利率市场化与我国商业银行利率风险管理
基于利率市场化分析的我国中小商业银行利率风险管理探讨
四、我国中小 商业银行加强利率风险管理的对 策建议
中小 商业银 行 要结 合 自身情 况 。确 定合 理 的风 险管 理 目标 ，科 利率市场化进 程中我国中小商业银行 面临的利率 学定位 选 择风 险管 理战 略 ，并通过 资源 配 置 以及建 立风 险战 略管理 风险因素分析
一
、
机 制 充分发 挥风 险管 理战 略的价 值和 作用 。 １建立 和完善 以利 率风 险管理 为 中心 的风险 管理 模式 ． 首先 ，我 国 中小商 业银 行先 天不 足 。经营 规模 小 、抗风 险 能力 （ ） 高风 险管 理 意 识 ，加 强 人 才培 养 。 我 国 中小 商业 银 行应 １提 弱 ，部 分银 行 经 营管 理 水平 低 、 资产 质 量 差 、财 务亏 损 严 重 ， 会 社 信 誉 下降 ， 经营状 况恶 化 。 导致 当在企 业 文化 中增 强利率 风 险意识 ，确 立利 率风 险 管理在 资产 负债 其次 ，我 国银 行业 长 期 被 四大 国有 商业 银 行 垄 断， 中小 商业 银 管 理 中的核 心地 位 。此外 ，中小 商业银 行急 需 培养 一批 掌握 并能灵 活 运用 现代 利率风 险管 理技 能 的高素质 人 才。 行只 能获得 有限 的金融 资源 。
１ 定 风险 因素影 响下 我 国中小 商业银 行面 临 的风险状 况 ． 特
再次 ，从 不 同市 场层 次分 析 ， “大 客户 偏 好” 使得 中小商 业 银 行被 动陷入 价格 竞争 、人脉 关 系竞争 的低 层次 金融 生态 圈 中。 ２ 普遍风 险 因素影 响下我 国中小 商业银 行 的利率 风险状 况 ． 普遍 风 险 因素影 响下商 业银 行面 临的利 率风 险表现 如 下 ： （） 务结 构上 存在风 险状 况 ； １ 业
利率市场化进程中商业银行利率风险管理探讨
不 变 不变
由于商业银 行 的利率敏 感 性 资产和利 率敏感性 负债不 匹
配， 存在 数量 差额 ， 因此 利率 变
动 后 ，就 会 对 银 行 的 净 利 息 收
表 ３ 持 续期 缺 口和利 率 变 动对 银 行 价值 的 影 响
缺 口 剩率变动 资产价值变动
方 面 的 工 作 欠缺 。因 此 ， 我 国 深 化 金 融 在
金融市场复杂多变 ， 而且近几十年来 ，
表 ２ 利率 敏 感性 缺 口和 利率 变 动对 银 行 价值 的影 响
利率敏感性缺 口 正值
正值
利率变动 上升
下降
净利患收入的变动 上涨
下跌
负值 负值 零德 零值
下跌 不变
不变
国统一的拆借市场和国债市场，我国拉开
了利率市 场化改革的序幕 ，从此商业银行 的存贷款 利率 自主权逐渐扩大 ，如表 １所
示。随着商业银行利率 自主权的扩大 ，经
表 １ 我 国利 率 市场 化进 程 一 览表
时闭 事项
济运行的非均衡 ｇｌ Ｉ 资金供求波动性增强 ， ＇ ｄ ：
家 和 地 区都 有 不 同程 度 的 上 涨 （ 奇 ，１９ 。 萨 ９ ６）
（ ） 率 敏 感 性 缺 口风 险 一 利
利 率市 场 化 是关 系 到整 体经 济 发展 模 式 和发 展进 度 的系统 性 改革 工程 。 由 于 利率 与储 蓄 和投 资相 关联 ，是社 会 资 金调 拨和 投 向的 关键 性环 节 ， 因此 对利 率 进 行市 场 化改 革 ，必然 引起 利率 不确 定 性波 动 ， 即利率风 险。在利率 管制 的金 融 环 境下 ，金 融 市场 几乎 不存 在利 率风 险。 我 国一 直 以来都实 行管制政 策 ， 而 这 使 得 我 国银 行 利率 风险 管 理 意识 淡薄 ， 即便 是在 利率 市 场化进 程 中意 识到 了利 率 波 动对 业 务的 不利 影 响 ，由于缺 乏 管 理 经 验 ，大部 分 银行 在 控制 和管理 风 险
利率市场化条件下商业银行如何管理利率风险
利率市场化条件下商业银行如何管理利率风险随着利率市场化进程的加快,商业银行面临的利率风险逐渐增大,迫切需要选择合适的方法来测度和管理利率风险。
标签：利率市场化商业银行利率风险一、引言1986年以来中国开始了利率市场化的进程,经过二十几年的改革,中国的利率市场化改革已经取得了一系列的进展。
尤其是2004年央行宣布放开贷款利率上限和存款利率下限以来,中国的利率市场化改革进程逐渐加快。
在这个过程中,各个市场主体面临很多挑战,尤其是作为金融市场中介的银行,更是面临着彻底的改革。
我国是一个资金短缺的国家,在利率市场化之后必然面临着利率的升高这使得银行的筹资成本增加,而且目前我国的商业银行盈利仍然主要依靠利息收入,利率市场化必然使得存贷利差减少,减少银行的赢利点。
我国金融机构之前的分业经营背景,再加上政府和中央银行对商业银行存贷款利率的严格监管,商业银行的自主性很差。
随着利率市场化进程的加快,以及外资银行不断进入的竞争压力,商业银行如果不改变状态提高自主管理的水平很可能面临着破产的压力。
另外,在不断加快的利率市场化进程中,各商业银行也会出现片面追求利息利润而忽略风险的逆向选择问题。
因此各商业银行迫切需要建立自主定价机制和利率风险管理机制。
那么银行应该如何选择利率风险的识别、衡量及管理方法以应对不断变化的利率呢。
从国内外的情况来看,利率风险的管理也是必然的趋势。
从1997 年底开始,巴塞尔委员会制定的资本要求将把银行业务的利率风险包括进去。
在西方发达国家已经形成了系统的利率风险衡量管理的理论,实践上,从美国银行业利率风险管理实践来看,各个银行已经逐步形成了以资产负债管理委员会(ALCO )为核心的利率风险管理体制,对利率风险的衡量从早期的缺口分析发展到今天以收入模拟分析为主,对利率风险敞口的管理也从早期的表内项目管理发展到今天对金融衍生产品的广泛运用。
国内的研究则主要借鉴西方的理论,实践中虽然已经有了利率风险管理的意识,但是没有形成系统独到的利率风险管理的方法,利率风险的管理还缺乏经验。
利率市场化进程中我国商业银行的利率风险分析
一
、
引言
发生 危 机的 概 率则 成倍 增长 。 云 山在 《 国存款 类 金融 机构 利 率风险 谢 我 管 理》中用发 生于２ 世 纪 ８ 年代的 美 国储 蓄 和贷款 协 会危 机 引证 了利率 ０ ０ 市场 化是产 生利 率风险 的最 主要原 因。 ④ 因此 ， 把握 利 率 市场 化的 进 度， 防止 重复 国外发 展中国家 在 金融 以 自由化 过程 中的 悲剧 ， 我们需 要 而且 必须 对利 率 市场 化进 程所 存在 的问 题 ， 即将 或者 已经 给我 国商 业银 行或 其他 的金 融机 构 和企业 带来 的利 和 率风 险 ， 强防 范 ， 控 ， 加 监 分析和 探索 ， 在利 率 市场 化 的进程 中不断 完善 方 向， 避 风 险 ， 分发 挥 利率 市场 化 对 我 国金 融体 系和 经济发 展 的积 规 充
极 作用 。
利率 作为 一种重要 的 金融 变 量， 其水 平应 由市场 供 求关 系决 定。利 率 市场 化则 是 按 照市 场 供求 关 系的原 则 自主决 定 利率 的 市 场化 形 成 机
制。 改革开放以后， 国家逐渐认识到统一的利率管制对经济发展的制约，
开始对 利率体 制进行调 整 ， 逐步 实现 利率 市场化 ①。 之前 ， 利率 管制情 况下， 在 利率 由央 行 统一制 定， 各商业银 行 和非银 行金融机构不能根据资金供求和本身资金的运营情况自主地确定存贷款 利 率及各种金 融 资产的利 率 。 在利 率市场 化情况下 ， 率则是 由各个金 而 利 融 机 构根 据金 融 市场 供求 状况 和央 行 的指 导性信 号，自主地确 定利 率大 小 和 调整利 率 的 时机 ， 行只是 通 过预 定年 度货 币政 策 策划 ， 定 和调 央 制 整 法定准 备金 率、 再贷款 利 率、 再贴 现率 ， 进行 公开 市场业 务操作 及其他 指导 性窗 口等 ， 借助 货币市场 的内在 运行机 制 ， 向金 融机 构传导 央行 的信 贷、 率政 策信号， 利 从而 间接 影 响到金 融市场 的利率 水平②。 根 据国外 的经 验表 明， 率管 制 放开后 ， 利 或者 是反 映 金融 市场 的供 求 ， 者也 可能 是 出于对长 期 压 抑 的补 偿心 理 ， 或 利率 水平 会有 一定 的上 升， 且可能 出现 频繁 的波 动 据 萨奇 的研 究（９ ６ ， 根 １９ 年） 实行 利 率市场 化 后 ， 名 义利 率资 料 完整 的 国家和 地 区中， ５ 出现 利率 上涨 ， 个 出现 在 １个 ５ 利率 下降 ； 在实际利 率资料 完 整的 ｌ个 国家 中， ８ 只有波 兰在推行 该政 策后 实际 利率下 降了， 余１个 国家和 地 区都 有不 同程度 的上涨 ③。 其 ７ 阿斯 利和 德 查基 阿奇 （９ ８ 根 据 经验 数据 模 型， ６ １９ ） 对２ 个危 机事 件 分 自由化和 未 自由化 进行 了估 计， 果发 现 ， 果没有进 行利 率市场 化 改 结 如 革 ， 有国家 发生 危机 的概 率会 大大 降低 ， ６ 危机事 件 中有７ 所 在２ 各 个在没 有利 率市 场化情 况下发生 危 机的 概率 不 到１ 而在 利率 市场化 的 国家， ％，
利率市场化下我国商业银行业务面临的问题及对策分析
利率市场化下我国商业银行业务面临的问题及对策分析利率市场化是指政府不再通过指导性利率干预市场利率，而是通过市场供求关系自然形成利率。
随着我国金融市场的不断开放和改革，利率市场化已成为趋势。
但是，利率市场化对商业银行业务也带来了一些问题和挑战。
具体分析如下：问题：1. 利率变动带来的风险：利率市场化下，利率波动性增强，商业银行利润风险增大。
银行应当加强利率风险管理，以减少利率波动对银行业务的影响。
2. 业务竞争压力加大：市场化利率下，利率竞争加剧，吸引更多客户，提升服务水平成为了商业银行的重要任务。
同时，为了保证质量，银行的成本也不可避免的提高。
3. 监管透明度提高：随着管理透明度提高，银行的内部管理和评估也会更加科学化。
银行应对监管要求做到严格遵守，提高内部管理体系、规范业务操作和资产质量管理，有效提高风险控制能力。
对策：1. 调整负债端结构：商业银行应该加强存款拓展，增加非利息收入，适时调整负债端的结构，以期形成利率风险缓冲，同时提供更加便捷全面的服务体系。
2. 进行新型业务拓展：商业银行可以在利率管制取消的大背景下推出新型的金融产品和信贷业务。
例如区块链、数字货币等业务，有望打破对传统银行势力范围限制，促使银行业务高峰迎面而来。
3. 增强个性化服务水平：随着利率市场化的推进，客户需求也将更加明确、多样化。
因此，商业银行需要不断创新和完善客户服务，提高个性化服务水平和用户体验，加大社会储蓄存量，同时进行不断的营销推广，提高银行形象和品牌知名度。
总之，商业银行在利率市场化的浪潮下，To求不断地提高银行业务水平和风险管理能力。
掌握新技术，增长新业务、整合吸收旧资源等措施，将是商业银行在行业市场化变革中走得更稳、更远的关键所在。
利率市场化对商业银行的风险分析
利率市场化对商业银行的风险分析随着金融市场的不断发展和金融的推进，中国的利率市场化进程加快，商业银行受到了一系列的影响。
利率市场化对商业银行的风险分析非常重要，有助于商业银行识别和管理风险，确保其稳健经营和健康发展。
本文将从利率变动风险、信用风险、流动性风险和市场风险四个方面进行分析。
首先，利率市场化带来了利率变动风险。
在利率市场化过程中，央行会逐步放开对利率的管制，利率的变动更加市场化，受到市场供求关系的影响更大。
这使得商业银行的贷款、存款、债券等利率会更加波动。
利率上涨会使商业银行的负债成本上升，对商业银行的净息差产生负面影响；利率下降则会使商业银行的资产收益下降，尤其是固定利率贷款的价值会随之下降。
因此，商业银行在利率市场化过程中需要更加注重控制利率变动风险，建立合理的利率政策和风险管理机制。
其次，利率市场化也带来了信用风险。
在利率市场化背景下，商业银行的存贷款利率由市场决定，信用风险的管理和控制成为商业银行的重要任务。
商业银行需要加强对贷款借款人的信用评估，确保贷款合同的履约能力和信用风险可控。
此外，商业银行还需要建立健全的风险管理体系，合理配置信贷资金，降低信用风险对银行经营的影响。
第三，利率市场化也带来了流动性风险。
商业银行在存贷款业务中会存在资金回笼的不确定性。
利率市场化意味着存贷款利率的自由浮动，存款的利率可能会上升，导致存款的减少；贷款的利率可能会降低，导致贷款的增加。
这可能会导致商业银行的资金面临困境，增加其流动性风险。
因此，商业银行需要加强流动性风险管理，合理安排资金的运用和融资结构，确保资金的充足性和流动性。
最后，利率市场化还带来了市场风险。
利率市场化过程中，商业银行需要面对更加竞争激烈的市场环境，市场风险也相应增加。
商业银行的市场份额可能受到其他金融机构的挑战和蚕食，业务规模和盈利能力可能会受到影响。
商业银行需要加强市场风险管理，提高自身的竞争力和市场份额，确保在激烈的市场竞争中取得优势。
利率市场化下我国商业银行的利率风险管理—以中国建设银行为例
利率市场化下我国商业银行的利率风险管理—以中国建设银行为例摘要本文以中国建设银行为研究对象，探讨了利率市场化下商业银行的利率风险管理。
首先，本文分析了利率市场化的背景和推动因素，以及商业银行利率风险管理的重要性。
随后，本文系统地介绍了利率风险管理的相关概念、方法和工具，包括应根据风险敞口和期限匹配原则对存贷款进行分类、使用利率衍生品进行风险对冲、设立利率风险管理委员会等。
最后，本文以中国建设银行为例，分析了其利率风险管理的具体实践情况，包括风险管理策略、机构设置、内部控制等方面。
总之，本文认为，在利率市场化背景下，商业银行需要加强对利率风险的管理和控制，确保稳健经营和风险可控。
关键词：利率市场化，商业银行，利率风险管理，风险敞口，利率衍生品，中国建设银行AbstractThis paper focuses on the interest rate risk management of commercial banks under the background of interest rate marketization, taking China Construction Bank as an example. Firstly, this paper analyzes the background and driving factors of interest rate marketization, as well as the importance of interest rate risk management for commercial banks. Secondly, this paper systematically introduces the related concepts, methods and tools of interest rate risk management, including the classification of deposits and loans based on risk exposure and matching principle of term, risk hedging using interest rate derivatives, establishment of interest rate risk management committee, etc. Finally,this paper analyzes the specific practice of interest rate risk management of China Construction Bank, including risk management strategy, organizational structure, internal control, etc. In summary, this paper argues that, under the background of interest rate marketization, commercial banks need to strengthen the management and control of interest rate risk, ensure stable operation and risk control.Keywords: interest rate marketization, commercial bank, interest rate risk management, risk exposure, interest rate derivatives, China Construction Bank第一部分利率市场化背景下商业银行的利率风险管理一、利率市场化的背景和推动因素中国的利率市场化进程具有大胆和深远的意义，这是我国金融体制改革的重要方向之一。
利率市场化背景下商业银行利率风险管理策略分析
利率市场化背景下商业银行利率风险管理策略分析袁佳瑜罗彦杰近年来，中国人民银行相继推出了促进利率市场化改革的相关政策，而利率市场化正如一把“双刃剑”，在给商业银行带来更多发展机会的同时，也加大了商业银行的利率风险。
在利率市场化条件下，利率水平会表现出多变性和不确定性。
而我国长期以来实行利率管制的特点，使商业银行利率风险管理意识薄弱，缺乏相应的管理风险的手段和工具。
因此，面对利率多变的市场，如何有效地管理利率风险成为商业银行面临的重要课题。
一、利率市场化：一个理论综述通常来说，利率市场化是指政府逐步放松对利率水平的直接管制并取消间接影响利率水平的行政措施，以形成一个在国家间接调控下，以市场供求为基础、以中央银行基准利率为核心、以市场利率为主体的多元化利率体系，并最终实现利率在资源配置中的基础作用。
美国经济学家麦金农和肖分别在《经济发展中的货币与资本》和《经济发展中的金融深化》中提出了金融抑制和金融深化理论，对发展中国家金融体系的特征进行了深入分析，同时这一理论也成为发展中国家以利率市场化为核心金融改革的理论基础。
通过对发展中国家经济状态及金融体制的考察，麦金农和肖发现发展中国家普遍存在金融抑制现象。
主要表现在：第一，利率管制。
发展中国家的实际利率被政府限制在非常低的水平甚至为负值；第二，实行利率差别待遇。
过低的利率水平导致储蓄水平低下和资金需求强烈，政府为抑制廉价资金的过度需求并引导有限资金流向政府计划优先部门而采取计划分配资金投向，造成社会投资质量低下。
政府管制下的低利率水平是金融抑制的根源。
在金融抑制下金融市场被分割为两个部分：一是政府管制的市场，其资金主要流向国有企业及政府机构；二是“地下”自由市场，例如民间借贷等。
这种严重的价格歧视和市场资金配置效率低下，寻租行为导致腐败滋生，影响发展中国家的经济发展。
发展中国家应实施利率自由化政策，放弃对金融市场的过分干预，使利率能真正反映社会资金供求状况，强调资金能够得到合理的配置和利用，从而促进经济的发展。
利率市场化条件下我国商业银行的利率风险管理
降。
５货 币供 求 。 整体 来 看 ，货 币供 求不 直 接 影 响 经 济 运 行 和 上 证 综指 运 行 的 大 趋 势 大 方 向 。但 是 严 重 地 影 响 经济 运 行 和 上 海 指 数运 行 的节 奏 、时 间 、 空 间 。也 就 是 说 ，经 济 状 况预 期 因素 起 主 导 作 用 ，货 币 供 求 起 重 要 的次 要 因素 ，它 会 影 响上 证 综 指 和 经 济 运 行 的节 奏 、时 间 、 空 间 。首 先 需 要 澄 清 的 一 个误 解 就 是 利 率 提
高会 打 压 上 证 综 指 。从 大 的运 行 方 向 来 看 ，经 济情 况 和 上 证 综 指
利率市 场化 条件下我 国 商业银行 的利率风险管理
一 赵天字 长春大学光华学院
［ 摘 要 】 率风 险 始终 是 商业 银行 面临 的主要 风 险 ，而利 率 利
市场 化条 件 下 ，商业银 行 所 面 临的利 率风 险 更加 突 出 ，传 统 的利 率 风险 管理 主要 是 采用 久期 模 型的 缺 口分析 方 法进 行 ，尽 管经过 修 订
商业 银行 负债 和 资产 利率 敏感 性 不 匹配 的情况 下 ，利率 变 动会 对银
策 尤 其 是 ２ 房 贷 的 收 紧 政 策 ，必 然 造 成 房 地 产 市 场 的 下 行 。 房 行净 利差 收入产 生 影响 。２ 基 差风 险是 指 商业银 行存 、贷 款利 率 变 套
地 产 市 场 行 业 在我 国经 济 上 目前 的 客 观 现 实 是 具有 举 足 轻 重 不 可 动方 向和 幅度 的 差异 弓起 净利 息 收入 的 变动 。随 着我 国利 率市 场化 Ｉ
年 上 证 综 指 在 传统 上经 常上 涨 的 一 、二 季 度就 很疲 弱 ，这 样 到 了
利率市场化对我国商业银行的影响
利率市场化对我国商业银行的影响
利率市场化对我国商业银行的影响有以下几点：
1. 利差收入下降：传统上，商业银行的利润主要来自于贷款利差。
但是，随着利率市场化的推进，银行的存款利率和贷款利率受市场供求关系影响，银行的利差收入也会受到压缩。
2. 风险管理更加重要：利率市场化带来的波动性会增加银行的风险，并增加银行的资本成本和净息差风险。
因此，银行需要更加重视风险管理，保护客户资产和保障银行经济利益。
3. 竞争加剧：利率市场化后，新兴金融机构、合作社等竞争者进入市场。
商业银行需要在更严格的竞争环境下不断提高服务质量和效率，以吸引更多的客户。
4. 创新金融产品：与利率市场化相关年金融产品流行起来，商业银行需要更加创新设立各类金融产品来迎合不同投资者的需求，并获取新的盈利来源。
总的来说，利率市场化使商业银行在竞争和风险管理方面面临更加严峻的挑战，需要提高竞争力，持续创新和不断演化，才能在市场中获得成功。
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利率市场化与我国商业银行利率风险管理
作者：陈景全李晶
来源：《商场现代化》2015年第06期
摘要：我国的市场化改革在经历了十几年的风雨历程后，已经逐渐成熟，现如今正经历着全面进发阶段。
利率市场化改革虽然能给商业银行的发展提供许多机遇，但是利率风险也给商业银行的管理经营带来了严峻挑战。
为了让挑战变为优势，商业银行就必须要针对这一风险的解决提出办法方案，探求新的对策和有效可行措施。
本研究就我国在利率市场化进程中所遇到的利率风险现状进行了分析，从而提出相应的管理对策和建议，使商业银行能够适应利率市场的新环境，更好地发展。
关键词：利率市场化；商业银行；利率风险管理
利率市场化给商业银行既带来了机遇，也带来了挑战。
利率风险在商业银行利率风险管理中的问题日益突出。
现如今我国利率市场化改革正处于关键时期，面临着巨大的利率风险挑战。
在利率市场化这一过程中，会逐步加大利率波动幅度和频率，利率风险将成为影响商业银行市场发展的一大障碍。
而我国商业银行的利率风险管理体制还不够成熟，结构比较单一，各种有效应对风险的机制还没有建立。
因此，在这种形势下，我国的商业银行需要在利率风险管理中进行深刻探索，寻求先进的管理对策，促使我国商业银行健康稳定发展。
一、利率市场化与利率风险管理的含义
1.利率市场化的含义概述
利率市场化是指政府减少对利率的直接行政手段的控制、干预，而是给予一定的自由波动幅度，让市场及主体不断自我平衡、自我定位，在市场供求机制的促使下形成。
这一机制的形成将有利于我国各个机构的相互配合、各种资源的有效利用、合理管制，并能够提升金融机构的整体水平，使我国的商业银行更好地向前发展。
2.利率风险管理的含义概述
利率风险管理是指，在市场利率变动不确定的情况下会给商业银行带来风险波动，避免不了造成无法估计的损失，也就是实际收益会远远低于预期所想的收益。
这时商业银行为了控制风险，维持其收入的稳定，不使资产负债而要采取的一种有效的风险管理模式。
利率风险问题在银行的管理中一定会常常遇到，是银行管理的核心部分，重点是研究利率变动的影响。
利率风险管理的有效性、合理性将会对银行经营收益的提高，银行在市场上发展前景、价值的稳定起着非常重要的作用。
二、利率市场化对我国商业银行利率风险影响的现状分析
1.利率市场化给我国商业银行带来的机遇
促进了商业银行金融机构的管理创新，业务市场规模的扩大。
商业银行的利率水平在原先是由人民银行统一管制的，不能随意改变。
这种利率管制体系违背了时代的潮流，阻碍了市场的发展，严重影响了商业银行金融产品的创新，抑制其向前发展。
因此商业银行密切关注对利率风险的管理控制问题，而金融机构产品的创新就能够很好地规避风险。
促进了商业银行能够行使经营自主权，提高了在市场上的竞争力。
在商业银行利率严格管制时期，商业银行的业务规模、自身实力都很受限制，各方面的风险成本不能够承担，银行经营管理的成本就很难反映出来。
促进了金融市场的完善，营造了一个良好和谐的社会环境。
利率市场化是由低水平向高水平过渡最后完善的一个过程。
它使各个机构之间公平的展开竞争，相互促进发展。
优化了商业银行客户结构。
市场管制不再受限开放后，这就需要商业银行关注市场随时变化的动态情况，调整完善内部结构制定相应可实施的战略部署，根据自身对风险的承受能力，优化银行的客户结构。
2.利率市场化给我国商业银行带来的冲击挑战
对商业银行的利率风险及管理难度加剧。
市场情况是变幻莫测的，利率完全自主化实行后，利率波动频繁又难以预测，利率风险问题是必不可少的。
对商业银行的人才竞争、价格竞争加剧。
银行通过提高存款利率降低贷款利率来吸引更多的贷款者，这种方式会使存贷利差的减小从而导致银行收益的减少，利率丧失调节功能。
为了谋取更大的竞争空间，竞争方式改变不再简单局限于对客户资源份额占有，银行减小风险控制来获得利益。
那么银行的道德信用风险则会加大，信誉降低，影响其整体实力。
银行经营管理层的利率风险管理意识落后，利差收入占比过大导致银行的利率风险管理手段落后，金融市场不发达导致利率风险量化能力薄弱，息差减少、利润降低、存款分流现象加剧，资产质量下降等一系列的问题。
以及各种风险的频发收益曲线风险、期权风险、基准利率风险、重新定价风险。
这些挑战对商业银行的发展都有着阻碍作用。
三、我国商业银行利率风险管理的对策建议
1.要完善内外部结构，有明确的风险管理目标
商业银行需要根据自身的实际情况、特点和所要发展的目标进行内部结构的治理，调整资产、负债结构，根据市场利率的变动情况进行资产及负债规模的调整。
调整资产期限结构、负债期限结构，存款贷款都是商业银行重要的资产，只有根据市场情况进行相应的变动调整才能不被风险所吞噬。
机制的完善，制定合理可行的风险管理制度，对外部市场情况有清晰的认识，才能够明确未来发展方向。
2.要加强对专业人员水平的提高和工作培养
利率风险管理工作需要有专业人士的操作，而我国利率市场化的程度还不够高、不成熟，风险管理专业的人员又少之又少。
所以为了使我国的商业银行更好地运营就需要培养专门的人才，制定全面系统的培训计划，邀请国内外专家进行指导，督促人员对该专业的了解学习并考核，只有专业人员的素质、综合能力提升了，我国商业银行应对利率风险的管理才有好的基础保障。
3.要完善差异化定价体系，加快推动业务转型
定价体系的完善对我国商业银行的发展十分重要，因此工作人员要以市场为导向制定良好的战略政策，在对资金、管理、风险成本都有了很好地考虑下进行。
完善授权约束机制、对贷款利率下浮政策谨慎使用、提升定价能力。
业务转型也是很重要的一方面在商业银行利率风险管理中。
所以要对大客户进行全面的金融服务，增加客户对银行的信赖忠诚度、粘合度，推动集合理财业务的发展，减少利息波动收益的影响，只有如此，商业银行的收益才会确保稳定，当风险来临时，有完善可行的体系、对策来应对。
我国在新政策的正确引领下，不断进行深化体制改革，这也伴随着国家利率市场化改革的逐步进行。
在这一进程中，利率风险问题层出不穷而我国抵抗风险能力还不够。
因此，结合本研究对我国这一现状的分析和利率风险管理的理论研究，我们得出在银行风险管理中，要注重对利率风险的防范，完善内外部环境，实行强有力的技术手段，使银行风险来临时能及时应对。
在利率市场化中，只有风险有效防范了，我国的商业银行市场才能更好地发展，提高社会整体水平。
参考文献：
[1]左玉宝.我国利率市场化与上市商业银行再融资研究[D].山东大学，2012.
[2]谭慧敏.利率市场化进程中我国商业银行利率风险管理研究[D].云南财经大学，2011.
[3]杨建东.利率市场化下我国商业银行利率风险管理研究[J].金融经济，2013（08）.。