
商业银行可以根据自身的风险状况，将经济资本进行合理分配，以保证在风险控制的前提下实现盈利最大化。
以上方法在商业银行经济资本管理过程中起着至关重要的作用，可以帮助银行科学、全面地对经济资本进行管理和配置。
商业银行经济资本管理的主要内容
商业银行经济资本管理的主要内容商业银行经济资本管理的主要内容涵盖了以下几个方面。
首先，商业银行经济资本管理包括确定和评估银行的风险承受能力。
银行需要识别和评估风险因素，如信用风险、市场风险、操作风险和流动性风险等。
通过对这些风险因素的测算和评估，银行可以确定自身的风险承受能力，以便合理地确定经济资本的规模。
其次，商业银行经济资本管理还包括制定合理的风险资本分配方案。
风险资本分配是指将经济资本分配到不同的业务线或资产类别中，以分担和控制风险。
根据各项风险的大小和预期损失的程度，商业银行可以制定适当的风险资本分配策略，以确保资本的有效利用和合理配置。
第三，商业银行经济资本管理还需要建立有效的内部控制和管理机制。
这包括建立完善的风险管理系统，制定明确的风险管理政策和流程，并配备专业的风险管理人员。
同时，商业银行还需要建立有效的资本监管制度，确保资本计量和资本管理符合监管要求。
此外，商业银行经济资本管理还需要进行定期的风险评估和资本充足度测试。
通过定期的风险评估，商业银行可以监测风险的变化情况，并作出相应的调整和决策。
同时，定期的资本充足度测试可以评估银行的资本状况，确保银行随时能够满足监管机构的资本充足度要求。
总之，商业银行经济资本管理的主要内容包括确定和评估风险承受能力、制定风险资本分配方案、建立内部控制和管理机制，以及进行定期的风险评估和资本充足度测试。
这些内容的有效实施可以帮助银行有效管理和控制风险，保证其良好的经营状况和稳健的财务状况。
论商业银行经济资本管理
论商业银行经济资本管理商业银行作为金融机构的一种，其经济资本管理一直是一个备受关注的话题。
经济资本是商业银行用来管理风险和评估其财务稳健的重要指标，因此商业银行应当合理配置经济资本，降低自身的风险，并提高盈利能力。
本文将从商业银行经济资本管理的基本概念和方法、管理过程中的挑战和对策、未来发展趋势等方面进行探讨，希望能够对相关研究和实践提供一定的借鉴和参考。
一、商业银行经济资本管理的基本概念和方法1.1 经济资本的基本概念经济资本是商业银行用来覆盖风险的资本，它既可以理解为商业银行承担业务风险所需的最低资本，也可以理解为商业银行风险承受能力的度量。
经济资本的核心作用是为商业银行的业务活动提供资金保障，确保其在面对各种风险时能够保持资产负债表的健康和平衡。
商业银行经济资本的评估方法多种多样，一般来说可以分为基础指标法、标准化方法和内部模型法三种。
基础指标法是根据一定比例的资本要求对商业银行的风险资产进行估算，是比较简单且常见的一种评估方法；标准化方法则是通过对各种风险因素进行量化和加权得出经济资本要求，相对比较精细和复杂；内部模型法则是利用商业银行自身的数据和模型进行经济资本的估算，是一种较为精准的评估方法。
1.3 经济资本配置和使用商业银行在获得经济资本后，需要进行合理的配置和使用。
具体来说，商业银行需要结合自身的风险特征和盈利能力，通过资产、负债、股权和衍生品等多种方式进行经济资本的配置，以实现风险和收益的平衡。
在使用经济资本时，商业银行需要考虑到风险控制和监管要求，确保在业务活动中不会因为资本不足而面临流动性风险和信用风险。
二、管理过程中的挑战和对策2.1 经济资本的测算与分配难题商业银行经济资本的测算面临着诸多挑战，其中最主要的挑战之一是对风险的准确定量化和分析。
金融市场的复杂性、风险事件的不确定性，使得对经济资本的测算存在较大的主观性和误差性。
为了应对这一挑战，商业银行需要健全的风险管理体系和模型，准确度量和识别风险因素，从而确保经济资本的测算和分配的准确性。
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（金融保险）浅析商业银行经济资本管理浅析商业银行经济资本管理【摘要】资本是维持商业银行公众信心的保证，也是抵御风险的最后防线。
为了提高中国商业银行的运营业绩，应引入行业标准的经济资本管理体系，实现股东价值的持续增长。
【关键词】非预期损失经济资本股东价值壹、商业银行资本的三个概念作为壹般性的定义，银行的资本是银行已经持有的权益类资金，目的在于防范头寸价值减少或商业损失等风险，从而保护存款者和壹般债权人不受损失。
银行的资本有三个不同的概念，即账面资本、监管资本和经济资本。
账面资本是壹个会计的概念，列示于银行的资产负债表上，等于资产减负债后的余额。
但商业银行账面资本的概念和普通企业的账面资本的概念略有不同，商业银行的账面资本除了所有者权益外，仍包括监管当局认可的储备、次级债等。
监管资本是商业银行按照监管当局的规定，应该保留的最少的账面资本数量，是壹个根据监管规定计算出来的量，壹般为风险资产的壹定比例。
巴塞尔资本协议要求商业银行要保留的最低监管资本的计算公式为：市场风险和操作风险的资本要求乘以12.5，再加上针对信用风险的风险加权资产，就得到分母，即总的风险加权资产，分子是监管资本，俩者相除得到资本比率的数值，该比例不得低于8%。
经济资本是壹个风险管理的概念，是用于抵御非预期损失的虚拟资本，在数值上等于在壹定时间和壹定置信区间商业银行非预期损失的倍数。
经济资本不是真正的银行资本，且且银行选择的置信区间不同，经济资本的数值也不同。
这三个资本在数量上存在以下关系：第壹，账面资本≥监管资本：如若不然，监管当局将会采取强制措施要求银行补充资本或削减业务规模以减少承担的风险；第二，账面资本≥经济资本：因为经济资本反映的是商业银行真实的风险，最终用于消化风险的资本是银行的真实资本，如果银行在制定经济资本预算时将经济资本的限额定得比账面资本高，真实发生损失时将没有足够的真实资本来覆盖损失；第三，经济资本≥监管资本：如果监管资本大于经济资本，则商业银行会采取资本套利行为，从而在不降低真实风险的情况下大大降低监管资本要求。
综合起来，账面资本、监管资本、经济资本三者存在着以下的动态平衡关系：账面资本≥经济资本≥监管资本。
二、经济资本和监管资本的联系和区别监管资本产生发展于20世纪80年代，标志是1988年《关于统壹国际银行的资本计算和资本标准的协定》的诞生。
1988年的资本协议有俩个目标，第壹是要加强国际银行体系的稳健性，第二是要减少各国银行间存在的不平等竞争因素。
监管资本是银行必须遵守的法定义务。
经济资本产生发展于20世纪90年代。
由于1988年资本协议及1996年的修订主要针对的是信用风险和市场风险，且风险敏感性不足，国际活跃银行为更好地管理自身的风险，开始开发自己的模型，用于为具体的交易配置资本。
经济资本覆盖的风险包括信用风险、市场风险、操作风险。
经济资本发展的驱动因素是市场竞争的加剧和金融市场的动荡，其主要目的是信息批露、绩效评估、计划、定价等。
监管者通过对国际活跃银行在经济资本管理方面取得的成就的考察，用它作为改进监管资本的有用参考。
资本协议非常注重银行的内部风险评估，且以此作为确定最低监管资本要求的基础。
由于资本协议允许银行使用内部模型来计算监管资本，用来计算经济资本需求的风险评估过程也能够决定他们的监管资本要求。
尽管如此，经济资本和监管资本仍然有本质的区别。
监管资本体现了监管当局要求，它不能代表银行实际吸收非预期损失的能力。
监管规定不壹定反映特定银行的风险特征，而且风险加权资产不能作为全部风险的正确测度。
而经济资本反映了市场及银行内部风险管理的需求，它是为承担风险真正需要的资本，反映了银行自身的风险特征。
三、经济资本的计量经济资本是用来抵御非预期损失的，非预期损失是预期损失的标准差，经济资本是非预期损失的倍数，因此经济资本的计量和预期损失和非预期损失的计量有关。
由于银行要求的信用等级和设定的置信水平相关，置信水平越高，需要的经济资本越大。
1、信用风险经济资本计量对信贷资产，预期损失（EL）＝调整敞口（AE）×预期违约率(EDF)×违约时真实损失率(LG D)调整敞口AE的计算过程：银行对客户的授信额度为COM,已使用授信额度为OS，违约时使用“未使用的授信”的比率为UGD，则AE＝OS+(COM-OS)×UGD。
EDF为既定信用等级客户的预期违约率，可根据历史经验数据确定不同信用等级客户的预期违约率；LGD为发生违约时的真实损失率，壹般的做法时假定借款人出现不仍本金或利息的现象时，壹般都可能发生违约，但借款人违约时，银行的贷款损失通常不是100%，只要银行通过壹定的法定程序，总能够收回壹定比例的违约贷款，它的大小取决于抵押情况、求偿时的优先顺序等。
单项资产的非预期损失（UL）：资产组合的非预期损失（ULP）ρij是资产i和资产j的违约相关系数。
银行是通过经济资本来抵御非预期损失的，为了维持和所担风险相称的资本水平，银行必须确定意愿的信用评级相匹配的置信水平。
不同的信用评级所对应的置信水平分别是：AAA，99.99%；AA，99.97%；A，99.9%；BBB，99.7%。
如果XT是随机损失变量，z是概率百分比（即置信水平），EC是在壹定置信水平上覆盖非预期损失的经济资本，在时间T时，使银行免于破产的经济资本的最小值v要满足：上式清楚地表明了资本乘数和置信区间之间的关系：给定置信区间，资本乘数是损失分布的标准差数的上限。
壹般而言，对信用风险，损失的分布函数为贝塔分布。
置信区间和资本乘数的关系将变成尾部拟合的问题，尾部拟合要做的，就是找出置信区间对应的标准差数。
2、市场风险经济资本的计量市场风险主要包括利率风险、股票头寸风险、汇率风险、商品风险、期权风险。
在资本协议Ⅱ中，利率风险由于难以准确计量，因此对利率风险没有规定资本要求，而是列入了支柱Ⅱ监管当局的监管。
在三大风险类别中，市场风险的建模最为先进，测量市场风险要用组合头寸法评估，不能单独进行，因为有些项目的风险能够轧平。
测量经济资本的方法是：取某点上组合头寸的价值，计算基础因素潜在变化的敏感性，计算基础因素的潜在变化，将潜在变化乘以敏感性。
用公式表示即为：VaRX=VX×dV/dP×△PI,其中VX表示头寸X的市场价值，△PI表示在时间I 内市场价格的不利变动，dV/dP表示市价变动的敏感度。
在计算市场风险资本需求时，需要设定置信区间和持有期。
3、操作风险经济资本的计量根据巴塞尔委员会的定义，操作风险是由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。
和成熟的信用风险和市场风险计量技术相比，操作风险的计量仍处于初级阶段。
为了简单起见，壹些银行干脆分配其所有资本金的18%-25%用于操作风险的防范。
从银行整体的层面，信用风险、市场风险、操作风险汇总后的总风险应小于三者直接相加，但在现实中，由于很难确定相关关系，采取的是直接相加的方法。
即银行的经济资本＝信用风险经济资本+市场风险经济资本+操作风险经济资本。
四、经济资本的作用由于经济资本本身就取决于各部门、分行或各项业务的风险，或非预期损失的实际数值，因此对之进行分配非常科学。
壹方面，各个部门、分行或各项业务存在多少风险，就有多少非预期损失，就应该分配等额的经济资本；另壹方面，各部门、分行或各项业务占用多少经济资本，就意味着承担了多少风险。
具体而言，经济资本的作用包括以下几方面的内容：1、确定风险控制的边界经济资本作为壹种虚拟资本，当它在数量上接近或超过银行的账面资本时，说明银行的风险水平接近或超过其实际承受能力，这时银行要么通过壹些途径增加账面资本，要么控制或回缩其风险承担行为，否则其安全性将受到威胁，且影响评级机构对银行的信用评级。
2、绩效考评考核银行盈利的传统指标包括股权收益率（ROE）和资产收益率（ROA），这种指标最大的缺点是没有将风险考虑在内。
出于风险的管理需要，西方商业银行逐渐出现了新型的以风险为基础的考核盈利指标－经风险调整资本收益率（RAROC，Risk-AdjustedReturnOnCapital）。
该方法起源于20世纪70年代，由银行家信托集团（Banker’sTrustGroup）首创，最初目的是为了度量银行信贷资产组合的风险和在特定损失率下为限制风险敞口必需的股权数量。
此后，许多大银行都纷纷开发RAROC方法，建立在经济资本基础之上的RAROC作为部门、人员、业务条线的考核指标已成为银行业最核心的绩效考核指标。
3、贷款定价传统的贷款定价方法均没有考虑资本的成本。
实施经济资本体系的银行使用经风险调整的资本回报（RAROC）模型来确定贷款的定价水平时，贷款的风险越大，为该业务配置的资本金越多，为了使这笔贷款赢利，它必须满足最低的资本报酬率标准，即要使该业务的经济利润或经济增加值为正数。
其中风险成本相当于贷款中的预期损失，经济资本等于该笔贷款的非预期损失，RAROC用银行的资本底线回报率来代替，就可计算出为取得资本底线回报率，银行对贷款索要的最低价格：贷款价格=RAROC×经济资本+资金成本+运营成本+风险成本4、决策市场进出银行是由多个部门和多种产品所组成的，高级管理层需要决定保留哪些产品、压缩哪些产品，发展哪些部门、收缩哪些部门，壹个重要的决策依据就是经济资本回报率的大小。
能够给银行带来较大经济资本回报的部门和产品应该予以保留和发展，回报率低的部门和产品应该收缩或撤出市场。
五、经济资本体系在中国商业银行的应用经济资本已成为国际先进商业银行在风险管理方面的通用工具，中国的商业银行要想参和国际竞争，且在竞争中取胜，也应该实施经济资本管理，且解决相关的理念、技术问题：要在全行上下形成资本约束的理念，改变盲目追求规模扩张不考虑风险承担底线的运营行为。
商业银行的资本金是非常珍贵的资源，要将资本金分配至风险报酬高的业务条线和部门；尽快建立内部信用评级系统，将信用风险的预期损失和非预期损失的计算模型化；引入RAROC绩效考评模型，实现风险和收益的平衡，有效配置经济资本。
资本是银行赖以生存的基础，根据不同统计口径和目的有权益资本、监管资本和经济资本等多种称谓。
银行的经济资本（EconomicCapital）是基于银行全部风险之上的资本，因此又称为风险资本。
在数额上是信用风险的非预期损失、市场风险的非预期损失和操作风险的非预期损失之和。
经济资本是当代银行业顺应国际监管要求，在金融市场高度发达和面临风险日趋复杂的现实下，注重内部资本管理，且超越资本监管要求而产生的全新管理理念，是加强商业银行内部资本管理和风险管理的重要手段。
壹、我国商业银行经济资本管理现状自2004年3月银监会颁布实施《商业银行资本充足率管理办法》后，银行监管机关积极推进商业银行经济资本管理，在我国商业银行转型过程中，银行资本约束意识普遍增强，经济资本管理逐渐纳入银行管理之中，且逐步建立以经济资本为核心的资本管理体系。