农商行2018年度流动性风险管理报告
农商行流动性分析报告
农商行流动性分析报告1. 引言本文旨在对农村商业银行（以下简称农商行）的流动性情况进行分析。
流动性是指银行在面临资金压力时能够及时偿还债务的能力，也是银行经营的重要指标之一。
通过对农商行的流动性进行深入分析，可以帮助银行管理层了解当前的资金情况，有效地进行资金调配和风险控制。
2. 流动性分析方法2.1 流动性比率流动性比率是衡量银行流动性的重要指标之一。
其中，常见的流动性比率包括现金流动性比率、速动比率和流动比率等。
这些比率可以帮助我们判断农商行在面对资金压力时能否满足债务偿还的能力。
2.2 资产负债表分析资产负债表是农商行流动性分析的重要依据之一。
通过对资产负债表的详细分析，可以了解农商行的资产结构和负债结构，从而评估其流动性水平。
具体分析指标包括流动资产、流动负债、净流动资产和净流动负债等。
2.3 现金流量表分析现金流量表是衡量农商行流动性的重要参考依据。
通过对现金流量表的分析，可以了解农商行在一定时期内的现金流入和流出情况，从而评估其现金储备和现金流动性。
具体分析指标包括经营活动现金流量、投资活动现金流量和筹资活动现金流量等。
3. 流动性分析结果根据对农商行的流动性分析，得出以下结论： 1. 农商行的流动性比率保持在较高水平，具备较强的偿债能力； 2. 资产负债表显示，农商行的流动资产占总资产的比重较高，流动负债占总负债的比重较低，净流动资产处于良好水平； 3. 现金流量表显示，农商行的经营活动现金流量稳定，投资和筹资活动现金流量相对较小；4. 综合分析来看，农商行的流动性良好，具备较强的资金储备和风险控制能力。
4. 流动性风险与对策建议虽然农商行的流动性处于较好的状态，但仍然存在一定的流动性风险。
为了进一步提高农商行的流动性水平，我们提出以下对策建议： 1. 加强现金管理，合理安排现金流入和流出，确保流动资金的充足性； 2. 多元化资金来源，降低对单一来源资金的依赖，以减轻流动性风险； 3. 建立有效的流动性管理机制，及时监测资金流动情况，预警潜在风险； 4. 加强与其他金融机构的合作，通过合作共赢的方式增加流动性资源。
流动性风险压力测试报告新
北都农商行流动性风险压力测试报告大同银监分局：为了帮助各级监管机构了解和掌握我行流动性压力测试的现状和存在的问题，根据《中国银监会办公厅关于开展流动性压力测试的通知》及贵局有关要求，我行认真组织了本次压力测试工作及流动性风险自查工作，测试由资金营运部会同风险管理部、财务部、统计信息部共同进行，并且严格执行保密制度，现将有关情况报告如下：一、压力测试基本情况我行于 2012 年改制农商行以来，各项经营指标严格按照银监会制定的农村金融机构相关指标要求，加强检测控制。
此次流定性风险压力测试以1104 表中G21 、G22、G0105表作为参考取数标准，以 2013 年 6月30 日数据作为基数，测试当期压力指标。
（一）压力测试范围与假设本次压力范围为全行所有业务层面，测试币种为人民币，测试数据为 2013年6月30日，压力测试假设为金融环境恶化或突发事件出现导致流动性不足或资不抵债的情形出现时，我行的反应和应对能力。
（二）压力测试状况1、测试数据情况按照 1104 口径， 2013 年 6 月份30 日，我行存贷比例为57.32%，超额备付率为6.91 ％，流动性比例为 31.34% 。
2、假设一：严重假设条件下（高压力测试），本区发生较为严重的经济危机或其他公共危机，客户取现现象比较严重，此种情况下 30 日内到期的流动资产为544016 万元，30 日内到期的流动性负债 825157 万元，流动性缺口 -281141 万元，流动性缺口 51.67%率，低于一般检测值大于 -10%的规定，在此种情况下存在严重的流动性风险。
假设二、在中度假设条件下（中度压力测试），30 天内到期的流动资产为 544016 万元， 30 天内到期流动负债主要有存款构成，我行存款波动概率臵信区间为 [-20%，+20%],因此在实际发生的较坏情况是存款在2013 年 6 月 30 日的基础上突然减少 20 亿元（本区内出现较为严重的经济危机，客户取现，发生较严重的挤兑），假设 20 亿元全部为活期存款，构成流动性负债，在其他条件不变的情况下， 30 天内到期的流动资产为 544016 万元， 30 天内到期的流动负债为825157-200000=625157万元，因此此时的流动性缺口为-81141 万元，流动性缺口率为 -14.91%小于 -10%的检测值，但大于 -20%，处于警告区域，存在较为严重的流动性风险。
农商银行日间流动性风险管理研究与实践
作者： 陈喜权[1]
作者机构： [1]平阳农商银行,浙江平阳325400
出版物刊名： 经济师
页码： 93-94页
年卷期： 2021年 第6期
主题词： 农商银行;日间流动性风险
摘要：根据2018年5月25日银保监会发布的《商业银行流动性风险管理办法》,结合东部某家农商银行日常流动性风险管理的实际工作开展情况,从比例控制、数据积累、人工智能应用等方面开展研究,为加强日间流动性管理,科学预测资金流动、合理调度摆布资金头寸,提高头寸及清算账户即时监控能力,为资金头寸管理提供研究及实战支撑.。
流动性风险压力测试报告新
流动性风险压力测试报告新文件编码（008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256）北都农商行流动性风险压力测试报告大同银监分局：为了帮助各级监管机构了解和掌握我行流动性压力测试的现状和存在的问题，根据《中国银监会办公厅关于开展流动性压力测试的通知》及贵局有关要求，我行认真组织了本次压力测试工作及流动性风险自查工作，测试由资金营运部会同风险管理部、财务部、统计信息部共同进行，并且严格执行保密制度，现将有关情况报告如下：一、压力测试基本情况我行于2012年改制农商行以来，各项经营指标严格按照银监会制定的农村金融机构相关指标要求，加强检测控制。
此次流定性风险压力测试以1104表中G21 、G22、G0105表作为参考取数标准，以2013年 6月30日数据作为基数，测试当期压力指标。
（一）压力测试范围与假设本次压力范围为全行所有业务层面，测试币种为人民币，测试数据为2013年6月30日，压力测试假设为金融环境恶化或突发事件出现导致流动性不足或资不抵债的情形出现时，我行的反应和应对能力。
（二）压力测试状况1、测试数据情况按照 1104 口径，2013年 6月份30日，我行存贷比例为%，超额备付率为％，流动性比例为% 。
2、假设一：严重假设条件下（高压力测试），本区发生较为严重的经济危机或其他公共危机，客户取现现象比较严重，此种情况下30日内到期的流动资产为544016万元，30日内到期的流动性负债825157万元，流动性缺口-281141万元，流动性缺口%率，低于一般检测值大于-10%的规定，在此种情况下存在严重的流动性风险。
假设二、在中度假设条件下（中度压力测试），30天内到期的流动资产为544016万元，30天内到期流动负债主要有存款构成，我行存款波动概率置信区间为[-20%，+20%],因此在实际发生的较坏情况是存款在2013年6月30日的基础上突然减少20亿元（本区内出现较为严重的经济危机，客户取现，发生较严重的挤兑），假设20亿元全部为活期存款，构成流动性负债，在其他条件不变的情况下，30天内到期的流动资产为544016万元，30天内到期的流动负债为825157-200000=625157万元，因此此时的流动性缺口为-81141万元，流动性缺口率为%小于-10%的检测值，但大于-20%，处于警告区域，存在较为严重的流动性风险。
徐州彭城农村商业银行股份有限公司
徐州彭城农村商业银行股份有限公司2018年度财务报表附注一、企业的基本情况徐州彭城农村商业银行股份有限公司（以下简称本行或彭城农商行），系原徐州市贾汪区农村信用合作联社改制，于2012年12月28日经江苏省银行业监督管理委员会批准设立，并取得中国银行业监督管理委员会江苏监管分局颁发的中华人民共和国金融许可证，机构编码：B1451H232030001 。
2013年1月24日取得徐州市工商行政管理局颁发的营业执照，2016年4月21日营业执照更换，统一社会信用代码：913203000618464800，住所：江苏省徐州市贾汪区将军大街180号，法定代表人:李岩峰，注册资本35000万元。
根据本行2018年5月10日股东大会关于通过《关于彭城农商银行2017年利润分配方案的议案》的决议（第004号），“以2017年12月31日总股本35000万股为基数，每股按5.5%比例进行分红（含税），共计分配利润1925万元。
分红方式为每股送0.044股，并现金分红0.011元”。
分红配股后本行注册资本变更为36540万元,并于2018年9月13日取得了注册资本变更后的营业执照。
截至2018年末，本行拥有员工379名，下设分支机构26家，其中：营业部一家，支行20家，分理处5家。
本行实行一级法人、统一核算、分级管理、授权经营的管理体制。
本行主要经营范围包括：吸收公众存款；发放短期贷款、中期和长期贷款；办理国内结算业务；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事借记卡业务；代理收付款及代理保险业务；提供保险箱服务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
二、财务报表的编制基础本行财务报表按照财政部于2006 年2 月15 日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制。
本行财务报表以持续经营为基础编制。
《Y农村商业银行流动性风险管理研究》范文
《Y农村商业银行流动性风险管理研究》篇一一、引言随着中国金融市场的快速发展和金融改革的深入推进，农村商业银行（以下简称“农商行”）逐渐成为金融服务的重要力量。
作为中国金融体系的重要组成部分，农商行的稳健运营对于促进农村经济发展、服务“三农”（农业、农村、农民）具有重要意义。
然而，在经营过程中，流动性风险管理一直是农商行面临的重要挑战。
本文以Y农村商业银行为例，对其流动性风险管理进行深入研究，以期为农商行的风险管理提供参考。
二、Y农村商业银行概况Y农村商业银行作为地方性金融机构，致力于为当地农村经济发展提供金融服务。
该行在业务范围、资产规模、客户群体等方面具有一定的地域性特点。
近年来，随着业务的不断拓展和金融市场的变化，Y农村商业银行面临着日益严峻的流动性风险管理挑战。
三、流动性风险管理的理论基础流动性风险是指银行无法以合理成本及时获得充足资金来满足其支付义务和贷款需求的风险。
本文从流动性风险管理的理论基础出发，介绍了流动性风险的成因、特点及影响因素，为后续的实证研究提供理论支撑。
四、Y农村商业银行流动性风险管理现状（一）管理组织架构Y农村商业银行设立了专门的风险管理部门，负责流动性风险的监测、预警和处置。
同时，该行还建立了完善的内部控制体系，以确保流动性风险管理的有效实施。
（二）风险管理流程Y农村商业银行的流动性风险管理流程包括风险识别、风险评估、风险控制和风险监控四个阶段。
通过这四个阶段，该行对流动性风险进行全面、系统的管理。
（三）风险管理措施Y农村商业银行采取多种措施来降低流动性风险，包括优化资产负债结构、加强资金调度、建立应急预案等。
这些措施有助于提高该行的流动性风险管理水平。
五、实证研究（一）数据来源与样本选择本文选取Y农村商业银行近几年的财务数据和监管数据作为研究样本，对其实施流动性风险管理的情况进行实证研究。
（二）实证分析方法采用定性与定量相结合的方法，对Y农村商业银行的流动性风险管理进行实证分析。
村镇银行流动性风险管理存在的问题和建议
村镇银行流动性风险管理存在的问题和建议作者：刘流来源：《财讯》2018年第04期村镇银行的发展，有效填补7广大农村地区金融服务的空白，增加7农村地区的金融支持力度，但近年来受宏观经济环境的影响，村镇银行流动性趋紧，本文以玉溪辖区X村镇银行为例，分析7村镇银行面临的流动性风险，并提出加强村镇银行流动性风险管理的对策，旨在提升流动性风险管理的前瞻性和有效性村镇银行流动性风险风险防范自2008年，玉溪首家村镇银行挂牌成立以来，一直认真贯彻国家金融方针政策，立足县域，服务“三农”，积极探索新型农村金融机构的支农之路，取得了良好的成效。
但近年来，受经济下行的影响，村镇银行流动性趋紧，为此，全面监测流动性风险情况，及时做好流动性压力测试，提前做好防范和化解工作显得尤为重要。
流动性风险管理的现状和特点截至2017年9月末，玉溪辖区挂牌开业的村镇银行共四家，均以经营传统的存贷业务为主。
由于起步晚，管理体系不完备，与储户建立固定关系的难度大，村镇银行在与农村地区广泛分布的农合机构和邮储银行之间的竞争中处于劣势。
特别是存款方面，缺乏长期合作的优质客户，造成揽储难度大且效果不理想，单位存款波动大，对大客户依赖度高等问题。
存款方面，X村镇银行存在单位和储蓄存款不稳定，过分依赖单位存款的现象。
2017年前三季度，该行单位存款余额最高月份是最低月份的4.42倍；储蓄存款的变动幅度也达到1.72倍。
储蓄存款与核心负债的占比为34.72%。
同时，X村镇银行依赖大额单位存款的现象较严重，缺乏存款客户的广泛性和多元性，9月末，X村镇银行最大十家存款客户占各项存款比重71.37%，在十大存款客户中，除去900万元的储蓄存款外，均为财政性存款和普通企业存款，稳定性较差。
核心负债依存度仅为36.05%，低于60%的监管要求。
贷款方面，截至9月末，X村镇银行各项贷款余额合计1.06亿元。
从期限来看，短期贷款0.65亿元，占各项贷款61.64%。
农商行网点年度考核总结(3篇)
第1篇一、前言随着2023年的落幕，我行网点在全体员工的共同努力下，圆满完成了年度各项工作任务。
为全面总结经验，查找不足，进一步推动网点业务发展，现将本年度网点考核工作进行总结。
二、主要工作及成效1. 业务发展方面（1）存款业务：本年度，我行网点存款余额较年初增长XX%，其中，储蓄存款增长XX%，企业存款增长XX%。
新增存款客户XX户，有效提升了网点市场份额。
（2）贷款业务：本年度，我行网点贷款余额较年初增长XX%，其中，个人贷款增长XX%，小微企业贷款增长XX%。
贷款业务结构持续优化，风险控制能力不断提升。
（3）中间业务：本年度，我行网点中间业务收入较上年同期增长XX%，主要包括国际结算、结售汇、代收代付等业务。
中间业务发展势头良好，为网点创造了可观的经济效益。
2. 服务质量方面（1）网点环境：本年度，我行网点持续优化服务环境，提升客户体验。
网点设施设备完善，环境整洁，服务质量得到客户的一致好评。
（2）客户满意度：本年度，我行网点客户满意度调查结果显示，客户对网点服务的满意度达到XX%，较上年同期提高XX个百分点。
（3）投诉处理：本年度，我行网点共处理客户投诉XX起，投诉处理率100%，客户满意度较高。
3. 内部管理方面（1）制度建设：本年度，我行网点不断完善内部管理制度，加强员工培训，提高员工综合素质。
（2）风险防控：本年度，我行网点严格执行风险管理制度，加强风险防控，确保业务稳健运行。
（3）团队建设：本年度，我行网点注重团队建设，加强员工之间的沟通与协作，营造积极向上的工作氛围。
三、存在问题及改进措施1. 存款增长速度较慢：针对这一问题，我们将加大营销力度，拓宽客户渠道，提高存款业务竞争力。
2. 贷款业务风险防控压力较大：我们将加强贷前调查，严格执行贷后管理，确保贷款业务风险可控。
3. 部分员工业务水平有待提高：我们将加强员工培训，提高员工业务技能，提升网点整体服务水平。
四、总结2023年，我行网点在全体员工的共同努力下，取得了显著的成绩。
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XX农村商业银行2018年度
流动性风险管理报告
XX省联社：
2018年我行认真贯彻执行省联社及监管部门要求，制定和完善流动性风险管理相关制度，审慎经营，把控流动性风险，近年来未发生流动性风险，确保我行各项业务安全稳健运行。
现将我行一年来流动性风险管理情况报告如下：
一、流动性风险管理的基本情况
（一）流动性风险管理的组织架构与履职情况
我行按照分工明确、相互制衡原则，明确董事会、风险管理委员会、监事会、高级管理层以及相关部门在流动性风险管理中的职责和报告路线，并建立适当的考核和问责机制。
建立由董事会承担最终责任，董事会风险管理委员会、财务会计部、业务管理部、合规与风险管理部、资金营运部等相关部门构成的流动性风险管理体系。
其中，资金营运部负责定期评估流动性风险水平及管理状况，向董事会风险管理委员会定期汇报流动性风险状况，及时汇报流动性风险的重大变化或潜在转变。
计划财务部与资金营运部负责执行的相关政策、策略和程序，组织实施压力测试和情景分析，并按季将测试结果向当地监管分局、省联社、XX农商行风险管理委员会及董事会汇报，推动压力测试成果在战略决策和风险管理中的应用。
（二）流动性风险管理制度建设与改进情况
我行于2016年8月份，拟定了《XX农村商业银行股份有限公司流动性风险管理办法》和《XX农村商业银行股份有限公司流动性风险应急处置预案》。
于2018年11月重新修订了《XX农村商业银行股份有限公司流动性风险管理办法》和《XX农村商业银行股份有限公司流动性风险应急处置预案》，制度明确了流动性管理总体目标和管理原则，并制建立了流动性风险管理机制。
修订后的制度及预案符合监管要求，对我行流动性风险管理具有较强的管控约束作用。
二、流动性风险管理现状
（一）流动性风险的整体监测情况
根据我行2018年度执行的整体情况来看，流动性风险限额管理的各项指标均未超过目标值，符合监管指标要求，流动性风险在控范围内。
1、资产负债情况。
截止2018年底资产总额1122089.3万元，较上年底1026103.28万元增加95986.02万元，增幅9.35%。
其中：流动性资产415724.52万元，较上年增加86338.16万元；负债总额1048358.03万元，较上年底961785.9万元增加86572.13万元，增幅9%。
其中流动性负债617119.21万元，较上年增加91830.55万元。
流动性比例67.37%，较上年底增加4.66%，资产流动性不断增加。
2、同业业务情况。
截至12月末我行同业资产业务余额41.22亿元，较年初增长4.73亿元，增幅12.96%，其中结算性存款1.62亿，较年初
减少1.2亿元；存放同业约期存款8.6亿，较年初减少18.06亿元。
持有至到期投资25.4亿元，较年初增加24.4亿元，其中：委托省联社购买的国债1亿元，购买同业存单24.4亿元。
拆放同业2亿元，较年初增加2亿元。
买入返售金融资产1亿元（质押式回购），较年初增加1元。
长期股权投资60万元，为入股省联社资金。
我行没有开展同业负债业务。
同业业务投向及期限方面。
我行同业业务资金投向主要为存放同业约期存款、购买同业存单、拆放同业、质押式回购和购买债券，交易对手主要为政策性银行、国有商业银行、全国性股份制商业银行。
质押式回购主要是押利率和押存单，同业存单购买评级AA+以上，拆放同业对方行全部为系统内农商行。
期限管理方面，我行在办理资金融出业务时根据期限错配管理要求，合理审慎确定融资期限，最长期限3个月，无半年以上期限，业务到期及时返回，无展期现象。
从而保证了同业资产的流动性。
（二）流动性风险指标执行情况
截止2018年底流动性比例67.36%，大于监管目标值39.87%；流动性覆盖率147.84%，大于监管目标值37.84%；净稳定融资比例140.08%，大于监管目标值30.08%；流动性缺口率61.60%，大于监管目标值70.6%；优质流动性资产充足率174.68%，大于监管要求的110%的比例。
从以上指标可以看出我行流动性风险非常低，优质流动性资产充足，同业资产变现能力强，未出现现金流入小于现金流出的情况，我行总体流动性风险可控。
（三）流动性风险压力测试情况
根据省联社和保监会要求，在多个情景下，对现金流进行压力测试。
在轻度压力情景下：次日内流动性缺口为52172.39万元，2至7日内流动性缺口为25759.58万元，8至30日内流动性缺口77931.97万元，30日内累计流动性缺口为151200.25万元。
在中度压力情景下：次日内流动性缺口为51591.06万元，2至7日内流动性缺口为22271.59万元，8至30日内流动性缺口为73862.66万元，30日内累计流动性缺口为137829.64万元。
在重度压力情景下：次日内流动性缺口为50159.53万元，2至7日内流动性缺口为13682.39万元，8至30日内流动性缺口为63841.93万元，30日内累计流动性缺口为104904.38万元。
从流动性压力测试情况看，基准情景、轻度压力、中度压力和重度压力下流动性缺口均为正值，总体流动性充裕，不存在流动性风险。
三、流动性风险管理的应对策略
根据保监会要求，定期进行现流动性风险预测工作，进行现金流风险预警并及时做好资金头寸安排，及时监控、防范和化解可能存在的流动性风险。
主要做好以下几个方面：
（一）在日常现金流管理中，财务会计部负责监测日间整体现金流入和流出情况、各类账户余额情况，确保合理调配资金，按时与资金营运部对接，确保履行各项支付义务。
（二）按季开展流动性风险压力测试，在正常情景和压力情景下进行前瞻性分析，对流动性风险指标按照监管要求进行监测。
按时编制流动性周报，及时上报监管分局。
掌握重点账户的资金流动情况，合理安排同业资金存放，确保不发生流动性风险。
（三）严格管理同业资金融出渠道，合理分散融资对手集中度，以降低融资交易风险。
对单一金融机构法人的不含结算性同业融出资金总额，扣除风险权重为零的资产后的净额，不得超过本行一级资本的25%。
（四）资金营运部加强资金营运管理，加强资金投向、期限管理。
做好债券投资和同业存放的期限错配。
同业业务资金投向主要为存放同业约期存款、购买同业存单、拆放同业、质押式回购和购买债券，交易对手主要为政策性银行、国有商业银行、全国性股份制商业银行，质押式回购主要是押利率和押存单，同业存单主要购买评级AA+以上，以保证我行同业资金的安全。
四、下一步工作计划
（一）进一步完善流动性风险相关管理制度，优化流动性风险管理流程。
我行已建立了流动性风险管理机制，流动性风险相关的投资融资相关管理制度有待进一步完善。
所以，将尽快通过基本制度的健全与完
善，进一步明确流动性风险限额管理、日常管理、投资管理、融资管理、风险监测、流动压力测试及流动性应急机制等内容，同时尽快建立流动性应急管理问责制度，确保制度执行的有效性；
（二）建立应对流动性风险的预警机制，建立流动性分析制度，形成科学化、规范化和程序化的流动性风险管理体系，提高防范流动性风险的能力；
（三）是建立高效、全面的系统内资金调控反馈机制，逐步建立系统内资金预测、统计和管理体制，积极做好系统内资金调剂工作；
（四）加强投资业务与流动性风险管理的结合度合理安排同业业务的期限结构，减少期限错配，尽可能缩小流动性缺口，保持资产和负债期限的对称性，降低流动性风险。
2019年1月18日。